Pedro Luiz Valls Pereira

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1A

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  • Última atualização do currículo em 17/11/2018


Possui Livre Docência par Universidade de São Paulo (1990), PhD em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983), Mestrado em Estatística pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978), graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974). Atualmente é Professor Titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da EESP-FGV, Pesquisador I-A do CNPq desde 2004 e Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Na EESP foi coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmico de 2011 a 2012. No Insper foi Professor Titular, Coordenador de Pesquisa, Coordenador do Mestrado Profissional em Economia, e Coordenador do Finance Lab. No IME-USP foi Professor Associado e Assistente. No IMPA foi Pesquisado Associado. No IMPES-IPEA foi pesquisador sênior. Foi Academic Visitor em : CREATES ? Aarhus University; INET ? Universidade de Oxford; Departamento de Economia e Finanças ? Queen Mary College; Departamento de Estatística e Departamento de Economia da London School of Economics; Departamento de Economia da Universidade de Cambridge e Departamento de Finanças da Cass Bussiness School. Foi Membro Associado do Nuffield College da Universidade de Oxford. Foi Secretário Executivo da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE) de 1986-1988 e Secretário Executivo Adjunto da SBE de 1984-1986. Foi CSO do Vortex Fund. Foi consultor do Banco Itau, Unibanco, Banco Safra, Banco Garantia, Credit Suisse First Boston e Advisor Asset Management Suas áreas de pesquisa são Previsão, Finanças Empíricas, Métodos Computacionais em Finanças, Econometria de Finanças, Econometria de Séries Temporais (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Pedro Luiz Valls Pereira
Nome em citações bibliográficas
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo.
Rua Itapeva 474 Sala 1202
Bela Vista
01332-000 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 37993726
Fax: (11) 37993357
URL da Homepage: http://www.eesp.fgv.br/pedrovalls


Formação acadêmica/titulação


1978 - 1983
Doutorado em Economia.
London School Of Economics, L.S.E., Inglaterra.
Título: Estimation of Econometrics and time series models with missing observations, Ano de obtenção: 1983.
Orientador: Andrew Harvey.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Observações Faltando; Agregação Temporal; Filtro de Kalman.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
1977 - 1978
Mestrado em Estatística.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: MODELOS DE INVESTIMENTOS PARA O SETOR DE ENERGIA ELETRICA,Ano de Obtenção: 1978.
Orientador: RICARDO FRISCHKTAK.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Modelo Acelerador-Multiplicador; Modelo de Financas; Teoria do Investimento.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1975 - 1977
Especialização em Matemática Aplicada. (Carga Horária: 360h).
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
1971 - 1974
Graduação em Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.


Livre-docência


1990
Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Ensaios sobre Co-integração: desenvolvimentos teóricos e aplicações, Ano de obtenção: 1990.
Palavras-chave: co-integração; movimento browniano; aplicações à economia.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Setores de atividade: Outros Setores.


Atuação Profissional



University of Oxford, OX, Inglaterra.
Vínculo institucional

2015 - 2015
Vínculo: Academic Visitor, Enquadramento Funcional: Academic Visitor, Carga horária: 40
Outras informações
Academic Visitor Program in Economic Modelling INET at the Oxford Martin School University of Oxford and also Associate Member at Nuffield College


Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - 2012
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Deliberativo

Vínculo institucional

2011 - 2011
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Avaliador da Pos-Graduação FEA-RP
Outras informações
Membro do Comite de Avaliação do Pedido de Ingresso na ANPEC da FEA-RP

Vínculo institucional

2011 - 2011
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Avaliação Bolsa PNPD-IPEA
Outras informações
Comissão de Avaliação de Bolsas do Programa PNPD-IPEA de 2011


Queen Mary College, QMUL, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor titular

Vínculo institucional

2011 - 2011
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor titular

Vínculo institucional

2010 - 2010
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40


Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.
Vínculo institucional

2008 - Atual
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2008 - Atual
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do CEQEF, Carga horária: 40
Outras informações
Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças

Vínculo institucional

2011 - 2012
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmico

Vínculo institucional

2009 - 2012
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Membro do Colegiado do CMCD, Carga horária: 4
Outras informações
Membro do Colegido do Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmico

Atividades

08/2016 - 12/2016
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Econometrics
08/2016 - 11/2016
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II (Séries Temporais)
08/2016 - 09/2016
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III (Séries Temporais)
08/2015 - 12/2015
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Econometrics
10/2015 - 11/2015
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos de Econometria de Séries Temporais
08/2015 - 11/2015
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II (Séries Temporais)
08/2015 - 09/2015
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometrai III (Séries Temporais)
10/2014 - 12/2014
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Séries de Tempo (Tópicos)
10/2014 - 12/2014
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Computacionais em Finanças Empíricas II
08/2014 - 12/2014
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Econometrics
08/2014 - 11/2014
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometra II (Séries de Tempo)
08/2014 - 10/2014
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
08/2014 - 10/2014
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Computacionais em Finanças Empíricas I
02/2014 - 06/2014
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
08/2013 - 12/2013
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Econometrics
08/2013 - 11/2013
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Séries de Tempo
03/2013 - 06/2013
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Computacionais em FinançasEmpíricas
02/2013 - 06/2013
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
08/2012 - 12/2012
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Séries Temporais
04/2012 - 07/2012
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
03/2012 - 06/2012
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Computacionais em Finanças Empíricas
03/2012 - 06/2012
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
08/2011 - 12/2011
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Séries de Tempo
08/2011 - 10/2011
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
03/2011 - 06/2011
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
08/2010 - 12/2010
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Séries de Tempo
03/2010 - 06/2010
Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria Financeira
03/2010 - 06/2010
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
09/2009 - 12/2009
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
08/2009 - 12/2009
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Séries Temporais
03/2009 - 07/2009
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
10/2008 - 12/2008
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Topicos Especias em Econometria de Finanças

Cass Business School, CUBS, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2003 - 2003
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40
Outras informações
Professor Visitante do Financial Econometrics Research Center

Atividades

1/2003 - 2/2003
Pesquisa e desenvolvimento , Faculty Of Finance, .


University Of Cambridge, CAMBRIDGE, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2002 - 2002
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40
Outras informações
Professor Visitante na Faculdade de Economia da University of Cambridge

Atividades

1/2002 - 2/2002
Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade de Economia, .


City University Business School, CUBS, Inglaterra.
Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40

Atividades

01/2001 - 02/2001
Pesquisa e desenvolvimento , Department of Banking and Finance, .


Ibmec Educacional S/A, IBMEC, Brasil.
Vínculo institucional

2000 - 2008
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2000 - 2008
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Finance Lab

Vínculo institucional

2004 - 2007
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Mestrado Profissional

Vínculo institucional

2000 - 2005
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador de Pesquisa

Atividades

05/2008 - 07/2008
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
1/2000 - 7/2008
Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade de Economia e Administração, .

03/2008 - 06/2008
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria Avançada
08/2007 - 12/2007
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria Avançada
05/2007 - 07/2007
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria de Finanças
1/2004 - 7/2007
Direção e administração, Faculdade de Economia e Administração, .

Cargo ou função
Coordenador do Mestrado Profissionalizante em Finanças e Macroeconomia Aplicadas.
02/2007 - 06/2007
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
10/2006 - 12/2006
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Gestão de Risco de Investimento
10/2006 - 12/2006
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Seminário de Dissertaçãqo II
08/2006 - 12/2006
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
07/2006 - 09/2006
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Seminário de Dissertação I
05/2006 - 07/2006
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Seminário de Dissertação II
02/2006 - 05/2006
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Seminário de Dissertação I
1/2002 - 01/2006
Direção e administração, Faculdade de Economia e Administração, .

Cargo ou função
Coordemador de Pesquisa.
08/2005 - 12/2005
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
08/2005 - 10/2005
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria
02/2005 - 06/2005
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
02/2005 - 04/2005
Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria
8/2004 - 12/2004
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
1/2004 - 6/2004
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
6/2003 - 12/2003
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
Estatística I
1/2003 - 6/2003
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística I
Econometria II
6/2002 - 12/2002
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística I
Econometria II
1/2002 - 6/2002
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
Econometria II
6/2001 - 12/2001
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
Econometria II
6/2001 - 9/2001
Ensino, Mba Finanças, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Estatistica
2/2001 - 6/2001
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
Econometria II
2/2001 - 4/2001
Ensino, Mba Finanças, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Econometria
8/2000 - 12/2000
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
Econometria II
2/2000 - 6/2000
Ensino, Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Series Temporais e Previsão
2/2000 - 6/2000
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
2/2000 - 4/2000
Ensino, Mba Finanças, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Estatística Aplicada

London School of Economics, LSE, Inglaterra.
Vínculo institucional

2000 - 2000
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Outras informações
Visitante do Departamento de Estatística da LSE

Vínculo institucional

1987 - 1987
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40
Outras informações
Visitante do Departamento de Estatística da LSE

Atividades

01/2000 - 02/2000
Pesquisa e desenvolvimento , Department of Statistics, .


Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Vínculo institucional

1991 - 1999
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Assessor, Carga horária: 8

Vínculo institucional

1985 - 1985
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40
Outras informações
Professor Visitante do Departamento de Estatística do IMECC-UNICAMP

Atividades

1/1991 - 6/1999
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Economia, Departamento de Teoria Econômica.

Linhas de pesquisa
Econometria

Econometric Society, ES, Estados Unidos.
Vínculo institucional

1991 - 1998
Vínculo: Standing Committee LAMES, Enquadramento Funcional: Standing Committee LAMES
Outras informações
Standing Committee para the Latin American Regional of the Econometric Society. De agosto de 1991 até agosto de 1998


Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional

1990 - 2000
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1993 - 1998
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professores Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Representante dos Professores Associados junto ao Conselho do Departamento de Estatística

Vínculo institucional

1993 - 1994
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado
Outras informações
Representante da Congregação do Instituto de Matemática e Estatística junto ao Conselho Universitário da Universidade de São Paulo

Vínculo institucional

1993 - 1994
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Representante dos Professores Associados junto ao Congrecação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo de março de 1993 até março de 1994

Vínculo institucional

1989 - 1990
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: ProfessorAssistente, Carga horária: 0

Atividades

6/1989 - 12/2000
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.

6/1989 - 1/2000
Ensino, Bacharelado Em Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Multivariada
Introdução à Probabildiade e Estatística II
Introdução à Probabilidade e Estatística I
Modelagem em Séries Temporais Financeiras
Tópicos em Estatística
6/1989 - 1/2000
Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Fundamentos Estatísticos da Econometria
Modelagem Estatística em Mercados Financeiros
Tópicos Especiais em Séries Temporais e Econometria

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil.
Vínculo institucional

1987 - 1989
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto no Departamento de Economia, Carga horária: 20

Atividades

4/1987 - 4/1989
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria
Estatística Economica
4/1987 - 4/1989
Ensino, Bacharelado Em Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria
Matemática Aplicada a Economia
Pesquisa Operacional

Instituto de Pesquisa e Economica e Social, INPES - IPEA, Brasil.
Vínculo institucional

1986 - 1989
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0

Atividades

8/1986 - 8/1989
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Pesquisa e Economica e Social, .

7/1986 - 7/1989
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Pesquisa e Economica e Social, .

3/1984 - 2/1986
Outras atividades técnico-científicas , Instituto de Pesquisa e Economica e Social, Instituto de Pesquisa e Economica e Social.

Atividade realizada
Chefe Projeto:desagregação trimestral para modelo econométrico.

Inst Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, Brasil.
Vínculo institucional

1985 - 1988
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 20
Outras informações
Consultor no Projeto Modelo Macroeconomico para a Economia Brasileira

Atividades

3/1985 - 3/1987
Pesquisa e desenvolvimento , Inst Brasileiro de Mercado de Capitais, .


Sociedade Brasileira de Econometria, SBE, Brasil.
Vínculo institucional

1989 - 1990
Vínculo: Editor Chefe, Enquadramento Funcional: Editor Chefe da Revista de Econometria

Vínculo institucional

1986 - 1988
Vínculo: Secretário Executivo, Enquadramento Funcional: Secretário Executivo

Vínculo institucional

1984 - 1986
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Secretário Executivo Adjunto


Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Vínculo institucional

1983 - 1986
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Atividades

8/1983 - 8/1986
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, .

8/1983 - 8/1986
Ensino, Ensino e Pesquisa Em Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
Econometria II
Tópicos em Séries Temporais II
Tópicos em Econometria

London School of Economics, LSE, Inglaterra.
Vínculo institucional

1982 - 1983
Vínculo: Class Teaching, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações
Monitor dos Cursos Basic Statistics and Forecasting for Management Science


Centrais Elétricas Brasileiras, ELETROBRÁS, Brasil.
Vínculo institucional

1977 - 1978
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 0

Atividades

3/1977 - 8/1978
Serviços técnicos especializados , Centrais Elétricas Brasileiras, .

Serviço realizado
Consultor no Grupo de Assessoria Especial da Presidência nas Centrais Elétricas Brasileiras.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

1975 - 1977
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Auxiliar de Ensino, Carga horária: 0

Atividades

3/1975 - 2/1977
Ensino, Bacharelado Em Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Calculo IV
Algebra Linear Aplicado a Economia

CREATES Aarhus University, CREATES, Cuba.
Vínculo institucional

2016 - 2016
Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Visiting Scholar, Carga horária: 40
Outras informações
Visiting Scholra at Creates Aarhus University



Linhas de pesquisa


1.
Econometria
2.
Modelo Macroeconométrico
3.
Economia Brasileira
4.
Econometria; Economia Monetária; - Demanda por Moeda; Cointegração; Raízes Unitárias; Previsão de Modelos; Outiliers e Mudanças Estruturais; Finanças
5.
Modelos de Previsão
6.
Economia Monetária
7.
Indicadores Antecedentes
8.
Ciclo Economico
9.
Modelos Não Lineares em Finanças
10.
Previsibilidade de Mercados Financeiros
11.
Gerenciamento de Risco
12.
Econometria
13.
Economia Monetária
14.
Econometria
15.
Agregação Temporal
16.
Modelos de Volatilidade Estocástica com Mudanças de Regime
17.
Comparação de Modelos de Variancia Condicional
18.
Volatilidade Estocástica com Mudança de Regime
19.
Volatilidade Estocástica com Mudanças de Regime
20.
Econometria
21.
Gerenciamento de Risco
22.
Finanças


Projetos de pesquisa


2014 - 2017
Descoberta de preços em carteiras de arbitragem de alta dimensão
Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (2) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Luiz Hotta - Integrante / Flávio Ziegelmann - Integrante / João Mergulhão - Integrante / marcelo fernandes - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / marcelo c. medeiros - Integrante / Pedro Saffi - Integrante.Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2012 - Atual
Alocação de Ativos
Descrição: Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (3) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Wagner Oliveira Monteiro - Integrante / Andre Barbosa Oliveira - Integrante / Hugo Leonardo Freitas de Moraes Rego - Integrante.Financiador(es): Associação de Poupança e Empréstimo Poupex - Auxílio financeiro.Número de orientações: 1
2012 - Atual
Previsões de Ativos Financeiros
Descrição: Este trabalho teve como objetivo obter previsões de ativos financeiros que são usados nos modelos de alocação ótima para o Private Bank do Banco do Brasil.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Wagner Oliveira Monteiro - Integrante / Andre Barbosa Oliveira - Integrante.Financiador(es): Associação de Poupança e Empréstimo Poupex - Auxílio financeiro.
2011 - 2017
Avaliando a existência de quebra estrutural na Estrutura a Termo de Juros Brasileira: Evidência a partir de modelos de cointegração com quebra estutural e heterocedasticidade condicional
Descrição: Uma série de estudos internacionais e no Brasil no período mais recente busca avaliar a validade da hipótese de expectativas (HE) que se baseia na validade de uma condição de não arbitragem entre as taxas de diversas maturidades. Na ausência de risco, de prêmio por liquidez e com mercados organizados e livres, o valor da taxa com prazo mais longo deve ser igual a uma média ponderada das taxas de curto prazo. Com a consolidação da estabilidade econômica no Brasil, tornou-se possível transacionar títulos cujo rendimento é fixo em termos nominais com maturidades cada vez maiores. Desta forma vem crescendo o interesse por estudos das propriedades existentes na estrutura a termo brasileira e como esta afeta inflação, produto interno bruto, entre outras grandezas. Na análise de período mais longo de tempo torna-se difícil postular que o processo gerador de dados permaneceu inalterado. Pesquisas vem sendo feitas no intuito de criar modelos econométricos que permitam acomodar vários regimes ao longo do tempo de forma a tornar a análise de dados mais rica e precisa. A análise dos dados de juros a termo deve apresentar várias fontes de potencial não constância ao longo do tempo tais como prêmio de risco variando ao longo do tempo, heterocedasticidade temporal, mudanças de regime por conta de alterações em política econômica entre outros. O objetivo deste trabalho consiste em modelar a estrutura a termo brasileira usando técnicas de cointegração multivariadas que permitem quebra estrutural e heterocedasticidade condicional..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2011 - 2013
Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime
Descrição: Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de testes LM robustos para testar a presença de quebras estruturais na estrutura de dependência das séries. Eventos considerados relevantes para o desfecho da crise do Subprime, assim como interações entre momentos das próprias séries foram utilizados para identificar as quebras de interesse. A principal conclusão deste trabalho é que houve contágio relacionado a praticamente todos os indicadores entre os setores dos Estados Unidos. Desta forma, temos que a estrutura de dependência entre os setores da economia supracitada se alterou no decorrer dos eventos de 2007 e 2008. Sendo assim, a prática de diversificação de carteiras e, em geral, toda a análise de risco inerente à gestão de investimentos pode ter sido distorcida, levando gestores e fundos à decisões equivocadas com base em suas limitações e diretrizes de investimento..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Bruno Pontes de Arruda - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bolsa.Número de orientações: 1
2010 - 2017
Três ensaios sobre volatilidade em tempos de crise: clássica, econofísica e não paramétrica
Descrição: Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006, o VIX, um índice de volatilidade das opções do S&P500, registrou uma elevação de patamar, sinalizando o possível desequilíbrio existente no mercado americano. Nesta dissertação serão reproduzidos três modelos utilizando dados para esta crise. Engle e Gallo (2006) utiliza retornos diários, volatilidade realizada com dados intraday e range high-low diário para criar um modelo GARCH de previsão de volatilidade para o VIX. Gençay e Gradojevic (2010) usam medidas de entropia para medir o grau de heterogeneidade das opções do S&P500, encontrando com dois meses de antecedência sinais do crash de 1987. Busch et al (2010) separam de forma não paramétrica a volatilidade realizada do S&P500 em um componente contínuo e outro de jumps. Utilizando modelos HAR e VecHAR, os autores conseguem prever os jumps..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Luis Fernando Azevedo - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.Número de orientações: 1
2010 - 2013
Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil
Descrição: A tentativa de modelar volatilidade de retorno de ativos é uma literatura que cresceu muito nos últimos anos. Ultimamente, os modelos que estimam volatilidade realizada com dados intra-diários são os mais freqüentes na literatura. Dentro desses modelos, surgiram hipóteses a respeito do comportamento dos agentes e a tentativa de verificar fatos estilizados a respeito de séries financeiras. Este trabalho, portanto, tem por objetivo testar dois diferentes modelos de volatilidade realizada: Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) e o Mixed Data Sampling (MIDAS) para um conjunto de ativos do Bovespa, assim como, fazer uma comparação entre esses dois métodos..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Marcos Vinício Wink Junior - Integrante.Financiador(es): Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF - Bolsa.Número de orientações: 1
2008 - Atual
Modelagem Econométrica
Descrição: Entender melhor as características das séries financeiras e avaliar se são compatíveis com a hipótese de mercados eficientes. Se modelos com não linearidade na média mostrarem-se adequados para séries financeiras, eles podem ser utilizados em previsão como concorrentes ou complementares a outros métodos. Os conglomerados de valores extermos, um dos fatos estilizados de dados financeiros, podem ser explicados por modelos não lineares, embora possam ser decorrencia de outliers e/ou mudancas estruturais. Embora os modelos GARCH ou V.E. não melhorem diretamente a previsibilidade na média, eles fornecem estimativas e previsões de volatilidade condicional em contraponto as modelos de volatilidade não condicional que são usados em monitoramento de risco. Portanto modelos não lineares podem fornecer medidas de risco mais adequada. Outro tópico relacionado a Risco e Modelos Não Lineares é o estudo de Microestruturas de Mercado e dados de alta frequência. Existem certos fatos estilizados para dados de alta frequência que nunca foram testados para o mercado brasileiro e parte deste estudo tentará verificar a validade deste fatos estilizados assim como tentar entender as microestuturas doo mercado. Modelos Não paramétricos podem ser valiosos quando não existe convicção ou sobre a forma da função de volatilidade ou sobre a distribuição probabilística do ruído do modelo assumido. Neste caso diferentes abordagens podem ser adotadas conduzindo a distintos estimadores da função de volatilidade. Um outro objetivo desse projeto de pesquisa é entender melhor a transmissão de informação entre o Brasil e outros mercados financeiros internacionais no que diz respeito a: (a) período de tempo analisado e o tipo/causas da crise; (b) possibilidade de reação endógena do mercado (equilíbrio múltiplo); (c) sensibilidade da interdependência entre mercados quando características macroeconomicas da economia brasileira são consideradas;.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (2) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador.
2000 - 2008
Modelagem Econometrica: aspectos teoricos e aplicacoes
Descrição: Entender melhor as características das séries financeiras e avaliar se são compatíveis com a hipótese de mercados eficientes. Se modelos com não linearidade na média mostrarem-se adequados para séries financeiras, eles podem ser utilizados em previsão como concorrentes ou complementares a outros métodos. Os conglomerados de valores extermos, um dos fatos estilizados de dados financeiros, podem ser explicados por modelos não lineares, embora possam ser decorrencia de outliers e/ou mudancas estruturais. Embora os modelos GARCH ou V.E. não melhorem diretamente a previsibilidade na média, eles fornecem estimativas e previsões de volatilidade condicional em contraponto as modelos de volatilidade não condicional que são usados em monitoramento de risco. Portanto modelos não lineares podem fornecer medidas de risco mais adequada. Outro tópico relacionado a Risco e Modelos Não Lineares é o estudo de Microestruturas de Mercado e dados de alta frequência. Existem certos fatos estilizados para dados de alta frequência que nunca foram testados para o mercado brasileiro e parte deste estudo tentará verificar a validade deste fatos estilizados assim como tentar entender as microestuturas doo mercado. Modelos Não paramétricos podem ser valiosos quando não existe convicção ou sobre a forma da função de volatilidade ou sobre a distribuição probabilística do ruído do modelo assumido. Neste caso diferentes abordagens podem ser adotadas conduzindo a distintos estimadores da função de volatilidade. Um outro objetivo desse projeto de pesquisa é entender melhor a transmissão de informação entre o Brasil e outros mercados financeiros internacionais no que diz respeito a: (a) período de tempo analisado e o tipo/causas da crise; (b) possibilidade de reação endógena do mercado (equilíbrio múltiplo); (c) sensibilidade da interdependência entre mercados quando características macroeconomicas da economia brasileira são consideradas;.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (4) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / LUIZ K. HOTTA - Integrante / Ana Beatriz Galvao - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 24 / Número de orientações: 15


Membro de corpo editorial


2013 - Atual
Periódico: Brazilian Journal of Management & Innovation
2010 - Atual
Periódico: Munich RePec Personal Archive
2003 - 2008
Periódico: Revista Brasileira de Finanças (1679-0731)
2002 - 2007
Periódico: Revista de Economia e Administração (1676-7608)
1999 - Atual
Periódico: Revista de Econometria (0101-7012)
1987 - 1989
Periódico: Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso)
1986 - 1989
Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)


Revisor de periódico


2008 - Atual
Periódico: Oxford Bulletin of Economics and Statistics
2008 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
1990 - Atual
Periódico: Revista de Econometria
1986 - Atual
Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)
2008 - Atual
Periódico: Applied Economics
2009 - Atual
Periódico: Journal of Risk
2009 - Atual
Periódico: Latin American Business Review
2010 - Atual
Periódico: Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
2010 - Atual
Periódico: Revista de Economia Aplicada
2010 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Estatística
2011 - Atual
Periódico: Emerging Markets Finance and Trade
1990 - 1990
Periódico: Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística
1987 - 1987
Periódico: Journal of Business & Economic Statistics
2012 - Atual
Periódico: Economic Modelling
2013 - 2013
Periódico: Academia Revista Latinoamericana de Administración
2013 - Atual
Periódico: Communications in Statistics. Simulation and Computation
2013 - Atual
Periódico: Journal of International Money and Finance
2013 - Atual
Periódico: European Journal of Finance (Print)
2014 - Atual
Periódico: Journal of Economic Surveys (Print)
2016 - Atual
Periódico: Cogent Economics and Finance
2015 - Atual
Periódico: Emerging Markets Review
2015 - Atual
Periódico: Empirical Economics
2017 - Atual
Periódico: Journal of Forecasting (Print)


Revisor de projeto de fomento


1995 - Atual
Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
1994 - Atual
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
1989 - Atual
Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas/Especialidade: Series Temporais.
5.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração Pública/Especialidade: finanças empírica.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Francês
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.


Prêmios e títulos


2017
Aula Magna no Departamento de Economia, FEA-RP.
2017
Melhor Artigo da Revista Brasileira de Finanças no ano de 2016, Sociedade Brasileira de Finanças.
2012
Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Academia de Ciências do Estado de São Paulo.
2012
¨Prêmio ANBIMA de Renda Fixa - 3 lugar, ANBIMA.
2011
Premio ANBIMA de Melhor Projeto de Dissertação de Mestrado do aluno Hugo Leonardo Freitas de Moraes Rego, ANBIMA.
2010
Prêmio ANBIMA de Melhor Projeto de Tese de Doutorado do Aluno Wagner Monteiro, ANBIMA.
2007
Paraninfo do 10 Turma de Economia, Ibmec São Paulo.
2007
Professor Homenageado da 11 Turma de Economia, Ibmec São Paulo.
2007
Menção Honrosa do Prêmio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo.
2006
Menção Honrosa da Revista Braisleira de Finanças, Sociedade Brasielira de Finanças.
2006
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo.
2005
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo.
2004
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo.
2004
Pesquisador I-A do CNPq, CNPq.
2003
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Business School.
2003
Paraninfo da 3 Turma de Economia, Ibmec São Paulo.
2002
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Business School.
2001
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Business School.
2000
Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Educacional S/A.
2000
Pesquisador I-B do CNPq, CNPq.
1998
Segundo Premio do XIII SINAPE para dissertação de Mestrado do aluno Flavio Ziegelmann, ABE.
1994
Pesquisador I-C do CNPq, CNPq.
1994
Pesquisador I-C do CNPq, CNPq.
1993
Primeiro Premio BNDES de dissertação em Economia do Aluno Marcio Nakane, BNDES.
1990
PROFESSOR ASSOCIADO, Universidade de São Paulo/USP.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Web of Science
Total de trabalhos:9
Total de citações:44
Valls Pereira, P.L.  Data: 01/01/2014

SciELO
Total de trabalhos:1
Total de citações:10
Valls Pereira, P.L.  Data: 01/01/2016

SCOPUS
Total de trabalhos:12
Total de citações:105
Valls Pereira, P. L.  Data: 01/01/2018

Outras
Total de trabalhos:59
Total de citações:843
Pedro L. Valls Pereira  Data: 01/01/2018

Artigos completos publicados em periódicos

1.
OLIVEIRA, A. B.2018OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching. Brazilian review of econometrics, v. 38, p. 97-127, 2018.

2.
OREFICE, M. C.2018OREFICE, M. C. ; Valls Pereira, Pedro L. . Portfolio Pumping no Mercado Acionário Brasileiro. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW, v. 16, p. 389-428, 2018.

3.
OLIVEIRA, A. B.2017OLIVEIRA, A. B. ; Valls Pereira, Pedro L. . Mudança de Regime e Efeito ARCH em Volatilidade: Um Estudo dos Choques das Cotações do Petróleo. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW, v. 15, p. 197-225, 2017.

4.
KOHN, M. H.2017KOHN, M. H. ; Valls Pereira, Pedro L. . Speculative bubbles and contagion: Analysis of volatility?s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model. Cogent Economics & Finance, v. 5, p. 1-28, 2017.

5.
ROTTA, P.2016ROTTA, P. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Analysis of Contagion from the Dynamic Conditional Correlation Model with Markov Regime Switching. Applied Economics (Print), v. 48, p. 2367-2382, 2016.

6.
Sulzbach, V. N.2016Sulzbach, V. N. ; MERGULHAO, J. ; VALLS PEREIRA, P. L. . O Conteúdo Informacional das Transações no Mercado Futuro de Câmbio: uma investigação do caso brasileiro. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 14, p. 7-43, 2016.

7.
AZEVEDO, L. F. P.2015AZEVEDO, L. F. P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review, v. 13, p. 571-620, 2015.

8.
CHICAROLI, RODRIGO2015CHICAROLI, RODRIGO ; Valls Pereira, Pedro L. . Predictability of Equity Models. Journal of Forecasting (Print), v. 34, p. 427-440, 2015.

9.
Marçal, Emerson Fernandes2014Marçal, Emerson Fernandes ; Valls Pereira, Pedro L. . Structural change in Brazilian term structure of interest rate: evidence based on Hansen´s cointegration models with structural break. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 8, p. 211-239, 2014.

10.
Arruda, B. P. de2013Arruda, B. P. de ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of the Volatility´s Dependency Structure during the Subprime Crisis. Applied Economics (Print), v. 45, p. 5031-5045, 2013.

11.
Vieira, H. P.2013Vieira, H. P. ; VALLS PEREIRA, P. L. . A Study of the Brazilian Business Cycles (1900 - 2012). Brazilian review of econometrics, v. 33, p. 123, 2013.

12.
Fonseca, M. G. da S.2012Fonseca, M. G. da S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Credit Shocks and Monetary Policy in Brazil: A Structural Favar Approach. Brazilian review of econometrics, v. 32, p. 169, 2012.

13.
SANTOS, R. P. de S.2011SANTOS, R. P. de S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando Contágio Financeiro através de Copulas. Revista Brasileira de Finanças, v. 9, p. 335-363, 2011.

14.
Marçal, Emerson Fernandes2011 Marçal, Emerson Fernandes ; Valls Pereira, Pedro L. ; Martin, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, Wilson Toshiro . Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals. Applied Economics (Print), v. 43, p. 2365-2379, 2011.

15.
WINK JUNIOR, M. V.2011WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modeling and Forecasting of Realized Volatility: Evidence from Brazil. Brazilian review of econometrics, v. 31, p. 315, 2011.

16.
Boianain, P.G.2009Boianain, P.G. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Ombro cabeça ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro. Revista Brasileira de Finanças, v. 7, p. 265-303, 2009.

17.
LAURINI, Marcio2009VALLS PEREIRA, P. L.; LAURINI, Marcio ; Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods. Economics Letters, v. 105, p. 234-238, 2009.

18.
HWANG, Soosung2008 HWANG, Soosung ; VALLS PEREIRA, P. L. . The effects of structural breaks in ARCH and GARCH parameters on Persistence of GARCH models. Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 37, p. 571-578, 2008.

19.
BAPTISTA, R. F. DE F.2008BAPTISTA, R. F. DE F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise do Desempenho de Regras da Análise Técnica aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Ibovespa. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 205-234, 2008.

20.
Marçal, E.F.2008Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testing the Hypothesis of Contagion Using Multivariate Volatility Models. Brazilian review of econometrics, v. 28, p. 191, 2008.

21.
HWANG, Soosung2007 HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . How persistent is volatility? : An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. Journal of Business Finance & Accounting (Print), v. 34, p. 1002-1024, 2007.

22.
Marçal, E.F.2007Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . A Estrutura a Termo das taxa de juros no Brasil: Testando a hipótese de expectativas racionais. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 37, p. 113-147, 2007.

23.
HWANG, Soosung2006 HWANG, Soosung ; VALLS PEREIRA, P. L. . Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence. European Journal of Finance (Print), England, v. 12, p. 473-494, 2006.

24.
LAURINI, Marcio2005LAURINI, Marcio ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, P. L. . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: a Non-Parametric Analysis. Applied Economics (Print), Inglaterra, v. 37, n.18, p. 2099-2118, 2005.

25.
VIEIRA NETO, C. A.2005VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Dinâmica e Avaliação de Contratos Derivativos. Revista Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, v. 3, n.1, p. 19-54, 2005.

26.
HOTTA, Luiz K.2004HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; OTA, R. . Effect of outliers on forecasting tempoarlly aggregated flow variables. Test (Madrid), Madrid, v. 13, n.2, p. 371-402, 2004.

27.
ANDRADE, Eduardo2004ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, Marcio ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Convergence Clubs among Brazilian Municipalities. Economics Letters, Amsterdan, v. 83, n.2, p. 179-184, 2004.

28.
MARÇAL, E. F.2003MARÇAL, E. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; CANUTO, O. . Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO), Rio de Janeiro, v. 57, n.1, p. 159-190, 2003.

29.
SCHOR, A.2002SCHOR, A. ; BONOMO, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Arbitrage Pricing Theory (Apt) e Variáveis Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro. Revista de Economia e Administração, SÃO PAULO, v. 1, n.1, p. 34-46, 2002.

30.
VIEIRA NETO, C. A.2001VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Review of major results of Martingale theoryapplied to the valuation of contingent claims. REVISTA DE ECONOMETRIA, Rio de Janeiro, v. 21, n.2, p. 120-135, 2001.

31.
BRITO, M. H.1999BRITO, M. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Taxa de Câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil. Revista Brasileira de Economia, rio de janeiro, v. 53, n.3, p. 259-285, 1999.

32.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1999VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K. ; SOUZA, L. A. R. ; ALMEIDA, N. M. C. G. . ALTERNATIVE MODELS TO EXTRACT ASSET VOLATILITY: A COMPARATIVE STUDY. Brazilian review of econometrics, RIO DE JANEIRO, v. 19, n.2, p. 57, 1999.

33.
HERENCIA, M.1998HERENCIA, M. ; HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Filtragem e Previsão Com Modelos de Volatilidade: Volatilidade Estocástica X Garch. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 52, n.2, p. 214-278, 1998.

34.
ZIEGELMANN, F.1997ZIEGELMANN, F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal: Um Estudo Empírico Para O Índice Bovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 27, n.2, p. 232-343, 1997.

35.
LIMA, E. C.1995LIMA, E. C. ; LOPES, H. ; MOREIRA, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Tendências Estocásticas do Produto: Efeito de Flutuações da Produtividade e da Taxa de Juros Real. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 25, n.2, p. 249-278, 1995.

36.
BARBOSA, F. H.1995BARBOSA, F. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; SALLUM, Elvia Mureb . A Substituição de Moeda no Brasil: A Moeda Indexada. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 25, n.3, p. 407-426, 1995.

37.
HOTTA, Luiz K.1992HOTTA, Luiz K. ; MORETTIN, P. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . The Effect of Overlapping Aggregation on Time Series Models: An Application to the Unemployment Rate in Brazil. Brazilian review of econometrics, rio de janeiro, v. 12, n.2, p. 223, 1992.

38.
AMADEO, E.1991AMADEO, E. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Variávies Distributivas e Ciclo Econômico: um estudo da indústria brasileira no período 1976-1985. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 21, n.2, p. 161-184, 1991.

39.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1991VALLS PEREIRA, P. L.. Cointegração e suas representações: uma resenha. REVISTA DE ECONOMETRIA, rio de janeiro, v. 11, n.2, p. 185-215, 1991.

40.
GIAMBIAGI, F.1991GIAMBIAGI, F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Déficit Público e Inflação: um modelo para o caso brasileiro. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 20, n.1, p. 191-210, 1991.

41.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1989VALLS PEREIRA, P. L.; MARKWALD, R. ; MOREIRA, A. . Previsão da Produção Industrial: indicadores antecedentes e modelos de séries temporais. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 19, n.2, p. 233-253, 1989.

42.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1988VALLS PEREIRA, P. L.. Co-integração: uma resenha com aplicações a séries brasileiras. Brazilian review of econometrics, v. 8, n.2, p. 7, 1988.

43.
MASCOLO, J. L.1988MASCOLO, J. L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testes de Exogeneidade da Moeda Para A Economia Brasileira. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 18, n.3, p. 559-613, 1988.

44.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1988VALLS PEREIRA, P. L.. Boletim Conjuntural Numero 3 Inpes-Ipea. Boletim Conjuntural (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO - R.J. - BRASIL, p. 0-0, 1988.

45.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1987VALLS PEREIRA, P. L.. Application of Kalman Filter. Econometric Theory (Print), v. 3, n.2, p. 306, 1987.

46.
PORTUGAL, S.1987PORTUGAL, S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Previsao do Ipca.. Revista Brasileira de Estatística, v. 48, n.189/190, p. 7-24, 1987.

47.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1987VALLS PEREIRA, P. L.. Missing observations in stochastic difference equation with arma errors. Brazilian review of econometrics, v. 7, n.1, p. 5, 1987.

48.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1987VALLS PEREIRA, P. L.. Exact Likelihood Function For A Regression Model With Ma(1) Errors. Economics Letters, ANSTERDAM, v. 24, p. 145-149, 1987.

49.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1986VALLS PEREIRA, P. L.. Estimação do hiato do produto via componentes não observados. Brazilian review of econometrics, v. 6, n.2, p. 47, 1986.

50.
HARVEY, A.1985HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . The estimation of dynamic models with missing observations. Brazilian review of econometrics, v. 5, n.2, p. 81, 1985.

51.
VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.;VALLS PEREIRA, PEDRO L.1984VALLS PEREIRA, P. L.. Variáveis 'dummies' em regressão: uma consideração metodológica. Brazilian review of econometrics, v. 4, n.2, p. 49, 1984.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
AMADEO, E. ; Valls Pereira, Pedro L. . Produtividade, Custo do Trabalho e Parcela Salarial no Ciclo Recente. RIO DE JANEIRO: Cadernos de Economia n3 PNPE-IPEA, 1990. 84p .

2.
VALLS PEREIRA, P. L.; MIGON, Helio . Modelagem Estrutural - Abordagens Bayesiana e Classica.. SANTA MARIA - RGS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 1986. 130p .

3.
VALLS PEREIRA, P. L.; MIGON, Helio . Procedimentos Bayesiano e Classico Em Modelos Estruturais.. RIO DE JANEIRO: ENCE, 1985. 120p .

4.
HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testes de Especificacao Em Econometria.. IMPA, RJ, JULHO 1985.: IMPA, 1985. 75p .

Capítulos de livros publicados
1.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. ; Monteiro, W.O. . Contagion or Interdependence in the Financial Markets of Asia, Latin American, and the United States: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. In: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: the viral threat to the wealth of nations. 1ed.New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, v. , p. 93-99.

2.
HOTTA, Luiz K. ; LAURINI, Marcio ; MOLLICA, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelos Econométricos para Estimação e Previsão de Volatilidade. In: Antonio M. Duarte Jr.; Gyorgy Vargas. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003, v. , p. 97-123.

3.
SCHOR, A. ; BONOMO, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . APT e Variáveis Macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro. In: Marco Bonomo. (Org.). Finanças Aplicadas no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2002, v. , p. 55-77.

4.
HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Trend, Seasonality And Seasonal Adjustment. In: R.P. Metnz; E. de Alba; A. Espasa; P. Morettin. (Org.). PROCEEDING OF THE FIRST SEMINAR IN APPLIED STATISTICS. PANAMA: IASI, 1989, v. , p. 161-199.

5.
BARBOSA, F. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . O Insucesso do Plano Cruzado; A Evidência Empírica da Inflação 100% Inercial. In: Mario Henrique Simonsen; Fernando de Holanda Barbosa. (Org.). PLANO CRUZADO: INÉRCIA VERSUS INÉPCIA. RIO DE JANEIRO: EDITORA GLOBO, 1989, v. CAP. 2, p. 55-79.

6.
VALLS PEREIRA, P. L.; VELOSO, R. C. ; BARROS, R. P. . Absorcao de Mao-De-Obra Na Industria de Trasnformacao. In: G. Sedlacek; Ricardo Paes de Barros. (Org.). MERCADO DE TRABALHO E DISTRIBUICAO DE RENDA: UMA COLETANEA. RIO DE JANEIRO: INPES-IPEA, 1989, v. , p. 179-202.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K. ; SOUZA, L. A. R. ; ALMEIDA, N. M. C. G. . Modelos para extração da volatilidade de ativos: um estudo comparativo. Broadcast da Agência Estado, São Paulo, p. 1 - 4.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. ; Cunha, R. . Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data. In: International Association of Applied Econometrics Annual Meetting, 2017, Sapporo. Anais da IAAE 2017, 2017.

2.
MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. ; Cunha, R. . Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data. In: 11 LUBRAFIN, 2017, Furnas - Açores. Anais da 11 LUBRAFIN, 2017.

3.
MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. ; Cunha, R. . Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data. In: 19 Oxmetrics User Conference, 2017, Paris. Anais do 19 Oxmetrics User Conference. Londres: Timberlake Consultants Ltda, 2017.

4.
TRUCIOS, C. ; HOTTA, Luiz ; Valls Pereira, Pedro L. . On the robustness of the principal volatility components. In: 2nd Workshop Rio-São Paulo Econometrics, 2017, Rio de Janeiro. Anais do 2nd Workshop Rio-São Paulo Econometrics. Rio de Janeiro: FGV, 2017.

5.
TRUCIOS, C. ; HOTTA, Luiz ; Valls Pereira, Pedro L. . On the robustnedd of the principal volatility components. In: 3rd International Workshop of Financial Econometrics, 2017, Arraial d'Ajuda. Anais do 3rd International Workshop of Financial Econometrics, 2017.

6.
MARÇAL, E. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data. In: 17th OxMetrics User Conference, 2016, Washington, D.C.. 17th OxMetrics User Conference. London: Timberlake Consulting, 2016.

7.
MARÇAL, E. F. ; Pereira, Pedro L. Valls . Do Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default Rates? Brazilian Default Rates. In: 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2016, Málaga. Annals of 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2016.

8.
MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. . Macroeconomic Indicators Explain to Predict Default Rates? a study using Braziilian data. In: 69th Econometric s Society European Meeting, 2016, Genebra. 69th Econometric s Society European Meeting, 2016.

9.
COLLUSSI, P. B. ; Valls Pereira, Pedro L. . The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Prespective. In: 3rd IAAE Conference, 2016, Milano. 3rd IAAE Conference, 2016.

10.
MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. . Macroeconomics Indicators Explain and Predict Default Rates? A study using Brazilian data. In: 16 Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do 16 Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

11.
Cunha, R. ; Valls Pereira, Pedro L. . Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns. In: 15 Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do 15 Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2015.

12.
COLLUSSI, P. B. ; Valls Pereira, Pedro L. . The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Prespective. In: 15 Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do 15 Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2015.

13.
Rocha, J. ; Valls Pereira, Pedro L. . Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production. In: 16 OxMetrics Conference, 2015, Aix-en-Provence. Anais da 16 OxMetrics Conference. Londres: Timberlake Consulting, 2015.

14.
Rocha, J. ; Valls Pereira, Pedro L. . Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production. In: 16 Workshop of Time Series and Econometrics, 2015, Campos de Jordão. Anais da 16 Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo: ABE, 2015.

15.
Cunha, R. ; Valls Pereira, Pedro L. . Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns. In: 2nd International Workshop of Financial Econometrics, 2015, Slavador. 2nd International Workshop in Financial Econometrics, 2015.

16.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. In: International Finance and Banking Society Conference, 2014, Lisboa. Anais do 6th International Finance and Bankin Society Conference, 2014.

17.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. In: 2014 Conference of the Financial Enginnering & Banking Society, 2014, Surrey. Anais do 2014 Conference of the Financial Enginnering & Banking Society, 2014.

18.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. In: 8 LUBRAFIN, 2014, Pinhão. Anais do 8 LUBRAFIN, 2014.

19.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. In: International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014, Londres. Anais do International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014.

20.
OLIVEIRA, A. B. ; Valls Pereira, Pedro L. . Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife. Anais do EBFin, 2014.

21.
OLIVEIRA, A. B. ; Valls Pereira, Pedro L. . Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime. In: 36 Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2014, Natal. Anais do 36 Encontro da SBE. Rio de Janeiro: SBE, 2014.

22.
ROTTA, P. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.

23.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. In: 35 Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz de Iguaçu. Anais do 35 EBE, 2013.

24.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Evaluating the Existende of Structural Change in the Brazilian Term Structure of Interest Rate: Evidence based on Cointegration Models with Structural Break. In: VI LUBRAFIN, 2012, Coimbra. Anais do VI LUBRAFIN, 2012.

25.
Marçal, E.F. ; Valls Pereira, Pedro L. . Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break. In: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do 12 Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2012.

26.
Arruda, B. P. de ; Valls Pereira, Pedro L. . Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime. In: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do 12 Encontro Brasileiro de Finanças. São Paulo: SBFin, 2012.

27.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. In: European Economic Association Meeting, 2012, Málaga. Anais do EEA-ESEM. Málaga: Econometric Society, 2012.

28.
Arruda, B. P. de ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime. In: XL Encontro Nacional de Economia, 2012, Porto de Gakinhas. Anais do XL Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro: ANPEC.

29.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil.. In: 5 Encontro Luso Brasileiro de Finanças, 2011, Natal. Anais do 5 Encontro Luso Brasileiro de Finanças, 2011.

30.
AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. In: XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011, Rio de Janeiro. Anais do XI Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2011.

31.
WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. In: 14 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Anais do 14 Escola de Series Temporais e Econometria. São Paulo: ABE, 2011.

32.
OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana ? MSIH e SWARCH. In: 14 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Anais da 14 Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo: ABE, 2011.

33.
AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. In: XXXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2011, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIII Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro: SBE, 2011.

34.
WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro: ANPEC, 2011.

35.
OLIVEIRA, A. B. ; Pereira, Pedro L. Valls . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos de Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro: ANPEC, 2011.

36.
Cappa,L. ; Valls Pereira, Pedro L. . Modelling the volatility of Petrobras' returns using high frequency data. In: 4 Encontro Luso Brasileiro de Finanças, 2010, Évora. Anais do 4 LUBRAFIN, 2010.

37.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil. In: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo. Anais do X Encontro Brasileiro de Finanças. São Paulo: SBFin, 2010.

38.
Delfino, D. A. L. ; BRITO, M. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em reais. In: XXXVIII Encontro Nacional de Economia, 2010, Salvador. Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia. RJ: Anpec, 2010.

39.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and term Structure: application to Brazil. In: 32 Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador. Anais do 32 Encontro Brasileiro de Econometria. RJ: SBE, 2010.

40.
SANTOS, R. P. de S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelling Financial Contagion through Copulas. In: 32 Encontro Nacional de Econometria, 2010, Salvador. Anais do Encontro Brasileiro de Econometria. RJ: SBE, 2010.

41.
Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia. In: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.

42.
Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequencia. In: 31 Encontro Brasileiro de Econometria, 2009, Foz de Iguaçu. Anais do 31 Encontro de Econometria. Rio de Janeiro: SBE, 2009.

43.
Liberali, G. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Previsão de retormos intradiários através de regressões usando funções-núcleo. In: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janiero. Anais do VIII Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2008.

44.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Abbara, O. M. F. . Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural brakes. In: 18 SINAPE, 2008, São Pedro - SP. Anais do 18 SINAPE. São Paulo: ABE, 2008.

45.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Abbara, O. . Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. In: LACEA, 2008, Rio de Janeiro. Anais do 2008 LACEA, 2008.

46.
Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. In: 2008 LAMES, 2008, Rio de Janeiro. Anais do 2008 LAMES, 2008.

47.
Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador. Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro: SBE, 2008.

48.
Damião, J.E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério de média-variância formadas através de estimativas robustas de risco. In: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do VIII Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2008.

49.
Boianain, P.G. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Ombro-Cabeça-Ombro: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro. In: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo. Anais do VII Encontor Brasileiro de Finanças. São Paulo: SBFin, 2007.

50.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Abbara, O. . O. Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras utilizando Regressão de Posto Reduzido Generalizada. In: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo. Anais do VII Encontro Brasileiro de Finanças. São Paulo: SBFin, 2007.

51.
Pereira, D.E. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Cópulas - Uma Aternativa para a Estimação de Modelos de Risco Multivariados. In: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo. Anais do VII Encontro Brasileiro de Finanças. São Paulo: SBFin, 2007.

52.
VALLS PEREIRA, P. L.. Simulação de Variáveis Economicas com Modelos VAR. In: Encontro Nacional de Gestão de Riscos, 2007, São Paulo. www.fce.com.br/eventos/encontros/engr2007/apresentacoes.shtml. São Paulo: FCE, 2007.

53.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. . EVALUATION OF CONTAGION OR INTERDEPENDENCE IN THE FINANCIAL CRISES OF ASIA AND LATIN AMERICA, CONSIDERING THE MACROECONOMIC FUNDAMENTALS. In: 12 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. Anais da 12 Escola de Series Temporais e Econometria. São Paulo: ABE, 2007.

54.
VALLS PEREIRA, P. L.. Modelos para a Variância Condicional e Não Condicional: Especificação e Previsão. In: 2 Conferencia de Forecasting, 2007, São Paulo. Anais da 2 Conferencia de Forecasting. São Paulo: Belge - Eng. & Sistemas Ltda, 2007.

55.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. . Avaliação de contágio ou interdependência nas crises financeiras da Ásia e América Latina, considerando os fundamentos macroeconômicos. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: SBFin, 2006.

56.
Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . A estrutura a termo das taxas de juros: Testanto a Hipótese de Expectativas no Brasil. In: VI Conferência Internacional de Finanzas, 2006, Santiago do Chile. Anais da VI Conferencia Internacional de Finanzas, 2006.

57.
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25.
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27.
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29.
MARKWLAD, R. ; MOREIRA, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Forecasting Level and Cycle of the Brazilian Industrial Production: Leading Indicators versus Structural Time Series Models.. In: IX Latin American Meeting of the Econometric Society, 1989, Santiago Chile.. Proceeding of the IX Latin American Meeting of the Econometric Society. Santiago: Latin American Meeting of the Econometric Society, 1989. v. 1. p. 125-138.

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34.
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37.
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38.
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39.
VALLS PEREIRA, P. L.. Algumas Considerações sobre a utilização do Filtro de Kalman na Estimação de Modelos Econométricos e de Séries Temporais.. In: I Escola de Séries Temporais e Econometria, 1985, Rio de Janeiro. Anais da I Escola de Séries Temporais e Econometria. Rio de Janeiro: IMPA, 1985.

40.
VALLS PEREIRA, P. L.. Testing for Serial Correlation in Regresssion Models with Missing Observations.. In: I Escola de Séries Temporais e Econometria, 1985, Rio de Janeiro. Anais da I Escola de Séries Temporais e Econometria. Rio de Janeiro: IMPA, 1985.

41.
VALLS PEREIRA, P. L.. Identifiability Conditions for Dynamic Simultaneous Equations Models with ARMA Errors: some further results. In: V World Congress of the Econometric Society, 1985, Boston. Proceeding of the V World Congress of the Econometric Society. Boston, USA: Econometric Society, 1985.

42.
VALLS PEREIRA, P. L.. Missing Observation in Stochastic Difference Equation with ARMA Errors. In: V World Congress of the Econometric Society,, 1985, Boston. Proceeding of the V World Congress of the Econometric Society,. Boston USA: Econometric Society, 1985.

43.
VALLS PEREIRA, P. L.. Definindo Tendência e Sazonalidade.. In: II Encontro Regional SBMAC-SBE, 1985, Brasília. Anais do II Encontro Regional SBMAC-SBE. Brasília: SBMAC-SBE, 1985.

44.
VALLS PEREIRA, P. L.. Missing Observations in Stochastic Difference Equation with ARMA Errors.. In: V Latin American Meeting of the Econometric Society, 1984, Bogotá. Proceeding of the V Latin American Meeting of the Econometric Society. Bogotá: Latin American Regional Meeting of the Econometric Society, 1984.

45.
VALLS PEREIRA, P. L.. Falta de Observações em Séries Temporais e Econometria. In: VI SINAPE Sessão Especial de Séries Temporais, 1984, Rio de Janeiro. Anais do VI SINAPE. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Estatística, 1984.

46.
VALLS PEREIRA, P. L.; HARVEY, A. . Loss of Efficiency in Temporal Aggregation of Economic Time Series II: the seasonal case.. In: III Lain American Meeting of the Economertric Society, 1982, Cidade do M'exico. Proceeding of the III Latin American Regional Meeting of the Econometric Society. Cidade do M'exico: Latin American Meeting of the Econometric Society, 1982.

47.
VALLS PEREIRA, P. L.. Loss of Efficiency in Temporal Aggregation of Economic Time Series I: the nonseasoal case.. In: II Latin American Meeting of the Econometric Scoietry, 1981, Rio de janeiro. Proceeding of the II Latin American Regional Meeting of the Econometric Society. Rio de janeiro: Latin American Regional Meeting of the Econometric Society, 1981.

48.
HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Estimation of Dynamic Models with Missing Observations. In: IV World Congress of The Econometric Society, 1980, Aix-en-Provence. Proceeding of The IV World Congress of The Econometric Society. Aix-en-Provence: Econometric Society, 1980.

Artigos aceitos para publicação
1.
Fernandes, P. R. ; Valls Pereira, Pedro L. . Dynamic Factor Modeling of the Brazilian Term Structure. Journal of Empirical Finance, 2017.

Apresentações de Trabalho
1.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

2.
VALLS PEREIRA, P. L.; Arruda, B. P. de . Analysis of Volatility´s Dependence Structure during the Subprime Crisis: a sectorial evidence. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.
ROTTA, P. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

5.
ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2013. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

6.
MARÇAL, E. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest rate: evidence based on cointegration models with structurak break. 2012. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

7.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and the Term Structure: application to Brazil. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.
Arruda, B. P. de ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime.. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.
MARÇAL, E. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.
Arruda, B. P. de ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.
OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.
WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.
AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.
OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.
WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.
AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.
SANTOS, R. P. de S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelling Financial Contagion through Copulas. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.
Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and term Structure: application to Brazil.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.
Delfino, D. A. L. ; BRITO, M. H. DE ; VALLS PEREIRA, P. L. . Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em reais. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.
Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelling the volatility of Petrobras' returns using high frequency data. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

23.
Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Volatilidade dos Retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.
MARÇAL, É. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Abbara, O. . Testing the Long-Run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural changes. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

25.
Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

26.
Damião, J.E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério de média-variância formadas através de estimativas robustas de risco. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

27.
Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.
HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . How Persistent is volatility? An answer with markov regime switching stochastic volatility models. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).


Produção técnica
Assessoria e consultoria
1.
BUAINAIN, A. M. ; SILVEIRA, J. M. ; MAGALHÃES, M. M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Metodologia de Avaliação de Impactos Socio-Economicos do Programa Cédula da Terra. 1998.

Programas de computador sem registro
1.
VALLS PEREIRA, P. L.. Tempagg.Sms. 1990.

Trabalhos técnicos
1.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer Bolsa de Mestrado para FAPESP. 2018.

2.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para a Revista Brazilian Review do Econometrics. 2018.

3.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para Empirical Economics. 2018.

4.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para a Revista Applied Economics Letters. 2017.

5.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para o jornal Journal of Forecasting. 2017.

6.
Valls Pereira, Pedro L.. Comite de Seleção do 17 Encontro Brasileiro de Finanças. 2017.

7.
Valls Pereira, Pedro L.. Comite de Seleção 29th Asian Finance Association (AsianFA) Annual Meeting. 2017.

8.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para a Revista Economia Aplicada. 2017.

9.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Emerging Market Review. 2016.

10.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer Bolsa de Doutorado no Exterior CNPq. 2016.

11.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comité de Seleção do 16 Encontro Brasileiro de Finanças. 2016.

12.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Bolsa de Mestrado - FAPESP. 2016.

13.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para Congent Economics & Finance. 2016.

14.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Economic Modelling. 2015.

15.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para Empirical Economics. 2015.

16.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para a Revista Brazilian Review of Econometrics. 2014.

17.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer Bolsa de Pós-Doutorado FAPESP. 2014.

18.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer Bolsa de Doutorado CNPq. 2014.

19.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer Bolsa de Doutorado da FAPESP. 2014.

20.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Edital Universal Faixa A do CNPq. 2014.

21.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Academia Revista Latioamericana de Adminsitración. 2013.

22.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comitê de Seleção de Trabalhos para 13 Encontro Brasileiro de Finanças. 2013.

23.
Valls Pereira, Pedro L.. Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2013.

24.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Communications in Statistics - Silumation and Computation. 2013.

25.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Journal of International Money and Finance. 2013.

26.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para The European Journal of Finance. 2013.

27.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Mestrado FAPESP. 2013.

28.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Edital Universal Faixa B do CNPq. 2012.

29.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comitê de Seleção de Trabalhos para 12 Encontro Brasileiro de Finanças. 2012.

30.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação do Projeto de Pesquisa do Edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES. 2012.

31.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Doutorado FAPESP. 2011.

32.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação Projeto de Pesquisa FAPESP. 2011.

33.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para 11 Encontro Brasileiro de Finanças. 2011.

34.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção dos Trabalhos para Financial Management Association European Meeting. 2011.

35.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2011.

36.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Emerging Markets Finance and Trade. 2011.

37.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Pedido para Participar de Congresso no Exterior - FAPESP. 2011.

38.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2011.

39.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Revista Brasileiro de Economa. 2011.

40.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Applied Economics. 2011.

41.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2010.

42.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para a Revista Economia e Sociedade. 2010.

43.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para 10 Encontro Brasileiro de Finanças. 2010.

44.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecerista do processo de seleção e avaliação de periódicos da coleção SciELO Brasil. 2010.

45.
Valls Pereira, Pedro L.. Comite de Seleção dos Trabalhos da área de Séries Temporais no 19 SINAPE. 2010.

46.
Valls Pereira, Pedro L.. Avaliação de Projeto Temático da FAPESP. 2010.

47.
Valls Pereira, Pedro L.. Avaliação de pedido para participação em Congresso no Exterior - CNPq. 2010.

48.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para Brazilian Review of Econometrics. 2010.

49.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para Revista Economia Aplicada. 2010.

50.
Valls Pereira, Pedro L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2010.

51.
Valls Pereira, Pedro L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2010.

52.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer para Bolsa de Mestrado da FAPESP. 2010.

53.
Valls Pereira, Pedro L.. Parecer de Bolsa de Mestrado da FAPESP. 2010.

54.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para o Brazilian Review of Econometrics. 2009.

55.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para 4th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009.

56.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalho de 13 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009.

57.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2009.

58.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Journal of Risk. 2009.

59.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para 9 Encontro Brasileiro de Finanças. 2009.

60.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para ENAPAD. 2009.

61.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção do 37 Encontro Nacional de Economia - ANPEC. 2009.

62.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para o Latin American Business Review. 2009.

63.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2009.

64.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2009.

65.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para a Revista Brasileira de Finanças. 2008.

66.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para o Oxford Bulletin of Economics and Statistcis. 2008.

67.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa Doutorado Sanduíche - CNPq. 2008.

68.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para a Revista Economia da ANPEC. 2008.

69.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para 8 Encontro Brasileiro de Finanças. 2008.

70.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Edital Universal do CNPq. 2008.

71.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para a Revista Applied Economics. 2008.

72.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de trabalho para o 18 SINAPE. 2008.

73.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2008.

74.
VALLS PEREIRA, P. L.. Comite de Seleção de Trabalhos para LAMES 2008. 2008.

75.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Edital MCT/CNPq/CT-Amazonia. 2008.

76.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer de Bolsa de Pós-Doutorado Junior no Pais - CNPq. 2008.

77.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa - CNPq. 2007.

78.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Pedido de Participação em Congresso Nacional - FAPESP. 2007.

79.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Edital Universal Faixa B - CNPq. 2007.

80.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa - CNPq. 2007.

81.
VALLS PEREIRA, P. L.. Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2006.

82.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Edital Universal do CNPq. 2006.

83.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2005.

84.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior - CNPq. 2005.

85.
LAURINI, Marcio ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, P. L. . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: a non parametric analysis. 2004.

86.
HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2004.

87.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer para Edital Universal do CNPq. 2004.

88.
VALLS PEREIRA, P. L.. Parecer de Apoio a Participação de Congresso no Exterior - CNPq. 2004.

89.
HWANG, Soosung ; VALLS PEREIRA, P. L. . Small Sample Properties of Garch Estimates and Persistence. 2003.

90.
LAURINI, Marcio ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, P. L. . Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: uma análise não paramétrica. 2003.

91.
ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, Marcio ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Convergence Clubs Among Brazilian Municipalities. 2003.

92.
ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, Marcio ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testing Convergence Across Municipalities in Brazil using Quantile Regression. 2002.

93.
VALLS PEREIRA, P. L.. Mapeamento de Instrumentos. 2000.

94.
VALLS PEREIRA, P. L.. Estimação de Volatilidade. 2000.

95.
VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modeling the Term Structure of Interest Rate. 2000.

96.
VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Uma resenha sobre os principais resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livres de Arbitragem. 2000.

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia
1.
VALLS PEREIRA, P. L.. Bolsa, tão perto e tão longe de 60 mil pontos. 2012. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).


Demais tipos de produção técnica
1.
PINTO, Flavia C. ; Valls Pereira, Pedro L. . Teoria de Valores Extremos: aplicações em valor em risco. 2004. (Resenha da BM&F).

2.
VIEIRA NETO, C. A. ; Valls Pereira, Pedro L. . Derivação de uma Fórmula para o Cálculo do Preço Livre de Arbitragem de Opções sobre o Índice de Depósitos Interfinanceiros de um dia (IDI). 1999. (Resenha da BM&F).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
Valls Pereira, Pedro L.; MARÇAL, E. F.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Marcelo de Castro Orefice. Portfoliuo Pumpling no Mercado Acionário Brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

2.
Valls Pereira, Pedro L.; BOONS, M.; CAMPOS, L. C. E.. Participação em banca de Tommaso Monoli. Financialization of the Commodity Future Markets: A SVAR Model approach. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

3.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.; MENDONCA, D. P.. Participação em banca de Bruno Tebaldi de Queiroz Barbosa. Modelling Brazilian Regional Formal Labor Market using Global VAR approach. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

4.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.; MENDONCA, D. P.. Participação em banca de Rafael da Rocha Mendoça Bacciotti. Retropolação da Taxa de Desemprego da PNDA Contínua através de Modelos de Componentes não Observadas. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

5.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.; Muinhos, M. K.. Participação em banca de Anderson Moriya da Silva. Descobrindo Modelos de Previsão para a Inflação Brasiliera: uma análise a partir do alorítmo Autometrics. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

6.
HOTTA, Luiz; Valls Pereira, Pedro L.; SANTOS, A. P.. Participação em banca de Luiz Carlos dos Santos Ferreira Junior. Utilização de Medidas de Desempenho e Modelos Garch Multivariados na Construção de Carteiras. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

7.
Valls Pereira, Pedro L.; PEREIRA, J. P. S. S.; MATOS, J. M. G. A.. Participação em banca de Antonie Elie Robert André Berger. Overreaction to the 2015 Greek debt crisis - a study on Footsie, CAC & DAX. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

8.
Valls Pereira, Pedro L.; PINHO, P. J. J. S.; MATOS, J. M. G. A.. Participação em banca de Issac Borras Perez. Spanish pharmacies valuation: what determines their price-to-sales ratio?. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

9.
Valls Pereira, Pedro L.; CUSTODIO, C. P.; GKOUGKOUSI, X.. Participação em banca de Ruben Daniel Kujiper. Earnings Management and Real Activities Manipulation in M&A. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

10.
FERNANDES, M.; VALLS PEREIRA, P. L.; LUND, B.. Participação em banca de Sofia Kusiak de Sousa Meirelles. Estratégias de Imunização de Carteiras de Renda Fixa no Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

11.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marcal, Emerson Fernandes; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Ronan Cunha. Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

12.
VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.; Medeiros, M.. Participação em banca de Jordano Vieira Rocha. A Forecast Comparison with nonlinear methods for Brazilian Industrial Production. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

13.
FERNANDES, M.; VALLS PEREIRA, P. L.; Almeida, C. I. R. de. Participação em banca de Eduardo Alonson Marza dos Santos. Tail Risk in the Hedge Fund Industry. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

14.
VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Eduardo Mathias Hinterholz. Price Discovery using a Regime-Sensitive Cointegartion Approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

15.
MARÇAL, E. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Turolla, F. A.. Participação em banca de Gouglas Minouri Kagohara. Avaliando Técnicas de Nowcasting: uma aplicação do PIB Brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

16.
VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.; MEDEIROS, M. C.. Participação em banca de Yurie Yassunaga Suzuki. Descoberta de Preço ns Opções de Petrobrás. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

17.
MARÇAL, E. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Muinhos, M. K.. Participação em banca de Nicole de Mendonça Saba. Avaliando o Desempenho Preditivo de Modelos de Taxa de Câmbio Real Efetiva: análise do caso brasieliro. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

18.
VALLS PEREIRA, P. L.; SA, M. A. E. C. E.; Pereitra, J. P. dos S. S.. Participação em banca de Ricardo Miguel Silva Barão. The relationships of alternative energies with the technology sector and non-renewable energies. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

19.
VALLS PEREIRA, P. L.; Pereitra, J. P. dos S. S.; de Eça, A. F. da P. da C.. Participação em banca de Maximilian_Benedikt Herwarth Detlef Kohn. Speculative Bubbles and Contagion: analyhsis of Volatility´s Clusters during the Dotcom bubble based on the Dynamic Conditional Correlation Model. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

20.
VALLS PEREIRA, P. L.; MARÇAL, E. F.; HOTTA, Luiz. Participação em banca de Meire Midori Hori Pereira. Impacto das Negociações Algorítmicas de Alta Frequência no Mercado Futuro de Dolar. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

21.
FERNANDES, M.; VALLS PEREIRA, P. L.; Sheng, H. H.. Participação em banca de Ricardo Machado Nunes. Títulos da Dívida Corporativa de Empresas Brasileiras: investir em emissões do mercado interno ou externo. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

22.
FERNANDES, M.; VALLS PEREIRA, P. L.; CHARGUE, F. D.. Participação em banca de Igor Arantes Brito. Uma Nova Estratégia de Negociação em Pares. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

23.
MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.; RODRIGUES, M.. Participação em banca de Vagner Enrico Castilho Alves. Testando a Validade da Paridade de Poder de Compra entre Regiões Metropolitanas do Brasil através do IPCA. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

24.
MERGULHAO, J.; VALLS PEREIRA, P. L.; DOMINGUES, G. B.. Participação em banca de Renato Dalla Colleta. Cash Flow and Discount Rate Risk Decomposition and ICAPM for the US and Brazilian Stock Markets. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

25.
MARÇAL, E. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; NISHIJIMA, M.. Participação em banca de Philip Alexander Semple. Previsão da Inadimplência Bancária no Brasil através dos Métodos FAVAR e FAVECM. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

26.
MARÇAL, E. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; NISHIJIMA, M.. Participação em banca de Basiliki Theophane Calochorios Litvac. Núcleos de Inflação no Brasil e Poder Preditivo da Inflação Plena. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

27.
MARÇAL, E. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; POSTALI, F. A. S.. Participação em banca de Yuri Verge. Desalinhamento Cambial - Estudo e Comparação entre Métodos Lineares e Não Lineares. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

28.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Bruno Pontes de Arruda. Análise da Estrutura de Dependência da Volatilidade na Crise do Subprime. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

29.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; GARCIA, M.. Participação em banca de Vanessa Neumann Sulzbach. O Conteúdo Informacional das Transações no Mercado Futuro de Câmbio: uma investigação do caso brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

30.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Hugo Leonardo Freitas de Moraes Rego. Um estudo sobra Alocação de Ativo Clássica e Bayesiana no Mercado Acionário Brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

31.
HOTTA, Luiz K.; HERENCIA, M. E. Z.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Caroline de Freitas Sakamoto. Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

32.
Brasil, G. H.; Arthmar, R.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Tatiana Kolodin Ferrari. Disparidades e Persistência do Desemprego Regional no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Espírito Santo.

33.
VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Pedro Nielsen Rotta. Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

34.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; DOMINGUES, G. B.. Participação em banca de Eduardo Augusto Aun. Prevendo a Volatilidade Realizada de Ações Brasileiras Evidências Empíricas. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

35.
VALLS PEREIRA, P. L.; MARÇAL, E. F.; DOMINGUES, G. B.. Participação em banca de Michel Ferreira Cardia Haddad. Contágio Financeiro Global: evidências de países do G20. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

36.
Marçal, E.F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Gomes, F.. Participação em banca de Fernando Scarpa Rezende Leite. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo.. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

37.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Marcos Vinicio Wink Junior. Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

38.
Valls Pereira, Pedro L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Luis Fernando Pereira Azevedo. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

39.
BRITO, M. H.; VALLS PEREIRA, P. L.; GARCIA, M.. Participação em banca de Luiz Carlos Bottecchia Filho. Volatilidade Cambial e Regimes de Câmbio. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

40.
Dana, S.; VALLS PEREIRA, P. L.; BONOMO, M.. Participação em banca de Eduardo Hazarabedian Moraes de Souza. Alocação Dinâmica de Carteiras em Modelo de Preferências no Ciclo de Vida. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

41.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; Francisco, G.. Participação em banca de Daniel Guedine Serafini. Sistemas Técnicos de Trading no Mercado de Ações Brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se Análise Técnica agrega valor. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

42.
VALLS PEREIRA, P. L.; Pinto, A. C.; Sanvicente, A. Z.. Participação em banca de Arthur Ribeiro de Aquino Figuieredo Mello. Volatilidade Implícita das Opções de Ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

43.
HOTTA, Luiz K.; VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.. Participação em banca de André Luiz Prima Ribeiro. Variáveis Instrumentais no Modelo Canônico de Contágio Heteroscedástico. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

44.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Priscila Ribeiro Fernandes. Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil e Previsibilidade de Ciclos Econômicos. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

45.
Tourrucoo, F.; PORTUGAL, Marcelo; Valls Pereira, Pedro L.; LAURINI, Marcio. Participação em banca de Marília Gabriela Elias da Silva. Calibragem do modelo generalizado de Black-Karasinski para títulos de desconto. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

46.
Valls Pereira, Pedro L.; Piccheti, P.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Darcio Aurelio Benetton Lazzarini. A Taxa Ótima de Hedge no Mercado Brasileiro do Boi Gordo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

47.
PORTUGAL, Marcelo; Hillbrecht, R. O.; ZIEGELMANN, F.; Valls Pereira, Pedro L.. Participação em banca de Filipe Soares da SIlva. O Impacto de Choques Fiscais na Economia Brasileira: uma abordagem DSGE. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

48.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Ricardo Pires de Souza Santos. Modelando Contágio Financeiro através de copulas. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

49.
Lucinda, C.R.; VALLS PEREIRA, P. L.; MOLLICA, M.. Participação em banca de Leonardo Augusto Soares Ferreira. Modelo de Análise Técnica no Mercado de Câmbio Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

50.
VALLS PEREIRA, P. L.; Bueno, R. L. S.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Marina Dal Bianco Negrisoli. Ações com característics peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

51.
VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Eduardo Menescal Lustosa Longo. Pairs Trading: viabilidade de aplicação no mercado acionário brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

52.
BRITO, M. H. DE; VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Claudio Silva Fernandes. Mercado Cambial Brasileiro entre 2002 e 2007: racional e eficiente?. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

53.
Sheng, H. H.; VALLS PEREIRA, P. L.; Rossi, J. L.. Participação em banca de Danilo Guedine Serafini. O uso de Derivativos da Taxa de Câmbio e o valor de mercado das empresas. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.

54.
HERENCIA, M. E. Z.; HOTTA, Luiz; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Omar Muhieddine Franco Abbara. Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

55.
VALLS PEREIRA, P. L.; BRITO, M. H. DE; Mollica, M.. Participação em banca de Pedro Barguil Collussi. O Mercado de Câmbio Brasileiro pela Ótica da Microestrutura. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

56.
Toloi, C.; Alves, D.C. de O.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luz Marina Gomez Gomez. Testes de Raíz Unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

57.
HOTTA, Luiz; HERENCIA, M. E. Z.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Erick Andrade Busato. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

58.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Juliano Sucupira Cecilio. Estimação da Curva de Phillips com Parâmetros Variando no Tempo. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

59.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Leonardo Jose Cappa de Oliveira. Modelos de Volatilidade para Taxa de Cãmbio usando dados de alta frequencia. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

60.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Rodrigo Chicaroli. Previsibilidade em modelo de ações. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

61.
Toloi, C.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Victor Emilio Troster. Extensâo dos modelos de memória longa: fi-break e fi-star. 2007. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

62.
VALLS PEREIRA, P. L.; Araújo, E. A.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds Brasileiros: Aplicação de Modelo Econométrico com Parâmetros Variando no Tempo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

63.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Gustavo Liberalli. Previsão de Retornos Intradiários Através de Regressões Usando Funções-Núcleo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

64.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; BONOMO, M.. Participação em banca de Pedro Gabriel Boainain. "Ombro-Cabeça-Ombro": Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

65.
VALLS PEREIRA, P. L.; Gomes, F.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Rodrigo Araujo. Ativos e a Inflação: uma aplicação empírica na economia brasileira pós regime de metas inflacionárias. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

66.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Toloi, C.. Participação em banca de José Eduardo Freire Damião. Comparação de Carteiras Otimizadas segundo o Critério Média-Variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

67.
Chiann, C.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luiz Gustavo do Amaral Vinha. Modelos fatoriais para retornos de ativos. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

68.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Vicente, J.V.M.. Participação em banca de Antonio Arthur Pitanguy Sampaio. Alocação de Ativos com Modelos de Volatilidade Multivariada - Evidência com Dados Brasileiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

69.
Minardi, A. M. A. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Marcell Francescato. O Impacto dos Mercados de Açucar e Petróleo Americano na Volatilidade do Açucar Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

70.
Artes, R.; VALLS PEREIRA, P. L.; Toloi, C.. Participação em banca de Rafael Paganotti Figueiredo. A Evolução do Sistema de Pagamentos Brasileiro e o Desaparecimento do Cheque: Realidade ou Exagero?. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

71.
VALLS PEREIRA, P. L.; Araújo, E. A.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Denis Eduardo Pereira. Cópulas - uma alternativa para a Estimação de Modelos de Risco Multivariados. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

72.
VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Vicente, J.V.M.. Participação em banca de Theodore O. Pemberton Jr. Modelando o Preço Spot de Energia Elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviana e difusão com saltos. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

73.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; LOPEZ, V. G.. Participação em banca de Helder Parra PAlaro. Aplicação de acoplamento no cálculo do valor em risco. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

74.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; VIEIRA NETO, C. A.. Participação em banca de Pedro Abreu Pessoa de Mendoça. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetris variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

75.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; LOPEZ, V. G.. Participação em banca de Edimilson Costa Lucas. Cálculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria de valores extremos. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

76.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Gustavo Barbosa Soares. Estimando e modelando a estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia.

77.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Ricardo Fuscaldi. Avaliação da performance de regras da Análise Técnica no mercado intradiário do futuro do Índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

78.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Flavia Pinto. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

79.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; DIAS, R.. Participação em banca de Anderson Carlos Oliveira Motta. Modelos de espaço de estado não Gaussianos e modelos de volatilidade estocástica. 2001. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

80.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; ANDRADE, M. G.. Participação em banca de Pedro Fukui. Detcção de Valores Aberrantes em Modelos de Volatilidade. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

81.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; STREIBEL, M.. Participação em banca de Rogerio Oliveira Ribeiro. Modelos GARCH cpm distribuições não Gaussianas. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

82.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Nuno Almeida. Modelos de Mudança de Regime: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia.

83.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marcos Mollica. Avaliação de Modelos Value-at-Risk: comparação entre modelos tradicionais e de variância condicional. 1999. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia.

84.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Roberto Casagrande. Previsão Com Modelo Estrutural de Componentes Não Observados Univariados e Multivariados: Aplicações A Séries de Agregados Monetários Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

85.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Mario Manfredo. Memória Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias Em Series Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia.

86.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de L:ui Rabi. Modelos de Mudanças Markovianas de Regimes Aplicados À Séries Temporais Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

87.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Joel Maurício Correa da Rosa. Modelos INAR(1) e Estruturais para Séries Temporais de Contagens: um estudo comparativo utilizando as distribuições Poisson e Geométrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

88.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Adriana Schor. Arbitrage Pricing Theory (Apt e Variávies Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro. 1997. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

89.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Mauricio Herencia. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

90.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Flavio Ziegelmann. Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

91.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Adriana Ferreira Ponta. As Implicações Macroeconomicas do Endividamento Público: um estudo econométrico aplicado ao Brasil. 1995. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia.

92.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Raul Matsushita. Modelos Longitudinais Mixtos com Correlação Serial nos Erros. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

93.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Maria Laura Hartpence. Estimação de Modelos de Tendencias Comuns Para Processos Estocásticos Multivariados Com Co-Inetgração: Uma Aplicação A Paridade de Poder de Compra Franco Frances- Dolar. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

94.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Claudia Reina. Uma Aplicação da Técnica de Indicadores Antecedentes A Produção Industrial Brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

95.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marcio Nakane. Testes de Exogeneidade Fraca e de Superexogeneidade Para A Demanda Por Moeda No Brasil. 1993. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia.

96.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Jose Cardoso Neto. Agregação Temporal de Variáveis Fluco em Modelos ARIMA. 1990. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

97.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Rodolfo M.D. Grandi. A Eficiência do Controle de Preço no Brasil: 1975-1985. 1989. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

98.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Pedro Cavalcanti G. Ferreira. Determinação de Salários e Rendas de uma Economia Segmentada. 1988. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

99.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Walter Novaes Filho. Inflação e Preço de Ações de Bancos Comerciais. 1988. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

100.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Irene M. Carzola. Ajuste Sazonal de Séries Temporais: X-11 ARIMA e suas aplicações às séries Brasileiras. 1986. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp.

Teses de doutorado
1.
VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.; Pinto, A. C.; HOTTA, Luiz K.; LAURINI, Marcio. Participação em banca de Guido Marcelo Borma Chagas. Long-term Asset Allocation based on Stochastic Multistage Multi-Objective Portfolio Optimization. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

2.
ZIEGELMANN, F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Kolev, N. V.; BELITSKY, V.. Participação em banca de Eduardo de Oliveira Horta. Ensaios em Econometria Não-Paramétrica e Estatística Matemática em Dimensão Infinita. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

3.
VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; MARÇAL, E. F.; LOPES, H.; Araújo, E. A.. Participação em banca de Fernando Barbi. Três ensaios sobre política monetária e crédito. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

4.
VALLS PEREIRA, P. L.; WELLER, L.; MARÇAL, E. F.; Araújo, E. A.; COLISTETE, R.. Participação em banca de Heleno PIazentini Vieira. Velocidade da Moeda, Inflação e Ciclos de Negócios no Brasil, 1900-2013. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

5.
PORTUGAL, Marcelo; Muinhos, M. K.; Santos, F. G. dos; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luiz Gustavo Cassilatti Furlani. A Condução da Política Monetária no Brasil: uma análise a partir de modelo DSGE e do métod de DATA CLONING. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

6.
MERGULHAO, J.; FERNANDES, M.; Valls Pereira, Pedro L.; CHARGUE, F. D.; SAFFI, P. A. C.. Participação em banca de Ricardo Buscariolli Pereira. Essays on LIquidity Premium. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

7.
Valls Pereira, Pedro L.; MARÇAL, E. F.; Muinhos, M. K.; Soares, C.E.; Santos, F. G. dos. Participação em banca de Marcelo Gonçalves da Silva Fonseca. Essays on the Credit Channel of Monetary Policy: a case study for Brazil. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

8.
Valls Pereira, Pedro L.; FERNANDES, M.; MARÇAL, E. F.; SILVA, Marcos Eugenio da; ZIEGELMANN, F.. Participação em banca de Andre Barbosa Oliveira. Ensaios em Alocação de Portfólio com Mudanças de Regime. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

9.
Valls Pereira, Pedro L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.; Fajardo, Jose; Medeiros, M.. Participação em banca de Marília Gabriela Elias da Silva. Análise Empírica das Cotações e Transações Intradiárias na Petrobrás utilizando dados Irregularmente espaçados. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

10.
BRITO, M. H.; VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; WERLANG, S. R. da C.; VIEIRA, F. V.. Participação em banca de Daniel Rodolfo Antonelli Palaia. Ensaios sobre Estrutura a Termo da Curva de Juros e Spreads de Títulos Corporativos. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

11.
TORRENT, H. S.; VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz. Participação em banca de Paula Virgínia Tófoli. Ensaios em Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas Utilizando Cópulas. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

12.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.; VALLS PEREIRA, P. L.; Mendes, B. V. de M.; Dorea, C.. Participação em banca de Jhames Matos Sampaio. Estimação indireta de modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

13.
BRITO, M. H. DE; VALLS PEREIRA, P. L.; Moura, A.; Kawall, C.; Mendes, A.. Participação em banca de Denísio Libearto. Ensaios em Dívida Soberana. 2012. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

14.
PORTUGAL, Marcelo; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; ZIEGELMANN, F.. Participação em banca de Osvaldo Candido da Silva Filho. Cópulas Tempo-Variantes em Finanças. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

15.
MORETTIN, P. A.; Valls Pereira, Pedro L.; Toloi, C.; HOTTA, Luiz K.; Sáfadi, T.. Participação em banca de Ivan Robert Enriquez Guzman. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

16.
MORETTIN, P. A.; Kolev, N. V.; Mendes, B. V. de M.; VALLS PEREIRA, P. L.; Toloi, C.. Participação em banca de Sumaia Abdel Latif. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

17.
MORETTIN, P. A.; Cordeiro, G. M.; Fernandes, C.; VALLS PEREIRA, P. L.; Toloi, C.. Participação em banca de Jose Euclides de Melo Ferraz. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função característica empírica. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

18.
MORETTIN, P. A.; HOTTA, Luiz; Mendes, B. V. de M.; Simon, J.C.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marcelo Magalhães Taddeo. Sobre o Uso de Misturas de Distribuições Gaussianas Através da Escala em Modelos Semiparamétricos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado) - Instituo de Matemática e Estatística.

19.
Piccheti, P.; NAKANE, M. I.; Soares, C.E.; VALLS PEREIRA, P. L.; Araújo, E. A.. Participação em banca de Luiz Rabi Jr. Ensaios em Macroeconometria. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo.

20.
MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; Mendes, B. V. de M.; Fernandes, C.. Participação em banca de Juan Carlos Ruilova Terán. Modelos ARCH Heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta frequência. 2007. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

21.
Toloi, C.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; Fernandes, C.; Lopes, S.R.C. Participação em banca de Adriana Bruscato. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

22.
HOTTA, Luiz K.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; Fernandes, C.; Lopes, S.R.C. Participação em banca de Anderson Carlos Oliveira Motta. Análise de Outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística.

23.
VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; SILVA, Marcos Eugenio da; BRITO, Ricardo; PORTUGAL, Marcelo. Participação em banca de Emerson Fernandes Marçal. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não lineariades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia.

24.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Claudio Vilar Furtado. Emissão de Ações e Valor de Mercado da Empresa: um estudo de ofertas primárias de ações negociadas em bolsas de valores no Brasil. 1997. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

25.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de José Evaristo dos Santos. Previsão de Volatilidade no Brasil: RsikMetric, GARCH, Volatilidade Implícita ou uma combinação desses modelos?: um estudo empírico. 1997. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

26.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Piero Tedeschi. Estrutura de Capital: uma investigação sobre seus determinantes no Brasil. 1997. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

27.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Eliezer Martins Diniz. Oferta de Moeda e Preços no Brasil: 1953-1985. 1996. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia.

28.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Diógenes Manoel Leiva Martin. Precificação de Opções de Compra com Variância Estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. 1996. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

29.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Eduarda Cunha de La Roque. O Mercado de Juros Brasileiro: uma contribuição para a modelagem de mercados de juros e futuros em eocnomias instáveis. 1996. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

30.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de William Eid Jr. Avaliação de Opções: o caso Brasileiro - utilização de modelos ARCH na estimação dos parâmetros. 1995. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

31.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Miriam Rumenos Piedade Bacchi. Previsão de Preços de Bovino, Suíno e Frango com Modelos de Séries Temporais. 1994. Tese (Doutorado em Economia Agrária) - Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz.

32.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Francisco A. Pino. Estimação L1 em Modelos ARMA. 1990. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

33.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marli M. da C. Neves. Estimação de Modelos de Regressão em Séries Temporais. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística.

34.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luis Paulo Vieira Braga. Aplicação das Teorias de Estimação e Interpolação em Cartografia: um programda Gerador de Curvas de Isoladores. 1984. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas) - Coppe.

Qualificações de Doutorado
1.
Piccheti, P.; VALLS PEREIRA, P. L.; MARÇAL, É. F.. Participação em banca de Leonardo Correia. Sincronia dos ciclos econômicos no Brasil: um estudo aplicado às regiões brasileiras. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

2.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de José Euclides de Melo Ferraz. Estimação de modelos de duração estocástica condicional através da ECF. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado) - Instituo de Matemática e Estatística.

3.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Diógenes Martin. Exame de Qualificaçào ao Doutorado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV. 1996. Exame de qualificação (Doutorando em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

4.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Antonio Luiz Licha. Exame de Qualificação ao Doutorado no Instituto de Economia da UNICAMP. 1992. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado Em Teoria Economica) - Instituo de Economia.

5.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Henrique Neder. Exame de Qualificação ao Doutoraod no Instituto de Economia da UNICAMP. 1991. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado Em Teoria Economica) - Instituo de Economia.

6.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Enivaldo Carvalho da Rocha. Exame de Qualificação ao Doutorado na COPPEE. 1988. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia da Produção) - Coppe.

7.
VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Paulo Roberto de Holanda Sales. Exame de Qualificação ao Doutorado na COPPE. 1987. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia da Produção) - Coppe.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Professor titular
1.
MEIRELLES, F.; ACQUA, F. D.; VASCONCELLOS, F.; VALLS PEREIRA, P. L.; MARTINELLI, D.. Professor Titular do Departamento de Pesquisa e Ensino de Informática e Métodos Qunatitativos da EAESP. 2014. Fundação Getúlio Vargas.

2.
VALLS PEREIRA, P. L.. Concurso de Professor Titular no IE-UFRJ. 1989. Instituto de Economia Industrial.

3.
VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Titular do Departamento de Engenahria da Produção UFF. 1986. Departamento de Engenharia da Produção.

Concurso público
1.
Frezatti, F.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.; DIAZ, M. D. M.; LIMA, F. G.; VALLS PEREIRA, P. L.. Concurso para Professor Doutor no Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP. 2013. Faculdade de Economia.

2.
Hernandez, J.M. da C.; Latif, S.; VALLS PEREIRA, P. L.; Tanaka, N. I.; Artes, R.. Banca de Professor Assistente Doutor de Mauri Aparecido de Oliveira. 2009. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

3.
VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Assitente na área de Probabilidade e Estatística. 2003. Unicamp.

4.
VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Adjunto - Instituto de Economia UFRJ. 2002. Instituto de Economia Industrial.

5.
VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Adjunto do Instituto de Economia da UNICAMP. 1994. Instituo de Economia.

Livre docência
1.
Diniz, E. M.; LAURINI, Marcio; Pereira, Pedro L. Valls; BARBOSA, F. H.; RODRIGUES, M.. Concurso de Livre Docência da Fabio Gomes. 2016. Faculdade de Economia e Administração de Ribeira Preto.

2.
Toloi, C.; Tanaka, N. I.; HOTTA, Luiz K.; VALLS PEREIRA, P. L.; Lopes, S.R.C. Concurso de Livre-Docência de Chang Chiann. 2012. Instituo de Matemática e Estatística.

3.
VALLS PEREIRA, P. L.. Concurso de Livre Docência de Clelia Toloi. 2001. Instituo de Matemática e Estatística.

Avaliação de cursos
1.
Valls Pereira, Pedro L.. Membro da Comissão de Avaliação de Cursos de Pós-graduação da CAPES para o Triênio 2007-2009. 2010. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Outras participações
1.
VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.; MARÇAL, E. F.. Exame de Qualificação de Mestrado Jordano Vieira Rocha. 2014. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

2.
Valls Pereira, Pedro L.; MERGULHAO, J.; FERNANDES, M.. Exame de Qualificação de Mestrado de Eduardo Mathias Hinterholz. 2014. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

3.
Valls Pereira, Pedro L.; FERNANDES, M.; Pinto, A. C.. Exame de Qualificação de Doutorado de Guido Marcelo Borma Chagas. 2014. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

4.
VALLS PEREIRA, P. L.; Moura, A.; MARÇAL, É. F.. Exame de Qualificação do Doutorado de Fernando Barbi. 2012. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

5.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação do Doutorado de André Barbosa Oliveira. 2012. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

6.
VALLS PEREIRA, P. L.; WELLER, L.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação do Doutorado de Heleno Piazentini Vieira. 2012. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

7.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação do Doutorado de Wagner Oliveira Monteiro. 2012. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

8.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; MARÇAL, É. F.. Exame de Qualificação de Doutorado de Marília Gavriela Elias da Silva. 2012. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

9.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação do Mestrado de Hugo Leonardp Freitas de Moraes Rego. 2011.

10.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação de Mestrado de Vanessa Sulzbach. 2011.

11.
VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação de Mestrado de Bruno Pontes de Arruda. 2011.

12.
Valls Pereira, Pedro L.; BRITO, M. H. DE; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Luis Fernando Pereira Azevedo. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP.

13.
Valls Pereira, Pedro L.; BRITO, M. H.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Marcos Vinicio Wink Junior. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP.

14.
BRITO, M. H.; Valls Pereira, Pedro L.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Flávio Antonio de Stéfani Machado. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP.

15.
BRITO, M. H.; Valls Pereira, Pedro L.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Luiz Carlos Tadeu Bottecchia Filho. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP.

16.
Sheng, H. H.; Schiozer, R.F.; Valls Pereira, Pedro L.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Bruno Hofheinz Giacomoni. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP.

17.
BRITO, M. H.; Valls Pereira, Pedro L.; Tenani, P. S.. Exame de Qualificação ao Doutorado de Denisio Augusto Liberato Delfino. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP.

18.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; Piccheti, P.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Darcio Lazzarini. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP.

19.
VALLS PEREIRA, P. L.; BRITO, M. H.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Priscila Ribeiro. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP.

20.
VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; Rochman, R.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Rodrigo Azevedo. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP.

21.
MORETTIN, P. A.; Bolfarine, H.; VALLS PEREIRA, P. L.. Banca de Qualificação para Doutorado em Estatística de Ivan Robert Enriquez Guzman. 2009. Instituo de Matemática e Estatística.

22.
VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; Piccheti, P.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Ricardo Pires de Souza Santos. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP.

23.
VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; BRITO, M. H. DE. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Pedro B. Collussi. 2008. Fundação Getulio Vargas - SP.

24.
Bueno, R. L. S.; Saito, R.; VALLS PEREIRA, P. L.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Juliana Inhasz. 2008. Fundação Getúlio Vargas.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
19th Oxmetrics User Conference. Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: A study based on Brazilian data. 2017. (Congresso).

2.
2nd Workshop Rio-São Paulo Econometrics. On the Robustness of the Principal Volatility Components. 2017. (Congresso).

3.
3rd International Workshop in Financial Econometrics. On the Robustness of the Principal Volatility Components. 2017. (Congresso).

4.
International Association of Applied Econometrics Annual Meeting. Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: A study based on Brazilian data. 2017. (Congresso).

5.
XI LUBRAFIN. Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: A study based on Brazilian data. 2017. (Congresso).

6.
16 Encontro Brasileiro de Finanças. Macroeconomic indicators explain and predict default rates? a study using Brazilian data. 2016. (Congresso).

7.
17th OxMetrics Conference. Macroeconomic indicators explain and predict default rates? a study using Brazilian data. 2016. (Congresso).

8.
69th Econometric Society European Metting. Macroeconoomic indicators explain and predict default rates? a study using Brazilian data. 2016. (Congresso).

9.
6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society. Macroeconomic indicators explain and predict default rates? a study using Brazilian data. 2016. (Congresso).

10.
Finance Seminar CREATES.Macroeconomic Indicators explain and predict Default Rates? a study using Brazilain data. 2016. (Seminário).

11.
Third International Association for Appled Econometric Anual Conference. The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Prespective. 2016. (Congresso).

12.
15 Encontro Brasileiro de Finanças. The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Prespective. 2015. (Congresso).

13.
15 Encontro Brasileiro de Finanças. Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns. 2015. (Congresso).

14.
16 OxMetrics Conference. Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production. 2015. (Congresso).

15.
16 Workshop of Time Series and Econometrics. Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial. 2015. (Congresso).

16.
2nd Conference on the International Association for Applied Econometrics (IAEE 2015). The Brazilian Foreign EXchange Market through the Microstructure Prespective. 2015. (Congresso).

17.
Second International Workshop in Financial Econometrics. Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns. 2015. (Congresso).

18.
14 Encontro Brasileiro de Finanças. Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime. 2014. (Congresso).

19.
2014 Conference of the Financial Enginnering & Banking Society. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2014. (Congresso).

20.
8 LUBRAFIN.Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2014. (Encontro).

21.
Finance Seminar EAESP.Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markov Regime Switching. 2014. (Seminário).

22.
International Association for Applied Econometrics Annual Conference nce. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2014. (Congresso).

23.
International Finance and Banking Society Conference. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2014. (Congresso).

24.
13 Encontro Brasileiro de Finanças. Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. 2013. (Congresso).

25.
15 Escola de Séries Temporais e Econometria. Analysis of the volatility?s dependency structure during the subprime crisis. 2013. (Congresso).

26.
35 Encontro Brasileiro de Econometria. Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. 2013. (Congresso).

27.
First International Workshop in Financial Econometrics. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 2013. (Congresso).

28.
6 Encontro Luso Brasileiro de Finanças. Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break. 2012. (Congresso).

29.
European Economic Association Meeting. Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. 2012. (Congresso).

30.
Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin - Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest rate: evidence based on cointegration models with structural break. 2012. (Seminário).

31.
XII Encontro Brasileiro de Finanças. Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime. 2012. (Congresso).

32.
XL Encontro Nacional de Economia. Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime. 2012. (Congresso).

33.
14 Escola de Séries Temporais e Econometria. Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana ? MSIH e SWARCH. 2011. (Congresso).

34.
14 Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. (Congresso).

35.
5 Encontro Luso Brasileiro de Finanças. Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil.. 2011. (Congresso).

36.
XI Encontro Brasileiro de Finanças. Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. 2011. (Congresso).

37.
32 Encontro Brasileiro de Econometria. Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. 2010. (Congresso).

38.
32 Encontro Brasileiro de Econometria. Modelling Financial Contagion through Copulas. 2010. (Congresso).

39.
4 Encontro Luso Brasileiro de Finanças. Modelling the Volatility of Petrobras using high frequency data. 2010. (Congresso).

40.
XI Workshop de Economia da FEA-RP?USP.Modelando Contágio Financeiro através de Cópulas. 2010. (Seminário).

41.
XXXVIII Encontro Nacional de Economia. Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em Reais. 2010. (Congresso).

42.
13 Escola de Séries Temporais e Econometria. Estrutura a Termo da Taxa de Juros para o Brasil: Modelo Nelson-Siegel Dinâmico. 2009. (Congresso).

43.
13 Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelando Volatilidade com Dados de Alta Frequencia. 2009. (Congresso).

44.
31 Encontro Brasileiro de Econometria. Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequencia. 2009. (Congresso).

45.
Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.. Predictability of Equity Models.. 2009. (Congresso).

46.
IX Encontro Brasileiro de Finanças. Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequencia. 2009. (Congresso).

47.
LACEA. Testing the long-rum implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. 2008. (Congresso).

48.
LAMES. Predictability of Equity Models. 2008. (Congresso).

49.
Seçao Temática de Risco de Crédito, de Mercado e de Operações. Cópulas - uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados. 2008. (Congresso).

50.
VIII Encontro Brasileiro de Finanças. . Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcle. 2008. (Congresso).

51.
VIII Encontro Brasileiro de Finanças. Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério de média-variância formadas através de estimativas robustas de risco. 2008. (Congresso).

52.
XXX Encontro Brasilerio de Econometra. Predictability of Equity Models. 2008. (Congresso).

53.
Coloquio de Séries Temporais em Homenagem aos 65 Aniversario de Pedro A. Morettin. Análise do Desempenho de Regras de Análise Técnicas aplicadas ao Mercado Intradiário de Futuro de DI. 2007. (Congresso).

54.
Encontro Nacional de Gestão de Risco. Simulação de Variáveis Economicas com Modelos VAR. 2007. (Congresso).

55.
Innovation - 2 Conferencia de Forecasting. Previsão de Volatilidade. 2007. (Congresso).

56.
MatLab aplicações no Mercado Financeiro.Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade. 2006. (Seminário).

57.
Seminário de Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações em Atuária e Finanças no IME-USP.Contagion or interdepemdence in the Financial Crises of Asia and Latin America: considering the Macroeocnomic Funamentals. 2006. (Seminário).

58.
2005 World Congress of the Econometrics Society. How Persistent is volatility? An answer with markov regime switching stochastic volatility models. 2005. (Congresso).

59.
Seminário de Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações em Atuária e Finanças no IME-USP.How Persistent is Volatility?. 2005. (Seminário).

60.
59-th European Meeting of the Econonometric Society. Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis.. 2004. (Congresso).

61.
Encontro Nacional de Gestão de Riscos. Modelos para Estimação de Volatilidade. 2004. (Congresso).

62.
MATLAB: Aplicações no setor financeiro.Teoria de Valores Extremos: aplicações em Valor em Risco. 2004. (Seminário).

63.
10 Escola de Series Temporais. Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equation. 2003. (Congresso).

64.
10 Escola de Séries Temporais e Econometria. Verificando a instabilidade do contágio entre Brasil e Argentina. 2003. (Congresso).

65.
58-th European Meeting of the Econometric Society. Stochastic volatility models with Markov regime switching state equations.. 2003. (Congresso).

66.
European Economic Association Annual Congress. Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression.. 2003. (Congresso).

67.
Oficina de Volatilidade EPGE-FGV.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2003. (Oficina).

68.
Seminario de Economia de Empresas na Universidade Carlos III.Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence. 2003. (Seminário).

69.
Seminário de Economia na EAESP-FGV-SP.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2003. (Seminário).

70.
Seminário no Departamento de Economia da PUC-RJ.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2003. (Seminário).

71.
Seminario no Departamento de Economia University of Surrey.Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence. 2003. (Seminário).

72.
Workshop on Econometric Time Series,. Stochastic volatility models with Markov regime switching state equations. 2003. (Congresso).

73.
XXV Encontro Brasileiro de Econometria. Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. 2003. (Congresso).

74.
XXV Encontro Brasileiro de Econometria. Stochastic volatility models with Markov regime switching state equations. 2003. (Congresso).

75.
8-th Computing in Economics and Finance. Switching Regime Models: applications to trading rules. 2002. (Congresso).

76.
Econometric Seminar, Nuffield College - Oxford University.Switching Regime Models: applications to trading rules.. 2002. (Seminário).

77.
II Encontro Brasileiro de Finanças. Teoria de Valores Extremos: aplicações em valor em risco. 2002. (Congresso).

78.
II Encontro Brasileiro de Finanças. Uma resenha sobre os principais resultados da teoria de martingais aplicada à avaliação de títulos contingentes. 2002. (Congresso).

79.
International Symposium of Forecast. Switching Regime Models: applications to trading rules.. 2002. (Congresso).

80.
Finance Seminar, City University Business School.Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index. 2001. (Seminário).

81.
International Conference - The Econometrics of Financial Markets. Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index. 2001. (Congresso).

82.
Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças. Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules. 2001. (Congresso).

83.
Seminário Modelagem Econométrica e Financeira - OxMetrics, Ibmec Business School.Modelagem em Espaço de Estado com aplicações em ciclos econômicos e mercados financeiros usando o STAMP. 2001. (Seminário).

84.
Seminário no Department of Economics, University of Surrey.Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models.. 2001. (Seminário).

85.
XXIII Brazilian Econometric Meeting. Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models. 2001. (Congresso).

86.
14 SINAPE.Seção Especial do 14 SINAPE Volatilidade. 2000. (Simpósio).

87.
8Th World Congress of the Econometric Society. Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Congresso).

88.
Econometric Seminar, Nufflied College, Oxford University.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Seminário).

89.
Seminário de Estatistica e Econometria na London School of Economics.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Seminário).

90.
Seminário no Department of Statistics and Econometrics, Universidade de Carlos III.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Seminário).

91.
XXII Encontro Brasileiro de Econometria. Switching Regimes Models for financial time sereis: an empirical study for trading rules.. 2000. (Congresso).

92.
XXII Encontro Brasileiro de Econometria. Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price. 2000. (Congresso).

93.
XXVIII Encontro Brasileiro de Economia. Purchasing Parity Power: the empirical evidence for Brasil. 2000. (Congresso).

94.
Seminário de Finanças, Ibmec Business School.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 1999. (Seminário).

95.
XXI Encontro Brasileiro de Econometria. Swtching Regime in Volatility: the SWGACRH Models. 1999. (Congresso).

96.
Seminário de Econometria, Faculty of Economics, University of Cambridge.Effect of Misspecification on Estimation and Prediction in Stochastic Volatility Models. 1998. (Seminário).

97.
Seminario de Pesquisa Economica, EPGE-FGV.Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management. 1998. (Seminário).

98.
XX Encontro Brasileiro de Econometria. Arbitrage Pricing Theory (APT) e Variáveis Macroeconomica: um estudo comparativo do mercado acionário Brasiliero. 1998. (Congresso).

99.
XX Encontro Brasileiro de Econometria. Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management. 1998. (Congresso).

100.
XXVI Encontro Brasileiro de Economia. O ICMS Hoje: avanços e questões em aberto sobre a tributação do consumo no Brasil. 1998. (Congresso).

101.
XXVI Encontro Nacional de Economia. Real Exchange Rate and Purchasing Parity Power in Brazil. 1998. (Congresso).

102.
Seminário de Pesquisa Economica, IPEA.Modelo de Variância Estocástica com Defromação Temporal. 1997. (Seminário).

103.
VII Escola de Séries Temporais e Econometria.Filtragem e Previsão com Modelos de Volatilidade Estocástica. 1997. (Seminário).

104.
Seminário de Economia, Departamento de Economia da PUC-RJ.Volatilidade em Telebrás. 1996. (Seminário).

105.
Seminário de Pesquisa, Departamento de Estatística - UFRJ.Volatilidade em Telebrás. 1996. (Seminário).

106.
Seção Especial de Economia no 20 Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA. Modelos ARCH em Finanças. 1995. (Congresso).

107.
Seção Especial em Demanda por Moeda - VI Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimação de Demanda por Moeda no Brasil. 1995. (Congresso).

108.
Seminário de Pesquisa Economica, EPGE-FGV-RJ.Métodos de Ajuste Sazonal para o IGP-FGV. 1995. (Seminário).

109.
Seminário de Economica, Division of International Finance do Federal Reserve Board.Testing for Structural Breaks. 1994. (Seminário).

110.
Seminário de Econometria, London School of Economics.The effect of overlapping aggregation in unit roots tests. 1992. (Seminário).

111.
Seminário de Economia no Departamento de Economia da FEA-USP.The effect of overlapping aggregation in unit roots tests. 1992. (Seminário).

112.
Seminário de Economia no Departamento de Economia - PUC-RJ.Raízes Unitárias, Co-integração e Persistência. 1992. (Seminário).

113.
Seminário de Pesquisa Economica na EPGE-FGV-RJ.Raízes Unitárias, Cointegração e Persistência. 1992. (Seminário).

114.
XIV Encontro Brasileiro de Econometria. Raízes Unitárias, Co-integração e Persistência. 1992. (Congresso).

115.
4 Escola de Séries Temporais e Econometria. Pacotes Computacionais em Economia. 1991. (Congresso).

116.
Seminário de Pesquisa Economica na EPGE-FGV-RJ.Efeito de Agregação com justaposição. 1991. (Seminário).

117.
Seminário na Escola Nacional de Ciências Estatísticas.Efeito de Agregação com justaposição. 1991. (Seminário).

118.
Seminário de Economia no IPEA-RJ.Especificação Dinamiuca em Econometria: aplicação a uma equação de salário. 1986. (Seminário).

119.
Seminário de Pesquisa Economica na EPGE-FGV-RJ.Estimação do Hiato do Produto via Componentes Não Observados. 1986. (Seminário).

120.
Seminario de Pesquisa Economica no Instituto Brasileiro de Meracdo de Capitais.Testes de Exogenidade da Moeda para a Economia Brasileira. 1986. (Seminário).

121.
Seminário de Pesquisa no Departamento de Estatística da UFRJ.Definindo Tendência e Sazonalidade. 1986. (Seminário).

122.
V Encontro Regional da Região Sudeste da SBE. Estimação de Modelos Estruturais de Séries Temporais com Falta de Observação. 1986. (Congresso).

123.
Seminário do Department of Economics, London School of Economics.Testing for Serial Correlation in Temporally Aggregated Regression Models. 1985. (Seminário).

124.
Seminário de Pesquisa do Departamento de Estatística da UNICAMP.Especificação Dinâmica em Economia. 1984. (Seminário).

125.
Seminário no Departamento de Métodos Quantitativos do SERPO.Falta de Observações em Modelos Dinâmicos. 1984. (Seminário).

126.
Seminário de Pesquisa no IMPA.Estimação de Modelos via Filtro de Kalman. 1980. (Seminário).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
VALLS PEREIRA, P. L.. 16 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2015. (Congresso).

2.
VALLS PEREIRA, P. L.. 13 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Congresso).

3.
VALLS PEREIRA, P. L.. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.. 2009. (Congresso).

4.
VALLS PEREIRA, P. L.. 12 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2007. (Congresso).

5.
VALLS PEREIRA, P. L.. XV Latin American Metting of the Econometric Society. 1997. (Congresso).

6.
VALLS PEREIRA, P. L.. XII SINAPE. 1996. (Congresso).

7.
VALLS PEREIRA, P. L.. XIV Latin American Metting of the Econometric Society. 1996. (Congresso).

8.
VALLS PEREIRA, P. L.. VI Escola de Séries Temporais e Econometria. 1995. (Congresso).

9.
VALLS PEREIRA, P. L.. XIII Latin American Meetting of the Econometric Society.. 1994. (Congresso).

10.
VALLS PEREIRA, P. L.. V Escola de Séries Temporais e Econometria. 1993. (Congresso).

11.
VALLS PEREIRA, P. L.. XII Latin American Meeting of the Econometric Society. 1993. (Congresso).

12.
VALLS PEREIRA, P. L.. XI Latin American Meeting of the Econometric Society. 1992. (Congresso).

13.
VALLS PEREIRA, P. L.. Reunião Regional de Econometria. 1992. (Congresso).

14.
VALLS PEREIRA, P. L.. IX SINAPE. 1990. (Congresso).

15.
VALLS PEREIRA, P. L.. III Escola de Séries Temporais e Econometria. 1989. (Congresso).

16.
VALLS PEREIRA, P. L.. X Encontro Brasileiro de Econometria. 1988. (Congresso).

17.
VALLS PEREIRA, P. L.. X Encontro Brasileiro de Econometria. 1988. (Congresso).

18.
VALLS PEREIRA, P. L.. II Escola de Séries Temporais e Econometria. 1987. (Congresso).

19.
VALLS PEREIRA, P. L.. VII Encontro Latino-Americano da Sociedade Econométrica. 1987. (Congresso).

20.
VALLS PEREIRA, P. L.. Seminário de Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda. 1987. (Outro).

21.
VALLS PEREIRA, P. L.. IX Encontro Brasileiro de Econometria. 1987. (Congresso).

22.
VALLS PEREIRA, P. L.. VII SINAPE. 1986. (Congresso).

23.
VALLS PEREIRA, P. L.. VIII Encontro Brasileiro de Econometria. 1986. (Congresso).

24.
VALLS PEREIRA, P. L.. I Escola de Séries Temporais e Econometria. 1985. (Congresso).

25.
VALLS PEREIRA, P. L.. VII Encontro Brasileiro de Econometria. 1985. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Ronan Cunha. Ensaios sobre Previsão de Dados Financeiros usando métodos de alta dimensão. Início: 2015. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.
Jordano Rocha. Ensaios de Previsão de Agregados Econômicos usando métodos de alta dimensão. Início: 2015. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado
1.
Carlos Trucíos. Início: 2016. Escola de Economia de São Paulo - FGV, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Marcelo de Carto Orefice. Portfolio Pumping no Mercado Acionário Brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

2.
Tommaso Momoli. Financialization of the Commodity Future Markets: a SVAR Model Approach. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

3.
Issac Borras Perez. Spanisj Pharmacies Valuation: what determines their price-to-sales ratio?. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

4.
Antonie Elie Robert André Berger. Overreaction to the 2015 greek debt crisis - a tudy of footsie, CAC & DAX. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

5.
Ruben Daniel Kuijper. Earnings Management and Real Activities Manipulation in M&A. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

6.
Jordano Rocha. A Forecasting Comparison with nonlinear methodss for Brazilian Industrial Production. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Escola de Economia de Sâo Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

7.
Ronan Cunha. Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

8.
Eduardo Hinterholz. Price Discovery using a Regime_sensitive Cointegration Approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

9.
Maximilian-Benedikt Herwarth Detlef Kohn. Speculative Bubbles and Contagion: analysis of volatility´ps clusters during the dotcom bubble based on thedynamic conditional correlation model. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

10.
Ricardo Miguel Silva Barão. The Relationships of Alternative Energies with the Technology Sector and Non-renewable Energies. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

11.
Yurie Yassunaga. Descoberta de Preços nas Opções de Petrobrás. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

12.
Meire Midori Hori Pereira. Impacto das Negociações Algorítmicas de Alta Frequência no Mercado Futuro de Dólar. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

13.
Hugo Leonardp Freitas de Moraes Rego. Um Estudo sobre alocação de ativo clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

14.
Vanessa Sulzbach. O Conteúdo Informacional das Transações no Mercado Futuro de Câmbio: uma investigação do caso brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

15.
Bruno Pontes de Arruda. Análise da Estrutura de Dependência da Volatilidade na Crise do Subprime. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

16.
Pedro Nielsen Rotta. Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

17.
Eduardo Augusto Aun. Prevendo a Volatilidade Realizada de Ações Brasileiras: evidências empíricas. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

18.
Michel Ferreira Cardia Haddad. Contágio Financeiro Global: evidêncoa de países do G20. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

19.
Luis Fernando Pereira Azevedo. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

20.
Marcos Vinicio Wink Junior. Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

21.
Priscila Fernades Riberio. Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil e Previsibilidade de Ciclos Econômicos. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

22.
Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello. Volatilidade Implícita das Opções de Ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

23.
Daniel Guedine Serafini. Sistemas Técnicos de Trading no Mercado de Ações Brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

24.
Ricardo Pires de Souza Santos. Modelando Contágio Financeiro através de Copulas. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

25.
Darcio AUrelio Benetton Lazzarini. A Taxa Ótima de Hedge no Mercado Brasileiro do Boi Gordo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

26.
Pedro Barguil Collussi. O mercado de câmbio pela ótica da microestrutura. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

27.
Eduardo Longo. PairsTrading: viiabilidade de aplicação no Mercado Acionário Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

28.
Marina Dal Bianco Negrisoli. Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

29.
Rodrigo Chicaroli. Previsibilidade em modelos de ações. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

30.
Leonardo Jose Cappa de Oliveira. Modelos de Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de Alta Frequencia. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

31.
Juliano Sucupira Cecilio. Estimação da Curva de Phillips com Parâmetros Variando no Tempo. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

32.
Pedro Garbiel Boainain. "Ombro-Cabeça-Ombro": Testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

33.
Gustavo Liberali. Previsão de Retornos Intradiários através de regressões usando funções-núcleo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

34.
José Eduardo Freire Damião. Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risci e retorno. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

35.
Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds Brasileiros: aplicação de modelo econométrico com parâmetros variando no tempo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

36.
Rodrigo de Araujo. Ativos e a inflação: uma aplicação empírica na economia brasileira pós regime de metas inflacionárias. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

37.
Renato Santaniello. O Impacto da Adoção do Euro nos Mercados de Ações Europeus. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

38.
Denis Eduardo Pereira. Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

39.
Antonio Arthur Pitanguy Sampaio. Alocação de Ativos com modelos de volatilidade multivariada - evidências com dados brasileiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Administração, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

40.
Theodore O Pemberton Jr. MODELANDO O PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: UM MODELO ESTOCÁSTICO COM REVERSÃO À MÉDIA,MUDANÇA DE REGIME MARKOVIANO E DIFUSÃO COM SALTOS. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Administração, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

41.
pedro abreu pessoa de mendonça. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetris variando no tempo. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

42.
Flavia C. Pinto. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

43.
Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista. Avaliação da performance de regras da Análise Técnica no mercado intradiário do futuro do Índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

44.
Gustavo Barbosa Soares. Estimando e Modelando Estrutura a Termo de Taxas de Juros de Ativos de Renda Fixa Brasileiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

45.
Nuno M.C.G. Almeida. Modelos de Mudança de Regime: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

46.
Marco Mollica. Avaliação de Modelos Value-at-Risk: comparação entre modelos tradicionais e de variância condicional. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

47.
Mario M M da Luz Correa. Memória Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias Em Series Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

48.
LUIZ ALBERTO RABI JR. Modelos de Mudanças Markovianas de Regimes Aplicados À Séries Temporais Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

49.
ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEIRO. Previsão Com Modelo Estrutural de Componentes Não Observados Univariados e Multivariados: Aplicações A Séries de Agregados Monetários Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

50.
Marislei Nishijima. Fluxo de Comérico No Brasil e Seus Determinantes Básicos: Uma Análise de Co-Integração (Co-Orientação). 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

51.
ÉMERSON FERNANDES MARÇAL. Paridade de Poder de Compra: A Evidência Empírica Brasileira (Co-Orientação). 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

52.
MAURICIO ENRIQUE ZEVALLOS HERENCIA. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo (Co-Orientador). 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

53.
Adriana Schor. Arbitrage Pricing Theory (Apt e Variávies Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro (Co-Orientação). 1997. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

54.
Flávio Ziegelmann. Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

55.
CLAUDIA FREGAPANE SCIORTINO. Uma Aplicação da Técnica de Indicadores Antecedentes A Produção Industrial Brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

56.
MARIA LAURA HARTPENCE. Estimação de Modelos de Tendencias Comuns Para Processos Estocásticos Multivariados Com Co-Inetgração: Uma Aplicação A Paridade de Poder de Compra Franco Frances- Dolar. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

57.
MARCIO ISSAO NAKANE. Testes de Exogeneidade Fraca e de Superexogeneidade Para A Demanda Por Moeda No Brasil Primeiro Prêmio Bndes de Economia. 1993. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

58.
RENATO MARTINS ASSUNCAO. Residuos Recursivos.. 1987. Dissertação - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

Tese de doutorado
1.
Luis Fernando Pereira Azevedo. Impactos Econômicos e Financeiros de Notícias. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

2.
Guido Chagas. Long-Term Asset Allocation Based on Stochastic Multistage Multi-Objective Portfolio Optimization. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

3.
Marília Gabriela Elias da Silva. Análise Empírica das Cotações e Transações Intradiárias na Petrobrás utilizando dados Irregularmente espaçados. 2014. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

4.
Andre Barbosa Oliveira. Ensaios em Alocação de Portfólio com Mudanças de Regime. 2014. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

5.
Fernando Barbi. Três ensaios sobre poítica monetária e crédito. 2014. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

6.
Heleno Piazentini Vieira. Velocidade da Moeda, Inflação e Ciclos de Negócio no Brasil, 1900-2013. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

7.
Daniel Rodolfo Antonelli Palaia. Ensaios sobre Estrutura a Termo da Curva de Juros e Spreads de Títulos Corporativos. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

8.
Marcelo Gonçalves da Silva Fonseca. Essays on the Credit Channel of Monetary Policy: a case study for Brazil. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

9.
Denísio Augusto Liberato Delfino. Ensaios sobre Dívida Soberana. 2012. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

10.
Émerson Fernandes Marçal. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidade na média e na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. 0 f. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

11.
Cícero Augusto Vieira Neto. Modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Avaliação de Contratos Derivativos. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

12.
Marcio Holland de Brito. Taxa de Câmbio e Regimes Cambiais No Brasil (Co-Orientação). 1998. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

13.
Henrique Neder. Formação de Preços Na Agricultura: Um Estudo do Preço do Arroz (Co-Orientação). 1994. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

Supervisão de pós-doutorado
1.
Marília Gabrieka Elias da Silva. 2016. Escola de Economia de São Paulo - FGV, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Pedro Luiz Valls Pereira.

2.
Hellinton Takada. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP, . Pedro Luiz Valls Pereira.

3.
Jorge Chami. 2007. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pedro Luiz Valls Pereira.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
João Tranquez. Avaliação de Marcas. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de Sâo Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

2.
João Pedro Rudge Leite. Modelando um Passeio Aleatório para os dados do BOVESPA: um trabalho empírico. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

3.
João Otávio Nunes Araujo. Dados em alta frequência para ativos do Ibovespa: Uma análise empírica da volatilidade realizada sob uma perspectiva de alta frequência. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

4.
Felipe Oliveira Joaquim de Carvalho. Persistência no desempenho dos Fundos de Investimento no Brasil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

5.
Francisco Guilherme Nastari. Uma avaliação sobre a Correlação entre or Preços de Commodities Agrícola e Energéticas e a sua Possível relação Causal. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Faculdade de Economia e Administração. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

6.
Gilberto Augusto de Morais Almeida. Alocação de Ativos usando modelos de memória longa para os retornos. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Faculdade de Economia e Administração. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

7.
Stefanie Lengsfeld Birman. Sustentabilidade da Dívida Pública no Brasil. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Faculdade de Economia e Administração. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

8.
Andre Frankel. Um estudo sobre a volatilidade do contrato futuro de DI. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

9.
Danillo Cacaos. Efeito de Mudanças Estruturaise Outliers em Modelos GARCH. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

10.
Gustavo Figueiredo. Efeito de Mudanças Estruturais e Outliers em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

11.
Jose Oswaldo de Oliveira Monforte. Estimando os custos de Business Cycles para o Brasil: uma abordagem empírica. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Faculdade de Economia e Administração) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

12.
Soarestes Soares dos Santos. Ciclos Econômicos. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Faculdade de Economia e Administração) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

13.
Gustavo Barbosa Soares. Precificação de Opções: uma comparação entre Black&Scholes e Volatilidade Estocástica. 1999. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de São Paulo. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

14.
Leonardo Galvão Gonçalves. Estudo do Comportamento do Índice IBOVESPA e S&P500 nos períodos pré e pós Real: uma aplicação empírica dos modelos ARCH. 1998. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de São Paulo. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

15.
Mathias Figueiredo. Tendências e Ciclos Comuns em Séries de Taxa de Câmbio. 1996. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de São Paulo. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

Iniciação científica
1.
Hully Rolemberg. The Trump Effect: evidence from US stock market during 2-16 presidential election. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Graduação em Economia) - Escola de Economia de Sâo Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

2.
Michele de Oliveira Araújo. Modelagem e Previsão com Modelos de Alta Dimensão: aplicação à previsão da inflação brasileira. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Graduação em Economia) - Escola de Economia de Sâo Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

3.
Mariana Aparecida Rodrigues Calabrez. Modelando Volatilidade do Mercado de Moda. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Escola de Economia de São Paulo) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

4.
Italo Lombardi. Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina. 2004. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

5.
Raul Aristakessian. Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina. 2003. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

6.
Paulo Eduardo Mateus. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

7.
Alessandro Del Drago. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

8.
Marcelo Gomes de Souza Lima. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

9.
Danillo Cacaos. Efeito de Mudanças Estruturais e Outliers em Modelos GARCH. 2003. 30 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

10.
Gustavo Figueiredo. Efeito de Mudanças Estruturais e Outliers em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2003. 30 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.

11.
Ricardo Albino Gonçalves Neto. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira.



Outras informações relevantes


Edital Ciências Sociais Aplicadas do CNPq em 2002; Edital Universal do CNPq para o período de 2004-2006; Edital Universal Faixa B para o período 2007-2009; Edital Universal Faixa A para período de 2010-2013; Edital Universal Faixa C para o período 2016-2019; Pesquisador I-C do CNPq de 1994 até 2000; Pesquisador I-B do CNPq de 2000 até 2004; Pesquisador I-A do CNPq de 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2017.; 2017-2020; Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo desde 2012; Diretoria (suplente) da Academia de Ciências do Estado de São Paulo 2015-2017 e 2017-2019.



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