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Vladimir Belitsky
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

Possui graduação em Fisica e Matematica (1983) e Mestrado em Probabilidade (1984), ambos pela Universidade Estadual de Vilnius, e doutorado em Matematica Aplicada (1991) pelo Instituto Tecnologico de Israel. Atualmente é professor associado do Departamento de Estatistica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Trabalha nas áreas de Probabilidade e Estatística, com ênfase em seguintes tópicos: modelagem de formação e dinâmica de preços, análise de mercados acionários, análise de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional, precificacao de derivativos financeiros.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 28/09/2011
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/0850850150348845
Dados pessoais
NomeVladimir Belitsky
Nome em citações bibliográficasBELITSKY, V.
SexoMasculino
Endereço profissionalUniversidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.
Rua do Matao, 1010
Cidade Universitaria
05508-090 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 30916129 Fax: (11) 38144135
URL da Homepage: http://www.ime.usp.br/~belitsky/

Formação acadêmica/Titulação
2002Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Sistemas de partículas interagentes pela regra de exclusão e suas aplicações, Ano de obtenção: 2002.
Palavras-chave: Annihilating Two-Particle Reaction; Cellular Automata; Exclusion Process; Interacting Particle Systems; Modelos de transito.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Processos Estocásticos Especiais.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Sistemas de Partículas Interagentes.
1991 - 1993Pós-Doutorado .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ,FAPESP ,Brasil .
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
1987 - 1991Doutorado em Matematica Aplicada .
Instituto Tecnologico de Israel.
Título: MODELO DE PROCESSO DE ANIQUILACAO ENVOLVIDO DOIS TIPOS DE PARTICULAS COM A INTERACAO TIPO EXCLUSAO, Ano de Obtenção: 1991.
Orientador: FERRARI, PABLO AUGUSTO.
Palavras-chave: Distribution Of Maximum; Interacting Particle Systems; Scheme Of Series Of Random Variables; Statistical Inference; Stochastic Modeling.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade.
1983 - 1984Mestrado em Probabilidade .
Universidade Estadual de Vilnius.
Título: Sobre a Distribuicao de Maximo de somas em esquema de series, Ano de Obtenção: 1984.
Orientador: Vitautas Bikialis.
Bolsista do(a): Agencia Governamental .
Palavras-chave: Maximo de somas; Esquema de series de variaveis aleatorias.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Teoremas de Limite.
Setores de atividade: Outros Setores.
1980 - 1983Graduação em Fisica e Matematica .
Universidade Estadual de Vilnius.
Bolsista do(a): Agencia Governamental .

Atuação profissional
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional
2002 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 48, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
1995 - 2002 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Doutor, Carga horária: 48, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
1/1995 - AtualPesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.
Linhas de pesquisa
Probabilidade e Estatistica Aplicadas
1/1995 - AtualEnsino, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
Estatistica Basica
Modelos Probabilisticos em Financas
1/1995 - AtualEnsino, Estatística, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Teoria de Probabilidades
Probabilidade e estatistica I
Modelagem Probabilistica em Financas
5/1997 - 10/2003Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.
Cargo ou função
Presidente do Programa de Aperfeicoamento de Ensino do IME-USP.
1/1995 - 10/2003Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.
Cargo ou função
Membro da Comissao de Admissao e Bolsas de Pos-Graduação do Dept de Estatística IME-USP.
09/2000 - 09/2003Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .
Cargo ou função
Coordenador de Programa.

Linhas de Pesquisa
1. Probabilidade e Estatistica Aplicadas

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Sistemas de Partículas Interagentes.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Processos Estocásticos Especiais.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência em Processos Estocásticos.
Palavras-chave: Mercados acionários; Stochastic Modeling; Statistical Inference.

Revisor de periódico
2000 - Atual Periódico: Journal of Statistical Physics
2006 - Atual Periódico: Computational Statistics & Data Analysis
2006 - 2006 Periódico: Revista Brasileira de Estatística
2003 - 2004 Periódico: Stochastic Processes and their Applications
2009 - Atual Periódico: European Physical Journal B
2009 - Atual Periódico: Revista de Economia e Sociologia Rural
2010 - Atual Periódico: Advances in Complex Systems

Áreas de atuação
1. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade.
2. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
3. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
4. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
5. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Economia Matemática.

Idiomas
Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Hebraico Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Lituano Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Russo Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos
1990PRIZE FOR RESEARCH IN APPLIED MATHEMATICS, Sociedade Izraelense de Matematica Aplicada.
1987RALF LEWITZ FELLOSHIP FUND, Fundacao do Ralf Lewitz.


Produção em C,T & A
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. BELITSKY, V. ; Pereira, A. L. ; PRADO, F. P. A. . Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. Stochastics and Dynamics, v. 11, p. 715-752, 2011.
2. Schütz, G M ; BELITSKY, V. . Cellular automaton model for molecular traffic jams. Journal of Statistical Mechanics, v. 2011, p. P07007, 2011.
3. SCHÜTZ, G. ; PRADO, F. P. A. ; HARRIS, R. ; BELITSKY, V. . Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents. Physica. A, v. 388, p. 3991-4304, 2009.
4. BELITSKY, V. ; HIGUCHI, Y. ; KONNO, N. ; SUGIMINE, N. . Analyticity of survival probability for Contact Process around t=0.. Analysis and Applications, v. 5, p. 67-76, 2007.
5. BELITSKY, V. ; SCHÜTZ, G. ; MARIC, N. . Phase transition in a celular automaton model of a highway on-ramp.. Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical, v. 40, p. 11221-11243, 2007.
6. BELITSKY, V. ; RITCHIE, T. L. . Estimation of the critical probability of oriented-bond percolation by approximating its right edge process. Journal of Statistical Physics, v. 112, p. 279-302, 2006.
7. BELITSKY, V. ; FERRARI, P. A. . Invariant measures and convergence for Cellular Automaton 184 and related processes. Journal of Statistical Physics, Estados Unidos, v. 118, n. 3/4, p. 589-623, 2005.
8.   BELITSKY, V. ; Pechersky, E. . Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in Rd: the case of Kac type potential. The Journal of Statistical Physics, Estados Unidos, v. 106, n. 5/6, p. 931-955, 2002.
9.   BELITSKY, V. ; SCHÜTZ, G. . Diffusion and scattering of shocks in partially asymmetric simple exclusion process. Electronic Journal of Probability, Estados Unidos, v. 7, n. 10, p. 1-21, 2002.
10. BELITSKY, V. ; MENSHIKOV, M. ; FERRARI, P. A. ; POPOV, S. . A mixture of the Exclusion Process and the Voter Model. Bernoulli, Estados Unidos, v. 7, n. 1, p. 119-144, 2001.
11.   BELITSKY, V. ; NEVES, E. J. ; KRUG, J. ; SCHÜTZ, G. . A Cellular Automaton Model for Two-Lane Traffic. Journal of Statistical Physics, Estados Unidos, v. 103, n. 5/6, p. 945-971, 2001.
12. BELITSKY, V. ; KONNO, N. ; TRETYAKOV, A. . Numerical Estimation of Correlation Inequalities for Holey-Liggett Bounds. Memoirs Of Muroran Institute Of Technology, Japão, v. 48, p. 101-105, 1998.
13. BELITSKY, V. ; KONNO, N. ; NAGAMURA, T. ; YAMAGUCHI, T. . Upper Bounds On Percolation Probabilities For Oriented Bond Percolation. MEMORIES OF MURORAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, v. 47, p. 0-0, 1997.
14. BELITSKY, V. ; FERRARI, P. A. ; KONNO, N. ; LIGGETT, T. M. . A Strong Correlation Inequality For Contact Process And Oriented Percolation. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, p. 0-0, 1997.
15. BELITSKY, V. ; FERRARI, P. A. . Ballistic Annihilation And Deterministic Surface Growth. JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, v. 80, n. 3/4, p. 517-543, 1995.
16. BELITSKY, V. . Asymptotic Behaviour Of The Density For Two-Particle Annihilating Exclusion. JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, v. 78, n. 3/4, p. 937-961, 1995.
17. BELITSKY, V. . Asymptotic Upper Bound Of Density For Two-Particle Annihilating Exclun. JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, v. 73, n. 3/4, p. 671-694, 1993.
18. BELITSKY, V. . A Stochastic Model Of Deposition Processes With Nucleation. JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, v. 70, n. 5/6, p. 0-0, 1993.
19. BELITSKY, V. . Transition Function Of Photoelectric Gratings: Measuring Linear Displacement.. ANNALS OF NEW-YORK ACADEMY OF SCIENCE, v. 661, p. 0-0, 1992.
20. BELITSKY, V. ; GRANOVSKY, B. L. . On The Dynamics Of The Stochastic Model Of Adsorption-Desorption On A Finite Lattice. STOCHASTIC MODELS, v. 7, n. 3, p. 327-341, 1991.
21. BELITSKY, V. . Calculation Procedure For A Signal From A Raster Photoelectric Linear Displacement Transducer. VIBRATION ENGINEERING, v. 2, p. 285-295, 1988.
22. BELITSKY, V. ; SHULMAN, A. . Transformation Function Of Photoelectric Scale Grating Linear Linear Displacement Transducer, Part 2. LITHUANIAN MACHINE-TOOL BUILDING, v. 20, p. 90-109, 1988.
23. BELITSKY, V. . Engineering Calculation Procedure For A Signal Used In Photoelectric Scale Grating Linear Displacement Measuring Transducer. VIBROTECHNICS, v. 3, n. 56, p. 63-72, 1987.
24. BELITSKY, V. ; SHULMAN, A. . Conversion Function Of Photoelectric Grating Transducer For Measuring Linear Displacements, Part 1. LITHUANIAN MACHINE-TOOL BUILDING, v. 18, p. 110-127, 1986.
Livros publicados/organizados ou edições
1.   BELITSKY, V. . Metodos Probabilisticos em Precificacao de Derivativos. 1. ed. Sao Paulo: Associacao Brasileira de Estatistica, 2000. v. 1. 84 p.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1. BELITSKY, V. ; PANZIERI FILHO, A. . Uma nova forma de análise de dependência entre mercados financeiros em situações extremas: o coeficiente implicito de dependência extremal. In: XXVII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 2003, Atibaia, SP. Anais do XXVII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Grduação em Administração, 2003.
2. BELITSKY, V. ; PANZIERI FILHO, A. . O efeito do dia da semana em mercados acionários visto pela Teoria de Valores Extremos: Uma análise dos índices Bovespa e Nasdaq Composto. In: Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001, São Paulo, SP. Anais do Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001.
Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1. BELITSKY, V. ; PANZIERI FILHO, A. ; PRADO, F. P. A. ; ROCHA, P. R. M. . Implicit coefficient of ectreme dependence and its application for identification of markets'comovements. In: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba, SP. Proceedings of the First Brasilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003.
Produção técnica
Trabalhos técnicos
1. BELITSKY, V. ; Pereira, A. L. ; PRADO, F. P. A. . Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. 2009.
2. BELITSKY, V. ; Dawid, P. E. ; PRADO, F. P. A. . When and How Heterogeneity of Social Susceptibility of Consumers Causes Multiplicity of Population Relative Excess Demands. 2009.
3. BELITSKY, V. ; PANZIERI FILHO, A. ; PRADO, F. P. A. ; ROCHA, P. R. M. . An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. 2006.
4. BELITSKY, V. . Inference on the flip rates from the density dynamics for a class of spin-flip systems. 1995.
5. BELITSKY, V. ; KOHAYAKAWA, Y. . The change of sign of derivatives of the density function of a spin-flip system with the order of derivation. 1995.
Demais tipos de produção técnica
1. BELITSKY, V. ; Moreira, F. M. . Emprego do método ``Peaks-over-Threshold'' na estimação de risco; uma exposição abragente, detalhada mas simples. 2007. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila de Mini-Curso oferecido em Congresso).

Bancas
Participação em bancas examinadoras
Dissertações
1. BELITSKY, V.; Atuncar, G. S.; TOSCANO, E. M. M.. Participação em banca de Regis Queiroz Gonçalves. Estimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocâstica: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.
2. Toom, A.; VASCONCELLOS, K. L. P.; BELITSKY, V.. Participação em banca de Daniela Trentin Nava. Processos de passeio na reta contínua. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.
3. BELITSKY, V.; Dreifus, H. von; Salomon, M. F.. Participação em banca de Isaias Manoel de Oliveira Militao. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando curva de probabilidade de default implícita de derivativos de crédito. 2006. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matem[atica em Finan;as) - Universidade de São Paulo.
4. BELITSKY, V.; Atahyde, G. M.; Tanaka, N. I.. Participação em banca de Murilo Menezes Pisciotto. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias. 2006. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matem[atica em Finan;as) - Universidade de São Paulo.
5. BELITSKY, V.; DOREA, C. C. Y.. Participação em banca de Jeovane Dias Coelho. O problema de secretária e modelos de investimentos competitivos de alto risco. 2004. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade de Brasília.
Teses de doutorado
1. DOREA, C. C. Y.; GONCALVES, C. R.; LOPES, S. R. C.; CAMPOS, V. S. M.; BELITSKY, V.. Participação em banca de Debora Borges Ferreira. Distância de Mallows para Estimação da Probabilidade de Ruína em Processos de Risco Clássico. 2009. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.
2. BELITSKY, V.; FRANCISCO, G.; SCHIRMER, P. P. S.; RIBEIRO, C. O.; SILVA, M. E.. Participação em banca de Tatiana Iwashita. Hedge dinâmico de um swap first-to-default. 2007. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.
3. BELITSKY, V.; DOREA, C. C. Y.; GONCALVES, C. R.; AVALLE, G. L. G.; LOPES, S. R. C.. Participação em banca de Euro Gama Barbosa. Convergência, na distância Mallows, de cadeias de Markov para distribuições estáveis. 2007. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.
4. BELITSKY, V.; DOREA, C. C. Y.; GONCALVES, C. R.; LOPES, S. R. C.; OLIVEIRA, F. A.. Participação em banca de Ary Vasconcelos Medino. Índice de difusão anômala, processos de Levy e equação de Langevin Generalizada. 2005. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

Eventos
Participação em eventos
1. 5-th International Symposium on Probability and its Applications/69-th Annual Scietific Meeting of IMS.Collapse at Interest. 2006. (Simpósio).
2. Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance.The Ruin Probability of an Insurance Company that Gets Bank Interest From its Capital. 2006. (Oficina).
3. XXIX Stochastic Processes and Applications.Invariant measures for cellular automaton 184 and related processes. 2003. (Congresso).

Orientações
Orientações em andamento
Dissertação de mestrado
1. Jose Alberto Ramos Flor. A ser definido. Início: 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).
2. Fabio Trevisan Seguchi. Asimetria entre as distribuições inversas de perda e de ganho em mercados financeiros. Início: 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).
Supervisões e orientações concluídas
Dissertação de mestrado
1. Marcos Paulo da Silva Albuquerque. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vladimir Belitsky.
2. Plinio Lucas Dias Andrade. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vladimir Belitsky.
3. Dalton Santos Pinheiro. Apreçamento de títulos conversíveis. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
4. Armando António Mendes. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
5. Fábio Silva Dias. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocśticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
6. Isaias Manoel de Oliveira Militao. Aprecamento de titulos da divida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implicita no mercado de derivativos de credito. 2005. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
7. José Alcimar Freschi. Mudança do comportamento de valores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
8. Thomas Logan Ritchie. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeiras de markov numa faixa de multiplas vias. 2001. 0 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vladimir Belitsky.
9. Herbert Kimura. A Precificacao de Opcoes Para Processos de Mistura de Brownianos. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
Tese de doutorado
1. Paulo Evandro Dawid. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Vladimir Belitsky.
2. Fernando Pigeard de Almeida Prado. Fenómenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros. 2004. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Vladimir Belitsky.
3. Adonírio Panzieri Filho. Teoria de Valores Extremos Aplicada a Finanças: Dois Ensaios. 2001. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Vladimir Belitsky.
4. Marina Vachkovskaia. Modelos de Percolação Multi Escalar. 2000. 0 f. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vladimir Belitsky.
Trabalho de conclusão de curso de graduação
1. Fernando Odair Bristotti. Análise de flutuações de preços com base na modelagem do comportamento de agentes financeiros com preferências heterogêneas e influência mútua. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Matematica aplicada e computacional) - Universidade de São Paulo. Orientador: Vladimir Belitsky.
2. Julio Frederico Hruza Alqueres. A put americana e sua early exercise boundary. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduacao em Matematica Aplicada e Computacao Cien) - Universidade de São Paulo. Orientador: Vladimir Belitsky.
3. Marcia Morais Ferreira. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados; comparação das abordagens por modelo de perda acumulada e por método de triângulo de perdas. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Matematica aplicada e computacional) - Universidade de São Paulo. Orientador: Vladimir Belitsky.
Iniciação Científica
1. Renato Kazumi Braga Taqueda. Aplicacação da Teoria de Valores Extremos para Estudo de Contágios e Co-Movimentos em Mercados Acionários. 2005. Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vladimir Belitsky.
2. Ricardo Olivare de Magalhães. Influência dos Conceitos de Suporte e Resistência no Comportamento Caótico do Mercado. 2002. Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vladimir Belitsky.
3. Juliano Hiroshi Torii. Modelos de Precificação de Opções sobre Futuro em Tempo Discreto. 2000. Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vladimir Belitsky.
Orientações de outra natureza
1. Leda Dimitrova Minkova. Stochastic Processes and their Applications in Finance. 2001. Orientação de outra natureza - Technical University of Sofia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Vladimir Belitsky.
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