Daniel Oliveira Cajueiro

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

  • Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6879546236123358
  • Última atualização do currículo em 22/10/2014


possui graduação em Engenharia Quimica pela Universidade Federal da Bahia (1998), mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2000) e doutorado por esse mesmo departamento (2002). Atualmente é professor do Departamento de Economia da UNB e membro fundador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (Sistemas Complexos). Tem experiência na área de Teoria Econômica, Controle e Otimização, Finanças, Sistemas bancários, Sistemas Complexos e Ciência da Computação. Possui mais de 75 artigos publicados em periódicos nas áreas de Economia, Engenharia, Finanças e Física-Estatística. É parecerista habitual de muitos jornais, entre eles: Journal of Banking and Finance, Physical Review E, Journal of the Operational Research Society, Revista Economia (ANPEC), Revista Brasileira de Finanças e muitos outros . (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Daniel Oliveira Cajueiro
Nome em citações bibliográficas
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel

Endereço


Endereço Profissional
Universidade de Brasília, Departamento de Economia.
FACE - UNB - Campus Darcy Ribeiro
ASA NORTE
70910900 - Brasília, DF - Brasil
Telefone: (61) 33072498
URL da Homepage: https://sites.google.com/site/danielocajueiro/home


Formação acadêmica/titulação


2000 - 2002
Doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil.
Título: STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL OF JUMPING MARKOV PARAMETER PROCESSES WITH APPLICATIONS TO FINANCE, Ano de obtenção: 2002.
Orientador: TAKASHI YONEYAMA.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Palavras-chave: CONTROLE OTIMO ESTOCÁSTICO; OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA; PROCESSOS COM SALTOS; FILTRAGEM NÃO LINEAR; FINANÇAS.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos.
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.
Setores de atividade: Outro.
1998 - 2000
Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil.
Título: Controle Adaptativo Paralelo usando Redes Neurais Artificiais,Ano de Obtenção: 2000.
Orientador: Elder Moreira Hemerly.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Controle Adaptativo; Redes Neurais; Backpropagation; Filtro de Kalman Estendido; CSTR.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos / Especialidade: Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada / Especialidade: Física Matemática.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Química / Subárea: Processos Industriais de Engenharia Química / Especialidade: Processos Orgânicos.
Setores de atividade: Fabricação de Produtos Químicos; Industria Eletro-Eletrônica.
1993 - 1998
Graduação em Engenharia Quimica.
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.


Pós-doutorado


2012 - 2013
Pós-Doutorado.
Northwestern University, NORTHWESTERN, Estados Unidos.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.


Atuação Profissional



Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Vínculo institucional

2008 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto II, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Professor do Departamento de Economia

Atividades

08/2008 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Economia Quantitativa I
08/2008 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Evolução e Aprendizagem em Jogos (jogos evolucionários, cooperação, satisficing e aprendizagem)
Econometria II (Séries temporais, Modelos de Escolha Discreta, Painel de Dados)
Finanças I (Equilíbrio, apreçamento de ativos, Teoremas de bem estar, representação de fronteira média-variância em espaços de Hilbert)
Metodos Computacionais em Economia (Programação dinâmica, implementação de modelos empíricos e métodos numéricos)
Séries temporais financeiras (Modelos ARMA, Modelos VAR, Modelos não estacionários, Previsão, Modelos em Espaço de Estados, Fatos Estilizados em Finanças, Modelos de Passeio Aleatório, Modelos de Valor Presente, Estimação do CAPM, APT e CCAPM)

Northwestern University, NORTHWESTERN, Estados Unidos.
Vínculo institucional

2012 - 2013
Vínculo: Pesquisador Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador em Ano Sabático (CAPES), Regime: Dedicação exclusiva.


Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2008
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor - Coordenador de Curso, Carga horária: 40
Outras informações
Pesquisador na área de processos estocásticos aplicados a finanças, finanças empíricas, processos de longo alcance em finanças e inteligência artificial em finanças.

Atividades

08/2004 - 07/2008
Direção e administração, Universidade Católica de Brasília, .

Cargo ou função
Coordenador de Curso.
02/2003 - 07/2008
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO
MERCADO DE DERIVATIVOS
MERCADO DE CAPITAIS
FINANÇAS CORPORATIVAS
MATEMATICA II
02/2003 - 07/2008
Ensino, MESTRADO E DOUTORADO EM ECONOMIA, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças III (métodos numéricos em finanças)
Finanças III (econometria financeira)
Finanças II (finanças corporativas)
Econometria I (seção transversal e séries temporais usando OLS e ML e modelos de resposta binária)
Econometria III (introdução a aplicações da teoria da medida em econometria e várias aplicações de ML)
Finanças IV (microeconomia bancária)
Métodos Numéricos e Modelos Computacionais em Economia (Programação estruturada, métodos numéricos, otimização numérica e programação dinâmica)
2003 - 07/2008
Outras atividades técnico-científicas , Mestrado em Economia de Empresas, .

Atividade realizada
Lider do Grupo de Finanças da Universidade Católica de Brasília.

Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, Brasil.
Vínculo institucional

2006 - 2006
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor

Atividades

02/2006 - 02/2006
Ensino, Programa de Verão, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Modelos computacionais em economia e finanças

Banco Central, BACEN, Brasil.
Vínculo institucional

2004 - 2005
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor

Atividades

2004 - 2005
Ensino,

Disciplinas ministradas
2004 Fragilidade Financeira e Risco Sistêmico (DEPEP-DF)
2005 Redes Bancárias Complexas e Risco Sistêmico (DEPEP-DF)
2005 Avaliação de Projetos e operações (DEINF-DF)

Banco Central de Cuba, BCC, Cuba.
Vínculo institucional

2007 - 2007
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

Atividades

11/2007 - 11/2007
Ensino, Séries Temporais, Nível: Aperfeiçoamento

Disciplinas ministradas
Time series and state space models

Escola de Administração Fazendária, ESAF, Brasil.
Vínculo institucional

2005 - 2005
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Nenhum

Atividades

2005 - 2005
Ensino,

Disciplinas ministradas
Avaliação de Empresas e Negócios

POLIBRASIL RESINAS SA, POLI, Brasil.
Vínculo institucional

1997 - 1998
Vínculo: ESTAGIÁRIO, Enquadramento Funcional: ESTAGIÁRIO, Carga horária: 30
Outras informações
ESTÁGIO REALIZADO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS



Membro de corpo editorial


2012 - Atual
Periódico: Economics and Finance Notes


Revisor de periódico


2008 - Atual
Periódico: Revista ANPEC (0101-0964)
2008 - Atual
Periódico: Revista de Economia Aplicada
2005 - Atual
Periódico: Physica. A
2007 - 2007
Periódico: Physics Letters A
2007 - 2007
Periódico: Risk Analysis
2007 - Atual
Periódico: Journal of the Operational Research Society (0160-5682)
2003 - 2008
Periódico: RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
2006 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2006 - 2006
Periódico: Revista Brasileira de Economia
2005 - 2005
Periódico: International Journal of Systems Science
2004 - 2004
Periódico: Controle & Automação (1807-0345)
2008 - Atual
Periódico: Revista produção
2009 - 2009
Periódico: Journal of the Brazilian Computer Society (Impresso)
2009 - 2009
Periódico: International Journal of Modern Physics C
2010 - Atual
Periódico: Estudos Econômicos (USP. Impresso)
2010 - Atual
Periódico: Empirical Economics
2010 - Atual
Periódico: Nova Economia (UFMG. Impresso)
2011 - Atual
Periódico: Chaos, Solitons and Fractals
2011 - Atual
Periódico: Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)
2011 - Atual
Periódico: International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engi
2011 - 2011
Periódico: International Journal of Economic Sciences and Applied Research
2012 - Atual
Periódico: Journal of Banking & Finance (Print)
2012 - 2012
Periódico: Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies
2012 - 2012
Periódico: Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation
2012 - Atual
Periódico: Journal of Applied Statistics
2012 - Atual
Periódico: Energy Economics
2013 - Atual
Periódico: Economic Systems
2012 - 2012
Periódico: Energy Economics
2013 - 2013
Periódico: Chaos (Woodbury, N.Y.)
2014 - Atual
Periódico: Entropy (Basel. Online)
2014 - Atual
Periódico: Latin American Journal of Management for Sustainable Development
2014 - Atual
Periódico: International Economics
2014 - Atual
Periódico: Nature Communications
2014 - Atual
Periódico: Abstract and Applied Analysis
2014 - Atual
Periódico: Physical Review Letters (Print)
2014 - Atual
Periódico: International Review of Financial Analysis
2014 - Atual
Periódico: ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Finanças e microeconomia bancária.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Controle e otimização de sistemas complexos.
4.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Pesquisa operacional, aprendizado de máquinas e aprendizado por reforço.
5.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia e sociologia experimental.
6.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Marketing, crowd behavior, human computation e gamefication.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.
Francês
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2014
Patrono dos formandos de economia 02/2013, Universidade de brasília.
2013
Pesquisador PQ Nível 1D CNPQ, CNPQ.
2013
Excelence in Reviwing, Elsevier.
2012
Professor homenageado dos formando de economia da turma 02/2011., Universidade de Brasília.
2012
Orientador de monografia do primeiro lugar (Marcela T. Laiz), XIX Prêmio Corecon-DF de Economia.
2012
Orientador de monografia do quinto lugar (Dimas M. Fazio), XIX Prêmio Corecon-DF de Economia.
2012
Bolsista Estágio Senior, CAPES.
2010
Reconhecimento como um "Valued reviewer", Elsevier Publishing.
2010
Bibliografia, Marquis Who's Who.
2007
Pesquisador PQ Nível 2 CNPQ, CNPQ.
2004
IX Prêmio Tesouro Nacional -2004, Tesouro Nacional.
2000
Bolsista de Doutorado (ITA/ELET), FAPESP.
1998
Bolsista de Mestrado (ITA/ELET), CAPES.
1997
Melhor aluno da escola do curso de Engenharia Química, Centenário da escola politécnica da UFBA.
1997
Bolsista de Iniciação Científica (UFBA/FIS) - Projeto Fenômenos complexos em catalizadores III, CNPQ.
1996
Bolsista de Iniciação Científica (UFBA/FIS) - Projeto Fenômenos complexos em catalizadores II, CNPQ.
1995
Bolsista de Iniciação Científica (UFBA/FIS) - Projeto Fenômenos complexos em catalizadores, CNPQ.
1994
Bolsista de Iniciação Científica (UFBA/MAT) - Projeto Computação algébrica, CNPQ.
1993
Bolsista de Iniciação Científica (UFBA/MAT) - Projeto Matrizes e aplicações, CAPES.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Web of Science
Total de trabalhos:59
Total de citações:615
Fator H:12
cajueiro do  Data: 16/04/2013

SCOPUS
Total de trabalhos:66
Total de citações:791
cajueiro, do  Data: 16/07/2012

Outras
Total de trabalhos:102
Total de citações:1264
Daniel Oliveira Cajueiro  Data: 16/07/2013

Artigos completos publicados em periódicos

1.
Tabak, B. M.2014Tabak, B. M. ; Takami, M. ; Rocha, J. M. C. ; Cajueiro, D.O. ; Souza, Sergio R. S. . Directed clustering coefficient as a measure of systemic risk in complex banking networks. Physica. A (Print), v. 394, p. 211-216, 2014.

2.
ARAUJO, R.2013ARAUJO, R. ; Cajueiro, D. O. . Combining Term Structure of Interest Rate Forecasts: The Brazilian Case. Revista ANPEC, v. 14, p. 102-121, 2013.

3.
Tabak, B. M.2013 Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; Cajueiro, D. O. . Systemically important banks and financial stability: The case of Latin America. Journal of Banking & Finance (Print), v. 37, p. 3855-3866, 2013.

4.
Tabak, Benjamin M.2013Tabak, Benjamin M. ; Laiz, M. T. ; Cajueiro, D.O. . Financial Stability and Monetary Policy - The case of Brazil. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 67, p. 403-413, 2013.

5.
OLIVEIRA, G. R.2013OLIVEIRA, G. R. ; Tabak, B.M. ; RESENDE, J. G. L. ; Cajueiro, D.O. . Determinantes do Grau de Endividamento das Empresas Brasileiras: uma abordagem em regressão quant lica. Economia (Brasília), v. 14, p. 123-138, 2013.

6.
Rivera-Castro, Miguel A.2012Rivera-Castro, Miguel A. ; Miranda, José G.V. ; Cajueiro, Daniel O. ; Andrade, Roberto F.S. . Detecting switching points using asymmetric detrended fluctuation analysis. Physica. A (Print), v. 391, p. 170-179, 2012.

7.
Rivera-Castro, Miguel A.2012Rivera-Castro, Miguel A. ; Miranda, José G.V. ; Borges, Ernesto P. ; Cajueiro, Daniel O. ; Andrade, Roberto F.S. . A top bottom price approach to understanding financial fluctuations. Physica. A (Print), v. 391, p. 1489-1496, 2012.

8.
Tabak, Benjamin M.2012Tabak, Benjamin M. ; Cajueiro, Daniel O. ; Fazio, Dimas M. . Financial fragility in a general equilibrium model: the Brazilian case. Annals of Finance (Print), p. 1-20, 2012.

9.
Tabak, B.M.2012Tabak, B.M. ; Sollaci, A.B. ; Gomes, G.M. ; Cajueiro, D.O. . Forecasting the yield curve for the Euro region. Economics Letters, v. 117, p. 513-516, 2012.

10.
Tabak, B. M.2012Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; D. O. CAJUEIRO . The relationship between banking market competition and risk-taking: Do size and capitalization matter?. Journal of Banking & Finance (Print), v. 36, p. 3366-3381, 2012.

11.
Cajueiro, D.O.2011Cajueiro, D.O. . Enforcing social behavior in an Ising model with complex neighborhoods. Physica. A (Print), v. 390, p. 1695-1703, 2011.

12.
Tabak, Benjamin M.2011Tabak, Benjamin M. ; Luduvice, André Victor D. ; Cajueiro, Daniel O. . Modeling default probabilities: The case of Brazil. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, p. 513-534, 2011.

13.
Tabak, B. M.2011Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; Cajueiro, D. O. . The Effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks' return and risk. Journal of Banking & Finance (Print), v. 35, p. 3065-3076, 2011.

14.
Sachsida, A2011Sachsida, A ; Divino, J. A. ; Cajueiro, D. O. . Inflation, unemployment, and the time consistency of the US monetary policy. Structural Change and Economic Dynamics, v. 22, p. 173-179, 2011.

15.
Cajueiro, D. O.2010Cajueiro, D. O. ; YONEYAMA, T. . Optimal proportional reinsurance and dividend pay-out for insurance companies with switching reserves. RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas, v. 9, p. 7-15-2009, 2010.

16.
B. A. Mello2010B. A. Mello ; Cajueiro, D.O. . A note on the connection between the Tsallis' thermodynamics and cumulative prospect theory. RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas, v. 10, p. 31-36, 2010.

17.
Tabak, B. M.2010Tabak, B. M. ; Serra, T. R. ; Cajueiro, D. O. . Topological properties of commodities networks. European Physical Journal B, v. 74, p. 243-249, 2010.

18.
Lustosa, Bernardo C.2010Lustosa, Bernardo C. ; Cajueiro, Daniel O. . Constrained information minority game: How was the night at El Farol?. Physica. A (Print), v. 389, p. 1230-1238, 2010.

19.
Cajueiro, Daniel O.2010 Cajueiro, Daniel O. ; ANDRADE, R. F. S. . Controlling self-organized criticality in sandpile models. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 81, p. 015102-1-015102-4, 2010.

20.
Cajueiro, Daniel O.2010Cajueiro, Daniel O. . Optimal navigation for characterizing the role of the nodes in complex networks. Physica. A (Print), v. 389, p. 1945-1954, 2010.

21.
Cajueiro, Daniel O.2010Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. . Fluctuation dynamics in US interest rates and the role of monetary policy. Finance Research Letters, v. 7, p. 163-169, 2010.

22.
Mello, B. A.2010Mello, B. A. ; Souza, V. M.C.S. ; Cajueiro, D. O. ; Andrade, R. F.S. . Network evolution based on minority game with herding behavior. European Physical Journal B, v. 76, p. 147-156, 2010.

23.
Cajueiro, D. O.2010Cajueiro, D. O. ; ANDRADE, R. F. S. . Controlling self-organized criticality in complex networks. The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics (Print), v. 77, p. 291-296, 2010.

24.
Tabak, Benjamin M.2010Tabak, Benjamin M. ; SERRA, THIAGO R. ; Cajueiro, Daniel O. . Topological properties of stock market networks: The case of Brazil. Physica. A (Print), v. 389, p. 3240-3249, 2010.

25.
Cajueiro, Daniel2010Cajueiro, Daniel ; ANDRADE, R. . Dynamical programming approach for controlling the directed Abelian Dhar-Ramaswamy model. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 031108, 2010.

26.
Ferreira, R. A.2010Ferreira, R. A. ; Noronha, A. C. ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . O COMPORTAMENTO CÍCLICO DO CAPITAL DOS BANCOS BRASILEIROS. Revista ANPEC, v. 11, p. 671-690, 2010.

27.
Cajueiro, Daniel O.2009Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. . Multifractality and herding behavior in the Japanese stock market. Chaos, Solitons and Fractals, v. 40, p. 497-504, 2009.

28.
Cajueiro, Daniel O.2009Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. . Testing for long-range dependence in the Brazilian term structure of interest rates. Chaos, Solitons and Fractals, v. 40, p. 1559-1573, 2009.

29.
Cajueiro, Daniel O.2009Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. ; Werneck, Filipe K. . Can we predict crashes? The case of the Brazilian stock market. Physica. A, v. 388, p. 1603-1609, 2009.

30.
TABAK, B2009TABAK, B ; SERRA, T ; CAJUEIRO, D . The expectation hypothesis of interest rates and network theory: The case of Brazil. Physica. A, v. 388, p. 1137-1149, 2009.

31.
TABAK, B2009TABAK, B ; TAKAMI, M ; CAJUEIRO, D ; PETITINGA, A . Quantifying price fluctuations in the Brazilian stock market. Physica. A, v. 388, p. 59-62, 2009.

32.
Cajueiro, Daniel O.2009Cajueiro, Daniel O. ; Gogas, Periklis ; Tabak, Benjamin M. . Does financial market liberalization increase the degree of market efficiency? The case of the Athens stock exchange. International Review of Financial Analysis, v. 18, p. 50-57, 2009.

33.
Cajueiro, Daniel O.2009Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. ; Andrade, Roberto F. S. . Fluctuations in interbank network dynamics. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, v. 79, p. 037101, 2009.

34.
Cajueiro, Daniel O.2009Cajueiro, Daniel O. . Optimal navigation in complex networks. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 79, p. 046103, 2009.

35.
Tabak, Benjamin M.2009Tabak, Benjamin M. ; Cajueiro, Daniel O. ; SERRA, THIAGO R. . TOPOLOGICAL PROPERTIES OF BANK NETWORKS: THE CASE OF BRAZIL. International Journal of Modern Physics C, v. 20, p. 1121, 2009.

36.
Cajueiro, D. O.2009Cajueiro, D. O. ; ANDRADE, R. F. S. . Learning paths in complex networks. Europhysics Letters (Print), v. 87, p. 58004, 2009.

37.
Mello, B.A.2009Mello, B.A. ; Batistuta, L.H. ; Boueri, R. ; Cajueiro, D.O. . Measuring the flow of information among cities using the diffusion power. Physics Letters. A (Print), v. 374, p. 126-130, 2009.

38.
SOUZA, S2008SOUZA, S ; TABAK, B ; CAJUEIRO, D . Long memory testing for Fed Funds Futures contracts. Chaos, Solitons and Fractals, v. 37, p. 180-186, 2008.

39.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel2008D. O. CAJUEIRO ; Tabak, B. M. . Testing for time-varying long range dependence in real state equity returns. Chaos, Solitons and Fractals, v. 38, p. 293-307, 2008.

40.
CAJUEIRO, D2008CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Long-range dependence in interest rates and monetary policy?. Physics Letters A, v. 372, p. 181-184, 2008.

41.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel2008D. O. CAJUEIRO ; Tabak, B. M. . Testing for long range dependence on world stock markets. Chaos, Solitons and Fractals, v. 37, p. 918-927, 2008.

42.
MELLO, B2008MELLO, B ; CAJUEIRO, D . Minority games, diversity, cooperativity and the concept of intelligence. Physica. A, v. 387, p. 557-566, 2008.

43.
Souza, Sergio R. S.2008Souza, Sergio R. S. ; Tabak, Benjamin M. ; Cajueiro, Daniel O. . LONG-RANGE DEPENDENCE IN EXCHANGE RATES: THE CASE OF THE EUROPEAN MONETARY SYSTEM. International Journal of Theoretical and Applied Finance, v. 11, p. 199, 2008.

44.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel2008D. O. CAJUEIRO ; E. P. Borges . O que há de comum entre água fervente e mercados financeiros?. Ciência Hoje, v. MAIO, p. 32-37, 2008.

45.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel2008 D. O. CAJUEIRO ; Maldonado W. L. . Role of optimization in the human dynamics of task execution. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, v. 77, p. 035101, 2008.

46.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel2008D. O. CAJUEIRO ; TABAK, B . The role of banks in the Brazilian interbank market: Does bank type matter?. Physica. A, v. 387, p. 6825-6836, 2008.

47.
Ruiz, C2008Ruiz, C ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D.O. . Mensuração da eficiência bancária no Brasil - a inclusão de indicadores macroprudenciais. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 411-436, 2008.

48.
Cajueiro, D. O.2008Cajueiro, D. O. ; Carvalho A X Y ; De Melo, G. A. F. ; De Moraes, T. A. ; Souto, R. F. ; Maciel, E. . Um modelo de localização para o planejamento de um pólo de alta tecnologia em uma região situada ao redor de uma malha de trem de alta velocidade. Planejamento e Políticas Públicas (IPEA), v. 31, p. 67-80, 2008.

49.
TABAK, B2007TABAK, B ; CAJUEIRO, D . Are the crude oil markets becoming weakly efficient over time? A test for time-varying long-range dependence in prices and volatility?. Energy Economics, v. 29, p. 28-36, 2007.

50.
CAJUEIRO, D2007CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Long-range dependence and market structure. Chaos, Solitons and Fractals, v. 31, p. 995-1000, 2007.

51.
CAJUEIRO, D2007CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Long-range dependence and multifractality in the term structure of LIBOR interest rates. Physica. A, v. 373, p. 603-614, 2007.

52.
CAJUEIRO, D2007CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Characterizing bid ask prices in the Brazilian equity market. Physica. A, v. 373, p. 627-633, 2007.

53.
CAJUEIRO, D2007CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Is the expression H=1/(3-q)H=1/(3-q) valid for real financial data?. Physica. A, v. 373, p. 593-602, 2007.

54.
CAJUEIRO, D2007CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Time-varying long-range dependence in US interest rates. Chaos, Solitons and Fractals, v. 34, p. 360-367, 2007.

55.
Borges, E. P.2007Borges, E. P. ; Cajueiro, D. O. ; Andrade, R. F.S. . Mapping dynamical systems onto complex networks. European Physical Journal B, v. 58, p. 469-474, 2007.

56.
Cajueiro, Daniel O.2006Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. . The long-range dependence phenomena in asset returns: the Chinese case. Applied Economics Letters, v. 13, p. 131-133, 2006.

57.
CAJUEIRO, D2006CAJUEIRO, D . A note on the relevance of the q-exponential function in the context of intertemporal choices. Physica. A (Print), v. 364, p. 385-388, 2006.

58.
CAJUEIRO, D2006CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Testing for predictability in equity returns for European transition markets. Economic Systems, p. 56-78, 2006.

59.
TABAK, B2006TABAK, B ; CAJUEIRO, D . Assessing inefficiency in euro bilateral exchange rates. Physica. A, v. 367, p. 319-327, 2006.

60.
CAJUEIRO, D2006CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Testing for rational bubbles in banking indices?. Physica. A (Print), v. 366, p. 365-376, 2006.

61.
CAJUEIRO, D2006CAJUEIRO, D ; DECAMARGO, R . Minority game with local interactions due to the presence of herding behavior. Physics Letters A, v. 355, p. 280-284, 2006.

62.
Souza, Sergio R. S.2006Souza, Sergio R. S. ; Tabak, Benjamin M. ; Cajueiro, Daniel O. . Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 60, p. 193-209, 2006.

63.
Cajueiro, Daniel O.2005Cajueiro, Daniel O. ; Tabak, Benjamin M. . Ranking efficiency for emerging equity markets II?. Chaos, Solitons and Fractals, v. 23, p. 671-675, 2005.

64.
CAJUEIRO, D2005CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Testing for time-varying long-range dependence in volatility for emerging markets. Physica. A, v. 346, n.3-4, p. 577-588, 2005.

65.
CAJUEIRO, D2005CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Possible causes of long-range dependence in the Brazilian stock market. Physica. A (Print), v. 345, n.2, p. 635-645, 2005.

66.
TABAK, B2005TABAK, B ; CAJUEIRO, D . The long-range dependence behavior of the term structure of interest rates in Japan. Physica. A, v. 350, n.2-4, p. 418-426, 2005.

67.
CAJUEIRO, D2005CAJUEIRO, D ; TABAK, B ; SOUZA, N . Periodic market closures and the long-range dependence phenomena in the Brazilian equity market. Physica. A, v. 351, n.2-4, p. 512-522, 2005.

68.
CAJUEIRO, D2005CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Testing for long range dependence in banking equity indices. Chaos, Solitons and Fractals, v. 26, n.5, p. 1423-1428, 2005.

69.
Cajueiro, Daniel O.2005Cajueiro, Daniel O. . Agent preferences and the topology of networks. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, v. 72, n.4, p. 047104, 2005.

70.
CAJUEIRO, D2005CAJUEIRO, D ; TABAK, B . The rescaled variance statistic and the determination of the Hurst exponent. Mathematics and Computers in Simulation (Print), v. 70, n.3, p. 172-179, 2005.

71.
CAJUEIRO, D2004CAJUEIRO, D ; TABAK, B . The Hurst exponent over time: testing the assertion that emerging markets are becoming more efficient. Physica. A (Print), v. 336, p. 521-537, 2004.

72.
CAJUEIRO, D2004CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Ranking efficiency for emerging markets. Chaos, Solitons and Fractals, v. 22, n.2, p. 349-352, 2004.

73.
CAJUEIRO, D2004CAJUEIRO, D ; TABAK, B . Evidence of long range dependence in Asian equity markets: the role of liquidity and market restrictions. Physica. A, v. 342, n.3-4, p. 656-664, 2004.

74.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel2004 D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Optimal Portfolio and Consumption in a Switching Diffusion Market. Brazilian review of econometrics, v. 24, n.2, p. 227-248, 2004.

75.
Cajueiro, Daniel Oliveira2003Cajueiro, Daniel Oliveira ; Hemerly, Elder Moreira . Direct adaptive control using feedforward neural networks. SBA. Sociedade Brasileira de Automática, v. 14, p. 348-358, 2003.

76.
Cajueiro, D. O.2002 Cajueiro, D. O. ; Hemerly, Elder Moreira . Comments on 'Adaptive control and identification using one neural network for a class of plants with uncertainties. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A. Systems and Humans, v. 32, p. 279-280, 2002.

77.
ANDRADE, R2001ANDRADE, R ; CAJUEIRO, D ; FERREIRA, C . Fractal characterization of the distribution of reactive sites over a rough catalyst surface. Physica. A, v. 295, p. 323-332, 2001.

78.
D. O. CAJUEIRO;CAJUEIRO, D;Cajueiro, D. O.;Cajueiro, Daniel O.;Cajueiro, D.O.;Cajueiro, Daniel Oliveira;Cajueiro, Daniel1999D. O. CAJUEIRO ; Sampaio VAA ; ANDRADE, R. F. S. ; Castilho CMC . Fractal properties of equipotentials close to a rough conducting surface. Journal of Physics. Condensed Matter, v. 11, n.26, p. 4985-4992, 1999.

Capítulos de livros publicados
1.
Cajueiro, D. O. . Permanencia e grau de envolvimento das firmas no fornecimento para a cadeia produtiva do petróleo e gás natural. In: João Alberto De Negri. (Org.). Poder de compra da Petrobrás. 1ed.Brasilia: Editora do IPEA, 2011, v. 3, p. 749-784.

2.
D. O. CAJUEIRO . Dívida Pública, Reservas Cambiais e Estratégia Ótima em Eventos de Crises Financeiras. IX Prêmio Tesouro Nacional 2004. Brasilia (DF): Editora do Tesouro Nacional, 2005, v. , p. 17-74.

3.
D. O. CAJUEIRO . Fractais. Coletânia Científica No1 de Textos da UFBa. Salvador(BA): Editora da UFBA, 1999, v. , p. -.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
D. O. CAJUEIRO ; E. P. Borges . A união da física com a economia. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. A32, 18 maio 2008.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
BARBOSA, L. F. B. ; BISPO, F. ; Cajueiro, D. O. ; Riella, G. . Revealed (P)Reference Theory with Aspirations. In: 34º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2012, Porto de Galinhas. Anais do 34º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2012. v. 1. p. 1-12.

2.
Fazio, D. M. ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . Do Latin American banks behave as Too Big to Fail? The effects of size and market concentration on efficiency and risk-taking. In: 33 Econtro Brasileiro de Econometria, 2011, Foz do Iguaçu. Anais do 33 Encontro Brasileiro de Econometria, 2011. v. 1. p. 1.

3.
Craveiro, G. L. ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . Bank efficiency and non-performing loans in Brazil: causality tests. In: 33 Encontro Brasileiro de Econometria, 2011, Foz do Iguaçu. Anais do 33 Encontro Brasileiro de Econometria, 2011. v. 1. p. 1.

4.
Cajueiro, D. O. ; Andrade, R. F.S. . Controlling the Bak-Tang-Wiesenfeld model. In: ECCS10 European Conference of Complex Systems 2010, 2010, Lisboa. Annals of ECCS 2010, 2010. v. 1. p. 1-6.

5.
Tabak, B. M. ; Laiz, M. T. ; Cajueiro, D. O. . Financial Stability and Monetary Policy - The Case of Brazil. In: 32 Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador (BA). Anais do 32 EBE, 2010. v. 1. p. 1-1.

6.
Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; Cajueiro, D. O. . The Effects of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk. In: 32 Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador (BA). Anais do 32 EBE, 2010.

7.
Noronha, A. C. B. T. F. ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . Bank capital buffers, lending growth and economic cycle: empirical evidence for Brazil. In: 38 Encontro Nacional de Economia, 2010, Salvador (BA). Anais do 38 ENE, 2010.

8.
Miranda, RB ; Mendonça, J. C. ; Marinho, N. ; Carvalho A X Y ; Cajueiro, D. O. . Calculo da eficiencia relativa social no setor de saneamento. In: 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009, Pernambuco. Anais do 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009. v. 1.

9.
Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . Fluctuation Dynamics in US interest rates and the role of monetary policy. In: 31 Encontro Brasileiro de Econometria, 2009, Foz do Iguaçu. Anais do 31 Encontro Brasileiro de Econometria, 2009. v. 1. p. 1-1.

10.
Ferreira, R. A. ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . O comportamento cíclico do capital dos bancos Brasileiros. In: XXXVII Encontro Nacional de Economia, 2009, Foz do Iguaçu. Anais do XXXVII Encontro Nacional de Economia, 2009.

11.
D. O. CAJUEIRO ; Divino, J. A. ; Tabak, B. M. . Forecasting the Yield Curve for Brazil. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador-BA. Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008. v. 1. p. 1.

12.
D. O. CAJUEIRO ; Tabak, B. M. ; Serra, T. R. . The Expectation Hypothesis of Interest Rates and Network Theory: The case of Brazil. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador-BA. Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008.

13.
D. O. CAJUEIRO ; Divino, J. A. ; Tabak, B. M. . Forecasting the Yield Curve for Brazil. In: LACEA LAMES 2008 Parallel Meetings, 2008, Rio de Janeiro. Proceedings of the LACEA LAMES 2008 Parallel Meetings, 2008.

14.
D. O. CAJUEIRO ; Tabak, B. M. . The role of banks in the Brazilian interbank market: Does bank type matter. In: XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007, Recife. Anais do XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007.

15.
D. O. CAJUEIRO . Intelligent network formation in a minority game with exchange of local information due to herding and anti-herding behavior. In: XVI Congresso Brasileiro de Automática, 2006, Salvador. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Automática, 2006. v. 1. p. 150-155.

16.
D. O. CAJUEIRO ; Tabak, B. M. . Testing for fractional dynamics in Brazilian interest rates. In: Tenth annual meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2005, Paris. Annals of Tenth annual meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2005.

17.
D. O. CAJUEIRO ; Tabak, B. M. . Testing for Long-Range Dependence in the Brazilian Term Structure of Interest Rates. In: XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005, Natal. Anais do XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005.

18.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Optimal proportional reinsurance and dividend payout for insurance companies with switching reserves. In: Congresso Brasileiro de Automática, 2004, Gramado. Anais do Congresso Brasileiro de Automática 2004. Gramado, 2004. v. 1. p. 1-6.

19.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Optimal Portfolio, Optimal Consumption and the Markowitz Mean-Variance Analysis in a Switching Diffusion Market. In: XXV ENCONTRO BRASILEIRO DE ECONOMETRIA, 2003, PORTO SEGURO. ANAIS DO XXV ENCONTRO BRASILEIRO DE ECONOMETRIA, 2003. v. 1. p. 287-307.

20.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Combined optimization of portfolio and risk exposure of an insurance company. In: International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2002), 2002, SOUTH BEND. Proceedings of the International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2002), 2002. p. 1-11.

21.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Optimum Portfolio Choice for a class of jump stochastic models.. In: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2002), 2002, Barcelona. Proceedings of the 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2002), 2002. p. 1-6.

22.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Optimum portfolio in a jump parameter diffusion market with complete and partial observations. In: 10th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2002), 2002, Lisboa. Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2002), 2002. p. 1-9.

23.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Hedging Derivative Securities in a Jump Parameter Diffusion Market: A Dynamic Programming Approach. In: XIV Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2002), 2002, Natal. Anais do XIV Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2002), 2002. p. 1-6.

24.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Optimum portfolio choice for a class of continuous time stochastic models with jump parameters. In: XIV Congresso Brasileiro de Automática (CBA2002), 2002, Natal. Anais do XIV Congresso Brasileiro de Automática (CBA2002), 2002. p. 1-6.

25.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . Continuous Time Stochastic Models in Financial Markets. In: PRIMEIRO ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2001, SÃO PAULO. ANAIS, 2001. v. UNICO. p. 1-23.

26.
D. O. CAJUEIRO ; YONEYAMA, T. . MODELO PARA ATIVOS FINANCEIROS COM SALTOS DETERMINÍSTICOS: PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES EUROPÉIAS E MAXIMIZAÇÃO DE RIQUEZA. In: XXXIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 2001, CAMPOS DO JORDÃO. ANAIS, 2001. v. UNICO. p. 1-11.

27.
D. O. CAJUEIRO ; HEMERLY, E. M. . Direct adaptive control using feedforwar neural networks. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 2000, FLORIANÓPOLIS. ANAIS DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 2000. v. UNICO. p. 79-84.

28.
D. O. CAJUEIRO ; EMBIRUÇU, M. . MÉTODOS PARA A INICIALIZAÇÃO DE PESOS DE REDES NEURAIS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 2000, FLORIANÓPOLIS. ANAIS DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 2000. v. UNICO. p. 1371-1376.

29.
D. O. CAJUEIRO ; HEMERLY, E. M. . A Chemical Reactor Benchmark for Parallel Adaptive Control Using Feedforward Neural Networks. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDES NEURAIS, 2000, RIO DE JANEIRO. ANAIS DO SBRN, 2000. v. 1. p. 44-49.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
Cajueiro, D. O. ; ANDRADE, R. F. S. . Controlling self-organized criticality in sandpile models. In: European Conference of Complex Systems 2011, 2011, Viena. Book of Abstracts ECCS 2011, 2011. v. 1. p. 213-213.

2.
Cajueiro, D. O. . Optimal navigation in complex networks. In: European Conference of Complex Systems 2011, 2011, Viena. Book of Abstracts ECCS 2011, 2011. p. 66-66.

3.
Cajueiro, D. O. ; ANDRADE, R. F. S. . Controlling self-organized criticality in complex networks. In: Dynamical Days South America 2010, 2010, São José dos Campos. Dynamical Days South America 2010, 2010. v. 1. p. 121-121.

4.
ANDRADE, R. F. S. ; Cajueiro, D. O. ; Moura, V ; B. A. Mello . Network evolution based on minority game with herding behavior. In: XI Latin America Workshop on Nonlinear Phenomena, 2009, Búzios. Annals of LAWMP09, 2009. v. 1. p. 13-13.

5.
Cajueiro, D. O. ; Andrade, R. F.S. . Learning paths in complex networks. In: XI Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2009, Búzios. Annals of LAWNP09, 2009. v. 1. p. 24-24.

6.
D. O. CAJUEIRO ; ANDRADE, R. F. S. ; E. P. Borges . Mapping dynamical systems onto complex networks. In: School and Conference on Complex Systems and Nonextensive Statistical Mechanics, 2006, Trieste. Annals.

7.
D. O. CAJUEIRO ; B. A. Mello . Contradições em modelos dinâmicos do mercado financeiro. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Materia Condensada, 2005, Santos. Anais do XXVIII Encontro Nacional de Física da Materia Condensada, 2005. v. 1.

8.
D. O. CAJUEIRO ; BARBACHAN, J. S. F. . Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion. In: VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2003, Salvador (BA). Anais do VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2003. v. 1. p. 1-1.

9.
D. O. CAJUEIRO ; ANDRADE, R. F. S. . Fractal properties of equipotentials close a rough surface.. In: XXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1998, Caxambu. Anais do XXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1998.

10.
D. O. CAJUEIRO . Modelagem da formação de catalisadores suportados por modelos de crescimento de Superfície.. In: XVII Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1998, Salvador (BA). Anais do XVII Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1998.

11.
D. O. CAJUEIRO . Determinação da dimensão fractal de perfis auto-afins.. In: XVI Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1997, Salvador (BA). Anais do XVI Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1997.

12.
D. O. CAJUEIRO . Determinação da dimensão fractal de catalisadores através da análise de imagens.. In: XV Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1996, Salvador (BA). Anais do XV Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1996.

13.
D. O. CAJUEIRO . Computação algébrica. In: XIV Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1995, Salvador (BA). Anais do XIV Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1995.

14.
D. O. CAJUEIRO . Matrizes Booleanas. In: XIII Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1994, Salvador (BA). Anais do XIII Seminário estudantil de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, 1994.

Apresentações de Trabalho
1.
Cajueiro, D. O. . Complexidade em Economia e Finanças (Depto de Computação Aplicada - INPE. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).

2.
Cajueiro, D. O. . Related Fields: Economic Theory, Computer Science and Complexity (CERME - UnB). 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).

3.
Cajueiro, D. O. . O regime de metas de inflação é culpado pela instabilidade do sistema bancário? (Forum de Economia Baiana). 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).

4.
Cajueiro, D. O. . Some issues in banking (Dept of Physics and Astronomy - Northwestern University). 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).

5.
Cajueiro, D. O. . I just can't get enough (Dept of Physics - Northwestern University). 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).

6.
Cajueiro, D.O. . How to implement banking network control (Dept of Physics - Northwestern University). 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).

7.
Cajueiro, D. O. . Decision making in complex systems (Dept of Physics and Astronomy - Northwestern University). 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).

8.
Cajueiro, Daniel O. . Questões relevantes em sistemas bancários (Depto de Economia - UnB). 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).

9.
Cajueiro, Daniel O. . Questões relevantes em sistemas bancários (CERME - UnB). 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).

10.
Cajueiro, D. O. . Tomada de decisão em sistemas complexos (Depto de Física - UFBA). 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).

11.
Cajueiro, D. O. . Complexity in economics and finance (Econophys 2010). 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.
Cajueiro, D. O. . Controlling self-organized criticality. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

13.
Cajueiro, D. O. . Controlling self-organized criticality (INCT-SC CBPF). 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

14.
Cajueiro, D. O. . Decision making in complex systems (Depto de Física - UFBA). 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

15.
Cajueiro, D. O. . Navegação ótima em redes complexas (Depto de Física - UFBA). 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

16.
Cajueiro, D. O. . Role of Optimization in the Human Dynamics of Tasks Execution (Depto de Economia - UNB). 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

17.
Cajueiro, D. O. . Intelligent network formation in a minority game with exchange of local information due to herding and anti-herding behavior (INSPER). 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

18.
Cajueiro, D. O. . Formação inteligente de redes em um Minority game com troca de informação local devido a presença de efeito e anti-efeito manada (Depto de Economia UFSC). 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

19.
Cajueiro, D. O. . Caracterizando o mercado interbancário Brasileiro (Depto de Economia - UCB). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

20.
Cajueiro, D. O. . Um Novo Modelo de Localização para o Planejamento e Análise de Aglomerados Industriais (Depto de Economia - UCB). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

21.
Cajueiro, D. O. . Long Range Dependence and the Returns of Financial Assets (Depto de Economia - UCB). 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

22.
Cajueiro, D. O. . Carteira e Consumo Ótimos para uma Classe de Modelos Estocásticos com Saltos nos Parâmetros (Depto de Economia - UNB). 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas
1.
Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; Cajueiro, D. O. . The Relationship Between Banking Market Competition and Risk-taking: Do Size and Capitalization Matter? 2011 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 261).

2.
Tabak, B. M. ; Craveiro, G. L. ; Cajueiro, D. O. . Bank Efficiency and Default in Brazil: Causality Tests 2011 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 253).

3.
Tabak, B. M. ; Takami, M. ; Rocha, J. M. C. ; Cajueiro, D. O. . Directed Clustering Coefficient as a Measure of Systemic Risk in Complex Banking Networks 2011 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 249).

4.
Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. ; Sollaci, A. B. . Forecasting the Yield Curve for the Euro Region 2011 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 247).

5.
Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; Cajueiro, D. O. . Profit, Cost and Scale Efficiency for Latin American Banks: Concentration-Performance Relationship 2011 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 244).

6.
Tabak, B. M. ; Cajueiro, D.O. ; Luduvice, A. . Modeling Default Probabilities: the case of Brazil 2011 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 232).

7.
B. A. Mello ; Cajueiro, D.O. ; Batistuta, L. H. ; Vieira R ; Miranda, RB . Teoria de Redes Complexas e o Poder de Difusão dos Municipios. Brasilia: IPEA, 2010 (Texto para discussao IPEA 1484).

8.
Tabak, B. M. ; Fazio, D. M. ; Cajueiro, D. O. . The Effects of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk 2010 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 215).

9.
Cajueiro, D.O. ; Tabak, B. M. . Fluctuation Dynamics in US interest rates and the role of monetary policy 2010 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 206).

10.
Cajueiro, D.O. ; Divino, J. A. ; Tabak, B. M. . Forecasting the Yield Curve for Brazil 2009 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 197).

11.
Cajueiro, D.O. ; Tabak, B. M. . The role of banks in the Brazilian Interbank Market: Does bank type matter? 2007 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 130).

12.
Souza, Sergio R. S. ; Tabak, B. M. ; Cajueiro, D. O. . Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil 2006 (Working Paper of the Banco Central do Brasil 113).

13.
Cajueiro, D. O. ; Carvalho A X Y ; Maciel, E. ; De Melo, G. A. F. ; Souto, R. F. ; De Moraes, T. A. . Modelo de localização industrial para o planejamento de um pólo de alta tecnologia. Brasília: IPEA, 2005 (Texto para discussão 1134).


Produção técnica
Assessoria e consultoria
1.
D. O. CAJUEIRO . Membro do comitê julgador do Edital MCT/CNPq/CT-Amazônia Nº 055/2008. 2008.

Trabalhos técnicos
1.
Cajueiro, D. O. . Parecer para ICMFE - Conference on Mathematical Finance and Economics. 2011.

2.
Cajueiro, D. O. . 2 pareceres para o Congresso Brasileiro de Automática 2010. 2010.

3.
Cajueiro, D. O. . Parecer para o Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. 2010.

4.
D. O. CAJUEIRO . 2 Pareceres Tecnicos sobre a realização de evento científico para a FAP-DF. 2008.

5.
D. O. CAJUEIRO . Parecer sobre Proposta de Doutorado no Exterior para o CNPQ. 2008.

6.
D. O. CAJUEIRO . CNPQ - Parecer para o Edital MCT/CNPq 03/2008 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. 2008.

7.
D. O. CAJUEIRO . 2 Pareceres para Bolsa PQ CNPQ - Ciências Sociais Aplicadas. 2008.

8.
D. O. CAJUEIRO . Parecer Técnico sobre a realização de evento científico para a FAP-DF. 2007.

9.
D. O. CAJUEIRO . Parecer sobre Proposta PQ para o CNPQ. 2007.

10.
D. O. CAJUEIRO . Parecer para American Control Conference 2006. 2005.

Demais trabalhos
1.
D. O. CAJUEIRO . Carta Econômica - Conjuntura do DF. 2004 (Boletim Econômico) .

2.
D. O. CAJUEIRO . Carta Econômica - Cojuntura do DF. 2003 (Boletim Econômico) .



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
Cajueiro, D. O.; RESENDE, J. G. L.; Tabak, B. M.. Participação em banca de Eliseu Hernandez D'Oliveira. Determinantes da lucratividade bancária no Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

2.
SANTOS, A. L. M.; Dos Santos. G. F.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Tyago Oliveira do Carmo. Renda e taxa de poupança na América Latina e Caribe. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal da Bahia.

3.
Da Silva, A. R.; Cajueiro, D. O.; Vieira, A. M. C.. Participação em banca de Calebe de Oliveira Figueiredo. Análise da dependência espacial no contexto de dados em painel: O caso espaço-temporal. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

4.
Borges, G. A.; Cajueiro, D.O.; Ferreira, H. C.. Participação em banca de Pedro Henrique Rodrigues Quemel e Assis Santana. Filtragem estocástica para sistemas híbridos e suas aplicações em robótica aérea. 2011. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA ELÉTRICA) - Universidade de Brasília.

5.
Bauchspiess, A; Cajueiro, D. O.; Borges, G. A.. Participação em banca de Luis Felipe da Cruz Figueredo. Estabilidade e controle H infinito de sistemas de controle em rede com atrasos variantes no tempo e incertezas de modelo. 2011.

6.
Filho, O. C. S.; Cajueiro, D.O.; Tabak, B. M.. Participação em banca de Cleysson Ribeiro Vieira. Modelos VAR e a nova fórmula da exigência de capital da carteira trading: uma análise no mercado Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em MESTRADO E DOUTORADO EM ECONOMIA) - Universidade Católica de Brasília.

7.
Peñaloza, R. A. S.; Tabak, B. M.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Cecília de Souza Salviano. Risco sistêmico e provisão de liquidez pelo banco central: fluxos de pagamento do tipo passeio aleatório. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

8.
RESENDE, J. G. L.; De Andrade BB; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Priscila Furtado dos Santos. A desonestidade de pessoas honestas. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

9.
RESENDE, J. G. L.; Tabak, B. M.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de BRUNO DECIMO SCOLARI. MERCADOS EFICIENTES E BOLHAS RACIONAIS NO BRASIL. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

10.
Faria, A. A. P.; D. O. CAJUEIRO; Cardoso, R. T. N.; De Magalhães A. R. B.. Participação em banca de Bruna Amin Gonçalves. Análise do comportamento dos investidores na complexidade do mercado de ações. 2011. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

11.
RESENDE, J. G. L.; Tabak, B. M.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Camila Schoti. Efeitos e limitações da agregação de resultados econômicos sobre a Myoptic Loss Aversion. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

12.
Tabak, B. M.; SILVA, T. B.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Pierre Alan Rodrigues Wagner. Análise de eficiência entre instituições de ensino superior pública e privada. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

13.
Tabak, B. M.; SILVA, T. B.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Antonio Carlos Maciel da Silva. Determinantes da criminalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

14.
Tabak, B. M.; SILVA, T. B.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de James Magalhães Sato. Utilização da análise envolutória de dados (DEA) no estudo de eficiência do setor de saneamento. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

15.
Tabak, B. M.; SILVA, T. B.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Kelson de Almeida Barroso. Previdência complementar aberta: determinantes da demanda no mercado Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

16.
Tabak, B. M.; SILVA, T. B.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Fabiano José Muniz. Determinantes de taxas de juros no Brasil: uma abordagem não-linear. 2010. Dissertação (Mestrado em MESTRADO E DOUTORADO EM ECONOMIA) - Universidade Católica de Brasília.

17.
Da Silva, E. S. B.; Da Costa Junior, N. C. A.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Nícolas Philomeno Suhadolnik. Eventos extremos em mercados complexos: robot training em um modelo de autômato celular. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

18.
RESENDE, J. G. L.; Tabak, B. M.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Regis Augusto Ely. EFICIÊNCIA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: EVIDÊNCIAS DE UM TESTE AUTOMÁTICO DE RAZÃO DE VARIÂNCIA. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

19.
Miranda, J. G. V.; Marques, C. A. G.; Dos Santos. G. F.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Eder johnson de area leão pereira. Testando a eficiência de mercado com séries de preços persistentes: um modelo baseado em agentes. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal da Bahia.

20.
Oliveira, F. A.; Mello, B. A.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Mirian Mitusuko Izawa. Modelagem do sistema de transporte urbano do distrito federal por redes complexas. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade de Brasília.

21.
Peñaloza, R. A. S.; Cajueiro, D.O.; Sales, A. S.. Participação em banca de MÁRIO RUBEM DO COUTTO BASTOS. Otimalidade e dualidade na liquidação de pagamentos interbancários. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

22.
RESENDE, J. G. L.; Peñaloza, R. A. S.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Iansã Melo Ferreira. Escolhas e ambiguidades: um estudo sobre o conhecimento comparativo. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

23.
Do Val, J. B. R.; Mendes, R. S.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Nathalie Carvalho de Pinheiro. Controle impulsional para limitação da variação de nível com minimização das atuações. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas.

24.
Gomes, V.; Gasparini, C. E.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Felipe Turatto Batista. Modelos de preços hedônicos para apartamentos em Brasília. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

25.
ARAUJO, C. H. V.; Divino, J. A.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Mariana Padrão de Lamonica Freire. Conteúdo informacional da curva de juros brasileira. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

26.
Miranda, RB; D. O. CAJUEIRO; Ribeiro MB. Participação em banca de Marcus Vinícius Magalhães de Lima. Aplicações de funções de distância para o calculo de índices de bem-estar e a evolução do índice de desenvolvimento humano para os estados brasileiros. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

27.
Gomes, V.; Gasparini, C. E.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Felipe Turatto Baptista. Modelo de preços hedônicos para apartamentos em Brasília. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

28.
Gomes, V.; Carvalho A X Y; Cajueiro, D.O.. Participação em banca de Marco Antônio Jacob Caruso. Mudanças na volatilidade do ciclo econômico Brasileiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

29.
D. O. CAJUEIRO; FERNEDA, E.; Alvarenga, R.; SOUZA, G. S.. Participação em banca de Waldomiro de Oliveira Junior. Estudo comparativo entre modelos lineares e redes neurais artificiais como tecnologias geradoras de expectativas e previsões de valores financeiros. 2007. Dissertação (Mestrado em Gestão do conhecimento e da tecnologia informação) - Universidade Católica de Brasília.

30.
Coutinho P; LUSTOSA, P. R. B.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Mônica Eloá Silva Amaro. Influência do goodwill na relação entre o lucro contábil e o valor da empresa. 2007. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

31.
Rodrigues Júnior, W; D. O. CAJUEIRO; Da Graça, T. B.. Participação em banca de Angela Maciel Aranha. Teoria de Opções Aplicada ao Apreçamento de Linhas de Crédito Contingentes. 2007. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

32.
Silva VG; Ellery Jr R.G.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de José Romualdo Cabral Arcoverde Neto. Contágio entre os mercados financeiros do Brasil e dos Estados Unidos. 2007. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

33.
D. O. CAJUEIRO; MEURER, R.; S. S. R. De Souza. Participação em banca de Gabrielle Pagliusi Paes de Lima. Imposto Cambial. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

34.
D. O. CAJUEIRO; Tabak, B. M.; E. J. Chang. Participação em banca de Alexandre Bartolomeu Cortes Rosa. Aversão míope a perda pode ser influenciada por aspectos do processo de decisão intertemporal? Uma análise empírica. 2006. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

35.
D. O. CAJUEIRO; Tabak, B. M.; E. J. Chang. Participação em banca de Breno Bozola Grou. Como os vieses ilusão de controle e aversão à ambiguidade afetam investimentos: uma análise empirica. 2006. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

36.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Arlete da Silva. Verificação do poder preditivo do spread entre as taxas de longo e curto prazos na variação nas taxas de curto prazo no Brasil. 2006. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

37.
D. O. CAJUEIRO; SILVA, T. B.; De Almeida, C. L.. Participação em banca de Ailton Guimarães. Previsão de insolvência: um modelo baseado em índices contábeis com utilização de análise discriminante. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

38.
D. O. CAJUEIRO; Tabak, B. M.; De Araújo E. J. L.. Participação em banca de Antonio de Lara Rezende Neto. Uma proposta de construção de indicador de performance de fundos de investimento. 2006. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

39.
D. O. CAJUEIRO; De Araújo E. J. L.; Tabak, B. M.. Participação em banca de FELIPE GOMES DA SILVA BARROS. Precificação de opções com estocacidade e difusão por saltos. 2006. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

40.
D. O. CAJUEIRO; De Araújo E. J. L.; Tabak, B. M.. Participação em banca de Ronaldo Costa Dantas. Influência da publicação das atas do comitê de política monetária nas taxas de juros. 2006. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

41.
D. O. CAJUEIRO; YONEYAMA, T.; CABRAL, A. S.; Scarpel, R.; Manolescu, F. M. K.. Participação em banca de Luiza Saito. Proposta de um modelo microeconomico para simulação computacional e auxílio às decisões estratégicas de reinvestimentos em marketing e inovação tecnológica. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronâutica e Mecânica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

42.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Abigail Vieira Queiroga. Determinantes da demanda de microcrédito no Brasil. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

43.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Alexandre Carneiro Cerqueira. Corridas bancárias e o processo de contágio em bancos - uma perspectiva abrangente. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

44.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Belarmino Ellias. DEA: uma ferramenta de análise de performance de decisões de investimentos. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

45.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Diógenes Eduardo Cardoso Alvares. Testando dependencia de longo prazo em para taxa de juros de corporate bonds para diferentes classificações de risco. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

46.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Flávio Girão Guimarães. O efeito do dia da semana sobre a dependência de longo prazo de mercados acionários. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

47.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Melissa Orlandi Barroso. Governança corporativa e eficiência no mercado de ações brasileiro. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

48.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Paula Cristina Seixas de Oliveira. Avaliação do acompanhamento dos riscos de mercado e de liquidez pelas entidades supervisoras bancárias. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

49.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Ricardo José Andrade Leite Viana. O efeito da miopia e aversão a perda nas decisões de risco: um experimento. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

50.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Roberta Cristina Formiga. Modelagem casual em risco operacional via modelos lineares generalizados. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

51.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Sérgio Rubens Stancato de Souza. Previsibilidade de retornos e volatilidades de retornos devida à memória longa em mercados futuros internacionais. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

52.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Weslley João Marques de Oliveira. Componentes - chave para a abordagem IRB de risco de crédito, porposta por Basiléia II. 2005. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

53.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de ANTÔNIO MARCOS FONTES GUIMARÂES. TESTANDO O CONTEÚDO INFORMACIONAL EM VARIÁVEIS DE MICROESTRUTURA DE MERCADO PARA TAXA DE CAMBIO. 2004. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

54.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de GILNEU FRANCISCO ASTOLFI VIVAN. UMA PROPOSTA PARA A PADRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE RISCOS DE MERCADO ASSUMIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: UM ENFOQUE EM TESTES DE ESTRESSE. 2004. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

55.
D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de ALEXANDRE SILVA JATOBÁ. UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO ATIVO INTAGÍVEL IDENTIFICADO NA RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO E OS SEVIDORES PUBLICOS. 2004. Dissertação (Mestrado em MESTRADO EM GESTÃO ECONÔMICA DE NEGÓCIOS) - Universidade de Brasília.

Teses de doutorado
1.
Tabak, B. M.; MONASTERIO, L. M.; SILVA, T. B.; GUERRA, S. M.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Marcelo Ladvocat Rocha Campos. Desenvolvimento do setor financeiro e crescimento economico. 2014. Tese (Doutorado em MESTRADO E DOUTORADO EM ECONOMIA) - Universidade Católica de Brasília.

2.
Borges, G. A.; Texeira, B. O. S.; Cajueiro, D. O.; Borges, R. A.; Tognetti, E. S.. Participação em banca de Renato Vilela Lopes. Desenvolvimento de novas metodologias baseadas em clustering para identificação de sistemas dinâmicos híbridos no espaço de estados. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade de Brasília.

3.
Albertin, A. L.; SAMARTINI, A. L. S.; De Moraes. E. A.; Cajueiro, D. O.; Boueri, R.. Participação em banca de Bernardo Carvalho Lustosa. Precificação em orquestradores de informação: maximizando redes estáveis. 2013. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - EAESP - Fundação Getúlio Vargas (SP).

4.
Orrillo J. J.; Sandoval W. S.; Cajueiro, D. O.; Filho, O. C. S.; De Carvalho, J. V.. Participação em banca de Fernanda Rocha Gomes da Silva. Equilibrio geral com default, bancarrota e colateral em uma economia empresarial. 2012. Tese (Doutorado em MESTRADO E DOUTORADO EM ECONOMIA) - Universidade Católica de Brasília.

5.
Cajueiro, D. O.; Araújo R. S. A.; Lima G. T.; Tabak, B. M.; POVOA, L. M. C.. Participação em banca de Sergio Rubens Stancato de Souza. Análise da Estabilidade Financeira e Contágio em Redes Heterogêneas de Bancos e Firmas Usando um Modelo Baseado em Agentes. 2012. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

6.
CAJUEIRO, D; Costa, OLV; Da Silva, P. S. P.; De Oliveira, C. N.. Participação em banca de Rodrigo Takashi Okimura. Controle ótimo multi-período de média variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo.

7.
Cajueiro, D. O.; Gomes, V.; Ellery Jr R.G.; Miranda, RB; Duarte, A. J. M.. Participação em banca de Alexandre Manoel Angelo da Silva. Ensaios sobre o gasto público. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

8.
Peñaloza, R. A. S.; De Farias, A. R.; Cajueiro, D.O.; Queiroz, M. F.; Coutinho P. Participação em banca de Fábio Martins Trajano de Arruda. Ensaios em Microeconomia de Regulação da Indústria Bancária. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

9.
Ellery Jr R.G.; D. O. CAJUEIRO; Sachsida, A; Candido Jr., J. O.; Silva VG. Participação em banca de Fabiano Maia Pereira. Modelos de Ciclos Reais de Negócios com Imposto e Setor Externo: O Caso Brasileiro. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

10.
D. O. CAJUEIRO; Tabak, B. M.; SILVA, T. B.; SOUZA, G. S.. Participação em banca de Roberta Blass Staub. Statisitical properties of DEA Estimators in Production frontiers. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
De ALMEIDA, J. R. N.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Paula Cristine dos R. S. Souza.Revisão crítica dos acordos de Basiléia. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília.

2.
MUELLER, B. P. M.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Tomás da Costa e Silva Vasconcelos.O índice de complexidade econômica: uma revisão de literatura e aplicações para o caso do Brasil. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília.

3.
NASCIMENTO, L. G.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Maurício da Silva Medeiros Júnior.Mensuração de competição bancária: uma revisão da literatura e aplicações no Brasil. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília.

4.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D.O.. Participação em banca de Pedro Feitosa de Lucena.Diagnóstico de memória de longo prazo na taxa de câmbio R$/US. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília.

5.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D.O.. Participação em banca de Yara de Almeida Campos Cordeiro.A crise do Subprime e a aplicacao do Indice de Case-Shiller para a analise da eficiencia do mercado imobiliario. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

6.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Andressa Souza Campos Monteiro de Castro.Capital asset pricing model: um estudo teorico. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

7.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Rafael Leite Gregório.Estudo de eventos: O impacto do anúncio de descoberta de poços de Petróleo sobre o preço das ações da Petrobrás. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

8.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D.O.. Participação em banca de Allan Veloso Lopes.Regulação contra manipulação. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

9.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Daniel Carvalho Cunha.Um panorama dos retornos dos IPO`s de 2004 a 2010 sob o ponto de vista do investidor. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

10.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Gabriela Lopes Souto.O aumento da maturidade dos títulos da dívida pública no Brasil. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

11.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de André Vinicius Menezes Caldas.Métodos de Avaliação de ativos aplicados a uma companhia de capital aberto. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

12.
D. O. CAJUEIRO; Tabak, B. M.. Participação em banca de Marcela Tetzher Laiz.Estabilidade financeira e politica monetaria. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

13.
Cajueiro, D. O.; Tabak, Benjamin M.. Participação em banca de Giovana Leivas Craveira.Indicadores macroprudenciais? Testando casualidade entre eficiencia bancaria e creditos inadimplentes no Brasil. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

14.
Cajueiro, D. O.; Tabak, B. M.. Participação em banca de Dimas Mateus Fazio.A relação entre competição e risco no sistema bancário latino-americano: Tamanho e capitalização importam?. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

15.
RESENDE, J. G. L.; Cajueiro, D. O.. Participação em banca de Rafael Dantas Guimarães.Modelos de precificação de ativos financeiros e escolha de portifolios: uma abordagem pragmática. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

16.
RESENDE, J. G. L.; D. O. CAJUEIRO. Participação em banca de Iury Roberto Soares Santos.Testando o CAPM para o período 2000-2008. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília.

17.
D. O. CAJUEIRO; Tabak, B. M.; Orrillo, J. Participação em banca de Felipe Barros Silva Bomtempo.O comportamento do indivíduo diante do seguro depende do nível de renda em risco?. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.

18.
D. O. CAJUEIRO; Orrillo, J; Tabak, B. M.. Participação em banca de Fábio Dias Braga.A correspondencia da hipótese de aversão ao risco com a realidade das escolhas econômicas. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.

19.
D. O. CAJUEIRO; Orrillo, J; Tabak, B. M.. Participação em banca de Guilherme Oliveira Campos.Aversão a ambiguidade: uma análise exploratória. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.

20.
D. O. CAJUEIRO; Orrillo, J; Tabak, B. M.. Participação em banca de Inácio Pinheiro Lima Junior.Economia experimental: estudo experimental de inconssistencia intertemporal. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
Vieira, WC; Cajueiro, D. O.; Marques, C. A. G.. Concurso de Professor Assistente na Área de Métodos Quantitativos em Economia do Departamento de Teoria Economica relativo ao edital 06/2010. 2011. Universidade Federal da Bahia.

2.
Gomes, V.; Brito, R.; Cajueiro, D. O.. Concurso Público para Professor Adjunto I na área de métodos estatísticos e econométricos do Departamento de Economia relativo ao edital 395/2008. 2009. Universidade de Brasília.



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Joaquim Ignácio Alves Vasconcelos e Lima. Um arcabouço computacional para estudo do setor bancário através de modelos baseados em agentes. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

2.
Eliseu Hernandez D'Oliveira. Determinantes da lucratividade bancária no Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

3.
Rafael Cavalcanti de Araújo. Combinações de Modelos de Previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Aplicacões ao Caso Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

4.
Guilherme Resende Oliveira. Determinantes da estrutura de capital das empresas Brasileiras: uma abordagem em regressão quantílica. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

5.
Ricardo Vieira Barroso. Modelo dinâmico computacional de rede de bancos. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

6.
Mariana Monteiro. Redes políticas: o processo de tomada de decisão no senado Brasiliero. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

7.
Bernardo Carvalho Lustosa. Jogos da minoria com informação incompleta: Você sabe como foi a noite no El Farol. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

8.
Alexandre Zanetta. Risco de decisão do investidor: uma investigação dos efeitos autoconficança excessiva e competência. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

9.
Cláudio Ruiz. Calculo da eficiencia bancaria com inclusão de indicadores macroprudenciais. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

10.
Vinicius De Marcus Piedra Nogueira. INSTRUMENTOS DE RISCO APLICAÇÃO NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE SETEMBRO DE 1995 A ABRIL DE 2005. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

11.
Reinaldo Soares de Camargo. MINORITY GAMES COM TROCAS DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE REDES COMPLEXAS. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

12.
Joni Robert Saraiva Barth. Previsibilidade da taxa de câmbio e as intervenções da autoridade monetária: o caso Australiano. 2005. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

13.
JURACI NOGUEIRA COSTA. Acordo de Basiléia: Impacto no comportamento das instituições financeiras Brasileiras. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

14.
SAMUEL DE FREITAS JUNIOR. FATORES QUE DETERMINAM A ESCOLHA DA ESTRUTRA DE CAPITAL EM EMPRESAS BRASILEIRAS COM AÇÕES NEGOCIADAS NA BOLSA DE VALORES. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

15.
CARLOS ALBERTO ZACHERT. APLICAÇÃO DE MODELO ALTERNATIVO DE OTIMIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CAPITAL EM FACE DA META ATUARIAL ESTABELECIDA NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDENCIA. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

16.
PEDRO BORGES GRIESE. UM ESTUDO DE DEPENDÊNCIA DE LONGO PRAZO NO MERCADO ACIONÁRIO DE HONG KONG. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

17.
André Corrêa Pereira. A rentabilidade de carteiras e a flutuação da taxa de cambio no Brasil. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

Tese de doutorado
1.
Ricardo Vieira Barroso. Avaliação de Políticas Regulatórias e de Estrutura do Mercado Financeiro em um Modelo Dinâmico de Sistema Bancário com Aprendizado. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

2.
Anderson Mutter Teixeira. Ensaios em economia comportamental: uma investigação experimental para o marcador biológico 2D:4D. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

3.
Sergio Rubens Stancato de Souza. Análise da Estabilidade Financeira e Contágio em Redes Heterogêneas de Bancos e Firmas Usando um Modelo Baseado em Agentes. 2012. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília, . Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

4.
Antônio Francisco de Almeida da Silva Junior. Intervenções cambiais em crises - uma abordagem de controle estocástico com impulso para o Banco Central do Brasil. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia Aeronâutica e Mecânica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, . Co-Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
João Victor Lisboa de Vasconcelos. Basiléia: Análise crítica e consequências sobre o caso Brasileiro. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

2.
Marina Villas Boas Dias. Uma análise da eficiência e competição em mercados bancários. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

3.
Nathália Filgueiras de Almeida. Lucratividade bancária na America Latina. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

4.
Ana Beatriz Vieira de Mattos. A evolução da competição bancária na America Latina. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

5.
Dimas Mateus Fazio. A relação entre competição e risco no sistema bancário latino-americano: Tamanho e capitalização importam?. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

6.
Giovana Leivas Craveiro. Indicadores macroprudenciais? Testando a causualidade entre eficiencia bancaria e créditos inadimplentes no Brasil. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

7.
Marcela Tetzher Laiz. Estabilidade financeira e politica monetaria - o caso Brasileiro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

8.
Renata Albuquerque Ferreira. Os impactos pró-cíclicos dos requerimentos de capital regulamentar nos bancos: Uma análise empírica e o caso Brasileiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

9.
ANDRÉ OLIVEIRA SOARES. MÉTODOS PARA ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

10.
EDUAR SIFFERT COUTO. ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA DE ATIVOS FINANCEIROS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

11.
THIAGO AUGUSTO MELZER. ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA EM MERCADOS DE ATIVOS FINANCEIROS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

12.
CARLOS FRANCISCO REGIS. IDENTIFICAÇÃO E SIMULAÇÃO MONTE CARLO APLICADOS AO MERCADO DE DERIVATIVOS FINANCEIROS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

13.
FERNANDO TAGA. IDENTIFICAÇÃO E SIMULAÇÃO MONTE CARLO APLICADOS AO MERCADO DE DERIVATIVOS FINANCEIROS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

14.
PABLO HENRRIQUE DO PRADO CAMARGO. MÉTODOS ECONOMÉTRICOS PARA ANÁLISE DE ATIVOS FINANCEIROS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

15.
PEDRO DVORSAK. FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE FATORES DE RISCO DE CRÉDITO PARA PRODUTOS DERIVATIVOS. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

16.
LÚCIO CÉZAR DA SILVA REBOUÇAS. PROTÓTIPO DE SISTEMA DE APOIO A DECISÃO PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTO. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

17.
Rodrigo Curchatuz. Modelamento, análise e desenvolvimento de ferramentas para auxílio à decisão no mercado de derivativos. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

18.
Daniel Piacentini. Métodos computacionais para análise de mercados financeiros e de capitais. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

Iniciação científica
1.
Hugo Honda Ferreira. Questões relevantes na modelagem da retorno e do risco sistêmico de sistemas Bancários. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

2.
André Pereira Henrriques. Sumarização usando linguagem natural. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

3.
Erica Lima Ambrósio. Efeito do Twitter no risco e retorno de ativos financeiros. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

4.
Adler Vilela Avelar. Efeito de jornais online no risco e retorno de ativos financeiros. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

5.
Denise Leyi Li. Determinantes da lucratividade de bancos. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Universidade de Brasília. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

6.
João Vítor Rego Costa. Questoes relevantes de microeconometria bancaria no Brasil e na America Latina. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

7.
Ana Clara Bueno Texeira Feitosa Noronha. Teoria de jogos aplicada à microeconomia bancária e modelos de formação de opinião. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Graduação em Matemática) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

8.
Marcela Tetzner Laiz. Identificação dos determinantes de liquidez bancária no Brasil. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

9.
Dimas Mateus Fazio. Questoes relevantes de microeconometria bancaria no Brasil e na America Latina. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.

10.
Ana Clara Bueno Texeira Feitosa Noronha. Estabilidade e risco sistêmico no mercado bancário Brasileiro e da América Latina. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro.




Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 28/11/2014 às 3:36:10