Alvaro de Lima Veiga Filho

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 02/04/2018


Possui graduação em pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1978), mestrado em pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982), Certificat d'Etude Specialisées (CES, 1984)) e Doutorado pela Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (ENST, 1989). Atualmente é professor Associado no Departamento de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Suas áreas de interesse incluem Modelos de Séries Temporais não lineares, Análise de Dados Multivariados, Finanças Empíricas, Modelagem e gestão de Risco, Otimização estocástica. Tem forte atuação em projetos de Gestão de Ativos e Passivos e Modelos de Risco em Seguros. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Alvaro de Lima Veiga Filho
Nome em citações bibliográficas
VEIGA FILHO, A. L.;A. VEIGA;VEIGA, ÁLVARO;DE LIMA VEIGA FILHO, ALVARO;VEIGA, ALVARO;VEIGA FILHO, ALVARO

Endereço


Endereço Profissional
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.
rua marques de sao vicente 223
gavea
22453900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 35271125
URL da Homepage: http://www.ele.puc-rio.br/


Formação acadêmica/titulação


1985 - 1989
Doutorado.
Ecole Nationale Superieure des Telecommunications, ENST-Paris, França.
Título: Modèles Non Linéaires `deux niveaux, Ano de obtenção: 1989.
Orientador: Yves Grenier.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
1979 - 1982
Mestrado.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Título: CONTROLE DE ESTOQUE DE ITENS DE ALTO CUSTO E BAIXA DEMANDA,Ano de Obtenção: 1982.
Orientador: REINALDO CASTRO SOUZA E NELSON MACULAN FILHO.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Engenharias
1974 - 1978
Graduação.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.


Pós-doutorado


2014 - 2015
Pós-Doutorado.
Ecole Polytechnique, POLYTECHNIQUE, França.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.


Atuação Profissional



Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - 2012
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Coordenador de projeto


Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

1990 - Atual
Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: professor Assistente, Carga horária: 44

Atividades

12/1990 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

12/1990 - Atual
Ensino, Engenharia Elétrica Sistemas de Apoio a Decisão, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Teoria da Probabilidade
12/1990 - Atual
Serviços técnicos especializados , Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Serviço realizado
Análise de dados.


Linhas de pesquisa


1.
Modelos Estatísticos não lineares e Gestão de Risco com Aplicação em Finanças e Energia.

Objetivo: Desenvolvimento, identificação, estimação, análise e aplicação de modelos não lineares em séries temporais, dados transversais ou variáveis categóricas (problemas de classificação) focando modelos com múltiplos regimes e redes neurais..
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica.
Setores de atividade: Eletricidade e gás; Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; Atividades profissionais, científicas e técnicas.
Palavras-chave: Multiple regimes; Nao Estacionarios; rede neural; Energia Elétrica; Modelos Hibridos; Modelos Estatísticos não-lineares.


Projetos de pesquisa


2015 - Atual
MODELOS ESTATÍSTICOS NÃO LINEARES, NÃO GAUSSIANOS E DE GRANDE DIMENSÃO COM APLICAÇÃO EM ENERGIA RENOVÁVEL E GESTÃO DE RISCO
Descrição: Uso de técnicas de modelagem em grande dimensão para construir modelos de séries temporais, em geral não gaussianos e frequentemente não lineares, destinados a prever a produção de energia de fontes renováveis tais como eólica, solar, hidro e biomassa. O uso final do modelos é preponderantemente econômico-financeiro através do uso de métodos de otimização escolástica..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2010 - 2011
Modelos Não lineares para Finanças e Energia
Descrição: Bolsa de Produtividade em Pesquisa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2006 - 2008
Modelos Não lineares para Finanças, Educação e Energia.
Descrição: Bolsa de Produtividade em Pesquisa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2003 - 2005
Modelos Não lineares para Finanças, Educação e Energia.
Descrição: Bolsa de Produtividade em Pesquisa.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2001 - 2003
Modelos Não lineares para Finanças, Educação e Energia.
Descrição: Bolsa de Produtividade em Pesquisa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2001 - 2003
Modelos Não lineares para Finanças, Educação e Energia.
Descrição: Projeto patrocinado Bolsa de Produtividade em Pesquisa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
1999 - 2001
Modelos Não lineares para Finanças, Educação e Energia.
Descrição: Bolsa de Produtividade em Pesquisa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
1992 - 1992
Proj. de Pesq. em Identificação e Controle de Sistemas Econômicos.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
1992 - 1992
Estudo de metodologia para análise da competitividade da indústria Brasileira (1992)
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.


Projetos de desenvolvimento


2008 - 2009
Pensa Rio ? Modelos internos para resseguradoras
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.
1998 - 1998
Projeto PROAV de análise de dados educacionais.
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.
1998 - 1998
Projeto PROAV de análise de dados educacionais.
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.


Outros Projetos


2011 - Atual
Programa de Intercâmbio de Engenheiros França-Brasil
Descrição: Grupo ParisTech.
Situação: Em andamento; Natureza: Outra.


Revisor de periódico


2011 - 2012
Periódico: Neural Computation
2011 - 2011
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2010 - 2010
Periódico: Pesquisa Operacional (Online)
2010 - 2010
Periódico: Matemática Aplicada e Computacional (Cessou em 1997. Cont. ISSN 1807-0302 C
2010 - 2010
Periódico: Mathematics and Computers in Simulation (Print)
2008 - 2009
Periódico: Journal of Time Series Analysis (Online)
2007 - 2007
Periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics
2005 - 2005
Periódico: Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and
2004 - 2004
Periódico: XV Congresso Brasileiro de Automática
2000 - 2000
Periódico: V Congresso Brasileiro de Redes Neurais
1999 - 1999
Periódico: IV Congresso Brasileiro de Redes Neurais
1999 - 1999
Periódico: Computational Finances
1998 - 1998
Periódico: Revista Brasileira de Automática
1995 - 1996
Periódico: Neural Networks in the Capital Markets
1992 - 1992
Periódico: Boletim da SOBRAPO
1988 - 1988
Periódico: IEEE Transactions on ASSP
2013 - Atual
Periódico: Neural Networks
2014 - Atual
Periódico: Applied Mathematical Modelling
2015 - Atual
Periódico: Applied Mathematical Modelling
2016 - Atual
Periódico: Statistical applications in genetics and molecular biology
2015 - Atual
Periódico: Anais da Academia Brasileira de Ciências (Online)


Áreas de atuação


1.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Modelos estatísticos não lineares e não gaussianos.
2.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Sistemas de energia elétrica.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finaças quantitativas.
4.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Otimização estocástica.
5.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
6.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Séries Temporais.


Idiomas


Alemão
Compreende PoucoLê Pouco.
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Francês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2004
Professor homenageado da turma ?Celebridades? de engenharia elétrica, .
2002
Patrono da Turma ?Linearmente Independentes? de métodos de apoio a decisão do DEE, .


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Outras
Total de trabalhos:72
Total de citações:623
Álvaro VEIGA  Data: 15/01/2015

Artigos completos publicados em periódicos

1.
MICHEL VALLADÃO, DAVI2017MICHEL VALLADÃO, DAVI ; VEIGA, ÁLVARO ; STREET, ALEXANDRE . A Linear Stochastic Programming Model for Optimal Leveraged Portfolio Selection. Computational Economics, v. 1, p. 1-12, 2017.

2.
DUARTE, THIAGO B.2017DUARTE, THIAGO B. ; VALLADÃO, DAVI M. ; VEIGA, ÁLVARO . Asset liability management for open pension schemes using multistage stochastic programming under Solvency-II-based regulatory constraints. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, v. 77, p. 177-188, 2017.

3.
PEREIRA, GUILHERME A.A.2017PEREIRA, GUILHERME A.A. ; VEIGA, ÁLVARO ; ERHARDT, TOBIAS ; CZADO, CLAUDIA . A periodic spatial vine copula model for multi-site streamflow simulation. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, v. 152, p. 9-17, 2017.

4.
PEREIRA, GUILHERME2017PEREIRA, GUILHERME ; VEIGA, ÁLVARO . PAR(p)-vine copula based model for stochastic streamflow scenario generation. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, v. 1, p. 1-10, 2017.

5.
GOEDHART, ROB2017GOEDHART, ROB ; DA SILVA, MICHELE M. ; SCHOONHOVEN, MARIT ; EPPRECHT, EUGENIO K. ; CHAKRABORTI, SUBHA ; DOES, RONALD J. M. M. ; VEIGA, ÁLVARO . Shewhart control charts for dispersion adjusted for parameter estimation. IISE Transactions, v. 49, p. 838-848, 2017.

6.
BEZERRA, BERNARDO2016BEZERRA, BERNARDO ; VEIGA FILHO, ALVARO ; BARROSO, LUIZ AUGUSTO ; PEREIRA, MARIO . Stochastic Long-term Hydrothermal Scheduling with Parameter Uncertainty in Autoregressive Streamflow Models. IEEE Transactions on Power Systems, v. PP, p. 1-1, 2016.

7.
NEVES, CÉSAR2016NEVES, CÉSAR ; FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . Forecasting Longevity Gains for a Population with Short Time Series Using a Structural SUTSE Model: An Application to Brazilian Annuity Plans. North American Actuarial Journal, v. 20, p. 37-56, 2016.

8.
NEVES, CÉSAR2015NEVES, CÉSAR ; FERNANDES, CRISTIANO ; VEIGA, ÁLVARO . Forecasting Longevity Gains Using a Seemingly Unrelated Time Series Model. Journal of Forecasting (Print), v. 34, p. n/a-n/a, 2015.

9.
MATTOS, A. B. V.2015MATTOS, A. B. V. ; VEIGA, ALVARO . Impacto dos Investidores HFTs na Formação de Preço no Mercado Cambial Brasileiro. Resenha BM&F, v. 1, p. 49-61, 2015.

10.
VALLADÃO, DAVI M.2014VALLADÃO, DAVI M. ; VEIGA, ÁLVARO ; VEIGA, GERALDO . A multistage linear stochastic programming model for optimal corporate debt management. European Journal of Operational Research, v. 237, p. 303-311, 2014.

11.
ALTIERIA, E.2014ALTIERIA, E. ; VEIGA, ÁLVARO . Modelo de cálculo da necessidade de capital para cobrir riscos de subscrição de operações não vida. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Impresso), v. 9, p. 1-46, 2014.

12.
FERNANDES, MARCELO2014FERNANDES, MARCELO ; MEDEIROS, MARCELO C. ; VEIGA, ALVARO . A (Semi)Parametric Functional Coefficient Logarithmic Autoregressive Conditional Duration Model. Econometric Reviews, v. 35, p. 1221-1250, 2014.

13.
EPPRECHT, EUGENIO K.2013EPPRECHT, EUGENIO K. ; APARISI, FRANCISCO ; RUIZ, OMAR ; VEIGA, ÁLVARO . Reducing sampling costs in multivariate SPC with a double-dimension T2 control chart. International Journal of Production Economics, v. 144, p. 90-104, 2013.

14.
MASSONE, CARLOS G.2013MASSONE, CARLOS G. ; WAGENER, ANGELA DE L.R. ; ABREU, HENRIQUE MONTEIRO DE ; VEIGA, ÁLVARO . Revisiting hydrocarbons source appraisal in sediments exposed to multiple inputs. Marine Pollution Bulletin., v. 73, p. 345-354, 2013.

15.
EPPRECHT, C.2012EPPRECHT, C. ; VEIGA FILHO, A. L. . Evaluating the predictability of stock market returns via STARX-Tree models. Usa-China Business Review. (Chinese), v. 11, p. 1-21, 2012.

16.
BEDIAGA; I.2012BEDIAGA ; MIRANDA ; VEIGA FILHO, A. L. . Second generation of ``Miranda procedure. Physical Review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology, v. 86, p. 36005-36019, 2012.

17.
VEIGA FILHO, A. L.2011VEIGA FILHO, A. L.; FEITOSA, ; Oliveira, D. A. B. . Weighting Estimation for Texture Based Face Recognition via Fisher Discriminant. Computing in Science & Engineering (Print), v. 13, p. 31-37, 2011.

18.
MEDEIROS, M. C.2009MEDEIROS, M. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . MODELING MULTIPLE REGIMES IN FINANCIAL VOLATILITY WITH A FLEXIBLE COEFFICIENT GARCH(1,1) MODEL. Econometric Theory (Print), v. 25, p. 117, 2009.

19.
ROSA, J. C.2008ROSA, J. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . Tree-structured smooth transition regression models. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 52, p. 2469-2488, 2008.

20.
VEIGA FILHO, A. L.2008VEIGA FILHO, A. L.; Lopes, H. ; Kubrusly, J. . Um Método Probabilístico para Cálculo de Reservas do Tipo IBNR. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 4, p. 17-46, 2008.

21.
VEIGA FILHO, A. L.2008VEIGA FILHO, A. L.; SOUZA, L. R. . Using Irregularly Spaced Returns to Estimate Multi-Factor Models: Application to Brazilian Equity Data. EPGE Ensaios Economicos (FGV/RJ), v. 210, p. 1-32, 2008.

22.
Nudi, A. H.2007Nudi, A. H. ; Wagener, L.R. ; Francioni, E. ; Scofield, A. L. ; Sette, C.B. ; VEIGA FILHO, A. L. . Validation of Ucides cordatus as a bioindicator of oil contaminationand bioavailability in mangroves by evaluating sediment and crab PAH records. Environment International, v. 33, p. 315-327, 2007.

23.
VEIGA FILHO, A. L.2006VEIGA FILHO, A. L.; SOUZA, L. R. . Using Irregularly Spaced Returns to Estimate Multifactor Models: Application to Brazillian Equity Data. European Journal of Finance, v. 12, p. 605-626, 2006.

24.
MEDEIROS, M. C.2005MEDEIROS, M. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . A Flexible Coefficient Smooth Transition Time Series Models. IEEE Transactions on Neural Networks, Estados Unidos, v. 16, n.1, p. 97-113, 2005.

25.
VEIGA FILHO, A. L.2005VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C. ; SOUZA, L. R. . Evaluating the Forecasting Performance of GARCH Models Using White?s Reality Check. Brazilian Revew of Econometrics, Brasil, v. 25, n.1, p. 43-66, 2005.

26.
MATTOS, R. S.2004MATTOS, R. S. ; VEIGA FILHO, A. L. . Inferência Ecológica para Recuperação de Dados Desagregados. Revista Brasileira de Estatística, Brasil, v. 63, n.219, p. 29-54, 2004.

27.
MEDEIROS, M. C.2003MEDEIROS, M. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . Diagnostic Checking in a Flexible Nonlinear Time Series Model. Journal of Time Series Analysis, v. 24, n.4, p. 461-482, 2003.

28.
MEDEIROS, M. C.2002MEDEIROS, M. C. ; VEIGA FILHO, A. L. ; RESENDE, M. G. C. . A combinatorial approach to piecewise linear time series analysis. Journal of Computational and Graphical Statistics, EUA, v. 11, p. 236-258, 2002.

29.
MATTOS, R. S.2002MATTOS, R. S. ; VEIGA FILHO, A. L. . Otimização de Entropia: Implementação Computacional dos Princípios MaxEnt e MinEnt. Pesquisa Operacional, Brasil, v. 1, p. 37-59, 2002.

30.
VEIGA FILHO, A. L.2002VEIGA FILHO, A. L.; MATTOS, R. S. . The Binomial-Beta Hierarchical Model for Ecological Inference: Methodological Issues and Fast Implementation via the ECM Algorithm. Political Analysis, v. 2001, p. 1-34, 2002.

31.
CARREIRA, R.2002CARREIRA, R. ; WAGENER, A. ; READMAN, J. ; FILEMAN, T. ; MACKO, S. ; VEIGA FILHO, A. L. . Changes in the sedimentary organic carbon pool of a fertilized tropical estuary, Guanabara Bay, Brazil: an elemental, isotopic and molecular marker approach. Marine Chemistry, v. 79, n.3-4, p. 207-227, 2002.

32.
MEDEIROS, M. C.2001MEDEIROS, M. C. ; RESENDE, M. G. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . Piecewise Linear Time Series Estimation with GRASP. Computational Optimization and Applications, v. 19, p. 127-144, 2001.

33.
MEDEIROS, M. C.2001MEDEIROS, M. C. ; VEIGA FILHO, A. L. ; PEDREIRA, C. E. . Modelling Exchange Rates: Smooth Transitions, Neural Networks, and Linear Models. IEEE Transactions on Neural Networks, v. 12, n.4, p. 755-764, 2001.

34.
VEIGA FILHO, A. L.2001VEIGA FILHO, A. L.; MATTOS, R. S. . THE BINOMIAL-BETA HIERARCHICAL MODEL FOR ECOLOGICAL INFERENCE REVISITED AND IMPLEMENTED VIA THE ECM ALGORITHM. : Political Methodology Paper Archive. Political Analysis, v. 2001, p. 1-33, 2001.

35.
MEDEIROS, M. C.2000 MEDEIROS, M. C. ; VEIGA FILHO, A. L. . HLN: A Hybrid Linear-Neural Modelfor Time Series Forecasting. IEEE Transactions on Neural Networks, Estados Unidos, v. 1, n.11, p. 1402-1412, 2000.

36.
MATTOS, R. S.2000MATTOS, R. S. ; VEIGA FILHO, A. L. . Estimating King's ecological inference normal model via the EM algorithm. Political Analysis, v. 2000, p. 1-28, 2000.

37.
VEIGA FILHO, A. L.2000VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C. . A Flexible Coefficient Smooth Transition Time series Model.. IEEE Transactions on Neural Networks, v. 16, p. 97-113, 2000.

38.
PELLANDA, P. C.1997PELLANDA, P. C. ; MEDLIG, J. V. ; GOMES, G. M. P. ; VEIGA FILHO, A. L. ; L, A. . Síntese Prcbi Generalizada Para Aplicação Na Pilotagem Automática de Míssieis. Revista Militar de Ciência e Tecnologia, v. XIII, n.4, p. 5-15, 1997.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
NEVES, C. ; VEIGA, ÁLVARO . Opções embutidas em planos unit-linked brasileiros: avaliação sob a medida de probabilidade real. 1. ed. Madrid, Espanha: Fondación MAPFRE, 2015. v. 1. 66p .

2.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. A. ; FRANCO, C. ; STAZJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil da Escola Brasileira- um estudo a partir dos dados do SAEB 97. Brasília: INEP-MEC, 1999. 29p .

3.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. ; FRANCO, C. ; STAZJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil do Aluno Brasileiro- um estudo a partir dos dados do SAEB 97. Brasília: INEP-MEC, 1999. 36p .

Capítulos de livros publicados
1.
MATTOS, R. S. ; VEIGA FILHO, A. L. . A Structured Comparison of the Goodman Regression, the Truncated Normal, and the Binomial-Beta Hierarchical Methods for Ecological Inference. In: Gary King, Ori Rosen, Martin Tanner. (Org.). Ecological Inference. Londres: Cambridge University Press, 2004, v. 1, p. 351-382.

2.
VEIGA FILHO, A. L.. Medidas de Risco de Equilíbrio em Fundos de Pensão. In: Antonio M. Duarte Jr., Gyorgy Vargas. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Financial Consultoria, 2003, v. 1, p. 645-666.

3.
VEIGA FILHO, A. L.; SOUZA, L. R. . Direct and Filtered Bootstrap in Time Series Models. In: S. Greenblatt; S. Holly. (Org.). Computation in Economics, Finance and Engineering: Economic Systems. : Elsevier Science, 1999, v. , p. -.

4.
VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M. C. ; FERNANDES, C. A. ; OLIVEIRA, F. . CAPM Extensions. In: S. Greenblatt; S. Holly. (Org.). Computation in Economics, Finance and Engineering: Economic Systems. : Elsevier Science, 1999, v. , p. -.

5.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. A. ; MEDEIROS, M. C. . State Space ARCH: Forecasting Volatility with a Stochastic Coefficient Model. In: A.-Paul Refenes; A.N. Burges; B.E. Moody. (Org.). Decision Technologies for Computational Finances. : Kluwer Academic, 1998, v. , p. -.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
PEREIRA, G. ; VEIGA, ALVARO . Modelos periódicos de copulas vine para simulação de cenários de vazões de duas usinas hidrelétricas da região Sul do Brasil. In: XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2017, Blumenau-SC. Anais do XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2017. p. 993-1004.

2.
PEREIRA, GUILHERME ; VEIGA, ALVARO . Modelos periódicos de copulas vine para simulação de cenários de vazões de duas usinas hidrelétricas da região Sul do Brasil. In: XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2017, Blumenau. anais do XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2017. p. 993-1004.

3.
PEREIRA, GUILHERME ; VEIGA, ALVARO ; ERHARDT, TOBIAS ; CZADO, CLAUDIA . Spatial R-vine copula for streamflow scenario simulation. In: 2016 Power Systems Computation Conference (PSCC), 2016, Genoa. 2016 Power Systems Computation Conference (PSCC), 2016. p. 1.

4.
PEREIRA, M. ; VEIGA, ÁLVARO ; EPPRECHT, C. ; Costa, R. . Nonparametric Estimation of Risk-Neutral Densities via Empirical Esscher Transform. In: Forecasting Financial Marketings - FFM 2015, 2015, Rennes. CD ROM - Forecasting Financial Marketings - FFM 2015, 2015.

5.
SILVA, M. ; EPPRECHT, E. K. ; A. VEIGA . Limites de controle ajustados para o gráfico de S com parâmtros estimados. In: Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM 2015), 2015, Rio de Janeiro. Anais do VIII Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM 2015, 2015.

6.
GOMES, L. ; VEIGA, ÁLVARO . A Stochastic Model to Estimate the Amount of IBNR Claims Using Micro-data. In: 8th Conference in Actuarial Science & Finance on Samos, 2014, Samos. Proceedings of 8th Conference in Actuarial Science & Finance on Samos, 2014.

7.
SOUTO, M. ; MOREIRA, A. ; A. VEIGA ; STREET, A. ; GARCIA, J. ; EPPRECHT, C. . A High-Dimensional VARX Model to Simulate Monthly Renewable Energy Supply. In: 18th Power Systems Computation Conference (PSCC'14),, 2014, Wroclaw. Proceedings of the 18th Power Systems Computation Conference, 2014.

8.
DE CAMPOS NIERO, MARCELO ; DE LIMA VEIGA FILHO, ALVARO ; ADAMI, ANDRE GUSTAVO . A comparison of distance measures for clustering in speaker diarization. In: 2014 International Telecommunications Symposium (ITS), 2014, Sao Paulo. 2014 International Telecommunications Symposium (ITS). p. 1.

9.
EPPRECHT, C. ; A. VEIGA ; GUEGAN, D. . Comparing Model Selection Techniques: Simulation Results and GDP Forecasting Application. In: XX International Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchanges Rates and Interest Rates, 2013, Hannover, Alemanha. CD-ROM XX International Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchanges Rates and Interest Rates, 2013.

10.
Valldão D. ; A. VEIGA ; VEIGA, G. . Corporate Debt Management: A Risk Management Application for the Brazilian Oil Industry. In: Joint ICORD/EWG-ORD Workshop, 2013, Roma, Itália. CD-ROM Joint ICORD/EWG-ORD Workshop, 2013.

11.
FÂNZERES ; STREET, A. ; A. VEIGA ; LIMA ; FREIRE ; MOREIRA, A. . SIMULAÇÃO DA GERAÇÃO DE USINAS RENOVÁVEIS COERENTES COM OS CENÁRIOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO. In: XXII SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2013, Brasília. Anais do XXII SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2013.

12.
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Artigos aceitos para publicação
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Outras produções bibliográficas
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3.
VEIGA FILHO, A. L.. Estatística Básica Para Gestào e Marketing 1997 (\notas de aula, DEE, PUC-Rio).

4.
VEIGA FILHO, A. L.. Identificação de Sistemas 1996 (Notas de aula, DEE-PUC-Rio).

5.
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6.
VEIGA FILHO, A. L.. Estatística Multivariada 1995 (Notas de aula, DEE-PUC-Rio).

7.
VEIGA FILHO, A. L.. Estatística e Teoria de Sistemas em Finanças 1995 (Notas de aula, DEE-PUC-Rio).

8.
VEIGA FILHO, A. L.. Modèles Non-Stationnaires à Deux Niveaux 1989 (Tese de Doutorado).

9.
VEIGA FILHO, A. L.. Modèles Evolutifs à Coefficients Stochastiques 1985 (Dossier Long de CES, ENST).

10.
VEIGA FILHO, A. L.. Teoria das Filas 1983 (Notas de aula, DEE-PUC-Rio).

11.
VEIGA FILHO, A. L.. Controle de Estoques de Itens de Alto Custo e Baixa Demanda 1982 (Tese de Mestrado, COPPE-UFRJ).

12.
VEIGA FILHO, A. L.. Gestão ótima Individualizada de Sistemas Hidrotérmicos 1978 (Projeto Final de Graduação, DEE, PUC-RIO).


Produção técnica
Processos ou técnicas
1.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. ; FRANCO, C. ; STAZJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil da Escola Brasileira: Um estudo a partir dos Dados do SAEB 97. 1998.

2.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. ; FRANCO, C. ; STAZJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil dos Alunos da Escola Brasileira: Um estudo a partir dos Dados do SAEB 97. 1998.

3.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento e Teste de uma Metodologia de Análise para a Pesquisa de campo sobre a competitividade da Industria Brasileira. 1994.

4.
VEIGA FILHO, A. L.. Resumo da Metodologia Empregada na Análise do Questionário IEI Sobre a Competitividade da Indústria Brasileira. 1994.

5.
VEIGA FILHO, A. L.. Proposta de Uma Metodologia de Analise Para O Questionario Iei Sobre A Competitividade da Industria Brasileira. 1993.

Trabalhos técnicos
1.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. . Análise Comparativa de Métodos de Previsão de Demanda de Publicações. 1995.

2.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelo Probabilístico para Determinação de Estoque de Equipamentos Sobreçalentes. 1994.

3.
VEIGA FILHO, A. L.; SOUZA, R. C. . Modelo Probabilístico para deteção de fraudes em Concursos. 1994.


Demais tipos de produção técnica
1.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. . Medida de persistência para produtos de previdência complementar. 2012. (Projeto externo à universidade).

2.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelos estatísticos para vento e vazão. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

3.
VEIGA FILHO, A. L.. Análise de risco em Seguros Resseguros e previdência. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

4.
VEIGA FILHO, A. L.. Análise de investimentos aplicada a atuária. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

5.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelagem econométrica do volume e tempo até comunicação de sinistros no seguro DPVAT, o seguro obrigatório para veículos, com vistas a cálculo da reserva IBNR (Incured but not reported). 2011. (Projeto externo à universidade).

6.
VEIGA FILHO, A. L.; STREET, A. . Otimização de carteiras de energia hidrelétrica e eólica. 2011. (Projeto externo à universidade).

7.
VEIGA FILHO, A. L.. Extensão do projeto de ALM finalizado em 9/2010. Aprimoramento da metodologia de ALM. 2011. (Projeto externo à universidade).

8.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. ; SAVOIA, J. C. . Gestão e Ativos e Passivos. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

9.
VEIGA FILHO, A. L.; VEIGA, G. . Métodos de Otimização na Gestão de Ativos e Passivos: Aplicações para a Indústria Petrolífera. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

10.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento de um modelo ALM corporativo para seleção de projetos e formas de endividamento, maximizando o valor para o acionista e controlando o risco de insolvência e de liquidez. Implementação de um sistema de geração de cenários e otimização.. 2010. (Projeto externo à universidade).

11.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. ; SAVOIA, J. C. . Gestão e Ativos e Passivos. 2009. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

12.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelo de risco de crédito para formação de um fundo garantidor de empréstimos imobiliário para população de baixa renda.. 2009. (Projeto externo à universidade).

13.
VEIGA FILHO, A. L.. Especificação de um modelo de ALM para o sistema de segurança social de Angola. 2009. (Projeto externo à universidade).

14.
VEIGA FILHO, A. L.. Métodos Quantitativos para ALM: Seminário Introdutório. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

15.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. ; SAVOIA, J. C. . Gestão e Ativos e Passivos. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

16.
VEIGA FILHO, A. L.. Risco Corporativo: Conceitos e Ferramentas para Análise Quantitativa.. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

17.
VEIGA FILHO, A. L.. Probabilidade e Estatística para Finanças. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

18.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. . Gestão e Ativos e Passivos. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

19.
VEIGA FILHO, A. L.. Construção e implementação de um modelo interno para seguradoras do ramo vida em grupo. 2008. (Projeto externo à universidade).

20.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. . Gestão e Ativos e Passivos. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

21.
VEIGA FILHO, A. L.. Gestão e Ativos e Passivos. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

22.
VEIGA FILHO, A. L.. Gestão e Ativos e Passivos: Conceitos e Ferramentas. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

23.
VEIGA FILHO, A. L.. Gestão e Ativos e Passivo. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

24.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. . Gestão e Ativos e Passivos. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

25.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. . Gestão e Ativos e Passivos. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

26.
VEIGA FILHO, A. L.. Concepção e teste de metodologia para medição de risco e retorno de carteiras de projetos em petróleo. Modelagem dos fatores de risco e financeira para cerca de 40 projetos. 2007. (Projeto externo à universidade).

27.
VEIGA FILHO, A. L.. Concepção de um sistema de avaliação de risco de crédito comercial. Projeto desenvolvido sob a coordenação da Accenture do Brasil. 2007. (Projeto externo à universidade).

28.
VEIGA FILHO, A. L.; VARGA, G. . Gestão e Ativos e Passivos. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

29.
VEIGA FILHO, A. L.. Probabilidade e Estatística para Finanças. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

30.
VEIGA FILHO, A. L.. Gestão e Ativos e Passivos. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

31.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelagem de preços de gás PROPANO no mercado internacional e avaliação de derivativos para hedge.. 2006. (Projeto externo à universidade).

32.
VEIGA FILHO, A. L.. Gestão de Risco. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

33.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelagem de risco corporativo de dois imóveis. 2005. (Projeto externo à universidade).

34.
VEIGA FILHO, A. L.. Conceituação e modelagem de indicadores de liquidez para gestão de ativos e passivos.. 2004. (Projeto externo à universidade).

35.
VEIGA FILHO, A. L.. Projeto Baia de Todos os Santos II: análise de dados multivariados e identificação de indicadores biológicos de poluição.. 2003. (Projeto externo à universidade).

36.
VEIGA FILHO, A. L.. Projeto Baia de Todos os Santos I: análise de dados multivariados e identificação de indicadores biológicos de poluição.. 2003. (Projeto externo à universidade).

37.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelos de previsão de spread de liquidez títulos públicos de renda fixa. 2002. (Projeto externo à universidade).

38.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelos de previsão de liquidez de contratos de renda fixa. 2002. (Projeto externo à universidade).

39.
VEIGA FILHO, A. L.. Gerênciamento de Risco em Inst. de Previdência Privada. 2002. (Projeto externo à universidade).

40.
VEIGA FILHO, A. L.. Imputação de dados faltantes e cálculo de risco através de modelo multifatores. 2001. (Projeto externo à universidade).

41.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelos de Previsão de vendas. 2001. (Projeto externo à universidade).

42.
VEIGA FILHO, A. L.. Introdução à Econometria. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

43.
VEIGA FILHO, A. L.. A nova operação do sistema elétrico Brasileiro. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

44.
VEIGA FILHO, A. L.. A nova operação do sistema elétrico Brasileiro. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

45.
VEIGA FILHO, A. L.. Elementos de Probabilidade e Estatística para Finanças. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

46.
VEIGA FILHO, A. L.. A nova operação do sistema elétrico Brasileiro. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

47.
VEIGA FILHO, A. L.. A nova operação do sistema elétrico Brasileiro. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

48.
VEIGA FILHO, A. L.. Auditoria e proposta de novo modelo para previsão de demanda em transportes rodoviários a nível nacional.. 2000. (Projeto externo à universidade).

49.
VEIGA FILHO, A. L.. Avaliação de uma carteira de créditos hipotecários através de amostragem aleatória estratificada.. 2000. (Projeto externo à universidade).

50.
VEIGA FILHO, A. L.. A nova operação do sistema elétrico Brasileiro. 1999. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

51.
VEIGA FILHO, A. L.. Avaliação de um projeto de construção de uma termoelétrica a gás dentro do ambiente do MAE (Mercado Atacadista de Energia).. 1999. (Projeto externo à universidade).

52.
VEIGA FILHO, A. L.. Análises estatísticas para o projeto Níveis de Alfabetismo coordenado pelo Prof. Carmelo. 1999. (Projeto externo à universidade).

53.
VEIGA FILHO, A. L.. Análises estatísticas dos dados colhidos no SAEB97, pesquisa sobre as escolas, os diretores, os professores e os alunos do ensino básico e Produção das Publicações: A escola que os alunos frequentam e Os alunos que frequentam as escolas.. 1998. (Projeto externo à universidade).

54.
VEIGA FILHO, A. L.. Análise exploratória de dados de prontuários de pacientes com vistas e orientar ações de controle de qualidade e de custos.. 1998. (Projeto externo à universidade).

55.
VEIGA FILHO, A. L.. Análise de Dados Multivariados para Gestão e Marketing. 1997. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

56.
VEIGA FILHO, A. L.. Estatística para Gestão e Marketing. 1997. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

57.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento e implementação de um modelo de segmentação de mercado para utilização em marketing. 1997. (Projeto externo à universidade).

58.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento e implementação de um modelo de segmentação de mercado para gestão de vendas.. 1997. (Projeto externo à universidade).

59.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento e implementação de um modelo de segmentação de mercado para gestão de vendas.. 1997. (Projeto externo à universidade).

60.
VEIGA FILHO, A. L.. Estudo de viabilidade econômica de um projeto de implementação de modelos estatísticos para previsão da demanda e cálculo do reparte para publicações de circulação nacional.. 1997. (Projeto externo à universidade).

61.
VEIGA FILHO, A. L.. Estudo de viabilidade econômica de um projeto de implementação de modelos estatísticos para previsão da demanda e cálculo do reparte para publicações de circulação nacional.. 1997. (Projeto externo à universidade).

62.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento de Controladores para Sistemas Macro-Econométricos. 1997. (Projeto externo à universidade).

63.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento de um modelo estatístico e implementação de um sistema de previsão e acompanhamento de vendas de comerciais.. 1997. (Projeto externo à universidade).

64.
VEIGA FILHO, A. L.. Projeto para a FINEP INDICADORES DE VANTAGEM COMPETITIVA. Desenvolvimento metodológico e teste empiríco para o caso das indústrias de informática e automação.. 1997. (Projeto externo à universidade).

65.
VEIGA FILHO, A. L.. Análise de Dados Multivariados Aplicados a Marketing. 1996. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

66.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento e implementação de um modelo de segmentação de mercado para utilização em marketing de serviços bancários.. 1996. (Projeto externo à universidade).

67.
VEIGA FILHO, A. L.. Estatística e Teoria de Sistemas em Finanças. 1995. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

68.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. . Estatística Multivariada. 1995. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

69.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento e teste de modelos estatísticos em finanças.. 1995. (Projeto externo à universidade).

70.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelo de previsão para eleições e controle estatístico dos dados para a apuração das eleições para governador, senador e presidente em todo o Brasil.. 1994. (Projeto externo à universidade).

71.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelo probabilístico para determinação do estoque de equipamentos sobreçalentes em função da confiabilidade.. 1994. (Projeto externo à universidade).

72.
VEIGA FILHO, A. L.. Aditoria do modelo probabilístico utilizado para detectar fraudes.. 1994. (Projeto externo à universidade).

73.
VEIGA FILHO, A. L.. Desenvolvimento de metodologia para análise dos dados de pesquisa de campo sobre a competitividade da indústria brasileira.. 1994. (Projeto externo à universidade).

74.
VEIGA FILHO, A. L.. Pesquisa de boca de urna para o segundo turno da eleição para prefeito de 1992 na cidade do Rio de Janeiro.. 1992. (Projeto externo à universidade).

75.
VEIGA FILHO, A. L.. Modelo de previsão para eleições e controle estatístico dos dados para a apuração das eleições para governador em todo o Brasil.. 1990. (Projeto externo à universidade).

76.
VEIGA FILHO, A. L.. Teoria das Filas. 1983. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

77.
VEIGA FILHO, A. L.. Programação em PC de um sistema para projetar um controlador de calor e implantação de um sistema contabilidade.. 1983. (Projeto externo à universidade).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Teses de doutorado
1.
STREET, A.; VEIGA, ÁLVARO. Participação em banca de Sergio Vitor de Barros Bruno. Strategic Risk Management: A framework for renewable generation investment under uncertainty. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA. APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
VEIGA FILHO, A. L.; STREET, A.; VEIGA, G.; PEREIRA, M. V. F.; FONTOURA FILHO, R. N.; BINATO, S.. Participação em banca de Raphael Martins Chabar. Otimização Global da Localização, Topologia e Capacidade de uma Rede de Transmissão: Uma Abordagem de Programação Não-Linear Inteira Mista. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
VEIGA FILHO, A. L.; ARAGAO, M. V. S. P.; BARBOSA, E. U.; VEIGA, G.; AGUIAR, A. S.; PORTO, O.; LEAL. J. E.. Participação em banca de Bruno da Costa Flach. Otimização Estocástica com Incertezas Endógenas: uma Aplicação em Logística Humanitária. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

5.
VEIGA, ÁLVARO; STREET, A.. Participação em banca de Eduardo Thomaz Faria. Análise dos Efeitos do Mercado Elbas na Estratégia de Oferta de Agentes Hidrelétricos no Nord Pool. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
VEIGA FILHO, A. L.; FARO, J. H.; PORTO, O.; DAVID, P. A. M. S.; GRANVILLE, S.; HAMACHER, S.. Participação em banca de Alexandre Street de Aguiar. Equivalente Certo e Medidas de Risco em Decisões de Comercialização de Energia Elétrica. 2008. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
MELO, A. C. G.; VEIGA FILHO, A. L.; SILVA, M. G; MACEIRA, M. E. P.; SALES, P. R. H; PRADA, R. B.. Participação em banca de FELIPE ERNESTO LAMM PEREIRA. Determinação do Intervalo de Manutenção Programada da Proteção de Linhas de Trasmissão Considerando-se Penalidades Associadas à Indisponibilidade. 2008. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
PEGUIN-FEISSOLLE, A.; ZIMMERMANN, J; VEIGA FILHO, A. L.; DUNIS, C.; LE GALLO, J.; MARIMOUTOU, V.. Participação em banca de Lebreton Marie. Deux applications des réseaux de neurones artificiels :hétérogénéité spatiale et un test d?hétéroscédasticité. 2006. Tese (Doutorado em Sciences Économiques) - Aix-Marseille Université.

9.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Ulisses Umbelino dos Anjos. Desenvolvimento e Análise de Estruturas de Dependência via Cópulas. 2005. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

10.
VEIGA FILHO, A. L.; ANDRADE, D. F.; FERNANDES, C. A. C.; JUNIOR, F. C. J. F.; SILVEIRA, M. A.; SOARES, T. M.. Participação em banca de CARLOS ALBERTO QUADROS COIMBRA. Modelos não-lineares em avaliação nas ciências sociais: estimação por aproximação estocástica uma MCMC freqüentista. 2005. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
SILVA, A. P. A.; CARVALHO, A. X. Y.; VEIGA FILHO, A. L.; Almeida, C.I.R.; MEDEIROS, M. C.. Participação em banca de JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA. Modelos de Regressão com Transição Suave Estruturados por Árvores. 2005. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

12.
EPPRECHT, E. K.; MINGOTI, S. A.; FOGLIATTO, F. S.; LEON, A. C. M. P.; VEIGA FILHO, A. L.; LEAL. J. E.. Participação em banca de Antonio Fernando de Castro Vieira. Análise da Média e Dispersão com Experimentos Fatoriais não Replicados para Otimização de Processos Industriais. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

13.
VEIGA FILHO, A. L.; FERREIRA, A. C.; KELBER, C. R.; PACHECO, E. J. P.; SOARES, G. A.; SILVEIRA, M. A.. Participação em banca de JAIME ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS. Estimação da Velocidade do Motor com controle vetorial sem Sensor, Utilizando Filtro Estendido de Kalman com as Matrizes de Covariância dos Ruidos. 2004. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

14.
SANTOS, A. H. M.; VEIGA FILHO, A. L.; GORESTIN, B. G.; SILVA, E. L.; PEREIRA, M. V. F.; GRANVILLE, S.; BARROS, M.. Participação em banca de PEDRO AMERICO MORETZ-SOHN DAVID. Regulação deo Preço, Atração de Investimentos e Gerenciamento de Risco no Mercado Brasileiro de Energia Elétrica. 2004. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

15.
SILVA, A. P. A.; VEIGA FILHO, A. L.; PEDREIRA, C. E.; KUBRUSLY, C.; MEDEIROS, M. C.; SOUZA, R. C.; FLORES, R.. Participação em banca de MAYTE SUAREZ FARINAS. O modelo de redes neurais globais-locais. 2003. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

16.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. A. C.; SOUZA, L. R.; BARROS, M.; MATTOS, R. S.. Participação em banca de FABIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA. UM ALGORITMO - EM - PARA IMPUTAÇÃO MÚLTIPLA DE DADOS CENSURADOS. 2002. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

17.
VEIGA FILHO, A. L.; JUNIO, A. M. D.; FERNANDES, C. A. C.; MOREIRA, H. L. A.; NAZARETH, M. O. C.; JUNIOR, R. G. F.. Participação em banca de CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA. ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS. 2001. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

18.
VEIGA FILHO, A. L.; JUNIO, A. M. D.; MENDES, B. V. M.; NAZARETH, M. O. C.; PORTO, O.. Participação em banca de FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA. ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS. 2001. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

19.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Gustavo Athayde. A Few More Moments to Financial Models. 2001.

20.
VEIGA FILHO, A. L.; NETO, A. C.; BARROS, M.; SOUZA, R. C.; JUNIOR, R. G. F.; SOARES, T. M.. Participação em banca de LEONARDO ROCHA SOUZA. INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE OBSERVAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DA MEMÓRIA LONGA. 2001. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

21.
VEIGA FILHO, A. L.; ALMEIDA, A. C. M; FERNANDES, C. A. C.; MEDEIROS, M. C.; BARROS, M.; SOARES, T. M.. Participação em banca de ROGERIO SILVA DE MATTOS. DESAGREGAÇÃO DE DADOS COM INFERÊNCIA ECOLÓGICA: IMPLEMENTAÇÕES DE MODELOS BASEADOS NA NORMAL TRUNCADA E NA BINOMIAL-BETA VIA ALGORITMO EM. 2000. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

22.
VEIGA FILHO, A. L.; FERNANDES, C. A. C.; MIGON, H. S.; JUNIOR, R. G. F.; TERASVIRTA, T.. Participação em banca de MARCELO CUNHA MEDEIROS. MODELOS COM MÚLTIPLOS REGIMES PARA SÉRIES TEMPORAIS:LIMIARES, TRANSIÇÕES SUAVES E REDES NEURAIS. 2000. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

23.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Maria Eugénia Neto Ferrão Silva Barbosa. Modelo Multinível pra Dados Discretos Longitudinais. 1999. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
VEIGA FILHO, A. L.; LEON, A. C. M. P. L.; FERNANDES, C. A. C.; ZAVERUCHA, G.; PACHECO, M. A. C.; VELLASCO, M. M. B. R.; BARBOSA, V. C.. Participação em banca de MARIA LUIZA FERNANDES VELLOSO. MODELO DE SÉRIES TEMPORAIS COM COEFICIENTES NEURAIS PARA PROCESSOS NÃO LINEARES NA MÉDIA E VARIÂNCIA. 1999. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

25.
VEIGA FILHO, A. L.; ROMANO, J. M. T.; MAIA, M. A. G. M.; NETO, R. S.; PERRELLA, W. J.. Participação em banca de ERNESTO LEITE PINTO. RECEPÇÃO CEGA DE SEQUÊNCIAS EXPLORANDO SUPERAMOSTRAGEM. 1998. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

26.
VEIGA FILHO, A. L.; ALCAIM, A.; NETO, B. G. A.; MARCA, J. R. B.; NUNES, P. R. R. L.; SEARA, R.. Participação em banca de LUCIO MARTINS DA SILVA. CONTRIBUIÇÕES PARA A MELHORIA DA CODIFICAÇÃO CELP A BAIXAS TAXAS DE BITS. 1996. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

27.
VEIGA FILHO, A. L.; PEREIRA, B. B.; BRASIL, G. H.; SILVEIRA, M. A.; SAMPAIO, R. J. B.; SOUZA, R. C.; AMORIM, B.. Participação em banca de ANSELMO CHAVES NETO. CONTRIBUITIONS TO IMPROVING CELP CODING AT LOW BIT RATS. 1991. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

28.
VEIGA FILHO, A. L.; PAVANI, A. M. B.; BARBOSA, E. P.; BRASIL, G. H.; MIGON, H. S.; SOUZA, R. C.. Participação em banca de MARIA JOSE SCHUWARTZ FERREIRA. MODELOS BAYESIANOS PARA EXTREMOS. 1991. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Qualificações de Doutorado
1.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Daiane dos Santos. Modelos com Multiplos regimes. 2012 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Guilerme Pereira. Modelos não lineares para vento. 2012 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Manoel Pereira. Apreçamento de derivativos. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Murilo Soares. Otimização Estocástica. 2011.

5.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Alexandra Ribeiro Mendes de Almeida. Medidas de Dependência Baseadas em Cópulas. 2011.

6.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de BETINA GUIMARAES DODSWORTH MARTINS. UM ESTUDO DOS EFEITOS DE MICROESTRUTURA NOS PADRÕES INTER E INTRADIÁRIOS DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES. 2011.

7.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Betina Dodsworth Fernandes. Modelos a espaço de estados. 2011 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Gustavo Ayala. Regressão quantílica. 2010 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

9.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Camila Epprecht. Apreçamento de derivativos. 2010 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

10.
VEIGA FILHO, A. L.; STREET, A.; Lopes, H.. Participação em banca de Davi Michel Valladão. Métodos Quantitativos para a Gestão de Ativos e Passivos. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de NICOLE SUCLLA FERNANDEZ. GESTÃO DE MÚLTIPLOS PROJETOS POR MEIO DA METODOLOGIA DA CADEIA CRÍTICA: EFEITOS DO BUFFER DE CAPACIDADE E DOS CRITÉRIOS PARA PRIORIZAR ATIVIDADES. 2009.

12.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de CAMILA ROSA EPPRECHT. MODELOS DE TRANSIÇÃO SUAVE PARA MÉDIA E VOLATILIDADE REALIZADA APLICADOS À PREVISÃO DE RETORNOS E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA. 2009.

13.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES. APLICAÇÃO DE TEORIA DE JOGOS À ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE FIRME EM UM SISTEMA TÉRMICO. 2008.

14.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de DAVI MICHEL VALLADAO. ALOCAÇÃO ÓTIMA E MEDIDA DE RISCO DE UM ALM PARA FUNDO DE PENSÃO VIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MULTI-ESTÁGIO E BOOTSTRAP. 2008.

15.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Marlene Machena. Métodos de Controle de Estoque. 2007.

16.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Bruno Henrique Dias. PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA E ALGORITMO DE FECHOS CONVEXOS NO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS. 2007.

17.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Renato Alencar Adelino da Costa. APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS. 2007.

18.
VEIGA FILHO, A. L.; SILVEIRA, M.; VOLCHAN, S. B.. Participação em banca de Renato Alencar Adelino da Costa. A Fórmula de Black, Scholes e Merton e modelos de Volatilidade Estocástica. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

19.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de RAPHAEL MARTINS CHABAR. OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO SOB INCERTEZA DE USINAS TERMELÉTRICAS COM CONTRATOS DE COMBUSTÍVEL COM CLÁUSULAS DE TAKE-OR-PAY. 2006.

20.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Marcos Melo Guedes. Modelo Interno para Seguradoras. 2006.

21.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de ALEXANDRE STREET DE AGUIAR. ESTRATÉGIA DE OFERTA DE GERADORAS EM LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA. 2005 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

22.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Rodrigo Peres. Modelos Estatísticos. 2005 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

23.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Marcelo Ganem. Modelos Estatísticos. 2004 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de CHRISTIAN NUNES ARANHA. TS-TARX: UM MODELO DE REGRESSÃO COM LIMIARES BASEADO EM ÁRVORE DE DECISÃO. 2004 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

25.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Gustavo Raposo. Modelos Estatísticos. 2004 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

26.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Adriana. Modelos Estatísticos. 2003.

27.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de JOSE FRANCISCO MOREIRA PESSANHA. UM MODELO DE ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS PARA ESTABELECIMENTO DAS METAS DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2003 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

28.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Roberto Zentegraf. Modelos estatísticos. 2002 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

29.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de AURELIA APARECIDA DE ARAUJO. GRÁFICOS DE CONTROLE POR ATRIBUTOS COM AMOSTRAGEM DUPLA. 2002 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

30.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de ADRIANA DA COSTA FERREIRA CHAVES. EXTRAÇÃO DE REGRAS FUZZY PARA MÁQUINAS DE VETOR SUPORTE (SVM) PARA CLASSIFICAÇÃO EM MÚLTIPLAS CLASSES. 2002 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

31.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de JOSE LEONARDO RIBEIRO MACRINI. ESTIMAÇÃO DO RISCO DE RECIDIVA EM CRIANÇAS PORTADORAS DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA USANDO REDES NEURAIS. 2001 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

32.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de José Gomes Carvalho Jr.. Métodos Estatísticos. 2001 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

33.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Marcelo Tredinnick. Métodos Estatísticos. 2001 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

34.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Rubens Lopes de Oliveira. Métodos Estatísticos. 2001 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

35.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Pedro Américo N-Sohn David. FORMAÇÃO DO PREÇO, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DE RISCO NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2000 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

36.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Joel Maurício Correa da Rosa. MODELOS DE REGRESSÃO COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES. 2000 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

37.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de José Vicente Medlig de Sousa. Métodos Estatísticos. 1999 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

38.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de KATIA LORENA SAEZ CARRILLO. MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADOS GAMA-GAMA: APLICAÇÃO A UMA SÉRIE DE CHUVA. 1999 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

39.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Leonardo Souza. Métodos Estatísticos. 1998 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

40.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Rogério Mattos. Métodos Estatísticos. 1998 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

41.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Angelo Cister. Métodos Estatísticos. 1998 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

42.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de FABIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA. UM ALGORITMO - EM - PARA IMPUTAÇÃO MÚLTIPLA DE DADOS CENSURADOS. 1998 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

43.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Eugênia Ferrão. Métodos Estatísticos. 1997 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

44.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Paulo C. Pellanda. Métodos Estatísticos. 1996 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

45.
VEIGA FILHO, A. L.. Participação em banca de Glaura da C. Franco. BOOTSTRAP EM MODELOS ESTRUTURAIS: CONSTRUÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES. 1996 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
VEIGA FILHO, A. L.. Departamento de Economia da UERJ. 2011. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
IEEE Power & Energy Society General Meeting. Assessment of Parameter Uncertainty in Autoregressive Streamflow Models for Stochastic Long-term Hydrothermal Scheduling. 2012. (Congresso).

2.
IEEE Power & Energy Society General Meeting. Fostering Wind Power Penetration into the Brazilian Forward-Contract Market. 2012. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
VEIGA FILHO, A. L.. XXIV Congresso da SOBRAPO. 1992. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Luciene Souza. Métodos de Previsão de IBNR via micro dados. Início: 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. (Orientador).

2.
Guilherme Armando Pereira. Cópulas multivariadas de grande dimensão. Início: 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.
Manoel Pereira. Apreçamento de derivativos via métodos não paramétricos. Início: 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Juliana Macedo. Um modelo para estimar a reserva IBNR usando dados não agregados. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

2.
Michele Maria da Silva. Limites de Controle Ajustados para o Gráfico de S com Parâmetro Estimado. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

3.
Thiago Barata. ALM e Medida de Risco para Entidades Abertas de Previdência Complementar e Sociedades Seguradoras que operam Previdência Complementar utilizando Programação Estocástica Multiestágio. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

4.
Mario Henrique Alves Souto Neto. Sparse Statistical Modelling with Applications to Renewable Energy and Signal Processing. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

5.
Ana Beatriz Vieira de Mattos. Impacto dos Investidores HFTs na Formação de Preço no Mercado Cambial Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

6.
Marcelo de Campos Niero. Estudo comparativo de técnicas de diarização de locutor. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

7.
Luciene Gomes de Souza. 1. Comparação de Métodos de Micro-Dados e de Triângulo run-off para previsão da Quantidade IBNR. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

8.
Eduardo Henrique Altieri. Modelo de Cálculo da Necessidade de Capital para Cobrir os Riscos de subscrição de Operações não vida. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

9.
Carlos Alexandre Chang, Banca. Otimização técnico-econômica de uma sistema híbrido fotoavotaico-diesel com banco de baterias. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

10.
GLAUCIA ESTEFÂNIA DE SOUSA FERREIRA. Modelo Transição Suave Estruturado em Árvore STAR-TREE para Previsão de Curto-Prazo de Energia Eólica. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

11.
Cláudio Costa Nascimento. Um modelo de ALM para Fundos de Pensão usando programação estocástica Mista-Inteira. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

12.
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA. Apreçamento de opções via transformada de Esscher não paramétrica. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

13.
Larissa Figueiredo Terra de Faria. Um Modelo de Otimização para a Elaboração de Estudos de Inventário Hidroelétricos. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

14.
BIANCA MESQUITA AMARAL. MODELOS VARX PARA GERAÇÃO DE CENÁRIOS DE VENTO E VAZÃO APLICADOS À COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

15.
Mariana Rodrigues Coutinho. Gerenciamento integrado físico-financeiro de risco de projetos. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

16.
Mariana da Paixão Pinto. Modelo interno misto, paramétrico e não paramétrico, de risco de subscrição para seguro de vida. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

17.
Alexandre José dos Santos. Modelos Vetoriais Autoregressivos com Transição Suave Estruturados por Árvores - STVAR-Tree. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

18.
Rodrigo Moreira. Modelo de Regressão Logística com Transição Suave Estruturado por Árvore (STLR-Tree). 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

19.
Patrick Merz Paranhos. Localização em Ambientes Externos através da Fusão de sensores Inerciais e GPS por um Filtro de Kalman. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

20.
Carla Verônica Teixeira Sobrinho. Ruína e resseguro: métodos paramétricos e não paramétricos. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

21.
Francisco Ralston Fonseca. Estratégias de sazonalização da garantia física de PCHs em protfolios PCH e biomassa. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

22.
Daniela Kubudi. Apreçamento de Derivativos para Processos GARCH Não Lineares. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

23.
Camila Epprecht. Modelos de Transição Suave para Média e Volatilidade Realizada Aplicados à Previsão de retornos e Negociação Automática. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

24.
Bernardo da Rocha Spindel. Análise e desenvolvimento de Sitema de Estimação de Modelos da Classe STAR-Tree. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

25.
RODRIGO PINTO MOREIRA. 13. Modelo de Regressão Logística com Transição Suave Estruturado por Árvore (STLR-Tree). 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

26.
Davi Michel Valladão. 14. ?Alocação ótima e medida de risco de um ALM para fundo de pensão via programação estocástica multi-estágio e bootstrap?. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

27.
Eduardo Fonseca Mendes. Modelando Séries Temporais Não-Lineares através de modelos de mistura gaussianos estruturados em árvore de Séries. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

28.
Rodrigo Gelli. Interdependência Extrema e Contágio em Mercados Emergentes. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

29.
André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes. Impactos da Criação do Mercado Interruptível de Gás Natural. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, VRAC-20%. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

30.
Thiago Pinto. Aplicação de Modelos Não Lineares em Negociação Automática no Mercado Acionário Brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

31.
Jessica Quintanilha Kubrusly. Métodos Estatísticos para o Cálculo da Reserva IBNR. 2005. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

32.
RAPHAEL MARTINS CHABAR. Otimização da Operação sob Incerteza de Usinas Termelétricas com Contratos de Combustível com Cláusulas de Itake-or-pay. 2005. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

33.
JOSE LUIS COUTO LYRA JUNIOR. Implementação de Software para Apoio ao Gerenciamento de Risco Operacional. 2005. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, VRAC-20%. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

34.
Eduardo Thomaz Faria. Aplicação da Teoria dos Jogos à Repartição da Energia Girme de um Sistema Hidrelétrico. 2004. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

35.
Savano Sousa Pereira. Modelos de Duração com Múltiplos Regimes. 2004. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, VRAC-20%. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

36.
José Luis Couto Lyra Junior. Risco Operacional. 2004. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Bolsa de Isenção da PUC-Rio. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

37.
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR. Estratégia de Oferta de Geradoras em Leilões de Contratação de Energia Elétrica. 2004. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

38.
Denis Paulo dos Santos. Estimação de Modelos Log-Lineares com Dados Faltantes: Uma Aplicação ao SAEB/99. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

39.
Evandro de Figueiredo Quinaud. Métodos de estimação de modelos de volatilidade estocásrtiMétodos de estimação de modelos de volatilidade estocásrti. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

40.
Ângelo Sérgio Milfont Pereira. Mecanismos de Identificação de Regimes Espúrios em Modelos de Regressão com Limiar. 2002. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

41.
E Christo. Modelo Hierárquico de Regressão Poisson: Uma aplicação aos Dados de Repetência do SAEB. 2001. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

42.
C Aranha. Um modelo de Regressão com LImiares Baseado em Árvore de Regressão. 2001. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

43.
Carlos Eduardo Thomaz. Estudo de Classificadores para o Reconhecimento Automático de Faces. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

44.
M. C. Medeiros. Modelo Híbrido Linear-Neural Para Análise e Previsão de Séries Temporais. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

45.
Antonio José Sampaio. Modelos de Regressão Nebulosa. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

46.
Rafael Gorenstein. Verificação Empírica do Método dos Múltiplos e dos Dividendos Descontados. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

47.
Leonardo Rocha Souza. Implementaçãode Bootstrap na Estimação do Parâmetro d e Modelos ARFIMA e Simulação de Monte Carlo. 1997. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

48.
MARCELO TOURASSE NASSIM MELLEM. Modelos Híbridos Autoregressivos Neurais para Séries Temporais. 1997. Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

49.
Marcelo Mellem. Modelos Híbridos Autoregressivos Neurais. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

50.
Flávio de Almeida Serapião. Modelo de Correção de Erros Para A Especificação da Função de Demanda Por Moeda No Brasil. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

51.
Talita de Oliveira Porto. Representação de Problemas Estocásticos Multi-Estágios Em Decomposição: Uma Aplicação Ao Planejamento da Expansão de Sistemas Elétricos. 1994. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

Tese de doutorado
1.
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA. Nonparametric Estimation of Risk-Neutral Distribution via the Empirical Esscher Transform". 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

2.
Bernardo Bezerra. Efeito da incerteza nos parâmetros do modelo par(p) na operação ótima do sistema elétrico brasileiro. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

3.
Cesar Rocha NEves. Essays on Dynamic Modeling in Life Insurance and Private Pension: Longevity, Surrender and Embedded Options. 2015. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

4.
Camila Rosa Epprecht. Variable selection for linear and smooth transition models via LASSO: comparisons, applications and new methodology. 2013. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

5.
Davi Michel Valladão. Risk averse stochastic programming models: Practical consequences of theoretical concepts: application on financial problems. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

6.
Marlene Isabel Silva Marchena. Measuring and Implementing the Bullwhip Effect in Supply Chains. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

7.
Renato Alencar Adelino da Costa. Apreçamento neutro ao risco de opções sob modelos GARCH especiais.. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

8.
Raphael Martins Chabar. Otimização Global da Localização, Topologia e Capacidade de uma Rede de Transmissão: Uma Abordagem de Programação Não-Linear Inteira Mista.. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

9.
Bruno da Costa Flach. Otimização Estocástica com Incertezas Endógenas: uma Aplicação em Logística Humanitária. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

10.
Eduardo Thomaz Faria. Análise dos Efeitos do Mercado Elbas na Estratégia de Oferta de Agentes Hidrelétricos no Nord Pool.. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

11.
Alexandre Street de Aguiar. Equivalente Certo e Medidas de Risco em Decisões de Comercialização de Energia Elétrica. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

12.
Gustavo Santos Raposo. Análise de Dados de Alta Frequênca e do Processeo de Formação de Preços: O Modelo Multivaridado Exponencial ? EMACM. 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

13.
Joel Mauricio Corrêa da Rosa. Modelos de Regressão com Transição Suave Estruturados por Árvores. 2005. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

14.
Pedro Américo Moretz-Sohn David. Regulação do Preço, Atração de Investimentos e Gerenciamento de Risco no Mercado Brasileiro de Energia Elétrica. 2004. Tese (Doutorado em Programa de Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Bolsa de Isenção da PUC-Rio. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

15.
Fabiano Oliveira. Imputação multipla de dados censurados via algorítmo EM. 2002. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

16.
Rogério Silva de Mattos. Desagregação de Dados com Inferência Ecológica: Implementações de Modelos Baseados na Normal Truncada e na Binomial-Beta via Algoritmo EM. 2000. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.

17.
Marcelo Cunha Medeiros. Modelos com Mútiplos Regimes para Séries Temporais: Limiares, Transições Suaves e Redes Neurais. 2000. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.



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