Afonso de Campos Pinto

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  • Última atualização do currículo em 14/12/2018


possui graduação em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1982), mestrado em Systems Science - Tokyo Institute of Technolgy (1988) e doutorado em Computer Science - Imperial College London (1994). Atualmente é professor de finanças da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP-FGV) onde criou e coordena a ênfase de Engenharia Financeira (previamente denominada "Finanças Quantitativas") do Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial. É também sócio-fundador da empresa MAPS S.A. Soluções e Serviços. Tem experiência na área de Finanças, com ênfase em Finanças Computacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e controle de riscos, derivativos, aplicação de técnicas de inteligência artificial em finanças. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Afonso de Campos Pinto
Nome em citações bibliográficas
PINTO, Afonso de C.

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.
Rua Itapeva, 474, 13. andar
Bela Vista
01332000 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 37993350
Fax: (11) 37993357


Formação acadêmica/titulação


1989 - 1993
Doutorado em Computer Science.
Imperial College London - South Kensington Campus, ICL, Inglaterra.
Título: Models of Finite-buffered Packet-switched Multistage Interconnection Networks, Ano de obtenção: 1994.
Orientador: Peter George Harrison.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: redes de filas; sistemas de comunicação.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1986 - 1988
Mestrado em Systems Science.
Tokyo Institute Of Technolgy, TIT, Japão.
Título: Analysis of a Polling System with Finite-buffer Stations,Ano de Obtenção: 1988.
Orientador: Hidenori Morimura.
Bolsista do(a): Ministério da Educação e Cultura do Governo Japonês, MONBUKAGAKUSHO, Japão.
Palavras-chave: redes de filas; processos estocásticos; aproximações numéricas.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1978 - 1982
Graduação em Engenharia Aeronáutica.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil.
Título: Teoria da Firma Aplicada ao Transporte Aéreo: O Caso Brasileiro.
Orientador: Friedhilde Maria Kustner Manolescu.




Formação Complementar


2001 - 2001
Extensão universitária em Administração Para Profissionais do Esporte. (Carga horária: 100h).
Fundação Getúlio Vargas, FGV/SP, Brasil.
1998 - 1998
Advanced Mathematics of Derivative Products. (Carga horária: 40h).
International Center For Monetary And Banking Studies, Genebra, ICMB, Suiça.


Atuação Profissional



Fundação Getúlio Vargas, FGV/SP, Brasil.
Vínculo institucional

2017 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador da ênfase Engenharia Financeira

Vínculo institucional

2009 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor extra-carreira da EESP, Carga horária: 12
Outras informações
Professor da Graduação (CGE) nas disciplinas: Derivativos I e II. -> Professor do Mestrado Profissionalizante (MPFE) nas disciplinas: Finanças Avançadas, Derivativos II, Derivativos de Juros, Seminários de Dissertação I e II, Engenharia de Produtos.

Vínculo institucional

2010 - 2017
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador da ênfase Finanças Quantitativas

Vínculo institucional

2004 - 2009
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor extra-carreira de Finanças da EAESP, Carga horária: 12
Outras informações
Professor da Graduação (CGAE/P) nas disciplinas: Administração de Riscos Utilizando Derivativos, Análise de Investimentos I e II. -> Professor do Mestrado Profissionalizante (MPFE) nas disciplinas: Derivativos II, Financial Economics, Gerenciamento de Riscos, Programação e Métodos Numéricos. -> Professor do Doutorado e Mestrado Acadêmico (CDAE/CMAE) na disciplina: Finanças Corporativas.


MAPS S.A. Soluções e Serviços, MAPS, Brasil.
Vínculo institucional

1999 - Atual
Vínculo: sócio, Enquadramento Funcional: consultor senior e membro do Conselho
Outras informações
Sócio-fundador da empresa. É responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. Atuou em todas as fases de desenvolvimento (concepção, especificação e implementação) do seu principal produto: o sistema de gerenciamento de risco de mercado Luna®.


Corporate Office Ltd., CO, Brasil.
Vínculo institucional

2012 - 2017
Vínculo: sócio, Enquadramento Funcional: Consultor Senior


Banco Abn Amro, ABN-AMRO, Brasil.
Vínculo institucional

1997 - 1999
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 40
Outras informações
Foi responsável pelo Market Risk Control Group do banco no Brasil, liderando uma equipe de 5 analistas de risco, cobrindo tanto atividades de tesouraria como de asset management. Foi responsável pela implantação local de novos procedimentos de controle de risco em conformidade com diretrizes globais do banco. Participou ativamente do processo de due diligence durante a aquisição do Banco Real como head local de Market Risk Control. Mais tarde assumiu a posição de Diretor do Grupo de Derivativos e Desenvolvimento de Produtos de Tesouraria, liderando uma equipe de 4 engenheiros financeiros sendo também o coordenador do processo de aprovação de produtos.

Atividades

5/1999 - 9/1999
Direção e administração, Tesouraria, Mesa de Produtos e Derivativos.

Cargo ou função
Head of Treasury Products and Derivatives.
10/1997 - 5/1999
Direção e administração, Risk Control, Market Risk Control.

Cargo ou função
Senior Risk Manager.

Banco Agf Braseg, AGF, Brasil.
Vínculo institucional

1996 - 1997
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente Executivo, Carga horária: 40
Outras informações
Foi o responsável pela introdução da área de risco de mercado no banco e mais tarde pela implementação do seu sistema de gerenciamento de risco. Era responsável pela produção e validação de atividades de risk reporting e pelo controle de posições de tesouraria e de carteiras administradas. Também era o responsável pelas atividades de Agente Fiduciário do banco, controlando e fornecendo suporte para operações de securitização de recebíveis.

Atividades

3/1996 - 10/1997
Direção e administração, Gerência de Risco, .

Cargo ou função
Risk Manager.

Instituto de Matemática e Estatística U S P, IME USP, Brasil.
Vínculo institucional

1995 - 1996
Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Professor doutor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.


Imperial College Of Science Technology And Medicine University Of London, ICUL, Inglaterra.
Vínculo institucional

1994 - 1995
Vínculo: contratado, Enquadramento Funcional: Pesquisador Associado, Carga horária: 40

Atividades

9/1994 - 9/1995
Pesquisa e desenvolvimento , Department Of Computing, Functional Programming And Performance Evaluation Group.


Axioma Informatica Ltda, AXIOMA, Brasil.
Vínculo institucional

1988 - 1989
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Sistemas, Carga horária: 40

Atividades

12/1988 - 9/1989
Serviços técnicos especializados , Grupo de Desenvolvimento, .

Serviço realizado
Análise de Sistemas.

Banco Itaú S A, ITAU, Brasil.
Vínculo institucional

1982 - 1988
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Sistemas, Carga horária: 40
Outras informações
Em licença não-remunerada entre 03/85 e 03/88 para estudos de pós-graduação em Tóquio, Japão.

Atividades

1/1983 - 12/1988
Serviços técnicos especializados , Diretoria de Sistemas e Métodos, Departamento de Projetos Especiais.

Serviço realizado
Análise de Sistemas.
2/1982 - 12/1982
Serviços técnicos especializados , Diretoria de Sistemas e Métodos, Departamento de Sistemas Integrados.

Serviço realizado
Estágio.


Linhas de pesquisa


1.
Análise de Desempenho de Redes de Interconexão


Projetos de pesquisa


1992 - 1995
Performance Modelling of Parallel and Distributed Systems
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Finanças Computacionais.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas/Especialidade: Teoria das Filas.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Japonês
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2018
Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Linha Finanças Quantitativas, EESP-FGV.
2017
Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Linha Finanças Quantitativas, EESP-FGV.
2016
Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Linha Finanças Quantitativas, EESP-FGV.
2015
Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais - 2o. lugar - Artigos Científicos SBFIN, ANBIMA.
2014
Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Linha Finanças Quantitativas, EESP-FGV.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
COSTA, O. L. V.2010COSTA, O. L. V. ; MAIALI, André C. ; PINTO, Afonso de C. . Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market. IEEE Transactions on Automatic Control (Print), v. 55, p. 1704-1709, 2010.

2.
HARRISON, Peter G.1994 HARRISON, Peter G. ; PINTO, Afonso de C. . An Approximate Analysis of Asynchronous, Packet-Switched Bufferd Banyan Networks with Blocking. Performance Evaluation, Amsterdam, v. 19, n.2-3, p. 223-258, 1994.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
CANDIDO, Guilherme A. ; PINTO, Afonso de C. . Apreçamento de Credit Default Swaps sobre Emissor Corporativo no Brasil e Oportunidades de Arbitragem. In: XVIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2018, São Paulo. Anais do XVIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2018.

2.
BEZERRA, Adriana B. ; PINTO, Afonso de C. ; Matsumoto, Élia Y. . Previsão de Vendas no Varejo de Moda com Modelos de Redes Neurais. In: 11º Congresso Latino-Americano de Varejo: 'Engaging and Interactive Shopper Experience', 2018, São Paulo. Anais do 11º CLAV, 2018.

3.
LUESKA, Laszlo C. ; PINTO, Afonso de C. . Modelo HJM Multifatorial com Processo de Difusão com Jumps Aplicado ao Mercado Brasileiro. In: XVII Encontro Brasileiro de Finanças, 2017, Brasília. Anais do XVII Encontro Brasileiro de Finanças, 2017.

4.
ANDRADE, R. G. O. ; PINTO, Afonso de C. . Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio. In: XV Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do XV Encontro Brasileiro de Finanças, 2015. v. 1. p. 1-1.

5.
NOJIMA, Nelson K. ; PINTO, Afonso de C. . Precificação de Derivativos de Taxas de Juros Utilizando o Modelo HJM Multifatorial com Estrutura de Volatilidade Não-Paramétrica. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013. v. 1. p. 1-1.

6.
INO, Naio ; PINTO, Afonso de C. . Delta Hedge com Custos de Transação: Uma Análise Comparativa Aplicada ao Mercado Brasileiro. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013. v. 1. p. 1-1.

7.
BODRA, Roberto A. ; PINTO, Afonso de C. . Modelo de Volatilidade Estocástica com Saltos Aplicado a Commodities Agrícolas. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013. v. 1. p. 1-1.

8.
KITATANI, Sabrina O. ; PINTO, Afonso de C. . Produtos Estruturados no Mercado Brasileiro: Uma Análise sobre a Sua Valorização entre 2006 e 2011. In: XL Encontro Nacional de Economia, 2012, Porto de Galinhas. Anais do XL Encontro Nacional de Economia, 2012. v. 1. p. 1-1.

9.
BRITO, Sheyla C. S. ; PINTO, Afonso de C. . Comportamento de Pares de Ações no Mercado Brasileiro sob a Ótica da Cointegração Para Preços Intra-Diários. In: XXXV EnANPAD, 2012, Rio de Janeiro. Anais do XXXV EnANPAD, 2012. v. 1. p. 1-1.

10.
Marchi, M. T. ; PINTO, Afonso de C. . Microestrutura de mercado : Uma Análise dos dados de alta frequência do Minicontrato de Futuro de Índice Ibovespa. In: XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011, Rio de Janeiro. Anais do XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011. v. 1. p. 1-1.

11.
PINTO, Afonso de C.; BOVO, Vitor J. . Volatility Triggered Range Forward (VTRF): An Instrument For Protection Against Volatility Fluctuations In The BRL/USD Pair. In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011, Foz do Iguaçu. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011. v. 1. p. 1-1.

12.
CONSONNI, R. ; PINTO, Afonso de C. . Modelagem de Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez sobre Pares de Moedas, Cujos Componentes Apresentam Opções Líquidas em Outros Pares. In: XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011, Foz do Iguaçú. Anais do XXXIX Encontro Nacional de Economia, 2011. v. 1. p. 1-1.

13.
Matsumoto, Élia Y. ; PINTO, Afonso de C. . Aplicação dee Redes Neurais na Classificação de Rentabilidade Futura de Empresas. In: IX CBRN, 2009, Ouro Preto. IX Congresso Brasileiro de Redes Neurais /Inteligência Computacional, 2009.

14.
CASTRO, Silas R. T. ; PINTO, Afonso de C. . Alocação de Carteiras de Ações Através da Utilização de Modelos de Lógica Fuzzy. In: XXXIII Encontro da ANPAD, 2009, São Paulo. Anais do XXXIII Encontro da ANPAD, 2009.

15.
COSTA, O. L. V. ; MAIALI, André C. ; PINTO, Afonso de C. . Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market. In: The Combined 48th IEEE Conference on Decision and Control and 28th Chinese Control Conference, 2009, 2009, Shangai. 48th IEEE Conference on Decision and Control, 2009, Shanghai, 2009. v. 1. p. 3656-3661.

16.
COSTA, Oswaldo L V ; MAIALI, André C. ; PINTO, Afonso de C. . Mean-Variance Hedging Strategies in Discrete Time and Continuous State Space. In: Computational Finance, 2006, Londres. Proceedings of Computational Finance 2006, 2006.

17.
PINTO, Afonso de C.; HARRISON, Peter G. . 2nd IFIP Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks. In: Proceedings of the 2nd IFIP Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks: ATM Networks, Performance Modelling and Analysis, 1995, Bradford. IFIP Conference Proceedings, 1994. v. 17.

18.
HARRISON, Peter G. ; PINTO, Afonso de C. . Asynchronous Packet-Switched Banyan Networks with Blocking. In: 7th UK Computer and Telecommunications Performance Engineering Workshop, 1992, Edinburgh. Workshops in Computing, 1991.

19.
HARRISON, Peter G. ; PINTO, Afonso de C. . Blocking in Asynchronous, Buffered Banyan Networks. In: IFIP WG 7.3 International Conference on Performance of Distributed Systems and Integrated Communication Networks, 1992, Kyoto. IFIP Transactions, 1991. v. C-5.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
FELIZARDO, Leonardo K. ; PINTO, Afonso de C. . Um Estudo Sobre Arquiteturas de Redes Neurais Aplicado à Previsão de Retornos de Ações Brasileiras. In: XLI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2017, 2017, São Paulo. Anais do XLI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2017, 2017.


Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
PINTO, Afonso de C.; PRANDINI, João Carlos ; RABBAT, Marcelo ; OTTE, Antonio Carlos Avila ; SAVADOVSKY, Pedro . Software de Gerenciamento de Risco LUNA (antigo MAPS). 1998.


Demais tipos de produção técnica
1.
SHENG, H. H. ; PINTO, Afonso de C. . Gestão de riscos para empresas. 2006. .



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Teses de doutorado
1.
CIPPARRONE, F. A. M.; Paulo José da Silva e Silva; COSTA, O. L. V.; Joe Akira Yoshino; PINTO, Afonso de C.. Participação em banca de André Cadime de Godoi. Otimização Linear Robusta Multitemporal de uma Carteira de Ativos com Parâmetros de Média e Dispersão Incertos. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

2.
CIPPARRONE, F. A. M.; Jorge Rady de Almeida Junior; Marcos Ribeiro Pereira Barreto; PINTO, Afonso de C.; Silvia Pereira de Castro Casa Nova. Participação em banca de Jubran, Aparecido J. Modelo de Análise de Eficiência na Administração Pública: Estudo Aplicado às Preferituras Brasileiras usando a Análise Envoltória de Dados. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - USP.

3.
SAITO, R.; PINTO, Afonso de C.. Participação em banca de Schiozer, Rafael F.. Essays in Corporate Risk Management. 2006. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

4.
COSTA, O. L. V.; PINTO, Afonso de C.; CIPPARRONE, F. A. M.. Participação em banca de Maiali, André C.. Controle Ótimo Estocástico a Tempo Discreto e Espaço Contínuo Aplicado a Derivativos. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - USP.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
TONETTO, R.; SOUZA, M. C. A. F.; PINTO JUNIOR, H. Q.; HIRATUKA, C.; PINTO, Afonso de C.. Professor Doutor, nível MS-3, junto à PE do QD da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira/UNICAMP, na Área de Finanças. 2009. Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira/UNICAMP.

2.
SARTI, F.; BACIC, M. J.; FARHI, M.; PINTO, Afonso de C.; PINTO JUNIOR, H. Q.. Professor nas áreas de Microeconomia/Economia das Empresas (Finanças). 2008. Instituto de Economia/UNICAMP.



Eventos



Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
ROCHMAN, R. R. ; PINTO, Afonso de C. . First Workshop in Quantitative Finance - EESP-FGV. 2014. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Guilherme Amaral Candido. Aplicação de um Modelo de Intensidade para Apreçamento de Credit Default Swaps Sobre Emissor Corporativo no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

2.
Adriana Bezerra Bessa. Previsão de Vendas no Varejo de Moda com Modelos de Redes Neurais. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

3.
Luiz Henrique Moraes da Silva. Modelo HJM Multifatorial Integrado com Distribuições Empíricas Condicionais: o Caso Brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

4.
Raul do Vale Fonseca. Replicando Estratégias de Trading Sintéticas Utilizando Redes Neurais. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

5.
Marcela Sousa Zuppini. Apreçamento de Debêntures Ilíquidas Utilizando Redes Neurais e Clustering. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

6.
Ana Katharina Pinto Coelho Temple. Alocação de Ativos Através de Estratégias Momentum com Custos de Transação. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

7.
Leonardo Kanashiro Felizardo. Um Estudo Sobre Arquitetura de Redes Neurais Aplicado a Previsão do retorno de Ações Brasileiras. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

8.
Manuela de Albuquerque Montenegro. Avaliação dos Riscos de Juros dos Depósitos de Poupança. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

9.
Erich Mönch. Ensaios Sobre Mercados Artificiais com Dois Ativos Utilizando Algoritmos Genéticos. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

10.
Anderson Ricardo Ubinha de Sá. Estudo Sobre a Metodologia de Apuração da Taxa Di-Cetip e seus Impactos no Mercado. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

11.
Laszlo Cerveira Lueska. Modelo HJM Multifatorial com Processo de Difusão com Jumps Aplicado ao Mercado Brasileiro. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

12.
Rafael de Godoy Oliveira Andrade. Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

13.
Fernando Kenji Suzuki. Modelo HJM com Jumps: O Caso Brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

14.
Jhonata Emerick Ramos. Redes Bayesinas Aplicadas à Modelagem de Fraudes em Cartão de Crédito. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

15.
Fernando Reis de Odriozola. Utilização de Mercados Artificiais com Formadores de Mercado Para Análise de Estratégias. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

16.
Andre Mitsuo Akamine. Estrutura a Termo de Volatilidade no Mercado Brasileiro e Aplicação para Risco de Mercado. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

17.
Daniel Madaschi Piccoli. Aplicação de Redes Neurais para Previsão de Dólar Futuro no Mercado Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

18.
Marcelo Ruiz Seita. Simulação Multi Agente em Mercados Financeiros Artificiais Utilizando Algoritmos Genéticos. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

19.
Karen Correia Pereira. Modelo Dinâmico de Crédito Utilizando Análise de Sobrevivência. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

20.
Marcelo Hiroki. Previsão da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Aplicando o Filtro de Kalman ao Modelo Vasicek: O Caso Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

21.
Gustavo de Faro Colen Nunes. Modelo da Dinâmica de um Livro de Ordens para Aplicações em High-Frequency Trading. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

22.
Naio Ino. Delta Hedge com Custos de Transação: Uma Análise Comparativa. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

23.
Rodolfo Nunes Luterman. Derivativos de Volatilidade no Mercado Brasileiro de Câmbio: Viabilidade e Impactos de sua Utilização. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

24.
Nelson Kazuo Nojima. Precificação de Derivativos de Taxas de Juros Utilizando o Modelo HJM Multifatorial com Estrutura de Volatilidade Não-Paramétrica. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissioonal em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

25.
José Ignacio Valencia Díaz. Estimação Não-Paramétrica da Dinâmica da Taxa de Juros Instantânea Utilizando Contratos Futuros da Taxa Média dos Depósitos Interfinanceiros de 1 Dia (DI1). 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

26.
Milton Yukio Godoy Saito. Uma Abordagem Multiagente para Simulação da Dinâmica de Preços de um Mercado de Leilão Duplo. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

27.
Roberto Andreotti Bodra. Modelo de Volatilidade Estocástica com Saltos Aplicado a Commodities Agrícolas. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

28.
Pedro Zangrandi Bustamante. Construção de Superfície de Volatilidade para o Mercado Brasileiro de Opções de Dólar Baseado no Modelo de Volatilidade Estocástica de Heston. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

29.
Marcelo Tadeu Marchi. Microestrutura de Mercado: Uma Análise dos Dados de Alta Frequencia do Minicontrato de Futuro de Índice Bovespa. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

30.
Carlos Eduardo Eichhorn. Alocação de Ativos Através de Estratégias Momentum Utilizando Máximas de 52 Semanas. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

31.
Laércio Ferreira Amaia Júnior. Utilização do CAPM na Modelagem de Superfícies de Volatilidades Implícitas de Opções de Ações do Mercado Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

32.
Vitor Juliano Bovo. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

33.
Ricardo Consonni. Modelagem de Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez sobre Pares de Moedas, Cujos Componentes Apresentam Opções Líquidas em Outros Pares. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

34.
Sabrina Orsi Kitatani. Estudo sobre a Valorização de Produtos Estruturados no Mercado Brasileiro entre 2006 e 2011. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

35.
Sheyla Cristina dos Santos Brito. Comportamento de Pares de Ações no Mercado Brasileiro sob a Ótica da Cointegração, para Preços Intra-diários. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

36.
Christian Iveson. Um Modelo de Volatilidade Estocástica Para Opções de Câmbio Sobre o Par EUR/BRL a Partir de Seus Componentes Mais Liquidos USD/BRL e EUR/USD. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

37.
Angela Sayuri Cristófoli Ueno. Modelos Causais no Cálculo de Capital Para Risco Operacional: Investigação do Uso de Redes Neurais Artificiais Como Modelo Avançado de Mensuração de Capital. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

38.
Eric Vargas. Modelagem de Superfícies de Volatilidades Para Opções Pouco Líquidas de Ações. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Alan Marinovic. Estudo da Inter-relação entre Preços de Ações Bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Thiago Cauiby Guimarães. Testes Empíricos da Efici^|encia do Mercado Acionário Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Lucas Machado Braga de Araújo. Composição de Fundo de Fundos Multimercado - Otimização de Portfolio pelo Método de Média-CVaR. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Silas Roberto Trigo De Castro. Alocação de Carteiras de Ações Através da Ultilização de Modelos de Lógica Fuzzy. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Maurício Mussashi Irie. Risco e Alocação de Ativos: Uma Aplicação Empírica ao Caso Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Arizoly Rodrigues Pinto. Aplicação de Redes Neurais na Previsão da Captação Líquida do Mercado de Previdência Aberta Brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Leonardo Zago Curi. Aplicação de Redes Neurais na Precificação de Debêntures. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Marcos Camasmie Ferraretto. Hedging de Opções com Ativos-Base Cujos Preços Seguem Processos de Difusão com Saltos. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

47.
Ricardo Pedreti Chagas. Aplicação de Redes Bayesianas na Previsão de Crescimento de Fluxos de Caixa. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

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Élia Yathie Matsumoto. Aplicação de Redes Neurais na Previsão de Rentabilidade de Empresas. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

49.
Fernando Monaro. Aplicações de Técnicas de Gerenciamento de Risco Corporativo no Mercado Brasileiro. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Profissionalizante em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

50.
Daniel Kendi Oya. Aplicação de Dados Empíricos de Opções onshore de USD/BRL para Cálculo de Risco de Mercado de um Portfolio de Opções. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

51.
Arthur Lencastre. Impactos da Volatilidade da Estrutura a Termo da Curva de Juros Brasil no Rebalanceamento de Ativos e Passivos em Fundos de Pensão. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

52.
Pedro Secches. Precificação de Instrumentos de Dívida no Mercado Brasileiro. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.

53.
Marcelo Ballego Campanhã. Produtos Estruturados Vinculados a Ações: Uma Análise Empírica para Operações com Ativos Subjacentes Brasileiros Durante o Período de 2006-2007. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: Afonso de Campos Pinto.



Educação e Popularização de C & T



Cursos de curta duração ministrados
1.
SHENG, H. H. ; PINTO, Afonso de C. . Gestão de riscos para empresas. 2006. .


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
ROCHMAN, R. R. ; PINTO, Afonso de C. . First Workshop in Quantitative Finance - EESP-FGV. 2014. (Congresso).



Outras informações relevantes


Membro dos Comitês de Seleção GE Foundation Scholar Leaders Program Brazil 2009 e 2010 do Institute of International Education.



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