José Santiago Fajardo Barbachan

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1C

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  • Última atualização do currículo em 10/12/2018


Possui graduação em Matemática pela Pontificia Universidad Catolica Del Peru (1994), mestrado em Economia Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1996) e doutorado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2000). Atualmente é professor asociado da Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: derivative pricing, arbitrage, levy processes, equilibrium e endogenous collateral. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
José Santiago Fajardo Barbachan
Nome em citações bibliográficas
FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas.
Praia de Botafogo 190 sala 534
Botafogo
22253900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 37995781
URL da Homepage: http://www.josefajardo.com


Formação acadêmica/titulação


1996 - 2000
Doutorado em Matemática.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: Two Essays on Arbitrage and Optimal Consumption with Incomplete Markets, Ano de obtenção: 2000.
Orientador: Aloisio Pessoa de Araújo.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1995 - 1996
Mestrado em Economia Matemática.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: Sem dissertação,Ano de Obtenção: 1996.
Orientador: Paulo Klinger Monteiro.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1990 - 1994
Graduação em Matemática.
Pontificia Universidad Catolica Del Peru, PUCP, Peru.
Bolsista do(a): Pontificia Universidad Catolica Del Peru, PUCP, Peru.




Formação Complementar


2002 - 2002
Curso de Curta Duração.
Scuola Normale Superiore di Pisa, SNS, Itália.


Atuação Profissional



Universität Freiburg, UNI FREIBURG, Alemanha.
Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

05/2012 - 05/2012
Pesquisa e desenvolvimento , Mathematics Department, .


Australian National University, ANU, Austrália.
Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

06/2012 - 06/2012
Pesquisa e desenvolvimento , departmento de economia, .

Linhas de pesquisa
Arbitragem Comportamental

Universidad Del Pacifico, U.PACIFICO, Peru.
Vínculo institucional

2011 - 2011
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 20

Atividades

07/2011 - 07/2011
Ensino, Mestrado em Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Economics

Universitat de Barcelona, UB, Espanha.
Vínculo institucional

2017 - 2017
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Bolsista da Capes EST-SENIOR 88881.119473/2016-01

Vínculo institucional

2013 - 2013
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2011 - 2011
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2010 - 2010
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2010 - 2010
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2009 - 2009
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisdor, Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

05/2013 - 06/2013
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, Departamento de Matematica.

05/2012 - 06/2012
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .

04/2011 - 04/2011
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .

04/2010 - 05/2010
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .

Linhas de pesquisa
Insider trading
02/2010 - 02/2010
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .

Linhas de pesquisa
Insider trading
07/2009 - 07/2009
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matematica, .


The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, FIRMS*, Canadá.
Vínculo institucional

2010 - 2010
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor visitante, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2010 - 03/2010
Pesquisa e desenvolvimento , Mathematics, .


Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Associado/Coordenado Ad-hoc, Carga horária: 35, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Coordenado dos Seminarios semestre 2015-II

Atividades

02/2011 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, .

02/2011 - Atual
Ensino, Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Derivativos
02/2011 - Atual
Ensino, doutorado em administração, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças Corporativas
Financial Instruments
Series de Tempo

Sociedade Brasileira de Finanças, SBFIN, Brasil.
Vínculo institucional

2015 - Atual
Vínculo: Presidente, Enquadramento Funcional: Presidente, Carga horária: 10

Vínculo institucional

2011 - 2013
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 10

Vínculo institucional

2009 - 2011
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 10


UNIVERSITY OF AARHUS, UA-DINAMARCA, Dinamarca.
Vínculo institucional

2010 - 2010
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2009 - 2009
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2010 - 02/2010
Pesquisa e desenvolvimento , CREATES, .

01/2009 - 01/2009
Pesquisa e desenvolvimento , CREATES, .


Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, Brasil.
Vínculo institucional

2009 - 2009
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

07/2009 - 07/2009
Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Economia, .

Linhas de pesquisa
Insider trading

Vienna University of Technology, TUWien, Austria.
Vínculo institucional

2008 - 2008
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

10/2008 - 10/2008
Pesquisa e desenvolvimento , FAM Institute, .


Pontificia Universidad Catolica Del Peru, PUCP, Peru.
Vínculo institucional

2007 - 2007
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2005 - 2005
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

08/2007 - 08/2007
Outras atividades técnico-científicas , departamento de matemáticas, departamento de matemáticas.

Atividade realizada
Processos de Lévy em Finanças.
01/2005 - 01/2005
Outras atividades técnico-científicas , departamento de matemáticas, departamento de matemáticas.

Atividade realizada
Seminário-Processos de Levy em Finanças.

Banco Central, BACEN, Brasil.
Vínculo institucional

2004 - 2004
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Instructor, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

08/2004 - 08/2004
Treinamentos ministrados , Depeq, .

Treinamentos ministrados
Processos de Lévy aplicados à Finanças

Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, IBMEC, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2010
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto III, Carga horária: 40

Atividades

2003 - 2010
Pesquisa e desenvolvimento , Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, .

2003 - 2010
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças III
2003 - 2010
Ensino, Mestrado em Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Derivativos
Finanças Comportamentais
Introdução à Modelagem Matemática em Finanças
Metodos Numéricos em Finanças
Teoria das Decisões Financeiras II

Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil.
Vínculo institucional

2001 - 2002
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40

Atividades

5/2001 - 12/2002
Pesquisa e desenvolvimento , Mestrado Em Economia de Empresas, Mestrado Em Economia de Empresas.

5/2001 - 12/2002
Ensino, Mestrado Em Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças 1
Finanças 2
Finanças 3
Microeconomia
5/2001 - 12/2002
Ensino, Curso Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Fundamentos de Finanças
Mercado de Derivativos

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2003
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2002 - 2002
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

1/2003 - 2/2003
Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado Em Economia Matemática, .

01/2003 - 02/2003
Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Ìntrodução à economia Matemática
1/2002 - 3/2002
Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado Em Economia Matemática, .

01/2002 - 03/2002
Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à economia Matemática
1/2001 - 3/2001
Pesquisa e desenvolvimento , Doutorado Em Economia Matemática, .

01/2001 - 03/2001
Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à economia Matemática

Universidad de La República del Uruguay, URU, Uruguai.
Vínculo institucional

2014 - 2014
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

10/2001 - 10/2001
Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Matemáticas, facultad de Ciencias, .


Universidade de Brasília, UnB, Brasil.
Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

Atividades

6/2001 - 12/2001
Outras atividades técnico-científicas , Universidade de Brasília, Universidade de Brasília.

Atividade realizada
Módulo de especialização derivativos do Mestrado profisionalizante em Finanças: Tópicos Especiais em Derivativos.

Universidade Nova de Lisboa, UNL, Portugal.
Vínculo institucional

2003 - 2003
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2000 - 2000
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2000 - 2000
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

11/2003 - 12/2003
Ensino, Programa de Doutoramento e Mestrado em Economia (P, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Economics
5/2000 - 8/2000
Pesquisa e desenvolvimento , Universidade Nova de Lisboa, .


Banco Pactual, BANCOPACTUAL, Brasil.
Vínculo institucional

1997 - 1998
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: consultor, Carga horária: 10

Atividades

12/1997 - 03/1998
Conselhos, Comissões e Consultoria, Area de Renda Fixa, .

Cargo ou função
Consultor.

Comisión Nacional de Acreditación, CNA, Chile.
Vínculo institucional

2016 - Atual
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Evaluador Externo, Carga horária: 2


Instituto de Estúdios Superiores de La Empresa, IESE, Espanha.
Vínculo institucional

2018 - 2018
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: visiting scholar, Carga horária: 10


Universitat Pompeu Fabra, UPF, Espanha.
Vínculo institucional

2018 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: visiting scholar, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

07/2018 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Dep.of Economics, .

09/2018 - 12/2018
Ensino, Business and Economics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometrics II
10/2018 - 11/2018
Outras atividades técnico-científicas , Dep.of Economics, Dep.of Economics.

Atividade realizada
Job Market Cantidates Trainee.


Linhas de pesquisa


1.
Equilibrio Geral em Mercados Incompletos
2.
Apreçamento de Ativos e Derivativos com Processos de Lévy
3.
Consumo e Investimento ótimo com Processos de Lévy
4.
Hedging e Medidas de Risco com Processos de Lévy
5.
Consumo e Investimento ótimo com Caudas pesadas e saltos
6.
Finanças
7.
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos
8.
Equilíbrio Geral em Mercados Incompletos com Collateral
9.
Consumo e Investimento ótimo com processos de Lévy
10.
Apreçamento de Derivativos com Caudas Grosas
11.
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos e bancarrota
12.
Apreçamento de Derivativos com Processos de Lévy
13.
Apreçamento de Derivativos com processos de Lévy
14.
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos e Colateral
15.
Equilíbrio Geral com Mercados Incompletos
16.
Processo de Lévy e Apreçamento de derivativos
17.
Dualidade e Simétria com Processos de Lévy
18.
processos de Lèvy em Finanças
19.
Contratos Contigentes como alternativa de Liquidez para Bancos
20.
Insider trading
21.
Insider trading
22.
Processos de Lévy em finanças
23.
Processos de Lévy em Finanças
24.
Conctingent Capital Pricing Models
25.
Bubbles and Incomplete Markets
26.
Non-Markovian Equilibirum in Insider Trading Models
27.
Processos de Lévy em finanças
28.
processos de Lévy em Finanças
29.
processos de Lévy em finanças
30.
Insider trading
31.
Processos de Lévy em Finanças
32.
Metodos Quantitativos em Finanças
33.
processos de Lévy em Finanças
34.
Arbitragem Comportamental
35.
CoCo Bonds pricing in GE Models


Projetos de pesquisa


2016 - Atual
Stochastic Analysis in Financial Risk and Derivative Pricing
Descrição: In spite of the financial crisis during the last decades, mainly due to a lack of control of the financial risks, financial markets have experienced a huge expansion in terms of investors, new products and new markets. Then, it becomes necessary to understand better the new risks and how to control them if we want to avoid new financial crisis. This situation has leaded to design anti-crisis products such as the so-called Contingent Convertibles (Cocos); to elaborate systemic risk models; to look for a portfolio selection based on new risk profiles; to analyze more accurately and to quantify the liquidity risk of financial products; to price options by correcting their price taking into account all sources of risk: the so-called XVA (X value adjustment); to model and detect the financial bubbles,?, and a long etc. In this project we intend to use all mathematic, computation and, very particularly, stochastic calculus tools to answer the questions arising in the new financial market described above, from a quantitative and qualitative point of view. The project has three folds: theoretical, applied and numerical..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2016 - Atual
Computação Paralela e Estudos de Estabilidade Macroeconômica e Financeira
Descrição: EDITAL FAPERJ N.º 46/2014 -Programa de Apoio a Núcleos de Excelência ? PRONEX ? 2014. Resultado divulgado em 2016..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2014 - 2018
Equilíbrio, Informação e Eficiência em Mercados com Garantias e Outros Mecanismos de Proteçao
Descrição: Bolsa PQ 1C.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2014 - 2016
Stochastic Finance
Descrição: The present project is concerned with the three pillars of the Stochastic Finance, (i) Theory, (ii) Application and (iii) Numerical Implementation. i) Fundamental research is conducted in the area of stochastic calculus in the context of semi and non-semimartingales, the enlargement of filtrations theory, utility and risk theory, (backward) stochastic differential equations, Malliavin calculus and efficient numerical methods; ii) Fundamental results are used to gain practical insights. In particular, we develop, refine and improve advanced models, incorporating stylized features like fat tail behaviour, stochastic volatility, long-range dependence, unpredictability of failure, market frictions, incompleteness, difference between market and fundamental prices, asymmetry of information, risk aversion and the extension risk. In this context, stochastic or local volatility models, term structure models, or combination of both, are used to price or hedge defaultable and complex products, like contingent convertibles, hybrid products, basket options, forward start options, Asian options, Bermudian options and spread options. Also, models are developed to explain the formation of financial bubbles. Further, equilibria under asymmetry of information in the financial market are investigated; iii) Numerical methods are developed in order to solve BSDE, calibrate the models obtained in aspects i) and ii). Also, accurate numerical schemes are used to accurately implement relative formulas. Statistical analysis is performed and market data is employed to arrive at testable results..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2013 - 2017
Modelos para Avaliação dos Riscos Financeiros após a Crise e seus Efeitos Regulatorios
Descrição: Projeto Universal 14/2013.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador / Marcio Lauirni - Integrante / Ernst Eberlein - Integrante / Joé Manuel Corcuera - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Outra.
Número de produções C, T & A: 4
2013 - Atual
Memorias de Eventos Macroeconômicos e seus Impactos na Tomada de Decisões
Descrição: ProPesquisa.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .
Integrantes: José Santiago Fajardo Barbachan - Coordenador.Financiador(es): Fundação Getúlio Vargas - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 3
2012 - 2013
Non Markovian Equilibirum in Insider Trading Models
Descrição: En este projeto discutimos sobre que condições equilibirum nao Markovianos podem existir em modelos com insiders..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2010 - 2014
Equilíbrio,Eficiência e Arbitragem Estatística com Inadimplência, Garantias e Penalidades em Mercados Incompletos
Descrição: Bolsa PQ 1D.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2010 - 2014
Finanças Comportamentais e Perfil dos Investidores
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2010 - Atual
Processos Multivariados de Lévy em Finanças
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2007 - 2010
Equilíbrio e Spreads com Inadimplência e garantias em mercados Incompletos
Descrição: Bolsa PQ 1D.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2004 - 2007
Equilíbrio Geral e Eficiência com Bancarrota, Inadimplência e Mercados Incompletos
Descrição: Bolsa PQ 2.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2003 - 2008
Processos de Levy em Finanças
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2000 - 2002
Consumo e Investimento em Tempo Continuo
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.


Membro de corpo editorial


2011 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2010 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)


Revisor de periódico


2002 - Atual
Periódico: Revista de Econometria
2003 - Atual
Periódico: Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
2005 - Atual
Periódico: Portuguese Economic Journal
2007 - Atual
Periódico: Journal of Mathematical Economics
2006 - Atual
Periódico: Mathematical Finance
2003 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2003 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia
2005 - Atual
Periódico: Revista de Economia Aplicada
2007 - Atual
Periódico: Economia Mexicana
2007 - Atual
Periódico: Revista de Economia (Curitiba)
2005 - 2005
Periódico: International Journal of Systems Science
2009 - Atual
Periódico: Quantitative Finance
2010 - Atual
Periódico: computational statistics and data analysis
2010 - Atual
Periódico: Mathematical Reviews
2010 - Atual
Periódico: Economics Bulletin
2010 - Atual
Periódico: Base (UNISINOS)
2010 - Atual
Periódico: Applied Mathematical Journal of Chineses Universities
2012 - Atual
Periódico: Empirical Economics
2013 - Atual
Periódico: RAE (Impresso)
2013 - Atual
Periódico: Journal of Socio-Economics
2013 - Atual
Periódico: Journal of Banking & Finance (Print)
2014 - Atual
Periódico: Economic Modelling
2014 - Atual
Periódico: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics
2014 - Atual
Periódico: The Quarterly Review of Economics and Finance
2014 - Atual
Periódico: Journal of Economic Psychology
2014 - Atual
Periódico: Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.)
2014 - Atual
Periódico: Emerging Markets Finance and Trade
2015 - Atual
Periódico: International Review of Economics and Finance
2015 - Atual
Periódico: International Review of Economics and Finance
2018 - Atual
Periódico: Review of Derivatives Research
2018 - Atual
Periódico: JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION
2018 - Atual
Periódico: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE


Revisor de projeto de fomento


2014 - 2017
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2012 - Atual
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2012 - Atual
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Economia Matemática.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Finanças.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Francês
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Italiano
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2014
Premio SBE 2014, Sociedade Brasileira de Econometria.
1989
Olimpiada Peruana de Matemática (Concytec), Sociedade Peruana de Matemática.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
2FAJARDO, J2018FAJARDO, J; OLIVEIRA, F. ; MORDECKI, Ernesto . SKEWED LÉVY MODELS AND IMPLIED VOLATILITY SKEW. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, v. 21, p. 1850003, 2018.

2.
3FAJARDO, J.2018FAJARDO, J.; DANTAS, M. M. . Understanding the impact of severe hyperinflation experience on current household investment behavior. JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL FINANCE, v. 17, p. 60-67, 2018.

3.
1Fajardo, José2018Fajardo, José. Barrier style contracts under Lévy processes once again. ANNALS OF FINANCE (PRINT), v. 14, p. 93-103, 2018.

4.
4FAJARDO, J.2017FAJARDO, J.. A new factor to explain implied volatility smirk. APPLIED ECONOMICS, v. 49, p. 4026-4034, 2017.

5.
5Fajardo, José2017Fajardo, José; ORRILLO, J. . Impunity and Rationality in a Market for Offenses. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW REVIEW, v. 8, p. 264-276, 2017.

6.
6Fajardo, José2016Fajardo, José. Optimal Insider Strategy with Law Penalties. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 70, p. 31-40, 2016.

7.
7Fajardo, José2015 Fajardo, José. Barrier Style Contracts under Lévy Processes: an Alternative Approach. Journal of Banking & Finance (Print), v. 53, p. 179-187, 2015.

8.
9Fajardo, José2014 Fajardo, José; MORDECKI, Ernesto . Skewness premium with Lévy processes. QUANTITATIVE FINANCE, v. 14, p. 1619-1626, 2014.

9.
8Corcuera, J.M.2014 Corcuera, J.M. ; Fajardo, José ; SCHOUTENS, W. ; JONSSON, H. ; VALDIVIA, A. ; SPIEGELEER, J. . Close form pricing formulas for Coupon Cancellable CoCos. Journal of Banking & Finance (Print), v. 42, p. 339-351, 2014.

10.
10Fajardo, José2014Fajardo, José. Symmetry and Bates- rule in Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility models. Decisions in Economics and Finance (Online), v. 37, p. 319-327, 2014.

11.
11Fajardo, José2012Fajardo, José; FARIAS, Aquiles ; ORNELAS, José Renato Haas . Eatimating risk aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brasilian Real currency options. Economia Aplicada (Impresso), v. 16, p. 567-577, 2012.

12.
12GOMES, F.2011GOMES, F. ; FAJARDO, J . Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro. ESTUDOS ECONÔMICOS (SÃO PAULO. IMPRESSO), v. 41, p. 383-408, 2011.

13.
13Fajardo, José2010Fajardo, José. Behavioral arbitrage with collateral and uncertain deliveries. Annals of Finance (Print), v. 6, p. 241-254, 2010.

14.
16Fajardo, José2010Fajardo, José; MORDECKI, Ernesto . Market symmetry in time-changed Brownian models. Finance Research Letters (Print), v. 7, p. 53-59, 2010.

15.
15FAJARDO, J2010FAJARDO, J; Blanco, S. . Interação Social e o Comportamento da Investidora Brasileira. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 64, p. 245-260, 2010.

16.
14Fajardo, José2010Fajardo, José; FARIAS, Aquiles . Derivative pricing using multivariate affine generalized hyperbolic distributions?. Journal of Banking & Finance (Print), v. 34, p. 1607-1617, 2010.

17.
17Fajardo, José2010Fajardo, José; Lacerda, Ana . Statistical arbitrage with default and collateral. Economics Letters, v. 108, p. 81-84, 2010.

18.
20FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2009FAJARDO, J.. Pricing and Optimality with Default Spreads. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 49, p. 686-692, 2009.

19.
18FAJARDO, J2009 FAJARDO, J; CARMONA, Guilherme . Existence of equilibrium in common agency games with adverse selection. Games and Economic Behavior (Print), v. 66, p. 749-760, 2009.

20.
19Fajardo, José2009Fajardo, José; FARIAS, Aquiles . Multivariate affine generalized hyperbolic distributions: An empirical investigation. International Review of Financial Analysis, v. 18, p. 174-184, 2009.

21.
22MORDECKI, Ernesto2008MORDECKI, Ernesto ; FAJARDO, J . Duality and Symmetry with Time-Changed Lévy Processes. Brazilian review of econometrics, v. 28, p. 95, 2008.

22.
21FAJARDO, J2008FAJARDO, J; FARIAS, Aquiles Rocha de ; Ornelas, J. . A Goodness-of-Fit Test with Focus on Conditional Value at Risk. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 139-155, 2008.

23.
23Pereira, R.2008Pereira, R. ; FAJARDO, J . Seasonal Effects on the Bovespa Index. BBR. Brazilian Business Review (English Ed.), v. 5, p. 233-241, 2008.

24.
27FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2006FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives om Two-dimensional Lévy processes. International Journal of Theoretical and Applied Finance, USA, v. 9, n.2, p. 1-13, 2006.

25.
28FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2006FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Symmetry and Duality in Lévy Markets. QUANTITATIVE FINANCE, Oxford, UK, v. 6, n.3, p. 219-227, 2006.

26.
24FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2006FAJARDO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves ; TAVANI, Leonardo Calenda Di . CAPM usando uma carteira sintética do PIB Brasileiro. Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso), SP, v. 36, n.3, p. 465-505, 2006.

27.
26FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2006FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness-of--t Tests Focus on Value-at-Risk Estimation. Brazilian review of econometrics, Rio de Janeiro, v. 26, n.2, p. 309, 2006.

28.
25FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2006FAJARDO, J.. Equivalent martingale Measures and Lévy Processes.. Revista Brasileira de Economia (Impresso), Rio de Janeiro, v. 60, n.4, p. 353-361, 2006.

29.
31FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2005FAJARDO, J.; AZEVEDO, Hugo . Apreçamento de Derivativos Bidimensionais. Economia Aplicada (Impresso), SP, v. 9, n.3, p. 385-414, 2005.

30.
30FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2005FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles Rocha de ; ORNELAS, José Renato Haas . Analyzing The Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations. Economia Aplicada (Impresso), SP, v. 9, n.1, p. 25-38, 2005.

31.
32FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2005 FAJARDO, J.; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, Ireland, v. 41, p. 439-462, 2005.

32.
29FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2005FAJARDO, J.. A Note on Arbitrage and Exogenous Collateral. Mathematical Social Sciences, Netherlands, v. 50, n.1, p. 336-341, 2005.

33.
33FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2004FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles Rocha de . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. Revista de Econometria, RJ, v. 24, n.2, p. 249-271, 2004.

34.
35FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2003FAJARDO, J.; ORNELAS, José Renato Haas . Apreçamento de Opções de IDI Usando o Modelo CIR. Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso), São paulo, v. 33, n.2, p. 287-323, 2003.

35.
36FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2003FAJARDO, J.. Optimal Consumption and Investment with Lévy Processes. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 57, n.4, p. 825-848, 2003.

36.
34FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2003FAJARDO, J.; ORNELAS, José Renato Haas . Apreçamento de Opções de IDI usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas. Revista de Economia Aplicada, São Paulo, v. 7, n.4, p. 767-794, 2003.

37.
37FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2002FAJARDO, J.. Equilibrium in stochastic economies with incomplete financial markets. Brazilian review of econometrics, Rio de Janeiro, v. 22, n.1, p. 67, 2002.

38.
38FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2001FAJARDO, J.; SCHUSCHNY, Andres ; SILVA, Andre . Lévy processes and the Brazilian market. Brazilian review of econometrics, Rio de Janeiro, v. 21, n.2, p. 263, 2001.

39.
39FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2000FAJARDO, J.. Optimal Consumption and Investment with Hyperbolic Lévy Motion. Brazilian review of econometrics, Brasil, v. 20, n.1, p. 27, 2000.

Capítulos de livros publicados
1.
Corcuera, José Manuel ; Fajardo, José ; Schoutens, Wim ; Valdivia, Arturo . CoCos with Extension Risk. A Structural Approach. In: M. Podolskij, R. Stelzer, S. Thorbjornsen, A. Veraart (Eds.). (Org.). The Fascination of Probability, Statistics and their Applications. 1ed.: Springer International Publishing, 2016, v. 1, p. 447-464.

2.
Corcuera, José Manuel ; Fajardo, José ; Pamen, Olivier Menouken . On the Optimal Investment. In: Kallsen, Jan; Papapantoleon, Antonis. (Org.). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 1ed.Switzerland: Springer International Publishing, 2016, v. 1, p. 313-330.

3.
FAJARDO, J.. Equilíbrio en Economias Estocasticas. In: Loreta Gasco; Cesar Martinelli. (Org.). Ensayos en Economía Dinámica, Economía Aplicada y Teoría de Juegos:. 1ed.Lima: Pontifica Universidad Cátolica del Perú, 2007, v. , p. 25-57.

4.
Fajardo, José; MORDECKI, Ernesto . A Note on Pricing, Duality and Symmetry for Two-Dimensional Lévy Markets. In: Yuri Kabanov; R. Lipster; Jordan Stojanov. (Org.). From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. 1ed.: Springer Berlin Heidelberg, 2006, v. 1, p. 249-256.

5.
Barbachan, José Fajardo. Arbitrage and Pricing with Collateral. In: Michael Kohlmann; Shanjian Tang. (Org.). Mathematical Finance. 1ed.Berlin: Birkhäuser Basel, 2001, v. 1, p. 69-78.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
FAJARDO, J.. Concorrência bancária: o que pode ser feito. Valor Econômico, SP, p. A12 - A12, 06 ago. 2007.

2.
FAJARDO, J.. O futuro da recuperação judicial de empresas. Valor econômico, São Paulo, p. 2 - 2, 06 jul. 2006.

3.
FAJARDO, J.. Nova Lei de falências e longo Prazo no Brasil. Risk Up date, São Paulo, , v. 8, p. 3 - 5, 01 out. 2005.

4.
FAJARDO, J.. O Cheque Especial e o Poder dos Bancos. Journal do Brasil, RJ, p. A18 - A18, 13 jun. 2005.

5.
FAJARDO, J.; FONSECA, Marcelo da . A Matemática perversa dos Juros. Oglobo, RJ, p. A33 - A33, 22 maio 2005.

6.
FAJARDO, J.; FONSECA, Marcelo da . A Baixa Concorrência e os Lucros dos Bancos. Valor Econômico, SP, , v. 1243, p. A10 - A10, 18 abr. 2005.

7.
FAJARDO, J.; FONSECA, Marcelo da . Spread bancário e a Lei de Falências. Valor Econômico, , v. 1187, 27 jan. 2005.

8.
FAJARDO, J.; FONSECA, Marcelo da . O Oligopólio Bancário Brasileiro. Valor Econômico, RJ/SP/MG, p. A10 - A10, 16 nov. 2004.

9.
FAJARDO, J.; AZEVEDO, Hugo Oliveira . Opções com preço de exercício estocástico: uma abordagem Binomial. Resenha da BM&f, SP, , v. 161, p. 41 - 51, 25 maio 2004.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
HAAS, José Renato Ornelas ; FARIAS, Aquiles ; FAJARDO, J . ESTIMATING RELATIVE RISK AVERSION, RISK-NEUTRAL AND REAL-WORLD DENSITIES USING BRAZILIAN REAL CURRENCY OPTIONS.. In: XXXV Encontro da ANPAD, 2011, Rio de Janeiro. XXXV Encontro da ANPAD, 2011.

2.
FAJARDO, J; J. Vassalo . O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES NA DATA EX-DIVIDENDOS E O EFEITO CLIENTELA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO. In: XXXV Encontro da ANPAD, 2011, Rio de Janeiro. XXXV Encontro da ANPAD, 2011.

3.
MORDECKI, Ernesto ; FAJARDO, J . Skewness Measures and Implied Volatility Skew. In: XXXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador. Anais do XXXII EBE, 2010.

4.
FAJARDO, J.. Optimal Insider Strategy with Law Penalties. In: IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2009, São Leopoldo. Annais do IX EBEFIN, 2009.

5.
FAJARDO, J; Blanco, S. . Interação Social e o Comportamento da Investidora Brasileira. In: IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2009, São Leopoldo, RS. Annais do Encontro da SBFin, 2009.

6.
FAJARDO, J. Insider Trading with Law Penalties. In: XXXI EBE, 2009, Foz de IguaÇu. Annais do XXXI EBE. RJ: SBE, 2009.

7.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. In: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2007, Recife. Anais do XXIX EBE, 2007.

8.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. In: VII EBFIN, 2007, SP. Anais do VII EBFIN. SP, 2007.

9.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles . Apreçamento de Derivativos usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas. In: VII EBFIN, 2007, SP. Anais do VII EBFIN, 2007.

10.
FAJARDO, J.; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Model with Adverse Selection. In: International Mathematical Conference, 2007, Lima. Anales del IMC, 2007.

11.
FAJARDO, J.; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in Common Agency Model with Adverse Selection. In: Jornadas de Economia del Banco Central del Uruguay, 2007, Montevideo. Anais de las Jornadas de Economia del BCU, 2007.

12.
FAJARDO, J.; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibrium in The Common Agency model with Adverse Selection. In: XXVIII EBE, 2006, Salvador. Annais do XXVIII EBE, 2006.

13.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. In: V Encuentro Internacional de Finanzas, 2005, Santiago de Chile. Anales del V EIF, 2005.

14.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy Processes. In: V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, SP. Anais do V EBFIN, 2005. v. 1. p. 1.

15.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy processes. In: XXVII EBE, 2005, Natal. Anais do XXVII EBE. RJ: FGV, 2005.

16.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles Rocha de ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates. In: Stochastic Finance 2004, Autumn School & International Conference, 2004, Lisboa. Proccedings of the Stochastic Finance 2004, Autumn School & International Conference, 2004.

17.
FAJARDO, J.; AZEVEDO, Hugo . Apreçamento de Opções Bidimensionais. In: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Annais do IV Encontro da SBFIN, 2004.

18.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles Rocha de ; HAAS, José Renato Ornelas . Goodness-Of-Fit Test Focuses On Conditional Value At Risk: An Empirical Analysis Of Exchange Rates. In: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Anais do IV Encontro da Sbfin, 2004.

19.
FAJARDO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves ; CALENDA, Leonardo . CAPM USANDO UMA CARTEIRA SINTÉTICA DO PIB BRASILEIRO. In: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2004, RIo de Janeiro. Anais do IV Encontro da Sbfin, 2004.

20.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. In: III World Congress of The Bachelier Finance Society, 2004, Chicago. Proceedings of the III world congresss of the BFS, 2004.

21.
FAJARDO, J.; ARAUJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Endogenous Collateral. In: Latin American Meeting of The Econometric Society, 2004, Santiago de Chile. Proceedings of The 2004 LAMES, 2004.

22.
FAJARDO, J.; AZEVEDO, Hugo Oliveira . Opções com Preço de Exercício Estocástico: Uma Abordagem Binomial. In: XXXVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2004, São João do Rei, MG. XXXVI SBPO, 2004.

23.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles ; ORNELAS, José Renato Haas . Goodness of Fit Test focus on VaR Estimation. In: !er Encontro Norte-Nordeste de Finanças, 2004, Recife. Anais do !er Encontro Norte-Nordeste de Finanças, 2004.

24.
FAJARDO, J.. Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. In: The Seventh International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, 2003, Lyon. The Seventh International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, 2003.

25.
FAJARDO, J.. Put Call Duality and Symmetry. In: 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003, São paulo. 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003.

26.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles Rocha de ; HAAS, José Renato Ornelas . Analizando a Utilização de distribuiçoes Hiperbolicas Generalizadas para o Calculo do Value at Risk. In: 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003, São Paulo. 3 congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2003.

27.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Put- call Duality and Symmetry. In: XXV Encontro Brasileiro de Econometria, 2003, Porto Seguro. Anais do XXV EBE. RJ: SBE, 2003.

28.
FAJARDO, J.; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Endogenous Collateral. In: XXV Encontro Brasileiro de Econometria, 2003, Porto Seguro. Anais do XXV EBE. RJ: SBE, 2003.

29.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Pricing of Derivatives on two Lévy-Driven stocks. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro. II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002. v. I. p. 1-16.

30.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro. II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002. v. II. p. 1-32.

31.
FAJARDO, J.; Ornelas, J. . Avaliação de Opções de IDI da BM&F. In: XXVI Encontro da ANPAD, 2002, Salvador. XXVI Encontro da ANPAD, 2002. v. I. p. 1-34.

32.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Lévy-Driven Stocks. In: XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002, Nova Friburgo. Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002. v. I. p. 1-14.

33.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles ; Ornelas, J. . Analizando a Utilização de distribuiçoes Hiperbolicas Generalizadas para o Calculo do Value at Risk. In: VIII Encontro COPPEAD de Administração, 2002, Rio de Janeiro. IX Encontro COPPEAD de Administração, 2002. v. I. p. 1-11.

34.
FAJARDO, J.; PÁSCOA, Mario ; ARAÚJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador, Bahia. XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001. v. 1. p. 111-132.

35.
FAJARDO, J.; PÁSCOA, Mario ; ARAÚJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. In: VI Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2001, Uruguai. VI Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2001.

36.
FAJARDO, J.; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mario . Arbitrage, Equlibrium and Endogenous Collateral. In: National Bureau for Economic Research General Equilibrium Congress, 2000, New York. NBER General Equilibrium Congress, 2000.

37.
FAJARDO, J.. Optimal Consumption and Investment with Lévy Processes. In: VIII World Congress of the Econometric Society, 2000, Seattle. World Congress of the Econometric Society, 2000.

38.
FAJARDO, J.; ARAUJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage, equilibrium and endogenous collateral. In: European Wokshop in General Equilibrium, 2000, Paris. Resumo de Trabalhos, 2000.

39.
FAJARDO, J.. Equilibrium in stochastic economies with incomplete financial markets. In: New Trends in economic theory, 1999, Bahia Blanca. Serie Seminarios Instituto Torcuato di Tella, 1999.

40.
FAJARDO, J.. Optimal consumption and investment with hyperbolic lévy motion. In: XXI Encontro da Sbe, 1999, Belem do Pará. Anais do XXI Encontro da Sbe, 1999. v. 1. p. 121-139.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
FAJARDO, J.. Pricing Derivatives on Two Lévy driven Stocks. In: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, ubatuba. Proceedings of the First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
FAJARDO, J.; PÁSCOA, Mario ; ARAÚJO, Aloisio . Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. In: 12th European Workshop on General Equilibrium, 2003, Bielefeld, DE. Proceedings of the 12th EWGET, 2003.

2.
FAJARDO, J.; Cajueiro, D. . Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion. In: VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena (LAWNP'03), 2003, Bahia. Proceedings of the VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena (LAWNP'03), 2003.

3.
FAJARDO, J.. Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets. In: XXVIII Meeting of the European Finance Association, 2001, Barcelona. XXVIII European Finance Association Meeting, 2001.

4.
FAJARDO, J.; ARAÚJO, Aloisio ; PÁSCOA, Mário . Arbitrage, Equilibrium and Endogenous Collateral. In: First World Congress of the Bachelier Association, 2000, Paris. First World Congress of the Bachelier Association, 2000.

5.
FAJARDO, J.; SCHUSCHNY, Andres ; SILVA, Andre . Processos de Lévy e o Mercado Brasileiro. In: 8ª Escola de Series Temporais e Econometria, 1999, Nova Friburgo. Resumos de trabalhos da VIII ESTE, 1999. v. I. p. 1-1.

Resumos publicados em anais de congressos (artigos)
1.
FAJARDO, J.;FAJARDO, J;Fajardo, José;Fajardo, Jos;Barbachan, José Fajardo2003FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Pricing Derivatives on Two Levy-Driven Stocks. Insurance: Mathematics and Economics, Holanda, v. 33, n.2, 2003.

Artigos aceitos para publicação
1.
Corcuera, J.M. ; FAJARDO, J ; NUNNO, G. . Kyle equilibrium under random price pressure.. Decisions in Economics and Finance (Testo Stampato), 2019.

Apresentações de Trabalho
1.
FAJARDO, J.; Corcuera, José Manuel ; SCHOUTENS, W. . Pricing of CoCo Bonds with Unexpected Write-Down Risk. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
FAJARDO, J. Coco Bond Unexpected Write-down: Pricing and Regulation. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.
FAJARDO, J; MORDECKI, Ernesto ; OLIVEIRA, F. . Skewed Lévy Models and Implied Volatility Skew. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.
FAJARDO, J.. Barrier and Power Style Contars with Lévy process: New Formulas and Applications. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.
Fajardo, Jos. Barrier and Power style Contracts under Lévy processes. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto ; OLIVEIRA, F. . Implied Volatility Smirk in Levy Markets. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.
FAJARDO, J.. Barrier Options Under Lévy Processes: An Alternative Short-Cut. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.
FAJARDO, J; DANTAS, M. M. . The Impact of Past Hyperinflation on Current Household Investment. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.
Fajardo, José. Implied volatility smirk under asymmetric dynamis. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.
Fajardo, José. Barrier Style Contracts under Lévy Processes: An Alternative Approach. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.
Fajardo, José; DANTAS, M. M. . The Impact of Past Hyperinflation on Current Investment Behavior. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

12.
FAJARDO, J. Volatilidade Implícita sob Dinâmicas Assimétricas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.
FAJARDO, J. Barrier options under Lévy processes: a simple short-cut. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

14.
FAJARDO, J. Barrier Options under Lévy Processes: A simple short-cut.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

15.
FAJARDO, J. The Impact of Past Hyperinflation on Current Household Investment. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

16.
FAJARDO, J; DANTAS, M. M. . The Impact of Past Hyperinflation on Current Investment Behavior. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

17.
FAJARDO, J; DANTAS, M. M. . The Impact of Past Hyperinflation on Current Investment Behavior. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

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Produção técnica
Assessoria e consultoria
1.
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2.
FAJARDO, J. Consultoria CAPES. 2013.

3.
Fajardo, José. Consultoria CNPq Ahdoc. 2013.

4.
FAJARDO, J. CNPq Consultoria Ad Hoc. 2011.

5.
FAJARDO, J.. CNPq Consultor Ad hoc. 2010.

6.
FAJARDO, J. CNPq consultoria Adhoc. 2010.

7.
FAJARDO, J. CNPq consultoria Adhoc. 2010.

8.
FAJARDO, J.. Consultor Ad hoc Bolsa PQ. 2007.

9.
FAJARDO, J.. Consultor Ad hoc Bolsa PQ. 2007.

10.
FAJARDO, J.. Banco Central do Brasil. 2004.

Trabalhos técnicos
1.
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2.
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3.
Barbachan, José Fajardo. Mathematical Reviews. 2018.

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5.
FAJARDO, J. Review of Derivatives Research. 2018.

6.
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7.
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9.
FAJARDO, J. Consultoria Ad hoc CNPq. 2018.

10.
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FAJARDO, J. Journal of Financial Intermediation. 2018.

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Fajardo, José. Consultoria Ad hoc CNPq. 2017.

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FAJARDO, J. Consultoria Adhoc CNPq. 2017.

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FAJARDO, J. Mathematical reviews. 2017.

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Fajardo, José. CNPq consultor ad hoc. 2016.

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Fajardo, José. CNPq consultoria Adhoc. 2016.

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Fajardo, Jos. Mathematical Reviews. 2016.

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Fajardo, José. Mathematical Reviews. 2015.

50.
FAJARDO, J.. Trens in mathematical economics. 2015.

51.
FAJARDO, J.. Latin American Business Review. 2015.

52.
Fajardo, José. CNPq parecer Adhoc bolsa PQ. 2015.

53.
Fajardo, José. CNPq parecer Adhoc bolsa PQ. 2015.

54.
FAJARDO, J.. Mathematical reviews. 2015.

55.
FAJARDO, J.. Mathematical reviews. 2015.

56.
FAJARDO, J.. Mathematical reviews. 2015.

57.
FAJARDO, J.. Journal of Economic Psychology. 2015.

58.
FAJARDO, J.. Journal of Economic Psychology. 2015.

59.
FAJARDO, J. Revista Brasileira de Economia. 2014.

60.
FAJARDO, J.. Economic Modelling. 2014.

61.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2014.

62.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2014.

63.
FAJARDO, J.. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics .. 2014.

64.
FAJARDO, J.. Brazilian Review of Econometrics. 2014.

65.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2014.

66.
FAJARDO, J.. Journal of Economic Psychology. 2014.

67.
FAJARDO, J. Quarterly review of Economics and Finance. 2014.

68.
FAJARDO, J. CNPq consultoria Adhoc. 2014.

69.
Fajardo, José. Journal of Banking and Finance. 2014.

70.
Fajardo, José. Journal of Economic Psychology. 2014.

71.
Fajardo, José. Mathematical Reviews. 2014.

72.
Fajardo, José. Journal of Banking and Finance. 2014.

73.
Fajardo, José. Journal of Banking and Finance. 2014.

74.
Fajardo, José. Consultoria CNPq Ahdoc. 2014.

75.
Fajardo, José. Consultoria CNPq Ahdoc. 2014.

76.
Fajardo, José. Latin American Business Review. 2014.

77.
FAJARDO, J. Parecer RAE. 2013.

78.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2013.

79.
FAJARDO, J. RBFin. 2013.

80.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2013.

81.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2013.

82.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2013.

83.
FAJARDO, J. J. Banking and Finance. 2013.

84.
FAJARDO, J. RBFin. 2013.

85.
FAJARDO, J. Computational Data and Statistical Analysis. 2012.

86.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2012.

87.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2012.

88.
FAJARDO, J. BALAS 2012. 2012.

89.
FAJARDO, J. Parecer de texto da FGV Economia Empresarial. 2012.

90.
FAJARDO, J. Empirical Economics. 2012.

91.
FAJARDO, J.. CNPq Consultor Ad hoc. 2012.

92.
FAJARDO, J.. CNPq Consultor Ad hoc. 2012.

93.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2012.

94.
FAJARDO, J.. Mathematical Finance. 2012.

95.
FAJARDO, J.. RBFin. 2012.

96.
FAJARDO, J.. CNPq Consultor adhoc. 2012.

97.
FAJARDO, J.. CNPq consultor adhoc. 2012.

98.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2012.

99.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2012.

100.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2011.

101.
FAJARDO, J. Revista BASE. 2011.

102.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2011.

103.
FAJARDO, J. CNPq Consultor Ad hoc. 2011.

104.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2011.

105.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2010.

106.
FAJARDO, J. Computational Data and Statistical Analysis. 2010.

107.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Finanças. 2010.

108.
FAJARDO, J.. Mathematical Reviews. 2010.

109.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2010.

110.
FAJARDO, J. Mathematical Reviews. 2010.

111.
FAJARDO, J. Revista Brasileira de Finanças. 2009.

112.
FAJARDO, J. Quantitative Finance. 2009.

113.
FAJARDO, J. CNPq concultor Ad hoc. 2009.

114.
FAJARDO, J. Quantitative Finance. 2009.

115.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Finanças. 2008.

116.
FAJARDO, J.. Journal of Mathematical Economics. 2007.

117.
FAJARDO, J.. ECOMEX. 2007.

118.
FAJARDO, J.. Portuguese Economic Journal. 2006.

119.
FAJARDO, J.. CNPq consultor Ad hoc. 2006.

120.
FAJARDO, J.. CNPq- Parecer projeto Universal. 2006.

121.
FAJARDO, J.. Mathematical Finance. 2006.

122.
FAJARDO, J.. Revista de Economia. 2006.

123.
FAJARDO, J.. Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo. 2006.

124.
FAJARDO, J.. International Journal of Systems Science. 2005.

125.
FAJARDO, J.. CNPQ- Consultor Ad hoc. 2005.

126.
FAJARDO, J.. CNPQ-Consultor Ad hoc. 2004.

127.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Economia. 2004.

128.
FAJARDO, J.. Estudos Econômicos. 2004.

129.
FAJARDO, J.. Estudos Econômicos. 2004.

130.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Finanças (parecer). 2003.

131.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Economia (parecer). 2003.

132.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Economia (Parecer). 2002.

133.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Econometria (parecer). 2002.

134.
FAJARDO, J.. Revista Brasileira de Economia (parecer). 2001.

135.
FAJARDO, J.. Brazilian Journal of Business Economics. 2000.

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia
1.
FAJARDO, J. O Tolo e seu dinheiro. 2009. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

2.
Fajardo, José. Os Bancos Médios tem Futuro. 2006. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

3.
Fajardo, José. Algo (Muito) Errado com os juros. 2005. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

4.
FAJARDO, J. Peso das Tarifas na Receita Quase dobra em Três anos. 2005. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

5.
FAJARDO, J; FONSECA, M. M. . Bancos se Concentram e ganham ainda mais. 2005. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

6.
FAJARDO, J.. Conta Corrente especial. 2005.


Demais tipos de produção técnica
1.
FAJARDO, J. Processos de Lévy em Finanças. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

2.
FAJARDO, J. Economia Financiera Avanzada. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

3.
FAJARDO, J. Gestão de Carteira. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

4.
FAJARDO, J. Metodos Computacionais em Financas. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

5.
FAJARDO, J.. Metodos Econometricos em Negócios. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

6.
FAJARDO, J.. Processos de Lévy em Finanças: Modelos e Implementação Númerica. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

7.
FAJARDO, J.. Finanças Corporativas e Derivativos. 2003. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

8.
FAJARDO, J.. Finanças II. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Demais trabalhos
1.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Skewness Premium with Lévy Processes. 2006 (Demais trabalhos relevantes) .

2.
FAJARDO, J.; CARMONA, Guilherme . Existence of Equilibirum in the Common Agnecy model with Adverse Selection. 2006 (Demais trabalhos relevantes) .

3.
FAJARDO, J.; FARIAS, Aquiles . Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. 2002 (Demais trabalhos relevantes) .

4.
FAJARDO, J.; Ornelas, J. . Precifição de Opções de IDI. 2002 (Demais trabalhos relevantes) .

5.
FAJARDO, J.; ORRILLO, J. . Unpunished Crimes in General equilibrium. 2002 (Demais trabalhos relevantes) .

6.
FAJARDO, J.. Probabilidade para Finanças. 2002 (Demais trabalhos relevantes) .

7.
FAJARDO, J.; MORDECKI, Ernesto . Pricing of Derivatives on two Levy-driven stocks. 2002 (Demais trabalhos relevantes) .



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
FAJARDO, J; NORDEN, L.; SILVA, R. B.. Participação em banca de Bruno Rodrigues Camargo. The Role of Search Frictions in the Access to Finance by Firms. 2018. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas.

2.
NORDEN, L.; Spargoli, F.; FAJARDO, J.. Participação em banca de Susana Xue Liu. Corporate Finance in Brazil: Evidence on Bank Lines of Credit. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas.

3.
FAJARDO, J; Novinski, R.; NASCIMENTO, F. O.. Participação em banca de Thiago Pereira de Sousa. AVALIAÇÃO DE PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR UTILIZANDO OPÇÕES REAIS. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

4.
FAJARDO, J.; Novinski, R.; VICENTE, Jose Valentim Machado. Participação em banca de IRIS BALDO DE CASTRO ANDREATTA. Impactos da Marcação a Mercado nos Fundos de Renda Fixa: Análise pelo Valor em Risco. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

5.
I, Kasznar; A. Figueiredo; FAJARDO, J.. Participação em banca de Ronaldo Aniceto. Uma Análise Historíca-Comparativa dos Modelos de Financiamento dos Emprendimentos Hidréletricos de Xingó e Santo Anotnio. 2011. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas.

6.
FAJARDO, J.; ORRILLO, J.; Leiva, W.. Participação em banca de Ana Luiza Oliveira Champloni. Despoupando o passado: o caso das hipotecas reversas. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília.

7.
FAJARDO, J.; VARGA, Gyorgy; VICENTE, Jose Valentim Machado. Participação em banca de NATASHA MATERA CALEGARI. EXTRAINDO O PRÊMIO DE RISCO DE TÍTULOS PÚBLICOS INDEXADOS À INFLAÇÃO. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado profissionalizante em Administração) - Grupo IBMEC.

8.
Luiz H. Braido; Mello Franco, Alfonso; FAJARDO, J. Participação em banca de Marcelo Castello Branco Sant'Anna. RETAIL COMPETITION AND SHELF SPACE ALLOCATION. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

9.
ALMEIDA, Caio Ibsen; VICENTE, Jose Valentim Machado; FAJARDO, J. Participação em banca de Rafael Moura Azevedo. Apreçamento Não Paramétrico de Derivativos de Renda Fixa Baseado em Teoria da Informação. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

10.
Ohashi, Alberto; FAJARDO, J; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves. Participação em banca de Andre Teruo Imamura. Pairs Trading: Uma análise Atráves do Vetor de Cointegração. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

11.
FAJARDO, J; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves. Participação em banca de Bruno Porto Pereira. Precificacao de Contratos Futuros nao Ferrosos. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

12.
FAJARDO, J; ORRILLO, J.; Leiva, W.. Participação em banca de Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante. Efeitos da Politica Monetaria e da Asimetria de Informacao na Concessao de Credito Imobiliario. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília.

13.
FAJARDO, J; Dias, M.; BONOMO, Marco. Participação em banca de Guilherme Julio Barbosa. Avaliacao de Opcoes Reais de Aprendizagem em Projetos de E&P, com Incerteza de Mercados e Incertezas Tecnicas. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.

14.
FAJARDO, J; BONOMO, Marco; La Rocque, E.. Participação em banca de Alessandra Augusta de Lima Gomes da Silva Souza. Sugestao para definicao do conceito de VaR para Corporacoes. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.

15.
FAJARDO, J.; DUARTE JR, Antonio; OLIVEIRA, Marco Antonio. Participação em banca de Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella. Risco de Liquidez-Uma Aplicação ao Mercado Financeiro Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

16.
FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; ARAÚJO, Carlos Hamilton Vasconcelos. Participação em banca de Roger Alan Marçal da Silva. Regras Monetárias, Expectativas de Mercado e Movimentos na Estrutura a Termo de Juros. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

17.
Valls Jr. Pedro; Marçal, Emerson; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; FAJARDO, J.. Participação em banca de Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds brasileiros:Aplicação de Modelo Econométrico com Parâmetros Variando no Tempo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

18.
Rossi, J. L.; BRITO, Ricardo; FAJARDO, J.. Participação em banca de Daniel Migliano de Azevedo. Análise dos Retornos Anormais no Curto Prazo das Emissões Primérias de Ações no Mercado Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

19.
FAJARDO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; MINARDI, A.. Participação em banca de Rodrigo Mariti Fraga. Apreçamento de Créditos de Carbono por meio de modelos Estocásticos: European Allowance units da segunda fase do European Union Emission. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

20.
FAJARDO, J.; BRITO, Ricardo; Rossi, J. L.. Participação em banca de Marcelo de Andrade Lourenção Freddi. Uma Análise de desempenho das ofertas públicas iniciais. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

21.
FAJARDO, J.; LIMA, Luiz Renato Regis de Oliveira; COSTA, Carlo Eugenio Ellery Lustosa da. Participação em banca de Bruno Flora Sales. Desenvolvimento de metodologia de rating Baseado no Modelo Ordered Probit. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.

22.
FAJARDO, J.; DUARTE, Antonio; MONTEZANO, Roberto. Participação em banca de Sandro Lopes da Costa Cupello. Uma Contribuição para a Avaliação do Sistema de Controles Internos em uma Intituição Financeira com Foco em Operações de Tesoureria. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

23.
FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; VICENTE, Jose Valentim Machado. Participação em banca de Horácio Moreira Dias Júnior. Utilizando o Filtro de Kalman para Estimar o Prêmio pela Maturidade da Estrutura a Termo Brasileira. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

24.
FAJARDO, J.; COSTA, Carlos Eugenio Ellery da; BONOMO, Marco. Participação em banca de Camila Rossi Vianna de Souza. Avaliando Questionários de Risco e O Comportamentodo Investidor sobre a Ótica de Behavioural Finance. 2005. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas.

25.
FAJARDO, J.; FERNANDES, Cristiano; VEIGA, Álvaro. Participação em banca de Raphael Pimentel de Oliveira Cruz. estimação e previsão de modelos de volatilidade Volatilidade estocástica via verosimilhança de monte carlo. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

26.
FAJARDO, J.; KLOECKNER, Gilberto de Oliveira; PORTUGAL, Marcelo Savino. Participação em banca de Fabio Henrique Cazeiro de Mayrinck. Testando o Dividend Discounted Model com Ações Brasileiras. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

27.
FAJARDO, J.; TEIXEIRA, Arilton; ALMEIDA, Denizart. Participação em banca de Wagner Montoro Junior. Medindo Eficiência de Custos no Setor de Distribuição de Energia Elétrica Brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

28.
FAJARDO, J.; MONTEZANO, Robero; PEREZ, Luis. Participação em banca de Mauro Fernando Aguiar da Silva. Avaliação de Investimento por Opções Reais :O Caso da Companhia Siderúrgica de Tubarão. 2004. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.

29.
FAJARDO, J.; BRITO, Ricardo; LEAL, R.. Participação em banca de Monica Ramos Lima. Fatores Determinantes na estrutura de Capital das empresas Brasileiras de Capital Aberto. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

30.
FAJARDO, J.; BRITO, Ricardo; FERREIRA, Daniel. Participação em banca de Júlio Cesar Guilherme da Silva. Testando as Previões de Trade-Off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.

31.
FAJARDO, J.; VARGA, Gyorgy; MONTEZANO, Robero. Participação em banca de Anselmo José Carmo Santos negrão. Value at Risk e Extreme Value Theory para o Mercado de Cãmbio Brasileiro. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

32.
FAJARDO, J.; DUARTE, Antonio; MORENO, R.. Participação em banca de Alexandre ferreira liberato. A Flutuação do Nível de Significância das Margens Cobradas em Contratos Futuros no Brasil no Peíodo de Julho de 1994 à Dezembro de 2002. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

33.
FAJARDO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; LIMA, Luiz Renato Regis de Oliveira. Participação em banca de Luis Gustav alves. Modelos de Volatilidade Aplicados ao IBOVESPA e ao dólar comercial de 1995 a 2003. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

34.
FAJARDO, J.; COUTINHO, Paulo; TANNURI, Maria Eduarda. Participação em banca de Simone Juhasz Silva. AS INTERAÇÕES DINÂMICAS ENTRE O MERCADO FINANCEIRO E AS VARIÁVEIS MACROECONOMICAS REAIS: CASO DO BRASIL PÓS-ESTABILIZAÇÃO. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.

Teses de doutorado
1.
MONTEIRO, P. K.; CAVALCANTI, R.; CUNHA, Alexandre; BERTOLAI, J. D. P.; Fajardo, José. Participação em banca de Fernando Antônio de Barros Júnior. Essays on Monetary Theory. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

2.
UTZET, F.; VIVES, J.; ALOS, E.; NUALART, E.; FAJARDO, J.. Participação em banca de Gergely Farkas. Applications of Stochastic calculus in economy and statistics: Extensions of the Kyle-Back model. Ambit processes and power variation. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado na Universidade de Barcelona) - Universitat de Barcelona.

3.
Valls Jr. Pedro; Marçal, Emerson; MEDEIROS, M. C.; MERGULHAO, J. M.; Fajardo, José. Participação em banca de Marília Gabriela Elias Da Silva. Análise Empírica das Cotações e Transações Intradiárias da Petrobrás Utilizando Dados Irregularmente Espaçados. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

4.
FAJARDO, J; COUTINHO, Paulo; Leiva, W.; ORRILLO, J.; Sosa, W.; SILVA FILHO, O. C.. Participação em banca de Franklin Gamboa Riveros. Efeitos de Inovação Tecnológica sobre o Estoque Ótimo de Capital e a Mão de Obra no Vintage Capital Model de Ramsey. 2012. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

5.
ORRILLO, J.; Leiva, W.; J.A. Divino; FAJARDO, J.. Participação em banca de Jaimilton Vogado de Carvalho. Dois Ensaios em uma Economia Empresarial: Mercados Incompletos e taxas de Default, Colateral e informação assimétrica. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

6.
FAJARDO, J; ARAÚJO, Aloisio; Luiz H. Braido; Novinski, R.; Martinez, J. M.. Participação em banca de Susan Schommer. Computing General Equilibrium wth Incomplete Markets and Default. 2008. Tese (Doutorado em Economia MAtematica) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

7.
FAJARDO, J.; COUTINHO, Paulo; RESENDE, José Guilherme Lara; PIANTO, Maria Eduarda Tannuri. Participação em banca de Aquiles Rocha de Farias. Modelando Descontinuidades em Modelando Descontinuidades em Finanças usando Distribuições Hiperbolicas Generalizadas. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

8.
FAJARDO, J.; PÁSCOA, Mario; MOREIRA, H.; CARMONA, Guilherme; BARROS, P. P.; SEGHIR, A.. Participação em banca de Nuno Miguel Teles Gouveia. General Equilibrium under Asymmetric Information, in an Economy with Indexed Assets and Default Penalties. 2003. Tese (Doutorado em Doutorato em Economia) - Universidade Nova de Lisboa.

9.
FAJARDO, J.; YONEYAMA, T.; HEMERLY, Elder Moreira; KAWAKAMI, Roberto; VAL, J. B. R.. Participação em banca de Daniel Oliveira Cajueiro. Optimum Stochastic Control of Jumping Markov Parameter Processes with Applications to Finance. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Qualificações de Doutorado
1.
AQUINO, A. C. B.; CARDOSO, R. L.; CALDIERARO, F.; LAVARDA, E.; FAJARDO, J. Participação em banca de RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE. Essays on Financial Decision Making by Firms and Individuals. 2018.

2.
FAJARDO, J.; HEMERLY, Elder Moreira; KAWAKAMI, Roberto. Participação em banca de Daniel Oliveira Cajueiro. Contributions to the Optimal Stochastic Control of Jump Parameter. 2002. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
CUNHA, Alexandre; FAJARDO, J. Participação em banca de Katherina Vellozo Fernendes Braga.Ciclos Economicos Regionais- o caso do setor de comercio no Brasil de 1985-2004. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

2.
FAJARDO, J; OZÓRIO, Luiz de Magalhães. Participação em banca de Higor Resende do Monte.Valorazao: Petrobras. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

3.
PESSOA, M. S.; FAJARDO, J.. Participação em banca de Débora Fernandes Bellinghini.Finanças Comportamentais: Uma análise do efeito janeiro no mercado acionário Brasileiro. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

4.
FAJARDO, J.; OZÓRIO, Luiz de Magalhães. Participação em banca de Natasha Matera Calegari.Leasing: uma estrátegia de negócio. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

5.
FAJARDO, J.; CUNHA, Alexandre; SAMPAIO, Antonio Assumpção. Participação em banca de Thiago Rodrigues Cabral.Análise do Sistema de metas de inflação- Acompanhamento da trajetória do índice IPCA - 1999 à 2004. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

6.
FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho. Participação em banca de Renan Mitsuhiro Funatsu.A Matriz de Correlação e a Volatilidade do Mercado. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

7.
FAJARDO, J.; GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho. Participação em banca de Maurício Juncá Bernardo.Estudo Empírico sobre o Trade-Off Riscox Retorno segundo a Teoria de Markowitz. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

8.
FAJARDO, J.; FERNANDES, Cristiano; ALMEIDA, Caio Ibsen de. Participação em banca de BERNARDO DE CARVALHO MERES.Probabilidade de Default e Recovery Value Implícitos de Títulos Soberanos. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

9.
FAJARDO, J.; DUARTE JR, Antonio; ALMEIDA, Caio Ibsen. Participação em banca de Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella.Implementação de um Sistema de Risco para Ativos do Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

10.
FAJARDO, J.; DUARTE JR, Antonio; ALMEIDA, Caio Ibsen de. Participação em banca de Ricardo Alves Mendonça.Hedge òtimo através do Uso de Opções e Futur no Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

11.
FAJARDO, J.; ASSUMPÇÃO, Antonio; CUNHA, Alexandre. Participação em banca de Marcelo de Roda Ambra.A Crise Asiática. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

12.
FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Antônina Alves Barbosa.Uma Análise Econômica da Criminalidade no D.F na Década de 90. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

13.
FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de João Batista Machado Jr..O Sistema Bancário Brasileiro e a Regulação Prudencial. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

14.
FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Patrícia Franco.Os Impactos da Privatização sobre a Performance Econômica: O caso do setor siderúrgico. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

15.
FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Saulo T. R. B. da Silva.A Regulação do Setor de Telecomunicação: A Influência da Autoridade Reguladora no Estabelecimento das Tarifas Finais ao Consumidor. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

16.
FAJARDO, J.; MATTOS, César Costa Alves de; RIBEIRO, Márcio Bruno. Participação em banca de Elene Maria.Os Impactos as Privatizações no Setor Brasileiro de Fertilizantes. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

17.
FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Ana Carolina Rabelo de Araújo.A Evolução do E-Commerce no Brasil. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

18.
FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Andréia Nívea Ferreira.O Processo de Fusão da AMBEV: Uma análise para a Estrutura de Mercado do Distrito Federal. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

19.
FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Cláudia Alexandra da Silva da Nóbrega.A Evolução das Políticas Educacionais no Brasil. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

20.
FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de José Alexandre Alves.Crise Energética Brasileira: A falta de crescimento na oferta de Energia. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

21.
FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Marcos Póvoa Braule Pinto.Patentes e Crescimento: Um Estudo de Causalidade para o Brasil. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.

22.
FAJARDO, J.; MENDONÇA, Elvino Carvalho; LOUREIRO, Paulo Roberto. Participação em banca de Sintia das Neves Barbosa.A Política Industrial Brasileira: Uma Análise à Luz da Produtividade. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
OLIVEIRA, Marco Antonio; BAIDYA, T. K. N.; ZOTES, L. P.; FAJARDO, J; FONSECA, M. A. R.. Concurso Público para provimento de vaga Professor Adjunto A. 2018. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2.
Souza, Max; Lachtermacher, G.; Magalhães, U.; FAJARDO, J; Santacruz, R.. Concurso para Professor Adjunto DE na área de Finanças. 2009. Universidade Federal Fluminense.

Outras participações
1.
FAJARDO, J. Prêmio de Melhores Trabalhos para Discussão do Banco Central do Brasil 2018. 2018. Banco Central.

2.
BEHR, P.; NORDEN, L.; FAJARDO, J. International Conference on Banking and Economic Development. 2018. Fundação Getúlio Vargas.

3.
FAJARDO, J. Prêmio de Melhores Trabalhos para Discussão 2017. 2017. Banco Central.

4.
ARAUJO, Aloisio; MOREIRA, H.; BRAIDO, L.; Fajardo, José. membro do progam committee do PET 2016 (Association for Public and Economic Theory). 2016. Fundação Getúlio Vargas.

5.
FAJARDO, J. Prêmio de Melhores Trabalhos para Discussão do Banco Central do Brasil 2016. 2016. Banco Central.

6.
CAMPELLO, M.; NOVAES, W.; DREXLER, A.; GROPP, R.; LAEVEN, L.; NORDEN, L.; ONGENA, S.; PERIA, M. S. M.; FAJARDO, J. Conference Banking in Emerging Economies: Recent Trends and Developments. 2015. Fundação Getúlio Vargas.

7.
FAJARDO, J.. Parecerista da EBEFin área Risco e Derevativos. 2014. Sociedade Brasileira de Finanças.

8.
FAJARDO, J.. LAMES. 2014. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

9.
Fajardo, José. BALAS 2013. 2013. Universidad ESAN.

10.
FAJARDO, J. Fórum ADVANCES IN BEHAVIORAL FINANCE IN THE LAST DECADE. 2013. Fundação Getúlio Vargas.

11.
BEHR, P.; GARAY, U.; FAJARDO, J.. CLADEA 2013. 2013. Fundação Getúlio Vargas.

12.
FAJARDO, J; GIOVANETTI, B.. Premio Melhor artigo em Finanças XXXV Encontro da SBE. 2013.

13.
FAJARDO, J. Parecerista EBEFIN area Derivativos e Risco. 2012. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

14.
FAJARDO, J.. BALAS 2012. 2012. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

15.
CARVALHO, A. G.; MERGULHAO, J. M.; FAJARDO, J.. XXXIV Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria. 2012. Sociedade Brasileira de Econometria.

16.
CARVALHO, A. G.; MERGULHAO, J. M.; Rodriguez, M.; GIOVANNETTI, B.; FAJARDO, J.. Comite do Melhor artigo em Finanças do 34 EBE. 2012. Sociedade Brasileira de Econometria.

17.
LAUIRNI, M.; Lund, B.; R. de Losso; FAJARDO, J.. Premio ANBIMA de Renda Fixa. 2011. Sociedade Brasileira de Finanças.

18.
FAJARDO, J. membro do comite de seleÇão do European Financial Management Association Meeting. 2010. UNIVERSITY OF AARHUS.

19.
GUILLÉN, Osmani Texeira de Carvalho; Medeiros M.; Hotta, L. K.; FAJARDO, J.. Premio ANBIMA de Renda Fixa. 2010. Sociedade Brasileira de Finanças.

20.
FAJARDO, J. Parecerista EBEFIN area de Derivativos e Risco. 2009. Sociedade Brasileira de Finanças.

21.
FAJARDO, J.. LAMES. 2008. Fundação Getúlio Vargas.

22.
FAJARDO, J.. Parecerista da área de Riscos e Derivativos SBFIN. 2007. Sociedade Brasileira de Finanças.

23.
FAJARDO, J.. BALAS. 2006. Universidad San Ignacio de Loyola.

24.
FAJARDO, J.. Parecerista área de Riscos e Derivativos- SBFIN 2006. 2006. Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

25.
FAJARDO, J.. III Jornada de Estudos de Casos da Pequena Empresa. 2005. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

26.
FAJARDO, J.. ENANPAD. 2005. Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

27.
FAJARDO, J.; MARTÍNEZ, Juan Pablo Torrez; ARAUJO, Jorge Paulo. Membro do Comite de seleção dos trabalhos na área de Teoria Econômica e Economia Matemática do XXV Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria. 2003. Faculdades Ibmec, Departamento de Economia.

28.
FAJARDO, J.. Membro do Comité de seleção dos trabalhos da área de finanças do XXXVIII LADEA. 2003. Universidad San Ignacio de Loyola.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
10th World Congress Bachelier Finance Society. Pricing of CoCo Bonds with Unexpected Write-Down Risk. 2018. (Congresso).

2.
Barcelona Workshop on Mathematical Finance.Skewed Lévy Process and Implied Volatility Skew. 2017. (Oficina).

3.
European Winter Meeting of the Econometric Society. 2017. (Encontro).

4.
16th SAET Conference on Current Trends in Economics. Barrier and Power style Contracts under Lévy processes. 2016. (Congresso).

5.
EBFIN 2016. 2016. (Encontro).

6.
15 Encontro da sociedade brasileira de finanças.Implied Volatility Smirk in Levy markets. 2015. (Encontro).

7.
Financial Econometrics: Challenges and directions for Future Researchrch. 2015. (Oficina).

8.
3rd ECONOFIS. Implied Volatility Smirk with Asymmetric Dynamics. 2014. (Congresso).

9.
8th World Congree of the Bachelier Finance Society. Barrier Options Under Lévy Processes: An Alternative Short-Cut. 2014. (Congresso).

10.
LACEA-LAMES ANNUAL MEETING.The Impact of Past Hyperinflation on Current Investment behavior. 2014. (Encontro).

11.
Workshop on Game Theory. 2014. (Oficina).

12.
XXXVI encontro da SBE.Barrier Style Contracts under Lévy Processes: An Alternative Approach. 2014. (Encontro).

13.
Ars Conjectandi: A celebration of 300 years of stochastics. 2013. (Outra).

14.
IV Semana de Atuária e Estatística.Volatilidade Implícita sob Dinâmicas Assimétricas. 2013. (Outra).

15.
Vale/EPGE 3rd Global Conference Business Cycles. 2013. (Outra).

16.
Workshop: Economics of Science and Innovation. 2013. (Oficina).

17.
Workshop: Time Series Analysis in Macro and Finance. 2013. (Oficina).

18.
XXXV Encontro da SBE.The Effects of Past Hyperinflation on Current Investment Behavior. 2013. (Encontro).

19.
12th Society for the Advancement of Economic Theory Conference. Effectiveness of Additional Enforcement Mechanisms with Collateral Requirements. 2012. (Congresso).

20.
7th World Congress of the Bachelier Finance Society. Absence of Symmetry and Implied Volatility Smirk. 2012. (Congresso).

21.
7th World Congress of the Bachelier Finance Society. Stochastic Volatility. 2012. (Congresso).

22.
Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run.Discussion of "Understanding Equity Option Prices". 2012. (Outra).

23.
II Jornada Internacional de Probabilidad y Estadística. Processos de Levy en Finanzas. 2012. (Congresso).

24.
IMPA 60 anos. 2012. (Congresso).

25.
Latin American Meeting of The Econometric Society.A New Factor to Explain Implied Volatility Smirk. 2012. (Encontro).

26.
The Economics and Econometrics of Commodity Prices. 2012. (Seminário).

27.
Fourth Annual Meeting of The Society for Financial Econometrics. 2011. (Encontro).

28.
V LUBRAFIN.Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2011. (Encontro).

29.
Western Finance Association 2011 Meeting. 2011. (Encontro).

30.
10th World Congress of the Econometric Society. SKEWNESS MEASURES AND IMPLIED VOLATILITY SKEW. 2010. (Congresso).

31.
Analysis, Stochastics and Application 2010.Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Encontro).

32.
Fifth AMAMEF. Absence of Symmetry and Implied Volatility Skew. 2010. (Congresso).

33.
Financial Economics in Rio. 2010. (Outra).

34.
Workshop onAmbit processes, non-semimartingales and applications. 2010. (Oficina).

35.
X Encontro da Sociedade Brasielira de Finanças. 2010. (Encontro).

36.
XXXII Encontro Brasileiro de Econometria.Skewness Measures and Implied Volatility Skew. 2010. (Encontro).

37.
27mo Coloquio Brasileiro de Matemáticas. Optimal Insider Trading with Law Penalties. 2009. (Congresso).

38.
IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças.Optimal Insider Strategy with Law Penalties. 2009. (Encontro).

39.
Statistical Inference for Lévy Processes with Application to Finance. 2009. (Oficina).

40.
Workshop on Lévy processes.Skewness in Lévy Markets. 2009. (Oficina).

41.
Second General Equilibrium Workshop in Rio. 2008. (Oficina).

42.
Workshop on Numerical Methods in American and Bermudan Otions. 2008. (Oficina).

43.
International Mathematical Conference in honour to the 90 Anniversary of PUCP. Existence of equilibirum in Common Agency Models with Adverse Selection. 2007. (Congresso).

44.
LatinAmerican Meeting of The Econometric Society.Existence of Equilibrium in the Common Agency Model with Adverse Selection. 2007. (Encontro).

45.
VII EBFIN.Skewness Prewmium With Lévy Markets. 2007. (Encontro).

46.
Workshop on Princing and Asymmetric Information. Workshop on Insiders and Information. 2007. (Congresso).

47.
XXII Jornadas Anuales de Economia.Existence of Equilibrium in Common Agency Models with Adverse Selection. 2007. (Outra).

48.
XXIX Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria.Skewness Premium with Lévy processes. 2007. (Encontro).

49.
1st EIF.Skewness Premium with Levy processes. 2006. (Outra).

50.
ASSET 2006. ASSET. 2006. (Congresso).

51.
EWGET 2006. 2006. (Encontro).

52.
IV World Congress of Bachelier Finance Society. IV World Congress of Bachelier Finance Society. 2006. (Congresso).

53.
Workshop on financial Modelling with Jumps. AMAMEF Workshop on Financial Modelling with Jumps. 2006. (Congresso).

54.
Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo.Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo. 2006. (Oficina).

55.
XXVIII EBE.Existence of Equilibrium in Common Agency Games with Adverse Selection. 2006. (Encontro).

56.
V Congresso Internacional de FInanzas. V Congresso Internacional de FInanzas. 2005. (Congresso).

57.
V EBFIN.Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy processes. 2005. (Encontro).

58.
XXVII EBE.Duality and Derivative Pricing with Time-Changed Lévy processes. 2005. (Encontro).

59.
LAMES. Endogenous Collateral. 2004. (Congresso).

60.
NorthAmerican Winter Meeting of The Econometric Society. Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. 2004. (Congresso).

61.
Seminário Economia Bancária e Crédito. 2004. (Seminário).

62.
Third World Congress of The Bachelier Finance Society. Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes. 2004. (Congresso).

63.
Workshop in Public Economics and economic Theory. 2004. (Oficina).

64.
24 Coloquio Brasileiro de Matemática.Dual and Symmetric Markets. 2003. (Outra).

65.
3 Congresso da Sociedade Brasileira de Finanças. Put Call Duality and Symmetry. 2003. (Congresso).

66.
Seventh International Congress on Insurance : Mathematics and Economics. Pricing Derivatives on Two Lévy Driven stocks. 2003. (Congresso).

67.
SIXTH CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS. Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibirum. 2003. (Congresso).

68.
XXV EBE. Endogenous Collateral. 2003. (Congresso).

69.
II Encontro Brasileiro de Finanças. Pricing Derivatives on two lévy-Driven Stocks. 2002. (Congresso).

70.
II Encontro Brasileiro de Finanças. Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data. 2002. (Congresso).

71.
IX Congresso COPPEAD de Administração. Analisando a Utilização de Distribuições Hiperbólicas Generalizadas para o Cálculo de Value at Risk. 2002. (Congresso).

72.
Workshop onFinancial Markets: Mathematical, Statistical and Economic Analysis.Pricing of Derivatives on Two Levy-Driven Stocks. 2002. (Outra).

73.
Workshop on Mathematical Economics.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-sales. 2002. (Outra).

74.
XIX LatinAmerican Meeting of the Econometric Society. Pricing of Derivarives on two lévy-driven stocks. 2002. (Congresso).

75.
XXIV Econtro Brasileiro de Econometria. Pricing of Derivatives on Two Lévy-Driven Stocks. 2002. (Congresso).

76.
XXVI Encontro da Anpad. Avaliação de Opções de IDI da BM&F. 2002. (Congresso).

77.
LVI European Meeting of the Econometric Society.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium Without Bounded Short-Sales.. 2001. (Encontro).

78.
VI Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) Meeting.Endogenous Collateral: arbitrage and equilibrium without Bounded Short-Sales.. 2001. (Encontro).

79.
XVIII Latin American Meeting of the Econometric Society. Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets.. 2001. (Congresso).

80.
XXIII Coloquio Brasileiro de Matemática.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-Sales. 2001. (Outra).

81.
XXIII Encontro Brasileiro de Econometria.Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short-sale. 2001. (Encontro).

82.
XXVIII Meeting of the European Finance Association..Arbitrage and Equilibrium in CMO Markets. 2001. (Encontro).

83.
ational Bureau for Economic Research General Equilibrium Congress. Arbitrage, Equilibrium and Endogenous Collateral. 2000. (Congresso).

84.
European Workshop on General Equilibrium Theory.Arbitrage, Equilibrium and Endogenous Collateral. 2000. (Outra).

85.
First World Congress of the Bachelier Finance Association. Arbitrage , Equilibrium and Endogenous Collateral. 2000. (Congresso).

86.
VIII World Congresss of the Econometric Society. Optimal Consumption and Investment with Lévy processes. 2000. (Congresso).

87.
VII Meeting of the German Finance Association..Arbitrage and Pricing with Collateral. 2000. (Encontro).

88.
I congress in new trends in Economic Theory. Equilibrium in Stochastic Economies with Incomplete Financial Markets.. 1999. (Congresso).

89.
VIII Escola Brasileira de Series Temporais e Econometria..Processos de Lévy e o Mercado Brasileiro.. 1999. (Outra).

90.
XXI Encontro Brasileiro de Econometria.Optimal Consumption and Investment with Hiperbolic Lévy Motion.. 1999. (Encontro).

91.
School on The mathematics of Economics.School on The Mathematics of Economics. 1998. (Outra).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Fajardo, José. XVII Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. (Congresso).

2.
Fajardo, José. membro do comite cientifico PET 2016. 2016. (Congresso).

3.
Fajardo, José. Sessao Security Design and Derivative Pricing, SAET. 2016. (Outro).

4.
FAJARDO, J. membro do Comite Cientifico do LAMES 2014. 2014. (Congresso).

5.
Fajardo, José. Memebro do comite cientifico 13º Encontro Brasileiro de Finanças. 2013. (Congresso).

6.
FAJARDO, J.. XI Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças. 2011. (Congresso).

7.
FAJARDO, J.. VIII ENCONTRO DA SOCIEDAD BRASILEIRA DE FINANÇAS. 2008. (Congresso).

8.
FAJARDO, J.. Economia e Comportamento Humano. 2005. (Outro).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Layla Mendes. The Welfare Impacts of CoCo Bonds Issue. Início: 2017. Tese (Doutorado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Rodrigo Donini. STATE EQUITY OWNERSHIP AND THE EXPENSES IN R&D: A PANEL DATA ANLYSIS. 2017. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

2.
Layla Mendes. Two Essays on Contingent Convertible Bonds and their Impacts on Future Financial Crises. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

3.
Fernando Cortezi. Knowledge Disclosure as a Weapon in Technological Change Battles ? Straight Shot or Backfire?. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

4.
Manuela Moura Dantas. The Impact of Past Hyperinflation on Current Household Investment Behavior. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

5.
JULIA VASSALO MAIA DA COSTA. O Comportamento das Ações na data Ex-Dividendos e o Efeito Clientela no Mercado Acionário Brasileiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

6.
Rodrigo Luis Eboli. Selecionar fundos por alpha agrega valor? Um estudo para a indústria de fundos hedge brasileira. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

7.
Marcelo Ladeira Fialho. Os Três Fatores de Fama e French, Ciclo de Negócios e Inflação no Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

8.
Rafael Augusto Pereira. Efeitos Sazonais no Mercado de Capitais Brasileiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

9.
Sandra Blanco. As determinantes do Perfil da Investidora no Mercado Financeiro Brasileiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

10.
Luis Guedes Ferreira Costa. IPOs No Brasil e Excesso de Reação. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

11.
Marcelo de Souza Sobreira. Aplicação da Teoria do Prospecto nos Bancos Brasileiros: Agregando Valor para a Carteira de Investimento de um fundo de pensão. 2007. 67 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

12.
André Pompeu do Amaral Mendes. Otimização da Relação Risco e Retorno na Seleção de projetos de Investimento em Ambiente Sujeito a Restrições. 2007. 67 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

13.
Roney leon. Derivativos de Energia e Clima. 2006. 60 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

14.
Renato Aguiar. Eficiência e Excesso de Reação do Mercado Brasileiro. 2006. 50 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

15.
Eduardo Abrão. Uma visão geral dos Derivativos de Crédito e suas aplicações no Hedging de carteiras. 2006. 75 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

16.
Ednei Souza Zampese. TENDÊNCIAS CONTRÁRIAS E REAÇÃO EXAGERADA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. 2006. 101 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

17.
Alexandre Ulm Freitas. Avaliando o Comportamento do Gestor Especialista em Ações sob a Ótica de Behavioral Finance. 2006. 47 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

18.
Marcella Alho. índices de governancça corporativ: Quais são os determinanates?. 2006. 52 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

19.
Felipe Frota Abreu. A Influencia de Fatores Macroeconômicos no Mercado Acionário Brasileiro. 2005. 45 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

20.
Luiz Guilherme Marques. Análise de Estilo no Mercado Brasileiro. 2005. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado de Administração) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Coorientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

21.
Tiago de Amorim Bueno Vieira. Sistema ABC-EVA Integrados como Ferramentas de Gestão. 2005. 59 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

22.
Gunnar Gonzalez Pimentel. Custo do Capital e Retorno do Investimento Corporativo no Brasil. 2005. 51 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

23.
Marcos Leandro Mendonça Moreira. Fatores Determinantes da Duração da Dívida Corporativa do Brasil. 2005. 38 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

24.
Reinaldo Barros. Relações entre Put e Call e suas Implicações. 2004. 55 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

25.
Paulo Bittencourt. Valor e Efeitos de Incentivo das Opções Executivas Indexadas. 2004. 41 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

26.
Hugo Azevedo. Apreçamento de Derivativos Bidimensionais. 2003. 50 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

27.
Marcelo Maciel Fonseca. Concentração Bancária Brasileira: Uma análise Microeconômica. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

28.
Leonardo Calenda di Tavani. CAPM com um carteira sintetica do PIB. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

29.
Rodrigo Moreira. A Lei de Falências: Impactos na Concessão de Crédito a Empresas de Medio Porte. 2003. 70 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

30.
José Borges da Conceição. Modelo de Precificação de Companhia de Saneamento Básico. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

31.
Aquiles Rocha de Farias. As Distribuções Generalizadas Hiperbolicas: Aplicações a Ativos Brasileiros. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

32.
José Renato Ornelas Haas. Avaliação de Opções de IDI da BM&F. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

33.
André Maurício Ruiz Diaz. Fatos Estilizados dos Retornos de Ativos brasileiros. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

34.
Dimitrios Hadjnicolau. Análise da taxa de desconto usada nas privatizações do sétor siderurgico. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

35.
JOÃO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA. NOVO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO : MUDANÇAS E DIMINUIÇÃO DO RISCO SISTÊMICO. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

36.
Edson Soares Carareto. Estimando e Avaliando a Estabilidade do Beta em Cinco Empresas após o Plano Real. 2002. Dissertação - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

Tese de doutorado
1.
Andrés Sosa. Modelos estocasticos en tasas de inter´es y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay. 2018. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidad de la Republica Uruguay, . Coorientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

2.
Aquiles Rocha de Farias. Modelando Descontinuidades em Finanças usando Distribuições Hiperbólicas Genealizadas. 2006. 131 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília, . Coorientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Kevin Watanabe. Contratos Contingentes Conversiveis no Brasil. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

2.
Victor Penelas. Governança Corporativa: Influencia do Disclosure de Remuneração do Conselho de Administração no Valor da Empresa. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

3.
Marcos Vidal. Mercado de Precátorios no Brasil. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

4.
GABRIEL AFONSO L. ALVES DE OLIVEIRA. Causalidade entre o Petróleo e Commodities Agrícolas. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

5.
Ricardo Pedroso. O Método Pairs Trading Market Neutral. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

6.
Felipe Gomes. Processo de Meixner: Teoria e AplicaÇão ao Mercado Brasileiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

7.
PEDRO HENRIQUE VARANDA TEIXEIRA. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

8.
Mariana Omari Romani. O Grau de Investimento no Brasil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em administracao) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

9.
Luiz Arthur Monteiro de Barros Carneiro. VaR e Backtesting para uma Carteira de Ações Brasileira. 2005. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

10.
Yan Michel Sauer Eisenberg. Mercado de Câmbio e Derivativos no Brasil. 2005. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

11.
William Wu. Arbitragem em Fusões e Adquisições. 2005. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

12.
Albert Saadia. Capital de Risco no Brasil. 2005. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

13.
Gustavo Harkowsky Gomes de Paiva. Estrátegias no Mercado de Opções. 2005. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

14.
Ana Luisa de Carvalho Reis. Fundos de Investimentos Imobiliários: A Securitização e A Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 2005. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

15.
Fabio Camarinha Botafogo da Fonseca. Eficiência no Mercado de Capitais Brasileiro. 2005. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

16.
Osaná Klingelhefer de Arújo Almeida. Boas Práticas de Governança Corporativa. 2005. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

17.
Antonio Raphael Menegassi Dias de macedo. Governança Corporativa e Prêmio de Controle. 2005. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

18.
Leonardo Miceli. Taxa de Câmbio e Risco país: Uma Medida de Sincronia. 2004. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

19.
Marcelo Covo. Opções Bidimensionais: Futuro de DI vs IGP-M. 2004. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

20.
Bruno Barreto Machado. Estudo de Oportunidades de Operações de Spread no Mercado à vista de ações Brasileiro: BOVESPA. 2004. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdades Ibmec, Departamento de Economia. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

21.
João Garcia. Derivativos de Crédito. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

22.
Raphael Pinho. Backtesting: Validação de Modelos de Risco. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

23.
JULIANA CRISTINA BANDEIRA FAGUNDES LEMOS. A SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA BRASILEIRA. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

24.
Júlio César Bernardes Amorim. A Importância das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Desenvolvimento do Brasil no período de 1985 a 2002. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.

25.
Eliana Laureano de Oliveira. POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA: BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Curso Economia) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: José Santiago Fajardo Barbachan.



Outras informações relevantes


Bolsista FAPERJ- PRONEX-E-26/171.193/2003
(27/11/2006)
Diretor da Sociedade Brasileira de FInanças 08\2009-07\2011
Diretor de Publicações da Sociedade Brasileira de Finanças 08\2011-07\2013 
Presidente da Sociedade Brasileira de Finanças 2015-2017



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