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SciELO - artigos em texto completo|
Pedro Luiz Valls Pereira Possui graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974), mestrado em Estatística pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978) e doutorado em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983). Atualmente é professor titular, Coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmicos e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da EESP-FGV , Pesquisador I-A do CNPq desde 2004 e membro do FORUM GMTI (Grupo de Macroeconomia e Tecnologia da Informação) do Banco do Brasil Private. No Ibmec São Paulo foi Professor Titular de Janeiro de 2000 até julho de 2008, Coordenador de Pesquisa de Janeiro de 2000 até dezembro de 2005, Coordenador do Mestrado Profissional de Agosto de 2004 até agosto de 2007 e Coordenador do Finance Lab de Janeiro de 2000 até julho de 2008. No IME-USP foi Professor Associado de Dezembro de 1990 até dezembro de 1999 e foi Professor Assistente de julho de 1989 até dezembro de 1990 . No Ipea foi Pesquisador de julho de 1986 até julho de 1989. No IMPA foi Profesor Assistente de Agosto de 1983 até julho de 1986. Foi Visiting Scholar no Departamento de Economia do Queen Mary Univeristy of London, Departamento de Estatística da London School of Economics, no Departamento de Economica da London School of Economics, no Departamento de Economia da Universidade de Cambridge, no Departamento de Finanças da Cass Business School. Foi Secretário Executivo da Sociedade Brasileira de Econometria de 1986-1988 e Secretário Executivo Adjunto da Sociedade Brasileira de Econometria de 1984-1986. Foi CSO do Vortex Fund. Foi consultor do Unibanco, Banco Safra, Banco Garantia, Credit Suisse First Boston e Advisor Asset Management. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos Quantitativos em Economia, atuando principalmente nos seguintes temas: análise técnica, avaliação de performance, dados de alta frequência, modelagem de contágio, modelagem de dependência local, modelos de mudanças de regime, modelagem de volume, processos pontuais e volatilidade.
Última
atualização do currículo em 07/02/2012
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9641399460002292 |
Dados pessoais
| Nome | Pedro Luiz Valls Pereira |
| Nome em citações bibliográficas | VALLS PEREIRA, P. L.;Pereira, Pedro L. Valls;Valls Pereira, Pedro L.; VALLS PEREIRA, PEDRO L. |
| Sexo | Masculino |
| Endereço profissional | Fundação Getulio Vargas - SP. Rua Itapeva 474 Sala 1202 Bela Vista 01332-000 - Sao Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 37993726 Fax: (11) 37993357 URL da Homepage: http://www.eesp.fgv.br/pedrovalls |
Formação acadêmica/Titulação
| 1990 | Livre-docência. Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Título: Ensaios sobre Co-integração: desenvolvimentos teóricos e aplicações, Ano de obtenção: 1990. Palavras-chave: co-integração; movimento browniano; aplicações à economia. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Setores de atividade: Outros Setores. |
| 1978 - 1983 | Doutorado em Economia
.
London School Of Economics. Título: Estimation of Econometrics and time series models with missing observations, Ano de Obtenção: 1983. Orientador: Andrew Harvey. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil . Palavras-chave: Observações Faltando; Agregação Temporal; Filtro de Kalman. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. |
| 1977 - 1978 | Mestrado em Estatística
.
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. Título: MODELOS DE INVESTIMENTOS PARA O SETOR DE ENERGIA ELETRICA, Ano de Obtenção: 1978. Orientador: RICARDO FRISCHKTAK. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil . Palavras-chave: Modelo Acelerador-Multiplicador; Modelo de Financas; Teoria do Investimento. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística. |
| 1975 - 1977 | Especialização em Matemática Aplicada
.
(Carga Horária: 360h). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ,CAPES ,Brasil . |
| 1971 - 1974 | Graduação em Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática
.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. |
Atuação profissional
| Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2011 - Atual | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Deliberativo |
| Vínculo institucional |
| 2011 - 2011 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Avaliador da Pos-Graduação FEA-RP |
| Outras informações | Membro do Comite de Avaliação do Pedido de Ingresso na ANPEC da FEA-RP |
| Vínculo institucional |
| 2011 - 2011 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Avaliação Bolsa PNPD-IPEA |
| Outras informações | Comissão de Avaliação de Bolsas do Programa PNPD-IPEA de 2011 |
| Queen Mary College, QMUL, Grã-Bretanha. |
| Vínculo institucional |
| 2011 - 2011 | Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Titular |
| Vínculo institucional |
| 2010 - 2010 | Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 40 |
| Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2011 - Atual | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmico |
| Vínculo institucional |
| 2009 - Atual | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Membro do Colegiado do CMCD, Carga horária: 4 |
| Outras informações | Membro do Colegido do Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmico |
| Vínculo institucional |
| 2008 - Atual | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 40 |
| Vínculo institucional |
| 2008 - Atual | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do CEQEF, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças |
| Vínculo institucional |
| 2010 - 2010 | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Presidente da Comissão de Avaliação de Docentes da EESP em 2010 |
| Atividades |
| 2011 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Escola de Economia de São Paulo, . |
|
Projetos de pesquisa Avaliando a existência de quebra estrutural na Estrutura a Termo de Juros Brasileira: Evidência a partir de modelos de cointegração com quebra estutural e heterocedasticidade condicional |
| 2010 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Escola de Economia de São Paulo, . |
|
Projetos de pesquisa Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil Três ensaios sobre volatilidade em tempos de crise: clássica, econofísica e não paramétrica |
| 2008 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Escola de Economia de São Paulo, . |
|
Projetos de pesquisa Modelagem Econométrica |
| 03/2010 - 06/2010 | Ensino, Escola de Economia de São Paulo, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria Financeira |
| 03/2010 - 06/2010 | Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria de Finanças |
| 09/2009 - 12/2009 | Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria de Finanças |
| 08/2009 - 12/2009 | Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria de Séries Temporais |
| 03/2009 - 07/2009 | Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria de Finanças |
| 10/2008 - 12/2008 | Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Topicos Especias em Econometria de Finanças |
| Cass Business School, CUBS, Grã-Bretanha. |
| Vínculo institucional |
| 2003 - 2003 | Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Professor Visitante do Financial Econometrics Research Center |
| Atividades |
| 1/2003 - 2/2003 | Pesquisa e desenvolvimento , Faculty Of Finance, . |
|
Linhas de pesquisa Volatilidade Estocástica com Mudanças de Regime |
| University Of Cambridge, CAMBRIDGE, Grã-Bretanha. |
| Vínculo institucional |
| 2002 - 2002 | Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Professor Visitante na Faculdade de Economia da University of Cambridge |
| Atividades |
| 1/2002 - 2/2002 | Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade de Economia, . |
|
Linhas de pesquisa Volatilidade Estocástica com Mudança de Regime |
| City University Business School, CUBS, Inglaterra. |
| Vínculo institucional |
| 2001 - 2001 | Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40 |
| Atividades |
| 01/2001 - 02/2001 | Pesquisa e desenvolvimento , Department of Banking and Finance, . |
|
Linhas de pesquisa Modelos de Volatilidade Estocástica com Mudanças de Regime |
| Ibmec Educacional S/A, IBMEC, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2000 - 2008 | Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40 |
| Vínculo institucional |
| 2000 - 2008 | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Finance Lab |
| Vínculo institucional |
| 2004 - 2007 | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Mestrado Profissional |
| Vínculo institucional |
| 2000 - 2005 | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador de Pesquisa |
| Atividades |
| 05/2008 - 07/2008 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria de Finanças |
| 1/2000 - 7/2008 | Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade de Economia e Administração, . |
|
Linhas de pesquisa Econometria Gerenciamento de Risco Finanças |
| 1/2000 - 07/2008 | Atividades de Participação em Projeto, Faculdade de Economia e Administração, Economia. |
|
Projetos de pesquisa Modelagem Econometrica: aspectos teoricos e aplicacoes |
| 03/2008 - 06/2008 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria Avançada |
| 08/2007 - 12/2007 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria Avançada |
| 05/2007 - 07/2007 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria de Finanças |
| 1/2004 - 7/2007 | Direção e administração, Faculdade de Economia e Administração, . |
| Cargo ou função Coordenador do Mestrado Profissionalizante em Finanças e Macroeconomia Aplicadas. |
| 02/2007 - 06/2007 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II |
| 10/2006 - 12/2006 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Gestão de Risco de Investimento |
| 10/2006 - 12/2006 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Seminário de Dissertaçãqo II |
| 08/2006 - 12/2006 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II |
| 07/2006 - 09/2006 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Seminário de Dissertação I |
| 05/2006 - 07/2006 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Seminário de Dissertação II |
| 02/2006 - 05/2006 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Seminário de Dissertação I |
| 1/2002 - 01/2006 | Direção e administração, Faculdade de Economia e Administração, . |
| Cargo ou função Coordemador de Pesquisa. |
| 08/2005 - 12/2005 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II |
| 08/2005 - 10/2005 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria |
| 02/2005 - 06/2005 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II |
| 02/2005 - 04/2005 | Ensino, Mestrado Profissionalizante, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria |
| 8/2004 - 12/2004 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II |
| 1/2004 - 6/2004 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II |
| 6/2003 - 12/2003 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria II Estatística I |
| 1/2003 - 6/2003 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Estatística I Econometria II |
| 6/2002 - 12/2002 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Estatística I Econometria II |
| 1/2002 - 6/2002 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria I Econometria II |
| 6/2001 - 12/2001 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria I Econometria II |
| 6/2001 - 9/2001 | Ensino, Mba Finanças, Nível: Especialização. |
| Disciplinas ministradas Estatistica |
| 2/2001 - 6/2001 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria I Econometria II |
| 2/2001 - 4/2001 | Ensino, Mba Finanças, Nível: Especialização. |
| Disciplinas ministradas Econometria |
| 8/2000 - 12/2000 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria I Econometria II |
| 2/2000 - 6/2000 | Ensino, Administração, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Series Temporais e Previsão |
| 2/2000 - 6/2000 | Ensino, Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria I |
| 2/2000 - 4/2000 | Ensino, Mba Finanças, Nível: Especialização. |
| Disciplinas ministradas Estatística Aplicada |
| London School of Economics, LSE, Inglaterra. |
| Vínculo institucional |
| 2000 - 2000 | Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Visitante do Departamento de Estatística da LSE |
| Vínculo institucional |
| 1987 - 1987 | Vínculo: Visiting Scholar, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Visitante do Departamento de Estatística da LSE |
| Atividades |
| 01/2000 - 02/2000 | Pesquisa e desenvolvimento , Department of Statistics, . |
|
Linhas de pesquisa Comparação de Modelos de Variancia Condicional |
| Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1991 - 1999 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Assessor, Carga horária: 8 |
| Vínculo institucional |
| 1985 - 1985 | Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40 |
| Outras informações | Professor Visitante do Departamento de Estatística do IMECC-UNICAMP |
| Atividades |
| 1/1991 - 6/1999 | Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Economia, Departamento de Teoria Econômica. |
|
Linhas de pesquisa Econometria |
| . |
| Vínculo institucional |
| 1991 - 1998 | Vínculo: Standing Committee LAMES, Enquadramento Funcional: Standing Committee LAMES |
| Outras informações | Standing Committee para the Latin American Regional of the Econometric Society. De agosto de 1991 até agosto de 1998 |
| Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1990 - 2000 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Vínculo institucional |
| 1993 - 1998 | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professores Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Outras informações | Representante dos Professores Associados junto ao Conselho do Departamento de Estatística |
| Vínculo institucional |
| 1993 - 1994 | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado |
| Outras informações | Representante da Congregação do Instituto de Matemática e Estatística junto ao Conselho Universitário da Universidade de São Paulo |
| Vínculo institucional |
| 1993 - 1994 | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Outras informações | Representante dos Professores Associados junto ao Congrecação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo de março de 1993 até março de 1994 |
| Vínculo institucional |
| 1989 - 1990 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: ProfessorAssistente, Carga horária: 0 |
| Atividades |
| 6/1989 - 12/2000 | Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística. |
|
Linhas de pesquisa Modelos Não Lineares em Finanças Previsibilidade de Mercados Financeiros Gerenciamento de Risco Econometria Economia Monetária |
| 6/1989 - 1/2000 | Ensino, Bacharelado Em Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Análise Multivariada Introdução à Probabildiade e Estatística II Introdução à Probabilidade e Estatística I Modelagem em Séries Temporais Financeiras Tópicos em Estatística |
| 6/1989 - 1/2000 | Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Fundamentos Estatísticos da Econometria Modelagem Estatística em Mercados Financeiros Tópicos Especiais em Séries Temporais e Econometria |
| Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1987 - 1989 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto no Departamento de Economia, Carga horária: 20 |
| Atividades |
| 4/1987 - 4/1989 | Ensino, Bacharelado Em Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria Matemática Aplicada a Economia Pesquisa Operacional |
| 4/1987 - 4/1989 | Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria Estatística Economica |
| Instituto de Pesquisa e Economica e Social, INPES - IPEA, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1986 - 1989 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 |
| Atividades |
| 8/1986 - 8/1989 | Pesquisa e desenvolvimento . |
|
Linhas de pesquisa Modelos de Previsão Economia Monetária Indicadores Antecedentes Ciclo Economico |
| 7/1986 - 7/1989 | Pesquisa e desenvolvimento . |
|
Linhas de pesquisa Econometria; Economia Monetária; - Demanda por Moeda; Cointegração; Raízes Unitárias; Previsão de Modelos; Outiliers e Mudanças Estruturais; Finanças |
| 3/1984 - 2/1986 | Outras atividades técnico-científicas . |
|
Atividade realizada Chefe Projeto:desagregação trimestral para modelo econométrico. |
| Inst Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1985 - 1988 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 20 |
| Outras informações | Consultor no Projeto Modelo Macroeconomico para a Economia Brasileira |
| Atividades |
| 3/1985 - 3/1987 | Pesquisa e desenvolvimento . |
|
Linhas de pesquisa Modelo Macroeconométrico Economia Brasileira |
| Sociedade Brasileira de Econometria, SBE, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1989 - 1990 | Vínculo: Editor Chefe, Enquadramento Funcional: Editor Chefe da Revista de Econometria |
| Vínculo institucional |
| 1986 - 1988 | Vínculo: Secretário Executivo, Enquadramento Funcional: Secretário Executivo |
| Vínculo institucional |
| 1984 - 1986 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Secretário Executivo Adjunto |
| Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1983 - 1986 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40 |
| Atividades |
| 8/1983 - 8/1986 | Pesquisa e desenvolvimento . |
|
Linhas de pesquisa Econometria Agregação Temporal |
| 8/1983 - 8/1986 | Ensino, Ensino e Pesquisa Em Economia, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Econometria I Econometria II Tópicos em Séries Temporais II Tópicos em Econometria |
| London School of Economics, LSE, Inglaterra. |
| Vínculo institucional |
| 1982 - 1983 | Vínculo: Class Teaching, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12 |
| Outras informações | Monitor dos Cursos Basic Statistics and Forecasting for Management Science |
| Centrais Elétricas Brasileiras, ELETROBRÁS, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1977 - 1978 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 0 |
| Atividades |
| 3/1977 - 8/1978 | Serviços técnicos especializados . |
|
Serviço realizado Consultor no Grupo de Assessoria Especial da Presidência nas Centrais Elétricas Brasileiras. |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 1975 - 1977 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Auxiliar de Ensino, Carga horária: 0 |
| Atividades |
| 3/1975 - 2/1977 | Ensino, Bacharelado Em Economia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Calculo IV Algebra Linear Aplicado a Economia |
Linhas de Pesquisa
| 1. | Econometria |
| 2. | Modelo Macroeconométrico |
| 3. | Economia Brasileira |
| 4. | Econometria; Economia Monetária; - Demanda por Moeda; Cointegração; Raízes Unitárias; Previsão de Modelos; Outiliers e Mudanças Estruturais; Finanças |
| 5. | Modelos de Previsão |
| 6. | Economia Monetária |
| 7. | Indicadores Antecedentes |
| 8. | Ciclo Economico |
| 9. | Modelos Não Lineares em Finanças |
| 10. | Previsibilidade de Mercados Financeiros |
| 11. | Gerenciamento de Risco |
| 12. | Econometria |
| 13. | Economia Monetária |
| 14. | Econometria |
| 15. | Agregação Temporal |
| 16. | Modelos de Volatilidade Estocástica com Mudanças de Regime |
| 17. | Comparação de Modelos de Variancia Condicional |
| 18. | Volatilidade Estocástica com Mudança de Regime |
| 19. | Volatilidade Estocástica com Mudanças de Regime |
| 20. | Econometria |
| 21. | Gerenciamento de Risco |
| 22. | Finanças |
Projetos de Pesquisa
| 2011 - Atual | Avaliando a existência de quebra estrutural na Estrutura a Termo de Juros Brasileira: Evidência a partir de modelos de cointegração com quebra estutural e heterocedasticidade condicional |
| Descrição: Uma série de estudos internacionais e no Brasil no período mais recente busca avaliar a validade da hipótese de expectativas (HE) que se baseia na validade de uma condição de não arbitragem entre as taxas de diversas maturidades. Na ausência de risco, de prêmio por liquidez e com mercados organizados e livres, o valor da taxa com prazo mais longo deve ser igual a uma média ponderada das taxas de curto prazo. Com a consolidação da estabilidade econômica no Brasil, tornou-se possível transacionar títulos cujo rendimento é fixo em termos nominais com maturidades cada vez maiores. Desta forma vem crescendo o interesse por estudos das propriedades existentes na estrutura a termo brasileira e como esta afeta inflação, produto interno bruto, entre outras grandezas. Na análise de período mais longo de tempo torna-se difícil postular que o processo gerador de dados permaneceu inalterado.
Pesquisas vem sendo feitas no intuito de criar modelos econométricos que permitam acomodar vários regimes ao longo do tempo de forma a tornar a análise de dados mais rica e precisa. A análise dos dados de juros a termo deve apresentar várias fontes de potencial não constância ao longo do tempo tais como prêmio de risco variando ao longo do tempo, heterocedasticidade temporal, mudanças de regime por conta de alterações em política econômica entre outros. O objetivo deste trabalho consiste em modelar a estrutura a termo brasileira usando técnicas de cointegração multivariadas que permitem quebra estrutural e heterocedasticidade condicional.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Émerson Fernandes Marçal - Coordenador / Pedro Luiz Valls Pereira - Integrante. Financiador(es): Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Auxílio financeiro / Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia - Auxílio financeiro.. |
| 2010 - Atual | Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil |
| Descrição: A tentativa de modelar volatilidade de retorno de ativos é uma literatura que cresceu muito nos últimos anos. Ultimamente, os modelos que estimam volatilidade realizada com dados intra-diários são os mais freqüentes na literatura. Dentro desses modelos, surgiram hipóteses a respeito do comportamento dos agentes e a tentativa de verificar fatos estilizados a respeito de séries financeiras. Este trabalho, portanto, tem por objetivo testar dois diferentes modelos de volatilidade realizada: Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) e o Mixed Data Sampling (MIDAS) para um conjunto de ativos do Bovespa, assim como, fazer uma comparação entre esses dois métodos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 1) . Integrantes: Marcos Vinício Wink Junior - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador. Financiador(es): Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF - Bolsa.Número de orientações: 1. |
| 2010 - Atual | Três ensaios sobre volatilidade em tempos de crise: clássica, econofísica e não paramétrica |
| Descrição: Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006, o VIX, um índice de volatilidade das opções do S&P500, registrou uma elevação de patamar, sinalizando o possível desequilíbrio existente no mercado americano.
Nesta dissertação serão reproduzidos três modelos utilizando dados para esta crise. Engle e Gallo (2006) utiliza retornos diários, volatilidade realizada com dados intraday e range high-low diário para criar um modelo GARCH de previsão de volatilidade para o VIX. Gençay e Gradojevic (2010) usam medidas de entropia para medir o grau de heterogeneidade das opções do S&P500, encontrando com dois meses de antecedência sinais do crash de 1987. Busch et al (2010) separam de forma não paramétrica a volatilidade realizada do S&P500 em um componente contínuo e outro de jumps. Utilizando modelos HAR e VecHAR, os autores conseguem prever os jumps.
. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 1) . Integrantes: Luis Fernando Azevedo - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.Número de orientações: 1. |
| 2008 - Atual | Modelagem Econométrica |
| Descrição: Entender melhor as características das séries financeiras e avaliar se são compatíveis com a hipótese de mercados eficientes. Se modelos com não linearidade na média mostrarem-se adequados para séries financeiras, eles podem ser utilizados em previsão como concorrentes ou complementares a outros métodos. Os conglomerados de valores extermos, um dos fatos estilizados de dados financeiros, podem ser explicados por modelos não lineares, embora possam ser decorrencia de outliers e/ou mudancas estruturais. Embora os modelos GARCH ou V.E. não melhorem diretamente a previsibilidade na média, eles fornecem estimativas e previsões de volatilidade condicional em contraponto as modelos de volatilidade não condicional que são usados em monitoramento de risco. Portanto modelos não lineares podem fornecer medidas de risco mais adequada. Outro tópico relacionado a Risco e Modelos Não Lineares é o estudo de Microestruturas de Mercado e dados de alta frequência. Existem certos fatos estilizados para dados de alta frequência que nunca foram testados para o mercado brasileiro e parte deste estudo tentará verificar a validade deste fatos estilizados assim como tentar entender as microestuturas doo mercado. Modelos Não paramétricos podem ser valiosos quando não existe convicção ou sobre a forma da função de volatilidade ou sobre a distribuição probabilística do ruído do modelo assumido. Neste caso diferentes abordagens podem ser adotadas conduzindo a distintos estimadores da função de volatilidade. Um outro objetivo desse projeto de pesquisa é entender melhor a transmissão de informação entre o Brasil e outros mercados financeiros internacionais no que diz respeito a: (a) período de tempo analisado e o tipo/causas da crise; (b) possibilidade de reação endógena do mercado (equilíbrio múltiplo); (c) sensibilidade da interdependência entre mercados quando características macroeconomicas da economia brasileira são consideradas;. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 2) / Mestrado profissionalizante ( 2) . Integrantes: Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador. . |
| 2000 - 2008 | Modelagem Econometrica: aspectos teoricos e aplicacoes |
| Descrição: Entender melhor as características das séries financeiras e avaliar se são compatíveis com a hipótese de mercados eficientes. Se modelos com não linearidade na média mostrarem-se adequados para séries financeiras, eles podem ser utilizados em previsão como concorrentes ou complementares a outros métodos. Os conglomerados de valores extermos, um dos fatos estilizados de dados financeiros, podem ser explicados por modelos não lineares, embora possam ser decorrencia de outliers e/ou mudancas estruturais. Embora os modelos GARCH ou V.E. não melhorem diretamente a previsibilidade na média, eles fornecem estimativas e previsões de volatilidade condicional em contraponto as modelos de volatilidade não condicional que são usados em monitoramento de risco. Portanto modelos não lineares podem fornecer medidas de risco mais adequada. Outro tópico relacionado a Risco e Modelos Não Lineares é o estudo de Microestruturas de Mercado e dados de alta frequência. Existem certos fatos estilizados para dados de alta frequência que nunca foram testados para o mercado brasileiro e parte deste estudo tentará verificar a validade deste fatos estilizados assim como tentar entender as microestuturas doo mercado. Modelos Não paramétricos podem ser valiosos quando não existe convicção ou sobre a forma da função de volatilidade ou sobre a distribuição probabilística do ruído do modelo assumido. Neste caso diferentes abordagens podem ser adotadas conduzindo a distintos estimadores da função de volatilidade. Um outro objetivo desse projeto de pesquisa é entender melhor a transmissão de informação entre o Brasil e outros mercados financeiros internacionais no que diz respeito a: (a) período de tempo analisado e o tipo/causas da crise; (b) possibilidade de reação endógena do mercado (equilíbrio múltiplo); (c) sensibilidade da interdependência entre mercados quando características macroeconomicas da economia brasileira são consideradas;. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 4) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 4) / Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 1) . Integrantes: LUIZ K. HOTTA - Integrante / Ana Beatriz Galvao - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. Número de produções C, T & A: 24 / Número de orientações: 15. |
Membro de corpo editorial
| 2003 - 2008 | Periódico: Revista Brasileira de Finanças (1679-0731) |
| 2002 - 2007 | Periódico: Revista de Economia e Administração (1676-7608) |
| 1999 - Atual | Periódico: Revista de Econometria (0101-7012) |
| 1986 - 1989 | Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro) |
| 2010 - Atual | Periódico: Munich RePec Personal Archive |
| 1987 - 1989 | Periódico: Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso) |
Revisor de periódico
| 2008 - Atual | Periódico: Oxford Bulletin of Economics and Statistics |
| 2008 - Atual | Periódico: Revista Brasileira de Finanças |
| 1990 - Atual | Periódico: Revista de Econometria |
| 1986 - Atual | Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro) |
| 2008 - Atual | Periódico: Applied Economics |
| 2009 - Atual | Periódico: Journal of Risk |
| 2009 - Atual | Periódico: Latin American Business Review |
| 2010 - Atual | Periódico: Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso) |
| 2010 - Atual | Periódico: Revista de Economia Aplicada |
| 2010 - Atual | Periódico: Revista Brasileira de Estatística |
| 2011 - Atual | Periódico: Emerging Markets Finance and Trade |
| 1990 - 1990 | Periódico: Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística |
| 1987 - 1987 | Periódico: Journal of Business & Economic Statistics |
Áreas de atuação
| 1. | Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia. |
| 2. | Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal. |
| 3. | Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico. |
Idiomas
| Inglês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
| Espanhol | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. |
| Francês | Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. |
Prêmios e títulos
| 2007 | Paraninfo do 10 Turma de Economia, Ibmec São Paulo. |
| 2007 | Professor Homenageado da 11 Turma de Economia, Ibmec São Paulo. |
| 2007 | Menção Honrosa do Prêmio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo. |
| 2006 | Menção Honrosa da Revista Braisleira de Finanças, Sociedade Brasielira de Finanças. |
| 2006 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo. |
| 2005 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo. |
| 2004 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec São Paulo. |
| 2003 | Paraninfo da 3 Turma de Economia, Ibmec São Paulo. |
| 2003 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Business School. |
| 2002 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Business School. |
| 2001 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Business School. |
| 2000 | Premio George Stigler de Produção Científica, Ibmec Educacional S/A. |
| 1998 | Segundo Premio do XIII SINAPE para dissertação de Mestrado do aluno Flavio Ziegelmann, ABE. |
| 1993 | Primeiro Premio BNDES de dissertação em Economia do Aluno Marcio Nakane, BNDES. |
| 1990 | PROFESSOR ASSOCIADO, Universidade de São Paulo/USP. |
Produção em C,T & A
| Produção bibliográfica |
| Citações | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Artigos completos publicados em periódicos |
| 1. | SANTOS, R. P. de S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando Contágio Financeiro através de Copulas. Revista Brasileira de Finanças , v. 9, p. 335-363, 2011. |
| 2. |   Marçal, Emerson Fernandes ; Valls Pereira, Pedro L. ; Martin, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, Wilson Toshiro . Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals. Applied Economics (Print), v. 43, p. 2365-2379, 2011. |
| 3. | Boianain, P.G. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Ombro cabeça ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro. Revista Brasileira de Finanças, v. 7, p. 265-303, 2009. |
| 4. | LAURINI, Marcio ; VALLS PEREIRA, P. L. . Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods. Economics Letters, v. 105, p. 234-238, 2009. |
| 5. | HWANG, Soosung ; VALLS PEREIRA, P. L. . The effects of structural breaks in ARCH and GARCH parameters on Persistence of GARCH models. Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 37, p. 571-578, 2008. |
| 6. | BAPTISTA, R. F. DE F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Análise do Desempenho de Regras da Análise Técnica aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Ibovespa. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 205-234, 2008. |
| 7. | Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testing the Contagion Hypotheses with Multivariate Volatility Models. Revista de Econometria, v. 28, p. 193-218, 2008. |
| 8. | HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . How persistent is volatility? : An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. Journal of Business Finance & Accounting (Print), v. 34, p. 1002-1024, 2007. |
| 9. | Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . A Estrutura a Termo das taxa de juros no Brasil: Testando a hipótese de expectativas racionais. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 37, p. 113-147, 2007. |
| 10. | HWANG, Soosung ; VALLS PEREIRA, P. L. . Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence. European Journal of Finance (Print), England, v. 12, p. 473-494, 2006. |
| 11. | LAURINI, Marcio ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, P. L. . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: a Non-Parametric Analysis. Applied Economics (Print), Inglaterra, v. 37, n. 18, p. 2099-2118, 2005. |
| 12. | VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Dinâmica e Avaliação de Contratos Derivativos. Revista Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 19-54, 2005. |
| 13. | HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; OTA, R. . Effect of outliers on forecasting tempoarlly aggregated flow variables. Test (Madrid), Madrid, v. 13, n. 2, p. 371-402, 2004. |
| 14. | ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, Marcio ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Convergence Clubs among Brazilian Municipalities. Economics Letters, Amsterdan, v. 83, n. 2, p. 179-184, 2004. |
| 15. | Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; CANUTO, O. . Paridade de Poder de Compra: a evidência empírica para Brasil. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 1, p. 159-190, 2003. |
| 16. | SCHOR, A. ; BONOMO, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Arbitrage Pricing Theory (Apt) e Variáveis Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro. Revista de Economia e Administração, SÃO PAULO, v. 1, n. 1, p. 34-46, 2002. |
| 17. | VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Review of major results of Martingale theoryapplied to the valuation of contingent claims. Revista de Econometria, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 120-135, 2001. |
| 18. | BRITO, M. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Taxa de Câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil. Revista Brasileira de Economia, rio de janeiro, v. 53, n. 3, p. 259-285, 1999. |
| 19. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. ; SOUZA, L. A. R. ; ALMEIDA, N. M. C. G. . Alternative Models to extarct asset volatility: a comparative study. Revista de Econometria, RIO DE JANEIRO, v. 19, n. 2, p. 100-132, 1999. |
| 20. | HERENCIA, M. ; HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Filtragem e Previsão Com Modelos de Volatilidade: Volatilidade Estocástica X Garch. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 52, n. 2, p. 214-278, 1998. |
| 21. | ZIEGELMANN, F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal: Um Estudo Empírico Para O Índice Bovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 27, n. 2, p. 232-343, 1997. |
| 22. | BARBOSA, F. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; SALLUM, E. M. . Substituição de Moeda No Brasil: A Moeda Indexada. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 25, n. 3, p. 207-226, 1995. |
| 23. | LIMA, E. C. ; LOPES, H. ; MOREIRA, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Tendências Estocásticas do Produto: Efeito de Flutuações da Produtividade e da Taxa de Juros Real. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO, v. 25, n. 2, p. 249-278, 1995. |
| 24. | HOTTA, Luiz K. ; MORETTIN, P. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . The Effect of Overlapping Aggregation on Time Series Models with an application to unemployment rate in Brazil. Revista de Econometria, rio de janeiro, v. 12, n. 2, p. 223-240, 1992. |
| 25. | AMADEO, E. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Variávies Distributivas e Ciclo Econômico: um estudo da indústria brasileira no período 1976-1985. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 21, n. 2, p. 161-184, 1991. |
| 26. | VALLS PEREIRA, P. L. . Cointegração e suas representações: uma resenha. Revista de Econometria, rio de janeiro, v. 11, n. 2, p. 185-215, 1991. |
| 27. | GIAMBIAGI, F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Déficit Público e Inflação: um modelo para o caso brasileiro. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 20, n. 1, p. 191-210, 1991. |
| 28. | VALLS PEREIRA, P. L. ; MARKWALD, R. ; MOREIRA, A. . Previsão da Produção Industrial: indicadores antecedentes e modelos de séries temporais. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 19, n. 2, p. 233-253, 1989. |
| 29. | VALLS PEREIRA, P. L. . Cointegracao: Uma Resenha Com Aplicacoes A Series Brasileiras. Revista de Econometria, v. 8, n. 2, p. 7-29, 1988. |
| 30. | MASCOLO, J. L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testes de Exogeneidade da Moeda Para A Economia Brasileira. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 18, n. 3, p. 559-613, 1988. |
| 31. | VALLS PEREIRA, P. L. . Boletim Conjuntural Numero 3 Inpes-Ipea. Boletim Conjuntural (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO - R.J. - BRASIL, p. 0-0, 1988. |
| 32. | VALLS PEREIRA, P. L. . Application of Kalman Filter. Econometric Theory, v. 3, n. 2, p. 306, 1987. |
| 33. | PORTUGAL, S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Previsao do Ipca.. Revista Brasileira de Estatística, v. 48, n. 189/190, p. 7-24, 1987. |
| 34. | VALLS PEREIRA, P. L. . Missing Observations In Stochastic Difference Equation With Arma Errors.. Revista de Econometria, v. 7, n. 1, p. 5-34, 1987. |
| 35. | VALLS PEREIRA, P. L. . Exact Likelihood Function For A Regression Model With Ma(1) Errors. Economics Letters, ANSTERDAM, v. 24, p. 145-149, 1987. |
| 36. | VALLS PEREIRA, P. L. . Estimacao do Hiato Do Produto Via Componentes Nao Observados. Revista de Econometria, v. 6, n. 2, p. 81-95, 1986. |
| 37. | HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Estimation Of Dynamic Models With Missing Observations. Revista de Econometria, v. 5, n. 2, p. 81-95, 1985. |
| 38. | VALLS PEREIRA, P. L. . Variaveis Dummies Em Regressao: Uma Consideracao Metodologica. Revista de Econometria, v. 4, n. 2, p. 47-68, 1984. |
| Livros publicados/organizados ou edições |
| 1. | AMADEO, E. ; Valls Pereira, Pedro L. . Produtividade, Custo do Trabalho e Parcela Salarial no Ciclo Recente. RIO DE JANEIRO: Cadernos de Economia n3 PNPE-IPEA, 1990. 84 p. |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L. ; MIGON, Helio . Modelagem Estrutural - Abordagens Bayesiana e Classica.. SANTA MARIA - RGS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 1986. 130 p. |
| 3. | VALLS PEREIRA, P. L. ; MIGON, Helio . Procedimentos Bayesiano e Classico Em Modelos Estruturais.. RIO DE JANEIRO: ENCE, 1985. 120 p. |
| 4. | HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testes de Especificacao Em Econometria.. IMPA, RJ, JULHO 1985.: IMPA, 1985. 75 p. |
| Capítulos de livros publicados |
| 1. | Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. ; Monteiro, W.O. . Contagion or Interdependence in the Financial Markets of Asia, Latin American, and the United States: From Tequila Effect to the Subprime Crisis.
In:
Robert W. Kolb.
(Org.). Financial Contagion: the viral threat to the wealth of nations. 1
ed. New Jersey:
John Wiley & Sons,
2011, v. , p. 93-99. |
| 2. | HOTTA, Luiz K. ; LAURINI, Marcio ; MOLLICA, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelos Econométricos para Estimação e Previsão de Volatilidade. In: Antonio M. Duarte Jr.; Gyorgy Vargas. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003, v. , p. 97-123. |
| 3. | SCHOR, A. ; BONOMO, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . APT e Variáveis Macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro. In: Marco Bonomo. (Org.). Finanças Aplicadas no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2002, v. , p. 55-77. |
| 4. | VALLS PEREIRA, P. L. ; VELOSO, R. C. ; BARROS, R. P. . Absorcao de Mao-De-Obra Na Industria de Trasnformacao. In: G. Sedlacek; Ricardo Paes de Barros. (Org.). MERCADO DE TRABALHO E DISTRIBUICAO DE RENDA: UMA COLETANEA. RIO DE JANEIRO: INPES-IPEA, 1989, v. , p. 179-202. |
| 5. | HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Trend, Seasonality And Seasonal Adjustment. In: R.P. Metnz; E. de Alba; A. Espasa; P. Morettin. (Org.). PROCEEDING OF THE FIRST SEMINAR IN APPLIED STATISTICS. PANAMA: IASI, 1989, v. , p. 161-199. |
| 6. | BARBOSA, F. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . O Insucesso do Plano Cruzado; A Evidência Empírica da Inflação 100% Inercial. In: Mario Henrique Simonsen; Fernando de Holanda Barbosa. (Org.). PLANO CRUZADO: INÉRCIA VERSUS INÉPCIA. RIO DE JANEIRO: EDITORA GLOBO, 1989, v. CAP. 2, p. 55-79. |
| Textos em jornais de notícias/revistas |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. ; SOUZA, L. A. R. ; ALMEIDA, N. M. C. G. . Modelos para extração da volatilidade de ativos: um estudo comparativo. Broadcast da Agência Estado, São Paulo, p. 1 - 4. |
| Trabalhos completos publicados em anais de congressos |
| 1. | Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil.. In: 5 Encontro Luso Brasileiro de Finanças, 2011, Natal. Anais do 5 Encontro Luso Brasileiro de Finanças, 2011. |
| 2. | AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. In: XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011, Rio de Janeiro. Anais do XI Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro : SBFin, 2011. |
| 3. | WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. In: 14 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Anais do 14 Escola de Series Temporais e Econometria. São Paulo : ABE, 2011. |
| 4. | OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. In: 14 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Anais da 14 Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo : ABE, 2011. |
| 5. | AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. In: XXXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2011, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIII Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro : SBE, 2011. |
| 6. | WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro : ANPEC, 2011. |
| 7. | OLIVEIRA, A. B. ; Pereira, Pedro L. Valls . In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma. In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011, Foz de Iguaçu. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro : ANPEC, 2011. |
| 8. | Cappa,L. ; Valls Pereira, Pedro L. . Modelling the volatility of Petrobras' returns using high frequency data. In: 4 Encontro Luso Brasileiro de Finanças, 2010, Évora. Anais do 4 LUBRAFIN, 2010. |
| 9. | Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil. In: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo. Anais do X Encontro Brasileiro de Finanças. São Paulo : SBFin, 2010. |
| 10. | Delfino, D. A. L. ; BRITO, M. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em reais. In: XXXVIII Encontro Nacional de Economia, 2010, Salvador. Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia. RJ : Anpec, 2010. |
| 11. | Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and term Structure: application to Brazil. In: 32 Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador. Anais do 32 Encontro Brasileiro de Econometria. RJ : SBE, 2010. |
| 12. | SANTOS, R. P. de S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelling Financial Contagion through Copulas. In: 32 Encontro Nacional de Econometria, 2010, Salvador. Anais do Encontro Brasileiro de Econometria. RJ : SBE, 2010. |
| 13. | Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia. In: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009. |
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| 2. | HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equation. In: Workshoop on Econometric Time Series, 2003, Linz. Anals of Workshoop on Econometric Time Series, 2003. |
| 3. | ALMEIDA, N. M. C. G. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Switching Regime Models: applications to trading rules. In: 22nd International Symposium on Forecasting, 2002, Dublin. Anais do 22nd International Symposium on Forecasting. Dublin : International Institute of Forecasting, 2002. |
| 4. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. ; SOUZA, L. A. R. ; ALMEIDA, N. M. C. G. . Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. In: 8 World Congress of the Econometrics Society, 2000, Seattle. Anais do 8th World Congress of the Econometrics Society. Seattle : Econometrics Society, 2000. v. 1. p. 325-375. |
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| 7. | RABI JR, L. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Markovian Switch Models: applications to financial time series. In: XVII Encontro Latino-Americano da Econometric Society, 1999, Cancun. Abstract of the XVII Latin American Meetiung of the Econometric Society. México : Latin American Section of the Econometric Society, 1999. p. 35-36. |
| 8. | VALLS PEREIRA, P. L. ; ZIEGELMANN, F. . Modelos de Volatilidade Estocástica com mudanças de regime markoviana. In: 13 SINAPE, 1998, Caxambu. Resumos do 13 SINAPE. São Paulo : Associação Brasileira de Estatística, 1998. p. 15-16. |
| 9. | ZIEGELMANN, F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelos de Volatilidade Estocástica com deformação temporal. In: 7 Escola de Séries Temporais e Econometria, 1997, Canela. Resumos da 7 Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo : Associação Brasileira de Estatística, 1997. p. 15-16. |
| 10. | FERREIRA, J. ; HERENCIA, M. ; HOTTA, Luiz ; MECCHI, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Volatility of Telebrás. In: 16 International Symposium in Forecasting, 1996, Instambul. Abstract of the 16 International Symposium in Forecasting. Instambul : International Forecastng Association, 1996. p. 231-232. |
| 11. | HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; OTA, R. . O efeito de outliers na previsão de séries temporais agregadas no tempo. In: 12 SINAPE, 1996, Caxambu. Resumos do 12 SINAPE. São Paulo : Associação Brasileira de Estatística, 1996. p. 15-16. |
| 12. | HERENCIA, M. ; HOTTA, Luiz K. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Comparação da Volatilidade nos Modelos GARCH(1,1) e Variância Estocástica. In: 12 SINAPE, 1996, Caxambu. Resumos do 12 SINAPE. São Paulo : Associação Brasileira de Estatística, 1996. p. 18-19. |
| 13. | VALLS PEREIRA, P. L. ; ZIEGELMANN, F. . Modelos de Volitilidade Estocástica com deformação temporal. In: 12 SINAPE, 1996, Caxambu. Resumos do 12 SINAPE. São Paulo : Associação Brasileira de Estatística, 1996. p. 15-16. |
| 14. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. ; FERREIRA, J. . Volatility in Telebrás Returns. In: XIV Encontro Latino-Americano da Econometric Society, 1996, Rio de Janeiro. Abstract of theXIV Latin American Regional Meeting of the Econometric Society. Rio de Janeiro : IMPA, 1996. p. 32-33. |
| 15. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. . Testing for Structural Breaks in Exchange Rate Series. In: 7 World Congress of the Econometric Society, 1995, Tokio. Abstract of the 7 World Congress of the Econometric Society. Japão : Econometric Society, 1995. p. 38-38. |
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| 17. | VALLS PEREIRA, P. L. ; REINA, C. S. . Uma metodologia da técnica de indicadores antecedentes e suas aplicações. In: 11 SINAPE, 1994, Belo Horizonte. Resumos do 11 SINAPE. São Paulo : Associação Brasileira de Estatística, 1994. p. 18-19. |
| 18. | VALLS PEREIRA, P. L. ; LIMA, E. C. ; LOPES, H. ; MOREIRA, A. . Stochastic Trends and Economic Fluctuations in Brazil. In: V Escola de Séries Temporais e Econometria, 1993, São Paulo. Resumos da V Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo : IME-USP, 1993. p. 10-11. |
| 19. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. . Likelihood Based Tests for Diagnostic Checking of Unobserved Components Time Series Models. In: V Escola de Séries Temporais e Econometria, 1993, São Paulo. Resumos da V Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo : IME-USP, 1993. p. 18-19. |
| 20. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HOTTA, Luiz K. . Likelihood Based Tests for Diagnostic Checking of Unobserved Components Time Series Models. In: V CLAPEM, 1993, São Paulo. Abstract of V CLAPEN. São Paulo : IME-USP, 1993. p. 32-33. |
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| 32. | VALLS PEREIRA, P. L. . Exact Likelihood Function for a Regression Model with MA(1) Errors. In: VII Latin American Meeting of the Econometric Society, agosto de 1987, 1987, São Paulo. Anais do VII Latin American Meeting of the Econometric Society. São Paulo : Latin American Meeting of the Econometric Society, 1987. |
| 33. | BARBOSA, F. H. ; VALLS PEREIRA, P. L. . O Incesso do Plano Cruzado: A Evidência empírica da Inflação 100% Inercial para o Brasil.. In: VII Latin American Meeting of the Econometric Society, 1987, São Paulo. Anais do VII Latin American Meeting of the Econometric Society. São Paulo : Latin American Regional Meeting of the Econometric Society, 1987. |
| 34. | HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Trend, Seasonality and Seasonal Adjustment. Seminar in Apllied Statistics.. In: Seminar in Apllied Statistics. Statistical Methods for Cyclical and Seasonal Analysis, 1987, Mar del Plata. Anais do Seminar in Apllied Statistics. Statistical Methods for Cyclical and Seasonal Analysis. Mar del Plata : Statistical Methods for Cyclical and Seasonal Analysis, 1987. |
| 35. | VALLS PEREIRA, P. L. ; VELOSO, R. C. ; BARROS, R. P. . Absorção de Mão-de-Obra na Indústria de Transformação. In: Encontro Nacional sobre Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda, 1987, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Nacional sobre Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda. Rio de Janeiro : INPES, 1987. |
| 36. | VALLS PEREIRA, P. L. . Estimação de Modelos Estruturais de Séries Temporais com Falta de Observação. Trabalho apresentado no. In: V Encontro Regional da Região Sudeste da S.B.E, 1986, Piracicaba. Anais do V Encontro Regional da Região Sudeste da S.B.E. Picacicaba : S.B.E, 1986. |
| 37. | VALLS PEREIRA, P. L. . Estimação do Hiato do Produto via Componentes não Observados.. In: VII SINAPE, 1986, Campinas. Anais do VII SINAPE. Campinas : Associação Brasileira de Estatística, 1986. |
| 38. | VALLS PEREIRA, P. L. . Testing for Serial Correlation in Temporally aggregated Regression Models. In: VI Latin American Meeting of the Econometric society, julho de 1986, 1986, Cordoba. Anais do VI Latin American Meeting of the Econometric Society. Cordoba : Latin American Meeting of the Econometric Society, 1986. |
| 39. | VALLS PEREIRA, P. L. . Algumas Considerações sobre a utilização do Filtro de Kalman na Estimação de Modelos Econométricos e de Séries Temporais.. In: I Escola de Séries Temporais e Econometria, 1985, Rio de Janeiro. Anais da I Escola de Séries Temporais e Econometria. Rio de Janeiro : IMPA, 1985. |
| 40. | VALLS PEREIRA, P. L. . Testing for Serial Correlation in Regresssion Models with Missing Observations.. In: I Escola de Séries Temporais e Econometria, 1985, Rio de Janeiro. Anais da I Escola de Séries Temporais e Econometria. Rio de Janeiro : IMPA, 1985. |
| 41. | VALLS PEREIRA, P. L. . Identifiability Conditions for Dynamic Simultaneous Equations Models with ARMA Errors: some further results. In: V World Congress of the Econometric Society, 1985, Boston. Proceeding of the V World Congress of the Econometric Society. Boston, USA : Econometric Society, 1985. |
| 42. | VALLS PEREIRA, P. L. . Missing Observation in Stochastic Difference Equation with ARMA Errors. In: V World Congress of the Econometric Society,, 1985, Boston. Proceeding of the V World Congress of the Econometric Society,. Boston USA : Econometric Society, 1985. |
| 43. | VALLS PEREIRA, P. L. . Definindo Tendência e Sazonalidade.. In: II Encontro Regional SBMAC-SBE, 1985, Brasília. Anais do II Encontro Regional SBMAC-SBE. Brasília : SBMAC-SBE, 1985. |
| 44. | VALLS PEREIRA, P. L. . Missing Observations in Stochastic Difference Equation with ARMA Errors.. In: V Latin American Meeting of the Econometric Society, 1984, Bogotá. Proceeding of the V Latin American Meeting of the Econometric Society. Bogotá : Latin American Regional Meeting of the Econometric Society, 1984. |
| 45. | VALLS PEREIRA, P. L. . Falta de Observações em Séries Temporais e Econometria. In: VI SINAPE Sessão Especial de Séries Temporais, 1984, Rio de Janeiro. Anais do VI SINAPE. Rio de Janeiro : Associação Brasileira de Estatística, 1984. |
| 46. | VALLS PEREIRA, P. L. ; HARVEY, A. . Loss of Efficiency in Temporal Aggregation of Economic Time Series II: the seasonal case.. In: III Lain American Meeting of the Economertric Society, 1982, Cidade do M'exico. Proceeding of the III Latin American Regional Meeting of the Econometric Society. Cidade do M'exico : Latin American Meeting of the Econometric Society, 1982. |
| 47. | VALLS PEREIRA, P. L. . Loss of Efficiency in Temporal Aggregation of Economic Time Series I: the nonseasoal case.. In: II Latin American Meeting of the Econometric Scoietry, 1981, Rio de janeiro. Proceeding of the II Latin American Regional Meeting of the Econometric Society. Rio de janeiro : Latin American Regional Meeting of the Econometric Society, 1981. |
| 48. | HARVEY, A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Estimation of Dynamic Models with Missing Observations. In: IV World Congress of The Econometric Society, 1980, Aix-en-Provence. Proceeding of The IV World Congress of The Econometric Society. Aix-en-Provence : Econometric Society, 1980. |
| Artigos aceitos para publicação |
| 1. | Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. Journal of Forecasting (Print), 2011. |
| 2. | Fernandes, P. R. ; Valls Pereira, Pedro L. . Dynamic Factor Modeling of the Brazilian Term Structure. Journal of Empirical Finance, 2011. |
| Apresentações de Trabalho |
| 1. | OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 2. | WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 3. | AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 4. | Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). |
| 5. | OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 6. | WINK JUNIOR, M. V. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 7. | AZEVEDO, L. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 8. | Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 9. | SANTOS, R. P. de S. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelling Financial Contagion through Copulas. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 10. | Fernandes, P. R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Economic Cycles and term Structure: application to Brazil.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 11. | Delfino, D. A. L. ; BRITO, M. H. DE ; VALLS PEREIRA, P. L. . Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em reais. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 12. | Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelling the volatility of Petrobras' returns using high frequency data. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). |
| 13. | Cappa,L. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modelando a Volatilidade dos Retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 14. | MARÇAL, É. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Abbara, O. . Testing the Long-Run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural changes. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 15. | Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 16. | Damião, J.E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério de média-variância formadas através de estimativas robustas de risco. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 17. | Chicaroli, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Predictability of Equity Models. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| 18. | HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . How Persistent is volatility? An answer with markov regime switching stochastic volatility models. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso). |
| Produção técnica |
| Softwares sem registro de patente |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L. . Tempagg.Sms. 1990. |
| Trabalhos técnicos |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Doutorado FAPESP. 2011. |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação Projeto de Pesquisa FAPESP. 2011. |
| 3. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para 11 Encontro Brasileiro de Finanças. 2011. |
| 4. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção dos Trabalhos para Financial Management Association European Meeting. 2011. |
| 5. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2011. |
| 6. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Emerging Markets Finance and Trade. 2011. |
| 7. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Pedido para Participar de Congresso no Exterior - FAPESP. 2011. |
| 8. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2011. |
| 9. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Revista Brasileiro de Economa. 2011. |
| 10. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Applied Economica. 2011. |
| 11. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2010. |
| 12. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para a Revista Economia e Sociedade. 2010. |
| 13. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para 10 Encontro Brasileiro de Finanças. 2010. |
| 14. | Valls Pereira, Pedro L. . Parecerista do processo de seleção e avaliação de periódicos da coleção SciELO Brasil. 2010. |
| 15. | Valls Pereira, Pedro L. . Comite de Seleção dos Trabalhos da área de Séries Temporais no 19 SINAPE. 2010. |
| 16. | Valls Pereira, Pedro L. . Avaliação de Projeto Temático da FAPESP. 2010. |
| 17. | Valls Pereira, Pedro L. . Avaliação de pedido para participação em Congresso no Exterior - CNPq. 2010. |
| 18. | Valls Pereira, Pedro L. . Parecer para Brazilian Review of Econometrics. 2010. |
| 19. | Valls Pereira, Pedro L. . Parecer para Revista Economia Aplicada. 2010. |
| 20. | Valls Pereira, Pedro L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2010. |
| 21. | Valls Pereira, Pedro L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2010. |
| 22. | Valls Pereira, Pedro L. . Parecer para Bolsa de Mestrado da FAPESP. 2010. |
| 23. | Valls Pereira, Pedro L. . Parecer de Bolsa de Mestrado da FAPESP. 2010. |
| 24. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para o Brazilian Review of Econometrics. 2009. |
| 25. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para 4th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. |
| 26. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalho de 13 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. |
| 27. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Revista Brasileira de Finanças. 2009. |
| 28. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Journal of Risk. 2009. |
| 29. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para 9 Encontro Brasileiro de Finanças. 2009. |
| 30. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para ENAPAD. 2009. |
| 31. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção do 37 Encontro Nacional de Economia - ANPEC. 2009. |
| 32. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para o Latin American Business Review. 2009. |
| 33. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2009. |
| 34. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2009. |
| 35. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para a Revista Brasileira de Finanças. 2008. |
| 36. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para o Oxford Bulletin of Economics and Statistcis. 2008. |
| 37. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa Doutorado Sanduíche - CNPq. 2008. |
| 38. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para a Revista Economia da ANPEC. 2008. |
| 39. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para 8 Encontro Brasileiro de Finanças. 2008. |
| 40. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Edital Universal do CNPq. 2008. |
| 41. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para a Revista Applied Economics. 2008. |
| 42. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de trabalho para o 18 SINAPE. 2008. |
| 43. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2008. |
| 44. | VALLS PEREIRA, P. L. . Comite de Seleção de Trabalhos para LAMES 2008. 2008. |
| 45. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Edital MCT/CNPq/CT-Amazonia. 2008. |
| 46. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer de Bolsa de Pós-Doutorado Junior no Pais - CNPq. 2008. |
| 47. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa - CNPq. 2007. |
| 48. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Pedido de Participação em Congresso Nacional - FAPESP. 2007. |
| 49. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Edital Universal Faixa B - CNPq. 2007. |
| 50. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa - CNPq. 2007. |
| 51. | VALLS PEREIRA, P. L. . Avaliação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2006. |
| 52. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Edital Universal do CNPq. 2006. |
| 53. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. 2005. |
| 54. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior - CNPq. 2005. |
| 55. | LAURINI, Marcio ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, P. L. . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: a non parametric analysis. 2004. |
| 56. | HWANG, Soosung ; STACHELL, Steve ; VALLS PEREIRA, P. L. . How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2004. |
| 57. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer para Edital Universal do CNPq. 2004. |
| 58. | VALLS PEREIRA, P. L. . Parecer de Apoio a Participação de Congresso no Exterior - CNPq. 2004. |
| 59. | HWANG, Soosung ; VALLS PEREIRA, P. L. . Small Sample Properties of Garch Estimates and Persistence. 2003. |
| 60. | LAURINI, Marcio ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, P. L. . Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: uma análise não paramétrica. 2003. |
| 61. | ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, Marcio ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Convergence Clubs Among Brazilian Municipalities. 2003. |
| 62. | ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, Marcio ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Testing Convergence Across Municipalities in Brazil using Quantile Regression. 2002. |
| 63. | VALLS PEREIRA, P. L. . Mapeamento de Instrumentos. 2000. |
| 64. | VALLS PEREIRA, P. L. . Estimação de Volatilidade. 2000. |
| 65. | VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Modeling the Term Structure of Interest Rate. 2000. |
| 66. | VIEIRA NETO, C. A. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Uma resenha sobre os principais resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livres de Arbitragem. 2000. |
| 67. | BUAINAIN, A. M. ; SILVEIRA, J. M. ; MAGALHÃES, M. M. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Metodologia de Avaliação de Impactos Socio-Economicos do Programa Cédula da Terra. 1998. |
| Demais tipos de produção técnica |
| 1. | PINTO, Flavia C. ; Valls Pereira, Pedro L. . Teoria de Valores Extremos: aplicações em valor em risco. 2004. (Resenha da BM&F). |
| 2. | VIEIRA NETO, C. A. ; Valls Pereira, Pedro L. . Derivação de uma Fórmula para o Cálculo do Preço Livre de Arbitragem de Opções sobre o Índice de Depósitos Interfinanceiros de um dia (IDI). 1999. (Resenha da BM&F). |
Bancas
| Participação em bancas examinadoras |
| Dissertações |
| 1. | Marçal, E.F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Gomes, F.. Participação em banca de Fernando Scarpa Rezende Leite. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo.. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Marcos Vinicio Wink Junior. Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. |
| 3. | Valls Pereira, Pedro L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Luis Fernando Pereira Azevedo. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. |
| 4. | BRITO, M. H.; VALLS PEREIRA, P. L.; GARCIA, M.. Participação em banca de Luiz Carlos Bottecchia Filho. Volatilidade Cambial e Regimes de Câmbio. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. |
| 5. | Dana, S.; VALLS PEREIRA, P. L.; BONOMO, M.. Participação em banca de Eduardo Hazarabedian Moraes de Souza. Alocação Dinâmica de Carteiras em Modelo de Preferências no Ciclo de Vida. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. |
| 6. | VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; Francisco, G.. Participação em banca de Daniel Guedine Serafini. Sistemas Técnicos de Trading no Mercado de Ações Brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se Análise Técnica agrega valor. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 7. | VALLS PEREIRA, P. L.; Pinto, A. C.; Sanvicente, A. Z.. Participação em banca de Arthur Ribeiro de Aquino Figuieredo Mello. Volatilidade Implícita das Opções de Ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 8. | HOTTA, Luiz K.; VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.. Participação em banca de André Luiz Prima Ribeiro. Variáveis Instrumentais no Modelo Canônico de Contágio Heteroscedástico. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 9. | VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Priscila Ribeiro Fernandes. Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil e Previsibilidade de Ciclos Econômicos. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 10. | Tourrucoo, F.; PORTUGAL, Marcelo; Valls Pereira, Pedro L.; LAURINI, Marcio. Participação em banca de Marília Gabriela Elias da Silva. Calibragem do modelo generalizado de Black-Karasinski para títulos de desconto. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. |
| 11. | Valls Pereira, Pedro L.; Piccheti, P.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Darcio Aurelio Benetton Lazzarini. A Taxa Ótima de Hedge no Mercado Brasileiro do Boi Gordo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 12. | PORTUGAL, Marcelo; Hillbrecht, R. O.; ZIEGELMANN, F.; Valls Pereira, Pedro L.. Participação em banca de Filipe Soares da SIlva. O Impacto de Choques Fiscais na Economia Brasileira: uma abordagem DSGE. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. |
| 13. | VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Ricardo Pires de Souza Santos. Modelando Contágio Financeiro através de copulas. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 14. | Lucinda, C.R.; VALLS PEREIRA, P. L.; MOLLICA, M.. Participação em banca de Leonardo Augusto Soares Ferreira. Modelo de Análise Técnica no Mercado de Câmbio Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 15. | VALLS PEREIRA, P. L.; Bueno, R. L. S.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Marina Dal Bianco Negrisoli. Ações com característics peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 16. | VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Eduardo Menescal Lustosa Longo. Pairs Trading: viabilidade de aplicação no mercado acionário brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 17. | BRITO, M. H. DE; VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Claudio Silva Fernandes. Mercado Cambial Brasileiro entre 2002 e 2007: racional e eficiente?. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 18. | Sheng, H. H.; VALLS PEREIRA, P. L.; Rossi, J. L.. Participação em banca de Danilo Guedine Serafini. O uso de Derivativos da Taxa de Câmbio e o valor de mercado das empresas. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 19. | HERENCIA, M. E. Z.; HOTTA, Luiz; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Omar Muhieddine Franco Abbara. Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 20. | VALLS PEREIRA, P. L.; BRITO, M. H. DE; Mollica, M.. Participação em banca de Pedro Barguil Collussi. O Mercado de Câmbio Brasileiro pela Ótica da Microestrutura. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 21. | Toloi, C.; Alves, D.C. de O.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luz Marina Gomez Gomez. Testes de Raíz Unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 22. | HOTTA, Luiz; HERENCIA, M. E. Z.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Erick Andrade Busato. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 23. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Juliano Sucupira Cecilio. Estimação da Curva de Phillips com Parâmetros Variando no Tempo. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 24. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Leonardo Jose Cappa de Oliveira. Modelos de Volatilidade para Taxa de Cãmbio usando dados de alta frequencia. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 25. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Rodrigo Chicaroli. Previsibilidade em modelo de ações. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 26. | Toloi, C.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Victor Emilio Troster. Extensâo dos modelos de memória longa: fi-break e fi-star. 2007. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 27. | VALLS PEREIRA, P. L.; Araújo, E. A.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds Brasileiros: Aplicação de Modelo Econométrico com Parâmetros Variando no Tempo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 28. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Gustavo Liberalli. Previsão de Retornos Intradiários Através de Regressões Usando Funções-Núcleo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 29. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; BONOMO, M.. Participação em banca de Pedro Gabriel Boainain. "Ombro-Cabeça-Ombro": Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 30. | VALLS PEREIRA, P. L.; Gomes, F.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Rodrigo Araujo. Ativos e a Inflação: uma aplicação empírica na economia brasileira pós regime de metas inflacionárias. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 31. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Toloi, C.. Participação em banca de José Eduardo Freire Damião. Comparação de Carteiras Otimizadas segundo o Critério Média-Variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 32. | Chiann, C.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luiz Gustavo do Amaral Vinha. Modelos fatoriais para retornos de ativos. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 33. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Vicente, J.V.M.. Participação em banca de Antonio Arthur Pitanguy Sampaio. Alocação de Ativos com Modelos de Volatilidade Multivariada - Evidência com Dados Brasileiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 34. | Minardi, A. M. A. F.; VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.. Participação em banca de Marcell Francescato. O Impacto dos Mercados de Açucar e Petróleo Americano na Volatilidade do Açucar Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 35. | Artes, R.; VALLS PEREIRA, P. L.; Toloi, C.. Participação em banca de Rafael Paganotti Figueiredo. A Evolução do Sistema de Pagamentos Brasileiro e o Desaparecimento do Cheque: Realidade ou Exagero?. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 36. | VALLS PEREIRA, P. L.; Araújo, E. A.; HOTTA, Luiz K.. Participação em banca de Denis Eduardo Pereira. Cópulas - uma alternativa para a Estimação de Modelos de Risco Multivariados. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 37. | VALLS PEREIRA, P. L.; Artes, R.; Vicente, J.V.M.. Participação em banca de Theodore O. Pemberton Jr. Modelando o Preço Spot de Energia Elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviana e difusão com saltos. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. |
| 38. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; LOPEZ, V. G.. Participação em banca de Helder Parra PAlaro. Aplicação de acoplamento no cálculo do valor em risco. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 39. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; VIEIRA NETO, C. A.. Participação em banca de Pedro Abreu Pessoa de Mendoça. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetris variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 40. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; LOPEZ, V. G.. Participação em banca de Edimilson Costa Lucas. Cálculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria de valores extremos. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 41. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Gustavo Barbosa Soares. Estimando e modelando a estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 42. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Ricardo Fuscaldi. Avaliação da performance de regras da Análise Técnica no mercado intradiário do futuro do Índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 43. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Flavia Pinto. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 44. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; DIAS, R.. Participação em banca de Anderson Carlos Oliveira Motta. Modelos de espaço de estado não Gaussianos e modelos de volatilidade estocástica. 2001. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 45. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; ANDRADE, M. G.. Participação em banca de Pedro Fukui. Detcção de Valores Aberrantes em Modelos de Volatilidade. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 46. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; STREIBEL, M.. Participação em banca de Rogerio Oliveira Ribeiro. Modelos GARCH cpm distribuições não Gaussianas. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 47. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Nuno Almeida. Modelos de Mudança de Regime: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 48. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marcos Mollica. Avaliação de Modelos Value-at-Risk: comparação entre modelos tradicionais e de variância condicional. 1999. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 49. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Roberto Casagrande. Previsão Com Modelo Estrutural de Componentes Não Observados Univariados e Multivariados: Aplicações A Séries de Agregados Monetários Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 50. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Mario Manfredo. Memória Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias Em Series Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 51. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de L:ui Rabi. Modelos de Mudanças Markovianas de Regimes Aplicados À Séries Temporais Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 52. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Joel Maurício Correa da Rosa. Modelos INAR(1) e Estruturais para Séries Temporais de Contagens: um estudo comparativo utilizando as distribuições Poisson e Geométrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 53. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Adriana Schor. Arbitrage Pricing Theory (Apt e Variávies Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro. 1997. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. |
| 54. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Mauricio Herencia. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 55. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Flavio Ziegelmann. Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 56. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Adriana Ferreira Ponta. As Implicações Macroeconomicas do Endividamento Público: um estudo econométrico aplicado ao Brasil. 1995. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 57. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Raul Matsushita. Modelos Longitudinais Mixtos com Correlação Serial nos Erros. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 58. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Maria Laura Hartpence. Estimação de Modelos de Tendencias Comuns Para Processos Estocásticos Multivariados Com Co-Inetgração: Uma Aplicação A Paridade de Poder de Compra Franco Frances- Dolar. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 59. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Claudia Reina. Uma Aplicação da Técnica de Indicadores Antecedentes A Produção Industrial Brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 60. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marcio Nakane. Testes de Exogeneidade Fraca e de Superexogeneidade Para A Demanda Por Moeda No Brasil. 1993. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 61. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Jose Cardoso Neto. Agregação Temporal de Variáveis Fluco em Modelos ARIMA. 1990. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| 62. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Rodolfo M.D. Grandi. A Eficiência do Controle de Preço no Brasil: 1975-1985. 1989. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. |
| 63. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Pedro Cavalcanti G. Ferreira. Determinação de Salários e Rendas de uma Economia Segmentada. 1988. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. |
| 64. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Walter Novaes Filho. Inflação e Preço de Ações de Bancos Comerciais. 1988. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. |
| 65. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Irene M. Carzola. Ajuste Sazonal de Séries Temporais: X-11 ARIMA e suas aplicações às séries Brasileiras. 1986. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Unicamp. |
| Teses de doutorado |
| 1. | PORTUGAL, Marcelo; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; ZIEGELMANN, F.. Participação em banca de Osvaldo Candido da Silva Filho. Cópulas Tempo-Variantes em Finanças. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. |
| 2. | MORETTIN, P. A.; Valls Pereira, Pedro L.; Toloi, C.; HOTTA, Luiz K.; Sáfadi, T.. Participação em banca de Ivan Robert Enriquez Guzman. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 3. | MORETTIN, P. A.; Kolev, N. V.; Mendes, B. V. de M.; VALLS PEREIRA, P. L.; Toloi, C.. Participação em banca de Sumaia Abdel Latif. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 4. | MORETTIN, P. A.; Cordeiro, G. M.; Fernandes, C.; VALLS PEREIRA, P. L.; Toloi, C.. Participação em banca de Jose Euclides de Melo Ferraz. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função característica empírica. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo. |
| 5. | MORETTIN, P. A.; HOTTA, Luiz; Mendes, B. V. de M.; Simon, J.C.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marcelo Magalhães Taddeo. Sobre o Uso de Misturas de Distribuições Gaussianas Através da Escala em Modelos Semiparamétricos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 6. | Piccheti, P.; NAKANE, M. I.; Soares, C.E.; VALLS PEREIRA, P. L.; Araújo, E. A.. Participação em banca de Luiz Rabi Jr. Ensaios em Macroeconometria. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo. |
| 7. | MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; Mendes, B. V. de M.; Fernandes, C.. Participação em banca de Juan Carlos Ruilova Terán. Modelos ARCH Heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta frequência. 2007. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 8. | Toloi, C.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; Fernandes, C.; Lopes, S.R.C. Participação em banca de Adriana Bruscato. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 9. | HOTTA, Luiz K.; MORETTIN, P. A.; VALLS PEREIRA, P. L.; Fernandes, C.; Lopes, S.R.C. Participação em banca de Anderson Carlos Oliveira Motta. Análise de Outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística. |
| 10. | VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, Luiz K.; SILVA, Marcos Eugenio da; BRITO, Ricardo; PORTUGAL, Marcelo. Participação em banca de Emerson Fernandes Marçal. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não lineariades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 11. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Claudio Vilar Furtado. Emissão de Ações e Valor de Mercado da Empresa: um estudo de ofertas primárias de ações negociadas em bolsas de valores no Brasil. 1997. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 12. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de José Evaristo dos Santos. Previsão de Volatilidade no Brasil: RsikMetric, GARCH, Volatilidade Implícita ou uma combinação desses modelos?: um estudo empírico. 1997. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 13. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Piero Tedeschi. Estrutura de Capital: uma investigação sobre seus determinantes no Brasil. 1997. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 14. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Eliezer Martins Diniz. Oferta de Moeda e Preços no Brasil: 1953-1985. 1996. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia. |
| 15. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Diógenes Manoel Leiva Martin. Precificação de Opções de Compra com Variância Estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. 1996. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 16. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Eduarda Cunha de La Roque. O Mercado de Juros Brasileiro: uma contribuição para a modelagem de mercados de juros e futuros em eocnomias instáveis. 1996. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. |
| 17. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de William Eid Jr. Avaliação de Opções: o caso Brasileiro - utilização de modelos ARCH na estimação dos parâmetros. 1995. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 18. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Miriam Rumenos Piedade Bacchi. Previsão de Preços de Bovino, Suíno e Frango com Modelos de Séries Temporais. 1994. Tese (Doutorado em Economia Agrária) - Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz. |
| 19. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Francisco A. Pino. Estimação L1 em Modelos ARMA. 1990. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 20. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marli M. da C. Neves. Estimação de Modelos de Regressão em Séries Temporais. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 21. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Luis Paulo Vieira Braga. Aplicação das Teorias de Estimação e Interpolação em Cartografia: um programda Gerador de Curvas de Isoladores. 1984. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas) - Coppe. |
| Qualificações de doutorado |
| 1. | Piccheti, P.; VALLS PEREIRA, P. L.; MARÇAL, É. F.. Participação em banca de Leonardo Correia. Sincronia dos ciclos econômicos no Brasil: um estudo aplicado às regiões brasileiras. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. |
| 2. | MORETTIN, P. A.; Toloi, C.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de José Euclides de Melo Ferraz. Estimação de modelos de duração estocástica condicional através da ECF. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado) - Instituo de Matemática e Estatística. |
| 3. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Diógenes Martin. Exame de Qualificaçào ao Doutorado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV. 1996. Exame de qualificação (Doutorando em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 4. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Antonio Luiz Licha. Exame de Qualificação ao Doutorado no Instituto de Economia da UNICAMP. 1992. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado Em Teoria Economica) - Instituo de Economia. |
| 5. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Henrique Neder. Exame de Qualificação ao Doutoraod no Instituto de Economia da UNICAMP. 1991. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado Em Teoria Economica) - Instituo de Economia. |
| 6. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Enivaldo Carvalho da Rocha. Exame de Qualificação ao Doutorado na COPPEE. 1988. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia da Produção) - Coppe. |
| 7. | VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Paulo Roberto de Holanda Sales. Exame de Qualificação ao Doutorado na COPPE. 1987. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia da Produção) - Coppe. |
| Participação em bancas de comissões julgadoras |
| Professor titular |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L.. Concurso de Professor Titular no IE-UFRJ. 1989. Instituto de Economia Industrial. |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Titular do Departamento de Engenahria da Produção UFF. 1986. Departamento de Engenharia da Produção. |
| Concurso público |
| 1. | Hernandez, J.M. da C.; Latif, S.; VALLS PEREIRA, P. L.; Tanaka, N. I.; Artes, R.. Banca de Professor Assistente Doutor de Mauri Aparecido de Oliveira. 2009. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Assitente na área de Probabilidade e Estatística. 2003. Unicamp. |
| 3. | VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Adjunto - Instituto de Economia UFRJ. 2002. Instituto de Economia Industrial. |
| 4. | VALLS PEREIRA, P. L.. Professor Adjunto do Instituto de Economia da UNICAMP. 1994. Instituo de Economia. |
| Livre docência |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L.. Concurso de Livre Docência de Clelia Toloi. 2001. Instituo de Matemática e Estatística. |
| Avaliação de cursos |
| 1. | Valls Pereira, Pedro L.. Membro da Comissão de Avaliação de Cursos de Pós-graduação da CAPES para o Triênio 2007-2009. 2010. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. |
| Outras participações |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação do Mestrado de Hugo Leonardp Freitas de Moraes Rego. 2011. |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação de Mestrado de Vanessa Sulzbach. 2011. |
| 3. | VALLS PEREIRA, P. L.; MERGULHAO, J.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação de Mestrado de Bruno Pontes de Arruda. 2011. |
| 4. | Valls Pereira, Pedro L.; BRITO, M. H. DE; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Luis Fernando Pereira Azevedo. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 5. | Valls Pereira, Pedro L.; BRITO, M. H.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Marcos Vinicio Wink Junior. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 6. | BRITO, M. H.; Valls Pereira, Pedro L.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Flávio Antonio de Stéfani Machado. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 7. | BRITO, M. H.; Valls Pereira, Pedro L.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Luiz Carlos Tadeu Bottecchia Filho. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 8. | Sheng, H. H.; Schiozer, R.F.; Valls Pereira, Pedro L.. Exame de Qualificação ao Mestrado de Bruno Hofheinz Giacomoni. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 9. | BRITO, M. H.; Valls Pereira, Pedro L.; Tenani, P. S.. Exame de Qualificação ao Doutorado de Denisio Augusto Liberato Delfino. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 10. | VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; Piccheti, P.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Darcio Lazzarini. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 11. | VALLS PEREIRA, P. L.; BRITO, M. H.; Marçal, E.F.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Priscila Ribeiro. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 12. | VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; Rochman, R.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Rodrigo Azevedo. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 13. | MORETTIN, P. A.; Bolfarine, H.; VALLS PEREIRA, P. L.. Banca de Qualificação para Doutorado em Estatística de Ivan Robert Enriquez Guzman. 2009. Instituo de Matemática e Estatística. |
| 14. | VALLS PEREIRA, P. L.; Marçal, E.F.; Piccheti, P.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Ricardo Pires de Souza Santos. 2009. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 15. | VALLS PEREIRA, P. L.; Piccheti, P.; BRITO, M. H. DE. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Pedro B. Collussi. 2008. Fundação Getulio Vargas - SP. |
| 16. | Bueno, R. L. S.; Saito, R.; VALLS PEREIRA, P. L.. Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado de Juliana Inhasz. 2008. Fundação Getúlio Vargas. |
Eventos
| Participação em eventos |
| 1. | 5 Encontro Luso Brasileiro de Finanças.Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil.. 2011. (Congresso). |
| 2. | XI Encontro Brasileiro de Finanças.Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. 2011. (Congresso). |
| 3. | 14 Escola de Séries Temporais e Econometria.Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil. 2011. (Congresso). |
| 4. | 14 Escola de Séries Temporais e Econometria.Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH. 2011. (Congresso). |
| 5. | 4 Encontro Luso Brasileiro de Finanças.Modelling the Volatility of Petrobras using high frequency data. 2010. (Congresso). |
| 6. | 32 Encontro Brasileiro de Econometria.Modelling Financial Contagion through Copulas. 2010. (Congresso). |
| 7. | 32 Encontro Brasileiro de Econometria.Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. 2010. (Congresso). |
| 8. | XXXVIII Encontro Nacional de Economia.Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em Reais. 2010. (Congresso). |
| 9. | XI Workshop de Economia da FEA-RP?USP.Modelando Contágio Financeiro através de Cópulas. 2010. (Seminário). |
| 10. | Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance..Predictability of Equity Models.. 2009. (Congresso). |
| 11. | 13 Escola de Séries Temporais e Econometria.Modelando Volatilidade com Dados de Alta Frequencia. 2009. (Congresso). |
| 12. | IX Encontro Brasileiro de Finanças.Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequencia. 2009. (Congresso). |
| 13. | 13 Escola de Séries Temporais e Econometria.Estrutura a Termo da Taxa de Juros para o Brasil: Modelo Nelson-Siegel Dinâmico. 2009. (Congresso). |
| 14. | 31 Encontro Brasileiro de Econometria.Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequencia. 2009. (Congresso). |
| 15. | Seçao Temática de Risco de Crédito, de Mercado e de Operações.Cópulas - uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados. 2008. (Congresso). |
| 16. | LACEA.Testing the long-rum implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. 2008. (Congresso). |
| 17. | LAMES.Predictability of Equity Models. 2008. (Congresso). |
| 18. | VIII Encontro Brasileiro de Finanças.Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério de média-variância formadas através de estimativas robustas de risco. 2008. (Congresso). |
| 19. | XXX Encontro Brasilerio de Econometra.Predictability of Equity Models. 2008. (Congresso). |
| 20. | VIII Encontro Brasileiro de Finanças.. Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcle. 2008. (Congresso). |
| 21. | Encontro Nacional de gestão de Rsico.Simulação de Variáveis Economicas com Modelos VAR. 2007. (Congresso). |
| 22. | Coloquio de Séries Temporais em Homenagem aos 65 Aniversario de Pedro A. Morettin.Análise do Desempenho de Regras de Análise Técnicas aplicadas ao Mercado Intradiário de Futuro de DI. 2007. (Congresso). |
| 23. | Innovation - 2 Conferencia de Forecasting.Previsão de Volatilidade. 2007. (Congresso). |
| 24. | MatLab aplicações no Mercado Financeiro.Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade. 2006. (Seminário). |
| 25. | Seminário de Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações em Atuária e Finanças no IME-USP.Contagion or interdepemdence in the Financial Crises of Asia and Latin America: considering the Macroeocnomic Funamentals. 2006. (Seminário). |
| 26. | 2005 World Congress of the Econometrics Society.How Persistent is volatility? An answer with markov regime switching stochastic volatility models. 2005. (Congresso). |
| 27. | Seminário de Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações em Atuária e Finanças no IME-USP.How Persistent is Volatility?. 2005. (Seminário). |
| 28. | Encontro Nacional de Gestão de Riscos.Modelos para Estimação de Volatilidade. 2004. (Congresso). |
| 29. | 59-th European Meeting of the Econonometric Society.Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis.. 2004. (Congresso). |
| 30. | MATLAB: Aplicações no setor financeiro.Teoria de Valores Extremos: aplicações em Valor em Risco. 2004. (Seminário). |
| 31. | 10 Escola de Series Temporais.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equation. 2003. (Congresso). |
| 32. | 10 Escola de Séries Temporais e Econometria.Verificando a instabilidade do contágio entre Brasil e Argentina. 2003. (Congresso). |
| 33. | 58-th European Meeting of the Econonometric Society.Stochastic volatility models with Markov regime switching state equations.. 2003. (Congresso). |
| 34. | European Economic Association Annual Congress.Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression.. 2003. (Congresso). |
| 35. | Workshop on Econometric Time Series,.Stochastic volatility models with Markov regime switching state equations. 2003. (Congresso). |
| 36. | XXV Encontro Brasileiro de Econometria.Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. 2003. (Congresso). |
| 37. | XXV Encontro Brasileiro de Econometria.Stochastic volatility models with Markov regime switching state equations. 2003. (Congresso). |
| 38. | Seminário de Economia na EAESP-FGV-SP.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2003. (Seminário). |
| 39. | Seminário no Departamento de Economia da PUC-RJ.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2003. (Seminário). |
| 40. | Seminario no Departamento de Economia University of Surrey.Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence. 2003. (Seminário). |
| 41. | Seminario de Economia de Empresas na Universidade Carlos III.Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence. 2003. (Seminário). |
| 42. | Oficina de Volatilidade EPGE-FGV.Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations. 2003. (Oficina). |
| 43. | International Symposium of Forecast.Switching Regime Models: applications to trading rules.. 2002. (Congresso). |
| 44. | 8-th Computing in Economics and Finance.Switching Regime Models: applications to trading rules. 2002. (Congresso). |
| 45. | II Encontro Brasileiro de Finanças.Teoria de Valores Extremos: aplicações em valor em risco. 2002. (Congresso). |
| 46. | II Encontro Brasileiro de Finanças.Uma resenha sobre os principais resultados da teoria de martingais aplicada à avaliação de títulos contingentes. 2002. (Congresso). |
| 47. | Econometric Seminar, Nuffield College - Oxford University.Switching Regime Models: applications to trading rules.. 2002. (Seminário). |
| 48. | XXIII Brazilian Econometric Meeting.Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models. 2001. (Congresso). |
| 49. | Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças.Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules. 2001. (Congresso). |
| 50. | International Conference - The Econometrics of Financial Markets.Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index. 2001. (Congresso). |
| 51. | Seminário Modelagem Econométrica e Financeira - OxMetrics, Ibmec Business School.Modelagem em Espaço de Estado com aplicações em ciclos econômicos e mercados financeiros usando o STAMP. 2001. (Seminário). |
| 52. | Finance Seminar, City University Business School.Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index. 2001. (Seminário). |
| 53. | Seminário no Department of Economics, University of Surrey.Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models.. 2001. (Seminário). |
| 54. | XXII Encontro Brasileiro de Econometria.Switching Regimes Models for financial time sereis: an empirical study for trading rules.. 2000. (Congresso). |
| 55. | XXII Encontro Brasileiro de Econometria.Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price. 2000. (Congresso). |
| 56. | XXVIII Encontro Brasileiro de Economia.Purchasing Parity Power: the empirical evidence for Brasil. 2000. (Congresso). |
| 57. | 8Th World Congress of the Econometric Society.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Congresso). |
| 58. | Seminário de Estatistica e Econometria na London School of Economics.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Seminário). |
| 59. | Seminário no Department of Statistics and Econometrics, Universidade de Carlos III.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Seminário). |
| 60. | Econometric Seminar, Nufflied College, Oxford University.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 2000. (Seminário). |
| 61. | 14 SINAPE.Seção Especial do 14 SINAPE Volatilidade. 2000. (Simpósio). |
| 62. | XXI Encontro Brasileiro de Econometria.Swtching Regime in Volatility: the SWGACRH Models. 1999. (Congresso). |
| 63. | Seminário de Finanças, Ibmec Business School.Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study. 1999. (Seminário). |
| 64. | XX Encontro Brasileiro de Econometria.Arbitrage Pricing Theory (APT) e Variáveis Macroeconomica: um estudo comparativo do mercado acionário Brasiliero. 1998. (Congresso). |
| 65. | XX Encontro Brasileiro de Econometria.Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management. 1998. (Congresso). |
| 66. | XXVI Encontro Nacional de Economia.Real Exchange Rate and Purchasing Parity Power in Brazil. 1998. (Congresso). |
| 67. | XXVI Encontro Brasileiro de Economia.O ICMS Hoje: avanços e questões em aberto sobre a tributação do consumo no Brasil. 1998. (Congresso). |
| 68. | Seminario de Pesquisa Economica, EPGE-FGV.Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management. 1998. (Seminário). |
| 69. | Seminário de Econometria, Faculty of Economics, University of Cambridge.Effect of Misspecification on Estimation and Prediction in Stochastic Volatility Models. 1998. (Seminário). |
| 70. | VII Escola de Séries Temporais e Econometria.Filtragem e Previsão com Modelos de Volatilidade Estocástica. 1997. (Seminário). |
| 71. | Seminário de Pesquisa Economica, IPEA.Modelo de Variância Estocástica com Defromação Temporal. 1997. (Seminário). |
| 72. | Seminário de Pesquisa, Departamento de Estatística - UFRJ.Volatilidade em Telebrás. 1996. (Seminário). |
| 73. | Seminário de Economia, Departamento de Economia da PUC-RJ.Volatilidade em Telebrás. 1996. (Seminário). |
| 74. | Seção Especial de Economia no 20 Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA.Modelos ARCH em Finanças. 1995. (Congresso). |
| 75. | Seção Especial em Demanda por Moeda - VI Escola de Séries Temporais e Econometria.Estimação de Demanda por Moeda no Brasil. 1995. (Congresso). |
| 76. | Seminário de Pesquisa Economica, EPGE-FGV-RJ.Métodos de Ajuste Sazonal para o IGP-FGV. 1995. (Seminário). |
| 77. | Seminário de Economica, Division of International Finance do Federal Reserve Board.Testing for Structural Breaks. 1994. (Seminário). |
| 78. | XIV Encontro Brasileiro de Econometria.Raízes Unitárias, Co-integração e Persistência. 1992. (Congresso). |
| 79. | Seminário de Economia no Departamento de Economia da FEA-USP.The effect of overlapping aggregation in unit roots tests. 1992. (Seminário). |
| 80. | Seminário de Economia no Departamento de Economia - PUC-RJ.Raízes Unitárias, Co-integração e Persistência. 1992. (Seminário). |
| 81. | Seminário de Pesquisa Economica na EPGE-FGV-RJ.Raízes Unitárias, Cointegração e Persistência. 1992. (Seminário). |
| 82. | Seminário de Econometria, London School of Economics.The effect of overlapping aggregation in unit roots tests. 1992. (Seminário). |
| 83. | 4 Escola de Séries Temporais e Econometria.Pacotes Computacionais em Economia. 1991. (Congresso). |
| 84. | Seminário na Escola Nacional de Ciências Estatísticas.Efeito de Agregação com justaposição. 1991. (Seminário). |
| 85. | Seminário de Pesquisa Economica na EPGE-FGV-RJ.Efeito de Agregação com justaposição. 1991. (Seminário). |
| 86. | V Encontro Regional da Região Sudeste da SBE.Estimação de Modelos Estruturais de Séries Temporais com Falta de Observação. 1986. (Congresso). |
| 87. | Seminario de Pesquisa Economica no Instituto Brasileiro de Meracdo de Capitais.Testes de Exogenidade da Moeda para a Economia Brasileira. 1986. (Seminário). |
| 88. | Seminário de Pesquisa Economica na EPGE-FGV-RJ.Estimação do Hiato do Produto via Componentes Não Observados. 1986. (Seminário). |
| 89. | Seminário de Economia no IPEA-RJ.Especificação Dinamiuca em Econometria: aplicação a uma equação de salário. 1986. (Seminário). |
| 90. | Seminário de Pesquisa no Departamento de Estatística da UFRJ.Definindo Tendência e Sazonalidade. 1986. (Seminário). |
| 91. | Seminário do Department of Economics, London School of Economics.Testing for Serial Correlation in Temporally Aggregated Regression Models. 1985. (Seminário). |
| 92. | Seminário no Departamento de Métodos Quantitativos do SERPO.Falta de Observações em Modelos Dinâmicos. 1984. (Seminário). |
| 93. | Seminário de Pesquisa do Departamento de Estatística da UNICAMP.Especificação Dinâmica em Economia. 1984. (Seminário). |
| 94. | Seminário de Pesquisa no IMPA.Estimação de Modelos via Filtro de Kalman. 1980. (Seminário). |
| Organização de eventos |
| 1. | VALLS PEREIRA, P. L. . 13 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Congresso). |
| 2. | VALLS PEREIRA, P. L. . Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.. 2009. (Congresso). |
| 3. | VALLS PEREIRA, P. L. . 12 Escola de Séries Temporais e Econometria. 2007. (Congresso). |
| 4. | VALLS PEREIRA, P. L. . XV Latin American Metting of the Econometric Society. 1997. (Congresso). |
| 5. | VALLS PEREIRA, P. L. . XII SINAPE. 1996. (Congresso). |
| 6. | VALLS PEREIRA, P. L. . XIV Latin American Metting of the Econometric Society. 1996. (Congresso). |
| 7. | VALLS PEREIRA, P. L. . VI Escola de Séries Temporais e Econometria. 1995. (Congresso). |
| 8. | VALLS PEREIRA, P. L. . XIII Latin American Meetting of the Econometric Society.. 1994. (Congresso). |
| 9. | VALLS PEREIRA, P. L. . V Escola de Séries Temporais e Econometria. 1993. (Congresso). |
| 10. | VALLS PEREIRA, P. L. . XII Latin American Meeting of the Econometric Society. 1993. (Congresso). |
| 11. | VALLS PEREIRA, P. L. . XI Latin American Meeting of the Econometric Society. 1992. (Congresso). |
| 12. | VALLS PEREIRA, P. L. . Reunião Regional de Econometria. 1992. (Congresso). |
| 13. | VALLS PEREIRA, P. L. . IX SINAPE. 1990. (Congresso). |
| 14. | VALLS PEREIRA, P. L. . III Escola de Séries Temporais e Econometria. 1989. (Congresso). |
| 15. | VALLS PEREIRA, P. L. . X Encontro Brasileiro de Econometria. 1988. (Congresso). |
| 16. | VALLS PEREIRA, P. L. . X Encontro Brasileiro de Econometria. 1988. (Congresso). |
| 17. | VALLS PEREIRA, P. L. . II Escola de Séries Temporais e Econometria. 1987. (Congresso). |
| 18. | VALLS PEREIRA, P. L. . VII Encontro Latino-Americano da Sociedade Econométrica. 1987. (Congresso). |
| 19. | VALLS PEREIRA, P. L. . Seminário de Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda. 1987. (Outro). |
| 20. | VALLS PEREIRA, P. L. . IX Encontro Brasileiro de Econometria. 1987. (Congresso). |
| 21. | VALLS PEREIRA, P. L. . VII SINAPE. 1986. (Congresso). |
| 22. | VALLS PEREIRA, P. L. . VIII Encontro Brasileiro de Econometria. 1986. (Congresso). |
| 23. | VALLS PEREIRA, P. L. . I Escola de Séries Temporais e Econometria. 1985. (Congresso). |
| 24. | VALLS PEREIRA, P. L. . VII Encontro Brasileiro de Econometria. 1985. (Congresso). |
Orientações
| Orientações em andamento |
| Dissertação de mestrado |
| 1. | Bruno Pontes de Arruda. a ser definido. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. (Orientador). |
| 2. | Hugo Leonardp Freitas de Moraes Rego. a definir. Início: 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. (Orientador). |
| 3. | Vanessa Sulzbach. a ser definido. Início: 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. (Orientador). |
| Tese de doutorado |
| 1. |  Marília Gabriela Elias da Silva. a definir.
Início: 2010. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. (Orientador). |
| 2. | Andre Barbosa Oliveira. a ser definido. Início: 2010. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. (Orientador). |
| 3. | Wagner Oliveira Monteiro. a ser definido. Início: 2010. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. (Orientador). |
| 4. | Denísio Augusto Liberato Delfino. Ensaios sobre Dívida Soberana. Início: 2010. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. (Co-orientador). |
| 5. | Fernando Barbi. a ser definido. Início: 2010. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP. (Orientador). |
| Supervisões e orientações concluídas |
| Dissertação de mestrado |
| 1. | Luis Fernando Pereira Azevedo. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada.
2011.
Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 2. | Marcos Vinicio Wink Junior. Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil.
2011.
Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 3. | Priscila Fernades Riberio. Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil e Previsibilidade de Ciclos Econômicos.
2010.
Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 4. | Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello. Volatilidade Implícita das Opções de Ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 5. | Daniel Guedine Serafini. Sistemas Técnicos de Trading no Mercado de Ações Brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 6. | Ricardo Pires de Souza Santos. Modelando Contágio Financeiro através de Copulas. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 7. | Darcio AUrelio Benetton Lazzarini. A Taxa Ótima de Hedge no Mercado Brasileiro do Boi Gordo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 8. | Pedro Barguil Collussi. O mercado de câmbio pela ótica da microestrutura. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 9. | Eduardo Longo. PairsTrading: viiabilidade de aplicação no Mercado Acionário Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 10. | Marina Dal Bianco Negrisoli. Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 11. | Rodrigo Chicaroli. Previsibilidade em modelos de ações.
2008.
Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 12. | Leonardo Jose Cappa de Oliveira. Modelos de Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de Alta Frequencia. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 13. | Juliano Sucupira Cecilio. Estimação da Curva de Phillips com Parâmetros Variando no Tempo. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 14. | Pedro Garbiel Boainain. "Ombro-Cabeça-Ombro": Testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 15. | Gustavo Liberali. Previsão de Retornos Intradiários através de regressões usando funções-núcleo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 16. | José Eduardo Freire Damião. Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risci e retorno. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 17. | Alexandre Noboru Chára. Dinâmica dos Hedge Funds Brasileiros: aplicação de modelo econométrico com parâmetros variando no tempo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 18. | Rodrigo de Araujo. Ativos e a inflação: uma aplicação empírica na economia brasileira pós regime de metas inflacionárias. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 19. | Renato Santaniello. O Impacto da Adoção do Euro nos Mercados de Ações Europeus. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 20. | Denis Eduardo Pereira. Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 21. | Antonio Arthur Pitanguy Sampaio. Alocação de Ativos com modelos de volatilidade multivariada - evidências com dados brasileiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Administração, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 22. | Theodore O Pemberton Jr. MODELANDO O PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: UM MODELO ESTOCÁSTICO COM REVERSÃO À MÉDIA,MUDANÇA DE REGIME MARKOVIANO E DIFUSÃO COM SALTOS. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Administração, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 23. | pedro abreu pessoa de mendonça. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetris variando no tempo. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 24. | Flavia C. Pinto. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituo de Matemática e Estatística, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 25. | Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista. Avaliação da performance de regras da Análise Técnica no mercado intradiário do futuro do Índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 26. | Gustavo Barbosa Soares. Estimando e Modelando Estrutura a Termo de Taxas de Juros de Ativos de Renda Fixa Brasileiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 27. | Nuno M.C.G. Almeida. Modelos de Mudança de Regime: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 28. | Marco Mollica. Avaliação de Modelos Value-at-Risk: comparação entre modelos tradicionais e de variância condicional.
1999. 0 f.
Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 29. | Mario M M da Luz Correa. Memória Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias Em Series Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 30. | LUIZ ALBERTO RABI JR. Modelos de Mudanças Markovianas de Regimes Aplicados À Séries Temporais Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 31. | ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEIRO. Previsão Com Modelo Estrutural de Componentes Não Observados Univariados e Multivariados: Aplicações A Séries de Agregados Monetários Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 32. | Marislei Nishijima. Fluxo de Comérico No Brasil e Seus Determinantes Básicos: Uma Análise de Co-Integração (Co-Orientação). 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 33. | ÉMERSON FERNANDES MARÇAL. Paridade de Poder de Compra: A Evidência Empírica Brasileira (Co-Orientação). 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 34. | MAURICIO ENRIQUE ZEVALLOS HERENCIA. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo (Co-Orientador). 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 35. | Adriana Schor. Arbitrage Pricing Theory (Apt e Variávies Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro (Co-Orientação). 1997. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 36. | Flávio Ziegelmann. Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal.
1996.
Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 37. | CLAUDIA FREGAPANE SCIORTINO. Uma Aplicação da Técnica de Indicadores Antecedentes A Produção Industrial Brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 38. | MARIA LAURA HARTPENCE. Estimação de Modelos de Tendencias Comuns Para Processos Estocásticos Multivariados Com Co-Inetgração: Uma Aplicação A Paridade de Poder de Compra Franco Frances- Dolar. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 39. | MARCIO ISSAO NAKANE. Testes de Exogeneidade Fraca e de Superexogeneidade Para A Demanda Por Moeda No Brasil Primeiro Prêmio Bndes de Economia. 1993. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 40. | RENATO MARTINS ASSUNCAO. Residuos Recursivos.. 1987. Dissertação - Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| Tese de doutorado |
| 1. | Émerson Fernandes Marçal.
Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidade na média e na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana.
2004. 0 f. Tese
(Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 2. | Cícero Augusto Vieira Neto. Modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Avaliação de Contratos Derivativos. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 3. | Marcio Holland de Brito. Taxa de Câmbio e Regimes Cambiais No Brasil (Co-Orientação). 1998. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 4. | Henrique Neder. Formação de Preços Na Agricultura: Um Estudo do Preço do Arroz (Co-Orientação). 1994. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Co-Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| Supervisão de pós-doutorado |
| 1. | Hellinton Takada. 2010. Fundação Getulio Vargas - SP, . Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 2. | Jorge Chami. 2007. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pedro Luiz Valls Pereira. |
| Trabalho de conclusão de curso de graduação |
| 1. | Felipe Oliveira Joaquim de Carvalho. Persistência no desempenho dos Fundos de Investimento no Brasil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 2. | Francisco Guilherme Nastari. Uma avaliação sobre a Correlação entre or Preços de Commodities Agrícola e Energéticas e a sua Possível relação Causal. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Faculdade de Economia e Administração. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 3. | Gilberto Augusto de Morais Almeida. Alocação de Ativos usando modelos de memória longa para os retornos. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Faculdade de Economia e Administração. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 4. | Stefanie Lengsfeld Birman. Sustentabilidade da Dívida Pública no Brasil. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Economia) - Faculdade de Economia e Administração. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 5. | Andre Frankel. Um estudo sobre a volatilidade do contrato futuro de DI. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 6. | Danillo Cacaos. Efeito de Mudanças Estruturaise Outliers em Modelos GARCH. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 7. | Gustavo Figueiredo. Efeito de Mudanças Estruturais e Outliers em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 8. | Jose Oswaldo de Oliveira Monforte. Estimando os custos de Business Cycles para o Brasil: uma abordagem empírica. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Faculdade de Economia e Administração) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 9. | Soarestes Soares dos Santos. Ciclos Econômicos. 2003. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Faculdade de Economia e Administração) - Ibmec Educacional S/A. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 10. | Gustavo Barbosa Soares. Precificação de Opções: uma comparação entre Black&Scholes e Volatilidade Estocástica. 1999. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de São Paulo. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 11. | Leonardo Galvão Gonçalves. Estudo do Comportamento do Índice IBOVESPA e S&P500 nos períodos pré e pós Real: uma aplicação empírica dos modelos ARCH. 1998. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de São Paulo. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 12. | Mathias Figueiredo. Tendências e Ciclos Comuns em Séries de Taxa de Câmbio. 1996. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade de São Paulo. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| Iniciação Científica |
| 1. | Mariana Aparecida Rodrigues Calabrez. Modelando Volatilidade do Mercado de Moda. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Escola de Economia de São Paulo) - Fundação Getulio Vargas - SP, Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 2. | Italo Lombardi. Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina. 2004. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 3. | Raul Aristakessian. Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina. 2003. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 4. | Paulo Eduardo Mateus. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 5. | Alessandro Del Drago. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 6. | Marcelo Gomes de Souza Lima. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 7. | Ricardo Albino Gonçalves Neto. Prevendo Recessão. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Instituto Futuro Brasil. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 8. | Danillo Cacaos. Efeito de Mudanças Estruturais e Outliers em Modelos GARCH. 2003. 30 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
| 9. | Gustavo Figueiredo. Efeito de Mudanças Estruturais e Outliers em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2003. 30 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Ibmec Educacional S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Luiz Valls Pereira. |
Outras informações relevantes
Edital Ciencias Sociais Aplicadas do CNPq em 2002; Edital Universal do CNPq para o período de 2004-2006; Edital Universal Faixa B para o período 2007-2009; Edital Universal Faixa A para pe período de 2010-2012 Pesquisador I-C do CNPq de 1994 até 2000; Pesquisador I-B do CNPq de 2000 até 2004; Pesquisador I-A do CNPq de 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2017..
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