Diretório de grupos de pesquisa

Marco Lyrio
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

MARCO LYRIO é Doutor (2007) e Mestre (1999) em Economia pela Universidade Católica de Lovaina (Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica), onde também obteve o título de MBA (1998). Tem formação em engenharia mecânica com graduação (1990) e mestrado (1993) pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de se juntar ao Insper, Marco trabalhou como Professor Assistente de Finanças na Warwick Business School (Inglaterra, 2005-2008) e como pesquisador no Fundo de Investimentos em Moedas Estrangeiras do AXA Investment Managers (Londres, 2007-2008). Sua pesquisa tem se concentrado nas áreas de Renda Fixa e Mercado de Moedas Estrangeiras.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 20/01/2012
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/1871596110722262
Dados pessoais
NomeMarco Lyrio
Nome em citações bibliográficasLYRIO, M.
SexoMasculino
Endereço profissionalInsper Instituto de Ensino e Pesquisa.
Rua Quatá 300
Vila Olímpia
04546-042 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (011) 45042429
URL da Homepage: http://www.insper.org.br/docentes-e-pesquisa/corpo-docente/marco-lyrio

Formação acadêmica/Titulação
1999 - 2007Doutorado em Economia .
Katholieke Universiteit Leuven, K.U.L., Bélgica.
Título: Modeling the yield curve with macro factors, Ano de Obtenção: 2007.
Orientador: Hans Dewachter.
Bolsista do(a): Fund for Scientific Research (FWO-Bélgica) .
1998 - 1999Mestrado em Economia .
Katholieke Universiteit Leuven, K.U.L., Bélgica.
Título: Multiple equilibria and the credibility of the Brazilian crawling peg, 1995-1998, Ano de Obtenção: 1999.
Orientador: Hans Dewachter.
1991 - 1993Mestrado em Engenharia Mecânica .
Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Título: Regularização do escoamento bifásico com arrasto quadrático, Ano de Obtenção: 1993.
Orientador: Antônio Francisco Parentes Fortes.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior .
1996 - 1998Especialização em Master in Business Administration (MBA) .
Katholieke Universiteit Leuven, K.U.L., Bélgica.
Título: Sem monografia.
1985 - 1990Graduação em Engenharia Mecânica .
Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .

Atuação profissional
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Insper, Brasil.
Vínculo institucional
2009 - Atual Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações São Paulo, Brasil
Atividades
01/2011 - AtualEnsino, Mestrado Profissional em Economia, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Finanças internacionais
01/2009 - AtualEnsino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
Investimentos Financeiros
01/2010 - 06/2010Ensino, Mestrado Profissional em Economia, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Econometria de finanças (meio curso)
Finanças internacionais (meio curso)
01/2009 - 06/2009Ensino, Mestrado Profissional em Economia, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Econometria de finanças
Instituto de Ciência e Tecnologia, ICT, Brasil.
Vínculo institucional
1993 - 1994 Vínculo: Bolsista RHAE, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Brasília, Brasil
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF, IPEA, Brasil.
Vínculo institucional
1994 - 1996 Vínculo: Contrato por tempo determinado, Enquadramento Funcional: Técnico contratado pelo PNUD (ONU), Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Brasília, Brasil
Atividades
01/1994 - 03/1996Serviços técnicos especializados , Projeto de Modernização do Setor Saneamento (PMSS), .
Serviço realizado
Avaliação e Implementação do Projeto de Modernização do Setor Saneamento (PMSS).
AXA - Investment Managers, AXA, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional
2007 - 2008 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Quantitative Currency Researcher, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações London, UK
Atividades
04/2007 - 07/2008Serviços técnicos especializados , AXA IM XP Currency Ultimate, .
Serviço realizado
Development and implementation of signals for active currency management.
Warwick Business School, WBS, Inglaterra.
Vínculo institucional
2005 - 2008 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Coventry, UK
Atividades
08/2008 - 12/2008Ensino, Master of Science in Finance, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Asset management
09/2005 - 03/2007Ensino, BSc Accounting and Finance, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
International financial management
09/2005 - 03/2007Ensino, Master of Science in Finance, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
International finance

Revisor de periódico
2000 - 2000 Periódico: International Finance (Oxford)
2002 - 2002 Periódico: CESifo Economic Studies
2003 - 2006 Periódico: Rivista di Politica Economica
2003 - 2004 Periódico: German Economic Review
2006 - 2007 Periódico: Journal of Empirical Finance
2007 - 2007 Periódico: Macroeconomic Dynamics
2007 - 2007 Periódico: Journal of Business and Economic Statistics
2007 - 2007 Periódico: Journal of International Money and Finance
2007 - 2007 Periódico: Economic Journal (London)
2007 - 2008 Periódico: European Central Bank (ECB) Working Paper Series
2008 - 2008 Periódico: Manchester School
2007 - 2008 Periódico: Bank of England Working Paper Series
2010 - 2010 Periódico: Economic Modelling
2010 - 2010 Periódico: Revista de Economia e Administração (Impresso)
2010 - 2010 Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)
2011 - 2011 Periódico: Journal of Business Research

Áreas de atuação
1. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Macro-finanças.
2. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional / Especialidade: Finanças Internacionais.
3. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças / Especialidade: Estrutura a Termo da Taxa de Juros.

Idiomas
Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos
2007Outstanding Contribution to the Undergraduate Programme, Warwick Business School.


Produção em C,T & A
Produção bibliográfica
Citações
Web of Science
Total de trabalhos3Total de citações33  
Marco Lyrio  Data: 29/11/2011
SCOPUS
Total de trabalhos3Total de citações39  
Marco Lyrio  Data: 29/11/2011
Outras
Total de trabalhos10Total de citações281  
Marco Lyrio  Data: 28/11/2011
Artigos completos publicados em periódicos
1. DEWACHTER, H. ; HOUSSA, R. ; LYRIO, M. ; KALTWASSER, P. R. . Dynamic forecasting rules and the complexity of exchange rate dynamics. Review of Business and Economics, v. 56, p. 454-471, 2011.
2.   DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . The cost of technical trading rules in the Forex market: A utility-based evaluation. Journal of International Money and Finance, v. 25, p. 1072-1089, 2006.
3.   DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates. Journal of Money, Credit and Banking, v. 38, p. 119-140, 2006.
4.   DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. Journal of Applied Econometrics (Chichester, England), v. 21, p. 439-462, 2006.
5. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . The economic value of technical trading rules: a nonparametric utility-based approach. International Journal of Finance and Economics (Print), v. 10, p. 41-62, 2005.
6.   DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . The effect of monetary unification on German bond markets. European Financial Management (Print), v. 10, p. 487-509, 2004.
7. LYRIO, M. ; DEWACHTER, H. . Multiple equilibria and the credibility of the Brazilian crawling peg, 1995-1998. International Finance (Oxford. Print), v. 3, p. 1-23, 2000.
Capítulos de livros publicados
1.   DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. In: John Campbell. (Org.). Asset Prices and Monetary Policy. Chicago: The University of Chicago Press, 2008, v. 1, p. 191-245.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: a macro-finance approach. In: Conference, 2011, Santiago, Chile. Latin American and Caribbean Economic Association and Latin American Chapter of the Econometric Society Joint Meeting (LACEA-LAMES).
2. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: a macro-finance approach. In: Workshop, 2011, Madrid, Spain. Banco de España and Bank of Canada Workshop on Advances in Fixed Income Modeling.
3. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: a macro-finance approach. In: Conference, 2011, Cambridge, UK. CIMF-IESEG Conference: The Yield Curve and New Developments in Macro-finance: What have we learnt from the 2007-2010 financial crises?.
4. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: a macro-finance approach. In: Congresso, 2011, Rio de Janeiro, Brasil. Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin).
5. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: a macro-finance approach. In: Conference, 2011, Oslo, Norway. Annual Congress of the European Economic Association (EEA).
6. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: a macro-finance approach. In: Conference, 2011, London, UK. 5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE).
7. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A multi-factor model for the valuation and risk management of demand deposits. In: Conference, 2006, Philadelphia, USA. Annual Meeting of the Eastern Finance Association.
8. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A multi-factor model for the valuation and risk management of demand deposits. In: Conference, 2006, Namur, Belgium. Belgian Financial Research Forum.
9. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. In: Conference, 2005, Boston, USA. Conference on Asset Prices and Monetary Policy - NBER.
10. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Filtering long-run inflation expectations with a structural macro model of the yield curve. In: Conference, 2004, Amsterdam, Holland. International Conference on Computing in Economics and Finance.
11. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates. In: Conference, 2003, Glasgow, UK. Annual Meeting of the European Finance Association (EFA).
12. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates. In: Conference, 2003, Stockholm, Sweden. Annual Congress of the European Economic Association (EEA).
13. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates. In: Conference, 2003, Cambridge, UK. Annual Conference of the Money, Macro and Finance Research Group.
14. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . The effect of monetary unification on German bond markets. In: Conference, 2002, New York, USA. Conference on The Euro: Valuation, Hedging and Capital Market Issues.
15. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. In: Congresso, 2002, Rio de Janeiro, Brasil. Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin).
16. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. In: Conference, 2002, Boston, USA. Annual Conference of the Eastern Economic Association.
17. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. In: Conference, 2002, Paphos, Cyprus. Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS).
18. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. In: Conference, 2001, Paris, France. Symposium Association Française de Finance (AFFI).
19. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. In: Conference, 2001, Oostende, Belgium. Annual Meeting of the Belgian Statistical Society.
Apresentações de Trabalho
1. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: A macro-finance approach (SBFin, Rio de Janeiro, Brasil). 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
2. LYRIO, M. . Discussão de artigo: Do inflation-linked bonds contain information about future inflation? (por Guillen e Vicente, SBFin, Rio de Janeiro, Brasil). 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
3. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: A macro-finance approach (Insper, São Paulo, Brasil). 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
4. DEWACHTER, H. ; LIMET, J. ; LYRIO, M. . Carry trade: a nonparametric evaluation (Insper, São Paulo, Brasil). 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
5. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: A macro-finance approach (LACEA-LAMES, Santiago, Chile). 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
6. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates (IBMEC São Paulo, São Paulo, Brasil). 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
7. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates (IBMEC-RJ, Rio de Janeiro, Brasil). 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
8. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates (FGV-EESP, São Paulo, Brasil). 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
9. LYRIO, M. . Paper Discussion: Bond liquidity premia (by Fontaine and Garcia, Banque de France, Paris, France). 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
10. LYRIO, M. . Paper Discussion: The impossibility of stationary yield spreads and I(1) yields under expectations theory of the term structure (by Bowsher and Meeks, Warwick Business School - WBS, Coventry, UK). 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
11. LYRIO, M. . Paper Discussion: Imperfect common knowledge and learning in the Swedish Kronor market (by Hale and Kaplan, Riksbank - Central Bank of Sweden, Stockholm, Sweden). 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
12. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (Warwick Business School - WBS, Coventry, UK). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
13. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (Universitè Libre de Bruxelles - ULB, Brussels, Belgium). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
14. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates (KUL, Leuven, Belgium). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
15. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates (Tilburg University, Tilburg, The Netherlands). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
16. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates (Warwick Business School - WBS, Coventry, UK). 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
17. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (Université de Liège, Liège, Belgium). 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
18. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark). 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
19. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (Norwegian School of Management BI, Oslo, Norway). 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
20. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (Tilburg University, Tilburg, The Netherlands). 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
21. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (EFA, Glasgow, UK). 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
22. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates (University of Kent, Kent, UK). 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
23. LYRIO, M. . European Central Bank monetary policy (Università Cattolica del Sacro Cuore, Cremona, Italy). 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
24. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . The effect of monetary unification on German bond markets (Università Cattolica de Sacro Cuore, Piacenza, Italy). 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
25. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy (Multinational Finance Society - MFS, Paphos, Cyprus). 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
26. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy (Eastern Economic Association, Boston, USA). 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
27. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy (SBFin, Rio de Janeiro, Brasil). 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
28. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . The effect of monetary unification on German bond markets (Université Catholique de Louvain - UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium). 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
29. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy (Universiteit Gent, Gent, Belgium). 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
30. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy (AFFI, Paris, France). 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
31. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy (KUL, Leuven, Belgium). 2001. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Demais tipos de produção bibliográfica
1. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . Information in the yield curve: A macro-finance approach. São Paulo, Brasil: Insper Institute of Education and Research (WPE-230), 2011 (Working Paper).
2. DEWACHTER, H. ; IANIA, L. ; LYRIO, M. . A New-Keynesian model of the yield curve with learning dynamics: A Bayesian evaluation. São Paulo, Brasil: Insper Institute of Education and Research (WPE-250), 2011 (Working Paper).
3. DEWACHTER, H. ; HOUSSA, R. ; LYRIO, M. ; Rovira-Kaltwasser, P. . Dynamic forecasting rules and the complexity of exchange rate dynamics. São Paulo, Brasil: Insper Institute of Education and Research (WPE-260), 2011 (Discussion Paper).
4. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . A multi-factor model for the valuation and risk management of demand deposits. Brussels, Belgium: National Bank of Belgium (Working Paper 83), 2006 (Discussion Paper).
5. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates. Leuven, Belgium: Center for Economic Studies (DPS 03.04), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 2003 (Discussion Paper).
6. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . Macro factors and the term structure of interest rates. Rotterdam, The Netherlands: Erasmus Research Institute of Management (ERS-2003-037-F&A), Erasmus University Rotterdam (EUR), 2003 (Discussion Paper).
7. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . The cost of technical trading rules in the forex market: A utility-based evaluation. Rotterdam, The Netherlands: Erasmus Research Institute of Management (ERS-2003-052-F&A), Erasmus University Rotterdam (EUR), 2003 (Discussion Paper).
8. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . The effect of monetary unification on German bond markets. Leuven, Belgium: Center for Economic Studies (DPS 02.05), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 2002 (Discussion Paper).
9. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. . The economic value of technical trading rules: A nonparametric utility-based approach. Leuven, Belgium: Center for Economic Studies (DPS 02.03), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 2002 (Discussion Paper).
10. DEWACHTER, H. ; LYRIO, M. ; MAES, K. . Estimation of a joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. Leuven, Belgium: Center for Economic Studies (DPS 01.18), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 2001 (Discussion Paper).
11. LYRIO, M. ; DEWACHTER, H. . Multiple equilibria and the credibility of the Brazilian crawling peg, 1995-1998. Leuven, Belgium: Center for Economic Studies (DPS 99.19), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1999 (Discussion Paper).

Bancas
Participação em bancas examinadoras
Dissertações
1. MACHADO, S. J.; SILVA, C. G.; LYRIO, M.. Participação em banca de Patrícia Morales. Um estudo sobre os depósitos sem vencimento: determinantes dos volumes de poupança. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
2. OHASHI, A.; SIMAS, A.; LYRIO, M.. Participação em banca de Maykon Alves de Araújo. Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
3. OHASHI, A.; TERAN, J.; LYRIO, M.. Participação em banca de Ricardo Carrasco Rubio. Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta frequência. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
4. ROSSI JR., J.; OLIVEIRA, F.; LYRIO, M.. Participação em banca de Felipe Wajskop França. Eficácia da comunicação do Banco Central do Brasil na condução da política monetária. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
5. NASCIMENTO, F.; LYRIO, M.; VICENTE, J. V. M.. Participação em banca de Leandro Fonseca de Oliveira. Análise das políticas de financiamento das firmas do IBRX 100 utilizando o filtro de Kalman. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
6. MOURA, M.; FERRAZ, J. E. M.; LYRIO, M.. Participação em banca de Rafael Ladeira Gaião. Impacto das surpresas macroeconômicas na curva de juros e inflação esperada brasileira. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
7. BRITO, R.; BONOMO, M.; LYRIO, M.. Participação em banca de Bruno Russi. Análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
8. SANVICENTE, A.; MARTIN, D.; BRITO, R.; LYRIO, M.. Participação em banca de Ricardo Figueiroa Cattaruzzi. Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia (Profissional)) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
9. BUENO, R. L. S.; LYRIO, M.; PICCHETTI, P.. Participação em banca de Juliana Inhasz. Term structure dynamics and no-arbitrage under the Taylor rule. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP.
Teses de doutorado
1. SERCU, P.; LYRIO, M.; BECKERS, C.; DE MOOR, L.; SMEDTS, K.. Participação em banca de Fang Liu. The predictive power of interest rates with respect to exchange rates and consumption. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Katholieke Universiteit Leuven.
Participação em bancas de comissões julgadoras
Outras participações
1. CARVALHO, A.G.; LYRIO, M.; MATOS, P. R.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do XXXI Encontro Brasileiro de Econometria - Seção Finanças (Foz do Iguaçu, Brasil). 2009. Sociedade Brasileira de Econometria.

Eventos
Participação em eventos
1. Discussão de artigo: Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin, Rio de Janeiro, Brasil).Do inflation-linked bonds contain information about future inflation? (por Guillen e Vicente). 2011. (Congresso).
2. Conference: Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin, Rio de Janeiro, Brasil).Information in the yield curve: a macro-finance approach. 2011. (Congresso).
3. Conference: Latin American and Caribbean Economic Association and Latin American Chapter of the Econometric Society Joint Meeting (LACEA-LAMES, Santiago, Chile).Information in the yield curve: A macro-finance approach. 2011. (Congresso).
4. Seminário: Insper (São Paulo, Brasil).Information in the yield curve: a macro-finance approach. 2011. (Seminário).
5. Seminário: Insper (São Paulo, Brasil).Carry trade: a nonparametric evaluation. 2011. (Seminário).
6. Paper Discussion: Financial Markets and Real Activity Conference (Banque de France, Paris, France).Bond liquidity premia (by Fontaine and Garcia). 2008. (Congresso).
7. Seminário: IBMEC (Rio de Janeiro, Brasil).Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. 2008. (Seminário).
8. Seminário: IBMEC São Paulo (São Paulo, Brasil).Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. 2008. (Seminário).
9. Seminário: Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP, São Paulo, Brasil).Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. 2008. (Seminário).
10. Paper discussion: MMF/ESRC/WFRI Workshop Micro structure of FX and fixed income markets (Warwick Business School - WBS, Coventry, UK).The impossibility of stationary yield spreads and I(1) yields under the expectations theory of the term structure (by Bowsher and Meeks). 2006. (Congresso).
11. Paper Discussion: Final studies in the Riksbank s SEK project (Riksbank - Central Bank of Sweden, Stockholm, Sweden).Imperfect common knowledge and learning in the Swedish Kronor market (by Hale and Kaplan). 2006. (Congresso).
12. Seminar: Warwick Business School (WBS, Coventry, UK).Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. 2006. (Seminário).
13. Seminar: Universitè Libre de Bruxelles (ULB, Brussels, Belgium).Macro factors and the term structure of interest rates. 2005. (Seminário).
14. Seminar: Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Leuven, Belgium).Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. 2005. (Seminário).
15. Seminar: Tilburg University (Tilburg, The Netherlands).Learning, macroeconomic dynamics and the term structure of interest rates. 2005. (Seminário).
16. Seminar: Warwick Business School (WBS, Coventry, UK).Macro factors and the term structure of interest rates. 2005. (Seminário).
17. Seminar: Tilburg University (Tilburg, The Netherlands).Macro factors and the term structure of interest rates. 2004. (Seminário).
18. Seminar: Norwegian School of Management BI (Oslo, Norway).Macro factors and the term structure of interest rates. 2004. (Seminário).
19. Seminar: Copenhagen Business School (Copenhagen, Denmark).Macro factors and the term structure of interest rates. 2004. (Seminário).
20. Seminar: Université de Liège (Liège, Belgium).Macro factors and the term structure of interest rates. 2004. (Seminário).
21. Conference: European Finance Association (EFA, Glasgow, UK).Macro factors and the term structure of interest rates. 2003. (Congresso).
22. Seminar: Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza, Italy).The effect of monetary unification on German bond markets. 2003. (Seminário).
23. Seminar: Università Cattolica del Sacro Cuore (Cremona, Italy).European Central Bank monetary policy. 2003. (Seminário).
24. Seminar: University of Kent (Kent, UK).Macro factors and the term structure of interest rates. 2003. (Seminário).
25. Conference: Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin, Rio de Janeiro, Brasil).A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2002. (Congresso).
26. Conference: Eastern Economic Association (Boston, USA).A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2002. (Congresso).
27. Conference: Multinational Finance Society (MFS, Paphos, Cyprus).A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2002. (Congresso).
28. Seminar: Universiteit Gent (Gent, Belgium).A Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy. 2002. (Seminário).
29. Seminar: Université Catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium).The effect of monetary unification on German bond markets. 2002. (Seminário).
30. Conference: French Finance Association (AFFI, Paris, France).A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2001. (Congresso).
31. Seminar: Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Leuven, Belgium).A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2001. (Seminário).

Orientações
Supervisões e orientações concluídas
Dissertação de mestrado
1. Diego Ventura Salgado. Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Marco Lyrio.
2. Maurício da Costa Pereira. Os riscos do carry trade sob uma abordagem não-paramétrica. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Marco Lyrio.
3. Michel Frankfurt. Estudo de sinais para melhor performance do carry trade. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Marco Lyrio.
4. Davi Rosolen. Previsão do preço de commodities utilizando taxas de câmbio. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Marco Lyrio.
5. Ronaldo Takeshi Toyoshima. Utilizando o modelo de equilíbrio com divergências de opinião para prever crashes no mercado acionário brasileiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Marco Lyrio.
6. Alex Monti. Um estudo do efeito da não arbitragem na classe de modelos Nelson-Siegel de estrutura a termo da taxa de juros para o Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Marco Lyrio.
7. Alan Duffy. Exploring the use of panel vector autoregressive models with respect to the Balassa Samuelson hypothesis. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
8. Weiwei Li. An empirical assessment of purchasing power parity in the long run. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
9. Vrinda Mehra. Long and short run dynamic linakages between the indian and the world financial marktes. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
10. Milica Nikolic. Purchasing power parity: the effect of unit root tests with good size and power properties. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
11. Christian Gagnat Rynning. Real effective exchange rate and real norwegian oil prices. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
12. Tanun Taerungruang. The lead-lag relationship and the impact of automation in the u.k. stock and futures index markets. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
13. Georgios Nikolaos Torakis. Testing the weak form market efficiency of the athens stock exchange. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
14. Guo Wensi. An empirical examination of long-run PPP: a linear approach. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
15. Chin-Kuang Chen. Profitability of technical trading rules in east asian currency spot exchange rate. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
16. Riya Dhawan. Purchasing power parity and non-linear dynamics of exchange rates. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
17. Chrysomallis Georgios. The validity of the expectations theory of the term structure: A cointegration approach. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
18. Wenlei Hu. Weak-form market efficiency hypothesis: hong kong equity market. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
19. Ana Rita Fragata Madeira. The forward bias puzzle in emerging economies: a nonlinear perspective. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
20. Eugenia Passari. Purchasing power parity: investigation of nonlinearities and the Harrod Balassa-Samuelson effect. 2006. Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School, . Orientador: Marco Lyrio.
Trabalho de conclusão de curso de graduação
1. Felipe Fonseca Pereira. Aversão ao risco e o mercado de ações brasileiro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
2. Cláudia Queruz Guimarães. Política monetária: uma perspectiva sobre estabilidade e linearidade. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
3. Vinícius Ribeiro Marques. Desvios da paridade descoberta de juros e excesso de retorno das estratégias de carry trade. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
4. Danniela Chambô Eiger. O efeito de anúncios de lucros agregados no mercado acionário brasileiro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
5. Guilherme Cassatella Paes Gregori. Um estudo sobre indicadores antecedentes de crises de balanço de pagamentos. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
6. André Takeshi Fujii. Influência do carry trade sobre o crash risk. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
7. Igor Franco de Lima. Estratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Marco Lyrio.
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