Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Marcelo Fernandes)

Dados pessoais

Nome	Marcelo Fernandes
Nome em citações bibliográficas	FERNANDES, M.
Sexo	Masculino

Endereço profissional

Queen Mary University Of London, Economics Department, Economics Department.
Mile End
E1 4NS - Londres, - Grã-Bretanha
Telefone: (44) 2078825082
URL da Homepage: http://www.qmul.ac.uk/~tew053

Formação acadêmica/Titulação

1999 - 2000

Pós-Doutorado .
European University Institute.
Bolsista do(a): European University Institute .
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

1996 - 1999

Doutorado em Gestão .
Solvay Business School Université Libre de Bruxelles.
Título: Essays on the econometrics of continuous-time finance, Ano de Obtenção: 1999.
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .
Palavras-chave: Nonparametric methods; Markov property; Diffusion processes; Conditional independence.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças.

1994 - 1995

Mestrado em Economia (Rj) .
Fundação Getúlio Vargas - RJ, FGV-RJ, Brasil.
Título: Não-linearidade e taxas de câmbio, Ano de Obtenção: 1996.
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior .
Palavras-chave: Algoritmo Icss; Bloco do Marco Alemao; Bootstrap; Persistencia Na Volatilidade; Processos Garch; Teste Bds.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

1990 - 1993

Graduação em Economia .
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Título: Modelos de heterocedasticidade condicional: Um passeio pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr.

Atuação profissional

Sociedade Brasileira de Econometria, SBE, Brasil.

Vínculo institucional

2004 - 2005

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Secretario Adjunto, Carga horária: 0

Atividades

1/2004 - 12/2005	Direção e administração, .
	Cargo ou função Secretário Adjunto.

Queen Mary University Of London, QMUL, Grã-Bretanha.

Vínculo institucional

2006 - Atual

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor of Economics, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2005 - 2006

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Reader in Economics, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2005

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Lecturer, Carga horária: 40

Atividades

1/2005 - Atual	Ensino, Economics And Finance, Nível: Pós-Graduação.
	Disciplinas ministradas Financial Derivatives Investment Analysis

9/2004 - Atual	Pesquisa e desenvolvimento , Economics Department, Economics Department.
	Linhas de pesquisa Finanças Empíricas Econometria Financeira Econometria Teórica Inferência Não Paramétrica

Sociedade Brasileira de Finanças, SBF, Brasil.

Vínculo institucional

2003 - 2005

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

7/2003 - 7/2005	Direção e administração, .
	Cargo ou função Diretor de Publicações.

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

2003 - 2003

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

10/2003 - 12/2003	Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação.
	Disciplinas ministradas Macroeconometria Aplicada

University Of Technology Sydney, UTS, Austrália.

Vínculo institucional

2002 - 2002

Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

7/2002 - 7/2002

Pesquisa e desenvolvimento , School Of Finance And Economics, .

University of Copenhagen, U.COPENHAGEN, Dinamarca.

Vínculo institucional

2002 - 2002

Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

4/2002 - 5/2002

Pesquisa e desenvolvimento , Institute Of Economics, .

Fundação Getúlio Vargas - RJ, FGV-RJ, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - Atual

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

Vínculo institucional

2000 - 2005

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Atividades

10/2000 - Atual	Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação.
	Disciplinas ministradas Finanças Empírica Derivativos

Université Libre de Bruxelles, ULB, Brasil.

Vínculo institucional

1999 - 2002

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Maître de conference

Atividades

03/1999 - 5/2002	Ensino, Doctoral Programme in Economics and Statistics, Nível: Pós-Graduação.
	Disciplinas ministradas Econometria Financeira

University of Naples Federico II, UN FEDERICO II, Brasil.

Vínculo institucional

1999 - 1999

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor visitante

Atividades

05/1999 - 05/1999	Ensino, Master in Economics and Finance, Nível: Pós-Graduação.
	Disciplinas ministradas Econometria financeira

Princeton University, PRUN*, Estados Unidos.

Vínculo institucional

1999 - 1999

Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Outras informações

Sob a supervisão do Professor Yacine Ait-Sahalia.

Atividades

2/1999 - 5/1999

Pesquisa e desenvolvimento , Department Of Economics, .

Linhas de Pesquisa

1.	Finanças Empíricas

2.	Econometria Financeira

3.	Econometria Teórica

4.	Inferência Não Paramétrica

Membro de corpo editorial

2002 - 2005

Periódico: Revista Brasileira de Economia

Áreas de atuação

1.	Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças / Especialidade: Finanças Empíricas.
2.	Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Econometria Teórica.
3.	Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência Não-Paramétrica.

Idiomas

Inglês	Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol	Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Italiano	Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês	Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Prêmios e títulos

2001	Prêmio Haralambos Simeonidis - Categoria: Teses de Doutorado e Livros, ANPEC - Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia.

Produção em C,T & A

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. Journal of Econometrics, v. 130, n. 1, p. 1-23, 2006.

2.	FERNANDES, M. ; TORO, J. . O mecanismo monetário de transmissão na economia brasileira pós-Plano Real. Revista Brasileira de Economia, v. 59, n. 1, p. 5-32, 2005.

3.	FERNANDES, M. ; MONTEIRO, P. K. . Central limit theorem for asymmetric kernel functionals. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 57, n. 3, p. 425-442, 2005.

4.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. Journal of Econometrics, v. 127, n. 1, p. 35-68, 2005.

5.	ARAÚJO, M. I. ; FERNANDES, M. ; PEREIRA, B. B. . Alternative procedures to discriminate non nested multivariate linear regression models. Communications in Statistics. Theory and Methods, v. 34, n. 9, p. 2047-2062, 2005.

6.	FERNANDES, M. . Financial crashes as endogenous jumps: Estimation, testing and forecasting. Journal of Economic Dynamics & Control, v. 30, n. 1, p. 111-141, 2005.

7.	FERNANDES, M. ; MOTA, B. S. ; ROCHA, G. N. L. . A multivariate conditional autoregressive range model. Economics Letters, v. 86, n. 3, p. 435-440, 2005.

8.	ARAÚJO, M. I. ; CLÉROUX, R. ; FERNANDES, M. ; PEREIRA, B. B. ; LAZRAQ, A. . Separated families of models: Sir David Cox contributions and recent developments. Student (Neuchâtel), v. 5, n. 3, p. 251-258, 2005.

9.	MOTA, B. S. ; FERNANDES, M. . Desempenho de estimadores de volatilidade na Bolsa de Valores de São Paulo. Revista Brasileira de Economia, v. 58, n. 3, p. 429-448, 2004.

10.	FERNANDES, M. . Bounds for the probability distribution function of the linear ACD model. Statistics & Probability Letters, v. 68, n. 2, p. 169-176, 2004.

11.	RAMOS, A. H. T. ; FERNANDES, M. . Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 34, n. 3, p. 437-464, 2004.

12.	FERNANDES, M. . Testing for a flexible non-linear link between short-term Eurorates and spreads . European Journal of Finance, v. 9, n. 2, p. 125-145, 2003.

13.	FERNANDES, M. . Economics and Literature: An examination of Gulliver's Travels. Journal of Economic Studies, v. 28, n. 2, p. 92-105, 2001.

14.	FERNANDES, M. . Non-linearity and exchange rates. Journal of Forecasting, v. 17, n. 7, p. 497-514, 1998.

15.	FERNANDES, M. ; MONTEIRO, M. B. . Um procedimento para análise de persistência na variância. Revista de Econometria, v. 17, n. 1, p. 15-43, 1997.

16.	FERNANDES, M. ; GLEISER, I. . A questão da dinâmica de preços de ativos financeiros. Revista Brasileira de Economia, v. 48, n. 2, p. 235-243, 1994.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.	ARAUJO, F. ; ISSLER, J. V. ; FERNANDES, M. . A preferences-free approach for the identification of the stochastic discount factor. In: FDPE conference in Computational Economics and Econometrics, 2005, Helsinki, 2005.

2.	FERNANDES, M. ; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: seminário na University of Lugano, 2005, Lugano, 2005.

3.	FERNANDES, M. ; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: seminário da Universidade Nova de Lisboa, 2005, Lisboa, 2005.

4.	FERNANDES, M. ; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo, 2005.

5.	ARAUJO, F. ; ISSLER, J. V. ; FERNANDES, M. . Estimating the stochastic discount factor without a utility function. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo, 2005.

6.	MATOS, J. A. ; FERNANDES, M. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Semiparametrics in Rio, 2004, Rio de Janeiro. Proceedings of the Semiparametrics in Rio, 2004.

7.	FERNANDES, M. ; SCAILLET, O. . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2004, Joâo Pessoa, 2004.

8.	RAMOS, A. H. T. ; FERNANDES, M. . Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2004, Joâo Pessoa, 2004.

9.	ARAUJO, F. ; FERNANDES, M. ; ISSLER, J. V. . A preferences-free approach for the identification of the stochastic discount factor. In: seminário da London School of Economics, 2004, Londres. Joint Seminar in Econometrics and Statistics, 2004.

10.	ARAUJO, F. ; FERNANDES, M. ; ISSLER, J. V. . A preferences-free approach for the identification of the stochastic discount factor. In: seminário da Queen Mary, University of London, 2004, Londres, 2004.

11.	FERNANDES, M. ; ROCHA, M. A. S. . Are price limits in futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: seminário da Queen Mary, University of London, 2004, Londres, 2004.

12.	FERNANDES, M. . Financial crashes as endogenous jumps: Estimation, testing and forecasting. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2003, Cidade do Panama, 2003.

13.	FERNANDES, M. ; MOTA, B. S. ; ROCHA, G. N. L. . A multivariate conditional autoregressive range model. In: Oficina de Volatilidade, 2003, Rio de Janeiro, 2003.

14.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

15.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2002, São Paulo, 2002.

16.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Common Features in Rio, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

17.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Seminário do Institute of Economics, 2002, Copenhague, 2002.

18.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Instituto de Matemática, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

19.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Department of Finance and Economics, 2002, Sidney, 2002.

20.	MATOS, J. A. ; FERNANDES, M. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Seminário do Departamento de Economia, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

21.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Seminário do Departamento de Economia, 2002, São Paulo, 2002.

22.	MATOS, J. A. ; FERNANDES, M. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador, 2001.

23.	MATOS, J. A. ; FERNANDES, M. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Econometric Society Australasian Meeting, 2001, Auckland, 2001.

24.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, 2001, Bruxelas, 2001.

25.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do CORE, 2001, Louvain-la-Neuve, 2001.

26.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Departamento de Estatística, 2001, Recife, 2001.

27.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Economics Department, 2001, Florença, 2001.

28.	FERNANDES, M. . Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Colóquio Brasileiro de Matemática, 2001, Rio de Janeiro, 2001.

29.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2000, Rio de Janeiro, 2000.

30.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminário do Departamento de Economia, 2000, Porto Alegre, 2000.

31.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminário do Department of Business and Administration, 2000, Madrid, 2000.

32.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminários de Pesquisa Econômica da EPGE, 2000, Rio de Janeiro, 2000.

33.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminário da Solvay Business School, 2000, Bruxelas, 2000.

34.	MATOS, J. A. ; FERNANDES, M. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Seminário de Economia, 2000, Rio de Janeiro, 2000.

35.	MATOS, J. A. ; FERNANDES, M. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Seminário de Finanças, 2000, São Paulo, 2000.

36.	FERNANDES, M. . Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Seminário do European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, 1999, Bruxelas, 1999.

37.	FERNANDES, M. . Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Seminário do Economics Department, 1999, Florença, 1999.

38.	FERNANDES, M. . Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Spring Meeting of Young Economists, 1999, Amsterdam, 1999.

39.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Seminário do Department of Economics, 1999, Exeter, 1999.

40.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998, Vitória, 1998.

41.	FERNANDES, M. . A class of non-parametric tests for Markovian dynamics. In: XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998, Vitória, 1998.

42.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Forecasting in Econometrics, 1998, Estocolmo, 1998.

43.	FERNANDES, M. . The size of the BDS test on GARCH standardized residuals. In: PAI Workshop on Financial Modeling and Econometric Analysis, 1997, Louvain-la-Neuve, 1997.

44.	FERNANDES, M. . Non-linearity and exchange rates. In: XVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 1996, Águas de Lindóia, 1996.

45.	FERNANDES, M. ; MONTEIRO, M. B. . Um procedimento para análise de persistência na volatilidade. In: XVII Encontro Brasileiro de Econometria, 1995, Salvador, 1995.

46.	FERNANDES, M. . Volatilidade na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. In: XVI Encontro Brasileiro de Econometria, 1994, Florianópolis, 1994.

Resumos publicados em anais de congressos

1.	ARAÚJO, M. I. ; CLÉROUX, R. ; FERNANDES, M. ; LAZRAQ, A. ; PEREIRA, B. B. . Alternative procedures to discriminate nonnested multivariate linear regression models. In: Escola de Modelos de Regressão, 2003, Conservatória, 2003.

2.	FERNANDES, M. ; SCAILLET, O. . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. In: Econometric Society Australasian Meeting, 2002, Brisbane, 2002.

3.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2002, Águas de Lindóia, 2002.

4.	FERNANDES, M. . Central limit theorem for asymmetric kernel functionals. In: Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics e World Congress of the Bernoulli Society for Probability Theory, 2001, Guanajuato, 2001.

5.	FERNANDES, M. ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Escola de Séries Temporais e Econometria, 2001, Belo Horizonte, 2001.

6.	FERNANDES, M. . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Econometric Society European Meeting, 1998, Berlim, 1998.

7.	FERNANDES, M. . Forecasting short-term Eurocurrency interest rates: The spread information. In: Forecasting financial markets: Advances for exchange rates, interest rates and asset management, 1997, Londres, 1997.

8.	FERNANDES, M. . Forecasting short-term Eurocurrency interest rates: The spread information. In: Econometric Society European Meeting, 1997, Toulouse, 1997.

Demais tipos de produção bibliográfica

1.	FERNANDES, M. ; PREUMONT, P.-Y. . The size of the BDS test on GARCH standardized residuals. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2002 (Manuscrito).

2.	FERNANDES, M. ; MATOS, J. A. . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2001 (Ensaios Econômicos, 414).

3.	FERNANDES, M. . Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2001 (Ensaios Econômicos, 413).

Produção técnica

Trabalhos técnicos

1.	FERNANDES, M. . Parecerista para Brazilian Journal of Probability and Statistics, Brazilian Review of Econometrics, Economia Aplicada, Estudos Econômicos, Nova Economia, Pesquisa & Planejamento Econômico, Revista Brasileira de Economia e Revista Brasileira de Finanças. 2005.

2.

FERNANDES, M. . Parecerista para Annals of Operational Research, Cahiers Economiques de Bruxelles, Econometric Theory, Finance and Stochastics, Journal of Applied Economics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Economic Education, Journal of Financial Econometrics, Portuguese Economic Journal, Quantitative Finance e REVSTAT Statistical Journal. 2005.

3.	FERNANDES, M. . Editor Associado, Revista Brasileira de Economia. 2004.

4.	FERNANDES, M. . Parecerista ad-hoc do CNPq. 2004.

Bancas

Participação em bancas examinadoras

Dissertações

1.	FERNANDES, M.; MEDEIROS, M. C.; GARCIA, M. G. P.. Participação em banca de Marco Aurélio Simão Freire. Distribuições de retornos, volatilidades e correlações no mercado acionário brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

2.

FERNANDES, M.; ARAÚJO, C. H. V.; COSTA, C. E. E. L.. Participação em banca de Alessandro Tadeu Rodrigues Gomides. Avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo: Aplicação prática em um fundo de pensão. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

3.	FERNANDES, M.; BRAIDO, L. H. B.; LISBOA, M. B.; OLINTO, P.. Participação em banca de Helena Sbardellini Perrone. Intrahousehold allocation in an unintentional random experiment. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

4.	FERNANDES, M.; ISSLER, J. V.; BONOMO, M. A. C.; NOVAES, W.. Participação em banca de Fabio Araujo. Identificação do fator estocástico de descontos e algumas implicações sobre testes de modelos de consumo. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

5.

FERNANDES, M.; NOVAES, W.; VALADARES, S.; WERNECK, R.. Participação em banca de Renata del Tedesco Narita. A CPMF e o mercado acionário brasileiro: Efeitos sobre a governança corporativa e o estilo de investimento. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.	FERNANDES, M.; ISSLER, J. V.; MACEDO, P. B. R.. Participação em banca de Eduardo Ferreira Neto. Estimação do preço hedônico: Uma aplicação para o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

7.	FERNANDES, M.; GONÇALVES, F.; ISSLER, J. V.. Participação em banca de José Manuel Oliveira Carregal. Existe racionalidade no mercado imobiliário? Uma aplicação do modelo de valor presente nos imóveis cariocas. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

8.	BONOMO, M. A. C.; FERNANDES, M.; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de Guilherme Vilazante Castro. Integração do mercado de renda variável brasileiro. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

9.	BONOMO, M. A. C.; COSTA JUNIOR, N.; FERNANDES, M.; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de Ivana Cristina Queiroz Dall'Agnol. Retornos anormais e estratégias contrárias. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

10.	FERNANDES, M.; GONZAGA, G.; ISSLER, J. V.. Participação em banca de Isabel Ramos de Souza. Ciclos reais de negócios e a realidade brasileira. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

11.	FERNANDES, M.; FERREIRA, P. C. G.; FONSECA, R.. Participação em banca de Fernando de Holanda Barbosa Filho. Evolução recente da produtividade no Brasil e o impacto de tarifas e importações. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

12.	FERNANDES, C. A. C.; FERNANDES, M.; MENDES, B. V.. Participação em banca de Flávia Coutinho Martins. Teoria dos valores extremos: Uma abordagem condicional para a estimação do valor em risco. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

13.	CYSNE, R. P.; FERNANDES, M.; ISSLER, J. V.; RESENDE, M.. Participação em banca de Ricardo Luis Wyllie de Araujo. Mercado de cerveja no Brasil: Um estudo econométrico. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

Teses de doutorado

1.	FERNANDES, M.; NOVAES, W.; GARCIA, M. G. P.; GOLDFAJN, I.; BRITO, R.. Participação em banca de Fernando Nascimento de Oliveira. Ensaios sobre os instrumentos de política cambial. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.	FERNANDES, M.; ISSLER, J. V.; CARDOSO, R. F.; ARAÚJO Jr, E. A.; ARAÚJO, C. H. V.. Participação em banca de Angelo José Mont'Alverne Duarte. Quatro ensaios em econometria. 2003. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ.

3.

ABU-MOSTAFA, Y. S.; FERNANDES, M.; GARCIA, M. G. P.; MEDEIROS, M. C.; PEDREIRA, C. E.. Participação em banca de André Monteiro d'Almeida Monteiro. Estimações não paramétricas de curva de juros: Critério de seleção de modelo, fatores determinantes de desempenho e bid-ask spread. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.	FERNANDES, M.. Participação em banca de Gabriel Pons Rotger. Estimation of cointegrating vectors with temporally aggregated time series. 2001. Tese (Doutorado em Economía) - Universidad de Barcelona.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1.	CRIBARI NETO, F.; FERNANDES, M.. Organização do XXVII Encontro Brasileiro de Econometria. 2005. Sociedade Brasileira de Econometria.

2.	CRIBARI NETO, F.; FERNANDES, M.. Organização do XXVI Encontro Brasileiro de Econometria. 2004. Sociedade Brasileira de Econometria.

3.	FERNANDES, M.; LINTON, O.; SCAILLET, O.. Organização do congresso Semiparametrics in Rio. 2004. Fundação Getúlio Vargas - RJ.

4.	FERNANDES, M.; MORETTIN, P.. Comitê Cientifico (Estatística em Economia e Administração), SINAPE. 2004. Associação Brasileira de Estatística.

5.	FERNANDES, M.; CRIBARI NETO, F.; GONZAGA, G.; MENEZES FILHO, N. A.; NAKANE, M. I.. Comissão julgadora do Prêmio Adriano Romariz Duarte (Brazilian Review of Econometrics). 2003. Sociedade Brasileira de Econometria.

6.	FERNANDES, M.. Organização de sessões convidadas em Finanças e Econometria, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2003. Incae.

7.	FERNANDES, M.; PIANTO, M. E. T.; LIMA, E. C. R.. Seleção de artigos, XXV Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. Sociedade Brasileira de Econometria.

8.	FERNANDES, M.. Seleção de artigos, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2002. Fundação Getulio Vargas - SP.

9.	ISSLER, J. V.; FERNANDES, M.; HECQ, A.; VAHID, F.; ANDERSON, H.; JUSELIS, K.; FLÔRES JR, R. G.. Organização do congresso Common Features in Rio. 2002. Fundação Getúlio Vargas - RJ.

10.	FERNANDES, M.. Seleção de artigos, II Encontro Brasileiro de Finanças. 2002. Sociedade Brasileira de Finanças.

11.	AZZONI, C. R.; CARVALHO, C. E.; VERSIANI, F.; FERNANDES, M.; BONOMO, M. A. C.; HOLANDA, M. C.; LAPLANE, M.. Comissão julgadora do Prêmio Haralambos Simeonidis. 2002. Associação Nacional dos Centros de Pós Graduação Em Economia.

12.	FERNANDES, M.. Organização de sessões convidadas em Finanças e Econometria, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2002. Fundação Getulio Vargas - SP.

13.	FERNANDES, M.. Seleção de artigos, XXIII Encontro Brasileiro de Econometria. 2001. Sociedade Brasileira de Econometria.

14.	FERNANDES, M.; BONOMO, M. A. C.; FLÔRES JR, R. G.. Banca Examinadora do Campo de Finanças. 2001. Fundação Getúlio Vargas - RJ.

Eventos

Participação em eventos

1.	XXV Encontro Brasileiro de Econometria.XXV Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. (Congresso).

2.	III Encontro Brasileiro de Finanças.III Encontro Brasileiro de Finanças. 2003. (Congresso).

3.	Encontro Brasileiro de Econometria.XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. 2002. (Congresso).

4.	Inter-American Seminar on Economics Conference.Inter-American Seminar on Economics Conference. 2002. (Congresso).

5.	I Encontro Brasileiro de Finanças.I Encontro Brasileiro de Finanças. 2001. (Congresso).

Orientações

Orientações em andamento

Dissertação de mestrado

1.	Leonardo Francisco Lacerda Miceli. A propagação de choques nas bolsas de valores latino americanas: Contágio ou interdependência?. Início: 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ. (Orientador).

2.	Gabriela dos Santos Garcia. O processo de revelação de preços para empresas latino americanas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Início: 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ. (Orientador).

Supervisões e orientações concluídas

Dissertação de mestrado

1.	José Gil Ferreira Vieira Filho. Revisitando a repartição de risco entre Estados Unidos e Reino Unido. 2005. 30 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

2.	Augusto Campos Medeiros. Avaliando a hipótese de Miller em ADRs latino americanos. 2004. 21 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.

3.	Marco Aurelio dos Santos Rocha. Are price limits in futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. 2004. 55 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.

4.	Rafael Soares Vasconcellos. Modelos de escoragem de crédito aplicados à empréstimo pessoal com cheque. 2004. 60 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.

5.	Heitor José de Souza. Bingo, aleatório ou manipulado?. 2004. 35 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.

6.	Aldo Henrique Treu Ramos. Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

7.	César Santiago Lima de Aragão. Analisando risco de crédito via simulações de Monte Carlo. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.

8.	Eduardo Bopp. Negociação com informação diferenciada em ADRs da América Latina. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

9.	Rodrigo Ramos Soares de Araujo. Efeitos da introdução de ADR no mercado acionário brasileiro. 2003. 83 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

10.	Betina Guimarães Dodsworth Martins. Um estudo dos efeitos de microestrutura nos padrões inter e intradiários do mercado brasileiro de ações. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Marcelo Fernandes.

11.	Bernardo de Sá Mota. Desempenho de estimadores de volatilidade do IBOVESPA. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.

12.	Pedro Alberto Chauffaille Saffi. Análise técnica - Sorte ou realidade?. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Co-Orientador: Marcelo Fernandes.

13.	Joana Caldas Silva. Estimação do valor em risco usando informação intradiária. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas - RJ, . Orientador: Marcelo Fernandes.