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Pedro Alberto Morettin

Possui graduação ( Bacharelado e Licenciatura) em Matematica pela Universidade de São Paulo (1963), mestrado em Statistics (MA) - University of California, Berkeley (1971) e doutorado em Statistics (Ph.D)- University of California, Berkeley (1972). Atualmente é Professor Ttitular do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: séries temporais, análise de ondaletas e aplicações em Atuária , Finanças, Ciências Físicas e Biomédicas.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 30/01/2012
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/1532548827466292
Dados pessoais
NomePedro Alberto Morettin
Nome em citações bibliográficasMORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang
SexoMasculino
Endereço profissionalUniversidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística.
Rua do Matao,1010
Butanta
05508-090 - Sao Paulo, SP - Brasil - Caixa-Postal: 66281
Telefone: (011) 30916125

Formação acadêmica/Titulação
1978Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: , Ano de obtenção: 1978.
1969 - 1972Doutorado em Graduate Course in Statistics .
University of California, Berkeley.
Título: Walsh-Fourier Analysis of Time Series, Ano de Obtenção: 1972.
Orientador: David R. Brillinger.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ,FAPESP ,Brasil .
Palavras-chave: Walsh Functions; Walsh-Fourier Transforms; Time Series; Processos Estocasticos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.
Setores de atividade: Outros Setores.
1969 - 1971Mestrado em Graduate Course in Statistics .
University of California, Berkeley.
Título: Sem dissertacao, Ano de Obtenção: 1971.
Orientador: E.L. Lehmann.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ,FAPESP ,Brasil .
Palavras-chave: Series Temporais; Statistics.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
Setores de atividade: Outros Setores.
1960 - 1963Graduação em Bacharelado em Matematica .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Atuação profissional
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional
1965 - Atual Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
01/2002 - AtualOutras atividades técnico-científicas , FAPESP, .
Atividade realizada
Assessor.
07/2001 - AtualOutras atividades técnico-científicas , Institute of Forecasters, .
Atividade realizada
Editor Associado "Journal of Forecasting".
03/2001 - AtualConselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática e Estatística, .
Cargo ou função
Membro Congregacao.
03/2001 - AtualConselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática e Estatística, .
Cargo ou função
Membro Conselho Departamento.
07/2000 - AtualOutras atividades técnico-científicas , Associacao Brasileira de Estatistica, .
Atividade realizada
Editor Chefe do BJPS.
03/1999 - AtualOutras atividades técnico-científicas , Instituto de Matemática e Estatística, .
Atividade realizada
Membro de Conselho Editorial da Revista "Resenhas".
- AtualPesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.
Linhas de pesquisa
PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS; ANALISE DE SERIES TEMPORAIS.
2009 - 2012Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática e Estatística, .
Projetos de pesquisa
Séries Temporais, Análise de Dependência e Modelos Lineares Generalizados
2008 - 2012Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática e Estatística, .
Projetos de pesquisa
Séries Temporais e Análise de Dependência
03/1973 - 06/2002Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Analise Multivariada
Analise Espectral
Tecnicas Comput. Estatistica
Estatistica Avancada
Probabilidade Avancada
Series Temporais
Inferencia Estatistica
03/1965 - 06/2002Ensino, Bacharelado em Estatistica, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
Estatistica Basica
Analise Multivariada
Nao Parametrica
Probabilidades
Inferencia Estatistica
Series Temporais
01/1999 - 12/2001Outras atividades técnico-científicas , CAPES, .
Atividade realizada
Membro de Comite Avaliacao.
04/2001 - 04/2001Estágios , Universidade da California, Berkeley, .
Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
12/2000 - 12/2000Estágios , Universidade da California, Berkeley, .
Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
11/1999 - 11/1999Estágios , Universidade da California, Berkeley, .
Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
01/1990 - 12/1994Outras atividades técnico-científicas , CNPq, .
Atividade realizada
Membro de Comite Assessor.
02/1990 - 02/1993Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .
Cargo ou função
Diretor de Unidade.
07/1991 - 07/1991Estágios , Universidade da California, Davis, .
Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
08/1988 - 08/1988Estágios , Universidade Nacional de Tucuman, .
Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
03/1983 - 02/1986Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .
Cargo ou função
Chefe de Departamento.
03/1978 - 02/1982Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .
Cargo ou função
Coordenador de Curso.
07/1980 - 07/1980Estágios , Universidade Nacional de Tucuman, .
Estágio realizado
Estagio Pesquisa.

Linhas de Pesquisa
1. PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS; ANALISE DE SERIES TEMPORAIS.

Projetos de Pesquisa
2009 - 2012Séries Temporais, Análise de Dependência e Modelos Lineares Generalizados
Descrição: Trata-se de Projeto Procad da Capes, com a Universidade Federtal de Lavras e a Universidade Federal de Pernambuco..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 4) Doutorado ( 5) .
Integrantes: Thelma Safadi - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clelia M.C. Toloi - Integrante / Elisete Q. Aubin - Integrante / Nikolai V. Kolev - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / José C.S. de Miranda - Integrante / Gauss Cordeiro - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro..
2008 - 2012Séries Temporais e Análise de Dependência
Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 3) Doutorado ( 6) .
Integrantes: M. C. Clelia - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clelia M.C. Toloi - Integrante / Luis K. Hotta - Integrante / Pedro L.Valls Pereira - Integrante / David R. Brillinger - Integrante / João R. Sato - Integrante / Rogerio Porto - Integrante / Nikolai V. Kolev - Integrante / Aluisio Pinheiro - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / José C.S. de Miranda - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro..

Membro de corpo editorial
2007 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística
2006 - Atual Periódico: Journal of Forecasting (Print)
2010 - Atual Periódico: São PAulo Journal of Mathematical Sciences

Áreas de atuação
1. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.

Idiomas
Inglês Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Italiano Lê Pouco.

Prêmios e títulos
2009Mahalanobis Award, Ministério de Estatística e Implementação de Programas da India.
2006Prêmio ABE 2006, Associação Brasileira de Estatística.
2003Outstanding Service Certificate, Interamerican Statistical Institute.
1963Premio Francisco Emgydio da Fonseca Pacheco, Universidade de Sao Paulo.


Produção em C,T & A
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. SALCEDO, G. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Stochastic Discrete Autoregressive Dynamical Systems with Heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, v. 19, p. 211-236, 2011.
2. Safadi, T. ; Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A. . The Dynamic Factor Model: An Application to Stock Market Indices. International Journal of Statistics & Economics, v. 7, p. 127-141, 2011.
3. MIRANDA, J. C. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 63, p. 1221-1246, 2011.
4. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Nonparametric Estimation of Sibuya's Measure of Local Dependence for Time Series. Advances and Applications in Statistics, v. 23, p. 1-27, 2011.
5. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. . Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics, v. 3, p. 1-29, 2011.
6. LAGOS, B. ; MORETTIN, P. A. ; BARROSO, L. N. . Some Corrections of the Score Test Statistic for Gaussian Arma Models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística, v. 24, p. 434-456, 2010.
7. Bruscato, A. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Time-varying Autoregressive Conditional Duration Models. Journal of Applied Statistics, v. 37, p. 847-864, 2010.
8. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. . Wavelet-smoothed Empirical Copula Estimators. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, p. 263-281, 2010.
9. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Introdução a Cópulas e Aplicações na Avaliação do Desempenho de Empresas. Revista Brasileira de Estatística, v. 71, p. 121-151, 2010.
10. MORETTIN, P. A. ; Takahashi, Daniel Y. ; Arcuri, Silvia M. ; Sameshima, Koichi ; Morettin, Pedro A. ; Baccalá, Luiz A. . Frequency domain connectivity identification: An application of partial directed coherence in fMRI. Human Brain Mapping, v. 30, p. 452-461, 2009.
11. Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. ; Zandonade, E . Wavelet Estimation of State Space Models. Current Development in Theory and Applications of Wavelets, v. 3, p. 1-30, 2009.
12. BANDO, D. H. ; SCRIVANI, H. ; MORETTIN, P. A. ; TENG, C. T. . Seasonality of Suicide in the City of Sao Paulo, Brazil, 1979-2003. Revista Brasileira de Psiquiatria (São Paulo), v. 31, p. 101-105, 2009.
13. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Sibuya's Measure of Local Dependence. Estadística (Santiago de Chile), v. 61, p. 121-147, 2009.
14. SATO, J. R. ; CHIANN, C. ; Taniguchi, E. ; dos Santos, E.G. ; Arantes, P. ; AMARO JUNIOR, E. ; Mourão, M.L. ; MORETTIN, P. A. . Identifying Multi-subject Cortical Activation in fMRI: A Frequency Domain Approach. Journal of Data Science (Online), v. 6, p. 89-103, 2008.
15. SALCEDO, G. ; SATO, J. R. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Comparing Time-varying Autoregressive Structures of Locally Stationary Processes. International Journal of Wavelets, Mulltiresolution and Information Processing, v. 6, p. 1-23, 2008.
16. SATO, J. R. ; Mourão, M.L. ; MIRANDA, J.M. ; MARTIN, M. G. ; MORETTIN, P. A. ; BRAMMER, M. J. . The Impact of Functional Connectivity Changes on Support Vector Machines Mapping of fMRI Data. Journal of Neuroscience Methods, v. 172, p. 94-104, 2008.
17. SATO, J. R. ; COSTAFREDA, S. ; MORETTIN, P. A. ; BRAMMER, M. J. . Measuring Time Series Predictability Using Support Vector Regression. Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 37, p. 1183-1197, 2008.
18. PORTO, R ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. . Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Hölder class. Statistics & Probability Letters, p. 2739, 2008.
19. Porto, R. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. ; MORETTIN, P. A. . Wavelet Smoothing for Data with Autocorrelated Errors. Current Development in Theory and Applications of Wavelets, v. 1, p. 143-164, 2007.
20. SATO, J. R. ; MORETTIN, P. A. ; Arantes, P. ; AMARO JUNIOR, E. . Wavelet-based Time-varying Vector Autoregressive Modellling. Computational Statistics & Data Analysis, v. 51, p. 5847-5866, 2007.
21. Fujita, A. ; SATO, J. R. ; Garay-Malpartida, H.M. ; MORETTIN, P. A. ; Sogayar, M.C. ; Ferreira, C.E. . Time-varying Modeling of Gene Expression Regulatory Networks Using The Wavelet Dynamic Vector Autoregressive Method. Bioinformatics (Oxford), v. 23, p. 1623-1630, 2007.
22. SATO, J. R. ; Fujita, A ; MORETTIN, P. A. ; AMARO JUNIOR, E. ; MIRANDA, J.M. ; BRAMMER, M. J. . DWT-CEM: An Algorithm for Scale-Temporal Clustering in fMRI. Biological Cybernetics, v. 97, p. 33-45, 2007.
23. MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C. . Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models by Wavelet Methods. Current Development in Theory and Applications of Wavelets, v. 1, p. 309-340, 2007.
24. MORETTIN, P. A. ; SATO, J. R. ; AMARO JUNIOR, E. ; TAKAHASHI, D. Y. ; FELIX, M. M. ; BRAMMER, M. J. . A Method to Produce Evolving Functional Connectivity Maps During the Course of an fMRI Experiment Using Wavelet-based Time-varying Granger Causality. NeuroImage (Orlando), Holanda, v. 31, p. 187-196, 2006.
25. SATO, J. R. ; TAKAHASHI, D. Y. ; CARDOSO, E. F. ; MARTIN, M. G. M. ; AMARO JUNIOR, E. ; MORETTIN, P. A. . Intervention Models in Functional Connectivity Identification Applied to fMRI. International Journal of Biomedical Imaging, v. 2006, p. 1-7, 2006.
26. MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C. . Time-domain Estimation of Time-varying Linear Systems. Journal of Nonparametric Statistics, Inglaterra, v. 17, p. 365-383, 2005.
27. LAGOS, B. ; MORETTIN, P. A. . Improvement of The Likelihood Ratio Statistics in ARMA Models. Journal of Time Series Analysis, Inglaterra, v. 25, p. 83-101, 2004.
28. MORETTIN, P. A. ; Vidakovic, B. ; ARINO, M. . Wavelet Scalograms and their Application in Economic Time Series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao Paulo, v. 18, p. 37-52, 2004.
29. MORETTIN, P. A. ; Safadi, T. . A Bayesian Analysis of Autoregressive Models with Random Normal Coefficients. Journal of Statistical Computation and Simulation, United States, v. 73, n. 8, p. 563-574, 2003.
30. Zandonade, E ; MORETTIN, P. A. . Wavelets in State Space Models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, Belgica, v. 15, p. 199-219, 2003.
31. MORETTIN, P. A. ; Safadi, T. . A Bayesian Analysis of the Open Loop Threshold Model. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, v. 62, n. 217, p. 92-107, 2002.
32. D.R. Brillinger ; CHIANN, C. ; R.A. Irizarry ; MORETTIN, P. A. . Automatic Methods for Generating Seismic Intensity Maps. Journal of Applied Probability, UK, v. 38, p. 188-201, 2001.
33. MORETTIN, P. A. ; MENTZ, R. P. ; Toloi, C.M.C. . Bias Correction for Estimators of the Residual Variance in the ARMA(1,1) Model.. Estadística (Santiago de Chile), Argentina, v. 53, n. 160-161, p. 1-40, 2001.
34. D.R. Brillinger ; MORETTIN, P. A. ; R.A. Irizarry ; CHIANN, C. . Some Wavelet-based Analyses of Markov Chain Data. Signal Processing, Holanda, v. 80, p. 1607-1627, 2000.
35. Safadi, T. ; MORETTIN, P. A. . A Bayesian Analysis of Threshold ARMA Models. Sankhya. Series A, Calcutta, v. 62, n. 3, p. 353-371, 2000.
36. MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . On Least Squares Estimation Of The Residual Variance In The First Order Moving Average. Computational Statistics & Data Analysis, USA, v. 29, p. 485-499, 1999.
37. CHIANN, C. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Time Varying Linear Systems. Statistical Inference for Stochastic Processes, Holanda, v. 2, p. 253-285, 1999.
38. MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . On The Estimation Of The Residual Variance In Autoregressive Processes. Journal of Time Series Analysis, UK, v. 19, n. 2, p. 187-208, 1998.
39.   Chiann, Chang ; Morettin, Pedro A. . A wavelet analysis for time series. Journal of Nonparametric Statistics (Print), USA, v. 10, n. 10, p. 1-46, 1998.
40. Safadi, T. ; MORETTIN, P. A. . A Bayesian Analysis Of Asymmetric Time Series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao Paulo, v. 12, n. 1, p. 1-15, 1998.
41. MORETTIN, P. A. ; MENTZ, R. P. ; Toloi, C.M.C. . Residual Variance Estimation In Moving Average Models. Communications in Statistics. Theory and Methods, USA, v. 26, n. 8, p. 1905-1923, 1997.
42. MORETTIN, P. A. . Wavelets In Statistics. Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, Sao Paulo, v. 3, n. 2, p. 211-272, 1997.
43. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. ; Gait, N. ; Mesquita, A.R. . Analysis Of The Relationship Between Some Natural Phenomena. Revista Brasileira de Meteorologia, SP, v. 8, p. 523-534, 1994.
44. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Spectral Analysis For Amplitude Modulated Time Series. Journal of Time Series Analysis, UK, v. 14, n. 4, p. 409-432, 1993.
45. MORETTIN, P. A. ; Pino, F.A. . The Consistency Of The L1-Norm Estimates In Arma Models. Communications in Statistics. Theory and Methods, Holland, v. 22, n. 8, p. 2185-2206, 1993.
46. Hotta,L.K. ; Pereira, P.L.V. ; MORETTIN, P. A. . The Effect Of Overlapping Aggregation On Time Series Models. Brazilian Econometric Reviews, RJ, v. 12, n. 2, p. 223-241, 1992.
47. MORETTIN, P. A. ; MENTZ, R. P. . Graduate Statistical Training in Argentina and Brazil. Estadística (Santiago de Chile), Argentina, v. 43, p. 115-127, 1991.
48. Jose S.C. Pereira ; MORETTIN, P. A. . Las Estadisticas Brasilenas y la Ensenanza de la Estatdistica en Brasil. Communications in Statistics. Theory and Methods, Madrid, v. 33, p. 559-574, 1991.
49. MORETTIN, P. A. . Comment on "Walsh-Fourier Analysis and its Statistical Applications", by D.S. Stoffer. Journal of the American Statistical Association, Washington, v. 486, p. 482-483, 1991.
50. Toloi, C.M.C. ; MORETTIN, P. A. . Spectral Estimation For Time Series With Amplitude-Modulated Observations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao PAulo, v. 3, n. 2, p. 97-109, 1989.
51. MORETTIN, P. A. ; Neves, M.M.C. . Second-Order Expansion Of The Mean-Square Error Of The Cochrane-Orcutt Estimator. Estadística (Santiago de Chile), Mexico, v. 41, n. 2, p. 81-93, 1989.
52. MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. . The Teaching of Statistics in Latin America. Estadística (Santiago de Chile), Argentina, v. 41, p. 95-103, 1989.
53. PINO, F. A. ; MORETTIN, P. A. ; MENTZ, R. P. . Modelling And Forecasting Linear Combinations Of Time Series. Communications in Statistics. Theory and Methods, Holanda, v. 55, p. 295-313, 1987.
54. MORETTIN, P. A. ; Clovis A. Peres ; S.C. Narula . Statistics in Latin America. The American Statistician, Washington, v. 39, p. 274-278, 1985.
55. Clovis A. Peres ; MORETTIN, P. A. ; S.C. Narula . Educating and Training Undergraduate Applied Statisticians. Journal of Educational and Behavioral Statistics, EUA, v. 10, p. 283-292, 1985.
56. MORETTIN, P. A. . The Levinson Algorithm And Its Applications In Time Series Analysis. International Statistical Review, Holanda, v. 52, p. 83-92, 1984.
57. MORETTIN, P. A. . A Note On A Central Limit Theorem For Stationary Processes. Journal of Time Series Analysis, UK, v. 4, p. 49-52, 1983.
58.   MORETTIN, P. A. . Walsh Spectral Analysis. SIAM Review, USA, v. 23, p. 279-291, 1981.
59. MORETTIN, P. A. . Homogeneous Processes On Locally Compact Abelian Groups. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 52, p. 1-6, 1980.
60. MORETTIN, P. A. . On Walsh Characteristic Functions. Ciência e Cultura (SBPC), Sao Paulo, v. 32, n. 2, p. 191-194, 1980.
61. MORETTIN, P. A. . Homogeneous Stochastic Processes On Compact Abelian Groups. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Japan, v. 30, p. 465-472, 1978.
62. MORETTIN, P. A. . Estimation of The Spectrum and Covariance Function of a Dyadic-Stationary Process. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, v. 9, p. 83-88, 1978.
63. MORETTIN, P. A. ; Mesquita, A.R. . Spectral Methods In Oceanography With Applications. Bulletin of the Oceanographic Institute, Sao Paulo, v. 5, n. 1, p. 97-104, 1978.
64. MORETTIN, P. A. . Estimation Of The Walsh Spectrum. IEEE Transactions on Information Theory, USA, v. 22, p. 106-107, 1976.
65.   MORETTIN, P. A. . Walsh-Function Analysis Of A Certain Class Of Time Series. Stochastic Processes and their Applications, Holanda, v. 2197, n. 2, p. 183-193, 1974.
66.   MORETTIN, P. A. . Limit Theorems For Stationary And Dyadic Stationary Processes. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, v. 5, n. 1, p. 97-104, 1974.
67. MORETTIN, P. A. . A Note on a Central Limit Theorem for Dependent Random Variables. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, Rio de Janeiro, v. 4, p. 47-49, 1973.
Livros publicados/organizados ou edições
1. MORETTIN, P. A. ; Bussab, W.O. ; HAZZAN, S. . Introdução ao Cálculo para Administração, Economia e Contabilidade. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. v. 1. 352 p.
2. MORETTIN, P. A. . Econometria Financeira. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2008. v. 1. 340 p.
3. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Analise de Series Temporais. 2. ed. Sao Paulo: Editora Edgard Blucher, 2006. 535 p.
4. MORETTIN, P. A. ; Bussab, W.O. . Calculo: Funcoes de uma e varias variaveis. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2003. 408 p.
5.   MORETTIN, P. A. ; Bussab, W.O. . Estatistica Basica. 5. ed. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2002. v. 1. 520 p.
6. MORETTIN, P. A. . Ondas e Ondaletas. 1. ed. Sao Paulo: EDUSP, 1999. v. 1. 250 p.
7. MORETTIN, P. A. . Ondaletas e Seus Usos Na Estatistica. 1. ed. Sao Paulo: Associacao Brasileira de Estatistica, 1997. v. 1. 90 p.
8. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Previsao de Series Temporais. 2. ed. Sao Paulo: Atual, 1987. v. 1. 436 p.
9. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . Series Temporais. 1. ed. Sao Paulo: Atual, 1986. v. 1. 136 p.
10. MORETTIN, P. A. . Introducao A Estatistica Para Ciencias Exatas. 1. ed. Sao PAulo: Atual, 1981. v. 1. 211 p.
11. MORETTIN, P. A. . Analise Harmonica de Processos Estocasticos. 1. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1979. v. 1. 176 p.
Capítulos de livros publicados
1. MORETTIN, P. A. . Education And Training Of Statisticians In Brazil. In: R.M. Loynes. (Org.). Training of Statisticians Round the World. 1 ed. Voorburg: ISI, 1988, v. 1, p. 65-73.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1. MORETTIN, P. A. . From Fourier To Wavelet Analysis Of Time Series. In: COMPSTAT'96, 1996, Barcelona. Proceedings in Computational Statistics. Barcelona, Espanha : Physica Verlag, 1996. p. 111-122.
2. MORETTIN, P. A. . Longitudinal Analysis Of Time Series Data. In: IV CLAPEM, 1990, Cidade do Mexico. Contribuciones en Probabilidad y Estadistica Matematica. Caracas : Fondo Editorial Acta Cientifica Venezolana, 1990. p. 24-35.
3. MORETTIN, P. A. ; Mesquita, A.R. ; Rocha, J.G.C. . Rainfall At Fortaleza In Brazil Revisited. In: Time Series Analysis and Forecasting, 1985, Toronto. Time Series Analysis-Theory and Practice 6. Amsterdam : North Holland, 1983. v. 6. p. 67-85.
4. MORETTIN, P. A. ; Clovis A. Peres . Industrial Statistics In South America. In: Joint Statistical Meetings, 1983, Toronto. Proceedings of the Business and Economics Section. Toronto : American Statistical Association, 1983. p. 660-664.
5. MORETTIN, P. A. ; Clovis A. Peres . Building Bridges Between The Academic And Real World: Some Observations From South America. In: ICOTS, 1983, Sheffield. Proceedings of the First ICOTS. Voorburg : ISI, 1982. p. 509-520.
6. MORETTIN, P. A. . Walsh Fourier Transforms. In: Session of The ISI, 1981, Buenos Aires. Bulletin of the International Statistical Institutee. Buenos Aires : International Statistical Institute. p. 1211-1225.
7. MORETTIN, P. A. . Stochastic Dyadic Systems. In: Symposium on Walsh Functions, 1973, Washington. Proceedings of the Symposium of the Naval Research Laboratory. Washington,USA, 1973. p. 290-293.
Resumos publicados em anais de congressos
1. PORTO, R ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. . Wavelet Shrinkage in Regression Models with Design Adapted Wavelets. In: Fourthy Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias,SP. Proceedings of the 4th BCSMIF, 2009. v. 4. p. 1-4.
2. MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. . Some Remarks on Copula Estimation and a New Proposal. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo : IME-USP, 2007. v. 1. p. 208-213.
3. MIRANDA, J. C. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Intensity of Point Processes and Applications in Finance. In: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba. Proceedings of The First Brazilian Conference on Statistica Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo : Instituto de Matematica e Estatistica da USP, 2003. p. 100-105.
Artigos aceitos para publicação
1. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Spearman-type Measure of Local Dependence. International Journal of Statistics and Economics, 2012.
2. ALENCAR, A. P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . State Space Markov Switching Models Using Wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (Cessou em 1996), 2012.
3. MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C. ; Toloi, C.M.C. ; MOURA, M. S. A. . Transfer Function Models with Time-varying Coefficients, 2012.
Demais tipos de produção bibliográfica
1. KOLEV, N. V. ; MORETTIN, P. A. . Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: Editora do IME-USP, 2005 (Proceedings).
2. MORETTIN, P. A. ; KOLEV, N. V. . Proceedings of The FirstBrazilian Conference on Statistical Modelllin in Insurance and Finance. São Paulo: Editora do IME-USP, 2003 (Proceedings).
Produção técnica
Demais tipos de produção técnica
1. MORETTIN, P. A. ; NORBERG, R. . Proceedings of the brazilian Conference on Statistical Methods in Insurance and Finance. 2011. (Editoração/Anais).

Bancas
Participação em bancas examinadoras
Dissertações
1. MORETTIN, P. A.; PINHEIRO, A.; ALENCAR, A. P.. Participação em banca de Tadeu Augusto Ferreira. Previsão da Volatilidade de Séries Financeiras via Máquina de Suporte Vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
2. Franco, Glaura C.; Gamerman, Dani; REIS, E. A.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Thiago Rezende dos Santos. Inferência sobre os Hiperparâmetros dos Modelos Estruturais sob as Perspectivas Clássica e Bayesiana. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.
3. MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C.; SATO, J. R.. Participação em banca de Kim Samejima Mascarenhas Lopes. Coerência Parcial e Aplicações. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
Teses de doutorado
1. PINHEIRO, A.; Hotta,L.K.; CRIBARI NETO, F.; NOBRE, J. S.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Marcio Valk. O Uso de Quase U-Statistics para Series Temporais Uni e Multivariadas. 2011. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
2. Hotta,L.K.; MORETTIN, P. A.; Ziegelman, F; Zevallos, M; ALMEIDA, C. I.. Participação em banca de Marcio Poleti Laurini. Ensaios em Econometria Financeira. 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
3. SAMESHIMA, K.; Kohn, A.F.; AMARO JUNIOR, E.; Nakano, F.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Daniel Yasumasa Takahashi. Medidas de Fluxo de Informação e Aplicações em Neurocieência. 2009. Tese (Doutorado em Pós-Graduação Interunidades em Bioinformática) - Universidade de São Paulo.
4. KOLEV, N. V.; MORETTIN, P. A.; Fernandes, C.; Gonzalez LOPES, v.; Lopes, H.V.. Participação em banca de Marcelo Gonçalves. Um Estudo Sobre Funções de Dependência e Medidas de Risco. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.
5. MORETTIN, P. A.; MIRANDA, J. C.; Pereira, P.L.V.; Hotta,L.K.; Mendes, Beatriz V.M.. Participação em banca de Marcelo Magalhães Taddeo. Mistura de Normais na Escala em Modelos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.
6. MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C.; Zandonade, E; Lopes, Silvia R.C.; PINHEIRO, A.. Participação em banca de Ropgério de Faria Porto. Regressão Não-paramétrica com Erros Correlacionados via Ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.
Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1. Alves, D.C.O.; MORETTIN, P. A.; Fava, V.L.; Bacha, J.C.; Ferreira Filho, J.B.. Comissão Julgadora de Concurso para Provimento de Dois Cargos de Professor Doutor. 2009. Universidade de São Paulo.
2. MORETTIN, P. A.. Banca para Provimento de Cargo. 2007. Universidade Estadual de Campinas.

Eventos
Participação em eventos
1. World Statistical Congress.Analysis of Single Index Models with Scale Mixture of Normals Errors. 2011. (Congresso).
2. XIV Escola de Series Temporais e Econometria.Wavelet Smoothing. 2011. (Outra).
3. XIII Escola de Séries Temporais e Econometria.Compração de Séries Temporais Não-estacionárias. 2009. (Outra).
4. Simpósio Nacional de Estadistica.Short Course in Financial Econometrics. 2008. (Congresso).
5. Simposio Nacional de Estadistica.Econometria de Finazas. 2008. (Congresso).
6. 56th Session of The International Statistical Institute.Nonparametric Estimation of FAR Models. 2007. (Congresso).
7. 12 Escola de Séries Temporais e Econometria.Wavelet Shrinkage for Regression with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Congresso).
8. Foro Nacional da Associação Mexicana de Estatistica.Analisis de Series de Tiempo en Finanzas. 2007. (Congresso).
9. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Smoothed Empirical Copula Estimators. 2007. (Congresso).
10. Cherry Bud Workshop.Nonparametric Estimation of Copulas for Time Series. 2007. (Oficina).
11. Coloquio de Séries Temporais.Recent Developments in Time Series Analysis. 2007. (Oficina).
12. 7th International Conference on Teaching Statistics.7th International Conference on Teaching Statistics. 2006. (Congresso).
13. 17 SINAPE.Cópulas: Histórias e Fatos. 2006. (Simpósio).
14. 7a. Escola de Séries Temporais e Econometria.Sétima Escola de Séries Temporais e Econometria. 2005. (Congresso).
15. Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Wavelet Estimation of Copulas. 2005. (Congresso).
16. 16 SINAPE.16 Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. 2004. (Congresso).
17. First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Estimation of Intnsities and Applications in Finance. 2003. (Congresso).
18. First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Estimation of Intnsities and Applications in Finance. 2003. (Congresso).
Organização de eventos
1. MORETTIN, P. A. ; KOLEV, N. V. . Fourth Brazilian nConference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. (Congresso).
2. MORETTIN, P. A. ; MIRANDA, J. C. . Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).
3. MORETTIN, P. A. ; CORDANI, L. . 7th International Conference on Teaching Statistics. 2006. (Congresso).
4. MORETTIN, P. A. ; Kolev, N. . Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).
5. MORETTIN, P. A. ; KOLEV, N. V. ; DAHENE, J. . First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2003. (Congresso).

Orientações
Orientações em andamento
Dissertação de mestrado
1. Roberto Lobarinhas. Modelo de Black-Litterman. Início: 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo. (Orientador).
Tese de doutorado
1. Michel Montoril. Modelos AR com Coeficientes Funcionais. Início: 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. (Orientador).
2. Jhames Matos Sampaio. Modelos Não-Lineares com Erros Estáveis. Início: 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).
3. Luz Marina Gomez. Cointegração Não Linear. Início: 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).
4. Amanda Gomes dos Santos. Modelos Transformados em Séries Temporais. Início: 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).
Supervisões e orientações concluídas
Dissertação de mestrado
1. Tadeu Augusto Ferreira. Previsão da Volatilidade de Séries Temporais Financeiras via Máquina de Suporte Vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
2. Hugo Valesini Gegembauer. Análise de Componentes Independentes com Aplicações em Séries Finaneiras. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
3. Lourrine Faria. Modelos para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira com Aplicação ao Gerenciamento de Riso de Mercado. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
4. Kim Samejima Mascarenhas Lopes. Coerência Parcial e Aplicações. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
5. João Pedro de Senna. Coitegração e Instabilidade de Parâmetros: Uma Aplicaçao ao Mercado Acionário Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
6. Alberto F. Berti. Analise de Dados de Alta Frequencia com Aplicacoes ao Calculo do VaR para o Ibovespa. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
7. Marcelo Delgado Paixão. Estimação de Volatilidade Realizada de Telemar PN com Uso de Dados de Alta Frequência. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
8. Andrei Basilio Gonçalves. Um Estudo Sobre as Moedas de Paises Emergentes- Modelando a Volatilidade Através de Processos ARCH. 2005. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
9. Joao Ricardo Sato. Processos com Memoria Longa Compartilhada. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
10. Sandro Magalhaes Manteiga. Comparacao de Metodologias para Estimacao de Volatilidades para Calculo do VAR. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
11. Joao Alberto Domenici. Uma Analise Empirica de Series temporais de Risco e Retorno Brasileiras e Americanas. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
12. Daniela Mara Sauerbrom da Cunha. Analise de Causalidade Em Series Temporais. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
13. Marcos Correa. Anälise de Correntes Na Bahia de Ilha Grande. 1995. Dissertação (Mestrado em Oceanografia (Oceanografia Física)) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
14. Jacira G. Carvalho da Rocha. Testes de Periodicidades em Series Tmporais. 1983. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
15. Maria Aparecida Gouvea. Modelos ARMA Multivariados. 1982. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
16. Amilton Braio Ara. Estimadores Espectrais Auto-regressivos. 1982. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
17. Silvio Aguiar. Analise de Variancia Multivariada NAo-Parametrica. 1982. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
18. Maximo Mitacc Mesa. Modelos Nao Lineares em Series Temporais. 1981. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
19. Mariane Streibel. Analise Especatral de Series Temporais com Observacoes Irregulares. 1980. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
20. Clelia Maria de Castro Toloi. Comparacao de Metodos de Previsao de Series Temporais. 1980. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
21. Francisco Alberto Pino. Analise de Intervencao em Series Temporais-Aplicacoes em Economia Agricola. 1980. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
22. Ibere Guimaraes Aguiar. Alguns Modelos Multivariados com Estrutura de Covariancia. 1979. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
23. Victor Mirshawka. O MOdelo de Weibull e Aplicacoes a Confiabilidade. 1979. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
24. Lucia Pereira da Silva. Modelos de Funcoes de Transferencia. 1979. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
25. Marli Mikael da Costa Neves. Aplicacao da Analise Espectral ao Estudo do Modelo de Defasagens Distribuidas. 1977. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
26. Adhemar Sanches. Propriedades de Segunda Ordem de Processos Estocasticos Pontuais Estacionarios. 1977. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
27. Heleno Bolfarine. Estimacao de Funcoes de Densidade. 1976. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
28. Nazira Gait. Ajustamento Sazonal de Series Temporais. 1975. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
29. Elisabete Correa Leme. Analise Espectral de uma Classe de Processos Estocasticos Nao Estacionarios. 1975. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
30. Fontinele Andrade da Silva. Sistema de Projecao de Vendas a Curto Prazo. 1975. Dissertação (Mestrado em Administracao de Empresas) - Escola de Administracao de Empresas de Sao PAulo da Fundacao Getulio Vargas, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Tese de doutorado
1. Ivan Robert Enriquez Guzman. Modelos de Volatilidade Estocástica com Distribuições de Caudas Pesadas. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
2. Gladys Elena Salcedo Echeverry. Comparação de Séries Temporais Não Estacionárias. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
3. Sumaia Abdel Latif. Medidas de Dependência Local para Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
4. José Euclides de Melo Ferraz. Estimação de Modelos de Duração Condicional Estocástica por meio da Função Característica Empírica. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
5. Rogério de Faria Porto. Regressão Não-Paramétrica comm Erros Não Correlacionados via Ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
6. Marcelo Magalhães Taddeo. Sobre o Uso de Misturas de Distribuições Gaussianas através da Escala em Modelos Semiparamétricos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
7. Juan Carlos Ruilova Teran. Modelos Arch Heterogêneos e Aplicações à Análise de Dados de Alta Frequência. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
8. João Ricardo Sato. Modelos Autoregressivos Vetoriais e Aplicações à fMRI. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
9. Airlane Pereira de Alencar. Modelos Espaço de Estados com Mudanças de Regime Markovianas Modeladas por Ondaletas. 2006. Tese (Doutorado em Pos-Graduacao em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Pedro Alberto Morettin.
10. Adriana Bruscato. Modelo Auto-Regressivo de Duração Condicional com Coeficientes Variando no Tempo. 2006. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Co-Orientador: Pedro Alberto Morettin.
11. Maria Silvia de Assis Moura. Modelos de Funcao de Transferencia com Coeficientes Variando no Tempo. 2005. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
12. Jose Carlos Simon de Miranda. Sobre a Estimacao da Intensidade de Processos Pontuais via Ondaletas. 2003. Tese (Doutorado em Pos-Graduacao em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
13. Julio Hokama. Estimacao e Precisao no Modelo de Regressao Linear com Erros nas Variaveis. 2001. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Co-Orientador: Pedro Alberto Morettin.
14. Bernardo Moises Lagos Alvarez. Aperfeicoamento de Estatisticas em Modelos ARMA. 2000. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
15. Eliana Zandonade. Ondaletas em Modelos de Espaco de Estados. 1999. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
16. Chang Chiann. Analise de Ondaletas Em Series Temporais. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
17. Thelma Safadi. Analise Bayesiana de Alguns Modelos de Series Temporais. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.
18. Francisco Alberto Pino. Estimacao L1 de Modelos ARMA. 1990. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
19. Clelia Maria de Castro Toloi. Analise Espectral de Series Temporais com Amplitude Modulada. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.
20. Marli Mikael da Costa Neves. Analise de Regressao com Erros Estacionarios. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

Outras informações relevantes 
1. Editor Chefe, Brazilian Journal of Probability and Statistics. 1987-1990; 2000-2006.

2. Editor Associado, International Journal of Forecasting, 1984-1998.

3. Editor Associado, Journal of Forecasting, 2000-to date

4. Membro do Comite Editorial, "Resenhas", 1998-

5. Referee para divresas revistas internacionais, como Annals of Probability, Stochastic Processes and Their Applications, Journal of Time Series Analysis, IEEE Transactions on Information Theory, Transactions of the American Mathematical Society, Journal of Nonparametric Statistics, Brazilian Journal of Probability and Statistics, Estadistica, Journal of Econometrics, Pesquisa Operacional, etc.

6. Presidente da Associacao Brasileira de Estatistica (1994-96), Presidente do Interamerican Statistical Institute (1999-2000), Vice-Presidente do International Statistical Institute (1995-97).

7. Diretor do Instituto de Matematica e Estatistica da USP (1990-1993).

8. Receptor de auxilios para projetos de pesquisa da CAPES, CNPq, FAPESP.

9. Coordenador de Projetos Bilaterais com a Argentina (Fundacion Antorchas) e Estados Unidos (CNPq-NSF).

10. Assessor de varias agencias de fomento a ciencia: CNPq, FAPESP, CAPES, NSF, CONICET (Argentina), CONACYT (Chile).

11. Orientou e orienta varios alunos de iniciacao cientifica.

12. Participou de mais de 50 congressos, com apresentacao de trabalhos, sendo que cerca de 30 como convidado.

13. Participou de inumeras bancas de mestrado, doutorado, livre-docencia, concurso de professor titulae e de inicio de carreira..
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