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SciELO - artigos em texto completo

José Santiago Fajardo Barbachan
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

Possui doutorado pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2000). Atualmente é diretor da Sociedade Brasileira de Finanças. Tem experiência nas áreas de Administração e Economia, com ênfase em Metodos quantitativos em Finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: derivative pricing, levy processes, arbitrage, equilibrium e collateral.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 09/02/2012
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/7883906947985490
Dados pessoais
NomeJosé Santiago Fajardo Barbachan
Nome em citações bibliográficasFAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José
SexoMasculino
Endereço profissionalFundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública do Rio de Janeiro.
Praia de Botafogo 190 sala 534
Botafogo
22253-900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 37995781
URL da Homepage: http://www.josefajardo.com

Formação acadêmica/Titulação
1996 - 2000Doutorado em Matemática .
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: Two Essays on Arbitrage and Optimal Consumption with Incomplete Markets, Ano de Obtenção: 2000.
Orientador: Aloisio Pessoa de Araújo.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil .
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Economia Matematica.
1995 - 1996Mestrado em Economia Matemática .
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: Sem dissertação, Ano de Obtenção: 1996.
Orientador: Paulo Klinger Monteiro.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil .
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Economia Matematica.
1990 - 1994Graduação em Matemática .
Pontificia Universidad Catolica Del Peru.
Bolsista do(a): Pontificia Universidad Catolica Del Peru ,PUCP ,Peru .

Formação complementar
2002 - 2002 Curso de Curta Duração.
Scuola Normale Superiore di Pisa.

Atuação profissional
The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor visitante, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Vínculo institucional
2010 - Atual Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Asociado, Carga horária: 35
Atividades
05/2010 - AtualPesquisa e desenvolvimento , Escola Brasileira de Administração Pública do Rio de Janeiro, .
Linhas de pesquisa
Metodos Quantitativos em Finanças
05/2010 - AtualEnsino, doutorado em administração, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Series de Tempo
Finanças Corporativas
2010 - AtualAtividades de Participação em Projeto, Escola Brasileira de Administração Pública do Rio de Janeiro, .
Projetos de pesquisa
Processos Multivariados de Lévy em Finanças
Finanças Comportamentais e Perfil dos Investidores
2010 - 2014Atividades de Participação em Projeto, Escola Brasileira de Administração Pública do Rio de Janeiro, .
Projetos de pesquisa
Equilíbrio,Eficiência e Arbitragem Estatística com Inadimplência, Garantias e Penalidades em Mercados Incompletos
UNIVERSITY OF AARHUS, UA-DINAMARCA, Dinamarca.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2009 - 2009 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Insper, Brasil.
Vínculo institucional
2009 - 2009 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Sociedade Brasileira de Finanças, SBFIN, Brasil.
Vínculo institucional
2009 - Atual Vínculo: Diretor, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 10
Vienna University of Technology.
Vínculo institucional
2008 - 2008 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Universitat de Barcelona.
Vínculo institucional
2011 - 2011 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Vínculo institucional
2009 - 2009 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Seminario e Pesquisa
Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
06/2007 - 06/2007Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .
Linhas de pesquisa
Insider Trading with Penalties
1/2007 - 2/2007Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .
Linhas de pesquisa
Equilibrio em tempo continuo com Insiders
Banco de Portugal.
Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
10/2007 - 10/2007Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Estudos Econômicos, .
Linhas de pesquisa
Statistical arbitrage with default and collateral
07/2007 - 07/2007Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Estudos Econômicos, .
Linhas de pesquisa
Statistical Arbitrage and Default
Pontificia Universidad Catolica Del Peru, PUCP, Peru.
Vínculo institucional
2005 - 2006 Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.
Banco Central do Brasil.
Vínculo institucional
2004 - 2004 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Instructor, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
08/2004 - 08/2004Treinamentos ministrados , Depeq, .
Treinamentos ministrados
Processos de Lévy aplicados à Finanças
Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, IBMEC, Brasil.
Vínculo institucional
2003 - 2010 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto III, Carga horária: 40
Atividades
2008 - 2010Pesquisa e desenvolvimento .
Linhas de pesquisa
Equilíbrio, Collateral e Informação Asimmetrica
Dualidade e Time Changeg Lévy Processes
Derivativos Multidimensionais
CVaR e taxas de câmbio
Distribuições Hiperbólicas Generalizadas
2008 - 2010Ensino, Economia, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
Finanças III
2008 - 2010Ensino, Mestrado em Economia, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Derivativos
Finanças Comportamentais
Introdução à Modelagem Matemática em Finanças
Metodos Numéricos em Finanças
Teoria das Decisões Financeiras II
2007 - 2010Atividades de Participação em Projeto, Departamento de Economia, .
Projetos de pesquisa
Equilíbrio e Spreads com Inadimplência e garantias em mercados Incompletos
2003 - 2010Pesquisa e desenvolvimento .
Linhas de pesquisa
Consumo e Investimento ótimo com Caudas pesadas e saltos
Finanças
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos
2003 - 2008Atividades de Participação em Projeto, Departamento de Economia, .
Projetos de pesquisa
Processos de Levy em Finanças
2004 - 2007Atividades de Participação em Projeto, Departamento de Economia, .
Projetos de pesquisa
Equilíbrio Geral e Eficiência com Bancarrota, Inadimplência e Mercados Incompletos
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Vínculo institucional
2003 - 2003 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Vínculo institucional
2002 - 2002 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Vínculo institucional
2001 - 2001 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Atividades
1/2003 - 2/2003Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado Em Economia Matemática, .
Linhas de pesquisa
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos e bancarrota
Apreçamento de Derivativos com Processos de Lévy
01/2003 - 02/2003Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Ìntrodução à economia Matemática
1/2002 - 3/2002Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado Em Economia Matemática, .
Linhas de pesquisa
Apreçamento de Derivativos com processos de Lévy
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos e Colateral
01/2002 - 03/2002Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Introdução à economia Matemática
1/2001 - 3/2001Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado Em Economia Matemática, .
Linhas de pesquisa
Equilíbrio Geral em Mercados Incompletos com Collateral
Consumo e Investimento ótimo com processos de Lévy
Apreçamento de Derivativos com Caudas Grosas
01/2001 - 03/2001Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Introdução à economia Matemática
Universidad de La República del Uruguay.
Vínculo institucional
2001 - 2001 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Atividades
10/2001 - 10/2001Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Matemáticas, facultad de Ciencias, .
Linhas de pesquisa
Processo de Lévy e Apreçamento de derivativos
Dualidade e Simétria com Processos de Lévy
Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Vínculo institucional
2001 - 2001 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4
Atividades
6/2001 - 12/2001Outras atividades técnico-científicas .
Atividade realizada
Módulo de especialização derivativos do Mestrado profisionalizante em Finanças: Tópicos Especiais em Derivativos.
Universidade Católica de Brasília, UCB-DF, Brasil.
Vínculo institucional
2000 - 2002 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40
Atividades
3/2000 - 12/2002Pesquisa e desenvolvimento Mestrado Em Economia de Empresas.
Linhas de pesquisa
Equilibrio Geral em Mercados Incompletos
Apreçamento de Ativos e Derivativos com Processos de Lévy
Consumo e Investimento ótimo com Processos de Lévy
Hedging e Medidas de Risco com Processos de Lévy
3/2000 - 12/2002Ensino, Curso Economia, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
Fundamentos de Finanças
Mercado de Derivativos
3/2000 - 12/2002Ensino, Mestrado Em Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Finanças 1
Finanças 2
Finanças 3
Microeconomia
2000 - 2002Atividades de Participação em Projeto, Mestrado Em Economia de Empresas.
Projetos de pesquisa
Consumo e Investimento em Tempo Continuo
Universidade Nova de Lisboa, UNL, Portugal.
Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2006 - 2006 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2004 - 2004 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: pesquisador, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2003 - 2003 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Vínculo institucional
2000 - 2000 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Vínculo institucional
2000 - 2000 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Atividades
3/2004 - 4/2004Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Economia, .
Linhas de pesquisa
Collateral e Informação Asimetrica
11/2003 - 12/2003Ensino, Programa de Doutoramento e Mestrado em Economia (P, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Financial Economics
5/2000 - 8/2000Pesquisa e desenvolvimento .
Linhas de pesquisa
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos
Banco Pactual.
Vínculo institucional
1997 - 1998 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: consultor, Carga horária: 10
Atividades
12/1997 - 03/1998Conselhos, Comissões e Consultoria, Area de Renda Fixa, .
Cargo ou função
Consultor.

Linhas de Pesquisa
1. Equilibrio Geral em Mercados Incompletos
2. Apreçamento de Ativos e Derivativos com Processos de Lévy
3. Consumo e Investimento ótimo com Processos de Lévy
4. Hedging e Medidas de Risco com Processos de Lévy
5. Consumo e Investimento ótimo com Caudas pesadas e saltos
6. Finanças
7. Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos
8. Equilíbrio, Collateral e Informação Asimmetrica
9. Dualidade e Time Changeg Lévy Processes
10. Derivativos Multidimensionais
11. CVaR e taxas de câmbio
12. Distribuições Hiperbólicas Generalizadas
13. Equilíbrio Geral em Mercados Incompletos com Collateral
14. Consumo e Investimento ótimo com processos de Lévy
15. Apreçamento de Derivativos com Caudas Grosas
16. Apreçamento de Derivativos com processos de Lévy
17. Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos e Colateral
18. Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos e bancarrota
19. Apreçamento de Derivativos com Processos de Lévy
20. Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos
21. Collateral e Informação Asimetrica
22. Processo de Lévy e Apreçamento de derivativos
23. Dualidade e Simétria com Processos de Lévy
24. Equilibrio em tempo continuo com Insiders
25. Insider Trading with Penalties
26. Statistical Arbitrage and Default
27. Statistical arbitrage with default and collateral
28. Metodos Quantitativos em Finanças

Projetos de Pesquisa
2010 - 2014Equilíbrio,Eficiência e Arbitragem Estatística com Inadimplência, Garantias e Penalidades em Mercados Incompletos
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1.
2010 - AtualProcessos Multivariados de Lévy em Finanças
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 4.
2010 - AtualFinanças Comportamentais e Perfil dos Investidores
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 2.
2007 - 2010Equilíbrio e Spreads com Inadimplência e garantias em mercados Incompletos
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 5.
2004 - 2007Equilíbrio Geral e Eficiência com Bancarrota, Inadimplência e Mercados Incompletos
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 5 / Número de orientações: 6.
2003 - 2008Processos de Levy em Finanças
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 12.
2000 - 2002Consumo e Investimento em Tempo Continuo
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 3.

Membro de corpo editorial
2010 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
2011 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Finanças

Revisor de periódico
2002 - Atual Periódico: Revista de Econometria
2003 - Atual Periódico: Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
2005 - Atual Periódico: Portuguese Economic Journal
2007 - Atual Periódico: Journal of Mathematical Economics
2006 - Atual Periódico: Mathematical Finance
2003 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2003 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Economia
2005 - Atual Periódico: Revista de Economia Aplicada
2007 - Atual Periódico: Economia Mexicana
2007 - Atual Periódico: Revista de Economia (Curitiba)
2005 - 2005 Periódico: International Journal of Systems Science
2009 - Atual Periódico: Quantitative Finance
2010 - Atual Periódico: computational statistics and data analysis
2010 - Atual Periódico: Mathematical Reviews
2010 - Atual Periódico: Economics Bulletin
2010 - Atual Periódico: Base (UNISINOS)
2010 - Atual Periódico: Applied Mathematical Journal of Chineses Universities

Áreas de atuação
1. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Economia Matemática.
2. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Finanças.
3. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Idiomas
Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Francês Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Italiano Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos
1989Olimpiada Peruana de Matemática (Concytec), Sociedade Peruana de Matemática.


Produção em C,T & A
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. GOMES, F. ; FAJARDO, J . Processo de Meixner: Teoria e Aplicação no Mercado Financeiro Brasileiro. Estudos Econômicos (USP. Impresso), v. 41, p. 7-28, 2011.
2.   Fajardo, José . Behavioral arbitrage with collateral and uncertain deliveries. Annals of Finance (Print), v. 6, p. 241-254, 2010.
3. Fajardo, José ; MORDECKI, Ernesto . Market symmetry in time-changed Brownian models. Finance Research Letters, v. 7, p. 53-59, 2010.
4. FAJARDO, J ; Blanco, S. . Interação Social e o Comportamento da Investidora Brasileira. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 64, p. 245-260, 2010.
5.   Fajardo, José ; FARIAS, Aquiles . Derivative pricing using multivariate affine generalized hyperbolic distributions?. Journal of Banking & Finance (Print), v. 34, p. 1607-1617, 2010.
6. Fajardo, José ; Lacerda, Ana . Statistical arbitrage with default and collateral. Economics Letters, v. 108, p. 81-84, 2010.
7. FAJARDO, J. . Pricing and Optimality with Default Spreads. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 49, p. 686-692, 2009.
8.   FAJARDO, J ; CARMONA, Guilherme . Existence of equilibrium in common agency games with adverse selection. Games and Economic Behavior, v. 66, p. 749-760, 2009.
9. Fajardo, José ; FARIAS, Aquiles . Multivariate affine generalized hyperbolic distributions: An empirical investigation. International Review of Financial Analysis, v. 18, p. 174-184, 2009.
10. MORDECKI, Ernesto ; FAJARDO, J . Duality and Symmetry with Time-Changed Lévy processes. Revista de Econometria, v. 28, p. 95-110, 2008.
11. FAJARDO, J ; FARIAS, Aquiles Rocha de ; Ornelas, J. . A Goodness-of-Fit Test with Focus on Conditional Value at Risk. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 139-155, 2008.
12. Pereira, R. ; FAJARDO, J . Efeitos Sazonais no Indice Bovespa. BBR. Brazilian Business Review, v. 5, p. 244-254, 2008.
13. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives om Two-dimensional Lévy processes. International Journal of Theoretical and Applied Finance, USA, v. 9, n. 2, p. 1-13, 2006.
14.   FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Symmetry and Duality in Lévy Markets. Quantitative Finance (Print), Oxford, UK, v. 6, n. 3, p. 219-227, 2006.
15. FAJARDO, J. ; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves ; TAVANI, Leonardo Calenda Di . CAPM usando uma carteira sintética do PIB Brasileiro. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, SP, v. 36, n. 3, p. 465-505, 2006.
16. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness-of-fit Test focuses on Value at Risk Estimation.. Revista de Econometria, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 309-326, 2006.
17. FAJARDO, J. . Equivalent martingale Measures and Lévy Processes.. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 60, n. 4, p. 353-361, 2006.
18. FAJARDO, J. ; AZEVEDO, Hugo . Apreçamento de Derivativos Bidimensionais. Revista de Economia Aplicada, SP, v. 9, n. 3, p. 385-414, 2005.
19. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles Rocha de ; ORNELAS, José Renato Haas . Analyzing The Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations. Revista de Economia Aplicada, SP, v. 9, n. 1, p. 25-38, 2005.
20.   FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral. Journal of Mathematical Economics, Ireland, v. 41, p. 439-462, 2005.
21. FAJARDO, J. . A Note on Arbitrage and Exogenous Collateral. Mathematical Social Sciences, Netherlands, v. 50, n. 1, p. 336-341, 2005.
22. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles Rocha de . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. Revista de Econometria, RJ, v. 24, n. 2, p. 249-271, 2004.
23. FAJARDO, J. ; ORNELAS, José Renato Haas . Apreçamento de Opções de IDI Usando o Modelo CIR. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, São paulo, v. 33, n. 2, p. 287-323, 2003.
24. FAJARDO, J. . Optimal Consumption and Investment with Lévy Processes. Revista Brasileira de Economia, v. 57, n. 4, p. 825-848, 2003.
25. FAJARDO, J. ; ORNELAS, José Renato Haas . Apreçamento de Opções de IDI usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas. Revista de Economia Aplicada, São Paulo, v. 7, n. 4, p. 767-794, 2003.
26. FAJARDO, J. . Equilibrium in Stochastic Economies with Incomplete Financial Markets. Revista de Econometria, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 67-102, 2002.
27. FAJARDO, J. ; SCHUSCHNY, Andres ; SILVA, Andre . Lévy Processes and Brazilian Market. Revista de Econometria, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 263-289, 2001.
28. FAJARDO, J. . Optimal Consumption and Investment with Hyperbolic Lévy Motion. Revista de Econometria, Brasil, v. 20, n. 1, p. 27-54, 2000.
Capítulos de livros publicados
1. FAJARDO, J. . Equilíbrio en Economias Estocasticas. In: Loreta Gasco; Cesar Martinelli. (Org.). Ensayos en Economía Dinámica, Economía Aplicada y Teoría de Juegos:. 1 ed. Lima: Pontifica Universidad Cátolica del Perú, 2007, v. , p. 25-57.
2. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . A Note on Pricing, Duality and Symmetry for Two Dimensional Lévy Markets. In: Yuri Kabanov; R. Lipster; Jordan Stojanov. (Org.). From Stochastic Analysis to Mathematical Finance - Festschrift for A.N. Shiryaev. NY: Springer Verlag, 2006, v. 1, p. 249-256.
3. FAJARDO, J. . Arbitrage and pricing with Collateral. In: Michael Kohlmann; Shanjian Tang. (Org.). Mathematical Finance. 1 ed. Berlin: Birkhauser Verlag, 2001, v. 1, p. 69-78.
Textos em jornais de notícias/revistas
1. FAJARDO, J. . Concorrência bancária: o que pode ser feito. Valor Econômico, SP, p. A12 - A12, 06 ago. 2007.
2. FAJARDO, J. . O futuro da recuperação judicial de empresas. Valor econômico, São Paulo, p. 2 - 2, 06 jul. 2006.
3. FAJARDO, J. . Nova Lei de falências e longo Prazo no Brasil. Risk Up date, São Paulo, v. 8, p. 3 - 5, 01 out. 2005.
4. FAJARDO, J. . O Cheque Especial e o Poder dos Bancos. Journal do Brasil, RJ, p. A18 - A18, 13 jun. 2005.
5. FAJARDO, J. ; FONSECA, Marcelo da . A Matemática perversa dos Juros. Oglobo, RJ, p. A33 - A33, 22 maio 2005.
6. FAJARDO, J. . O que ha de errado com os juros no Brasil. EXAME, v. 842, p. 38 - 38, 11 maio 2005.
7. FAJARDO, J. ; FONSECA, Marcelo da . A Baixa Concorrência e os Lucros dos Bancos. Valor Econômico, SP, v. 1243, p. A10 - A10, 18 abr. 2005.
8. FAJARDO, J. ; FONSECA, Marcelo da . Spread bancário e a Lei de Falências. Valor Econômico, v. 1187, 27 jan. 2005.
9. FAJARDO, J. ; FONSECA, Marcelo da . O Oligopólio Bancário Brasileiro. Valor Econômico, RJ/SP/MG, p. A10 - A10, 16 nov. 2004.
10. FAJARDO, J. ; AZEVEDO, Hugo Oliveira . Opções com preço de exercício estocástico: uma abordagem Binomial. Resenha da BM&f, SP, v. 161, p. 41 - 51, 25 maio 2004.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1. HAAS, José Renato Ornelas ; FARIAS, Aquiles ; FAJARDO, J . ESTIMATING RELATIVE RISK AVERSION, RISK-NEUTRAL AND REAL-WORLD DENSITIES USING BRAZILIAN REAL CURRENCY OPTIONS.. In: XXXV Encontro da ANPAD, 2011, Rio de Janeiro. XXXV Encontro da ANPAD, 2011.
2. FAJARDO, J ; J. Vassalo . O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES NA DATA EX-DIVIDENDOS E O EFEITO CLIENTELA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO. In: XXXV Encontro da ANPAD, 2011, Rio de Janeiro. XXXV Encontro da ANPAD, 2011.
3. MORDECKI, Ernesto ; FAJARDO, J . Skewness Measures and Implied Volatility Skew. In: XXXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador. Anais do XXXII EBE, 2010.
4. FAJARDO, J. . Optimal Insider Strategy with Law Penalties. In: IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2009, São Leopoldo. Annais do IX EBEFIN, 2009.
5. FAJARDO, J ; Blanco, S. . Interação Social e o Comportamento da Investidora Brasileira. In: IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2009, São Leopoldo, RS. Annais do Encontro da SBFin, 2009.
6. FAJARDO, J . Insider Trading with Law Penalties. In: XXXI EBE, 2009, Foz de IguaÇu. Annais do XXXI EBE. RJ : SBE, 2009.
7. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. In: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2007, Recife. Anais do XXIX EBE, 2007.
8. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. In: VII EBFIN, 2007, SP. Anais do VII EBFIN. SP, 2007.
9. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Apreçamento de Derivativos usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas. In: VII EBFIN, 2007, SP. Anais do VII EBFIN, 2007.
10. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Model with Adverse Selection. In: Jornadas de Economia del Banco Central del Uruguay, 2007, Montevideo. Anais de las Jornadas de Economia del BCU, 2007.
11. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Model with Adverse Selection. In: International Mathematical Conference, 2007, Lima. Anales del IMC, 2007.
12. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in The Common Agency model with Adverse Selection. In: XXVIII EBE, 2006, Salvador. Annais do XXVIII EBE, 2006.
13. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. In: V Encuentro Internacional de Finanzas, 2005, Santiago de Chile. Anales del V EIF, 2005.
14. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy Processes. In: V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, SP. Anais do V EBFIN, 2005. v. 1. p. 1.
15. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy processes. In: XXVII EBE, 2005, Natal. Anais do XXVII EBE. RJ : FGV, 2005.
16. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles Rocha de ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates. In: Stochastic Finance 2004, Autumn School & International Conference, 2004, Lisboa. Proccedings of the Stochastic Finance 2004, Autumn School & International Conference, 2004.
17. FAJARDO, J. ; AZEVEDO, Hugo . Apreçamento de Opções Bidimensionais. In: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Annais do IV Encontro da SBFIN, 2004.
18. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles Rocha de ; HAAS, José Renato Ornelas . Goodness-Of-Fit Test Focuses On Conditional Value At Risk: An Empirical Analysis Of Exchange Rates . In: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Anais do IV Encontro da Sbfin, 2004.
19. FAJARDO, J. ; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves ; CALENDA, Leonardo . CAPM USANDO UMA CARTEIRA SINTÉTICA DO PIB BRASILEIRO. In: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2004, RIo de Janeiro. Anais do IV Encontro da Sbfin, 2004.
20. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. In: III World Congress of The Bachelier Finance Society, 2004, Chicago. Proceedings of the III world congresss of the BFS, 2004.
21. FAJARDO, J. ; ARAUJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral. In: Latin American Meeting of The Econometric Society, 2004, Santiago de Chile. Proceedings of The 2004 LAMES, 2004.
22. FAJARDO, J. ; AZEVEDO, Hugo Oliveira . Opções com Preço de Exercício Estocástico: Uma Abordagem Binomial . In: XXXVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2004, São João do Rei, MG. XXXVI SBPO, 2004.
23. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness of Fit Test focus on VaR Estimation. In: !er Encontro Norte-Nordeste de Finanças, 2004, Recife. Anais do !er Encontro Norte-Nordeste de Finanças, 2004.
24. FAJARDO, J. . Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. In: The Seventh International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, 2003, Lyon. The Seventh International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, 2003.
25. FAJARDO, J. . Put Call Duality and Symmetry. In: 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003, São paulo. 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003.
26. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles Rocha de ; HAAS, José Renato Ornelas . Analizando a Utilização de distribuiçoes Hiperbolicas Generalizadas para o Calculo do Value at Risk. In: 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003, São Paulo. 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003.
27. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Put- call Duality and Symmetry. In: XXV Encontro Brasileiro de Econometria, 2003, Porto Seguro. Anais do XXV EBE. RJ : SBE, 2003.
28. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral. In: XXV Encontro Brasileiro de Econometria, 2003, Porto Seguro. Anais do XXV EBE. RJ : SBE, 2003.
29. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing of Derivatives on two Lévy-Driven stocks. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro. II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002. v. I. p. 1-16.
30. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro. II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002. v. II. p. 1-32.
31. FAJARDO, J. ; Ornelas, J. . Avaliação de Opções de IDI da BM&F. In: XXVI Encontro da ANPAD, 2002, Salvador. XXVI Encontro da ANPAD, 2002. v. I. p. 1-34.
32. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Lévy-Driven Stocks. In: XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002, Nova Friburgo. Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002. v. I. p. 1-14.
33. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles ; Ornelas, J. . Analizando a Utilização de distribuiçoes Hiperbolicas Generalizadas para o Calculo do Value at Risk. In: VIII Encontro COPPEAD de Administração, 2002, Rio de Janeiro. IX Encontro COPPEAD de Administração, 2002. v. I. p. 1-11.
34. FAJARDO, J. ; PÁSCOA, Mario ; ARAÚJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador, Bahia. XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001. v. 1. p. 111-132.
35. FAJARDO, J. ; PÁSCOA, Mario ; ARAÚJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. In: VI Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2001, Uruguai. VI Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2001.
36. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Arbitrage, Equlibrium and Endogenous Collateral. In: National Bureau for Economic Research General Equilibrium Congress, 2000, New York. NBER General Equilibrium Congress, 2000.
37. FAJARDO, J. . Optimal Consumption and Investment with Lévy Processes. In: VIII World Congress of the Econometric Society, 2000, Seattle. World Congress of the Econometric Society, 2000.
38. FAJARDO, J. ; ARAUJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage, equilibrium and endogenous collateral. In: European Wokshop in General Equilibrium, 2000, Paris. Resumo de Trabalhos, 2000.
39. FAJARDO, J. . Equilibrium in stochastic economies with incomplete financial markets. In: New Trends in economic theory, 1999, Bahia Blanca. Serie Seminarios Instituto Torcuato di Tella, 1999.
40. FAJARDO, J. . Optimal consumption and investment with hyperbolic lévy motion. In: XXI Encontro da Sbe, 1999, Belem do Pará. Anais do XXI Encontro da Sbe, 1999. v. 1. p. 121-139.
Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1. FAJARDO, J. . Pricing Derivatives on Two Lévy driven Stocks. In: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, ubatuba. Proceedings of the First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003.
Resumos publicados em anais de congressos
1. FAJARDO, J. ; PÁSCOA, Mario ; ARAÚJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. In: 12th European Workshop on General Equilibrium, 2003, Bielefeld, DE. Proceedings of the 12th EWGET, 2003.
2. FAJARDO, J. ; Cajueiro, D. . Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion. In: VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena (LAWNP'03), 2003, Bahia. Proceedings of the VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena (LAWNP'03), 2003.
3. FAJARDO, J. . Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets. In: XXVIII Meeting of the European Finance Association, 2001, Barcelona. XXVIII European Finance Association Meeting, 2001.
4. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage, Equilibrium and Endogenous Collateral. In: First World Congress of the Bachelier Association, 2000, Paris. First World Congress of the Bachelier Association, 2000.
5. FAJARDO, J. ; SCHUSCHNY, Andres ; SILVA, Andre . Processos de Lévy e o Mercado Brasileiro. In: 8ª Escola de Series Temporais e Econometria, 1999, Nova Friburgo. Resumos de trabalhos da VIII ESTE, 1999. v. I. p. 1-1.
Resumos publicados em anais de congressos(artigos)
1. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Levy-Driven Stocks. Insurance: Mathematics and Economics, Holanda, v. 33, n. 2, 2003.
Artigos aceitos para publicação
1. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Sewness Premium with Lévy Processes. Quantitative Finance (Print), 2012.
Apresentações de Trabalho
1. FAJARDO, J . Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
2. FAJARDO, J . Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
3. FAJARDO, J . Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
4. FAJARDO, J . Implied Volatility Smirk under Asymmetric Dynamics. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
5. FAJARDO, J. . Optimal Insider Strategy with Law Penalties. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
6. FAJARDO, J. . Implied Volatility Skew and New Smile Factor. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
7. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
8. FAJARDO, J. . Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
9. FAJARDO, J. . Brazilian Capital Market Development. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
10. FAJARDO, J . Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
11. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Skewmness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
12. FAJARDO, J . Optimal Insider Strategy with Law Penalties. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
13. FAJARDO, J . behavioral Arbitrage with Collateral and Uncertain Deliveries. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
14. MORDECKI, Ernesto ; FAJARDO, J . Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
15. MORDECKI, Ernesto ; ALMEIDA, Denizart ; FAJARDO, J . Symmetry and Option price Monotonicity. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
16. FAJARDO, J . Optimal Insider Strategy with penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
17. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Symmetry and Option Price Monotonicity with lévy processes. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
18. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Symmetry and Monotonicity with Lévy processes. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
19. FAJARDO, J . Insider Trading with Law Penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
20. FAJARDO, J. . Optimal Insider strategy with Law penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
21. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Skewness in Lévy Markets. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
22. FAJARDO, J . Optimal Insider Strategy with Law Penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
23. FAJARDO, J . Optimal Insider Stategy with Law Penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
24. FAJARDO, J . Optimal Insider Strategy with Law Penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
25. FAJARDO, J . Insider Trading with Law Penalties. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
26. FAJARDO, J . Symmetry and Option Price Monotonicity. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
27. FAJARDO, J . Gnerzalized Hyperbolic Distributions in Finance. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
28. FAJARDO, J . Symmetry and Option Price Monotonicity. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
29. FAJARDO, J . Behavioral Arbitrage with Default and Uncertain deliveries. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
30. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Levy processes. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
31. FAJARDO, J ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Games with Adverse Selection. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
32. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Levy processes. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
33. FAJARDO, J ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Games with Adverse Selection. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
34. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Symmetries and Option Price Monotonicity with Levy processes. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
35. Lacerda, Ana ; FAJARDO, J . Behavioural Arbitrage with Default and Uncertain Deliveries. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
36. Lacerda, Ana ; FAJARDO, J . Behavioural Arbitrage with Collateral and Uncertain Deliveiries. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
37. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium and Levy Markets. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
38. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium in Levy Markets. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
39. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewnes Premium in Levy Markets. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
40. FAJARDO, J. . Optimal Insider Strategy with Penalties. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
41. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Model with Adverse Selection. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
42. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Model with Adverse Selection. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
43. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in The Common Agency Model with Adverse Selection. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
44. FAJARDO, J. . Insider Trading with Penalties. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
45. FAJARDO, J. . Symmetry and Duality with Lévy Processes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
46. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium and Lévy Processes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
47. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy Processes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
48. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
49. FAJARDO, J. . Skewness Premium with Lévy Processes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
50. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in the Common Agency model with Adverse Selection. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
51. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in The Common Agency Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
52. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium and Lévy Processes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
53. FAJARDO, J ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibirum in Common Agency Models with Adverse Selecetion. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
54. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality with Time-Changed Lévy Processes. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
55. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
56. FAJARDO, J. . Processo de Lévy em Finanças. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
57. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Lévy processes. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
58. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
59. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
60. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
61. FAJARDO, J. . Equilíbrio en Economias Estocásticas con Mercados Incompletos. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
62. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative pricing. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
63. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Dual and Symmetric Markets. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
64. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
65. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Put Call Duality and symmetry. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
66. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing derivatives on Two Lévy Driven Stocks. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
67. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Put Call Duality and Suymmetry. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
68. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
69. FAJARDO, J. . Collateral, Efficiency and Regulation. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
70. FAJARDO, J. ; ARAUJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium wothou Bounded Short-sales. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
71. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
72. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
73. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Lévy driven Stocks. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
74. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
75. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . pricing Derivatives on Two Lévy Driven Stocks. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
76. FAJARDO, J. . Pricing of defaultable Claims. 2001. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
77. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium . 2001. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
78. FAJARDO, J. . Arbitrage and Pricing with Default and Collateral. 2001. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
79. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral: Arbitrage and equilibrium without Bounded Short-Sales. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
80. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibirum without Bounded Short Sales. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
81. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibirum without Bounded Short-sales. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
82. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
83. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. 2001. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
84. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
85. FAJARDO, J. . Arbitrage and Pricing with Exogenous Collateral. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
86. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage, Equilibirum and Endogenous Collateral. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
87. FAJARDO, J. . Optimal Consumption and Investment with Lévy Processes. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
88. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage and Equilibirum in CMO Markets. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
89. FAJARDO, J. . Equilibrium in Stochastic Economies with Incomplete Financial Markets. 1999. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
90. FAJARDO, J. . Optimal Consumption and Investment with Hyperbolic Lévy Motion. 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
91. FAJARDO, J. ; SCHUSCHNY, Andres ; SILVA, Andre . Processos de Lévy e o Mercado Brasileiro. 1999. (Apresentação de Trabalho/Outra).
Demais tipos de produção bibliográfica
1. FAJARDO, J ; HAAS, José Renato Ornelas ; FARIAS, Aquiles . ESTIMATING RELATIVE RISK AVERSION, RISK-NEUTRAL AND REAL-WORLD DENSITIES USING BRAZILIAN REAL CURRENCY OPTIONS.. SSRN, 2011 (Working paper).
2. FAJARDO, J ; FARIAS, Aquiles ; Ornelas, J. . ESTIMATING RELATIVE RISK AVERSION, RISK-NEUTRAL AND REAL-WORLD DENSITIES USING BRAZILIAN REAL CURRENCY OPTIONS.. Brasilia-DF: Banco Central do Brasil, 2011 (Working paper).
3. FIALHO, M. L. ; FAJARDO, J. . Fama-French Three Factors, Business Cycles and Inflation in Brazil 2011 (Ensaio Economico).
4. FAJARDO, J ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. Aarhus: University of Aarhus, 2009 (Working paper).
5. FAJARDO, J. ; Lacerda, Ana . Statistical Arbitrage and Default Spreads. Lisboa: BP, 2008 (Working paper).
6. FAJARDO, J. . Insider Trading with Penalties. RJ 2008 (Working paper).
7. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Symmetry and Duality with Time-Changed Brownian Motion. RJ 2008 (Working paper).
8. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Multivariate Affine Generalized Hyperbolic Distributions: an Empirical Investigation. RJ 2008 (Working paper).
9. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and derivative pricing with Time-Changed Lévy processes. RJ: IBMEC, 2006 (Working paper).
10. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equlibrium in the Common Agency model. Lisboa: U. Nova de Lisboa, 2006 (Working paper).
11. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. RJ: IBMEC, 2006 (Working paper).
12. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Lévy processes. Montevideo: Universidad de la republica del uruguay, 2004 (Working paper).
13. FAJARDO, J. . Arbitrage, Collateral and Utility Penalties 2004 (Working paper).
14. FAJARDO, J. ; AZEVEDO, Hugo Oliveira . Apreçamento de Derivatimos Bidimensionais. IBMEC, 2004 (Working paper).
15. FAJARDO, J. ; FONSECA, Marcelo da . Concentração Báncaria Brasileira: Uma análise Microeconomica. IBMEC, 2004 (Working paper).
16. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles Rocha de ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness-of-Fit Test focus on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates . IBMEC, 2004 (Ensaio Economico).
17. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles ; Ornelas, J. . Analisando a Utilização da Distribuições Hiperbólicas Generalizadas para o Cálculo do VaR. SP: IBMEC, 2003 (Working paper).
18. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles ; Ornelas, J. . Goodness-of-fit Test focusses on VaR estimation. SP: IBMEC, 2003 (Working paper).
19. FAJARDO, J. ; Cajueiro, D. . Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion. SP: IBMEC, 2003 (Working paper).
20. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. SP: IBMEC, 2003 (Working paper).
21. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Put Call Duality and Symmetry. SP: IBMEC, 2003 (Working paper).
22. FAJARDO, J. . Arbitrage and Exogenous Collateral. Rio de Janeiro: IBMEC, 2003 (Working paper).
23. FAJARDO, J. ; CALENDA, Leonardo ; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves . CAPM usando uma carteira sintetica e PIB. RJ: IBMEC, 2003 (Working paper).
24. FAJARDO, J. ; ORRILLO, J. . On the Fundamental Theorem of Asset Pricing under Default and Exogenous Collateral. Brasilia: UCB, 2003 (Working paper).
25. FAJARDO, J. ; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral. RJ: FGV, 2003 (Ensaio Economico).
26. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. Brasília: Banco Central do Brasil, 2002 (Working paper).
27. FAJARDO, J. ; PÁSCOA, Mário ; ARAUJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short Sales. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2001 (Ensaio Economico).
Produção técnica
Trabalhos técnicos
1. FAJARDO, J . Computational Data and Statistical Analysis. 2012.
2. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2012.
3. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2012.
4. FAJARDO, J . BALAS 2012. 2012.
5. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2011.
6. FAJARDO, J . Revista BASE. 2011.
7. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2011.
8. FAJARDO, J . CNPq Consultoria Ad Hoc. 2011.
9. FAJARDO, J . CNPq Consultor Ad hoc. 2011.
10. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2011.
11. FAJARDO, J. . CNPq Consultor Ad hoc. 2010.
12. FAJARDO, J. . Mathematical Reviews. 2010.
13. FAJARDO, J . Computational Data and Statistical Analysis. 2010.
14. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Finanças. 2010.
15. FAJARDO, J. . Mathematical Reviews. 2010.
16. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2010.
17. FAJARDO, J . Mathematical Reviews. 2010.
18. FAJARDO, J . CNPq consultoria Adhoc. 2010.
19. FAJARDO, J . CNPq consultoria Adhoc. 2010.
20. FAJARDO, J . Revista Brasileira de Finanças. 2009.
21. FAJARDO, J . Quantitative Finance. 2009.
22. FAJARDO, J . CNPq concultor Ad hoc. 2009.
23. FAJARDO, J . Quantitative Finance. 2009.
24. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Finanças. 2008.
25. FAJARDO, J. . Consultor Ad hoc Bolsa PQ. 2007.
26. FAJARDO, J. . Consultor Ad hoc Bolsa PQ. 2007.
27. FAJARDO, J. . Journal of Mathematical Economics. 2007.
28. FAJARDO, J. . ECOMEX. 2007.
29. FAJARDO, J. . Portuguese Economic Journal. 2006.
30. FAJARDO, J. . CNPq consultor Ad hoc. 2006.
31. FAJARDO, J. . CNPq- Parecer projeto Universal. 2006.
32. FAJARDO, J. . Mathematical Finance. 2006.
33. FAJARDO, J. . Revista de Economia. 2006.
34. FAJARDO, J. . Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo . 2006.
35. FAJARDO, J. . International Journal of Systems Science. 2005.
36. FAJARDO, J. . CNPQ- Consultor Ad hoc. 2005.
37. FAJARDO, J. . CNPQ-Consultor Ad hoc. 2004.
38. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Economia. 2004.
39. FAJARDO, J. . Estudos Econômicos. 2004.
40. FAJARDO, J. . Banco Central do Brasil. 2004.
41. FAJARDO, J. . Estudos Econômicos. 2004.
42. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Finanças (parecer). 2003.
43. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Economia (parecer). 2003.
44. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Economia (Parecer). 2002.
45. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Econometria (parecer). 2002.
46. FAJARDO, J. . Revista Brasileira de Economia (parecer). 2001.
47. FAJARDO, J. . Brazilian Journal of Business Economics. 2000.
Demais tipos de produção técnica
1.
FAJARDO, J . Processos de Lévy em Finanças. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
2.
FAJARDO, J . Economia Financiera Avanzada. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
3.
FAJARDO, J . Gestão de Carteira. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
4.
FAJARDO, J . Metodos Computacionais em Financas. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
5.
FAJARDO, J. . Metodos Econometricos em Negócios. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
6. FAJARDO, J. . Conta Corrente especial. 2005. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
7.
FAJARDO, J. . Processos de Lévy em Finanças: Modelos e Implementação Númerica. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
8.
FAJARDO, J. . Finanças Corporativas e Derivativos. 2003. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
9.
FAJARDO, J. . Finanças II. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
Demais trabalhos
1. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. 2006 (Demais trabalhos relevantes).
2. FAJARDO, J. ; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibirum in the Common Agnecy model with Adverse Selection. 2006 (Demais trabalhos relevantes).
3. FAJARDO, J. ; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. 2002 (Demais trabalhos relevantes).
4. FAJARDO, J. ; Ornelas, J. . Precifição de Opções de IDI. 2002 (Demais trabalhos relevantes).
5. FAJARDO, J. ; MORDECKI, Ernesto . Pricing of Derivatives on two Levy-driven stocks. 2002 (Demais trabalhos relevantes).
6. FAJARDO, J. ; ORRILLO, J. . Unpunished Crimes in General equilibrium. 2002 (Demais trabalhos relevantes).
7. FAJARDO, J. . Probabilidade para Finanças. 2002 (Demais trabalhos relevantes).

Bancas
Participação em bancas examinadoras
Dissertações
1. I, Kasznar; A. Figueiredo; FAJARDO, J.. Participação em banca de Ronaldo Aniceto. Uma Análise Historíca-Comparativa dos Modelos de Financiamento dos Emprendimentos Hidréletricos de Xingó e Santo Anotnio. 2011. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas.
2. FAJARDO, J.; ORRILLO, J.; Leiva, W.. Participação em banca de Ana Luiza Oliveira Champloni. Despoupando o passado: o caso das hipotecas reversas. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília.
3. FAJARDO, J.; VARGA, Gyorgy; VICENTE, Jose Valentim Machado. Participação em banca de NATASHA MATERA CALEGARI. EXTRAINDO O PRÊMIO DE RISCO DE TÍTULOS PÚBLICOS INDEXADOS À INFLAÇÃO. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado profissionalizante em Administração) - Grupo IBMEC.
4. Luiz H. Braido; Mello Franco, Alfonso; FAJARDO, J. Participação em banca de Marcelo Castello Branco Sant'Anna. RETAIL COMPETITION AND SHELF SPACE ALLOCATION. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
5. ALMEIDA, Caio Ibsen; VICENTE, Jose Valentim Machado; FAJARDO, J. Participação em banca de Rafael Moura Azevedo. Apreçamento Não Paramétrico de Derivativos de Renda Fixa Baseado em Teoria da Informação. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
6. Ohashi, Alberto; FAJARDO, J; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves. Participação em banca de Andre Teruo Imamura. Pairs Trading: Uma análise Atráves do Vetor de Cointegração. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
7. FAJARDO, J; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves. Participação em banca de Bruno Porto Pereira. Precificacao de Contratos Futuros nao Ferrosos. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
8. FAJARDO, J; ORRILLO, J.; Leiva, W.. Participação em banca de Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante. Efeitos da Politica Monetaria e da Asimetria de Informacao na Concessao de Credito Imobiliario. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília.
9. FAJARDO, J; Dias, M.; BONOMO, Marco. Participação em banca de Guilherme Julio Barbosa. Avaliacao de Opcoes Reais de Aprendizagem em Projetos de E&P, com Incerteza de Mercados e Incertezas Tecnicas. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.
10. FAJARDO, J; BONOMO, Marco; La Rocque, E.. Participação em banca de Alessandra Augusta de Lima Gomes da Silva Souza. Sugestao para definicao do conceito de VaR para Corporacoes. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.
11. FAJARDO, J.; DUARTE JR, Antonio; OLIVEIRA, Marco Antonio. Participação em banca de Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella. Risco de Liquidez-Uma Aplicação ao Mercado Financeiro Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
12. FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; ARAÚJO, Carlos Hamilton Vasconcelos. Participação em banca de Roger Alan Marçal da Silva. Regras Monetárias, Expectativas de Mercado e Movimentos na Estrutura a Termo de Juros. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
13. Valls Jr. Pedro; Marçal, Emerson; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; FAJARDO, J.. Participação em banca de Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds brasileiros:Aplicação de Modelo Econométrico com Parâmetros Variando no Tempo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
14. Rossi, J. L.; BRITO, Ricardo; FAJARDO, J.. Participação em banca de Daniel Migliano de Azevedo. Análise dos Retornos Anormais no Curto Prazo das Emissões Primérias de Ações no Mercado Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
15. FAJARDO, J.; BRITO, Ricardo; Rossi, J. L.. Participação em banca de Marcelo de Andrade Lourenção Freddi. Uma Análise de desempenho das ofertas públicas iniciais. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
16. FAJARDO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; MINARDI, A.. Participação em banca de Rodrigo Mariti Fraga. Apreçamento de Créditos de Carbono por meio de modelos Estocásticos: European Allowance units da segunda fase do European Union Emission. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
17. FAJARDO, J.; LIMA, Luiz Renato Regis de Oliveira; COSTA, Carlo Eugenio Ellery Lustosa da. Participação em banca de Bruno Flora Sales. Desenvolvimento de metodologia de rating Baseado no Modelo Ordered Probit. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.
18. FAJARDO, J.; DUARTE, Antonio; MONTEZANO, Roberto. Participação em banca de Sandro Lopes da Costa Cupello. Uma Contribuição para a Avaliação do Sistema de Controles Internos em uma Intituição Financeira com Foco em Operações de Tesoureria. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
19. FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; VICENTE, Jose Valentim Machado. Participação em banca de Horácio Moreira Dias Júnior. Utilizando o Filtro de Kalman para Estimar o Prêmio pela Maturidade da Estrutura a Termo Brasileira. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
20. FAJARDO, J.; COSTA, Carlos Eugenio Ellery da; BONOMO, Marco. Participação em banca de Camila Rossi Vianna de Souza. Avaliando Questionários de Risco e O Comportamentodo Investidor sobre a Ótica de Behavioural Finance. 2005. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.
21. FAJARDO, J.; FERNANDES, Cristiano; VEIGA, Álvaro. Participação em banca de Raphael Pimentel de Oliveira Cruz. estimação e previsão de modelos de volatilidade Volatilidade estocástica via verosimilhança de monte carlo. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
22. FAJARDO, J.; KLOECKNER, Gilberto de Oliveira; PORTUGAL, Marcelo Savino. Participação em banca de Fabio Henrique Cazeiro de Mayrinck. Testando o Dividend Discounted Model com Ações Brasileiras. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
23. FAJARDO, J.; TEIXEIRA, Arilton; ALMEIDA, Denizart. Participação em banca de Wagner Montoro Junior. Medindo Eficiência de Custos no Setor de Distribuição de Energia Elétrica Brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
24. FAJARDO, J.; MONTEZANO, Robero; PEREZ, Luis. Participação em banca de Mauro Fernando Aguiar da Silva. Avaliação de Investimento por Opções Reais :O Caso da Companhia Siderúrgica de Tubarão. 2004. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.
25. FAJARDO, J.; BRITO, Ricardo; LEAL, R.. Participação em banca de Monica Ramos Lima. Fatores Determinantes na estrutura de Capital das empresas Brasileiras de Capital Aberto. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
26. FAJARDO, J.; BRITO, Ricardo; FERREIRA, Daniel. Participação em banca de Júlio Cesar Guilherme da Silva. Testando as Previões de Trade-Off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.
27. FAJARDO, J.; VARGA, Gyorgy; MONTEZANO, Robero. Participação em banca de Anselmo José Carmo Santos negrão. Value at Risk e Extreme Value Theory para o Mercado de Cãmbio Brasileiro. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
28. FAJARDO, J.; DUARTE, Antonio; MORENO, R.. Participação em banca de Alexandre ferreira liberato. A Flutuação do Nível de Significância das Margens Cobradas em Contratos Futuros no Brasil no Peíodo de Julho de 1994 à Dezembro de 2002. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
29. FAJARDO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; LIMA, Luiz Renato Regis de Oliveira. Participação em banca de Luis Gustav alves. Modelos de Volatilidade Aplicados ao IBOVESPA e ao dólar comercial de 1995 a 2003. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
30. FAJARDO, J.; COUTINHO, Paulo; TANNURI, Maria Eduarda. Participação em banca de Simone Juhasz Silva. AS INTERAÇÕES DINÂMICAS ENTRE O MERCADO FINANCEIRO E AS VARIÁVEIS MACROECONOMICAS REAIS: CASO DO BRASIL PÓS-ESTABILIZAÇÃO. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.
Teses de doutorado
1. ORRILLO, J.; Leiva, W.; J.A. Divino; FAJARDO, J.. Participação em banca de Jaimilton Vogado de Carvalho. Dois Ensaios em uma Economia Empresarial: Mercados Incompletos e taxas de Default, Colateral e informação assimétrica. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.
2. FAJARDO, J; ARAÚJO, Aloisio; Luiz H. Braido; Novinski, R.; Martinez, J. M.. Participação em banca de Susan Schommer. Computing General Equilibrium wth Incomplete Markets and Default. 2008. Tese (Doutorado em Economia MAtematica) - Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
3. FAJARDO, J.; COUTINHO, Paulo; RESENDE, José Guilherme Lara; PIANTO, Maria Eduarda Tannuri. Participação em banca de Aquiles Rocha de Farias. Modelando Descontinuidades em Modelando Descontinuidades em Finanças usando Distribuições Hiperbolicas Generalizadas. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.
4. FAJARDO, J.; PÁSCOA, Mario; MOREIRA, H.; CARMONA, Guilherme; BARROS, P. P.; SEGHIR, A.. Participação em banca de Nuno Miguel Teles Gouveia. General Equilibrium under Asymmetric Information, in an Economy with Indexed Assets and Default Penalties. 2003. Tese (Doutorado em Doutorato em Economia) - Universidade Nova de Lisboa.
5. FAJARDO, J.; YONEYAMA, T.; HEMERLY, Elder Moreira; KAWAKAMI, Roberto; VAL, J. B. R.. Participação em banca de Daniel Oliveira Cajueiro. Optimum Stochastic Control of Jumping Markov Parameter Processes with Applications to Finance. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
Qualificações de doutorado
1. FAJARDO, J.; HEMERLY, Elder Moreira; KAWAKAMI, Roberto. Participação em banca de Daniel Oliveira Cajueiro. Contributions to the Optimal Stochastic Control of Jump Parameter. 2002. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação
1. CUNHA, Alexandre; FAJARDO, J. Participação em banca de Katherina Vellozo Fernendes Braga. Ciclos Economicos Regionais- o caso do setor de comercio no Brasil de 1985-2004. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
2. FAJARDO, J; OZÓRIO, Luiz de Magalhães. Participação em banca de Higor Resende do Monte. Valorazao: Petrobras. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
3. PESSOA, M. S.; FAJARDO, J.. Participação em banca de Débora Fernandes Bellinghini. Finanças Comportamentais: Uma análise do efeito janeiro no mercado acionário Brasileiro. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
4. FAJARDO, J.; OZÓRIO, Luiz de Magalhães. Participação em banca de Natasha Matera Calegari. Leasing: uma estrátegia de negócio. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
5. FAJARDO, J.; CUNHA, Alexandre; SAMPAIO, Antonio Assumpção. Participação em banca de Thiago Rodrigues Cabral. Análise do Sistema de metas de inflação- Acompanhamento da trajetória do índice IPCA - 1999 à 2004. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
6. FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho. Participação em banca de Renan Mitsuhiro Funatsu. A Matriz de Correlação e a Volatilidade do Mercado. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
7. FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho. Participação em banca de Maurício Juncá Bernardo. Estudo Empírico sobre o Trade-Off Riscox Retorno segundo a Teoria de Markowitz. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
8. FAJARDO, J.; FERNANDES, Cristiano; ALMEIDA, Caio Ibsen de. Participação em banca de BERNARDO DE CARVALHO MERES. Probabilidade de Default e Recovery Value Implícitos de Títulos Soberanos. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
9. FAJARDO, J.; DUARTE JR, Antonio; ALMEIDA, Caio Ibsen. Participação em banca de Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella. Implementação de um Sistema de Risco para Ativos do Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
10. FAJARDO, J.; DUARTE JR, Antonio; ALMEIDA, Caio Ibsen de. Participação em banca de Ricardo Alves Mendonça. Hedge òtimo através do Uso de Opções e Futur no Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
11. FAJARDO, J.; ASSUMPÇÃO, Antonio; CUNHA, Alexandre. Participação em banca de Marcelo de Roda Ambra. A Crise Asiática. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
12. FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Antônina Alves Barbosa. Uma Análise Econômica da Criminalidade no D.F na Década de 90. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
13. FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de João Batista Machado Jr.. O Sistema Bancário Brasileiro e a Regulação Prudencial. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
14. FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Patrícia Franco. Os Impactos da Privatização sobre a Performance Econômica: O caso do setor siderúrgico. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
15. FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Saulo T. R. B. da Silva. A Regulação do Setor de Telecomunicação: A Influência da Autoridade Reguladora no Estabelecimento das Tarifas Finais ao Consumidor. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
16. FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Elene Maria. Os Impactos as Privatizações no Setor Brasileiro de Fertilizantes. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
17. FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Sintia das Neves Barbosa. A Política Industrial Brasileira: Uma Análise à Luz da Produtividade. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
18. FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Ana Carolina Rabelo de Araújo. A Evolução do E-Commerce no Brasil. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
19. FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Andréia Nívea Ferreira. O Processo de Fusão da AMBEV: Uma análise para a Estrutura de Mercado do Distrito Federal. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
20. FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Cláudia Alexandra da Silva da Nóbrega. A Evolução das Políticas Educacionais no Brasil. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
21. FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de José Alexandre Alves. Crise Energética Brasileira: A falta de crescimento na oferta de Energia. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
22. FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Marcos Póvoa Braule Pinto. Patentes e Crescimento: Um Estudo de Causalidade para o Brasil. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.
Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1. Souza, Max; Lachtermacher, G.; Magalhães, U.; FAJARDO, J; Santacruz, R.. Concurso para Professor Adjunto DE na área de Finanças. 2009. Universidade Federal Fluminense.
Outras participações
1. LAUIRNI, M.; Lund, B.; R. de Losso; FAJARDO, J.. Premio ANBIMA de Renda Fixa. 2011. Sociedade Brasileira de Finanças.
2. FAJARDO, J. membro do comite de seleÇão do European Financial Management Association Meeting. 2010. UNIVERSITY OF AARHUS.
3. GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; Medeiros M.; Hotta, L. K.; FAJARDO, J.. Premio ANBIMA de Renda Fixa. 2010. Sociedade Brasileira de Finanças.
4. FAJARDO, J. Parecerista EBEFIN area de Derivativos e Risco. 2009. Sociedade Brasileira de Finanças.
5. FAJARDO, J.. LAMES. 2008. Fundação Getúlio Vargas.
6. FAJARDO, J.. Parecerista da área de Riscos e Derivativos SBFIN. 2007. Sociedade Brasileira de Finanças.
7. FAJARDO, J.. BALAS. 2006. Universidad San Ignacio de Loyola.
8. FAJARDO, J.. Parecerista área de Riscos e Derivativos- SBFIN 2006. 2006. Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
9. FAJARDO, J.. III Jornada de Estudos de Casos da Pequena Empresa. 2005. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
10. FAJARDO, J.. ENANPAD. 2005. Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
11. FAJARDO, J.; MARTÍNEZ, Juan Pablo Torrez; ARAUJO, Jorge Paulo. Membro do Comite de seleção dos trabalhos na área de Teoria Econômica e Economia Matemática do XXV Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria. 2003. Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.
12. FAJARDO, J.. Membro do Comité de seleção dos trabalhos da área de finanças do XXXVIII LADEA. 2003. Universidad San Ignacio de Loyola.

Eventos
Participação em eventos
1. V LUBRAFIN.Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2011. (Encontro).
2. Fourth Annual Meeting of The Society for Financial Econometrics. 2011. (Encontro).
3. Western Finance Association 2011 Meeting. 2011. (Encontro).
4. Fifth AMAMEF.Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2010. (Congresso).
5. 10th World Congress of the Econometric Society.SKEWNESS MEASURES AND IMPLIED VOLATILITY SKEW. 2010. (Congresso).
6. Workshop onAmbit processes, non-semimartingales and applications. 2010. (Oficina).
7. Analysis, Stochastics and Application 2010.Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Encontro).
8. X Encontro da Sociedade Brasielira de Finanças. 2010. (Encontro).
9. XXXII Encontro Brasileiro de Econometria.Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Encontro).
10. Financial Economics in Rio. 2010. (Outra).
11. 27mo Coloquio Brasileiro de Matemáticas.Optimal Insider Trading with Law Penalties. 2009. (Congresso).
12. Statistical Inference for Lévy Processes with Application to Finance. 2009. (Oficina).
13. Workshop on Lévy processes.Skewness in Lévy Markets. 2009. (Oficina).
14. IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças.Optimal Insider Strategy with Law Penalties. 2009. (Encontro).
15. Second General Equilibrium Workshop in Rio. 2008. (Oficina).
16. Workshop on Numerical Methods in American and Bermudan Otions. 2008. (Oficina).
17. Workshop on Princing and Asymmetric Information.Workshop on Insiders and Information. 2007. (Congresso).
18. International Mathematical Conference in honour to the 90 Anniversary of PUCP.Existence of equilibirum in Common Agency Models with Adverse Selection. 2007. (Congresso).
19. VII EBFIN.Skewness Prewmium With Lévy Markets. 2007. (Encontro).
20. LatinAmerican Meeting of The Econometric Society.Existence of Equilibrium in the Common Agency Model with Adverse Selection. 2007. (Encontro).
21. XXIX Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria.Skewness Premium with Lévy processes. 2007. (Encontro).
22. XXII Jornadas Anuales de Economia.Existence of Equilibrium in Common Agency Models with Adverse Selection. 2007. (Outra).
23. IV World Congress of Bachelier Finance Society.IV World Congress of Bachelier Finance Society. 2006. (Congresso).
24. Workshop on financial Modelling with Jumps.AMAMEF Workshop on Financial Modelling with Jumps. 2006. (Congresso).
25. ASSET 2006.ASSET. 2006. (Congresso).
26. Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo.Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo. 2006. (Oficina).
27. EWGET 2006. 2006. (Encontro).
28. XXVIII EBE.Existence of Equilibrium in Common Agency Games with Adverse Selection. 2006. (Encontro).
29. 1st EIF.Skewness Premium with Levy processes. 2006. (Outra).
30. V Congresso Internacional de FInanzas.V Congresso Internacional de FInanzas. 2005. (Congresso).
31. V EBFIN.Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy processes. 2005. (Encontro).
32. XXVII EBE.Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy processes. 2005. (Encontro).
33. NorthAmerican Winter Meeting of The Econometric Society.Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. 2004. (Congresso).
34. Third World Congress of The Bachelier Finance Society.Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. 2004. (Congresso).
35. LAMES.Endogenous Collateral. 2004. (Congresso).
36. Seminário Economia Bancária e Crédito.Economia Bancária e Crédito. 2004. (Seminário).
37. Workshop in Public Economics and economic Theory.Worshop in Public Economics and economic Theory. 2004. (Oficina).
38. Seventh International Congress on Insurance : Mathematics and Economics.Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. 2003. (Congresso).
39. SIXTH CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibirum. 2003. (Congresso).
40. 3 Congresso da Sociedade Brasileira de Finanças.Put Call Duality and Symmetry. 2003. (Congresso).
41. XXV EBE.Endogenous Collateral. 2003. (Congresso).
42. 24 Coloquio Brasileiro de Matemática.Dual and Symmetric Markets. 2003. (Outra).
43. XIX LatinAmerican Meeting of the Econometric Society.Pricing of Derivarives on two lévy-driven stocks. 2002. (Congresso).
44. II Encontro Brasileiro de Finanças.Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. 2002. (Congresso).
45. XXVI Encontro da Anpad.Avaliação de Opções de IDI da BM&F. 2002. (Congresso).
46. II Encontro Brasileiro de Finanças.Pricing Derivatives on two lévy-Driven Stocks. 2002. (Congresso).
47. XXIV Econtro Brasileiro de Econometria.Pricing of Derivatives on Two Lévy-Driven Stocks. 2002. (Congresso).
48. IX Congresso COPPEAD de Administração.Analisando a Utilização de Distribuições Hiperbólicas Generalizadas para o Cálculo de Value at Risk. 2002. (Congresso).
49. Workshop onFinancial Markets: Mathematical, Statistical and Economic Analysis.Pricing of Derivatives on Two Levy-Driven Stocks. 2002. (Outra).
50. Workshop on Mathematical Economics.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-sales. 2002. (Outra).
51. XVIII Latin American Meeting of the Econometric Society.Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets.. 2001. (Congresso).
52. XXVIII Meeting of the European Finance Association..Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets. 2001. (Encontro).
53. LVI European Meeting of the Econometric Society. Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium Without Bounded Short-Sales.. 2001. (Encontro).
54. VI Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) Meeting.Endogenous Collateral: arbitrage and equilibrium without Bounded Short-Sales.. 2001. (Encontro).
55. XXIII Encontro Brasileiro de Econometria.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-sale. 2001. (Encontro).
56. XXIII Coloquio Brasileiro de Matemática.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. 2001. (Outra).
57. ational Bureau for Economic Research General Equilibrium Congress.Arbitrage, Equilibrium and Endogenous Collateral. 2000. (Congresso).
58. First World Congress of the Bachelier Finance Association.Arbitrage , Equilibrium and Endogenous Collateral. 2000. (Congresso).
59. VIII World Congresss of the Econometric Society. Optimal Consumption and Investment with Lévy processes. 2000. (Congresso).
60. VII Meeting of the German Finance Association..Arbitrage and Pricing with Collateral. 2000. (Encontro).
61. European Workshop on General Equilibrium Theory.Arbitrage, Equilibrium and Endogenous Collateral. 2000. (Outra).
62. I congress in new trends in Economic Theory.Equilibrium in Stochastic Economies with Incomplete Financial Markets.. 1999. (Congresso).
63. XXI Encontro Brasileiro de Econometria.Optimal Consumption and Investment with Hiperbolic Lévy Motion.. 1999. (Encontro).
64. VIII Escola Brasileira de Series Temporais e Econometria..Processos de Lévy e o Mercado Brasileiro.. 1999. (Outra).
65. School on The mathematics of Economics.School on The Mathematics of Economics. 1998. (Outra).
Organização de eventos
1. FAJARDO, J. . XI Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças. 2011. (Congresso).
2. FAJARDO, J. . VIII ENCONTRO DA SOCIEDAD BRASILEIRA DE FINANÇAS. 2008. (Congresso).
3. FAJARDO, J. . Economia e Comportamento Humano. 2005. (Outro).

Orientações
Orientações em andamento
Dissertação de mestrado
1. Giscar Elias El Khouri. Eficiencia do Sistema de Estratificação de Clientes do Setor Bancário. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas. (Orientador).
Supervisões e orientações concluídas
Dissertação de mestrado
1. JULIA VASSALO MAIA DA COSTA. O Comportamento das Ações na data Ex-Dividendos e o Efeito Clientela no Mercado Acionário Brasileiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
2. Rodrigo Luis Eboli. Selecionar fundos por alpha agrega valor? Um estudo para a indústria de fundos hedge brasileira. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
3. Marcelo Ladeira Fialho. Os Três Fatores de Fama e French, Ciclo de Negócios e Inflação no Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
4. Rafael Augusto Pereira. Efeitos Sazonais no Mercado de Capitais Brasileiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
5. Sandra Blanco. As determinantes do Perfil da Investidora no Mercado Financeiro Brasileiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
6. Luis Guedes Ferreira Costa. IPOs No Brasil e Excesso de Reação. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
7. Marcelo de Souza Sobreira. Aplicação da Teoria do Prospecto nos Bancos Brasileiros: Agregando Valor para a Carteira de Investimento de um fundo de pensão. 2007. 67 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
8. André Pompeu do Amaral Mendes. Otimização da Relação Risco e Retorno na Seleção de projetos de Investimento em Ambiente Sujeito a Restrições. 2007. 67 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
9. Roney leon. Derivativos de Energia e Clima. 2006. 60 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
10. Renato Aguiar. Eficiência e Excesso de Reação do Mercado Brasileiro. 2006. 50 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
11. Marcella Alho. índices de governancça corporativ: Quais são os determinanates?. 2006. 52 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
12. Eduardo Abrão. Uma visão geral dos Derivativos de Crédito e suas aplicações no Hedging de carteiras. 2006. 75 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
13. Ednei Souza Zampese. TENDÊNCIAS CONTRÁRIAS E REAÇÃO EXAGERADA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. 2006. 101 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
14. Alexandre Ulm Freitas. Avaliando o Comportamento do Gestor Especialista em Ações sob a Ótica de Behavioral Finance. 2006. 47 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
15. Felipe Frota Abreu. A Influencia de Fatores Macroeconômicos no Mercado Acionário Brasileiro. 2005. 45 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
16. Luiz Guilherme Marques. Análise de Estilo no Mercado Brasileiro. 2005. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Co-Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
17. Tiago de Amorim Bueno Vieira. Sistema ABC-EVA Integrados como Ferramentas de Gestão. 2005. 59 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
18. Gunnar Gonzalez Pimentel. Custo do Capital e Retorno do Investimento Corporativo no Brasil. 2005. 51 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
19. Marcos Leandro Mendonça Moreira. Fatores Determinantes da Duração da Dívida Corporativa do Brasil. 2005. 38 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
20. Reinaldo Barros. Relações entre Put e Call e suas Implicações. 2004. 55 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
21. Paulo Bittencourt. Valor e Efeitos de Incentivo das Opções Executivas Indexadas. 2004. 41 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
22. Hugo Azevedo. Apreçamento de Derivativos Bidimensionais. 2003. 50 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
23. Marcelo Maciel Fonseca. Concentração Bancária Brasileira: Uma análise Microeconômica . 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
24. Leonardo Calenda di Tavani. CAPM com um carteira sintetica do PIB. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
25. Rodrigo Moreira. A Lei de Falências: Impactos na Concessão de Crédito a Empresas de Medio Porte. 2003. 70 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
26. José Borges da Conceição. Modelo de Precificação de Companhia de Saneamento Básico. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
27. Aquiles Rocha de Farias. As Distribuções Generalizadas Hiperbolicas: Aplicações a Ativos Brasileiros. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
28. José Renato Ornelas Haas. Avaliação de Opções de IDI da BM&F. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
29. André Maurício Ruiz Diaz. Fatos Estilizados dos Retornos de Ativos brasileiros. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
30. Dimitrios Hadjnicolau. Análise da taxa de desconto usada nas privatizações do sétor siderurgico. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
31. JOÃO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA. NOVO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO : MUDANÇAS E DIMINUIÇÃO DO RISCO SISTÊMICO. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
32. Edson Soares Carareto. Estimando e Avaliando a Estabilidade do Beta em Cinco Empresas após o Plano Real. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
Tese de doutorado
1. Aquiles Rocha de Farias. Modelando Descontinuidades em Finanças usando Distribuições Hiperbólicas Genealizadas. 2006. 131 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília, . Co-Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
Trabalho de conclusão de curso de graduação
1. Ricardo Pedroso. O Método Pairs Trading Market Neutral. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
2. Felipe Gomes. Processo de Meixner: Teoria e AplicaÇão ao Mercado Brasileiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
3. PEDRO HENRIQUE VARANDA TEIXEIRA. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
4. Mariana Omari Romani. O Grau de Investimento no Brasil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em administracao) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
5. Luiz Arthur Monteiro de Barros Carneiro. VaR e Backtesting para uma Carteira de Ações Brasileira. 2005. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
6. Yan Michel Sauer Eisenberg. Mercado de Câmbio e Derivativos no Brasil. 2005. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
7. William Wu. Arbitragem em Fusões e Adquisições. 2005. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
8. Albert Saadia. Capital de Risco no Brasil. 2005. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
9. Gustavo Harkowsky Gomes de Paiva. Estrátegias no Mercado de Opções. 2005. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
10. Ana Luisa de Carvalho Reis. Fundos de Investimentos Imobiliários: A Securitização e A Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 2005. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
11. Fabio Camarinha Botafogo da Fonseca. Eficiência no Mercado de Capitais Brasileiro. 2005. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
12. Osaná Klingelhefer de Arújo Almeida. Boas Práticas de Governança Corporativa. 2005. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
13. Antonio Raphael Menegassi Dias de macedo. Governança Corporativa e Prêmio de Controle. 2005. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
14. Leonardo Miceli. Taxa de Câmbio e Risco país: Uma Medida de Sincronia. 2004. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
15. Marcelo Covo. Opções Bidimensionais: Futuro de DI vs IGP-M. 2004. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
16. Bruno Barreto Machado. Estudo de Oportunidades de Operações de Spread no Mercado à vista de ações Brasileiro: BOVESPA. 2004. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
17. João Garcia. Derivativos de Crédito. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
18. Raphael Pinho. Backtesting: Validação de Modelos de Risco. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
19. JULIANA CRISTINA BANDEIRA FAGUNDES LEMOS. A SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA BRASILEIRA. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
20. Eliana Laureano de Oliveira. POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA: BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.
21. Júlio César Bernardes Amorim. A Importância das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Desenvolvimento do Brasil no período de 1985 a 2002. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

Outras informações relevantes 
Bolsista FAPERJ- PRONEX-E-26/171.193/2003
(27/11/2006)
Diretor da Sociedade Brasileira de FInanças 08\2009-07\2011
Diretor de Publicações da SOciedade Brasileira de Finanças 08\2011-07\2013 
.
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