 |
João Plínio Juchem Neto Possuo graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004), mestrado em Matemática Aplicada pela mesma univesidade (2007), e atualmente estou fazendo doutorado em Matemática Aplicada na Universidade de Delaware, EUA (2013), onde também estou exercendo as funções de Teaching and Research Assistant. Além disso, possuo experiência como técnico de telecomunicações, economista, e como Professor Substituto no Instituto de Matemática da UFRGS, onde lecionei as disciplinas de Equações Diferenciais II e Cálculo e Geometria Analítica II - A, a nível de graduação. Meus tópicos de pesquisa incluem Matemática de Finanças, Crescimento Econômico e Swarming.
Última
atualização do currículo em 11/01/2010
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4722086991853309 |
Dados pessoais
| Nome | João Plínio Juchem Neto |
| Nome em citações bibliográficas | JUCHEM NETO, J. P. |
| Sexo | Masculino |
| Endereço profissional | Department of Mathematical Sciences - University of Delaware. 335 Ewing Hall 19716 - Newark, - Estados Unidos Telefone: (302) 8318678 Fax: (302) 8314511 URL da Homepage: http://www.math.udel.edu |
Formação acadêmica/Titulação
| 2009 | Doutorado em andamento em Matemática Aplicada
.
Universidade de Delaware, UD, Estados Unidos. Título: Ainda não definido., Orientador: Ainda não definido.. |
| 2005 - 2007 | Mestrado em Matemática Aplicada
.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. Título: Modelo de Hull-White e Algumas Extensões com Volatilidade Estocástica: Aproximações Perturbativas, Ano de Obtenção: 2008. Orientador:  Julio Cesar Ruiz Claeyssen.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, , . Palavras-chave: Precificação de Zero-Coupon Bonds; Zero-Coupon Bonds. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada / Especialidade: Matemática de Finanças. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas / Especialidade: Administração Financeira. |
| 1999 - 2004 | Graduação em Economia
.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. Título: Modelo de Black-Scholes para Precificação de Opções Européias: Solução Analítica e Numérica. Orientador: Jorge Paulo de Araújo. |
Formação complementar
| 2004 - 2004 | Tópicos em Economia Aplicada (Econofísica).
(Carga horária: 45h). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Métodos em Matemática Aplicada I.
(Carga horária: 60h). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Introdução à Análise Real.
(Carga horária: 60h). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Métodos em Matemática Aplicada II.
(Carga horária: 60h). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Introdução a Algoritmos.
(Carga horária: 60h). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| 1998 - 1998 | Extensão universitária em Astrofísica Contemporânea. (Carga
horária: 15h). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
Atuação profissional
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2008 - 2009 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Instituto de Matemática, Departamento de Matemática Pura e Aplicada. |
| Atividades |
| 03/2009 - 07/2009 | Ensino, Engenharias, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Equações Diferenciais II |
| 08/2008 - 12/2008 | Ensino, Engenharias, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Cálculo e Geometria Analítica II-A Equações Diferenciais II |
| Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEEEGT, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2006 - 2007 | Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Economista, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Atividades |
| 01/2006 - 06/2007 | Serviços técnicos especializados . |
|
Serviço realizado Adm. dos contratos de financiamento da empresa dívida interna e externa, cálculo de tabelas de amortização, confecção de relatórios de dívida realizada e de projeção, participação em grupo de trabalho para estimação do custo de capital próprio.. |
| Colégio Pensar, CP, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2005 - 2005 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4 |
| Atividades |
| 08/2005 - 10/2005 | Ensino, Técnico em Gerência Empresarial, Nível: Aperfeiçoamento. |
| Disciplinas ministradas Economia e Mercados |
| Televisão Gaúcha S.A., RBSTV, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2003 - 2003 | Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Operador de Rede Integrada, Carga horária: 36, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Vínculo institucional |
| 1998 - 2002 | Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Operador de Central Técnica, Carga horária: 36, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Atividades |
| 02/1998 - 10/2003 | Serviços técnicos especializados , Rede Integrada, . |
|
Serviço realizado Gerenciamento de rede de rádios digitais, confecção de relatórios de disponibilidade e performance de rede, e programação macros EXCEL, C e PHP/mySQL/Apache.. |
Áreas de atuação
| 1. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada /
Especialidade: Matemática de Finanças. |
| 2. | Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia /
Especialidade: Economia Matemática. |
| 3. | Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia /
Especialidade: Econofísica. |
| 4. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada /
Especialidade: Precificação de Derivativos Financeiros. |
| 5. | Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico /
Especialidade: Crescimento e Desenvolvimento Econômico. |
Idiomas
| Inglês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
| Espanhol | Compreende Razoavelmente Lê Razoavelmente. |
| Italiano | Lê Razoavelmente. |
| Francês | Lê Razoavelmente. |
Produção em C,T & A
| Produção bibliográfica |
| Demais tipos de produção bibliográfica |
| 1. | JUCHEM NETO, J. P. . Modelo de Hull-White e Algumas Extensões com Volatilidade Estocástica: Aproximações Perturbativas. Porto Alegre: UFRGS, 2008 (Dissertação de Mestrado). |
| 2. | JUCHEM NETO, J. P. . Modelo de Black-Scholes para Precificação de Opções Européias: Solução Analítica e Numérica. Porto Alegre: UFRGS, 2003 (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação). |
Eventos
| Participação em eventos |
| 1. | New Directions in Financial Mathematics. 2010. (Congresso). |
| 2. | Mathematics & Finance: Research in Options.Hull-White Model with Stochastic Volatility: Perturbative Approximations. 2008. (Congresso). |
| 3. | Mini-Workshop em Econofisica.Modelo de Black-Scholes para Precificação de Opções: Log Retornos Gaussianos e Não-Gaussianos. 2005. (Oficina). |
| 4. | Mini-Workshop em Econofisica.Simulando Mercados com um Autômato Celular Unidimensional. 2005. (Oficina). |
Outras informações relevantes
Membro da Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)..
|
| Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 09/02/2010 às 22:26:35 |