Emerson Fernandes Marçal

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 17/11/2018


É economista formado pela Universidade de São Paulo (1994) e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1998). Em 2004 obteve o título de doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da EESP-FGV. Tem experiência na área de Finanças e Macroeconomia Aplicadas, com ênfase em Métodos Quantitativos e Análise de Séries de Tempo em Economia e Finanças. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Emerson Fernandes Marçal
Nome em citações bibliográficas
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getúlio Vargas.
Rua Itapeva 286, 10o andar
Bela Vista
01332000 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 37993382
URL da Homepage: http://cemap.fgv.br/pt-br/emerson-marcal


Formação acadêmica/titulação


2000 - 2004
Doutorado em Economia.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Ensaios sobre eficência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: Um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana., Ano de obtenção: 2004.
Orientador: Professor Dr. Pedro Luiz Valls Pereira.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
1995 - 1998
Mestrado em Ciência Econômica.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Título: Paridade do Poder de Compra: A evidência empírica brasileira,Ano de Obtenção: 1998.
Orientador: Prof. Dr. Otaviano Canuto dos Santos Filhos.
Coorientador: Prof Dr. Pedro Luiz Valls Pereira.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
1991 - 1994
Graduação em Bacharelado em Economia.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Auxílio Externo e Investimento Direto.
Orientador: Prof. Dr. Darcy Carvalho.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.




Atuação Profissional



Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.
Vínculo institucional

2009 - Atual
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: pesquisador, Carga horária: 20

Atividades

03/2009 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Escola de Economia de São Paulo, .

Linhas de pesquisa
Macroeconomia Aplicada

Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
Vínculo institucional

2006 - 2017
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 40


Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Vínculo institucional

2005 - 2009
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: professor, Carga horária: 20

Atividades

10/2005 - 03/2009
Outras atividades técnico-científicas , Instituto de Economia, Instituto de Economia.

Atividade realizada
Participação no Centro de Conjuntura - CECON.
07/2008 - 12/2008
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
03/2008 - 06/2008
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Quantitativos aplicados à Economia Financeira
Estatística Econômica e Introdução à Econometria
07/2007 - 12/2007
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
CE-631 Econometria I
03/2007 - 06/2007
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
CE-432 - Estatística Econômica e Introdução à Econometria
ce-731 - Econometria II
7/2006 - 12/2006
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
CE631 - Econometria I
2/2006 - 6/2006
Ensino, Econometria, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
CE 432 - Estatística Econômica e Introdução à Econometria
CE 731 - Econometria II
10/2005 - 12/2005
Ensino, Econometria, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
CE 631 - Econometria I
Tópicos Especiais de Economia VIII


Linhas de pesquisa


1.
Macroeconomia Aplicada


Projetos de pesquisa


2016 - Atual
Finanças e Macroeconometria
Descrição: O projeto visa analisar problemas de Finanças e Macroeconometria utilizando técnicas de séries de tempo para previsão de séries e teste de hipóteses de teoria relevantes..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) .
Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador.
2016 - Atual
Previsibilidade de Séries Econômicas
Descrição: Previsão de séries econômicas é algo importante seja tanto para atores atuando no setor privado quanto no púlbico. Existe uma grande evolução na elaboração de modelos e na avaliação do capacidade preditiva dos mesmos. O projeto visa avaliar o desempenho de diversas abordagens de previsão utilizando base de dados agregadas e desagregadas..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador.
2014 - Atual
Descoberta de preços em carteiras de arbitragem de alta dimensão

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Pedro Luiz Valls Pereira em 25/11/2016.
Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (2) .
Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Marcelo fernandes - Integrante / Flávio Ziegelmann - Integrante / João Mergulhão - Integrante / marcelo c. medeiros - Integrante / Pedro Saffi - Integrante.Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Outra.
2011 - 2013
Metodologias para cálculo de desalinhamento cambial
Descrição: O projeto visa comparar diferentes metodologias para cálculo de desalinhamento cambial para uma amostra grande de países utilizando abordagens e técnicas econométricas diferentes..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2007 - 2015
Eficiência de Mercado: Teoria, testes e aplicações
Descrição: Avaliar em que medida as características das séries financeiras são compatíveis com a noção de mercados informacionalmente eficientes. Em particular estudar-se-á em que medida modelos lineares e não lineares explicam o padrão de algumas séries financeiras. Outra linha de investigação consiste em avaliar em que medida existe fundamentos que explicam o comportamento das séries financeiras num prazo mais longo. Uma terceira linha diz respeito a transmissão de choques e informações nos diversos mercados financeiros com particular atenção aos dados brasileiros. Neste caso estudam-se eventos de contágio de crises financeiras e herding e como estes estão ligados a eventos macroeconômicos. Os seguintes tópicos são objeto do projeto: estudo da estrutura a termos das taxas de juros; modelos de dividendos descontados para ações, determinantes da taxa de câmbio, contágio e herding..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (3) .
Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador / Omar Abbara - Integrante / Edward B. B. Rivera y Rivera - Integrante / joão vitor de matos - Integrante / gustavo neves - Integrante.
Número de produções C, T & A: 9 / Número de orientações: 5
2006 - 2008
O Brasil e a periferia na era da globalização: inconversibilidade monetária, atraso produtivo, regimes de políticas econômicas e desenvolvimento
Descrição: Este projeto pretende investigar as implicações do contexto econômico contemporâneo para a definição de políticas macroeconômicas e de desenvolvimento, particularmente sob as condições vigentes na economia brasileira, que serão objeto de comparação com aquelas de outros países periféricos, latino-americanos e asiáticos. Motiva esse esforço a constatação de que, no cenário pós-Bretton Woods - marcado pelo predomínio dos regimes de câmbio flexível nas principais economias, pela desregulamentação financeira e pela mobilidade do capital - aprofundam-se assimetrias importantes entre os próprios países periféricos. Crescimento baixo e instável caracteriza, de forma praticamente geral, a performance latino-americana e brasileira, enquanto que, na chamada Ásia dinâmica, o crescimento é suficientemente acelerado para promover a tão almejada convergência rumo a níveis de renda per capita característicos dos países centrais; os quatro primeiros NICs asiáticos incorporam-se ao mundo desenvolvido (onde, de resto, persiste a assimetria entre o vigor da economia norte-americana e a morosidade européia e japonesa) e a China agiganta-se, contribuindo para determinar, na região, um ritmo de crescimento muito superior ao observado no resto da periferia. O projeto parte das hipóteses de que (a) As economias periféricas têm como características históricas centrais o atraso produtivo (aferido por centralização do capital e escalas relativamente baixas, bem como pela incapacidade de geração de progresso técnico) e a inconversibilidade monetária (entendida como a ausência de curso internacional das moedas por elas emitidas). (b) Cabe às políticas macroeconômicas e de desenvolvimento um papel fundamental para contornar as restrições derivadas da inconversibilidade monetária e promover a constituição de um parque produtivo que permita uma inserção externa robusta e dê suporte a um processo sustentado de crescimento..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Ricardo de Medeiros Carneiro - Coordenador / Antonio Carlos Macedo e Silva - Integrante / Daniela Magalhães Prates - Integrante / Francisco Luiz Cazeiro Lopreato - Integrante / Maryse Farhi - Integrante.Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 2


Revisor de periódico


2006 - Atual
Periódico: Economia e Sociedade (UNICAMP)
2006 - 2006
Periódico: Economia (Campinas)
2007 - 2007
Periódico: Applied Economics


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional.
4.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional/Especialidade: Teoria do Comércio Internacional.
5.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional/Especialidade: Balanço de Pagamentos; Finanças Internacionais.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2012
Prêmio ANBIMA de Renda FIxa, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
2011
Participação no Livro 'Taxa de Câmbio no Brasil" premiado com "Prêmio Cultura Econômica-2011", Jornal do Comércio - RS.
2009
Melhor artigo da Revista Brasileira de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
SILVA, A. M.2018SILVA, A. M. ; MARÇAL, E. F. . Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: Uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores.. ESTUDOS ECONÔMICOS, v. 48, p. 423-450, 2018.

2.
MARÇAL, E. F.2018MARÇAL, E. F.; CUNHA, R. ; SIMOES, O. ; MERLIN, G. . The Aftermath of 2008 Turmoil on Brazilian Economy: Tsunami or 'Marolinha'?. THE EMPIRICAL ECONOMICS LETTERS, v. 17, p. 137-147, 2018.

3.
MARÇAL, E. F.2018MARÇAL, E. F.; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. . Does Mixed Frequency Vector Error Correction Model Add Relevant Information to Exchange Misalignment Calculus? Evidence for United States. THE EMPIRICAL ECONOMICS LETTERS, v. 17, p. 00-00, 2018.

4.
MARÇAL, E. F.2018MARÇAL, E. F.; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. . Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO), v. 72, p. 429-451, 2018.

5.
Marcal, Emerson Fernandes2016 Marcal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016.

6.
HADAD JUNIOR, E.2016HADAD JUNIOR, E. ; Marcal, Emerson Fernandes . Is It Possible to Beat the Random Walk Model in Exchange Rate Forecasting? More Evidence for Brazilian Case.. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 14, p. 65-88, 2016.

7.
Marcal, Emerson Fernandes2015Marcal, Emerson Fernandes. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: Uma Análise de Robustez a Partir do Modelo Global com Mecanismo de Correção de Erros. Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso), v. 45, p. 593-623, 2015.

8.
MARINHO, C. R. V.2015MARINHO, C. R. V. ; Marcal, Emerson Fernandes . A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 45, p. 437-457, 2015.

9.
THROSTESEN, V.2014THROSTESEN, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . Trade rules and exchange rate misalignments: in search for a WTO solution. Revista de Economia Política (Impresso), v. 34, p. 370-395, 2014.

10.
Valls Pereira, Pedro L.2014Valls Pereira, Pedro L. ; Marcal, Emerson Fernandes . Structural change in Brazilian term structure of interest rate: evidence based on Hansen´s cointegration models with structural break. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 8, p. 211-239, 2014.

11.
Marcal, Emerson Fernandes2014Marcal, Emerson Fernandes. Exchange rate misalignments, interdependence, crises, and currency wars: an empirical assessment. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 68, p. 243-276, 2014.

12.
Rivera y Rivera, E. B. B.2012Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; MARÇAL, E. F. ; BASSO, Leonardo . Present value model between prices and dividends with constant and time-varying expected returns: enterprise-level Brazilian stock market evidence from nonstationary panels. BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online), v. 9, p. 54-86, 2012.

13.
SIMOES, O.2012SIMOES, O. ; MARÇAL, E. F. . Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 66, p. 375-399, 2012.

14.
Thorstensen, V.2012Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . Exchange Rate Misalignments and International Trade Policy: Impacts on Tariffs. Journal of World Trade, v. 35, p. 597-644, 2012.

15.
Marçal, Emerson Fernandes2011 Marçal, Emerson Fernandes; Valls Pereira, Pedro L. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, Wilson Toshiro . Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals. Applied Economics (Print), v. 43, p. 2365-2379, 2011.

16.
Pereira, E. A.2011Pereira, E. A. ; MARÇAL, E. F. . Análise dos determinantes da oferta no setor de turismo: efeitos sobre o setor de transporte aéreo. Revista de Literatura dos Transportes, v. 5, p. 184-210, 2011.

17.
Thorstensen, V.2011Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . Os efeitos do câmbio nas tarifas negociadas na OMC: os casos de Brasil, EUA e China. Política Externa (USP), v. 20, p. 95-111, 2011.

18.
Barbosa, R. C. O.2011Barbosa, R. C. O. ; MARÇAL, E. F. . The impacts of information asymmetry in determining bank spreads. Revista Gestão & Políticas Públicas, v. 1, p. 113-130, 2011.

19.
LAURETTI, C. M.2009LAURETTI, C. M. ; KAYO, E. K. ; MARÇAL, E. F. . A Sobre-Reação do Mercado à Informação Intangível. Revista Brasileira de Finanças, v. 7, p. 215-236, 2009.

20.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes2009MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, Wagner Oliveira ; NISHIJIMA, M. . Saldo Comercial e Taxa de Câmbio Real: Uma nova análise do caso brasileiro. Economia (Campinas), v. 11, p. 1-20, 2009.

21.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes2008MARÇAL, E. F.; PRATES, Daniela Magalhães . O papel do ciclo de preços no desempenho recente das exportações brasileiras.. Análise Econômica (UFRGS), v. 49, p. 163-191, 2008.

22.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes2008MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Testing Contagion Hypothesis from multivariate volatility models. Revista de Econometria, v. 28, p. 67-87, 2008.

23.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes2007MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . A estrutura a termo das taxas de juros no Braasil: Testando a Hipótese de Expectativas. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 37, p. 1-35, 2007.

24.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes2006 MARÇAL, E. F.. Há realmente uma tendência á deterioração dos termos de troca?. Economia (Brasília), v. 7, p. 307-329, 2006.

25.
XAVIER, C. L.2004XAVIER, C. L. ; MARÇAL, E. F. . O Impacto da Composição Setorial, dos Fluxos Intra-Setoriais e da Abertura Comercial na Participação de Mercado das Exportações Brasileiras. Análise Econômica (UFRGS), v. 41, p. 81-100, 2004.

26.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes2003 MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; CANUTO, O. . Paridade do poder de compra: testando dados brasileiros. Revista Brasileira de Economia (Impresso), Rio de Janeiro, v. 57, n.1, p. 159-190, 2003.

27.
MARÇAL, E. F.;Marcal, Emerson Fernandes;Marçal, Emerson Fernandes1996MARÇAL, E. F.. Paridade do Poder de Compra e a hipótese de raiz unitária. Leituras de Economia Política: Revista do Instituto de Economia da UNICAMP, v. 3, p. 203-220, 1996.

Capítulos de livros publicados
1.
Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . Impactos do câmbio sobre a proteção tarifária. In: Luiz Carlos Bresser Pereira. (Org.). O que esperar do Brasil. 1ed.São Paulo: , 2013, v. , p. 143-182.

2.
Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . EU-Mercosur Trade Relations: Impacts of Exchange Rate Misalignments on Tariffs. In: Michael Emerson; Renato Flores. (Org.). ENHANCING THE ENHANCING THE BRAZIL-EU STRATEGIC PARTNERSHIP FROM THE BILATERAL AND REGIONAL TO THE GLOBALROM THE BILATERAL AND REGIONAL TO THE GLOBAL. 1ed.Brussels: CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES, 2013, v. , p. 72-91.

3.
Marcal, Emerson Fernandes. Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. In: Ministério das Relações Exteriores; Fundação Alexandre de Gusmão. (Org.). IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. 1ed.Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2012, v. , p. 83-108.

4.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, W. T. ; MONTEIRO, Wagner Oliveira . Contagion or Interdependence: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. In: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations. 1ed.New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, v. , p. 93-99.

5.
MARÇAL, E. F.; HOLLAND, M. . Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? Evidências para o Brasil.. In: Márcio Holland e Yoshiaki Nakano. (Org.). Taxa de Câmbio no Brasil. São Paulo: Elsevier, 2011, v. , p. -.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
HOLLAND, M. ; MARÇAL, E. F. . Taxa de Câmbio e Exportações. Valor Econômico, São Paulo- SP, 08 fev. 2010.

2.
MARÇAL, E. F.; HAKAK, L. . Prudência ou falta de ousadia?. Folha de São Paulo - 25/05/2002, São Paulo - SP, 25 maio 2002.

3.
MARÇAL, E. F.; HAKAK, L. . É o estouro da bolha especulativa?. Folha de São Paulo - 23/06/ 2001, São Paulo - SP, 23 jun. 2000.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L. . Macroeconomic indicators explain and predict default? A study using Brazilian data. In: XVI Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do XVI Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

2.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L. . Macroeconomic indicators explain and predict default? A study using Brazilian data. In: 31ST ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION, 2016, Genebra. 31ST ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION, 2016.

3.
Marcal, Emerson Fernandes; HADAD JUNIOR, E. . Is it possible to beat the random walk?. In: Escola de Séries Temporais em Economia, 2015, Campos do Jordão. Is it possible to beat the random walk?, 2015.

4.
MARÇAL, E. F.; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. ; MERLIN, G. . Assessing interdependence among countries' fundamentals and its implications for exchange rate misalignment estimates: An empirical exercise based on GVAR. In: 4th EMG Conference on 'Emerging Markets Finance', 2014, londres. Anais da 4th EMG Conference on 'Emerging Markets Finance', 2014.

5.
MARÇAL, E. F.; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. ; MERLIN, G. . Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. In: 1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014, londre. Anais 1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014.

6.
Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . WTO x PTAs -- Where to Negotiate Trade and Currency. In: Fourth Biennial Global Conference of the Society of International Economic Law (SIEL) Working Paper No. 2014/09, 2014, genebra. Fourth Biennial Global Conference of the Society of International Economic Law (SIEL) Working Paper No. 2014/09, 2014.

7.
Marcal, Emerson Fernandes; PRINCE, D. ; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B. . DOES MIXED FREQUENCY VECTOR ERROR CORRECTION MODEL ADD RELEVANT INFORMATION TO EXCHANGE MISALIGNMENT CALCULUS? EVIDENCE FOR UNITED STATES. In: 42 Encontro Nacional da ANPEC, 2014, Natal. 42 Encontro Nacional da ANPEC, 2014.

8.
PEREIRA, M. L. ; MARÇAL, E. F. . IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do XIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.

9.
MARÇAL, E. F.; CARLO, T. C. . FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. In: European Meeting of Econometric Society, 2013, Gotemburgo. Página do Encontro Europeu de Econometria, 2013.

10.
CARLO, T. C. ; MARÇAL, E. F. . FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. In: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Iguaçu. 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.

11.
MARINHO, C. R. V. ; MARÇAL, E. F. . A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. In: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.

12.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break. In: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.

13.
Rivera y Rivera, E. B. B. ; BASSO, Leonardo ; Marcal, Emerson Fernandes . Expectativas e Previsibilidade para as Empresas do Setor Bancário Brasileiro. In: XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, Rio de Janeiro. XXXVI Encontro da ANPAD, 2012.

14.
NOGUEIRA, V. A. ; MORI, R. ; Marcal, Emerson Fernandes . TRANSMISSÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA AS TAXAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais. In: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012, Porto de Galinhas - PE. 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012.

15.
MARINHO, C. R. V. ; Marcal, Emerson Fernandes . A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. In: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012, Porto de Galinhas - PE. Anais do 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012.

16.
Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Marcal, Emerson Fernandes . Present Value Model Between Prices and Dividends in the Brazilian Stock Market: Firm-level Evidence from Panel Techniques Applied to Nonstationary and Potentially Cointegrated Processes. In: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo. X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010.

17.
MARÇAL, E. F.; HOLLAND, M. . Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: evidências para o Brasil. In: XXXVIII Encontro Nacional de Economia, 2010, Salvador-BAS. Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia, 2010.

18.
MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, Wagner Oliveira . Consumption tilting, Habit Persistence and Utility gains from government Consumption: Are they a new hope for current account approach?. In: XXXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, salvador-ba. Anais do XXXII Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2010.

19.
MARÇAL, E. F.. Testing the implications of a rational expectation model in a VECM with structural change. In: IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2009, Porto Alegre. Anais do IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.

20.
Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARÇAL, E. F. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; BASSO, Leonardo . Modelo de Valor Presente entre Preços e Dividendos: Evidências a Nível da Empresa no Brasil de 1994 - 2008. In: XXXIII Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2009, São Paulo. XXXIII Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2009.

21.
Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARÇAL, E. F. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; BASSO, Leonardo . Rational Valuation formula and first generation Models in financial economics: Firm-level Brazilian Market Efficiency Evidences from Dynamic Panel unit root and cointegration test. In: XXXVII Encontro Nacional de Economia da ANPEC, 2009, Foz de Iguaçu. Anais XXXVII Encontro Nacional de Economia da ANPEC, 2009.

22.
MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; ABBARA, Omar . Testing the long run implications of the expectation hyphotesis using cointegration yechniques with structural change. In: 18º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008, São Pedro. Anais do 18º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008.

23.
MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; ABBARA, Omar . TESTING THE LONG-RUN IMPLICATIONS OF THE EXPECTATION HYPOTHESIS USING COINTEGRATION TECHNIQUES WITH STRUCTURAL CHANGE. In: Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA), 2008, Rio de Janeiro. Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA), 2008.

24.
MARÇAL, E. F.. Quo vadis real? Estimating the Brazilian real exchange rate misaligment. In: Latin American Meeting of the Econometric Society (LAMES), 2008, Rio de Janeiro. Latin American Meeting of the Econometric Society (LAMES), 2008.

25.
MARÇAL, E. F.; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; KAYO, E. K. ; BASSO, Leonardo . Do modelo de valor presente entre preço e dividendos com taxa de desconto variável na presença de heterocedasticidade não-condicional e quebra estrutural. In: Oitavo encontro brasileiro de finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do Oitavo encontro brasileiro de finanças, 2008.

26.
PRATES, Daniela Magalhães ; MARÇAL, E. F. . O papel do ciclo de preços no desempenho recente das exportações brasileiras. In: X Encontro de Economia da Região Sul, 2007, Porto Alegre. X Encontro de Economia da Região Sul, 2007.

27.
MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; ABBARA, Omar . Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. In: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo. Anais do VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007.

28.
PEDRASSOLI, C. L. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; MARÇAL, E. F. . Desempenho Social no Âmbito dos Empregados e os Resultados Financeiros das Empresas. In: Enanpad: Anais do Encontro, 2007, Rio de Janeiro. Enanpad 2007, 2007.

29.
CARDOSO, C. E. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; MARÇAL, E. F. . Real Options Analysis of Coffee Planting in Brazil: When to get in or out. In: PENSA, 2007, Ribeirão Preto. VI International PENSA Conference, 2007.

30.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . A estrutura a termo das taxas de juros: Testanto a Hipótese de Expectativas no Brasil. In: VI Conferência Internacional de Finanzas 2006, 2006, Santiago. Anais do VI - Conferência Internacional de Finanzas 2006, 2006.

31.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, W. T. . Avaliação de contágio ou interdependência nas crises financeiras da Ásia e América Latina, considerando os fundamentos macroeconômicos. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Ansi do VI - Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.

32.
MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; NAKAMURA, Wilson . Evaluation of Contagion or Interdependence in the financial crisis of Asia and Latin America considering the macroeconomic fundamentals. In: Latin America Meeting of Econometric Society - LAMES, 2006, Cidade do México. Latin America Meeting of Econometric Society, 2006.

33.
NAKAMURA, Wilson ; Gomes, E. A. ; Antunes, M. T. P. ; MARÇAL, E. F. . Estudo sobre os Níveis de Disclosure Adotados pelas Empresas Brasileiras e Seu Impacto no Custo de Capitalilson. In: EnANPAD 2006, 2006, Salvador-BA. Anais do XXX Encontro Nacional da ANPAD, 2006.

34.
SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da ; MARÇAL, E. F. . Um estudo dos efeitos de alterações do preço da nafta na formação de preços da cadeia petroquímica. In: XXXIV Encontro Nacional da ANPEC, 2006, Salvador - BA. XXXIV Encontro Nacional da ANPEC, 2006.

35.
MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, Wagner Oliveira ; BASSO, Leonardo . A New Way of Testing the Current Account: Evidence for UK and US Data. In: XXVIII Encontro Nacional de Econometria, 2006, Salvador - BA. Anais do XXVIII Encontro Nacional de Econometria, 2006.

36.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade.. In: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo-SP. Anais X Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.

37.
MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, W. ; NISHIJIMA, M. . Saldos Comerciais e Taxa de Câmbio Real: Uma nova análise do caso Brasileiro. In: XXXIII Encontro Nacional de Economia, 2005, Natal - RN. Anais do XXXIII Encontro Nacional de Economia, 2005.

38.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Testando a Hipótese de Contágio a partir de modelos multivariados de volatilidade. In: XXVI Encontro Nacional de Econometria, 2005, Natal - RN. Anais do XXVII Encontro Nacional de Econometria, 2005.

39.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Testando a Hipótese de Eficiência e de Expectativas Racionais na Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Estimando Componentes Comuns Usando Técnicas de Cointegração. In: XX ESTE ? Escola de Séries Temporais em Economia, 2003, São Pedro. Testando a Hipótese de Eficiência e de Expectativas Racionais na Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Estimando Componentes Comuns Usando Técnicas de Cointegração, 2003.

40.
MARÇAL, E. F.; CANUTO, O. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Paridade do Poder de Compra: A evidência empírica brasileira. In: XXVIII Encontro Nacional de Economia, 2000, Campinas. Anais do XXVIII Encontro Nacional de Economia, 2000.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; NAKAMURA, Wilson . EVALUATION OF CONTAGION OR INTERDEPENDENCE IN THE FINANCIAL CRISES OF ASIA AND LATIN AMERICA, CONSIDERING THE MACROECONOMIC FUNDAMENTALS. In: XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007, Gramado. Anais da XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007.

2.
MARÇAL, E. F.. Há Realmente uma tendência à Deterioração dos Termos de Troca. In: XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha - ES. Anais da XI Escola de Séries Tempo e Econometria, 2005. p. 67-67.

3.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . A estrutura a Termo das Taxas de Juros no Brasil: Testando a Hipótese de expectativas. In: XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha - ES. XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005. p. 55-55.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
MARÇAL, E. F.; MATTOS, E. ; CAPEROZ, M. . A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977-2013. In: XVI Public Economic Theory Meeting, 2016, Rio de Janeiro. XVI Public Economic Theory Meeting, 2016.

2.
MATTOS, E. ; MARÇAL, E. F. ; CAPEROZ, M. . A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977-2013. In: Latin America Meeting of Econometric Society, 2016, Medellin. Latin America Meeting of Econometric Society, 2016.

3.
MARÇAL, E. F.; PRINCE, D. ; ZIMMERMANN, B. ; MERLIN, G. . Assessing Interdependence Among Countries? Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. In: 14th OxMetrics User Conference, 2014, Washington. 14th OxMetrics User Conference, 2014.

4.
MARÇAL, E. F.; ABBARA, Omar . Estimativa do pass-through de câmbio para preços no Brasil 1980-2005. In: 18o simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008. Anais do 18o simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.

5.
ABBARA, Omar ; MARÇAL, E. F. . Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil: período de 1980 - 2005. In: XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007, Gramado. Anais da XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007.

6.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L. ; ABBARA, Omar . Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras. In: XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007, Gramado. Anais da XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007.

Apresentações de Trabalho
1.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARÇAL, E. F. . Pedro Valls Pereira (FGV-EESP): Macroeconomic indicators explain and predict default? A study using Brazilian data. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas
1.
Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . TRADE RULES AND EXCHANGE RATE MISALIGNMENTS: in search for a WTO solution 2013 (Participação em Conferência).

2.
Marcal, Emerson Fernandes. O Mistério da Taxa de Câmbio Real Chinesa: Algumas Razões Que Podem Explicar a Diversidade dos Resultados 2013 (Texto para Discussão IPEA).

3.
MARÇAL, E. F.. Estimando o desalinhamento cambial brasileiro a partir de modelos multivariados com cointegração. Brasília: IPEA, 2011 (Texto para Discussão IPEA).

4.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L. . Avaliando a existência de mudança estrutural na Estrutura a Termo de Juros Brasileira: Evidência a partir de modelos de cointegração com quebra estrutural. Rio de Janeiro: BNDES, 2011 (Texto para Discussão BNDES - 18).

5.
SCARPA, F. ; MARÇAL, E. F. . Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo. São Paulo: EESP-FGV, 2011 (Texto para Discussão EESP - 293).

6.
MARÇAL, E. F.; RIBEIRO, P. F. . Levado pelos fundamentos? Estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração. Brasília: IPEA, 2011 (Texto para Discussão IPEA).

7.
HOLLAND, M. ; MARÇAL, E. F. . Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? evidências para o Brasil. EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 254).

8.
MARÇAL, E. F.. Estimando a taxa de câmbio real de equilíbrio para a economia brasileira. São Paulo-SP: FUNDAP, 2008 (artigos publicados).

9.
MARÇAL, E. F.. Qual é o Desalinhamento cambial brasileiro?. São Paulo: IEDI, 2007 (artigos publicados).

10.
MARÇAL, E. F.; Pereira, E. A. . Análise dos determinantes da oferta no setor de turismo. Rio de Janeiro: UERJ, 2006 (artigos publicados).

11.
MARÇAL, E. F.; ALMEIDA, Júlio Sérgio Gomes de . Exportação e Importação: Tendências Recentes. São Paulo: IEDI, 2005 (artigos publicados).

12.
MARÇAL, E. F.. Economia. Boston: McGraw-Hill, 2004. (Tradução/Livro).

13.
MARÇAL, E. F.. Comércio Exterior Brasileiro: Desempenho do 1o Semestre e Projeções. São Paulo 1999 (artigos publicados).


Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . rotina estimação DCC-assimétrico. 2004.

2.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . teste de especificação proposto por Wooldbrigde. 2004.

3.
MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . rotina estimação modelo fatorial. 2004.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
HOTTA, L. K.; VALLS, Pedro Luiz; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de André Luiz Prima Ribeiro. Variáveis Instrumentais no Modelo Canônico de Contágio. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

2.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Pichetti, P.; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de Darcio Aurélio Benetton Lazzarini. A taxa ótima de Hedge no mercado brasileiro de boi gordo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

3.
HOLLAND, M.; VALLS, Pedro Luiz; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de Cláudio Silva Fernandes. Mercado cambial brasileiro entre 2002 e 207:Racional e efeciente?. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

4.
VALLS, Pedro Luiz; LOSSO, R.; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de Marina Dal Bianco Begrisoli. Ações com características peculiares reagem diferentemente à choques econômicos não antecipados no Brasil?. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

5.
LOSSO, R.; HOLLAND, M.; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de DANIEL RODOLFO ANTONELLI PALAIA. PARIDADE DE PODER DE COMPRA NO BRASIL: UMA ANÁLISE COM QUEBRA ESTRUTURAL. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

6.
HOLLAND, M.; MARÇAL, E. F.; LOSSO, R.. Participação em banca de Wagner de Oliveria Monteiro. DYNAMIC HEDGING IN MARKOV REGIMES. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

7.
VALLS, Pedro Luiz; MARÇAL, E. F.; ARAUJO JUNIOR, E. A.. Participação em banca de Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds Brasileiros: Aplicação de modelo econométrico com parâmetros variando no tempo. 2007 - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

8.
VALLS, Pedro Luiz; MARÇAL, E. F.; GOMES, F.. Participação em banca de Rodrigo de Araújo. Ativos e a inflação: Uma aplicação empírica na economia brasileira pós regime de metas de inflação. 2007 - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

9.
MINARDI, A.; VALLS, Pedro Luiz; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de Marcell Fracescato. O Impacto dos Mercados de Açúcar e Petróleo Americano na Volatilidade do Açúcar Brasileiro. 2006 - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

10.
MARÇAL, E. F.; Sartoris Neto, A.; Heller, C.. Participação em banca de Wagner Dantas de Souza. Política Monetária e Inércia Inflacionária num Ambiente de Racionalidade Limitada: Uma análise a partir da teoria dos Jogos Evolucionários. 2005. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

11.
MARÇAL, E. F.; SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; Ballini, R.. Participação em banca de Cláudio Missaglia Arlacon. Avaliação de modelos Value-at-Risk para Ações. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência Econômica) - Universidade Estadual de Campinas.

Teses de doutorado
1.
VALLS, Pedro Luiz; Pichetti, P.; ARAUJO, E.; LOPES, H.; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de Fernando Barbi. Três ensaios sobre política monetária e crédito. 2014. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas.

2.
VALLS, Pedro Luiz; MARÇAL, E. F.; GONCALVES, C. E.; SANTOS, F. G.; MUINHOZ, M.. Participação em banca de Marcelo Fonseca. Essays on the Credit Channel of Monetary Policy: a case study for Brazil.. 2014. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas.

3.
BASSO, Leonardo; SILVA, D.; Ribeiro, K. C. S.; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de Patrícia Marília Ricomini e Almeida. Análise do Modelo de Valor presente entre preços e dividendos para o mercado financeiro no Brasil. 2010. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

4.
CYSNE, R. P.; MARÇAL, E. F.; Moreira, H. L. A.; Braido, L. H. B.; Rossi, J. W.. Participação em banca de David Turchick. Assorted Topic in Monetary Economics. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

5.
BASSO, Leonardo; QUADROS, R.; KON, A.; KIMURA, H.; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de João Francisco de Aguiar. Capital Intelectual e Criação de Valor nas Empresas brasileiras: Uma análise setorial da indústria de transformação no período 2000-2006. 2009. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

6.
CORRAR, Luiz João; MARÇAL, E. F.; NAKAMURA, Wilson; CARMO, Heron Carlos Esvael Do; LOPES, A. B.. Participação em banca de Daphnis Theodoro da Silva Junior. O conteúdo informacional dos contratos futuros de Ibovespa. 2006. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.

Qualificações de Doutorado
1.
BASSO, Leonardo; QUADROS, R.; MARÇAL, E. F.. Participação em banca de David Ferreira Lopes dos Santos. A influência da inovação no desempenho das firmas no Brasil. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Administração) - Faculdade de Ciências Econômicas Contábeis e Administrativas.

2.
MARÇAL, E. F.; CARMO, Heron Carlos Esvael Do; CORRAR, Luiz João. Participação em banca de Daphinis Theodoro da Silva. O conteúdo informacional dos contratos futuros do IBOVESPA. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
Sartoris Neto, A.; CIRYLLO, D. C.; MARÇAL, E. F.; CAMPINO, A.. Concurso Público para contratação de professor MS-3 (RDIDP) na área de Economia e Políticas Públicas na EACH-USP. 2007. Universidade de São Paulo.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
XVIII Encontro Brasileiro de Finanças. Comparando Modelos DCC Para a Estimação da Taxa Ótima de Hedge. 2018. (Congresso).

2.
XVIII Encontro Brasileiro de Finanças. DETERMINANTS OF BRAZIL?S COUNTRY RISK LEVEL: AN AUTOMATED MODEL SELECTION APPROACH. 2018. (Congresso).

3.
19th Oxmetrics Conference. The aftermath of 2008 turmoil on Brazilian economy: Tsunami or ?Marolinha??. 2017. (Congresso).

4.
Encontro da Sociedade brasileira de Econometria. Addressing econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates: searching for a comprehensive approach.. 2017. (Congresso).

5.
16th OxMetrics User Conference. Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates. 2016. (Congresso).

6.
17th Oxmetrics User Conference. Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data?. 2016. (Congresso).

7.
1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference. Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates. 2015. (Congresso).

8.
14o. Encontro dos usuários de Oxmetrics. Assessing Interdependence Among Countries? Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. 2014. (Congresso).

9.
42 Encontro Nacional de Economia. DOES MIXED FREQUENCY VECTOR ERROR CORRECTION MODEL ADD RELEVANT INFORMATION TO EXCHANGE MISALIGNMENT CALCULUS? EVIDENCE FOR UNITED STATES. 2014. (Congresso).

10.
Encontro Brasileiro de Finanças. IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro. 2013. (Congresso).

11.
European Meeting of Econometric Society - 2013. FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. 2013. (Congresso).

12.
XL Encontro Nacional de Economia. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. 2012. (Congresso).

13.
XXXII Encontro Brasileiro de Econometria. Consumption tilting, Habit Persistence and Utility gains from government Consumption: Are they a new hope for current account approach?. 2010. (Congresso).

14.
XXXVIII Encontro Nacional de Economia. Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: evidências para o Brasil. 2010. (Congresso).

15.
VII Encontro Brasileiro de Finanças. Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. 2007. (Congresso).

16.
XII Escola de Séries Temporais em Economia. Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil: período de 1980 - 2005. 2007. (Congresso).

17.
XII Escola de Séries Temporais em Economia. Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de. 2007. (Congresso).

18.
XII Escola de Séries Temporais em Economia. EVALUATION OF CONTAGION OR INTERDEPENDENCE IN THE FINANCIAL CRISES OF ASIA AND LATIN AMERICA, CONSIDERING THE MACROECONOMIC FUNDAMENTALS. 2007. (Congresso).

19.
Latin America Meeting of Econometric Society.Evaluation of Contagion using macroeconomic fundamentals. 2006. (Encontro).

20.
VI Conferência Internacional de Finanzas 2006. Testando a Hipótese de Expectativas: Evidência dos dados Brasileiro. 2006. (Congresso).

21.
VI Encontro Brasileiro de Finanças. Avaliação de contágio ou interdependência nas crises financeiras da Ásia e América Latina, considerando os fundamentos macroeconômicos. 2006. (Congresso).

22.
X Encontro Brasileiro de Finanças. Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade.. 2005. (Congresso).

23.
XI Escola de Séries Temporais e Econometria. Há realmente uma tendência à deteoração dos termos de troca: evidência para economia brasileira. 2005. (Congresso).

24.
XXVI Encontro Nacional de Econometria. Sociedade Brasileira de Econometria. 2005. (Congresso).

25.
XXXIII Encontro Nacional de Economia. Saldos Comerciais e Taxa de Câmbio Real: Uma nova análise do caso Brasileiro. 2005. (Congresso).

26.
XXVIII Encontro Nacional de Economia. Paridade do Poder de Compra - Testando Dados Brasileiros. 2000. (Congresso).

27.
XXVI Encontro Nacional da ANPEC. 1998. (Congresso).

28.
XXIV Encontro Nacional da ANPEC. 1996. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Marcal, Emerson Fernandes. XV Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Alberto Januário Gontijo Valério. Uma análise em tempo real dos dados do PIB brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

2.
Raphael Castro da Costa Ferreira. Crescimento e comportamento multissetorial: uma abordagem global VAR para o Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

3.
marcelo Lorande Schiller. Previsão de inflação no Brasil utilizando desagregação por componentes de localidade. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

4.
guilherme valentim barbos. Análise de bolhas imobiliárias ao redor do mundo. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

5.
LUDMILLA OLIVEIRA AMBROSI SALES. TESTANDO A HIPÓTESE DE PASSEIO ALEATÓRIO NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

6.
SAMUEL GUIMARÃES FILHO. GOOGLE TRENDS PARA PREVISÃO DE VARIÁVEIS MACRO: USO NO BRASIL ATRAVÉS DO ALGORITMO AUTOMETRICS. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

7.
gustavo dias torres. Modelos para projeção de inflação no Brasil com dados desagregados por regiões. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

8.
Gabriel Perlott Miguens. Investigação do comportamento do câmbio nominal brasileiro em relação aos fundamentos econômicos baseados na Regra de Taylor. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

9.
Bruno tebaldi. Modelling brazilian regional formal labor market using global var approach. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

10.
Rafael da Rocha Mendonça Bacciotti. Retropolação da taxa de desemprego da PNAD contínua através de modelos de componentes não observados. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

11.
Rodrigo Nishida. COMPARAÇÃO DE PREVISÕES PARA A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA CONSIDERANDO EFEITOS CALENDÁRIO E MODELOS AGREGADOS E DESAGREGADOS. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

12.
Anderson Moriya Silva. Descobrindo modelos de previsão para a inflação brasileira : uma análise a partir do algoritmo autometrics. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

13.
Laércio Fernandes Pereira Neto. Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

14.
Gabriel Santiago Gebrim. Mitigação dos choques nos termos de troca sobre o câmbio. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

15.
Fabiano Penna Zimmermann. Testando a superioridade preditiva do passeio aleatório em modelos de taxa de câmbio real efetiva. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

16.
Marisa Gomes da Costa. Fatores Determinantes do Risco Brasil. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

17.
DOUGLAS MINORU KAGOHARA. AVALIANDO TÉCNICAS DE NOWCASTING: UMA APLICAÇÃO DO PIB BRASILEIRO. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

18.
Gustavo Lopes Ferreira Neves. Bolha no setor Imobiliário Residencial em São Paulo. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

19.
Bárbara Conte. MODELAGEM DO PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO UTILIZANDO MODELOS NÃO LINEARES. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

20.
HELDER ULISSES ANTONIAZZI. Formador de Mercado e seu Impacto nos Custos de Transação no Mercado de Ações Brasileiro. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

21.
Pablo Frisanco Oliveira. Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

22.
Marcelo Ehara Yoshioka. Análise em tempo real de comportamento explosivo em preços no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

23.
Sinzato, Arthur Yukio (2012-08-16). Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

24.
José Silvério da Cunha Garcia Jr. A Mudança na Poupança era necessária ? Evidências a partir de Modelagem Econométrica. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

25.
Tomoharu Maeda Junior. Prevendo a taxa de juros no Brasil : uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

26.
Philip Alexander Semple. Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

27.
Thiago Carlomagno Carlos. Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados : um teste de poder preditivo por horizonte de tempo. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

28.
Bruno Rodrigues Domingues. Verificação de ciclos no mercado segurador brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

29.
Jose Roberto Neves. Assimetria de Informação e a política de dividendos: Um estudo no mercado brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

30.
Eli Hadad Junior. Consumo no Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

31.
Alice Yang. Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

32.
Hagi, Ronaldo Issao. Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

33.
Carolina Ribeiro Veronesi Marinho. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

34.
Gabriel Magalhães Stoppini. A estrutura a termo da taxa de juros no Brasil : testando relações de codependência de ordem zero. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

35.
Winston Seung Hyun Chun. Estrutura a termo de taxa de juros brasileira : investigando a presença de não linearidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

36.
Christopher Davies Junior. A previsão da demanda automotiva brasileira de longo prazo baseada em modelos econométricos univariados. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

37.
Edward Bernard Bastiaan Rivera Rivera. Avaliação do modelo de valor presente entre preços e dividendos para o mercado acionário brasileiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

38.
Nilton Tadeu Nascimento Flores. Ações fornecem hedge contra inflação inesperada no Brasil?. 2008. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

39.
Lucas de Lima Neto. Securitização de Ativos : iniciando a exploração da nova fronteira.. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

40.
Renato Ottoni. Spreads Bancário: Investigando seus determinantes. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

Tese de doutorado
1.
Eli Hadad Junior. Modelos de Projeção Cambial: É possível bater o passeio aleatório?. 2015. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

2.
Alexandre Ripamonti. Avaliando Modelos de Valor Presente. 2011. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

3.
André Wakamatsu. Delimitação de Mercado Usando Testes Baseados em Preços: Uma Análise Econométrica. 2011. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Beatriz Baptista Fragman Moreira. A velocidade de circulação da moeda no Brasil. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

2.
Antonio Carlos Castro Louro. Pass-Through da taxa de câmbio para o IPCA. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

3.
Luis Lellis. A Sustentabilidade da Dívida Pública Brasileira. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

4.
Leando Ricca. Verificação das taxas de câmbio futuro como preditoras da taxa de câmbio á vista no vencimentos dos contratos para 30, 60 E 90 DIAS ? Brasil: 1994 - 2006. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

5.
Iasmine Massignan Rinaldo. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS NO BRASIL. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

6.
Felipe Zacchi Cítero. O modelo CAPM: Análise e teste utilizando uma carteira teórica brasileira (1986-2007). 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

7.
Leonardo Girela Zanfelicio. Mercado Financeiro: Análise do modelo de dividendos descontados.. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdade de Ciências Econômicas Contábeis e Administrativas. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

8.
Omar Abbara. Estimando o Pass-Through de Câmbio para Preços na Economia Brasileira. 2006. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

9.
Klaus Barufatti. Estudando o padrão sazonais das séries de comércio exterior brasileiro. 2006. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

10.
David Julio Stamarc. Paridade do Poder de Compra e o Efeito Balassa-Samuelson para o Brasil. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

11.
Naoghi Pereira Morimoto. Risco Brasil em um modelo Keynesiano. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

12.
David Kanazawa Pinheiro de Moraes. Comparação de vários estimadores de volatilidade. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

13.
Christiane Mayume Hirakawa. Ciclos Políticos no transporte público: Uma análise do padrão de tarifas de ônibus nas capitais brasileiras. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

14.
Leandro Teixeira de Lima. As reformas institucionais do mercado brasileiro de elétrica. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

15.
Wagner Oliveira Monteiro. Extração de volatilidade, curva de impacto e previsão a partir de modelos GARCH univariados: Um estudo dos retornos do IBOVESPA. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

16.
Edvaldo Marcelo Ávila. Fundos de Investimentos e a Marcação a Mercado: Um estudo sobre os efeitos da marcação a mercado na indústria de fundos de investimentos brasileira. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

17.
Elisete Machado Rizzo. A Estrutura competitiva do mercado de veículos pesados no Brasil. 2004. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.

Iniciação científica
1.
André Gimenez. O Brasil e a periferia na era da globalização: Política Econômica e Desenvolvimento na era da globalização. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em economia) - instituto de economia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Emerson Fernandes Marçal.



Educação e Popularização de C & T



Artigos
Artigos completos publicados em periódicos
1.
MARÇAL, E. F.2018MARÇAL, E. F.; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. . Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO), v. 72, p. 429-451, 2018.




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