Caio Ibsen Rodrigues de Almeida

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

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  • Última atualização do currículo em 14/10/2018


Concluiu toda sua formacao basica (graduacao, mestrado e doutorado) na PUC-RIO. Concluiu a graduação (1995) em Engenharia de Computação, e o mestrado (1998) e o doutorado (2001) em Engenharia Elétrica. Complementou sua formação com um pós-doutorado em matemática aplicada em Stanford de 2002 a 2004. Foi duas vezes diretor (2006-2010, e 2015-2017) e presidente (2013-2015) da Sociedade Brasileira de Financas, e editor associado do Journal of Banking and Finance (2011- 2017). Atualmente é editor associado (2015-) do Journal of Financial Econometrics, professor associado (2012-) da EPGE na Fundação Getulio Vargas e professor visitante no departamento de economia de Princeton (Set. 2017- Set. 2018). (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida
Nome em citações bibliográficas
ALMEIDA, C. I. R.;Almeida, Caio;Caio Almeida;Caio Ibsen Rodrigues de Almeida;Rodrigues de Almeida, Caio;ALMEIDA, C.;ALMEIDA, C;DE ALMEIDA, CAIO IBSEN RODRIGUES;RODRIGUES DE ALMEIDA, CAIO IBSEN;DE ALMEIDA, CAIO IBSEN RODRIGUES;DE ALMEIDA, CAIO IBSEN RODRIGUES;Rodrigues de Almeida, C.I.

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getulio Vargas, Escola de Pós Graduação En Economia, Rio de Janeiro.
Praia de Botafogo, 190, 11o andar, sala 1113
Botafogo
22250900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 37995827


Formação acadêmica/titulação


1998 - 2001
Doutorado em Engenharia Elétrica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Testes e Aplicações em Mercados Emergentes, Ano de obtenção: 2001.
Orientador: Crisitano Augusto Coelho Fernandes e Antonio Marcos Duarte.
Bolsista do(a): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ, FAPERJ, Brasil.
1996 - 1998
Mestrado em Engenharia Elétrica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Um Modelo para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Mercados Emergentes,Ano de Obtenção: 1998.
Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
1998 - 2000
Especialização em Pós-graduação em Matemática.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
1991 - 1995
Graduação em Engenharia de Computação.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.


Pós-doutorado


2017
Pós-Doutorado.
Princeton University, PRINCETON, Estados Unidos.
2002 - 2004
Pós-Doutorado.
Stanford University, STANFORD, Estados Unidos.
Bolsista do(a): National Science Foundation, NSF, Estados Unidos.


Atuação Profissional



Fundação Getulio Vargas, FGV-RJ, Brasil.
Vínculo institucional

2012 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2006 - 2012
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Atividades

01/2007 - Atual
Ensino, Mestrado/Doutorado, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais em Finanças
Finanças
7/2006 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Escola de Pós Graduação En Economia, Rio de Janeiro.


IBMEC Educacional S.A, IBMEC/SA, Brasil.
Vínculo institucional

2004 - 2006
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2001 - 2004
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 32

Atividades

7/2004 - 6/2006
Ensino, Mestrado Profissionalizante em Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Renda Fixa
Derivativos
Finanças Empíricas
Gerenciamento e Risco
7/2001 - 6/2006
Pesquisa e desenvolvimento , IBMEC Educacional S.A., Centro.


Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Vínculo institucional

2001 - 2002
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: professor do mestrado em finanças matemáticas, Carga horária: 0

Atividades

05/2001 - 07/2002
Ensino, Métodos em Finanças Matemáticas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução aos Mercados de Renda Fixa
Derivativos de Renda Fixa
Finanças em Tempo Discreto
Aplicações de Matlab em Finanças

Sociedade Brasileira de Finanças, SBFIN, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Presidente da Sociedade
Outras informações
Presidente da Sociedade a partir de Julho de 2013.

Vínculo institucional

2005 - 2009
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor de Publicação, Carga horária: 0

Atividades

7/2005 - Atual
Direção e administração, Sbfin, .

Cargo ou função
Diretor de Publicação.
07/2005 - Atual
Direção e administração, .

Cargo ou função
Diretor de Publicação.


Linhas de pesquisa


1.
Derivativos
2.
Modelos Dinâmicos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros
3.
Modelos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros
4.
Finanças Empíricas


Projetos de pesquisa


2012 - Atual
Teste e estimação de modelos de Asset Pricing
Descrição: Este projeto se destina a analisar modelos econômicos sob a ótica da metodologia de fatores estocásticos de desconto. O fator estocástico de desconto é um processo estocástico que uma vez estimado indica o risco embutido em cada estado da natureza de uma determinada economia. Neste projeto sugerimos a utilização de uma família de fatores estocásticos de desconto motivada pela teoria de estimadores de verossimilhança empírica para validar modelos e apreçar novos ativos na economia..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (3) .
Integrantes: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida - Coordenador / José Valentim Machado Vicente - Integrante.
Número de produções C, T & A: 2


Membro de corpo editorial


2015 - Atual
Periódico: Journal of Financial Econometrics
2011 - Atual
Periódico: Journal of Banking & Finance (Print)
2007 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças


Revisor de periódico


2008 - Atual
Periódico: Journal of Banking & Finance (Print)
2009 - Atual
Periódico: Journal of Econometrics
2010 - Atual
Periódico: Review of Economic Studies
2009 - Atual
Periódico: The Review of Financial Studies
2009 - Atual
Periódico: Journal of Financial Econometrics
2012 - Atual
Periódico: Journal of Financial Economics
2002 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças (Impresso)
1999 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
1999 - Atual
Periódico: Revista de Econometria
2004 - Atual
Periódico: Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
2009 - Atual
Periódico: International Review of Finance
2013 - Atual
Periódico: Management Science
2014 - Atual
Periódico: The Journal of Finance (New York. Print)
2014 - Atual
Periódico: Quantitative Economics
2013 - Atual
Periódico: Econometrica (Chicago)
2005 - Atual
Periódico: Global Finance Journal
2003 - Atual
Periódico: journal of emerging markets finance
2015 - Atual
Periódico: Journal of Empirical Finance
2017 - Atual
Periódico: Quantitative Finance


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Finanças Empíricas.
4.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Finanças Teóricas.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Espanhol
Compreende RazoavelmenteLê Razoavelmente.


Prêmios e títulos


2012
Premio ANBIMA de Renda Fixa, ANBIMA.
2003
Bolsa do National Science Foundation, Stanford University.
2000
Bolsa Aluno Nota 10, FAPERJ.
1996
Bolsa por Desempenho Acadêmico IBM/PUC Rio, IBM/PUC Rio.
1995
Bolsa por Desempenho Acadêmico IBM/PUC Rio, IBM/PUC Rio.
1994
Bolsa por Desempenho Acadêmico IBM/PUC Rio, IBM/PUC Rio.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

SCOPUS

Artigos completos publicados em periódicos

1.
ALMEIDA, C. I. R.2018ALMEIDA, C. I. R.; ARDISON, K. ; KUBUDI, D. ; Simonsen, Axel ; VALENTIM, J. V. . Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models*. Journal of Financial Econometrics, v. 16, p. 1-33, 2018.

2.
FARIA, ADRIANO2018FARIA, ADRIANO ; Almeida, Caio . A hybrid spline-based parametric model for the yield curve. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, v. 86, p. 72-94, 2018.

3.
LEAL, L. S.2017LEAL, L. S. ; ALMEIDA, C . An SDF Approach to Hedge Funds? Tail Risk: Evidence from Brazilian Funds.. Brazilian review of econometrics, v. 37, p. 61-88, 2017.

4.
ARDISON, K.2017 ARDISON, K. ; VICENTE, José Valentim Machado ; GARCIA, R. ; ALMEIDA, C. . Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and the Macroeconomy. Journal of Financial Econometrics, v. 15, p. 333-376, 2017.

5.
ALMEIDA, C2017ALMEIDA, C; GARCIA, R. . Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels. MANAGEMENT SCIENCE, v. 63, p. 0025-1909-3380, 2017.

6.
ALMEIDA, C2016ALMEIDA, C; PEREIRA, L. . Pricing Options Embedded in Debentures with Credit Risk. Brazilian review of econometrics, v. 36, p. 21, 2016.

7.
FARIA, A. A.2016FARIA, A. A. ; ORNELAS, R. A. ; ALMEIDA, C . Empirical Selection of Optimal Portfolios and its Influence in the Estimation of Kreps-Porteus Utility Function Parameters. Brazilian Review of Econometrics, v. 36, p. 43, 2016.

8.
FARIA, A. A.2015FARIA, A. A. ; ALMEIDA, C . Forecasting the Brazilian Term Structure Using Macroeconomic Factors. Brazilian Review of Econometrics, v. 34, p. 45, 2015.

9.
ALMEIDA, C.2015ALMEIDA, C.; KUBUDI, D. ; ARDISON, K. . Approximating Risk Premium on a Parametric Arbitrage-free Term Structure Model. Brazilian Review of Econometrics, v. 34, p. 203, 2015.

10.
Almeida, Caio2015Almeida, Caio; LUND, BRUNO . Imunização de Carteiras de Renda Fixa Via Um Modelo Paramétrico Exponencial. Brazilian Review of Econometrics, v. 34, p. 155-201, 2015.

11.
Almeida, Caio2014Almeida, Caio; RICCA, BERNARDO ; TESSARI, CRISTINA . Idiosyncratic Moments and the Cross-Section of Stock Returns in Brazil. Brazilian Review of Econometrics, v. 99, p. 99-131, 2014.

12.
ALMEIDA, C. I. R.2012ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado . Term structure movements implicit in Asian option prices. Quantitative Finance (Print), v. 12, p. 119-134, 2012.

13.
ALMEIDA, C. I. R.2012 ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing misspecified asset pricing models with empirical likelihood estimators. Journal of Econometrics, v. 170, p. 519-537, 2012.

14.
ALMEIDA, C. I. R.2011 ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do interest rate options contain information about excess returns?. Journal of Econometrics, v. 164, p. 35-44, 2011.

15.
ALMEIDA, C. I. R.2009ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado . Are interest rate options important for the assessment of interest rate risk?. Journal of Banking & Finance (Print), v. 33, p. 1376-1387, 2009.

16.
ALMEIDA, C. I. R.2009ALMEIDA, C. I. R.; LEITE, A. ; GOMES, R. ; VICENTE, Jose Valentim ; Simonsen, Axel . DOES CURVATURE ENHANCE FORECASTING?. International Journal of Theoretical and Applied Finance, v. 12, p. 1171, 2009.

17.
ALMEIDA, C. I. R.2009ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado . Identifying volatility risk premia from fixed income Asian optionsâ . Journal of Banking & Finance (Print), v. 33, p. 652-661, 2009.

18.
ALMEIDA, C. I. R.2008 ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado . The role of no-arbitrage on forecasting: Lessons from a parametric term structure model. Journal of Banking & Finance (Print), v. 32, p. 2695-2705, 2008.

19.
ALMEIDA, C. I. R.2008ALMEIDA, C. I. R.; MERES, Bernardo de Carvalho . Extracting Default Probabilities from Sovereign Bonds. Brazilian Review of Econometrics, v. 28, p. 77, 2008.

20.
ALMEIDA, C. I. R.2008ALMEIDA, C. I. R.; GOMES, R. ; LEITE, A. ; VICENTE, José Valentim Machado . Movimentos da estrutura a termo e critérios de minimização do erro de previsão em um modelo paramétrico exponencial. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 62, p. 497-510, 2008.

21.
ALMEIDA, C. I. R.2007ALMEIDA, C. I. R.; AKAT, Muzzaffer ; PAPANICOLAOU, George . Pricing and Modeling Credit Derivatives. Brazilian Review of Econometrics, v. 27, p. 107, 2007.

22.
ALMEIDA, C. I. R.2007ALMEIDA, C. I. R.; PINHEIRO, Felipe Canedo de Freitas ; VALENTIM, J. V. . Um Modelo de Fatores Latentes com Variáveis Macroeconômicas para a Curva de Cupom Cambial. Revista Brasileira de Finanças, v. 5, p. 79/5-92, 2007.

23.
ALMEIDA, C. I. R.2005ALMEIDA, C. I. R.. Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures of Legendre Polynomials and Option Pricing. International Journal of Theoretical and Applied Finance, v. 8, n.2, p. 161, 2005.

24.
ALMEIDA, C. I. R.2005ALMEIDA, C. I. R.; DANA, S. . Stochastic Volatility and Option Pricing in the Brazilian Stock Marke: An Empirical Investigation. Journal of Emerging Market Finance, Londres, v. 4, n.2, p. 169-206, 2005.

25.
ALMEIDA, C. I. R.2005ALMEIDA, C. I. R.. A Note on the Relation Between Principal Components and Dynamic Factors in Affine Term Structure Models. Revista de Econometria, Brasil, v. 25, n.1, p. 89-114, 2005.

26.
ALMEIDA, C. I. R.2004ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Interest rate risk measurement in Brazilian sovereign markets. Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso), Brasil, v. 34, n.2, p. 321-344, 2004.

27.
ALMEIDA, C. I. R.2004ALMEIDA, C. I. R.. Time-Varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model. International Journal of Theoretical and Applied Finance, v. 7, n.4, p. 919, 2004.

28.
DE ALMEIDA, CAIO IBSEN RODRIGUES2003DE ALMEIDA, CAIO IBSEN RODRIGUES. A Generalization of Principal Component Analysis for Non-observable Term Structures in Emerging Markets. International Journal of Theoretical and Applied Finance, Estados Unidos, v. 6, n.8, p. 885, 2003.

29.
ALMEIDA, C. I. R.2003ALMEIDA, C. I. R.; OLIVEIRA, Rogerio de Deus . Portfolio Allocation Under Credit Risk. Revista Brasileira de Finanças, Brasil, v. 1, n.2, p. 301-339, 2003.

30.
ALMEIDA, C. I. R.2000ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. The Journal of Fixed Income, New York, v. 10, n.3, p. 100-111, 2000.

31.
ALMEIDA, C. I. R.1998ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Decomposing and Simulating the Movements of Term Structures of Interest Rates in Emerging Eurobond Markets. The Journal of Fixed Income, New York, v. 8, n.1, p. 21-31, 1998.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
ALMEIDA, C. Option Pricing Under Multiscale Stochastic Volatility. In: XVI Brazilian Meeting of Finance, 2016, Rio de Janeiro. Annals of XVI Brazilian Meeting of Finance, 2016.

2.
ALMEIDA, C. High Frequency Tail Risk. In: 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016, Foz do Iguaçu. Annals of the 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016.

3.
ALMEIDA, C. Economically Implied Tail Risk from Equity Returns. In: XV Brazilian Meeting of Finance, 2015, Sao Paulo. Annals of the XV Brazilian Meeting of Finance,, 2015.

4.
ALMEIDA, C. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns Predictability and Risk-Premia. In: Seventh Annual SoFiE Conference, 2014, Toronto. Annals of the Seventh Annual SoFiE Conference, 2014.

5.
ALMEIDA, C. Previsão da Estrutura a Termo Brasileira Utilizando Fatores Macroeconômicos. In: XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014, Recife. Annals of the XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014.

6.
ALMEIDA, C. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk-Premia. In: XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014, Recife. Annals of the XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014.

7.
ALMEIDA, C. Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators. In: XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014, Recife. Annals of the XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014.

8.
ALMEIDA, C. Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators. In: XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014, Recife. Annals of the XIV Brazilian Meeting of Finance, 2014.

9.
ALMEIDA, C. Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels. In: North American Summer Meeting of the Econometric Society, 2013, Los Angeles. Annals of North American Summer Meeting of the Econometric Society, 2013.

10.
ALMEIDA, C. Robust Assessment of Hedge Fund Performance through Nonparametric Risk Adjustment. In: XIII Brazilian Meeting of Finance, 2013, Rio de Janeiro. Annals of XIII Brazilian Meeting of Finance, 2013.

11.
ALMEIDA, C. What is the Price of Interest Rate Risk in the Brazilian Swap Market?. In: XII Brazilian Meeting of Finance, 2012, Sao Paulo. Annals of XII Brazilian Meeting of Finance, 2012.

12.
ALMEIDA, C. Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models. In: XII Brazilian Meeting of Finance, 2012, Sao Paulo. Annals of XII Brazilian Meeting of Finance, 2012.

13.
ALMEIDA, C. Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels. In: XI Brazilian Meeting of Finance, 2011, Rio de Janeiro. Annals of the XI Brazilian Meeting of Finance, 2011.

14.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernel. In: 10o Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo. Anais 10o Encontro Brasileiro de Finanças, 2010.

15.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernels. In: Northern Finance Association Meetings, 2010, Winnipeg. Annals NFA 2010, 2010.

16.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Interest Rate Options Contain Information About Excess Returns?. In: Society for Financial Econometrics European Conference - Sofie 2009, 2009, Genebra. Annals of Sofie 2009, 2009.

17.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. In: European Finance Association Meeting, 2009, Bergen. Annals of the EFA 2009, 2009.

18.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. In: Econometric Society European Meeting (ESEM), 2009, Barcelona. Annals of ESEM 2009, 2009.

19.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of No-Arbitrage in Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: Western Finance Association Meeting, 2008, Waikiloa - Hawaii. Annals Western Finance Association Meeting, 2008.

20.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of No-arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: European Financial Management Association Meeting, 2008, Atenas. Annals European Financial Management Association Meeting, 2008.

21.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of No-Arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: European Financial Management 2008 Symposium on "Risk and Asset Management", 2008, Nice. Annals 2008 EFMA Risk Symposium, 2008.

22.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: IMPERIAL COLLEGE FINANCIAL ECONOMETRICS CONFERENCE, 2008, London. Annals IMPERIAL COLLEGE FINANCIAL ECONOMETRICS CONFERENCE, 2008.

23.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.

24.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: Inference and Tests in Econometrics A Tribute to Russell Davidson, 2008, Marseille. Annals Inference and Tests in Econometrics A Tribute to Russell Davidson, 2008.

25.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: 63rd European Meeting of the Econometric Society, 2008, Milão. Annals of the 63rd European Meeting of the Econometric Society, 2008.

26.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of No-Arbitrage in Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: FMA Annual Meeting, 2008, Gaylord - Texas. Annals FMA Annual Meeting, 2008.

27.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: Society for Financial Econometrics Meeting, 2008, New York. Annals of Sofie, 2008.

28.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: Northern Finance Association Meeting, 2008, Calgary. Annals of NFA2008, 2008.

29.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: European Finance Association Meeting (EFA), 2008, Athens. Annals of EFA2008, 2008.

30.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of No-Arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: Forecasting in Rio, 2008, Rio de Janeiro. Annals of Forecasting in Rio, 2008.

31.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Interest Rate Options Contain Information About Excess Returns. In: Forecasting in Rio, 2008, Rio de Janeiro. Annals of Forecasting in Rio, 2008.

32.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Fixed Income Options Contain Information About Excess Returns?. In: 1o Encontro Luso-Brasileiro de Finanças, 2007, Fortaleza. Anais Lubrafin 2007, 2007.

33.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Fixed Income Options Contain Information About Excess Returns?. In: American Finance Association Meeting - 2007, 2007, Chicago. Anals AFA 2007, 2007.

34.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado . Identifying Volatility Risk Premia from Fixed Income Asian Options. In: 29o Encontro Brasileiro de Econometria, 2007, Recife. Anais do 29o Encontro Brasileiro de Econometria, 2007.

35.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. In: CIREQ Conference on Generalized Method of Moments, 2007, Montreal. Annals CIREQ Conference on Generalized Method of Moments, 2007.

36.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?. In: Fixed Income Conference at the Bank of Canada, 2006, Montreal. Annals FIC at Bank of Canada, 2006.

37.
ALMEIDA, C. I. R.; MERES, Bernardo de Carvalho . Extracting Default Probabilities and Recovery Values from Sovereign Bonds. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória - ES. Anais VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.

38.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim M . The Role of Fixed Income Options on the Risk Assessment of Bond Portfolios. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória - ES. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.

39.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim M . Pricing and Hedging Brazilian Fixed Income Options. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória - ES. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.

40.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of Fixed Income Options on the Risk Assessment of Bond Portfolios. In: XXVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2006, Salvador. Anais XXVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2006.

41.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . How Much of the Dynamics of Fixed Income Options can be Explained by their Underlying Assets? The Brazilian Case. In: V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo. Anais V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.

42.
ALMEIDA, C. I. R.; AKAT, Muzzaffer ; PAPANICOLAOU, George . Pricing and Modeling Credit Derivatives. In: V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, Rio de Janeiro. Anais V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.

43.
ALMEIDA, C. I. R.. A Note on the Relation Between Principal Components and Dynamic Factors in Affine Term Structure Models. In: V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, Sao Paulo. Anais V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.

44.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?. In: XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005, Natal. Anais XXVII EBE, 2005.

45.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . Do Underlying Assets Explain Option Dynamics? Empirical Evidence from the Brazilian Fixed Income Market. In: XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005, Natal. Anais XXVII EBE, 2005.

46.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?. In: 2005 NFA (Northern Finance Association Meeting ), 2005, Vancouver. Annals NFA 2005, 2005.

47.
ALMEIDA, C. I. R.. Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures of Legendre Polynomials and Option Pricing. In: Quarto Encontro Brasileiro de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Meio Magnético, 2004.

48.
ALMEIDA, C. I. R.. Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures of Legendre Polynomials and Option Pricing. In: XXVI Encontro Brasileiro de Econometria, 2004, João Pessoa. Anais SBE, 2004.

49.
ALMEIDA, C. I. R.; DANA, S. . Stochastic Volatility and Option Pricing in the Brazilian Stock Market: An Empirical Investigation. In: Forecasting Financial Markets, 2003, Londres. Forecasting Financial Markets, 2003.

50.
ALMEIDA, C. I. R.; DANA, S. . Stochastic Volatility and Option Pricing in Brazilian Sotck Markets: An Empirical Investigation. In: Terceiro Encontro Brasileiro de Financas, 2003, Sao Paulo. Terceiro Encontro Brasileiro de Financas, 2003.

51.
ALMEIDA, C. I. R.; DANA, S. . Stochastic Volatility and Option Pricing in Brazilian Stock Markets: An Empirical Investigation. In: LACEA, 2003, Puebla. LACEA, 2003.

52.
ALMEIDA, C. I. R.. Time-varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multifactor Affine Term Structure Model. In: Terceiro Encontro Brasileiro de Financas, 2003, Sao Paulo. Terceiro Encontro Brasileiro de Financas, 2003.

53.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Interest Rate Risk Measurement in Latin American Sovereign Markets. In: Business Association of Latin American Studies (BALAS), 2003, San Diego. BALAS 2003, 2003.

54.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . A Generalization of PCA for Non-Observable Term Structures. In: Forecasting Financial Markets, 2002, Londres. Forecasting Financial Markets, 2002.

55.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . A Generalization of PCA for Non-Observable Term Structures. In: Segundo Encontro Brasileiro de Financas, 2002, Rio de Janeiro. Anais do Segundo Encontro Brasileiro de Financas, 2002.

56.
ALMEIDA, C. I. R.; OLIVEIRA, Rogerio de Deus . Portfolio Credit Risk. In: Segundo Encontro Brasileiro de Financas, 2002, Rio de Janeiro. Anais do Segundo Encontro Brasileiro de Financas, 2002.

57.
ALMEIDA, C. I. R.. A Note on the Consistency of Term Structures Parameterized by Legendre Polynomials. In: Segundo Encontro Brasileiro de Financas, 2002, Rio de Janeiro. Anais do Segundo Encontro Brasileiro de Financas, 2002.

58.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: FFM - Forecasting Financial Markets, 2001, Londres. Forecasting Financial Markets - Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, 2001.

59.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Interest Rate Risk Measurement in Latin America Emerging Markets using Orthogonal Polynomials. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador. XXIII Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 2001. v. 1. p. 471-490.

60.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Interest Rate Risk Measurement in Latin America Emerging Markets using Orthogonal Polynomials. In: Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001, São Paulo. Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001.

61.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Um modelo para Dinâmica de Estruturas a Termo da Taxa de Juros em Mercados Emergentes. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador. XXIII Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro: SBE, 2001. v. 1. p. 9-28.

62.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: XXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2000, Campinas. XXII Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 2000. v. 1. p. 21-40.

63.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: LACEA - LAtin America and Caribean Economic Meeting, 2000, Rio de Janeiro. LACEA Rio 2000, 2000.

64.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Decomposing and Simulating the Movements of term Structures of Interest Rates in Emerging Eurobond Markets. In: XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998, Vitória. XX Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 1998. v. 1. p. 9-30.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, Jose Valentim . The Role of No-Arbitrage in Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: Society for Financial Econometrics Conference, 2008, New York. Annals of Sofie, 2008.

2.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado . The Role of No-Arbitrage in Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. In: 26o Colóquio Brasileiro de Matemática, 2007, Rio de Janeiro. Anais 26o Colóquio Brasileiro de Matemática, 2007.

3.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim M . Identifying Volatility Risk Premia from Fixed Income Asian Options. In: JOLATE (Jornadas Latino-Americanas de Economia), 2006, Rio de Janeiro. Anais JOLATE, 2006.

4.
ALMEIDA, C. I. R.. Some empirical Implications on a Parametric Arbitrage-Free Term Structure Model. In: 11a Escola de Series Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha. Anais 11a Escola de Series Temporais e Econometria, 2005.

5.
ALMEIDA, C. I. R.. A Note on the Relation Between Principal Components and Dynamic Factors in Affine Term Structure Models. In: 11a Escola de Series Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha. Anais 11a Escola de Series Temporais e Econometria, 2005.

6.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?. In: SAMSI Workshop on Financial Mathematics and Econometrics, 2005, Durham. SAMSI Workshop Financial Mathematics and Econometrics, 2005.

7.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?. In: 25o Colóquio Brasileiro de Matemática, 2005, Rio de Janeiro. Anais 25o Colóquio Brasileiro de Matemática, 2005.

8.
ALMEIDA, C. I. R.; DANA, S. . Stochastic Volatility and Option Pricing In Brazilian Stock Markets: An Empirical Investigation. In: Escola de Series Temporais e Econometria, 2003, Aguas de Sao Pedro. 10a ESTE, 2003.

9.
ALMEIDA, C. I. R.. Time-Varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multifactor Affine Term Structure Model. In: 10a Escola de Series Temporais e Econometria, 2003, Aguas de Sao Pedro. 10a Escola de Series Temporais e Econometria, 2003.

10.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: Annual Research Conference in Financial Risk, 2001, Budapest. Annual Research Conference in Financial Risk, 2001.

11.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos ; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: SINAPE, 2000, Caxambu. XIV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2000.

Artigos aceitos para publicação
1.
CORDEIRO, F. ; ALMEIDA, C . Long-term Yields Implied by Stochastic Discount Factor Decompositions. Brazilian review of econometrics, 2018.

2.
ENGEL, P. ; VALENTE, J. P. ; ALMEIDA, C . Risk Aversion or Model Uncertainty? An Empirical Cross-Sectional Analysis Across Countries.. Brazilian review of econometrics, 2018.

Apresentações de Trabalho
1.
ALMEIDA, C. High Frequency Tail Risk. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.
ALMEIDA, C. Seminário: Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.
ALMEIDA, C. Seminário: Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.
ALMEIDA, C. Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.
ALMEIDA, C. Estimation of Misspecified Asset Pricing Models with Multiple Entropic Estimators. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

6.
ALMEIDA, C. Option Pricing Under Multiscale Stochastic Volatility. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.
ALMEIDA, C. High Frequency Tail Risk. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.
ALMEIDA, C. Discussão de 'Higher Moment Exchange Rate Exposure of S&P 500 Firms'.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Outra).

9.
ALMEIDA, C. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.
ALMEIDA, C. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

11.
ALMEIDA, C. Nonlinear Projections of Pricing Kernels via Minimum Discrepancy Estimators. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

12.
ALMEIDA, C. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.
ALMEIDA, C. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.
ALMEIDA, C.. Discussão de '`A Theory of Arbitrage-free Dispersion.'' (by P. Orlowski, A. Sali, and F. Trojani). 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

15.
Caio Almeida. Discussão de 'Estimation of Dynamic Asset Pricing Models with Robust Preferences.'. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

16.
ALMEIDA, C; VICENTE, José Valentim Machado ; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho . Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.
ALMEIDA, C; VICENTE, José Valentim Machado ; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho . Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.
ALMEIDA, C; VICENTE, José Valentim Machado ; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho . Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

19.
ALMEIDA, C; GARCIA, R. . Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.
ALMEIDA, C; KUBUDI, D. . Approximating Risk Premium on a Parametric Arbitrage-free Term Structure Model. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.
ALMEIDA, C; VICENTE, José Valentim Machado ; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho . Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.
ALMEIDA, C. Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

23.
ALMEIDA, C. Robust Assessment of Hedge Fund Performance through Nonparametric Discounting. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

24.
ALMEIDA, C; KUBUDI, D. ; Simonsen, Axel ; VICENTE, José Valentim Machado . Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

25.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels, LUBRAFIN 2011. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

26.
ALMEIDA, C. I. R.. Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernels, Rady School Seminar. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

27.
ALMEIDA, C. I. R.. Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels, Stanford Financial Math Seminar. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

28.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators, 4th SoFIE. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

29.
ALMEIDA, C. I. R.. Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels, QFE at NYU. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

30.
ALMEIDA, C. I. R.. Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels, Measuring Risk Conference. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

31.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators, SBFIN 2010. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

32.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Interest Rate Options Contain Information About Excess Returns?, Center for Studies in Actuarial and Financial Economics - SAFE. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

33.
ALMEIDA, C. I. R.; Simonsen, Axel ; VICENTE, José Valentim Machado . Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

34.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernel. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

35.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Interest Rate Options Contain Information About Excess Returns?. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

36.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators, NFA 2010. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels, Financial Economics in Rio. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

38.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels, Baruch College Seminar. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

39.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

40.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

41.
ALMEIDA, C. I. R.; GRAVELINE, Jeremy ; JOSLIN, Scott . Do Interest Rate Options Contain Information about Excess Returns?. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

42.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções bibliográficas
1.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, R. . Nonparametric Assessment of Hedge Fund Performance 2018 (Working Paper).

2.
ALMEIDA, C.; ARDISON, K. ; GARCIA, R. . High Frequency Tail Risk 2018 (Working Paper).

3.
FANG, E. ; ALMEIDA, C . Are Higher-Order Factors Useful in Pricing the Cross-Section of Hedge Fund Returns? 2018 (Working Paper).

4.
BRANDAO, D. G. ; ALMEIDA, C . Measuring Long Run Risks for Brazil. 2018 (Working Paper).

5.
ALMEIDA, C.; BRANDAO, D. ; GARCIA, R. . A Note on the Estimation of Disaster Models with GEL Estimators 2016 (Working Paper).

6.
ALMEIDA, C.; FERNANDES, M. ; VALENTE, J. P. . Tail Risk Exposures of Hedge Funds in Brazil 2016 (Working Paper).

7.
ALMEIDA, C.; TESSARI, C. . Option Pricing Under Multiscale Stochastic Volatility 2016 (Working Paper).

8.
ALMEIDA, C; AZEVEDO, R. M. . Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators 2014 (Working Paper).

9.
ALMEIDA, C; GARCIA, R. ; BRANDAO, D. . Estimation of Misspecified Asset Pricing Models with Multiple Entropic Estimators 2013 (Working Paper).


Produção técnica
Assessoria e consultoria
1.
ALMEIDA, C.. Editor Associado do Journal of Financial Econometrics. 2015.

2.
ALMEIDA, C. I. R.. Editor Associado do Journal of Banking and Finance. 2011.

3.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do corpo Editorial da Revista Brasileira de Finanças. 2009.

4.
ALMEIDA, C. I. R.. Diretor Cientifico da Sociedade Brasileira de Finanças. 2007.

Trabalhos técnicos
1.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XVIII Encontro Brasileiro de Finanças. 2018.

2.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XVII Encontro Brasileiro de Finanças. 2017.

3.
ALMEIDA, C. Parecer para o Quantitative Finance. 2017.

4.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Finance. 2017.

5.
ALMEIDA, C.. Parecer para o Journal of Financial Economics. 2017.

6.
ALMEIDA, C.. Parecer para o Journal of Financial Economics. 2017.

7.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Econometrics. 2016.

8.
ALMEIDA, C. Parecer para o Review of Financial Studies. 2016.

9.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Financial Economics. 2016.

10.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XVI Encontro Brasileiro de Finanças. 2016.

11.
ALMEIDA, C. Parecer para a revista Brazilian Review of Econometrics. 2016.

12.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Econometrics. 2015.

13.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Empirical Finance. 2015.

14.
ALMEIDA, C.. Membro do comite de seleção do Midwest Finance Association Meeting. 2015.

15.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XV Encontro Brasileiro de Finanças. 2015.

16.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XIV Encontro Brasileiro de Finanças. 2014.

17.
ALMEIDA, C. Parecer para a revista Brazilian Review of Econometrics. 2014.

18.
ALMEIDA, C. Parecer para a revista Management Science. 2014.

19.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Finance. 2014.

20.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XIII Encontro Brasileiro de Finanças. 2013.

21.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Financial Economics. 2013.

22.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Financial Economics. 2013.

23.
ALMEIDA, C. Parecer para o Review of Financial Studies. 2013.

24.
ALMEIDA, C. Parecer para a Econometrica. 2013.

25.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2013.

26.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do Comite de Seleção da Fifth Annual SoFiE Conference (Oxford). 2012.

27.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite auxiliar de seleção do 34o Congresso Nacional de Matematica Aplicada e Computacional l. 2012.

28.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Financial Economics. 2012.

29.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Financial Econometrics. 2012.

30.
ALMEIDA, C.. Parecer para a revista Review of Economic Studies. 2012.

31.
ALMEIDA, C. Membro do comite de seleção da conferência SoFiE-EPGE 'Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run'. 2012.

32.
ALMEIDA, C. Membro do comite de selecao de artigos do XII Encontro Brasileiro de Finanças. 2012.

33.
ALMEIDA, C. Parecer para o Review of Financial Studies. 2012.

34.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de selecao de artigos do XI Encontro Brasileiro de Finanças. 2011.

35.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista Brasileira de Finanças. 2011.

36.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2011.

37.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Financial Econometrics. 2011.

38.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Review of Economic Studies. 2011.

39.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2011.

40.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Econometrics. 2011.

41.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Financial Econometrics. 2011.

42.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2011.

43.
ALMEIDA, C. Parecer para o Review of Financial Studies. 2011.

44.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2011.

45.
ALMEIDA, C. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2011.

46.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a revista Review of Economic Studies. 2010.

47.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de selecao de artigos do X Encontro Brasileiro de Finanças. 2010.

48.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de selecao de artigos do Northern Finance Association Meeting - 2010. 2010.

49.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Brazilian Review of Econometrics. 2010.

50.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista Brasileira de Finanças. 2010.

51.
ALMEIDA, C. Parecer para o Review of Financial Studies. 2010.

52.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista Brasileira de Finanças. 2009.

53.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Econometrics. 2009.

54.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a revista Estudos Econômicos. 2009.

55.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Banking and Finance. 2009.

56.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Financial Econometrics. 2009.

57.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Review of Financial Studies. 2009.

58.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o International Review of Finance. 2009.

59.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do Comite organizador do LAMES 2008. 2008.

60.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de selecao de artigos do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, na área de Finanças. 2008.

61.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Revista Brasileira de Econometria. 2008.

62.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer técnico sobre pedido de verba em edital de pesquisa do CNPq. 2008.

63.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer técnico para o Journal of Banking and Finance. 2008.

64.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista de Economia. 2007.

65.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista Brasileira de Economia - RBE. 2007.

66.
ALMEIDA, C. I. R.. Presidente da banca do Prêmio de Renda Fixa ANDIMA. 2007.

67.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do Comite de Seleção do XXXI EnANPAD, na area de Mercados: financeiro, acionário e risco. 2007.

68.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer técnico sobre pedido de bolsa de produtividade em pesquisa ao CNPq. 2007.

69.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Journal of Emerging Markets Finance. 2006.

70.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Brazilian Review of Econometrics. 2006.

71.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista Brasileira de Finanças. 2006.

72.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a Revista Economia Aplicada. 2006.

73.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para o Global Finance Journal. 2006.

74.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do Comite de selecao de artigos do VI Encontro Brasileiro de Financas na area de Derivativos e Risco. 2006. 2006.

75.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de seleção de artigos do evento Global Finance. 2006.

76.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para a revista Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE). 2006.

77.
ALMEIDA, C. I. R.. Diretor de Publicações da Revista Brasileira de Finanças. 2005.

78.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2005.

79.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de selecao de artigos do XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, na área de Finanças. 2005.

80.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do Comite de Selecao do XXIX ENANPAD, na area de Mercados: financeiro, acionário e risco. 2005.

81.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do Comite de selecao de artigos do V Encontro Brasileiro de Financas na area de Derivativos e Risco. 2005.

82.
ALMEIDA, C. I. R.. Paracer para Brazilian Review of Econometrics. 2005.

83.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Revista Brasileira de Econometria. 2004.

84.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Revista Brasileira de Economia. 2004.

85.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2004.

86.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Estudos Economicos. 2004.

87.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Economia Aplicada. 2004.

88.
ALMEIDA, C. I. R.. Parecer para Revista Brasileira de Economia. 2002.

89.
ALMEIDA, C. I. R.. Membro do comite de selecao de artigos do II Encontro Brasileiro de Financas, na area de derivativos e risco. 2002.


Demais tipos de produção técnica
1.
ALMEIDA, C. I. R.. Editor Associado do Journal of Banking and Finance. 2011. (Editoração/Periódico).

2.
ALMEIDA, C. I. R.. Sistemas de Risco de Mercado. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

3.
ALMEIDA, C. I. R.. Uma Introdução aos Modelos Afins em Finanças. 2003. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

4.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marco . Uma Introdução aos Mercados de Renda Fixa. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

5.
ALMEIDA, C. I. R.. Aplicações de Matlab em Finanças. 2001. (Curso de curta duração ministrado/Outra).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
ALMEIDA, C; BRANDAO, D.; AZEVEDO, R. M.. Participação em banca de Delson Barros de Almeida Filho. Stochastic Discount Factor Estimation Based on Large Cross-Sectional Datasets. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

2.
ALMEIDA, C; KUBUDI, D.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Fernando Luiz Pereira Cordeiro. An Essay on Stochastic Discount Factor Decomposition. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

3.
ALMEIDA, C; MEDEIROS, M. C.; RIBEIRO, R.. Participação em banca de Rodrigo Almeida da Fonseca. Modelo de Previsão de Volatilidade de indice de Ações utilizando Fatores Extraídos de Variáveis de Risco de Crédito, Taxas de Juros, Moedas e Commodities. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
CALDEIRA, J. F.; ALMEIDA, C; LAURINI, M. P.; RIGHI, M.. Participação em banca de Claudio Roberto Samanez Bisso. Implied Risk Premium in the Soybean Futures Contracts. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

5.
Simonsen, Axel; ALMEIDA, C.; KUBUDI, D.. Participação em banca de Laura Simonsen Leal. An SDF Approach to Hedge Fund Tail Risk: Evidence from Brazilian Funds. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

6.
ALMEIDA, C; COSTA, C. E. E. L.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Mauricio Medeiros Junior. A Review on Stochastic Discount Factor Bounds and Rare Events. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

7.
ALMEIDA, C.; KUBUDI, D.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Cristina Tessari. Two Essays in Finance. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

8.
ALMEIDA, C.; ISSLER, J. V.; BERRIEL, T. C.. Participação em banca de Guilherme Kira. The Equity Premium Puzzle: um estudo de viés de seleção dos ativos. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

9.
Caio Almeida; COSTA, C. E. E. L.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Kym Ardison. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

10.
ALMEIDA, C; KUBUDI, D.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Fernando Daitx. Gerenciamento de risco via modelos GARCH e o modelo de Nelson e Siegel dinâmico. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

11.
ALMEIDA, C; KUBUDI, D.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Livio Cuzzi Maya. A Systematic Component of the Jump Risk Premium in an AJD Model. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

12.
ALMEIDA, C; GONCALVES, E. D. L.; BONOMO, Marco Antonio Cesar. Participação em banca de Gustavo Antonio de Cicco Pereira. Limited attention and investor disagreement: a nowcasting approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

13.
ALMEIDA, C; GONCALVES, E. D. L.; BONOMO, Marco Antonio Cesar. Participação em banca de Fernando Ferreira da Luz Barbosa. Investor Disagreement: The Modern Approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

14.
DUARTE JUNIOR, Antonio Marco; ALMEIDA, C; NOVINSKI, R.. Participação em banca de Guilherme Cybrão do Nascimento. Estratégias de Investimento com Opções Utilizando a Volatilidade no Mercado Brasilleiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Ibmec-RJ.

15.
FERNANDES, M.; ALMEIDA, C.; PEREIRA, P. L. V.. Participação em banca de Eduardo Alonso Marza dos Santos. Tail Risk in the Hedge Fund Industry. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Economia) - Fundação Getulio Vargas - São Paulo.

16.
ALMEIDA, C; BARBEDO, C. H. S.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Caroline das Neves Pacheco Preterote. Medidas de Risco Extraidas de Opções sobre Petróleo. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

17.
ALMEIDA, C.; VICENTE, José Valentim Machado; KUBUDI, D.. Participação em banca de Daniel dos Santos Teixeira. Rentabilidade de Estratégias de Momento no IBOVESPA: Aplicação de Critérios de Risco para Seleção de Carteiras. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

18.
ALMEIDA, C.; KUBUDI, D.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Matheus Nascif de Faria. Análise e Extração das Expectativas dos Agentes de Mercado em torno da Data do COPOM. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

19.
ALMEIDA, C.; KUBUDI, D.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Guilherme Augusto Spezia Salgado. Previsibilidade da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira: Modelagem da Estrutura no Periodo entre 2006 e 2014. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

20.
FERNANDES, M.; MEDEIROS, M. C.; Caio Almeida. Participação em banca de Carlos Felipe Barros. Profundidade de Mercado na BM&FBovespa. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

21.
Caio Almeida; BONOMO, Marco Antonio Cesar; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Adriano Faria. Previsão da Estrutura a Termo Brasileira Utilizando Fatores Macroeconômicos. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

22.
ALMEIDA, C; MEDEIROS, M. C.; MOREIRA, M. J.. Participação em banca de , Lucas Pimentel Vilela. Tests Based on t-Statistics for IV Regression with Weak Instruments. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

23.
Almeida, Caio; MEDEIROS, M. C.; COSTA, C. E. E. L.. Participação em banca de Diego Gusmão Brandão. Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

24.
Almeida, Caio; VICENTE, José Valentim Machado; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho. Participação em banca de Victor Veloso Moitinho. Uso da medida de risco de foster-hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

25.
ALMEIDA, C. I. R.; NAZARETH, M.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Pedro Engel. Uma resenha sobre métodos de apreçamento de derivativos. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

26.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; ASSUNCAO, J.. Participação em banca de Diogo Bahia. Sorte versus Habilidade, uma abordagem através de Cross Section da Indústria de Fundos de Ações no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

27.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado; ARAUJO, G.. Participação em banca de Leonardo Goncalves Medina. MODELAGEM PARAMÉTRICA DE CURVAS DE CRÉDITO NO MERCADO BRASILEIRO. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

28.
VICENTE, José Valentim Machado; ALMEIDA, C. I. R.; BARBEDO, C. H. S.. Participação em banca de Rodrigo Azevedo de Castro Botelho. Estudo sobre o Efeito de Variáveis Macro Econômicas e do Spread de Credit Default Swaps no Risco de Evento de Crédito Soberano. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

29.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Thiago Moraes Ungier. Crescimento do Consumo e a Estrutura a Termo de Taxa de Juros - Um Estudo Voltado para o Caso Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

30.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; Simonsen, Axel. Participação em banca de Sharisse de Almeida Teixeira Monteiro. Aversão à Perda, Assimetria nos Co-Movimentos de Mercado e Viés Doméstico em Ações: Caso Japão e Reino Unido. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

31.
ALMEIDA, C. I. R.; BARBEDO, C. H. S.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de RENAN SOUZA PINTO DE BRITO. ANÁLISE EMPÍRICA DA CURVA DE JUROS REAL BRASILEIRA: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA NA TOMADA DE DECISÃO DE CARTEIRA DE RENDA FIXA.. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

32.
ALMEIDA, C. I. R.; BARBEDO, C. H. S.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de João Paulo de Aragon. EFEITOS DA FLEXIBILIZAÇÃO MONETÁRIA QUANTITATIVA NO MERCADO DE TÍTULOS PÚBLICOS DA INGLATERRA.. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

33.
BARBEDO, C. H. S.; ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar. Participação em banca de RICARDO HENRIQUE DIONISIO GIAMATTEY. GESTÃO ESTRATÉGICA DE RISCOS DE UM ATIVO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

34.
ALMEIDA, C. I. R.; BARBEDO, C. H. S.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Leonardo Tavares Pereira. Apreçamento de Opções Embutidas em Debêntures com Risco. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

35.
ALMEIDA, C. I. R.; GONCALVES, E. D. L.; SILVA, A. L. C.. Participação em banca de Bernardo de Oliveira Guerra Ricca. Apreçamento de Assimetria Idiossincrática no Mercado Brasileiro de Ações. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

36.
ALMEIDA, C. I. R.; DIAS, M. A.; FERREIRA, P. C. G.. Participação em banca de Regis Yuzo Mori Alves da Silva. Proposta de Metodologia de Avaliação de Portfólio por Opções Reais, Considerando o Valor da Informação: Um Estudo de Caso em Exploração de Petróleo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

37.
ALMEIDA, C. I. R.; LOWEKRON, A.; Simonsen, Axel. Participação em banca de Rafaela Palma da Matta. Fundos de Investimento: Uma Análise da Dinâmica entre Tamanho, Captação, e Rentabilidade. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

38.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim M; GONCALVES, E. D. L.. Participação em banca de Fabiola Medina Costa. O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

39.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado; Simonsen, Axel. Participação em banca de Guilherme Ribeiro de Almeida. Uma Análise Empírica do Spread das Companhias do Setor de Óleo e Gás. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

40.
ALMEIDA, C. I. R.; LABER, E. S.; POGGI, M.. Participação em banca de Thuener Armando da Silva. Estudo experimental de técnicas para otimização de carteiras. 2010. Dissertação (Mestrado em Informática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

41.
BARBACHAN, José Fajardo; VICENTE, José Valentim Machado; ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Rafael Moura Azevedo. Apreçamento Não-paramétrico de Derivativos de Renda Fixa Baseado em Teoria da Informação. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

42.
ALMEIDA, C. I. R.; COSTA, C. E. E. L.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Jivago Vasconcelos. Can a Habit Formation Model really explain the Forward Premium Anomaly?. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

43.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos; Mello M.. Participação em banca de Renata Aragão Gomes. Tesouro Direto, Fundos de Investimento e Previdência Privada: Uma comparação da rentabilidade lìquida. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Ibmec-RJ.

44.
ALMEIDA, C. I. R.; MEDEIROS, M. C.; NOVAES, W.. Participação em banca de Guilherme Ayres da Silva Lucas. Risco de Base e Demanda por Derivativos Agropecuários no Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

45.
ALMEIDA, C. I. R.; COSTA, C. E. E. L.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Thiago Duvernoy. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO FATORES ESTOCASTICOS DE DESCONTO ADMISSÍVEIS NÃO-PARAMÉTRICOS. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

46.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim M; AMARAL, L.. Participação em banca de André Roscoe. Risco Operacional - Uma aplicação prática do modelo de distribuição de perdas agragadas para risco de produção de uma empresa não financeira.. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

47.
ALMEIDA, C. I. R.; SILVA, A. C. M.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Wagner de Farias Soutelinho. Gerenciamento de Risco em Empresas Não Financeiras: Aplicações na Indústria Petrolífera. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

48.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; MEDEIROS, M. C.. Participação em banca de Axel André Simonsen. Modelos Estatísticos de Segmentação da Estrutura a Termo: Testes Empíricos de Ajuste e Previsões. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

49.
ALMEIDA, C. I. R.; COSTA, C. E. E. L.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Pedro Calmanowitz Carvalho. Comparação de metodologias para a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos títulos públicos brasileiros.. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

50.
ALMEIDA, C. I. R.; LOWEKRON, A.; VICENTE, Jose Valentim. Participação em banca de Bruno Caratori. Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

51.
ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, M.; NOVAES, W.. Participação em banca de Luis Fernando Teixeira Horta Vieira. Mercados Futuros Agropecuários no Brasil: Análise dos Contratos e da Formação dos Preços Futuros. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

52.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; LOWEKRON, A.. Participação em banca de Ricardo Santos de Freitas Novaes. A MELHOR MEDIDA DE PREVISÃO PARA INFLAÇÃO FUTURA E JUROS FUTUROS: DADOS DO FOCUS OU DADOS DE MERCADO?. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

53.
ALMEIDA, C. I. R.; MEDEIROS, M. C.; VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Daniela Kubudi. Option Pricing for Nonlinear Garch Process. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

54.
ALMEIDA, C. I. R.; VICENTE, José Valentim Machado; MONTEZANO, R.. Participação em banca de Felipe Noronha Tavares. Estimando o VaR de uma Carteira de Opções de IDI. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Ibmec-RJ.

55.
ALMEIDA, C. I. R.; LIMA, L. R.; BRITO, Ricardo. Participação em banca de Ilton Gurgel Soares. Avaliação do impacto da Lei Sarbanes-Oxley no Value-at-Risk das empresas que operam na NYSE: uma abordagem de quebra estrutural em regressão quantílica. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

56.
MEDEIROS, M. C.; ALMEIDA, C. I. R.; GARCIA, M.. Participação em banca de André Senna Duarte. O Valor Econômico dos Modelos de Correlação Condicional Constante e Dinâmica. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

57.
MEDEIROS, M. C.; ALMEIDA, C. I. R.; NOVAES, W.; LIMA, L. R.. Participação em banca de Diogo Ribeiro de Almeida. Governanças Reduz Volatilidade?. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

58.
BRAIDO, L. H.; ALMEIDA, C. I. R.; CAVALCANTI, R.; VICENTE, José Valentim M. Participação em banca de Ricardo Alves Brandão. Corporate Capital Structure Revisited: Incomplete Markets and Default. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

59.
DUARTE JUNIOR, Antonio Marco; ALMEIDA, C. I. R.; MONTEZANO, R.. Participação em banca de Alexandre Ribeiro Barbosa. Administração do Risco da Curva de Juros - Uma Análise Comparativa de dois Modelos de Hedge de Títulos de Renda Fixa. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Ibmec-RJ.

60.
BONOMO, Marco Antonio; ALMEIDA, C. I. R.; MINARDI, A.. Participação em banca de Renato Salem Szklo. Detectando a estrutura não linear do retorno dos fundos multimercado através de um modelo de fatores. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

61.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Alexandre Loures de Araújo Penna. Uma Análise da Estratégia Long-Short e a Neutralidade dos Fundos Long-Short Brasileiros em Relação ao Ibovespa. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

62.
BRAIDO, L. H.; BEHRENS, C.; ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Rodolfo Arashiro Rodriguez. Concentração nos Mercados Brasileiros de Seguros, Previdência e Capitalização. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

63.
ALMEIDA, C. I. R.; BRAIDO, L. H.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho. Participação em banca de Bruno Pereira Lund. Imunização de Carteiras de Renda Fixa via um Modelo Paramétrico Exponencial. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

64.
SILVA, A. L. C.; ALMEIDA, C. I. R.; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de REGIS BARATTI LIMA SALGADO. A Reação do Mercado de Títulos Corporativos da Dívida Externa a Emissões Soberanas Brasileiras. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração) - Instituto Coppead de Administração/UFRJ.

65.
DUARTE JUNIOR, Antonio Marco; ALMEIDA, C. I. R.; MONTEZANO, R.. Participação em banca de Fabio Drummond Garcia. VALUE-AT-RISK PARA CARTEIRAS DE DERIVATIVOS DE CÂMBIO EM EMPRESAS REGIDAS PELA NORMA IAS 39. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Ibmec-RJ.

66.
ALMEIDA, C. I. R.; MEDEIROS, M. C.; VEIGA FILHO, A. L.; ROSA, J. M. C.. Participação em banca de Thiago Rezende Pinto. Aplicação do Modelo STAR-Tree em Negociação Automática no Mercado Acionário Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

67.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos; REYNA, Fernando. Participação em banca de Marcos Máximo de Novaes Mendonça. Uma Análise da Dinâmica do Crescimento de Títulos Corporativos nas Carteiras de Fundos de Investimentos no Brasil. 2006. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

68.
ALMEIDA, C. I. R.; VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; FREIRE, R. R.. Participação em banca de Giuliano Padilha Lorenzoni. Uma Investigação Estatística sobre a Análise Técnica. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

69.
ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; FREIRE, R. R.; MARTINS, J. S. S.. Participação em banca de Luiza Moraes Gazola. Uma investigação econométrica do modelo log-periódico para a previsão de crashes financeiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

70.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos; NAZARETH, M.. Participação em banca de Wu Yong Le. ANÁLISE HISTÓRICA DO DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E PGBL DE RENDA FIXA E A INFLUÊNCIA DAS LEIS Nº 11.053/04 E Nº 11.196/05.. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

71.
ALMEIDA, C. I. R.; VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C.. Participação em banca de Marcel Scharth. Asymmetric Effects and Long Memory in the Volatility of DJIA stocks. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

72.
ALMEIDA, C. I. R.; CUNHA, Alexandre Barros; REYNA, Fernando. Participação em banca de Olavo Lins e Mello Pereira. Fundos de Alocação - Uma Aplicação no Mercado Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

73.
ALMEIDA, C. I. R.; BRAIDO, L. H.; LIMA, L. R.. Participação em banca de Breno Neri. A Study on Time-Varying Quantiles and Its Applications. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

74.
ALMEIDA, C. I. R.; BARBACHAN, José Fajardo; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho. Participação em banca de Roney Leon Thompson. Derivativos de Energia e Entropia Não-Extensiva de Tsallis. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

75.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; GLEDSON, Antonio. Participação em banca de Gustavo Lisandro Vila Gazaneo. A Influência do Volume na Performance dos Fundos de Investimento em Ações no Brasil. 2006. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas.

76.
ALMEIDA, C. I. R.; CUNHA, Alexandre Barros da; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de FELIPE CANEDO DE FREITAS PINHEIRO. MODELOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DO CUPOM CAMBIAL. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

77.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; BRITO, Ricardo. Participação em banca de Hui Lok Sin. Usando a Estrutura a Termo na Estimação de Regras de Taylor: Uma Abordagem Bayesiana. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado/Doutorado) - Fundação Getulio Vargas.

78.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marco; NONATO, R.. Participação em banca de Diego de Magalhães Ozório. Corporatemetrics - Mensuração do Risco Corporativo: Estudo de Caso do Mercado Siderúrgico Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Ibmec-RJ.

79.
ALMEIDA, C. I. R.; COSTA, Newton; FERNANDO. Participação em banca de Marlene Marchena. UM TESTE DO ICAPM PARA O MERCADO ACIONARIO BRASILEIRO. 2005. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

80.
ALMEIDA, C. I. R.; CAVAZOTTE, F.; KLOTZLE, M. C.. Participação em banca de Fernando Nery Brochado. Influência da Personalidade dos Agentes na Tomada de Decisões de Investimento: Um Estudo Empírico sobre Aversão à Perda. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

81.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; ISSLER, J. V.. Participação em banca de Dalton H. Mota Ibere. Modelos Condicionais de Apreçamento de Ativos com Prêmios de Risco Macroeconômicos Variantes no Tempo. 2005. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

82.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; GOLDFAJN, I.. Participação em banca de Samer Shousha. Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Dinâmica Macroeconômica no Brasil. 2005. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

83.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Mayte Souza Dantas de Albuquerque. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC): O Caso da Empresa Parmalat. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

84.
ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, M.; EUGENIO, C.. Participação em banca de Heitor Jóse de Souza. Bingo: Aleatório ou Manipulado. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

85.
ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; VEIGA FILHO, A. L.; PEDREIRA, C. E.. Participação em banca de Savano Souza Pereira. Modelos de Duração e Volatilidade para Dados Intra-Diários do Mercado Financeiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

86.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Samy Dana. Volatilidade Estocastica no Aprecamento de Derivativos: Um Estudo Empirico no Mercado Brasileiro de Acoes. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

87.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Marcio Jose Magalhaes Henriques. Aplicabilidade de Modelos de Parametrizacao da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

88.
ALMEIDA, C. I. R.; MOREIRA, H. A.; BONOMO, Marco Antonio. Participação em banca de Neylson Moreira Braga. Um estudo da literatura pós-Black-Scholes de avaliação de opções européias e uma avaliação empírica de seu potencial uso na indústria. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

89.
ALMEIDA, C. I. R.; MEDEIROS, M. C.; VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Evandro de Figueiredo Quinaud. Comparação dos Métodos de Quasi-Verossimilhança e MCM para Estimação de Modelos de Volatilidade Estocástica. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Teses de doutorado
1.
GIOVANNETTI, B. C.; ALMEIDA, C; COSTA, C. E. E. L.; VICENTE, José Valentim Machado; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Kym Marcel Martins Ardison. Applications of Nonlinear Stochastic Discount Factors in Performance Analysis and Tail Risk. 2018. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

2.
BACZYNSKI, J.; FRAGOSO, M. D.; ALMEIDA, C; VICENTE, José Valentim M. Participação em banca de Estevao Rosalino Junior. Pricing Multi-Asset Barrier Options. 2018. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional) - Laboratório Nacional de Computação Científica.

3.
ALMEIDA, C; Simonsen, Axel; VICENTE, José Valentim Machado; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos; LAURINI, M. P.; BONOMO, Marco Antonio Cesar. Participação em banca de Adriano Augusto de Faria. Essays in Empirical Finance. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

4.
FERNANDES, M.; PEREIRA, P. L. V.; BUENO, R. L. S.; ALMEIDA, C; CHAGUE, F.. Participação em banca de Fausto José Araújo Vieira. Essays on Forward-looking Indicators and the Yield Curve. 2017. Tese (Doutorado em economia) - Fundação Getulio Vargas - São Paulo.

5.
GIOVANNETTI, B. C.; COSTA, C. E. E. L.; SANTOS, A. P.; BRAIDO, L. H.; ALMEIDA, C. Participação em banca de Pedro Henrique Engel Guimarães. Three Essays in Macro-finance: Robustness, and Portfolio Theory. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

6.
ALMEIDA, C.; MENDES, E.; ISSLER, J. V.; COSTA, C. E. E. L.; MEDEIROS, M. C.; VERDINI, M.. Participação em banca de Diego Gusmão Brandão. Three Essays on the Estimation of Asset Pricing Models. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

7.
VEIGA FILHO, A. L.; ALMEIDA, C.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; VARGAS, G.; ORNELAS, J. R. H.. Participação em banca de Manoel Francisco de Souza Pereira. Nonparametric estimation of risk neutral distribution via the Empirical Esscher Transform. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
ALMEIDA, C.; ISSLER, J. V.; GUILLEN, Osmani Teixeira de Carvalho; IACHAN, F. S.; BERRIEL, T. C.. Participação em banca de Diogo Vinicius Menezes Saraiva. Essays in Macroeconometrics. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

9.
MOREIRA, M. J.; MOREIRA, H. A.; Almeida, Caio; MENDES, E.; FERNANDES, M.. Participação em banca de Lucas Pimentel Vilela. Hypothesis Testing in Econometric Models. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

10.
Caio Almeida; Simonsen, Axel; LUND, B. P.; BUENO, R. L. S.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Daniela Kubudi Glasman. Ensaios sobre a Estrutura a Termo da Taxa de Juros. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

11.
ALMEIDA, C; BONOMO, Marco Antonio Cesar; LAURINI, M. P.; IACHAN, F. S.; DARIO, A. G.; OHASHI, A. M. F.. Participação em banca de Rafael Moura Azevedo. Ensaios em Finanças. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

12.
MEDEIROS, M. C.; ALMEIDA, C. I. R.; BRAIDO, L. H.; OLIVEIRA, L. V.; ASSUNCAO, J.. Participação em banca de Priscilla Burity. Ensaios em Finanças. 2012. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

13.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; SILVA, A. L. C.; GONCALVES, E. D. L.; LEAL, R. P. C.; NOVAES, W.; MARTINS, B. S.. Participação em banca de Gustavo Silva Araújo. Ensaios em Finanças. 2011. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

14.
ALMEIDA, C. I. R.; BAIDYA, T. K.; Luiz Felipe Pinheiro de Andrade; Fernando Aiube; LOPES, H. V.; COSTA, P. H. S.; OLIVEIRA, L. V.. Participação em banca de Marcelo Camarão Ganem. Evolução e Modelagem da Estrutura a Termo de Juros Brasileira. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

15.
ALMEIDA, C. I. R.; VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C.; PIZZINGA, A. H.; SIU, T. K.; COSTA, P. H. S.; KUBRUSLY, C.; ROSA, J. M. C.. Participação em banca de Renato Alencar Adelino da Costa. Apreçamento Neutro ao Risco de Opções sob GARCH Especiais. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

16.
ALMEIDA, C. I. R.; MOREIRA, H. A.; CARRASCO, V.; FLORES, R. G.; BUENO, R. L. S.. Participação em banca de Régio Martins. Ensaios sobre Regulação e Risco. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

17.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; FERNANDES, M.; ISSLER, J. V.; LIMA, E. A.. Participação em banca de Fabio Araujo. Ensaios sobre o fator estocásticos de desconto. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

18.
MEDEIROS, M. C.; NOVAES, W.; GARCIA, M.; LOWEKRON, A.; ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Cláudio Márcio Pereira da Cunha. Choques de demanda e determinantes de risco para ações individuais. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

19.
ALMEIDA, C. I. R.; ISSLER, J. V.; MEDEIROS, M. C.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; Picchetti, Paulo. Participação em banca de Rafael Martins de Souza. Ensaios em econometria aplicada. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

20.
ALMEIDA, C. I. R.; MORETTIN, P. A.; ZIEGELMANN, F.; ZEVALLOS, M.; HOTTA, L.. Participação em banca de Márcio Poletti Laurini. Ensaios em Econometria de Finanças. 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

21.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; VICENTE, José Valentim Machado; LOPES, H. F.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho. Participação em banca de Bruno Pereira Lund. Ensaios em macroeconomia e em modelos dinâmicos da curva de juros. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

22.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; BRITO, Ricardo; MEDEIROS, M. C.; LOWEKRON, A.; VICENTE, José Valentim Machado. Participação em banca de Axel André Simonsen. Ensaios em finanças e macroeconomia. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

23.
ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; MEDEIROS, M. C.; MORETTIN, P. A.; KUBRUSLY, C.; CAMPOS, E. L.; LEAL, J. E.. Participação em banca de Adrian Pizzinga. Restricted Kalman Filtering: Theory, Methods and Applications.. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
ALMEIDA, C. I. R.; ARAÚJO, Aloísio; NAKANE, Márcio; VICENTE, Jose Valentim; MIGON, H.. Participação em banca de Marco S. Matsumura. Essays on Macro-Finance Models. 2008. Tese (Doutorado em Economia Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

25.
ALMEIDA, C. I. R.; ISSLER, J. V.; COSTA, C. E. E. L.; BONOMO, Marco Antonio Cesar; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; GAGLIANONE, W. P.. Participação em banca de Carlos Enrique Carrasco Gutierrez. ENSAIOS EM MACROECONOMETRIA E FINANÇAS. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

26.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos; VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; VARGAS, G.. Participação em banca de Gustavo Santos Raposo. Exponential Multivariate Autoregressive Conditional High Frequency Data Model. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

27.
ALMEIDA, C. I. R.; ARAÚJO, Aloísio; OLIVEIRA, Rogerio de Deus; NAKANE, Márcio; NACHBIN, André; ZUBELLI, Jorge Passamani. Participação em banca de José Valentim Machado Vicente. Analysis of Risk Regulation via a General Equilibrium Model and Applications of Affine Models to the Brazilian Fixed Income Market. 2006. Tese (Doutorado em Economia Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

28.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio; COSTA, C. E. E. L.; BRITO, Ricardo; FERNANDES, M.. Participação em banca de Paulo Rogério Faustino Matos. Essays on the Relationship between the Equity and the Forward Premium Puzzles. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

29.
ALMEIDA, C. I. R.; VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; SILVA, A. P. A.. Participação em banca de Joel Maurício Corrêa da Rosa. Modelos de Regressão com Transição Suave Estruturados por Árvores. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

30.
ALMEIDA, C. I. R.; PAPANICOLAOU, George; DURRLEMAN, Valdo; DEMBO, Amir; LAI, Tze Leung. Participação em banca de Muzaffer Akat. A Unified Credit Risk Model. 2005. Tese (Doutorado em Mathematics) - Stanford University.

31.
ALMEIDA, C. I. R.; ARAÚJO, Aloísio; GONCALVEZ, F.; MOREIRA, H. A.; TORREZ-MARTINEZ, J. P.; BONOMO, Marco Antonio. Participação em banca de Rogério de Deus Oliveira. Tópicos em finanças: Apreçamento de derivativos e mercados incompletos. 2002. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

32.
ALMEIDA, C. I. R.; VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; BARROS, M.; MATTOS, R. S.; SOUZA, L.. Participação em banca de Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira. Um Algoritmo EM para Imputação Múltipla de Dados Censurados. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Qualificações de Doutorado
1.
ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, Cristiano Augusto Coelho; VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Moacyr Dutra. Derivativos: De Bachelier a Black and Scholes. 2004. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
ALMEIDA, C. I. R.; CUNHA, Alexandre Barros da. Participação em banca de CARLOS FREDERICO SANTOS WERNECK.OS CICLOS REGIONAIS DE NEGÓCIOS NO BRASIL E SUAS FASES. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

2.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Felipe Chebabe.Modelos para Precificação de Opções Exóticas. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

3.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Raphael Martins Villela.Notas Estruturadas: Estruturando e Precificando-as. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

4.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Thiago de Sampaio-Ferraz.Um Estudo Empírico Sobre os Movimentos da Curva de Cupom Cambial. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

5.
ALMEIDA, C. I. R.; DUARTE JUNIOR, Antonio Marcos; BARBACHAN, José Fajardo. Participação em banca de Ricardo Alves Mendonça.Hedge Ótimo Através do Uso de Opções e Futuros no Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

6.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella.Implementação de um Sistema de Risco para Ativos do Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

7.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Bernardo Carvalho Meres.Probabilidade de Default e Recovery Value Implícitos de Títulos Soberanos. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

8.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Gabriel Barros de Carvalho.Modelos Paramétricos para Obtenção da Estrutura a Termo no Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

9.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Felipe Oliveira de Freitas Samico.Volatilidade Estocástica na Captura do Sorriso da Volatilidade. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

10.
ALMEIDA, C. I. R.. Participação em banca de Alfredo Henrique Strechinsky.Testes Empíricos de um Modelo de Volatilidade Estocástica. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.

11.
ALMEIDA, C. I. R.; CUNHA, Alexandre Barros da; ASSUMPCAO, A. C.. Participação em banca de GEORGES EDUARDO GERBAULD CATALAO.Ciclos Econômicos no Brasil. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Outras participações
1.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XVII Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. Sociedade Brasileira de Finanças.

2.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XVI Encontro Brasileiro de Finanças. 2016. Sociedade Brasileira de Finanças.

3.
ALMEIDA, C. membro do comite de seleção da Midwest Finance Association Meeting. 2016. Midwest Finance Association.

4.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XV Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. Sociedade Brasileira de Finanças.

5.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XIV Encontro Brasileiro de Finanças. 2014.

6.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XIII Encontro Brasileiro de Finanças. 2013. Sociedade Brasileira de Finanças.

7.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XII Encontro Brasileiro de Finanças. 2012. Sociedade Brasileira de Finanças.

8.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do 5th SoFiE Annual Meeting. 2012. Society For Financial Econometrics.

9.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção de Asset Pricing and Portfolio Allocation for the Long Run. 2012. Society For Financial Econometrics.

10.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do Encontro Nacional de Economia - ANPEC. 2012. Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia.

11.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do XI Encontro Brasileiro de Finanças. 2011. Sociedade Brasileira de Finanças.

12.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do X Encontro Brasileiro de Finanças. 2010. Sociedade Brasileira de Finanças.

13.
ALMEIDA, C. Membro do Comite de seleção do Northern Finance Association Meeting. 2010. Northern Finance Association.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Vienna-Copenhagen Conference. High Frequency Tail Risk. 2017. (Congresso).

2.
38th Meeting of the Brazilian Econometric Society. High Frequency Tail Risk. 2016. (Congresso).

3.
Research in Options - RiO 2016. Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators. 2016. (Congresso).

4.
XVI Brazilian Meeting of Finance. Option Pricing Under Multiscale Stochastic Volatility. 2016. (Congresso).

5.
CIREQ Financial Econometrics Conference. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. (Congresso).

6.
René Garcia's 65th Anniversary Conference. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and the Macroeconomy. 2015. (Congresso).

7.
TSE Financial Econometrics Conference. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and the Macroeconomy. 2015. (Congresso).

8.
Society for Financial Econometrics Conference. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2014. (Congresso).

9.
Toulouse School of Economics Financial Econometrics Conference.Discussão do trabalho "`Robust Preference Expansions."' de Lars Peter Hansen e Jaroslav Borovicka. 2014. (Encontro).

10.
XIV Encontro Brasileiro de Finanças.Organização do evento e participação como moderador de palestra de Ravi Jagannathan. 2014. (Encontro).

11.
Financial Econometrics Workshop.Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2013. (Encontro).

12.
North American Summer Meeting of the Econometric Society. Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels. 2013. (Congresso).

13.
Toulouse School of Economics Financial Econometrics Conference.Discussão de dois artigos:. 2013. (Encontro).

14.
XIII Encontro Brasileiro de Finanças. Robust Assessment of Hedge Fund Performance Through Nonparametric Discounting. 2013. (Congresso).

15.
Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run (Debatedor).Nonparametric Stochastic Discount Factor Decomposition. 2012. (Encontro).

16.
Society for Financial Econometrics Conference. Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models. 2012. (Congresso).

17.
Toulouse School of Economics Financial Econometrics Conference.Robust Assessment of Hedge Fund Performance Through Nonparametric Discounting. 2012. (Encontro).

18.
XII Encontro Brasileiro de Finanças. Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models. 2012. (Congresso).

19.
14a Escola de Series Temporais e Econometria.Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernels. 2011. (Encontro).

20.
Society for Financial Econometrics.Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. 2011. (Encontro).

21.
TSE Financial Econometrics Conference (Debatedor).Discussão de artigo. 2011. (Encontro).

22.
XI Encontro Brasileiro de Finanças.Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels. 2011. (Encontro).

23.
Northern Finance Association Meeting. Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernel. 2010. (Congresso).

24.
SAFE- New Directions in Term Structure Modeling.Do Interest Rate Options Contain Information About Excess Returns?. 2010. (Encontro).

25.
SAFE - New Directions in Term Structure Modeling (Debatedor).Discussão de "Macroeconomic Uncertainty, Differences in Beliefs, and Bond Risk Premia.". 2010. (Encontro).

26.
TSE Financial Econometrics Conference (Debatedor).Discussão de. 2010. (Encontro).

27.
Western Finance Association Meeting (Debatedor). Discussão de "The fourth-quarter consumption growth rate: A pure-macro, not-estimated stock return predictor that works in-smaple and out-of-sample.". 2010. (Congresso).

28.
Workshop on Yield Curve Modeling."Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models". 2010. (Oficina).

29.
X Encontro Brasileiro de Finanças. Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernel. 2010. (Congresso).

30.
American Finance Association Meeting. Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. 2009. (Congresso).

31.
European Finance Association Meeting. Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. 2009. (Congresso).

32.
LUBRAFIN 2009.Assessing Misspecified Asset Pricing Models with Empirical Likelihood Estimators. 2009. (Encontro).

33.
Nono Encontro Brasileiro de Finanças. Do Interest Rate Options Contain Information about Excess Returns?. 2009. (Congresso).

34.
Society for Financial Econometrics European Conference - Sofie 2009. Do Interest Rate Options Contain Information about Excess Returns?. 2009. (Congresso).

35.
63rd European Meeting of the Econometric Society. Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. 2008. (Congresso).

36.
Forecasting in Rio. Do Interest Rate Options Contain Information about Excess Returns?. 2008. (Congresso).

37.
Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças (Debatedor). Discussão de Trabalho "How Useful are No-Arbitrage Restrictionsfor Forecasting the Term Structure of Interest Rates?". 2008. (Congresso).

38.
Society for Financial Econometrics Conference. Empirical Likelihood Estimators for Stochastic Discount Factors. 2008. (Congresso).

39.
Western Finance Association Meeting. The Role of No-arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. 2008. (Congresso).

40.
1o Encontro Luso-Brasileiro de Finanças.Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?",. 2007. (Encontro).

41.
26o Colóquio Brasileiro de Matemática. The Role of No-Arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model. 2007. (Congresso).

42.
JOLATE (Jornadas Latino-Americanas de Economia). Identifying Volatility Risk Premia from Fixed Income Asian Options. 2006. (Congresso).

43.
VI Encontro Brasileiro de Finanças. The Role of Fixed Income Options on the Risk Assessment of Bond Portfolios. 2006. (Congresso).

44.
11a Escola de Séries Temporais e Econometria. Apresentação de seminário convidado e artigos, 11a Escola de Séries Temporais e Econometria. 2005. (Congresso).

45.
25o Colóquio Brasileiro de Matemática. Apresentação de seminário convidado, 25o Colóquio Brasileiro de Matemática. 2005. (Congresso).

46.
V Encontro Brasileiro de Finanças. Pricing and Modeling Credit Derivatives. 2005. (Congresso).

47.
XXVII Encontro Brasileiro de Econometria. Do Options Contain Information About Excess Bond Returns?. 2005. (Congresso).

48.
Quarto Encontro Brasileiro de Financas. Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures of Legendre Polynomials and Option Pricing. 2004. (Congresso).

49.
XXVI Encontro Brasileiro de Econometria. Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures of Legendre Polynomials and Option Pricing. 2004. (Congresso).

50.
10a Escola de Series Temporais e Econometria. Time-Varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multifactor Affine Term Structure Mode. 2003. (Congresso).

51.
Terceiro Encontro Brasileiro de Financas. Time-Varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model. 2003. (Congresso).

52.
Forecasting Financial Markets. A Generalization of PCA for Non-Observable Term Structures. 2002. (Congresso).

53.
Segundo Encontro Brasileiro de Finanças. A Note on the Consistency of Term Structures Parameterized by Legendre Polynomials. 2002. (Congresso).

54.
9a Escola de Séries Temporais e Econometria. Apresentação de artigo e seminário convidado, 9a Escola de Séries Temporais e Econometria. 2001. (Congresso).

55.
FFM - Forecasting Financial Markets. Credit Spread Arbitrages in Emerging Eurobond Markets. 2001. (Congresso).

56.
Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças. Interest Rate Risk Measurement in Latin America Emerging Markets using Orthogonal Polynomials. 2001. (Congresso).

57.
XXIII Encontro Brasileiro de Econometria. Um modelo para Dinâmica de Estruturas a Termo da Taxa de Juros em Mercados Emergentes. 2001. (Congresso).

58.
LACEA - LAtin America and Caribean Economic Meeting. Credit Spread Arbitrages in Emerging Eurobond Markets. 2000. (Congresso).

59.
XIV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Credit Spread Arbitrages in Emerging Eurobond Markets. 2000. (Simpósio).

60.
XXII Encontro Brasileiro de Econometria. Credit Spread Arbitrages in Emerging Eurobond Markets. 2000. (Congresso).

61.
XX Encontro Brasileiro de Econometria. Decomposing and Simulating the Movements of Term Structures in Emerging Eurobond Markets. 1998. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
ALMEIDA, C; BARBACHAN, José Fajardo ; LOWEKRON, A. ; MARCAL, E. F. ; GIOVANNETTI, B. C. ; BEHR, P. . XVII Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. (Congresso).

2.
LOWEKRON, A. ; ALMEIDA, C ; BARBACHAN, José Fajardo ; MEDEIROS, M. C. . XVI Encontro Brasileiro de Finanças. 2016. (Congresso).

3.
ALMEIDA, C; MARCAL, E. F. . XV Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. (Congresso).

4.
ALMEIDA, C; VICENTE, José Valentim Machado ; NOVAES, W. ; MEDEIROS, M. C. ; BUENO, R. L. S. ; PEROBELLI, F. F. ; CASTRO, H. ; SANTOS, J. F. . XIV Encontro Brasileiro de Finanças. 2014. (Congresso).

5.
BONOMO, Marco Antonio ; GARCIA, R. ; ALMEIDA, C . Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run. 2012. (Congresso).

6.
ALMEIDA, C. I. R.. Financial Economics in Rio. 2010. (Congresso).

7.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar ; MINARDI, A. ; NESS, W. L. ; TERRA, P. ; GARCIA, M. . IX Encontro Brasileiro de Finanças. 2009. (Congresso).

8.
ALMEIDA, C. I. R.; TERRA, P. ; BONOMO, Marco Antonio ; NESS, W. L. ; MINARDI A ; GLEDSON, Antonio . VIII Encontro Brasileiro de Finanças. 2008. (Congresso).

9.
ALMEIDA, C. I. R.; BONOMO, Marco Antonio Cesar ; CARVALHO, Antonio Gledson de . VI Encontro Brasileiro de Finanças. 2006. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Gustavo Bulhoes de Carvalho. Essays in Factor Pricing. Início: 2018. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas. (Orientador).

2.
Joao Paulo Valente. Essays in Finance and Macro Finance. Início: 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas. (Orientador).

3.
Fernando Barbosa Luz. Essays in Behavior Finance. Início: 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Coorientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Fernando Luiz Pereira Cordeiro. An Essay on Stochastic Discount Factor Decomposition. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

2.
Delson Barros de Almeida Filho. Stochastic Discount Factor Estimation Based on Large Cross-Sectional Datasets. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

3.
Cristina Tessari. Two Essays in Finance. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

4.
Mauricio Medeiros Junior. A Review on Stochastic Discount Factor Bounds and Rare Events. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

5.
Laura Simonsen Leal. An SDF Approach to Hedge Fund Tail Risk: Evidence from Brazilian Funds. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

6.
Livio Cuzzi Maya. A Systematic Component of the Jump Risk Premium in an AJD Model. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

7.
Fernando Daitx. Gerenciamento de risco via modelos GARCH e o modelo de Nelson e Siegel dinâmico. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

8.
Fernando Ferreira da Luz Barbosa. Investor Disagreement: The Modern Approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Banco BBM. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

9.
Gustavo Antonio de Cicco Pereira. Limited attention and investor disagreement: a nowcasting approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

10.
Kym Ardison. Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk Premia. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

11.
Diego Gusmão Brandão. Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

12.
Adriano Faria. Previsão da Estrutura a Termo Brasileira Utilizando de Fatores Macroeconômicos. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

13.
Leonardo Goncalves Medina. MODELAGEM PARAMÉTRICA DE CURVAS DE CRÉDITO NO MERCADO BRASILEIRO. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

14.
Diogo Bahia. Sorte versus Habilidade, uma abordagem através de Cross Section da Indústria de Fundos de Ações no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

15.
Pedro Engel. Uma resenha sobre métodos de apreçamento de derivativos. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

16.
João Paulo de Aragon Moraes Baptista. Efeitos da Flexibilização Monetária Quantitativa no Mercado de Títulos Públicos da Inglaterra. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

17.
Renan Souza Pinto de Brito. Uma Análise Empírica da Curva de Juros Real Brasileira: Uma Aplicação Prática na Tomada de Decisão de Carteiras de Renda Fiixa. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

18.
Rafael Moura Azevedo. Apreçamento Não-paramétrico de Derivativos de Renda Fixa Baseado em Teoria da Informação. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

19.
Leonardo Tavares Pereira. Apreçamento de Opções Embutidas em Debêntures com Risco de Crédito. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

20.
Bernardo de Oliveira Guerra Ricca. Apreçamento de Assimetria Indiossincrática no Mercado Brasileiro de Ações. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

21.
Guilherme Ribeiro de Almeida. Uma Análise Empírica do Spread das Companhias do Setor de Óleo e de Gás. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

22.
João Bretas de Araújo. Fator Estocástico de Desconto: As Cotas de Variância, Métricas de Distância e suas Extensões. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

23.
Thiago Duvernoy. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO FATORES ESTOCASTICOS DE DESCONTO ADMISSÍVEIS NÃO-PARAMÉTRICOS. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

24.
Axel André Simonsen. Modelos Estatísticos de Segmentação da Estrutura a Termo: Testes Empíricos de Ajuste e Previsões. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

25.
Pedro Calmanowitz Carvalho. Comparação de metodologias para a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos títulos públicos brasileiros.. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

26.
Bruno Caratori. Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

27.
Bruno Lund. Imunização de Carteiras de Renda Fixa via Um Modelo Paramétrico Exponencial. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

28.
Olavo Lins e Mello Pereira. Fundos de Alocação - Uma Aplicação no Mercado Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

29.
Felipe Canedo de Freitas Pinheiro. MODELOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DO CUPOM CAMBIAL. 2006. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

30.
Mayte Souza Dantas de Albuquerque. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC): O Caso da Empresa Parmalat. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

31.
Samy Dana. Volatilidade Estocastica no Aprecamento de Derivativos: Um Estudo Empirico no Mercado Brasileiro de Acoes. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

32.
Marcio Jose Magalhaes Henriques. Aplicabilidade de Modelos de Parametrizacao da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

Tese de doutorado
1.
Kym Ardison. Applications of Nonlinear Stochastic Discount Factors in Performance Analysis and Tail Risk. 2018. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

2.
Pedro Henrique Engel Guimarães. Three Essays in Macro-finance: Robustness, and Portfolio Theory. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

3.
Adriano Augusto de Faria. Essays in Empirical Finance. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

4.
Diego Gusmão Brandão. Three Essays on the Estimation of Asset Pricing Models. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

5.
Daniela Kubudi Glasman. Essays on the Term Structure of Interest Rates. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

6.
Rafael Moura Azevedo. Ensaios em Finanças. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

7.
Bruno Pereira Lund. Ensaios em Macroeconomia e Modelos Dinamicos da Curva de Juros. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

8.
Axel André Simonsen. Ensaios em Finanças e Macroeconomia. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

9.
José Valentim M Vicente. Analysis of Risk Regulation via a General Equilibrium Model and Applications of Affine Models to the Brazilian Fixed Income Market. 2006. 113 f. Tese (Doutorado em Economia Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Coorientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Felipe Chebabe. Modelos para Precificação de Opções Exóticas. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - IBMEC Educacional S.A. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

2.
Raphael Martins Villela. Notas Estruturadas: Estruturando e Precificando-as. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - IBMEC Educacional S.A. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

3.
Thiago de Sampaio-Ferraz. Um Estudo Empírico Sobre os Movimentos da Curva de Cupom Cambial. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - IBMEC Educacional S.A. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

4.
Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella. Implementação de um Sistema de Risco para Ativos do Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

5.
Bernardo Carvalho Meres. Probabilidade de Default e Recovery Value Implícitos de Títulos Soberanos. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

6.
Felipe Oliveira de Freitas Samico. Volatilidade Estocástica na Captura do Sorriso da Volatilidade. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

7.
Alfredo Henrique Strechinsky. Testes Empíricos de um Modelo de Volatilidade Estocástica. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

8.
Gabriel Barros de Carvalho. Modelos Paramétricos para Obtenção da Estrutura a Termo no Mercado Brasileiro. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.




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