Pedro Alberto Morettin

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  • Última atualização do currículo em 09/01/2019


Possui graduação ( Bacharelado e Licenciatura) em Matematica pela Universidade de São Paulo (1963), mestrado em Statistics (MA) - University of California, Berkeley (1971) e doutorado em Statistics (Ph.D)- University of California, Berkeley (1972). Atualmente é Professor Ttitular do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: séries temporais, análise de ondaletas e aplicações em Atuária , Finanças, Ciências Físicas e Biomédicas. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Pedro Alberto Morettin
Nome em citações bibliográficas
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística.
Rua do Matao,1010
Butanta
05508-090 - Sao Paulo, SP - Brasil - Caixa-postal: 66281
Telefone: (011) 30916125


Formação acadêmica/titulação


1969 - 1972
Doutorado em Graduate Course in Statistics.
University of California, Berkeley, UCB, Estados Unidos.
Título: Walsh-Fourier Analysis of Time Series, Ano de obtenção: 1972.
Orientador: David R. Brillinger.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Walsh Functions; Walsh-Fourier Transforms; Time Series; Processos Estocasticos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Outros Setores.
1969 - 1971
Mestrado em Graduate Course in Statistics.
University of California, Berkeley, UCB, Estados Unidos.
Título: Sem dissertacao,Ano de Obtenção: 1971.
Orientador: E.L. Lehmann.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Series Temporais; Statistics.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Outros Setores.
1960 - 1963
Graduação em Bacharelado em Matematica.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.


Livre-docência


1978
Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: , Ano de obtenção: 1978.


Atuação Profissional



Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional

1965 - Atual
Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2002 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , FAPESP, FAPESP.

Atividade realizada
Assessor.
07/2001 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Institute of Forecasters, Institute of Forecasters.

Atividade realizada
Editor Associado "Journal of Forecasting".
03/2001 - Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática e Estatística, .

Cargo ou função
Membro Congregacao.
03/2001 - Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática e Estatística, .

Cargo ou função
Membro Conselho Departamento.
07/2000 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Associacao Brasileira de Estatistica, Associacao Brasileira de Estatistica.

Atividade realizada
Editor Chefe do BJPS.
03/1999 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Matemática e Estatística.

Atividade realizada
Membro de Conselho Editorial da Revista "Resenhas".
- Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística.

03/1973 - 06/2002
Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Analise Multivariada
Analise Espectral
Tecnicas Comput. Estatistica
Estatistica Avancada
Probabilidade Avancada
Series Temporais
Inferencia Estatistica
03/1965 - 06/2002
Ensino, Bacharelado em Estatistica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatistica Basica
Analise Multivariada
Nao Parametrica
Probabilidades
Inferencia Estatistica
Series Temporais
01/1999 - 12/2001
Outras atividades técnico-científicas , CAPES, CAPES.

Atividade realizada
Membro de Comite Avaliacao.
04/2001 - 04/2001
Estágios , Universidade da California, Berkeley, .

Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
12/2000 - 12/2000
Estágios , Universidade da California, Berkeley, .

Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
11/1999 - 11/1999
Estágios , Universidade da California, Berkeley, .

Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
01/1990 - 12/1994
Outras atividades técnico-científicas , CNPq, CNPq.

Atividade realizada
Membro de Comite Assessor.
02/1990 - 02/1993
Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .

Cargo ou função
Diretor de Unidade.
07/1991 - 07/1991
Estágios , Universidade da California, Davis, .

Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
08/1988 - 08/1988
Estágios , Universidade Nacional de Tucuman, .

Estágio realizado
Estagio de Pesquisa.
03/1983 - 02/1986
Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .

Cargo ou função
Chefe de Departamento.
03/1978 - 02/1982
Direção e administração, Instituto de Matemática e Estatística, .

Cargo ou função
Coordenador de Curso.
07/1980 - 07/1980
Estágios , Universidade Nacional de Tucuman, .

Estágio realizado
Estagio Pesquisa.


Linhas de pesquisa


1.
PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS; ANALISE DE SERIES TEMPORAIS.


Projetos de pesquisa


2013 - Atual
Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais
Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de S´eries temporais, Ondaletas e An´alise de Dados Funcionais, com aplica¸c?oes potenciais em diversas ´areas, como Medicina, Biologia, Ci?encias F´ısicas, Qu´ımica, Ci?encias Atuariais, Finan¸cas etc. Estas metodologias t?em por objetivo resolver problemas te´oricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes t´opicos de pesquisa, que est?ao fortemente ligados: 1. Avalia¸c?ao de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e n´ıvel do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e tamb´em com medidas de risco em economia e finan¸cas. 2. Ocorr?encias de valores extremos em s´eries temporais e caracteriza¸c?oes de depend?encias extremas. 3. Estima¸c?ao da volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequ?encia. 4. Extens?ao do conceito de c´opula para o caso de s´eries temporais, c´opulas din?amicas e aplica¸c?ao ao estudo de depend?encia entre vari´aveis. 5. Estudo do fen?omeno de longa depend?encia, com aplica¸c?oes em ci?encias f´ısicas, economia e finan¸cas. 6. An´alise de dados funcionais, com ?enfase em modelos de regress?ao, an´alise de vari?ancia funcional (FANOVA), an´alise espectral etc. 7. Aplica¸c?oes em estudos de sequ?encias de DNA, microarrays, resson?ancia magn´etica funcional..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (10) Doutorado: (8) .

Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Chang Chiann - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Airlane Pereira de Alencar - Integrante / Aluisio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / José Carlos Simon de Miranbda - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2009 - 2012
Séries Temporais, Análise de Dependência e Modelos Lineares Generalizados
Descrição: Trata-se de Projeto Procad da Capes, com a Universidade Federtal de Lavras e a Universidade Federal de Pernambuco..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (5) .

Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Thelma Safadi - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clelia M.C. Toloi - Integrante / Elisete Q. Aubin - Integrante / Nikolai V. Kolev - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / José C.S. de Miranda - Integrante / Gauss Cordeiro - Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
2008 - 2012
Séries Temporais e Análise de Dependência
Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (6) .

Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / M. C. Clelia - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clelia M.C. Toloi - Integrante / Luis K. Hotta - Integrante / Pedro L.Valls Pereira - Integrante / David R. Brillinger - Integrante / João R. Sato - Integrante / Rogerio Porto - Integrante / Nikolai V. Kolev - Integrante / Aluisio Pinheiro - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / José C.S. de Miranda - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.


Membro de corpo editorial


2010 - Atual
Periódico: São PAulo Journal of Mathematical Sciences
2007 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística
2006 - Atual
Periódico: Journal of Forecasting (Print)
2000 - Atual
Periódico: Estadística (Santiago de Chile)


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.


Idiomas


Inglês
Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Italiano
, Lê Pouco.


Prêmios e títulos


2009
Mahalanobis Award, Ministério de Estatística e Implementação de Programas da India.
2006
Prêmio ABE 2006, Associação Brasileira de Estatística.
2003
Outstanding Service Certificate, Interamerican Statistical Institute.
1963
Premio Francisco Emgydio da Fonseca Pacheco, Universidade de Sao Paulo.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Web of Science
Total de trabalhos:35
Total de citações:347
Fator H:9
Morettin, Pedro A  Data: 28/06/2018

SCOPUS
Total de trabalhos:19
Total de citações:324
Morettin, Pedro A  Data: 22/01/2014

Outras
Total de trabalhos:60
Total de citações:5000
Morettin, Pedro A  Data: 13/12/2016

Artigos completos publicados em periódicos

1.
GOMES, A.2018GOMES, A. ; Morettin, Pedro Alberto ; CORDEIRO, G. M. ; TADDEO, M. M. . Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. STATISTICS, v. 52, p. 643-664, 2018.

2.
TADDEO, M. M.2017TADDEO, M. M. ; P.A. Morettin . The Analysis of Single-Index Models with Scale Mixture of Normals Errors by Using Bayesian P-Splines. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS, v. 8, p. 3-23, 2017.

3.
MONTORIL, MICHEL H.2017MONTORIL, MICHEL H. ; Morettin, Pedro A. ; CHIANN, CHANG . Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing, v. 16, p. 1850004-1850033, 2017.

4.
Porto, Rogério F.2016Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; PERCIVAL, D. B. ; Aubin, Elisete C. Q. . Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 30, p. 614-652, 2016.

5.
SAMPAIO, J.M.2015SAMPAIO, J.M. ; MORETTIN, P.A. . Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), v. 85, p. 2702-2717, 2015.

6.
LATIF, SUMAIA A.2014LATIF, SUMAIA A. ; Morettin, Pedro A. . Estimation of a Spearman-Type Multivariate Measure of Local Dependence. International Journal of Statistics and Probability, v. 3, p. 1-17, 2014.

7.
MONTORIL, M. H.2014MONTORIL, M. H. ; Morettin, Pedro A. ; CHIANN, C. . Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters, v. 92, p. 226-231, 2014.

8.
LATIF, SUMAIA A.2014LATIF, SUMAIA A. ; Morettin, Pedro A. . Curve of Correlation for Time Series. Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 45, p. 2792-2809, 2014.

9.
Alencar,.A.P.2013Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . State space Markov switching models using wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, v. 0, p. 1-18, 2013.

10.
LATIF, SUMAIA A.2013LATIF, SUMAIA A. ; Morettin, Pedro A. . Estimation of a measure of local correlation for independent samples and time series data. Sankhya B, v. 2013, p. 1-64, 2013.

11.
LATIF, S. A.2012LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Spearman-type Measure of Local Dependence. International Journal of Statistics and Economics, v. 8, p. 43-69, 2012.

12.
Porto, Rogério F.2012Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; Aubin, Elisete C. Q. . Regression with Autocorrelated Errors Using Design-Adapted Haar Wavelets. Journal of Time Series Econometrics, v. 4, p. 1-27, 2012.

13.
Moura, Maria Sílvia de A.2012Moura, Maria Sílvia de A. ; Morettin, Pedro A. ; Toloi, Clélia M. C. ; Chiann, Chang . Transfer Function Models with Time-Varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics, v. 2012, p. 1-31, 2012.

14.
SALCEDO, G.2012SALCEDO, G. ; Porto, R. ; MORETTIN, P. A. . Comparing non-stationary and irregularly spaced time series. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 56, p. 3921-3934, 2012.

15.
SALCEDO, G.2011MORETTIN, P. A.; SALCEDO, G. ; Toloi, C.M.C. . A Test for Comparing Two Discrete Stochastic Dynamical Systems Under Heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, v. 19, p. 211-236, 2011.

16.
Safadi, T.2011Safadi, T. ; Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A. . The Dynamic Factor Model: An Application to Stock Market Indices. International Journal of Statistics and Economics, v. 7, p. 127-141, 2011.

17.
MIRANDA, J. C.2011MIRANDA, J. C. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 63, p. 1221-1246, 2011.

18.
MORETTIN, P. A.2011MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. . Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics, v. 3, p. 1-29, 2011.

19.
LAGOS, B.2010MORETTIN, P. A.; LAGOS, B. ; BARROSO, L. N. . Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 24, p. 434-456, 2010.

20.
Bruscato, A.2010MORETTIN, P. A.; Bruscato, A. ; Toloi, C.M.C. . Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics, v. 37, p. 847-864, 2010.

21.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2010MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. . Wavelet-smoothed Empirical Copula Estimators. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, p. 263-281, 2010.

22.
LATIF, S. A.2010LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Introdução a Cópulas e Aplicações na Avaliação do Desempenho de Empresas. Revista Brasileira de Estatística, v. 71, p. 121-151, 2010.

23.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2009MORETTIN, P. A.; Takahashi, Daniel Y. ; Arcuri, Silvia M. ; Sameshima, Koichi ; Morettin, Pedro A. ; Baccalá, Luiz A. . Frequency domain connectivity identification: An application of partial directed coherence in fMRI. Human Brain Mapping, v. 30, p. 452-461, 2009.

24.
Alencar,.A.P.2009Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. ; Zandonade, E . Wavelet Estimation of State Space Models. Current Development in Theory and Applications of Wavelets, v. 3, p. 1-30, 2009.

25.
BANDO, D. H.2009BANDO, D. H. ; SCRIVANI, H. ; MORETTIN, P. A. ; TENG, C. T. . Seasonality of Suicide in the City of Sao Paulo, Brazil, 1979-2003. Revista Brasileira de Psiquiatria (São Paulo), v. 31, p. 101-105, 2009.

26.
LATIF, S. A.2009LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Sibuya's Measure of Local Dependence. Estadística (Santiago de Chile), v. 61, p. 121-147, 2009.

27.
SATO, J. R.2008SATO, J. R. ; CHIANN, C. ; Taniguchi, E. ; dos Santos, E.G. ; Arantes, P. ; AMARO JUNIOR, E. ; Mourão, M.L. ; MORETTIN, P. A. . Identifying Multi-subject Cortical Activation in fMRI: A Frequency Domain Approach. Journal of Data Science (Online), v. 6, p. 89-103, 2008.

28.
SALCEDO, G.2008MORETTIN, P. A.; SALCEDO, G. ; SATO, J. R. ; Toloi, C.M.C. . COMPARING TIME-VARYING AUTOREGRESSIVE STRUCTURES OF LOCALLY STATIONARY PROCESSES. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 06, p. 1, 2008.

29.
SATO, J. R.2008MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; Mourão, M.L. ; MIRANDA, J.M. ; MARTIN, M. G. ; BRAMMER, M. J. . The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data. Journal of Neuroscience Methods, v. 172, p. 94-104, 2008.

30.
SATO, J. R.2008MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; COSTAFREDA, S. ; BRAMMER, M. J. . Measuring Time Series Predictability Using Support Vector Regression. Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 37, p. 1183-1197, 2008.

31.
PORTO, R2008PORTO, R ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. . Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Hölder class. Statistics & Probability Letters, p. 2739, 2008.

32.
Porto, R.2007Porto, R. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. ; MORETTIN, P. A. . Wavelet Smoothing for Data with Autocorrelated Errors. Current Development in Theory and Applications of Wavelets, v. 1, p. 143-164, 2007.

33.
SATO, J. R.2007MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; Arantes, P. ; AMARO JUNIOR, E. . Wavelet based time-varying vector autoregressive modelling. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 51, p. 5847-5866, 2007.

34.
Fujita, A.2007Fujita, A. ; SATO, J. R. ; Garay-Malpartida, H.M. ; MORETTIN, P. A. ; Sogayar, M.C. ; Ferreira, C.E. . Time-varying Modeling of Gene Expression Regulatory Networks Using The Wavelet Dynamic Vector Autoregressive Method. Bioinformatics (Oxford. Print), v. 23, p. 1623-1630, 2007.

35.
SATO, J. R.2007MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; Fujita, A ; AMARO JUNIOR, E. ; MIRANDA, J.M. ; BRAMMER, M. J. . DWTâ--CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI. Biological Cybernetics, v. 97, p. 33-45, 2007.

36.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2007MORETTIN, P. A.; CHIANN, C. . Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models by Wavelet Methods. Current Development in Theory and Applications of Wavelets, v. 1, p. 309-340, 2007.

37.
Sato, João Ricardo2006Sato, João Ricardo ; Junior, Edson Amaro ; Takahashi, Daniel Yasumasa ; de Maria Felix, Marcelo ; Brammer, Michael John ; Morettin, Pedro Alberto . A method to produce evolving functional connectivity maps during the course of an fMRI experiment using wavelet-based time-varying Granger causality. NeuroImage (Orlando, Fla. Print), Holanda, v. 31, p. 187-196, 2006.

38.
SATO, J. R.2006MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; TAKAHASHI, D. Y. ; CARDOSO, E. F. ; MARTIN, M. G. M. ; AMARO JUNIOR, E. . Intervention Models in Functional Connectivity Identification Applied to fMRI. International Journal of Biomedical Imaging, v. 2006, p. 1-7, 2006.

39.
Chiann, Chang2005Chiann, Chang; Morettin, Pedro A. . Time-domain estimation of time-varying linear systems. Journal of Nonparametric Statistics (Print), Inglaterra, v. 17, p. 365-383, 2005.

40.
Lagos, Bernardo M.2004Lagos, Bernardo M. ; Morettin, Pedro A. ; MORETTIN, P. A. . Improvement of the Likelihood Ratio Test Statistic in ARMA Models. Journal of Time Series Analysis (Print), Inglaterra, v. 25, p. 83-101, 2004.

41.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2004MORETTIN, P. A.; Vidakovic, B. ; ARINO, M. . Wavelet Scalograms and their Application in Economic Time Series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao Paulo, v. 18, p. 37-52, 2004.

42.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2003MORETTIN, P. A.; Safadi, T. . A bayesian analysis of autoregressive models with random normal coefficients. Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), United States, v. 73, n.8, p. 563-573, 2003.

43.
Zandonade, E2003MORETTIN, P. A.; Zandonade, E ; Wavelets in state space models. Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print), Belgica, v. 19, p. 199-219, 2003.

44.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2002MORETTIN, P. A.; Safadi, T. . A Bayesian Analysis of the Open Loop Threshold Model. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, v. 62, n.217, p. 92-107, 2002.

45.
D.R. Brillinger2001MORETTIN, P. A.; D.R. Brillinger ; CHIANN, C. ; R.A. Irizarry . Automatic methods for generating seismic intensity maps. Journal of Applied Probability, UK, v. 38A, p. 188-201, 2001.

46.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.2001MORETTIN, P. A.; MENTZ, R. P. ; Toloi, C.M.C. . Bias Correction for Estimators of the Residual Variance in the ARMA(1,1) Model.. Estadística (Santiago de Chile), Argentina, v. 53, n.160-161, p. 1-40, 2001.

47.
BRILLINGER, D. R.2000BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; R.A. Irizarry ; CHIANN, C. . Some Wavelet-based Analyses of Markov Chain Data. Signal Processing (Print), Holanda, v. 80, p. 1607-1627, 2000.

48.
Safadi, T.2000Safadi, T. ; MORETTIN, P. A. . A Bayesian Analysis of Threshold ARMA Models. Sankhya. Series B, Calcutta, v. 62, n.3, p. 353-371, 2000.

49.
MENTZ, R. P.1999MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . On Least Squares Estimation Of The Residual Variance In The First Order Moving Average. Computational Statistics & Data Analysis, USA, v. 29, p. 485-499, 1999.

50.
CHIANN, C.1999CHIANN, C. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Time Varying Linear Systems. Statistical Inference for Stochastic Processes, Holanda, v. 2, p. 253-285, 1999.

51.
MENTZ, R. P.1998MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. ; Toloi, C.M.C. . On Residual Variance Estimation in Autoregressive Models. Journal of Time Series Analysis (Print), UK, v. 19, n.2, p. 187-208, 1998.

52.
Chiann, Chang1998 Chiann, Chang; Morettin, Pedro A. . A wavelet analysis for time series. Journal of Nonparametric Statistics (Print), USA, v. 10, n.10, p. 1-46, 1998.

53.
Safadi, T.1998Safadi, T. ; MORETTIN, P. A. . A Bayesian Analysis Of Asymmetric Time Series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao Paulo, v. 12, n.1, p. 1-15, 1998.

54.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1997MORETTIN, P. A.; MENTZ, R. P. ; Toloi, C.M.C. . Residual variance estimation in moving average models. Communications in Statistics. Theory and Methods, USA, v. 26, n.8, p. 1905-1923, 1997.

55.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1997MORETTIN, P. A.. Wavelets In Statistics. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, Sao Paulo, v. 3, n.2, p. 211-272, 1997.

56.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1994MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. ; Gait, N. ; Mesquita, A.R. . Analysis Of The Relationship Between Some Natural Phenomena. Revista Brasileira de Meteorologia, SP, v. 8, p. 523-534, 1994.

57.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1993MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. . SPECTRAL ANALYSIS FOR AMPLITUDE-MODULATED TIME SERIES. Journal of Time Series Analysis (Print), UK, v. 14, n.4, p. 409-432, 1993.

58.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1993MORETTIN, P. A.; Pino, F.A. . The consistency of the L 1 norm estimates in arma models. Communications in Statistics. Theory and Methods, Holland, v. 22, n.8, p. 2185-2206, 1993.

59.
Hotta,L.K.1992Hotta,L.K. ; Pereira, P.L.V. ; MORETTIN, P. A. . The Effect Of Overlapping Aggregation On Time Series Models. Brazilian Econometric Reviews, RJ, v. 12, n.2, p. 223-241, 1992.

60.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1991MORETTIN, P. A.; MENTZ, R. P. . Graduate Statistical Training in Argentina and Brazil. Estadística (Santiago de Chile), Argentina, v. 43, p. 115-127, 1991.

61.
Jose S.C. Pereira1991Jose S.C. Pereira ; MORETTIN, P. A. . Las Estadisticas Brasilenas y la Ensenanza de la Estatdistica en Brasil. Estadistica Española, Madrid, v. 33, p. 559-574, 1991.

62.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1991MORETTIN, P. A.. Walsh-Fourier Analysis and Its Statistical Applications: Comment. Journal of the American Statistical Association, Washington, v. 86, p. 482, 1991.

63.
GONZALEZ, M. E.1990GONZALEZ, M. E. ; MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P.A. . The Interamerican Statistical Institute: Work Program for regional Change. ESTADÍSTICA (SANTIAGO DE CHILE), v. 42, p. 17-26, 1990.

64.
Toloi, C.M.C.1989Toloi, C.M.C. ; MORETTIN, P. A. . Spectral Estimation For Time Series With Amplitude-Modulated Observations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao PAulo, v. 3, n.2, p. 97-109, 1989.

65.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1989MORETTIN, P. A.; Neves, M.M.C. . Second-Order Expansion Of The Mean-Square Error Of The Cochrane-Orcutt Estimator. Estadística (Santiago de Chile), Mexico, v. 41, n.2, p. 81-93, 1989.

66.
MENTZ, R. P.1989MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. . The Teaching of Statistics in Latin America. Estadística (Santiago de Chile), Argentina, v. 41, p. 95-103, 1989.

67.
PINO, F. A.1987MORETTIN, P. A.; PINO, F. A. ; MENTZ, R. P. . Modelling and Forecasting Linear Combinations of Time Series. International Statistical Review, Holanda, v. 55, p. 295, 1987.

68.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1985MORETTIN, P. A.; Clovis A. Peres ; S.C. Narula . Statistics in Latin America. The American Statistician, Washington, v. 39, p. 274-278, 1985.

69.
Clovis A. Peres1985MORETTIN, P. A.; Clovis A. Peres ; S.C. Narula . Educating and Training Undergraduate Applied Statisticians. Journal of Educational and Behavioral Statistics, EUA, v. 10, p. 283-292, 1985.

70.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1984MORETTIN, P. A.. The Levinson Algorithm and Its Applications in Time Series Analysis. International Statistical Review, Holanda, v. 52, p. 83, 1984.

71.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1983MORETTIN, P. A.. A NOTE ON A CENTRAL LIMIT THEOREM FOR STATIONARY PROCESSES. Journal of Time Series Analysis (Print), UK, v. 4, p. 49-52, 1983.

72.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1981 MORETTIN, P. A.. Walsh Spectral Analysis. SIAM Review (Print), USA, v. 23, p. 279, 1981.

73.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1980MORETTIN, P. A.. On Walsh Characteristic Functions. Ciência e Cultura (SBPC), Sao Paulo, v. 32, n.2, p. 191-194, 1980.

74.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1978MORETTIN, P. A.. On homogeneous stochastic processes on compact Abelian groups. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Rio de Janeiro, v. 30, p. 465-472, 1978.

75.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1978MORETTIN, P. A.. Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática (Cessou em 2001. Cont. ISSN 1678-7544 Bulletin Brazilian Mathematical Society (Impresso)), v. 9, p. 83-88, 1978.

76.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1978MORETTIN, P. A.; Mesquita, A.R. . Spectral Methods In Oceanography With Applications. Bulletin of the Oceanographic Institute, Sao Paulo, v. 5, n.1, p. 97-104, 1978.

77.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1976MORETTIN, P. A.. Estimation of the Walsh spectrum (Corresp.). IEEE Transactions on Information Theory, USA, v. 22, p. 106-107, 1976.

78.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1974 MORETTIN, P. A.. Walsh-function analysis of a certain class of time series. Stochastic Processes and their Applications, Holanda, v. 2, n.2, p. 183-193, 1974.

79.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1974 MORETTIN, P. A.. Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática (Cessou em 2001. Cont. ISSN 1678-7544 Bulletin Brazilian Mathematical Society (Impresso)), v. 5, n.1, p. 97-104, 1974.

80.
MORETTIN, P. A.;Miranda, José Carlos Simon;Chiann, Chang;Morettin, Pedro Alberto;Morettin, Pedro A.;P.A. Morettin;MORETTIN, P.A.1973MORETTIN, P. A.. A note on a central limit theorem for dependent random variables. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática (Cessou em 2001. Cont. ISSN 1678-7544 Bulletin Brazilian Mathematical Society (Impresso)), Rio de Janeiro, v. 4, p. 47-49, 1973.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
MORETTIN, P. A.; Bussab, W.O. . Estatistica Basica. 8a.. ed. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2014. v. 1. 520p .

2.
MORETTIN, P. A.. Ondas e Ondaletas. 2a.. ed. Sao Paulo: EDUSP, 2014. v. 1. 250p .

3.
MORETTIN, P. A.. Econometria Financeira. 2a.. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2011. v. 1. 340p .

4.
MORETTIN, P. A.; Bussab, W.O. ; HAZZAN, S. . Introdução ao Cálculo para Administração, Economia e Contabilidade. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. v. 1. 352p .

5.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. . Analise de Series Temporais. 2. ed. Sao Paulo: Editora Edgard Blucher, 2006. 535p .

6.
MORETTIN, P. A.; Bussab, W.O. . Calculo: Funcoes de uma e varias variaveis. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2003. 408p .

7.
MORETTIN, P. A.. Ondaletas e Seus Usos Na Estatistica. 1. ed. Sao Paulo: Associacao Brasileira de Estatistica, 1997. v. 1. 90p .

8.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. . Previsao de Series Temporais. 2. ed. Sao Paulo: Atual, 1987. v. 1. 436p .

9.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. . Series Temporais. 1. ed. Sao Paulo: Atual, 1986. v. 1. 136p .

10.
MORETTIN, P. A.. Introducao A Estatistica Para Ciencias Exatas. 1. ed. Sao PAulo: Atual, 1981. v. 1. 211p .

11.
MORETTIN, P. A.. Analise Harmonica de Processos Estocasticos. 1. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1979. v. 1. 176p .

Capítulos de livros publicados
1.
MORETTIN, P. A.. An Overview of Vector Autoregressive Models. In: Luiz A. Baccalá. (Org.). Methods in Brain Connectivity. 1ed.Londres: CRC Press, 2014, v. , p. 35-55.

2.
MORETTIN, P. A.. Education And Training Of Statisticians In Brazil. In: R.M. Loynes. (Org.). Training of Statisticians Round the World. 1ed.Voorburg: ISI, 1988, v. 1, p. 65-73.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
MORETTIN, P. A.. From Fourier To Wavelet Analysis Of Time Series. In: COMPSTAT'96, 1996, Barcelona. Proceedings in Computational Statistics. Barcelona, Espanha: Physica Verlag, 1996. p. 111-122.

2.
MORETTIN, P. A.. Longitudinal Analysis Of Time Series Data. In: IV CLAPEM, 1990, Cidade do Mexico. Contribuciones en Probabilidad y Estadistica Matematica. Caracas: Fondo Editorial Acta Cientifica Venezolana, 1990. p. 24-35.

3.
MORETTIN, P. A.; Mesquita, A.R. ; Rocha, J.G.C. . Rainfall At Fortaleza In Brazil Revisited. In: Time Series Analysis and Forecasting, 1985, Toronto. Time Series Analysis-Theory and Practice 6. Amsterdam: North Holland, 1983. v. 6. p. 67-85.

4.
MORETTIN, P. A.; Clovis A. Peres . Industrial Statistics In South America. In: Joint Statistical Meetings, 1983, Toronto. Proceedings of the Business and Economics Section. Toronto: American Statistical Association, 1983. p. 660-664.

5.
MORETTIN, P. A.; Clovis A. Peres . Building Bridges Between The Academic And Real World: Some Observations From South America. In: ICOTS, 1983, Sheffield. Proceedings of the First ICOTS. Voorburg: ISI, 1982. p. 509-520.

6.
MORETTIN, P. A.. Walsh Fourier Transforms. In: Session of The ISI, 1981, Buenos Aires. Bulletin of the International Statistical Institutee. Buenos Aires: International Statistical Institute. p. 1211-1225.

7.
MORETTIN, P. A.. Stochastic Dyadic Systems. In: Symposium on Walsh Functions, 1973, Washington. Proceedings of the Symposium of the Naval Research Laboratory. Washington,USA, 1973. p. 290-293.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
PORTO, R ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. . Wavelet Shrinkage in Regression Models with Design Adapted Wavelets. In: Fourthy Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias,SP. Proceedings of the 4th BCSMIF, 2009. v. 4. p. 1-4.

2.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. . Some Remarks on Copula Estimation and a New Proposal. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: IME-USP, 2007. v. 1. p. 208-213.

3.
MIRANDA, J. C. ; MORETTIN, P. A. . Estimation of Intensity of Point Processes and Applications in Finance. In: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba. Proceedings of The First Brazilian Conference on Statistica Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo: Instituto de Matematica e Estatistica da USP, 2003. p. 100-105.

Artigos aceitos para publicação
1.
FONSECA, E. L. ; ALENCAR, A. P. ; Morettin, Pedro A. . Time-varying cointegration model using wavelets. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2018.

2.
SAMPAIO, J. M. ; Morettin, Pedro A. . Stable Randomized Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models. Econometrics and Statistics, 2018.

3.
LOPES, K. S. ; Morettin, Pedro A. ; Sato, João Ricardo . Directed wavelet covariance. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2018.

Outras produções bibliográficas
1.
KOLEV, N. V. ; MORETTIN, P. A. . Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: Editora do IME-USP, 2005 (Proceedings).

2.
MORETTIN, P. A.; KOLEV, N. V. . Proceedings of The FirstBrazilian Conference on Statistical Modelllin in Insurance and Finance. São Paulo: Editora do IME-USP, 2003 (Proceedings).


Demais tipos de produção técnica
1.
MORETTIN, P. A.; NORBERG, R. . Proceedings of the brazilian Conference on Statistical Methods in Insurance and Finance. 2011. (Editoração/Anais).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
MORETTIN, P. A.; PINHEIRO, A.; ALENCAR, A. P.. Participação em banca de Tadeu Augusto Ferreira. Previsão da Volatilidade de Séries Financeiras via Máquina de Suporte Vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

2.
Franco, Glaura C.; Gamerman, Dani; REIS, E. A.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Thiago Rezende dos Santos. Inferência sobre os Hiperparâmetros dos Modelos Estruturais sob as Perspectivas Clássica e Bayesiana. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

3.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C.; SATO, J. R.. Participação em banca de Kim Samejima Mascarenhas Lopes. Coerência Parcial e Aplicações. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Teses de doutorado
1.
MORETTIN, P. A.; CHIANN, C.; SATO, J. R.; PINHEIRO, A. S.; DIAS, R.. Participação em banca de Michel Helcias Montoril. Regressão Não Paramétrica com Coeficientes Funcionais para Séries Temporais. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

2.
MORETTIN, P. A.; Sato, João Ricardo; CHIANN, C.; Lopes, Silvia R.C.; PINHEIRO, A. S.. Participação em banca de Luz Marina Gomez Gomez. Regressão Não Param'etrica com Processos Estacionários Mixing via Ondaletas. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

3.
PINHEIRO, A.; Hotta,L.K.; CRIBARI NETO, F.; NOBRE, J. S.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Marcio Valk. O Uso de Quase U-Statistics para Series Temporais Uni e Multivariadas. 2011. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

4.
Hotta,L.K.; MORETTIN, P. A.; Ziegelman, F; Zevallos, M; ALMEIDA, C. I.. Participação em banca de Marcio Poleti Laurini. Ensaios em Econometria Financeira. 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

5.
SAMESHIMA, K.; Kohn, A.F.; AMARO JUNIOR, E.; Nakano, F.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de Daniel Yasumasa Takahashi. Medidas de Fluxo de Informação e Aplicações em Neurocieência. 2009. Tese (Doutorado em Pós-Graduação Interunidades em Bioinformática) - Universidade de São Paulo.

6.
KOLEV, N. V.; MORETTIN, P. A.; Fernandes, C.; Gonzalez LOPES, v.; Lopes, H.V.. Participação em banca de Marcelo Gonçalves. Um Estudo Sobre Funções de Dependência e Medidas de Risco. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

7.
MORETTIN, P. A.; MIRANDA, J. C.; Pereira, P.L.V.; Hotta,L.K.; Mendes, Beatriz V.M.. Participação em banca de Marcelo Magalhães Taddeo. Mistura de Normais na Escala em Modelos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

8.
MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C.; Zandonade, E; Lopes, Silvia R.C.; PINHEIRO, A.. Participação em banca de Ropgério de Faria Porto. Regressão Não-paramétrica com Erros Correlacionados via Ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
Alves, D.C.O.; MORETTIN, P. A.; Fava, V.L.; Bacha, J.C.; Ferreira Filho, J.B.. Comissão Julgadora de Concurso para Provimento de Dois Cargos de Professor Doutor. 2009. Universidade de São Paulo.

2.
MORETTIN, P. A.. Banca para Provimento de Cargo. 2007. Universidade Estadual de Campinas.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Symposium on Data Science and Statistics.Wavelet-based Classification Applied to fMRI. 2018. (Simpósio).

2.
61th World Statistica Congress. Stable symmetric transformed generalized autoregressive moving average models. 2017. (Congresso).

3.
Biometric International Conference. Wavelet-based classification applied to fMRI. 2016. (Congresso).

4.
European Meeting of Statisticians.Robust Semiparametric Regression Models. 2015. (Simpósio).

5.
XVI Escola de Séries Temporais e Econometria.Robust Nonlinear Autoregressive Models. 2015. (Encontro).

6.
International Workshop on Statistical Modelling.Wavelet Estimation of Functional Coefficient Regression Models. 2014. (Oficina).

7.
59th World Statistical Congress. Estimation of Functional Coefficient Regression Models via Wavelets. 2013. (Congresso).

8.
XLI Coloquio Argentino de Estadistica. Ondaletas y Aplicaciones. 2013. (Congresso).

9.
6th Conference on Actuarial Science and Finance on Samos. Indirect Estimation of R-GARCH Models. 2012. (Congresso).

10.
World Statistical Congress. Analysis of Single Index Models with Scale Mixture of Normals Errors. 2011. (Congresso).

11.
XIV Escola de Series Temporais e Econometria.Wavelet Smoothing. 2011. (Outra).

12.
XIII Escola de Séries Temporais e Econometria.Compração de Séries Temporais Não-estacionárias. 2009. (Outra).

13.
Simposio Nacional de Estadistica. Econometria de Finazas. 2008. (Congresso).

14.
Simpósio Nacional de Estadistica. Short Course in Financial Econometrics. 2008. (Congresso).

15.
12 Escola de Séries Temporais e Econometria. Wavelet Shrinkage for Regression with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Congresso).

16.
56th Session of The International Statistical Institute. Nonparametric Estimation of FAR Models. 2007. (Congresso).

17.
Cherry Bud Workshop.Nonparametric Estimation of Copulas for Time Series. 2007. (Oficina).

18.
Coloquio de Séries Temporais.Recent Developments in Time Series Analysis. 2007. (Oficina).

19.
Foro Nacional da Associação Mexicana de Estatistica. Analisis de Series de Tiempo en Finanzas. 2007. (Congresso).

20.
Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Smoothed Empirical Copula Estimators. 2007. (Congresso).

21.
17 SINAPE.Cópulas: Histórias e Fatos. 2006. (Simpósio).

22.
7th International Conference on Teaching Statistics. 7th International Conference on Teaching Statistics. 2006. (Congresso).

23.
7a. Escola de Séries Temporais e Econometria. Sétima Escola de Séries Temporais e Econometria. 2005. (Congresso).

24.
Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Wavelet Estimation of Copulas. 2005. (Congresso).

25.
16 SINAPE. 16 Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. 2004. (Congresso).

26.
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Estimation of Intnsities and Applications in Finance. 2003. (Congresso).

27.
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Estimation of Intnsities and Applications in Finance. 2003. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
MORETTIN, P. A.; KOLEV, N. V. . Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. (Congresso).

2.
MORETTIN, P. A.; MIRANDA, J. C. . Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).

3.
MORETTIN, P. A.; CORDANI, L. . 7th International Conference on Teaching Statistics. 2006. (Congresso).

4.
MORETTIN, P. A.; Kolev, N. . Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

5.
MORETTIN, P. A.; KOLEV, N. V. ; DAHENE, J. . First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2003. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Shu Wei Chou. Modelos ARMA Variando no Tempo com Erros Estáveis. Início: 2017. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.
William Rojas. Estimação em Modelos de Volatilidade Funcionais. Início: 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Roberto Beier Lobarinhas. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

2.
Tadeu Augusto Ferreira. Previsão da Volatilidade de Séries Temporais Financeiras via Máquina de Suporte Vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

3.
Hugo Valesini Gegembauer. Análise de Componentes Independentes com Aplicações em Séries Finaneiras. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

4.
Lourrine Faria. Modelos para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira com Aplicação ao Gerenciamento de Riso de Mercado. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

5.
Kim Samejima Mascarenhas Lopes. Coerência Parcial e Aplicações. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

6.
João Pedro de Senna. Coitegração e Instabilidade de Parâmetros: Uma Aplicaçao ao Mercado Acionário Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

7.
Alberto F. Berti. Analise de Dados de Alta Frequencia com Aplicacoes ao Calculo do VaR para o Ibovespa. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

8.
Marcelo Delgado Paixão. Estimação de Volatilidade Realizada de Telemar PN com Uso de Dados de Alta Frequência. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

9.
Andrei Basilio Gonçalves. Um Estudo Sobre as Moedas de Paises Emergentes- Modelando a Volatilidade Através de Processos ARCH. 2005. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

10.
Joao Ricardo Sato. Processos com Memoria Longa Compartilhada. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

11.
Sandro Magalhaes Manteiga. Comparacao de Metodologias para Estimacao de Volatilidades para Calculo do VAR. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

12.
Joao Alberto Domenici. Uma Analise Empirica de Series temporais de Risco e Retorno Brasileiras e Americanas. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

13.
Daniela Mara Sauerbrom da Cunha. Analise de Causalidade Em Series Temporais. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

14.
Marcos Correa. Anälise de Correntes Na Bahia de Ilha Grande. 1995. Dissertação (Mestrado em Oceanografia (Oceanografia Física)) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

15.
Jacira G. Carvalho da Rocha. Testes de Periodicidades em Series Tmporais. 1983. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

16.
Maria Aparecida Gouvea. Modelos ARMA Multivariados. 1982. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

17.
Amilton Braio Ara. Estimadores Espectrais Auto-regressivos. 1982. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

18.
Silvio Aguiar. Analise de Variancia Multivariada NAo-Parametrica. 1982. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

19.
Maximo Mitacc Mesa. Modelos Nao Lineares em Series Temporais. 1981. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

20.
Mariane Streibel. Analise Especatral de Series Temporais com Observacoes Irregulares. 1980. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

21.
Clelia Maria de Castro Toloi. Comparacao de Metodos de Previsao de Series Temporais. 1980. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

22.
Francisco Alberto Pino. Analise de Intervencao em Series Temporais-Aplicacoes em Economia Agricola. 1980. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

23.
Victor Mirshawka. O MOdelo de Weibull e Aplicacoes a Confiabilidade. 1979. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

24.
Lucia Pereira da Silva. Modelos de Funcoes de Transferencia. 1979. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

25.
Ibere Guimaraes Aguiar. Alguns Modelos Multivariados com Estrutura de Covariancia. 1979. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

26.
Marli Mikael da Costa Neves. Aplicacao da Analise Espectral ao Estudo do Modelo de Defasagens Distribuidas. 1977. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

27.
Adhemar Sanches. Propriedades de Segunda Ordem de Processos Estocasticos Pontuais Estacionarios. 1977. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

28.
Heleno Bolfarine. Estimacao de Funcoes de Densidade. 1976. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

29.
Nazira Gait. Ajustamento Sazonal de Series Temporais. 1975. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

30.
Elisabete Correa Leme. Analise Espectral de uma Classe de Processos Estocasticos Nao Estacionarios. 1975. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

31.
Fontinele Andrade da Silva. Sistema de Projecao de Vendas a Curto Prazo. 1975. Dissertação (Mestrado em Administracao de Empresas) - Escola de Administracao de Empresas de Sao PAulo da Fundacao Getulio Vargas, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

Tese de doutorado
1.
Kim Samejima Lopes. Covariância Direta de Ondaletas. 2018. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal da Bahia, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

2.
Eder Lucio da Fonseca. Modelo de Cointegração Variando com o Tempo: Abordagem Via Ondaletas. 2017. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Alberto Morettin.

3.
Paloma Vaismann Uribe. Esparcidade dinâmica para matrizes de covariância variantes no tempo via decomposição de Cholesky. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

4.
Francyelle Lima e Silva. Estimação de Cópulas via Ondaletas. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

5.
Luz Marina Gómez Gómez. Regressão Não Paramétrica com Processos Estacionários Mixing via Ondaletas. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

6.
Michel Helcias Montoril. Regressão Não Paramétrica com Coeficientes Funcionais via Ondaletas. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Coorientador: Pedro Alberto Morettin.

7.
Jhames Matos Sampaio. Estimação Indireta de Modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

8.
Amanda dos Santos Gomes. Transformações em Modelos de Séries Temporais. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

9.
Ivan Robert Enriquez Guzman. Modelos de Volatilidade Estocástica com Distribuições de Caudas Pesadas. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

10.
Gladys Elena Salcedo Echeverry. Comparação de Séries Temporais Não Estacionárias. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

11.
Sumaia Abdel Latif. Medidas de Dependência Local para Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

12.
José Euclides de Melo Ferraz. Estimação de Modelos de Duração Condicional Estocástica por meio da Função Característica Empírica. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

13.
Rogério de Faria Porto. Regressão Não-Paramétrica comm Erros Não Correlacionados via Ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

14.
Marcelo Magalhães Taddeo. Sobre o Uso de Misturas de Distribuições Gaussianas através da Escala em Modelos Semiparamétricos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

15.
Juan Carlos Ruilova Teran. Modelos Arch Heterogêneos e Aplicações à Análise de Dados de Alta Frequência. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

16.
João Ricardo Sato. Modelos Autoregressivos Vetoriais e Aplicações à fMRI. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

17.
Airlane Pereira de Alencar. Modelos Espaço de Estados com Mudanças de Regime Markovianas Modeladas por Ondaletas. 2006. Tese (Doutorado em Pos-Graduacao em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Pedro Alberto Morettin.

18.
Adriana Bruscato. Modelo Auto-Regressivo de Duração Condicional com Coeficientes Variando no Tempo. 2006. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Coorientador: Pedro Alberto Morettin.

19.
Maria Silvia de Assis Moura. Modelos de Funcao de Transferencia com Coeficientes Variando no Tempo. 2005. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

20.
Jose Carlos Simon de Miranda. Sobre a Estimacao da Intensidade de Processos Pontuais via Ondaletas. 2003. Tese (Doutorado em Pos-Graduacao em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

21.
Julio Hokama. Estimacao e Precisao no Modelo de Regressao Linear com Erros nas Variaveis. 2001. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Alberto Morettin.

22.
Bernardo Moises Lagos Alvarez. Aperfeicoamento de Estatisticas em Modelos ARMA. 2000. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

23.
Eliana Zandonade. Ondaletas em Modelos de Espaco de Estados. 1999. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

24.
Chang Chiann. Analise de Ondaletas Em Series Temporais. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

25.
Thelma Safadi. Analise Bayesiana de Alguns Modelos de Series Temporais. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Alberto Morettin.

26.
Francisco Alberto Pino. Estimacao L1 de Modelos ARMA. 1990. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

27.
Clelia Maria de Castro Toloi. Analise Espectral de Series Temporais com Amplitude Modulada. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.

28.
Marli Mikael da Costa Neves. Analise de Regressao com Erros Estacionarios. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Pedro Alberto Morettin.



Outras informações relevantes


1. Editor Chefe, Brazilian Journal of Probability and Statistics. 1987-1990; 2000-2006.

2. Editor Associado, International Journal of Forecasting, 1984-1998.

3. Editor Associado, Journal of Forecasting, 2000-to date

4. Membro do Comite Editorial, "São Paulo Journal of Mathematical Sciences", 1998-

5. Referee para divresas revistas internacionais, como Annals of Probability, Stochastic Processes and Their Applications, Journal of Time Series Analysis, Biometrika, IEEE Transactions on Information Theory, Transactions of the American Mathematical Society, Journal of Nonparametric Statistics, Brazilian Journal of Probability and Statistics, Estadistica, Journal of Econometrics, Pesquisa Operacional, Journal of Applied Statistics, Mechanical Systems and Signal Processing etc.

6. Presidente da Associacao Brasileira de Estatistica (1994-96), Presidente do Interamerican Statistical Institute (1999-2000, 2012-2014), Vice-Presidente do International Statistical Institute (1995-97).

7. Diretor do Instituto de Matematica e Estatistica da USP (1990-1993).

8. Receptor de auxilios para projetos de pesquisa da CAPES, CNPq, FAPESP.

9. Coordenador de Projetos Bilaterais com a Argentina (Fundacion Antorchas) e Estados Unidos (CNPq-NSF).

10. Assessor de varias agencias de fomento a ciencia: CNPq, FAPESP, CAPES, NSF, CONICET (Argentina), CONACYT (Chile).

11. Orientou e orienta varios alunos de iniciacao cientifica.

12. Participou de mais de 50 congressos, com apresentacao de trabalhos, sendo que cerca de 30 como convidado.

13. Participou de inumeras bancas de mestrado, doutorado, livre-docencia, concurso de professor titulae e de inicio de carreira.



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