Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Flávio Augusto Ziegelmann)

Dados pessoais

Nome	Flávio Augusto Ziegelmann
Nome em citações bibliográficas	ZIEGELMANN, F. A.
Sexo	Masculino

Endereço profissional

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
Av. Bento Gonçalves 9500, Sala B107
Agronomia
91509-900 - Porto Alegre, RS - Brasil
Telefone: (51) 33086225 Fax: (51) 33087301
URL da Homepage: http://www.mat.ufrgs.br/

Formação acadêmica/Titulação

2008 - 2009

Pós-Doutorado .
London School of Economics.

1998 - 2002

Doutorado em Estatística .
University Of Kent At Canterbury.
Título: Estimation of Volatility Functions: Nonparametric and Semi-Parametric Methods, Ano de Obtenção: 2002.
Orientador: Qiwei Yao.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ,CAPES ,Brasil .
Palavras-chave: Nonparametric Regression; Nonlinear Time Series; Volatility Estimation; Kernel Smoothing.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Séries Temporais Não Lineares.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Regressão Não Paramétrica.
Setores de atividade: Educação.

1994 - 1996

Mestrado em Estatística .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Modelos de Variabilidade Estocástica e Deformação Temporal, Ano de Obtenção: 1996.
Orientador:

Pedro Luiz Valls Pereira.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil .
Palavras-chave: Volatilidade Estocástica; Deformação Temporal; Filtro de Kalman; GARCH models.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Séries Temporais Não Lineares.
Setores de atividade: Educação.

1989 - 1993

Graduação em Estatística .
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Título: Análise de Poder Estatístico.
Orientador: Elsa Cristina de Mundstock.

Atuação profissional

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.

Vínculo institucional

2010 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2002 - 2010

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1996 - 2002

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1996 - 1996

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Auxiliar, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

05/2011 - Atual	Direção e administração, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Cargo ou função Chefe de Departamento.

03/2009 - Atual	Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Cargo ou função Membro do Colegiado.

2008 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Cópulas Dinâmicas

2007 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Modelos de Fronteira

11/2006 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Redução de Dimensionalidade em Séries Temporais e Análise Funcional

08/2006 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Estimação Adaptativa de Funções de Volatilidade

5/2006 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Estatística Espacial

6/2004 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Estimação de Volatilidade via Wavelets

1/2003 - Atual	Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação.
	Disciplinas ministradas Seminários (Métodos Assintóticos) Seminários (Simulação Estocástica) Econometria II Econometria III Estatística (Aplicada à Economia) Seminários (Processos Estocásticos)

10/2002 - Atual	Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Projetos de pesquisa Estimação de Volatilidade

9/1996 - Atual	Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Linhas de pesquisa Séries Temporais Não-Lineares Métodos Semi e Não Paramétricos Volatilidade Cópulas em Séries Temporais Redução de Dimensionalidade e Análise Funcional Econometria Financeira

9/1996 - Atual	Ensino, Estatística, Nível: Graduação.
	Disciplinas ministradas Análise de Regressão Análise de Séries Temporais Análise Multivariada Estimação Não-Paramétrica de Funções Inferência Estatística I e II Probabilidade I, Processos Estocásticos Estatística Computacional Sistemas Dinâmicos Bayesianos

05/2009 - 05/2011	Direção e administração, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Cargo ou função Chefe Substituto.

9/1996 - 07/2009	Extensão universitária , Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Atividade de extensão realizada Participante do Núcleo de Assessoria Estatística.

2003 - 2007	Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática, .
	Cargo ou função Membro do Colegiado do Depto. Estatística.

2003 - 2007	Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática, .
	Cargo ou função Coordenador Substituto da Comissão de Pesquisa.

3/1997 - 9/1998	Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Cargo ou função Membro de Colegiado Superior do Departamento.

9/1996 - 9/1998	Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática, Departamento de Estatística.
	Cargo ou função Membro da Comissão de Extensão do Instituto de Matemática.

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, SFRS, Brasil.

Vínculo institucional

1990 - 1994

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 40

Atividades

12/1990 - 3/1994	Serviços técnicos especializados , Sap, Dpp.
	Serviço realizado Manutenção Folha Pagamento.

Linhas de Pesquisa

1.	Séries Temporais Não-Lineares

2.	Métodos Semi e Não Paramétricos

3.	Volatilidade

4.	Cópulas em Séries Temporais

5.	Redução de Dimensionalidade e Análise Funcional

6.	Econometria Financeira

Projetos de Pesquisa

2008 - Atual

Redução de Dimensionalidade em Séries Temporais e Análise Funcional

Descrição: Análise de Múltiplas Séries Temporais com Componentes Não Estacionários e;ou Dimensão Infinita.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação ( 1) / Mestrado acadêmico ( 1) .
Integrantes: Qiwei Yao - Coordenador / Neil Bathia - Integrante / Flávio Augusto Ziegelmann - Integrante.

Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 2.

2008 - Atual	Cópulas Dinâmicas
	Descrição: Estudo de cópulas variantes no tempo.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado ( 2) . Integrantes: Hudson Torrent - Integrante / Osvaldo - Integrante / Flávio Augusto Ziegelmann - Coordenador. Número de produções C, T & A: 7 / Número de orientações: 1.

2007 - Atual	Modelos de Fronteira
	Descrição: Estudo de modelos de fronteira determinística usando modelagem local polinomial.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado ( 1) . Integrantes: Hudson Torrent - Integrante / Carlos Martins - Integrante / Flávio Augusto Ziegelmann - Coordenador. Número de produções C, T & A: 6 / Número de orientações: 1.

2006 - 2009

Estimação Adaptativa de Funções de Volatilidade

Descrição: Estimação de Volatilidade sob Incerteza em Relação ao Primeiro Momento Condicional.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação ( 1) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .
Integrantes: Zhibiao Zhao - Integrante / Flávio Augusto Ziegelmann - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1.

2006 - Atual	Estatística Espacial
	Descrição: Modelagem de Fenômenos com Componentes Espaciais. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Mestrado acadêmico ( 3) . Integrantes: Patrícia Klarmann Ziegelmann - Integrante / Flávio Augusto Ziegelmann - Coordenador. Número de produções C, T & A: 6 / Número de orientações: 3.

2004 - 2007	Estimação de Volatilidade via Wavelets
	Descrição: Wavelets são usadas como Kernels na estimação não-paramétrica de funções de volatilidade.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Flávio Augusto Ziegelmann - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - Auxílio financeiro..

2002 - Atual	Estimação de Volatilidade
	Descrição: Refinamentos de métodos de estimação não e semi-paramétricos na estimação de volatilidade.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Mestrado acadêmico ( 3) / Doutorado ( 1) . Integrantes: Flávio Augusto Ziegelmann - Coordenador. Número de produções C, T & A: 12 / Número de orientações: 5.

Revisor de periódico

2006 - Atual	Periódico: Brazilian Review of Econometrics
2007 - Atual	Periódico: Revista de Economia Aplicada
2007 - Atual	Periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics
2009 - Atual	Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2009 - Atual	Periódico: Revista Brasileira de Estatística
2010 - Atual	Periódico: Mathematics and Computers in Simulation (Print)
2011 - Atual	Periódico: Econometric Reviews
2011 - Atual	Periódico: Physica. A (Print)
2011 - Atual	Periódico: Communications in Statistics. Theory and Methods

Áreas de atuação

1.	Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Métodos Semi e Não Paramétricos.
2.	Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Séries Temporais Não Lineares.
3.	Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Modelos de Volatilidade.
4.	Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Análise de Dados Funcionais.
5.	Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Cópulas.
6.	Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Econometria Financeira.

Idiomas

Inglês	Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português	Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

1998	Concurso de Dissertações de Mestrado do XIII SINAPE - Segundo Lugar, Associação Brasileira de Estatística.
1996	Concurso Público Professor Auxiliar: Primeiro Lugar, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Produção em C,T & A

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1.	ZIEGELMANN, F. A. . Semiparametric Estimation of Volatility: Some Models and Complexity Choice in the Adaptive Functional-Coefficient Class. Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), v. 81, p. 707-728, 2011.

2.	Bathia, Neil ; YAO, Q. ; ZIEGELMANN, F. A. . Identifying the Finite Dimensionality of Curve Time Series. Annals of Statistics, v. 38, p. 3352-3386, 2010.

3.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimation of Opportunity Inequality in Brazil using Nonparametric Local Logistic Regression. Journal of Development Studies, v. 46, p. 1593-1606, 2010.

4.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . The Dynamics of the Brazilian Income. Economics Bulletin, v. 30, p. 1249-1260, 2010.

5.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimating Income Mobility Using Census Data. Physica. A (Print), v. 389, p. 4897-4903, 2010.

6.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Mudança na Distribuição de Renda Brasileira: Significância Estatística e Bem-Estar Econômico. Revista de Economia Aplicada, v. 13, p. 257-277, 2009.

7.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Algumas Simulações de Efeitos de Mobilidade de Renda sobre o Nível de Bem-Estar. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 63, p. 317-328, 2009.

8.	KIRCHNER, Rosane M. ; SOUZA, Reinaldo ; ZIEGELMANN, F. A. . IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS NÃO-LINEARES DE SÉRIES TEMPORAIS ATRAVÉS DE REGRESSÃO LINEAR LOCAL E MODELOS ADITIVOS. Pesquisa Operacional, v. 28, p. 45-57, 2008.

9.	ZIEGELMANN, F. A. . A local linear least-absolute-deviations estimator of volatility. Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 37, p. 1543-1564, 2008.

10.	KIRCHNER, Rosane M. ; SOUZA, Reinaldo ; ZIEGELMANN, F. A. . Identification of the structure of linear and non-linear time series models, using nonparametric estimation via local kernel functions. Advances in Soft Computing, Germany (Springer), v. 1, p. 589-596, 2004.

11.	ZIEGELMANN, F. A. . Estimation of Volatility Functions: The Local Exponential Estimator. Econometric Theory, v. 18, n. 4, p. 985-992, 2002.

12.	ZIEGELMANN, F. A. ; PEREIRA, P. L. V. . Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal: Um Estudo Empírico para o Índice BOVESPA. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), Brasil, v. 27, n. 2, p. 323-343, 1997.

Livros publicados/organizados ou edições

1.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric and Semi-Parametric Methods in Time Series: The Kernel Smoothing Approach. 1. ed. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2003. v. 1. 78 p.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.	Horta, Eduardo O. ; ZIEGELMANN, F. A. . Dynamics of Financial Returns Densities: A Functional Approach Applied to the Bovespa Intraday Index. In: 33º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2011, Foz do Iguacu. Anais do 33º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2011.

2.	Tofoli, Paula V. ; ZIEGELMANN, F. A. ; Silva Filho, Osvaldo Candido . Modeling International Financial Returns Using Vine Copulas. In: 33º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2011, Foz do Iguacu. Anais do 33º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2011.

3.

Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Modelling the dependence dynamics through copulas with regime switching. In: The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010, Maresias (SP). Annals of the 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010.

4.

Oliveira, André Barbosa ; ZIEGELMANN, F. A. . Um estudo comparativo de redes neurais e modelos GARCH para previsão da volatilidade de séries temporais financeiras. In: 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro (SP). Anais do 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

5.	Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Dinâmica da dependência usando cópulas com mudança de regime. In: 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro (SP). Anais do 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

6.	MARTINS-FILHO, C. ; TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Frontier Modelling: A Novel Inference Approach. In: 32º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2010, Salvador. Anais do 32º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2010.

7.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Frontier Estimation: Using Additive Models in a Multivariate input case. In: 32º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2010, Salvador. Anais do 32º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2010.

8.	Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Modelling the Dependence Dynamics through Copulas with Regime Switching. In: 32º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2010, Salvador. Anais do 32º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2010.

9.

Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-varying copulas: application to VaR. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias (SP). Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009.

10.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . NONPARAMETRIC FRONTIER ESTIMATION IN TWO STEPS. In: 13a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009, São Carlos (SP). 13a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.

11.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Frontier Estimation in Two Steps. In: XXIV Jornadas Anuales de Economia del Banco Central del Uruguay, 2009, Montevideu. Annales del XXIV Jornadas Anuales de Economia del Banco Central del Uruguay, 2009.

12.

TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Assessing Dependence Between Financial Markets Indexes Using Condicional Time-Varying Copulas: Applications to Values at Risk. In: XXIV Jornadas Anuales de Economia del Banco Central del Uruguay, 2009, Montevideu. Annales del XXIV Jornadas Anuales de Economia del Banco Central del Uruguay, 2009.

13.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric frontier estimation in two steps. In: 31º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2009, Foz do Iguaçu. Annals of 31º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2009.

14.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimation of Opportunity Inequality in Brazil using Nonparametric Local Logistic Regression. In: 31º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2009, Foz do Iguaçu. Annals of 31º Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2009.

15.	Santos, Douglas Gomes dos ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimação de volatilidade em períodos de crise: Modelos aditivos semi-paramétricos versus modelos versus modelo Garch. In: XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 2008, Salvador (Bahia). Anais do XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 2008.

16.

Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Dependência e Cálculo do Valor em Risco (VaR) entre Índices de Mercados Financeiros Usando Cópulas Condicionais Tempo-Variantes. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador (Bahia). Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008.

17.

Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-varying copulas applications to value at risk (VaR). In: 2008 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008, Rio de Janeiro. Proceedings of 2008 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008.

18.	Gazzano, M. ; ZIEGELMANN, F. A. . Medindo a Interação Social na Criminalidade para Região Metropolitana de São Paulo: Uma Análise Espaço-Temporal Bayesiana. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador. Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008.

19.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Mobilidade de Renda e Bem-estar Econômico no Brasil. In: XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007, Recife. XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007.

20.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Frontier Estimation: Using Local Exponential Regression for Conditional Variance. In: XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007, Recife. XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007.

21.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Mudança na Distribuição de Renda Brasileira: Significância Estatística e Bem-estar Econômico. In: XXXV Encontro Nacional de Economia, 2007, Recife. XXXV Encontro Nacional de Economia, 2007.

22.	ZIEGELMANN, F. A. . A Nonparametric Least-Absolute-Deviations Estimator of Volatility Functions. In: XXI Jornadas Anuales de Economia, 2006, Montevideo. XXI Jornadas Anuales de Economia, 2006.

23.	ZIEGELMANN, F. A. . A Nonparametric Least-Absolute-Deviations Estimator of Volatility Functions . In: XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005, Natal, 2005.

24.

KIRCHNER, Rosane M. ; ZIEGELMANN, F. A. . Uma Sugestão para Identificação da Estrutura de Séries Temporais de Energia, Lineares e Não Lineares, Utilizando Regressão Não Paramétrica. In: 5th Latin American Congress of Electricity Generation and Transmission, 2003, São Pedro (SP). Proceedings of The 5th Latin American Congress of Electricity Generation and Transmission, 2003. v. 1. p. 64-64.

25.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric and semi-parametric estimation of multivariate volatility functions. In: Fundação Getúlio Vargas - EPGE: Oficina de volatilidade, 2003, Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas - EPGE: Oficina de volatilidade, 2003.

26.	ZIEGELMANN, F. A. ; PEREIRA, P. L. V. . Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal. In: XVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 1996, Águas de Lindóia, 1996. p. 202-220.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

Santos, Douglas Gomes dos ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimation and forecasting of volatility during crisis periods: semiparametric additive models versus GARCH models. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias (SP). Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009.

2.	KIRCHNER, Rosane M. ; SOUZA, Reinaldo ; ZIEGELMANN, F. A. . A suggestion for identifying the structure of linear and non-linear time series: a semi-parametric approach. In: Second Brazilian Conference on Statistical Modeeling in Insurance and Finance, 2005, Maresias, 2005.

Resumos publicados em anais de congressos

1.	Horta, Eduardo O. ; ZIEGELMANN, F. A. . Dynamics of Financial Returns Densities: A Functional Approach Applied to the Bovespa Intraday Index. In: 14a Escola de Series Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Anais da 14a Escola de Series Temporais e Econometria, 2011.

2.	Tofoli, Paula V. ; ZIEGELMANN, F. A. ; Silva Filho, Osvaldo Candido . Modeling International Financial Returns Using Vine Copulas. In: 14a Escola de Series Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Anais da 14a Escola de Series Temporais e Econometria, 2011.

3.	Bathia, Neil ; YAO, Q. ; ZIEGELMANN, F. A. . Identifying the finite dimensionality of curve time series. In: 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro (SP). Anais do 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

4.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric frontier modelling : a novel inference approach. In: 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro (SP). Anais do 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

5.

Santos, Douglas Gomes dos ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimação e previsão de volatilidade em periódos de crise : modelos aditivos semi-paramétricos versus modelo GARCH. In: 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro (SP). Anais do 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

6.	Gazzano, M. ; ZIEGELMANN, F. A. ; ZIEGELMANN, P. K. . Um modelo econométrico bayesiano aplicado à criminalidade. In: 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro (SP). Anais do 19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

7.

Gazzano, M. ; ZIEGELMANN, F. A. ; ZIEGELMANN, P. K. . Interação social na criminalidade da região metropolitana de São Paulo : um modelo espaço-temporal bayesiano. In: Encontro Brasileiro de Estatística Baeysiana, 2010, Angra do Reis (RJ). Anais do 10o Encontro Brasileiro de Estatística Baeysiana, 2010.

8.	Bathia, Neil ; YAO, Q. ; ZIEGELMANN, F. A. . Identifying the Finite Dimensionality of Curve Time Series (artigo convidado). In: 13a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009, São Carlos (SP). 13a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.

9.	TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Frontier Estimation: Using Local Exponential Regression for Conditional Variance. In: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado (RS). Programas e Resumos - ESTE2007, 2007.

10.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . A Dinâmica da Distribuição de Renda Brasileira. In: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado (RS). Programas e Resumos - ESTE2007, 2007.

11.	HAUER, Mariana ; ZIEGELMANN, F. A. . O Modelo VAR Espacial: uma abordagem Bayesiana. In: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado (RS). Programas e Resumos - ESTE2007, 2007.

12.	ARZOLA, Victor ; ZIEGELMANN, F. A. . Modelo Probit de Painel Espacial Bayesiano: Aplicação nos Maiores Municípios Brasileiros. In: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado (RS). Programas e Resumos - ESTE2007, 2007.

13.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . Mudança na Distribuição de Renda Brasileira: Significância Estatística e Bem-Estar Econômico. In: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado (RS). Programas e Resumos - ESTE2007, 2007.

14.	Barbian, M. ; ZIEGELMANN, F. A. . Regressão Semiparamétrica Utilizando Modelos de Índice Único. In: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado (RS). Programas e Resumos - ESTE2007, 2007.

15.	FIGUEIREDO, Erik ; ZIEGELMANN, F. A. . A dinâmica da distribuição de renda brasileira. In: X Encontro de Regional de Economia da Região Sul (ANPEC-Sul), 2007, Porto Alegre. Livro de Resumos, 2007.

16.	CAMEY, S. A. ; NUNES, L. N. ; ZIEGELMANN, P. K. ; ZIEGELMANN, F. A. . Using the R environment to teach statistics. In: International Conference on Teaching Statistics, 2006, Salvador. International Conference on Teaching Statistics, 2006.

17.	NUNES, L. N. ; CAMEY, S. A. ; ZIEGELMANN, P. K. ; ZIEGELMANN, F. A. . Student's evaluation of the teaching of statistics. In: International Conference on Teaching Statistics, 2006, Salvador. International Conference on Teaching Statistics, 2006.

18.	ZIEGELMANN, P. K. ; ZIEGELMANN, F. A. ; NUNES, L. N. ; CAMEY, S. A. . A dynamic curriculum for the statistic major. In: International Conference on Teaching Statistics, 2006, Salvador. International Conference on Teaching Statistics, 2006.

19.	ZIEGELMANN, F. A. . Some results in financial semiparametrics. In: 17.Simpósio Nacional Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. 17.Simpósio Nacional Probabilidade e Estatística, 2006.

20.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric and Semi-Parametric Estimation of Multivariate Volatility Functions. In: 8a Escola de Modelos de Regressão, 2003, Conservatória (RJ). 8a Escola de Modelos de Regressão - Programa e Resumos. São Paulo : ABE, 2003. v. 1. p. 87-87.

21.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Least-Absolute-Deviation Estimation of Volatility Functions. In: 10a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro (SP). 10a Escola de Séries Temporais e Econometria - Programa e Resumos. São Paulo : ABE, 2003. v. 1. p. 116-116.

22.	ZIEGELMANN, F. A. . A Robust Nonparametric Estimator of Volatility Functions for Heavy-Tailed Distributions. In: XXIV Research Students Conference in Statistics, 2001, Newcastle, 2001.

23.	ZIEGELMANN, F. A. . Estimation of Volatility Functions: The Local Logistic Estimator. In: XXIII Research Students Conference in Statistics, 2000, Cardiff, 2000.

24.	ZIEGELMANN, F. A. . Modelos de Variabilidade Estocástica e Deformação Temporal. In: XIII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 1998, Caxambu, 1998.

25.	ZIEGELMANN, F. A. . Um Modelo de Volatilidade Estocástica com os Parâmetros Variando segundo uma Cadeia de Markov de 2 Estados. In: XIII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 1998, Caxambu, 1998.

26.	ZIEGELMANN, F. A. . Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal. In: XII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 1997, Caxambu, 1996.

27.	ZIEGELMANN, F. A. . Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal. In: VII Escola de Séries Temporais e Econometria, 1996, Canela, 1997.

Artigos aceitos para publicação

1.	Santos, Douglas Gomes dos ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos. Revista Brasileira de Finanças, 2012.

2.	Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. . Modeling Dependence Dynamics through Copulas with Regime Switching. Insurance. Mathematics & Economics, 2012.

Apresentações de Trabalho

1.	ZIEGELMANN, F. A. . Debatedor do Artigo de Ghysels, Rubia and Valkanov: "Multi-Period Forecasts of Volatility: Direct, Iterated, and Mixed-Data Approaches. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.	ZIEGELMANN, F. A. . Finite Dimensionality in Curve Time Series. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.	ZIEGELMANN, F. A. . Finite Dimensionality in Curve Time Series. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.	ZIEGELMANN, F. A. . Some Results in Financial Econometrics. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Estimation of Volatility Functions. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.	ZIEGELMANN, F. A. . Minicurso: "Nonparametric and Semi-Parametric Methods in Time Series: The Kernel Smoothing Approach". 2003. (Apresentação de Trabalho/Outra).

7.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric Least-Absolute-Deviation Estimation of Volatility Functions. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric and Semi-Parametric Estimation of Multivariate Volatility Functions. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.	ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric and Semi-Parametric Estimation of Multivariate Volatility Functions. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Demais tipos de produção bibliográfica

1.	Silva Filho, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, F. A. ; Dueker, Michael . Assessing Dependence Between Financial Market Indexes Using Conditional Time-Varying Copulas: Applications to Value at Risk 2010 (Artigo Submetido).

2.	MARTINS-FILHO, C. ; TORRENT, Hudson ; ZIEGELMANN, F. A. . Nonparametric frontier estimation via local exponential regression 2010 (Artigo Submetido).

3.	ZIEGELMANN, F. A. . Estimation of Volatility Functions: Nonparametric and Semi-Parametric Methods. Canterbury: University of Kent at Canterbury, 2002 (Tese de Doutorado).

4.	ZIEGELMANN, F. A. . A Robust Nonparametric Estimator of Volatility Functions for Heavy-Tailed Distributions. Canterbury: Institute of Mathematics and Statistics, 2002 (Technical Report).

5.	ZIEGELMANN, F. A. . Modelos de Variabilidade Estocástica e Deformação Temporal. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1996 (Tese de Mestrado).

6.	ZIEGELMANN, F. A. . Análise de Poder Estatístico 1993 (Monografia de Bacharelado).

Bancas

Participação em bancas examinadoras

Dissertações

1.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Rodrigo de Sá da Silva. Banco Central e preferências assimétricas: uma aplicação de sieve estimators para os EUA e o Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Filipe Soares da Silva. O Impacto de Choques Fiscais na Economia Brasileira: Uma Abordagem DSGE. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

3.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Luiz Gustavo Cassilatti Furlani. Flutuacoes Cambiais e Politica Monetaria no Brasil: Evidencias Econometricas e de Simulacao. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

4.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Andreza Aparecida Palma. Análise Empírica da Formação de Expectativas de Inflação no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

5.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Ângelo Sant´anna. Fluxograma de Orientação à Escolha de Modelos de Regressão para Dados Mensurados em Proporção. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

6.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Daniel Costa Lopes. Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, Ibovespa e S&P 500. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

7.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Odécio Curci Neto. Projeto: Estimação de Volatilidade Através de Modelos de Mudança de Regime e de Curtose Condicional Aplicados à Precificação de Opções. 2006. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

8.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Andreza Aparecida Palma. Projeto: Racionalidade e formação de Expectativas no Brasil - Uma análise usando Redes Neurais Artificiais. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

9.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Daniel Costa Lopes. Projeto: Análise de Volatilidade Estocástica através de Modelos MSXGARCH: exemplos empíricos com o Ibovespa e o S&P 500. 2005. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

10.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Juliano Otávio Mendes dos Santos. Projeto: Estimação paramétrica e não paramétrica de volatilidade em alta freqüência. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Teses de doutorado

1.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Andreza Palma. Projeto: Modelos DSGE - Aplicações para o caso brasileiro. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Vicente da Gama Machado. Projeto: Ensaios sobre Política Monetária. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

3.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Márcio Poletti Laurini. Ensaios em Econometria de Finanças. 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

4.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Wilson Pires Gavião Neto. Projeto: Sumarização de Vídeos de Histeroscopias. 2006. Tese (Doutorado em Computação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

5.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Tarcio Lopes da Silva. Análise dos modelos não paramétricos de avaliação de eficiência e a performance dos bancos comerciais brasileiros. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

6.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Marcia Regina Godoy. Projeto: Ensaios Econômicos sobre a doença renal crônica no Brasil. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação

1.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Renan Xavier Cortes. Um estudo comparativo de estimadores de regressões não-paramétricas aditivas: performance em amostras finitas. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Aishameriane Venes Schmidt. Estimação de Processos k-Factor GARMA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

3.

ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de João Henrique Ferreira Flores. Aplicação de Redes Neurais à Previsão de Vendas de Máquinas Agrícolas: um Estudo de Caso junto a AGCO do Brasil LTDA.. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

4.	ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Vanessa Leotti. Abordagem Bayesiana para Modelos Mistos com o uso de Gibbs Sampling. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Professor Adjunto em Economia (Financas) UFRGS. 2011. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Professor Adjunto em Estatistica UFMG. 2011. Universidade Federal de Minas Gerais.

3.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Prof. Adjunto em Estatística UFMG. 2006. Universidade Federal de Minas Gerais.

4.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Prof. Adjunto em Econometria UFSC. 2006. Universidade Federal de Santa Catarina.

5.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Prof. Assistente em Estatística UFRGS. 2006. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

6.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Prof. Adjunto em Econometria UFSC. 2005. Universidade Federal de Santa Catarina.

7.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Prof. Adjunto em Estatística UFRGS. 2005. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

8.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Professor Substituto (depto. estatística). 2004. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

9.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Professor Substituto (depto. estatística). 2003. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

10.	ZIEGELMANN, F. A.. Banca Concurso Professor Substituto (depto. estatística). 2002. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Outras participações

1.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico do 32o Encontro Brasileiro de Econometria - Área Econometria. 2010.

2.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico Assessor do 19o Sinape - Área Econometria. 2010.

3.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico do 10º Encontro Brasileiro de Finanças. 2010.

4.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico da 55o Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2010.

5.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico do 9º Encontro Brasileiro de Finanças. 2009.

6.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro do Comitê Científico da 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria. 2007. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

7.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comissão Julgadora de Dissertações de Mestrado do XVII SINAPE. 2006. Universidade de São Paulo.

8.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico do XXVI Encontro Brasileiro de Econometria - Área Econometria. 2004. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

9.	ZIEGELMANN, F. A.. XV Salão de Iniciação Científica UFRGS. 2003. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

10.	ZIEGELMANN, F. A.. Membro Comitê Científico ANPEC Sul. 2003. Universidade Federal do Paraná.

11.	ZIEGELMANN, F. A.. XIV Salão de Iniciação Científica UFRGS. 2002. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Eventos

Participação em eventos

1.	19o SINAPE.Identifying the finite dimensionality of curve time series. 2010. (Congresso).

2.	I Workshop de Análise de dados Funcionais.Identifying the finite dimensionality of curve time series. 2010. (Oficina).

3.	13a Escola de Séries Temporais e Econometria.Identifying the finite dimensionality of curve time series. 2009. (Congresso).

4.	31o Encontro Brasileiro de Econometria.Nonparametric Frontier Estimation in Two Steps. 2009. (Congresso).

5.	International Workshop on Functional and Operational Statistics. 2008. (Congresso).

6.	12a. Escola de Séries Temporais e Econometria.Vários. 2007. (Congresso).

7.	30o Encontro Brasileiro de Econometria.Mobilidade de Renda e Bem-estar Econômico no Brasil. 2007. (Congresso).

8.	XXI Jornadas Anuales de Economia.A nonparametric least-absolute-deviations estimator of volatility functions. 2006. (Congresso).

9.	17. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Some Results in Financial Semiparametrics. 2006. (Congresso).

10.	Seminários do Departamento de Estatística da UFRGS.A Short Discussion on Kernel Smoothing Techniques with Applications to Spatial (Spatio Temporal) Models. 2006. (Seminário).

11.	XXVII Encontro Brasileiro de Econometria.XXVII Encontro Brasileiro de Econometria. 2005. (Congresso).

12.	8a Escola de Modelos de Regressão.Nonparametric and semi-parametric estimation of multivariate volatility functions. 2003. (Congresso).

13.	10a Escola de Séries Temporais e Econometria.Nonparametric least-absolute-deviation estimation of volatility functions. 2003. (Congresso).

14.	10a. Escola de Séries Temporais e Econometria.Minicurso: Nonparametric and Semi-Parametric Methods in Time Series: The Kernel Smoothing Approach. 2003. (Congresso).

15.	Ciclo de Palestras do DME do IM da UFRJ.Nonparametric and semi-parametric estimation of multivariate volatility functions. 2003. (Seminário).

16.	Seminários do Programa de Pós-Grad. Economia UFRGS.Nonparametric and semi-parametric estimation of multivariate volatility functions. 2003. (Seminário).

17.	I Oficina de Volatilidade: Fundação Getúlio Vargas - EPGE.Nonparametric and semi-parametric estimation of multivariate volatility functions. 2003. (Oficina).

18.	XXIV Research Students Conference in Statistics.A robust nonparametric estimator of volatility functions for heavy-tailed distributions. 2001. (Congresso).

19.	VIII European Courses in Advanced Statistics: Bayesian Statistics and Financial Econometrics. 2001. (Oficina).

20.	XXIII Research Students Conference in Statistics.Estimation of Volatility Functions: The Local Logistic Estimator. 2000. (Congresso).

21.	XIII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelos de Variabilidade Estocástica e Deformação Temporal. 1998. (Congresso).

22.	XIII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Um Modelo de Volatilidade Estocástica com os Parâmetros Variando segundo uma Cadeia de Markov de 2 Estados. 1998. (Congresso).

23.	Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico - 6 Edição. 1998. (Outra).

24.	7a. Escola de Séries Temporais e Econometria.Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal. 1997. (Congresso).

25.	XII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1996. (Congresso).

26.	XVIII Encontro Brasileiro de Econometria.Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal. 1996. (Congresso).

27.	III Congresso Brasileiro de Estatística Bayesiana. 1995. (Congresso).

28.	Primeira Semana do Estatístico.Inferência Clássica x Inferência Bayesiana. 1993. (Seminário).

29.	XXV Encontro Regional da Associação Brasileira de Estatística. 1992. (Encontro).

Organização de eventos

1.	ZIEGELMANN, F. A. . 14a Escola de Series Temporais e Econometria. 2011. (Congresso).

2.	ZIEGELMANN, F. A. . 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria. 2007. (Congresso).

Orientações

Orientações em andamento

Dissertação de mestrado

1.	Rodrigo Coster. Aplicacoes de Copulas em Financas. Início: 2012. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

2.	pedro tonon zuanazzi. Estimacao de Volatilidade via Wavelets. Início: 2012. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

3.	Julio Cesar Araujo da Silva Junior. Cópulas Não Paramétricas e Contágio. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

4.	Juliano Marmitt. Modelos a Tempo Contínuo em Finanças. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

5.	Bruna Kasprzak Borges. Redução de Dimensionalidade em Modelos GARCH e Contágio. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

Tese de doutorado

1.	Helton Saulo. Probability density function estimation using BS-Skew kernels. Início: 2011. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.	Paula Tofoli. Ensaios sobre Cópulas Dinâmicas. Início: 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.	Douglas Gomes dos Santos. Ensaios em MIDAS. Início: 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

Iniciação científica

1.	Paulo Correa da Silveira Neto. Analise Funcional. Início: 2011. Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Supervisões e orientações concluídas

Dissertação de mestrado

1.	Eduardo de Oliveira Horta. Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

2.	André Barbosa Oliveira. Usando Redes Neurais para Estimação da Volatilidade: Redes Neurais e Modelo Híbrido GARCH Aumentado por Redes Neurais. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

3.	Douglas Gomes dos Santos. Estimação de Volatilidade em Séries Financeiras: modelos aditivos e GARCH paramétricos. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

4.	Marcelo Gazzano. Um Modelo Espaço-Temporal Bayesiano para Medir a Interação Social na CriminalidadeÇ Simulações e Evidências na Região Metropolitana de São Paulo. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

5.	Mariana Hauer. Os Modelos VAR e VEC Espaciais: uma Abordagem Bayesiana. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

6.	Renato Santaniello. O Impacto da Adoção do Euro nos Mercados de Ações Europeus. 2006. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

Tese de doutorado

1.	Hudson da Silva Torrent. Estimação Não-Paramétrica e Semi-Paramétrica de Fronteiras de Produção. 2010. 0 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

2.	Osvaldo Cândido da Silva Filho. Cópulas Tempo-Variantes em Finanças. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

3.	Erik de Alencar Figueiredo. Ensaios Sobre Distribuição de Renda e Bem-Estar Econômico no Brasil. 2007. 0 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

4.	Rosane M. Kirchner. Uma Sugestão para Identificação da Estrutura de Séries Temporais, Lineares e Não Lineares, Utilizando Regressão Não Paramétrica. 2004. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.	Henrique Helfer Hoeltgebaum. Desempenho do Modelo Estocástico de Média-Variância para o Mercado Brasileiro de Ações. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

2.	Maicom Frozza. introdução à Análise Descritiva de Dados Funcionais. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

3.	Patrícia Simões. Modelos Aditivos em Séries Temporais. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

4.	Márcia Helena Barbian. Regressão Semiparamétrica Utilizando Modelos de Índice Único. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

5.	Gabriela Holz Boffo. Estimação Não-Paramétrica via Kernel de Curvas com até Duas Dimensões: Ilustrações a Problemas Espaciais. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

6.	Filipe Jaeger Zabala. Modelos GARCH versus Modelos com Mudança de Regime Markoviana na Variância. 2005. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

7.

Marcos Roberto Eilert de Souza. O Modelo de Análise de Regressão Linear: Conseqüências Práticas e Teóricas da Violação dos Principais Pressupostos. 2005. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

8.	Gustavo Fumagalli Mantovani. Previsão de Séries Temporais: Redes Neurais Artificiais versus Modelos ARIMA. 2005. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

9.

Vinícius Moraes. Teoria dos Jogos: Conceitos, Aplicações e Utilização do Software GAMBIT na Análise de Jogos Não Cooperativos de até Duas Pessoas. 2005. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

10.	Michel Piper. Modelos de Séries Temporais com Mudança de Regime Markoviana. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

11.	Júlio Cesar Hoffmann Junior. Modelos GARCH e VaR: Uma Breve Descrição com Aplicação ao IBOVESPA. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.

Iniciação Científica

1.	Vinícius Moraes. Estimação Não-Paramétrica de Funções. 2004. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.