Cristiano Augusto Coelho Fernandes

  • Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2149571398618532
  • Última atualização do currículo em 25/09/2014


Cristiano Fernandes é graduado em Física (Bacharelado) pela Universidade Federal de Pernambuco (1981), Mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio (1985) e Doutor em Estatística (PhD) pela London School of Economics - University of London (1990). Atualmente é Professor Adjunto no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio onde atua na área de concentração de Métodos de Apoio à Decisão, com ênfase em desenvolvimento e aplicações de modelos em espaço de estado (lineares e não lineares) em Finanças, Economia e Seguros. Atua também em projetos patrocinados por empresas e órgãos públicos envolvendo a utilização de modelos estatísticos e econométricos para obtenção de informação a partir de base de dados. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Cristiano Augusto Coelho Fernandes
Nome em citações bibliográficas
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano

Endereço


Endereço Profissional
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.
Rua Marquês de São Vicente, 225
Gávea
22453-900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 35271210
Fax: (21) 35271232


Formação acadêmica/titulação


1986 - 1990
Doutorado em Estatística (PhD).
University of London, UL, Inglaterra.
Título: Non Gaussian State Space Models, Ano de obtenção: 1990.
Orientador: Andrew C Harvey.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: state space; non gaussian data; EWMA.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
1983 - 1985
Mestrado em Engenharia Elétrica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Modelos Bayesianos de Crescimento Linear com Descontos,Ano de Obtenção: 1985.
Orientador: Reinaldo Castro Souza.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Fatores de Desconto; filtro de Kalman; Modelo Linear Dinamico.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Pesquisa Operacional / Especialidade: Séries Temporais.
1978 - 1981
Graduação em Física (Bacharelado).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.




Atuação Profissional



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

1996 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 44

Vínculo institucional

1995 - 1996
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor assistente, Carga horária: 44

Vínculo institucional

1992 - 1995
Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Bolsista Récem Doutor, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Bolsa do CNPq

Atividades

7/2005 - Atual
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Assessoria e Consultoria/Coordenador - Coelba - Salvador-BA.
7/2004 - Atual
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado em Atuária (IAPUC).
1/2004 - Atual
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais de Sistemas de apoio a Decisão II (Modelo de Regressão)
1/2001 - Atual
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Coordenador do Laboratório de Estatística Computacional.
01/2001 - Atual
Direção e administração, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Coordenador do Laboratório de Estatística Computacional.
8/1998 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
ECONOMETRIA- II ( em conjunto com o Prof. Gustavo Gonzaga)
4/1996 - Atual
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
COORDENADOR DE SEMINARIOS DO GRUPO DE CONTROLE E // ESTATISTICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA // DA PUC-RIO.
8/1995 - Atual
Ensino, Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
PROCESSOS ESTOCASTICOS
6/1995 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

8/1993 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ECONOMETRIA
7/1993 - Atual
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MODELOS ESTRUTURAIS PARA SERIES TEMPORAIS
MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM FINANÇAS
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
01/2005 - 03/2006
Direção e administração, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Membro da Comissão de Pós-Graduação do DEE.
3/2005 - 12/2005
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 2006 - Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica
ELE 2721 - Modelos Estruturais para Séries Temporais
ELE 2772 - Tópicos Especiais em Modelos de Regressão II
3/2005 - 12/2005
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 1821 - Tópicos Especiais em Sistemas de Apoio à Decisão II
ELE 1833 - Análise de Séries Temporais
01/2003 - 12/2005
Direção e administração, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Comissão de Pós-Graduação do DEE/PUC-Rio.
2/2001 - 12/2005
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Comissão de Pós-Graduação.
01/2003 - 03/2005
Direção e administração, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Comissão de Carreira Docente do DEE/PUC-Rio.
1/2002 - 3/2005
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Comissão de Carreira Docente.
01/2004 - 12/2004
Direção e administração, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Consultor had-hoc do CNPq (Asssessorias e Consultorias), CNPq, Brasília, DF.
01/2004 - 12/2004
Conselhos, Comissões e Consultoria, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Parecerista de artigos científicos (Assessorias e Consultorias) - Sociedade Brasileira de Econometria - RJ.
1/2003 - 12/2004
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Comissão Geral do DEE.
01/2003 - 12/2004
Direção e administração, Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Comissão Geral do DEE-PUC/Rio.
1/2003 - 12/2003
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 1821 Tópicos Especiais em Sistemas II
ELE 1704 Econometria
1/2003 - 12/2003
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 2712 Teoria da Inferência Estatística
ELE 2757 Tópicos Especiais de Sistemas I
ELE 2722 Métodos Estatísticos em Finanças
ELE 2759 Tópicos Especiais de Sistemas III
9/2003 - 9/2003
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Coordenação, First Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance.
1/2002 - 12/2002
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ECO 1705 Econometria
1/2002 - 12/2002
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 2712 Teoria da Inferência Estatística
ELE 2721 Modelos Estruturais para Séries Temporais
ELE 2722 Métodos Estatísticos em Finanças
1/2001 - 12/2001
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ECO 1704 Econometria
1/2001 - 12/2001
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 2730 Identificação de Sistemas
ELE 2721 Modelos Estruturais para Séries Temporais
ELE 2722 Métodos Estatísticos em Finanças
1/1999 - 12/2000
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
ECO 1704 Econometria
1/1999 - 12/2000
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
ELE 2713 Métodos Bayesianos de Previsão
ELE 2756 Tópicos Especiais de Controles III
ELE 2758 Tópicos Especiais de Sistemas II
ELE 2721 Modelos Estruturais para Séries Temporais
ELE 2722 Métodos Estatísticos em Finanças
ELE 2995 Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica
7/1999 - 7/1999
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Organização, VIII Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE).
1995 - 1998
Treinamentos ministrados , Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Elétrica.

Treinamentos ministrados
Curso de Treinamento em Séries Temporais - Credicard
Curso de Treinamento em Estatística Multivariada - Petrobrás

University of London, UL, Inglaterra.
Vínculo institucional

1994 - 1994
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: PROFESSOR VISITANTE, Carga horária: 7

Vínculo institucional

1990 - 1992
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: ASSISTENTE DE ENSINO

Vínculo institucional

1990 - 1992
Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: CONSULTOR ESTATISTICO, Carga horária: 8

Atividades

10/1994 - 12/1994
Ensino, Phd In Statistics And Phd In Economics, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Basic Time Series (lecturer)
Statistics in Economic Investigation
08/1990 - 6/1992
Ensino, Statistics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Statistical Packages and Data Analysis (MEST.)
Basic Statistics (class teacher)
Elementary Statistics (class teacher)
07/1990 - 06/1992
Ensino, Estatística (PhD), Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
STATISTICAL PACKAGES AND DATA ANALYSIS
WORKSHOPS IN APPLIED STATISTICS


Linhas de pesquisa


1.
Modelos Não Gaussianos/Não LIneares para Séries Temporais

Objetivo: Desenvolvimento, estimação e aplicação de modelos não Gaussianos/não lineares para séries temporais, com plicações em finanças, saúde e energia.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Pesquisa Operacional / Especialidade: Séries Temporais.
Palavras-chave: espaço de estado; componente não observada; bootstrap.
2.
Métodos Estatísticos em Avaliação Educacional

Objetivo: Desenvolvimento e aplicação de modelos estatísticos para o tratamento de dados de amostragem complexa, com ênfase em modelos multinível e modelos com correção de variância. Aplicacção aos dados do SAEB (INEP/MEC).
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Educação / Subárea: Planejamento e Avaliação Educacional / Especialidade: Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais.
Palavras-chave: multinível; avaliação educacional; amostragem complexa.


Projetos de pesquisa


2011 - 2013
ANÁLISE DE DADOS E METODOLOGIA PARA MODELAGEM DA PERSISTÊNCIA DE PRODUTOS DE PENSÃO ESPECÍFICOS DO MERCADO BRASILEIRO

Descrição: Esse projeto tem como objetivo desenvolver o conceito de persistência no contexto dos planos de previdência comercializados pela BVP - VGBL e PGBL, com posterior estimação dessas medidas a partir de dados cedidos pela BVP..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / Alvaro Veiga - Integrante / Carolina Marques Portilho - Integrante.

Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1
2010 - 2013
Elaboração de Indicadores referentes aos Processos de Fiscalização do Parque Gerador de Energia Elétrica

Descrição: Análise estatística de indicadores de manutenção de equipamentos em uso pelo ONS, com objetivo de estabelecer faixas de qualidade para orientar a gestão da ANEEL..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador.
Financiador(es): Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF - Bolsa.
2006 - 2008
Cobertura de Planos Privados de Saúde, Morbidade Auto Referida e Posição no Mercado de Trabalho no Brasil - Uma Investigação a partir da PNAD 2003.

Descrição: O objetivo geral do nosso projeto é estabelecer empiricamente, a partir dos dados da PNAD de 2003, relações estatísticas entre a posse de planos privados de saúde e a posição do indivíduo no mercado de trabalho, levando em conta a morbidade auto referida. Como objetivos específicos a serem investigados na nossa pesquisa, podem-se destacar: ? a distribuição, para o Brasil, da cobertura de plano de saúde por variáveis demográficas: faixas etárias, gênero e raça. ? os cruzamentos anteriores recortando pelas macro regiões geográficas do Brasil. ? a distribuição, para o Brasil, da cobertura por planos de saúde por posição do indivíduo no mercado de trabalho (formal e informal), faixa salarial e escolaridade. ? os cruzamentos anteriores recortando pelas macro regiões geográficas do Brasil. ? o cruzamento, para o Brasil e macro-regiões, entre a posse de plano de saúde e morbidade auto referida, recortada por raça, faixa etária e sexo. ? a proporção de famílias (casal, solteira, com e sem filhos) com cobertura de planos de saúde. ? a determinação de um modelo logístico de regressão para explicar a posse de plano de saúde a partir da situação do indivíduo no mercado de trabalho, suas variáveis demográficas e morbidade auto referida. ? contextualização econômica e atuarial dos resultados estatísticos (exploração de dados e modelagem), e comparação com alguns resultados específicos obtidos da análise da PNAD 98. ? comparação de alguns dos resultados obtidos na análise da PNAD 2003 com a da PNAD 1998, de forma a se inferir tendências .
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / Alvaro Veiga - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2004 - 2004
Modelos Estatísticos Não Lineares (Projeto com Auxílio Individual)

Descrição: Formulação, Estimação, especificação de modelos.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / Alvaro Veiga - Integrante / Marcelo Medeiros - Integrante / Rogerio de Silva Mattos - Integrante / Alexandre Street de Aguiar - Integrante / Savano Souza Pereira - Integrante / Eduardo Thomaz Faria - Integrante / Pedro Américo Moretz-Sohn David - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2003 - 2006
Modelos Não Gaussianos/Não Lineares para Séries Temporais e Modelos para Dados de Survey:Desenvolvimento e Aplicações

Descrição: Projeto com Auxílio Individual O nosso projeto de pesquisa tem duas áreas de concentração. A primeira área tratado desenvolvimento e aplicações (saúde, economia, finanças, meteorologia, etc) de modelos em espaço de estado não-gaussiano/não-lineares para a modelagem de séries temporais.A abordagem utilizada é aquela desenvolvida por Durbin-Koopman, utilizando simulação Monte Carlo. A segunda área de concentração trata do estudo, desenvolvimento e aplicações de modelos estatísticos para dados de survey, com ênfase em: modelos de equações estruturais e modelos da Teoriada Resposta ao item..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2002 - 2003
Modelos Econométricos Não-lineares e Não-Gaussianos: Especificação, Testes e Aplicações

Descrição: Projeto Patrocinado Desenvolvimento e utilização de modelos não lineares e não gaussianos para modelagem de problemas em finanças, saúde e economia Coordenação: Marcelo Cunha Medeiros Colaboradores: Álvaro de Lima Veiga Filho.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / KLS CARRILLO - Integrante / EL Campos - Integrante / CMG Chávez - Integrante / MC Medeiros - Integrante / AL Veiga Filho - Integrante / SEC Espinoza - Integrante / BGD Martins - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.Número de orientações: 3
2002 - 2002
Uma Investigação sobre o SAEB-2001: qualidade dos itens, não normalidade da proficiência, escala sócioeconômica dos alunos e estabilidade do efeito escola.

Descrição: Projeto Patrocinado Vindado pesquisador Theodorus van Batenburg, da Gronigen University, Holanda. O pesquisador exerceu as seguintes atividades: - Curso de pós-graduação em TRI (Teoria de Resposta ao Item) - Pesquisa na área de qualidade de itens do SAEB - orientação de doutorando. Demais Coordenadores: Francisco Creso Junqueira Franco Jr. Colaboradores: Janaina Reis Xavier Senna; Carlos Alberto Quadros Coimbra .
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / F CRESO - Integrante.
Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Auxílio financeiro.Número de orientações: 1
2002 - 2002
Modelos Não Gaussianos para Séries Temporais: A Abordagem Durbin-Koopman

Descrição: Projeto Patrocinado inda do pesquisador Siem Jan Koopman, da Free University, Amsterdam, Holanda. O pesquisador exerceu as seguintes atividades: - Mini-curso de pós-graduação em: "The Durbin Koopmamn Methodology for Estimating State Space Models - co-orientação de alunos de doutorado - seminários. Colaboradores: Christiam Miguel Gonzales Chávez; Betina Guimarães Dodsworth Martins; Isabela Xanchão Dominguez; Raphael Pimentel de Oliveira Cruz; Adrian Heringer Pizzinga; Sergio Eduardo Contreras Espinoza; Katia Lorena Sáez Carrillo; Christian Nunes Aranha; Washington Leite Junger..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (4) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (4) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.Número de orientações: 4
2002 - 2002
Projeto de Apoio ao Laboratório de Avaliação da Educação da PUC-Rio

Descrição: Projeto Patrocinado Apoio para contratação de pessoal qualificado, através de bolsas, com o intuito de prover suporte técnico para a realização de pesquisa na área de métodos estatísticos aplicados a dados de enquetes de avaliação educacional Coordenação: Francisco creso Junqueira Franco Jr..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / F CRESO - Integrante.
2002 - 2002
Modelos Estatísticos Não Gaussianos/Não Lineares: Desenvolvimento e Aplicações para Séries Temporais e Dados com Estrutura Hierárquica

Descrição: Projeto com Auxíkio Individual.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2001 - 2006
PROAV/PUC-Rio: Desenvolvimento de Instrumentos e Modelagem Estatística em Avaliação Educacional

Descrição: Projeto Patrocinado Principais objetivos do projeto: - desenvolvimento, divulgação e aplicação de métodos estatísticos em dados de avaliação educacional; - criação de um centro de referência nacional para capacitação e formação de mestrandos e doutorandos naárea de avaliação educacional. Colaboradores: Maria Eugenia Neto Ferrão S. Barbosa.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / AL Veiga Filho - Integrante / DP DOS SANTOS - Integrante / ES CHRISTO - Integrante.
Financiador(es): Banco Mundial - Auxílio financeiro / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro / Ministério da Educação - Auxílio financeiro.Número de orientações: 1
2001 - 2001
Modelos Estatísticos Não Gaussianos/Não Lineares: Desenvolvimento e Aplicações para Séries Temporais e Dados com Estrutura Hierárquica - IIa. Fase

Descrição: Projeto com Auxílio Individual Desenvolvimento e palicação de modelos em espaço de estado para observações não-Gaussianas. Colaboradores: Antonio Carlos Monteiro Ponce de Leon; Mayte Suárez Farinas; Eduardo Lima Campos; Katia Lorena Saez Carrillo..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / KLS CARRILLO - Integrante / EL Campos - Integrante / ACM Ponce de Leon - Integrante / MS Fariñas - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.Número de orientações: 1
2001 - 2001
Desenvolvimento, Análise e Estimação de Modelos Não Lineares e Não Gaussianos com Aplicação em Finanças, Educação e Energia

Descrição: Projeto Patrocinado Desenvolvimento, comparação e aplicação de modelos estatísticos não lineares/não gaussianos nasáreas de finanças (risco), educação (avaliação educacional) e energia. Coordenação: Álvaro de Lima Veiga Filho Colaoradores: Flávia Coutinho Martins; Caio Ibsen Rodrigues de Almeida; Fabrício Mello Rodrigues da Silva..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / CIR de Almeida - Integrante / FC Martins - Integrante / FMR DA SILVA - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2001 - 2001
Elaboração dos questionários contextuais do SAEB-2001

Descrição: Projeto não Patrocinado Elaboração dos questionários contextuais dos alunos, professores e diretorespara o SAEB-2001. Demais Coordenadores: Francisco Creso Junqueira Franco Jr.; Maria Eugenia Neto Ferrão S. Barbosa; Kaizô Iawakami Beltrão.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / MENFS BARBOSA - Integrante / F CRESO - Integrante / K I Beltrão - Integrante.
2000 - 2000
Projeto PROAV (Programa de Apoio à Avaliação Educacional) em conjunto com o Departamento de Educação da PUC/Rio

Descrição: Projeto Patrocinado O objetivo principal do projeto é a formação de recursos humanos na área de avaliação educacional. A nossa inserção diz respeito, particularmente, na modelagem estatística dos dados de avaliação educacional, através dos modelos hierárquicos. Demais Coordenadores: CDreso Franco (Dep. de Educação da PUC/Rio) Colaboradores: Álvaro Veiga.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / C Franco - Integrante / AL Veiga Filho - Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
1998 - 2001
Análise Estatística do Suplemento Saúde - PNAD 98

Descrição: Projeto não Patrocinado Análise estatística do suplemento saúde da PNAD-98 com vistas acaracterizar o perfil dos consumidores dos planos de saúde no Brasil: sexo, faixa etária, tipologia de planos, gastos em saúde, etc..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador.
1996 - 1996
Modelos Não-lineares em Finanças, Energia e Educação

Descrição: Projeto Patrocinado Formulação, análise e estimação de modelos estatísticos não linearres para finanças, energia e educação. Coordenação: Álvaro de LimaVeiga Filho Demais colaboradores: Fabiano Saldanha G. Oliveira; Rogerio Silva de Mattos; Eliane da Silva Christo; Denis Paulo dos Santos; Pedro Americo M-Sohn David; Angelo Sergio Milfont Pereira; Evandro de Figueiredo Quinaud; Christian Nunes Aranha; Joel Maurício Corrêa da Rosa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / JMC DA ROSA - Integrante / FSG Oliveira - Integrante / AL Veiga Filho - Integrante / DP DOS SANTOS - Integrante / ES CHRISTO - Integrante / RS Mattos - Integrante / PAM David - Integrante / ASM Pereira - Integrante / EF Quinaud - Integrante / CN Aranha - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
1995 - 1995
Análise dos Dados de Avaliação Educacional do SAEB-95

Descrição: Projeto não Patrocinado Demais Coordenadores: Creso Franco - Depto. de Wducação da PUC/Rio Colaboradores: Álvaro Veiga, Eugenia Ferrão, Lacir Ferreira.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / C Franco - Integrante / AL Veiga Filho - Integrante / E Ferrão - Integrante / L Ferreira - Integrante.
1993 - 1993
Modelos Não-lineares em Finanças, Energia e Educação

Descrição: Projeto com Auxílio Individual Este projeto de pesquisa tem por objetivo o desenvolvimento, análise, stimação e aplicação de modelos não lineares para séries temporais. Interessam-nos principalmente os modelos lineares com coeficientes aleatórios, os modelos com limiar e os modelos híbridos linear-neurais. A ênfase em termos de aplicação são as áreas de finanças, principalmente modelos de volatilidade, a área de energia, com a modelagem de séries de preços de energia elétrica em mercados abertos e dados amostrais de educação para avaliar escolar e avaliação de políticas públicas. Do ponto de vista metodológico, o projeto se concentra na utilização do algoritmo EM e de técnicas computacionalmente intensivas como MCMC e bootstrap. Coordenação: Álvaro de Lima Veiga Filho Demais colaboradores: Fabiano Saldanha G. Oliveira; Leonardo Rocha Souza; Joel Maurício C. da Rosa; Rogerio Silva de Mattos; Marcelu Cunha Medeiros; Pedro Americo M-Sohn David; José Vicente Medlig de Sousa.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (7) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / MC Medeiros - Integrante / FSG Oliveira - Integrante / AL Veiga Filho - Integrante / LR Souza - Integrante / JMC Rosa - Integrante / RS Mattos - Integrante / PAM David - Integrante / VM DE SOUZA - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
1992 - 1992
Equidade no Uso de Serviços de Saúde no Brasil

Descrição: Projeto Patrocinado Análise dos dados da PNSN (Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição - 1989) com o objetivo de investigar equidade no uso dos serviços de saúde no Brasil. As ferramentas estatísticas utilizadas são: métodos estatísticos com correção para amostras complexas, modelos logit e modelos hierárquicos. Demais coordenadores:Claudia Travassos Veras - CICT - FioCruz Colaboradores: Maurício Perez, Francisco Viacava .
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Coordenador / CV Veras - Integrante / M Perez - Integrante / F Viacava - Integrante.
Financiador(es): Fundação Oswaldo Cruz - Auxílio financeiro.


Projetos de desenvolvimento


2008 - 2011
Projeto ALM Corporativo da Petrobras

Descrição: Desenvolvimento e implementação de um modelo de otimização dinâmica para estimação de probabilidade de insolvência levando em conta os ativos e passivos da Petrobras..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Alvaro Veiga - Integrante / Luciano Vereda Oliveira - Integrante / Cesar Augusto Lima Rivera - Integrante / Tara Keshar Nanda Baidya - Coordenador / Paulo Henrique Soto Costa - Integrante / Davi Michel Valladão - Integrante / Ivan Victor Silva Guillen - Integrante.
Financiador(es): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz - Auxílio financeiro.


Revisor de periódico


1998 - 2007
Periódico: Revista Brasileira de Economia
2000 - 2007
Periódico: Revista de Econometria
2002 - 2007
Periódico: Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
2002 - 2007
Periódico: Nova Economia (UFMG)
2005 - 2007
Periódico: Revista de Saúde Pública / Journal of Public Health
1994 - 1994
Periódico: Investigación Operativa


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas/Especialidade: Séries Temporais.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
3.
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Saúde Pública.
4.
Grande área: Ciências Humanas / Área: Educação / Subárea: Planejamento e Avaliação Educacional/Especialidade: Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Bem, Lê Pouco, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2004
2o. lugar no Prêmio IASI de artigo científico (Inter-American Statistical Institute) - Melhor tese/Antigo Mestrado, IASI - Inter-American Statistical Institute, Caxambú, MG.
1999
Melhor Tese/Artigo de Mestrado em Pesquisa Operacional, CISED - Juiz de Fora.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

SCOPUS

Artigos completos publicados em periódicos

1.
NEVES, CÉSAR2014NEVES, CÉSAR ; Fernandes, Cristiano ; MELO, EDUARDO . Forecasting Surrender Rates Using Elliptical Copulas and Financial Variables. North American Actuarial Journal, v. 18, p. 1-20, 2014.

2.
FERNANDES, C. A. C.2013FERNANDES, C. A. C. ; RIVERA, C. A. L. ; PIZZINGA, A.H. . A Simulator for Oil and Refined Products Spot Prices using a Multivariate State Space Model. Advances and Applications in Statistical Sciences, v. 8, p. 129-161, 2013.

3.
ANDRADE, M. S.2013ANDRADE, M. S. ; FERNANDES, C. A. C. ; SILVA, P. L. N. . Impacto da conglomeração na estimação do coeficiente H da escala de Moken.. Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. Impresso), v. 55, p. 336-355, 2013.

4.
ANDRADE, M. S.2013ANDRADE, M. S. ; FERNANDES, C. A. C. ; SILVA, P.L.N. . O Efeito da Conglomeração na Estimação do Coeficiente H da Escala de Mokken.. Estudos em Avaliação Educacional (Online), v. 24, p. 336-355, 2013.

5.
Lopes, Helio2012Lopes, Helio ; Barcellos, Jocelia ; Kubrusly, Jessica ; FERNANDES, C. A. C. . A NON-PARAMETRIC METHOD FOR INCURRED BUT NOT REPORTED CLAIM RESERVE ESTIMATION. International Journal for Uncertainty Quantification, v. 2, p. 39-51, 2012.

6.
Betina Fernandes2012Betina Fernandes ; FERNANDES, C. A. C. ; STREET, A. . An asset allocation model with inequalities constraints and coherent risk measure: an application to Brazilian equities. Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, p. 1-27, 2012.

7.
Pizzinga, A.2011Pizzinga, A. ; OLIVEIRA, L. V. ; FERNANDES, C. A. C. . A dynamic style analysis of exchange rate funds: the case of Brazil at the 2002 Election. Advances and Applications in Statistical Sciences, v. 6, p. 111-135, 2011.

8.
ATHERINO, Roderigo Simões2010ATHERINO, Roderigo Simões ; Pizzinga, A. ; FERNANDES, C. A. C. . A Row-Wise Stacking of the Runoff Triangle: State Space Alternatives for IBNR Reserve Prediction. ASTIN Bulletin, v. 40, p. 917-946, 2010.

9.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2009FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, Adrian Heringer ; Doriam Borges ; Glaucio Ary Dillon Soares . Variações Sazonais dos Homicídio no Rio de Janeiro. Colecao Segurança com Cidadania, v. 3, p. 91-106, 2009.

10.
Cerqueira, Luiz Fernando2009Cerqueira, Luiz Fernando ; Pizzinga, Adrian ; Fernandes, Cristiano . Methodological Procedure for Estimating Brazilian Quarterly GDP Series. International Advances in Economic Research, v. 15, p. 102-114, 2009.

11.
PIZZINGA, Adrian Heringer2008PIZZINGA, Adrian Heringer ; VEREDA, L. ; ATHERINO, Rodrigo Simões ; FERNANDES, C. A. C. . Semi-Strong Dynamic Style Analysis With Time-Varying Measurement: Applications To Brazilian Exchange-rate Funds. Applied Stochastic Models in Business and Industry, v. 3, p. 24:3-12, 2008.

12.
GAZZOLA, Luiza2008GAZZOLA, Luiza ; FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, Adrian Heringer ; RIERA, R. . The log-periodic-AR(1)-GARCH(1,1) model for financial crashes. European Physical Journal B, v. 61, p. 355-362, 2008.

13.
Lorenzoni, Giuliano2008Lorenzoni, Giuliano ; PIZZINGA, Adrian Heringer ; FERNANDES, C. A. C. ; SPINOZA, Sergio Eduardo Contreras . Restricted Kalman filtering revisited. Journal of Econometrics, v. 144, p. 428-429, 2008.

14.
Lorenzoni, Giuliano2008Lorenzoni, Giuliano ; PIZZINGA, Adrian Heringer ; ATHERINO, Rodrigo Simões ; FERNANDES, C. A. C. ; RIERA, R. . On the Statistical Validation of Technical Analysis. Revista Brasileira de Finanças, v. 5, p. 3-28, 2008.

15.
Lorenzoni, Giuliano2007Lorenzoni, Giuliano ; ATHERINO, Rodrigo Simões ; PIZZINGA, A.H. ; FERNANDES, C. A. C. ; RIERA, R. . On the Statistical Validation of Technical Analysis. Revista Brasileira de Finanças, v. 5, p. 3-28, 2007.

16.
Pizzinga, A.2007Pizzinga, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; JUNGER, W. . Nonlinear State Space Methods for the Estimation of a Dynamic Assset Class Factor Model. Estadística (Santiago de Chile), v. 59, p. 172-173, 2007.

17.
PIZZINGA, Adrian Heringer2006PIZZINGA, Adrian Heringer ; FERNANDES, C. A. C. . State Space Models for Dynamic Style Analysis of Portfolios. Revista de Econometria, v. 26, p. 31-66, 2006.

18.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2005FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, A.H. . Modelos em Espaço de Estado para a Determinação do Estilo de Carteiras de Investimento. Trabalho Aceito Para Publicação, 2005.

19.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2004FERNANDES, C. A. C. ; KALE, P.L. ; NOBRE, F.F. . Padrão temporal das internações e óbitos por diarréia em crianças, 1995 a 1998. Revista de Saúde Pública / Journal of Public Health, Rio de Janeiro, v. 38, n.1, p. 30-37, 2004.

20.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2004FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JÚNIOR, Am ; ALMEIDA, Cir de . Interest Rate Risk Measurement in Brazilian Sovereign Markets. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, São Paulo, v. 34, n.2, p. 321-344, 2004.

21.
PIZZINGA, Adrian Heringer2004PIZZINGA, Adrian Heringer ; FERNANDES, C. A. C. . Análises Estática e Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimento: Uma Abordagem Comparativa. Tecnologia & Cultura (CEFET/RJ), v. 6, p. 37-42, 2004.

22.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2003FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, Cir de ; DUARTE JÚNIOR, Am . A Generalization of Principal Component Analysis for Non-Observable Term Structures in Emerging Markets. International Journal of Theoretical and Applied Finance, San Francisco, v. 6, n.8, p. 885-903, 2003.

23.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2003FERNANDES, C. A. C. ; CAMPOS, E.L. ; SOUZA, R.C. . Estimação de Probabilidades em Campeonatos de Futebol utilizando Simulação Estocástica, Modelos de Séries Temporais para Dados de Contagem e o Princípio de Máxima Entropia. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, v. 62, n.218, p. 59-85, 2003.

24.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2003FERNANDES, C. A. C. ; BELTRÃO, KI ; FRANCO, C. ; SOARES, JF ; BARBOSA, M.E.N.F.S. . O Referencial Teórico na Construção dos Questionários Contextuais do SAEB 2001. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 20, n.28, p. 39-74, 2003.

25.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2003FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.F. . O Efeito-escola e a mudança - dá para mudar? Evidências da investigação brasileira. Revista Electrónica Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, v. 1, n.1, 2003.

26.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2002FERNANDES, C. A. C. ; BONOMO, M. A. ; TORRES, R. . A Aleatoriedade do Passeio na Bovespa: Testando a Eficiência do Mercado Acionário Brasileiro. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 56, n.2, p. 199-247, 2002.

27.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2002FERNANDES, C. A. C. ; BAHIA, Lígia ; COSTA, Antônio José Leal ; LUIZ, Ronir Raggio ; CAVALCANTI, Maria de Lourdes T . Segmentação da demanda dos planos e seguros privados de saúde: uma análise das informações da PNAD 98. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 7, n.4, p. 671-686, 2002.

28.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2001FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.N.F.S. . O SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica: Objetivos, Características e Contribuições na Investigação da Escola Eficaz. Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, p. 111-130, 2001.

29.
TRAVASSOS, C.2000TRAVASSOS, C. ; VIACAVA, F. ; FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C. M. . Desigualdades geográficas e sociais na utilização de serviços de saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Associação Brasileira de Saúde, v. 5, n.1, p. 133-149, 2000.

30.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2000FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. Journal of Fixed Income, New York, v. 10, n.3, p. 100-111, 2000.

31.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano2000FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M. E. N. F. S. . Modelo Multinível: Uma Aplicação a Dados de Avaliação Educacional. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, n.22, p. 135-154, 2000.

32.
ALMEIDA, C. M.1998 ALMEIDA, C. M. ; DUARTE JR, A. M. ; FERNANDES, C. A. C. . Decomposing and Simulating the Movements of Term Structures Of Interest Rates in Emerging Eurobond Markets. Journal of Fixed Income, New York, v. 8, n.1, p. 21-31, 1998.

33.
GOUVEA, C. S. D.1997GOUVEA, C. S. D. ; TRAVASSOS, C. ; FERNANDES, C. A. C. . Produção de Serviços e Qualidade da Assistência Hospitalar No Estado do Rio de Janeiro, Brasil - 1992 A 1995. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 31, n.6, p. 601-617, 1997.

34.
HARVEY, A.1989 HARVEY, A. ; FERNANDES, C. A. C. . Time Series Models For Count Or Qualitative Observations (With Discussion). Journal of Business and Economics, USA, v. 7, p. 407-422, 1989.

35.
FERNANDES, C. A. C.;Fernandes, Cristiano1989FERNANDES, C. A. C. ; HARVEY, A. . Time Series Models for Insurance Claims. Journal Of The Institute Of Actuaries, USA, v. 116, p. 513-528, 1989.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, A.H. . Homicídios: Políticas de Controle e Prevenção no Brasil. 1a. ed. Brasília: UFRGS e Ministério da Justiça, 2009. 263p .

2.
FERNANDES, C. A. C. ; KOLEV, N. V. . Proceedings of the Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. , 2007. v. 1. 361p .

Capítulos de livros publicados
1.
HARVEY, A. ; FERNANDES, C. A. C. . Times Series Models for Count Data or Qualitative Observations. In: Andrew Harvey; Tommaso Proietti. (Org.). Readings in Unobserved Components Models. Londres: Oxford University Press, 2005, v. , p. 316-337.

2.
FERNANDES, C. A. C. ; CHÁVES, C.M.G. . Utilizando a Teoria do Valor Extremo no Cálculo do VaR: Abordagens na Estimação do Índice de Cauda. In: Duarte Jr, A.N.; Varga, Gyorgy. (Org.). Gestão de Risco no Brasil. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003, v. , p. 141-164.

3.
FERNANDES, C. A. C. ; BONOMO, M. ; TORRES, R. . A aleatoriedade do passeio na Bovespa: testando a eficiência do mercado acionário brasileiro. In: Marco Bonomo. (Org.). Finanças Aplicadas ao Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2002, v. , p. 193-233.

4.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M. E. N. F. S. . A Escola Brasileira faz Diferença ? Uma Investigação dos Efeitos da Escola na Proficiência em Matemática dos Alunos da 4a Série. In: Creso Franco. (Org.). Avaliação, Ciclos e Promoção na Educação. Porto Alegre: ArtMed Editora, 2001, v. , p. 155-172.

5.
VEIGA, A. ; MEDEIROS, M. ; FERNANDES, C. A. C. . CAPM Extensions. In: S. Greenblat; S. Holly. (Org.). Computation in Economics, Finance and Engineering: Economic Systems. Holanda: Elsevier Science, 1999, v. , p. -.

6.
FERNANDES, C. A. C. ; SZTAJN, P. ; FRANCO, C. ; VEIGA, A. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil do Aluno Brasileiro: um estudo a partir dos dados do SAEB-97. In: INEP/MEC. (Org.). O Perfil do Aluno Brasileiro. Brasília-D.F.: INEP, 1999, v. , p. 7-36.

7.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. ; FRANCO, C. ; SZTAJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil da Escola Brasileira: um estudo a partir dos dados do SAEB 97. In: INEP/MEC. (Org.). O Perfil da Escola Brasileira. Brasília-D.F.: INEP, 1999, v. , p. 7-29.

8.
VEIGA, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; MEDEIROS, M. . State Space Arch: Forecasting Volatility With a Stochastic Coefficient Model. In: A. Paul Refenes; B.E. Moody; A.N. Burges. (Org.). Decision Technologies for Computational Finance. Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1998, v. , p. 267-274.

9.
ORD, K. ; FERNANDES, C. A. C. ; HARVEY, A. . Time Series Models For Multivariate Series Of Count Data. In: T. Subba Rao. (Org.). Development in Time Series Analysis. 1aed.Londres: Chapman & Hall, 1993, v. , p. 295-309.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, A.H. . Análise dinâmica de estilo: monitoramento contínuo da política de gestão de fundos de investimento. Resenha BM&F, São Paulo, p. 31 - 49, 01 abr. 2005.

2.
FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, A.H. . Análises Estatística e Dinâmica de Estudo para Fundos de Investimento: Uma Abordagem Comparativa. Tecnologia & Cultural, Rio de Janeiro, p. 37 - 42, 01 dez. 2004.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
PORTILHO, C. M. ; FERNANDES, C. A. C. . Estimação da persistência de segurados de planos de previdência privada via modelos de sobrevivência. In: 15th Time Series and Econometrics School, 2013, Teresópolis - RJ. 15th Time Series and Econometrics School, 2013.

2.
MATOS, G. G. ; FERNANDES, C. A. C. . Modelos GAS (Generalized Autoregressive Score) gama aplicados à modelagem de séries de vazão. In: 15th Time Series and Econometrics School, 2013, Teresópolis - RJ. Anais do 15th Time Series and Econometrics School, 2013.

3.
COELHO, F. ; FERNANDES, C. A. C. ; SOUZA, R. M. . Modelos de cópulas dinâmicas na avaliação da estrutura de dependência entre mercados emergentes e desenvolvidos. In: 15th Time Series and Econometrics School, 2013, Teresópolis - RJ. Anais de 15th Time Series and Econometrics School, 2013.

4.
SILVA, P. ; FERNANDES, C. A. C. ; Cortes Vieira Lopes, Hélio . Modelo GARMA bivariado com distribuição condicional de Poisson. In: 15th Time Series and Econometrics School, 2013, Teresópolis - RJ. Anais do 15th Time Series and Econometrics School, 2013.

5.
RIBEIRO, S. T. ; AGUIAR, A. S. ; FERNANDES, C. A. C. . Optimal Pricing of Natural Gas Flexible Contracts. In: IAEE's Rio 2010 International Conference - International Association for Energy Economics, 2010, Rio de Janeiro. Proceedings of the 33rd IAEE, 2010.

6.
FERNANDES, C. A. C. ; RIVERA, C. A. L. ; Pizzinga, A. . A Multivariate State Space Model for Oil and Refined Products Prices. In: The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010, Maresias. Proceedings of the 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010.

7.
PIZZINGA, Adrian Heringer ; ATHERINO, Rodrigo Simões ; FERNANDES, C. A. C. . IBNR reserve prediction by row stacking the values of the values of the runoff triangle: a state space solution. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, São Paulo. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009.

8.
PIZZINGA, Adrian Heringer ; VEREDA, L. ; FERNANDES, C. A. C. . The impact of volatility on exposures of exchange rate funds: a restricted Kalman filtering approach approach. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, São Paulo. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009.

9.
FERNANDES, C. A. C. ; ANDRADE, M. S. . Diferenças na Medição de Capital Social, Capital Econômico e Capital Cultural:Aplicação da TRI Não Paramétrica ao Questionário do PISA 2000. In: 1o Congresso Brasileiro de Teoria de Resposta ao Item, 2009, Florianópolis. Programa do1o Congresso Brasileiro de Teoria de Resposta ao Item. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Estatística, 2009.

10.
Pizzinga, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; VEREDA, L. . A Dynamic Style Analysis of Exchange Rate Funds: The Case of Brazil at the 2002 Election. In: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, 2009.

11.
ATHERINO, Roderigo Simões ; FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, Adrian Heringer . Row-wise stacking the runoff triangle: state space alternatives for IBNR reserve prediction. In: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.

12.
PIZZINGA, A.H. ; FERNANDES, C. A. C. . Uncovering exposures of exchange rate funds: Can volatility generate switching regimes in management style?. In: XXIX Encontro Brasileor de Econometria, 2007, Recife. Anais do XXIX Encontro Brasileor de Econometria (em CD Rom). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 2007. v. 1. p. 1-22.

13.
GUTIERREZ, Gabriela Carrasco ; FERNANDES, C. A. C. ; COIMBRA, Carlos Alberto Quadros . A medição das variáveis latentes, capital social, cultural e econômico, nos dados do teste PISA 2000 do Peru. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambú - Minas Gerais. Anais Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.

14.
GAZZOLA, Luiza ; FERNANDES, C. A. C. ; FREIRE, R. ; PIZZINGA, A.H. . The log-periodic model to predict financial crashes revisited: an Econometric approach. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambú - Minas Gerais. Anais do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.

15.
SOARES, L. B. ; FERNANDES, C. A. C. . Apreçamento de Opções Reais em Campos de Petróleo utilizando Processo de Volatilidade Estocástica. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006. Anais do Simpósio Nacional de Probavilidade e Estatística.

16.
PIZZINGA, A.H. ; FERNANDES, C. A. C. ; JUNGER, W. . Nonlinear State Space Methods for the Estimation of a Dynamic Asset Class Factor Model. In: VI Encontro Brasileiro de FInanças, 2006, Vitória - ES. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro - RJ: Sociedade Brasileira de Finanças. p. 1343-1383.

17.
Lorenzoni, Giuliano ; PIZZINGA, A.H. ; FERNANDES, C. A. C. ; FREIRE, R. ; ATHERINO, R.S. . On the Statistical Validation of Technical Analysis. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória - ES. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro - RJ: Sociedade Brasileira de Finanças. p. 779-803.

18.
FERNANDES, C. A. C. ; ATHERINO, R.S. . A State Space Model for IBNR Reserve Estimation: Revisiting de Jong & Zehnwirth.. In: Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2005. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. v. 1. p. 268-271.

19.
FERNANDES, C. A. C. ; BARCELOS, Fabrício Broseghini ; HAMACHER, Sílvio . Evolution of the Discoveries and Forecast of Accumulated Recoverable oil Volumes: Preliminary Findings. In: XXXVII Simpõsio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2005, Rio de Janeiro. Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro. p. 2106-2116.

20.
FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, A.H. . State Space Models for Dynamic Return-Based Style Analysis with Time-Varying Selectivity Measurement. In: The Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2005, Rio de Janeiro. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. v. 1. p. 182-185.

21.
FERNANDES, C. A. C. ; CRUZ, R.P.O. . Testing Volatility Models in Terms of Value at Risk. In: The Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2005, Rio de Janeiro. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. v. 1. p. 284-289.

22.
FERNANDES, C. A. C. ; VELLOSO, MLF ; VELLASCO, MMBR ; PACHECO, MAC . Neural Smoothing Transition Coefficients for Nonlinear Processes in Mean and Variance. In: International IEEE/INNS Joint conference on Neural Networks - IJCNN 2003, 2003, Portland - Oregon. IJCNN 2003, 2003. p. 2493-2496.

23.
CHÁVEZ, Cmg ; FERNANDES, C. A. C. . Using VaR Coverage to Choose the Sample Fraction in Tail Index Estimation of the Generalized Extreme Value Distribution. In: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba. Proceedings of the First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: Instituto de Mtaemática e Estatística - USP, 2003. v. 1. p. 122-125.

24.
CHÁVEZ, Cmg ; FERNANDES, C. A. C. . Uma Avaliação de Métodos Adaptativos para a Seleção do Índice de Cauda das Distribuições GEV na Estimação do Valor em Risco Condicional. In: XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002, Nova Friburgo. XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002.

25.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JR, A.M. ; ALMEIDA, C.I.R. . Generalization of Principal Component Analyis for Non-Observable Term Structure in Emerging Markets. In: XXXVI CLADEA, 2002, Porto Alegre - RS. Anais do XXXVII CLADEA, 2002. v. 1.

26.
FERNANDES, C. A. C. ; BONOMO, M. A. ; TORRES, R. . A Aleatoriedade do Passeio na Bovespa: Testando a Eficiência de Mercado Acionário Brasileiro. In: Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001, São Paulo, 2001.

27.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: Eight International Conference - Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, 2001, Londres, 2001.

28.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . A Aleatoriedade do Passeio no Bovespa: Testando a Eficiência do Mercado Brasileiro. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador. Anais do XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001. v. 1. p. 511-527.

29.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JR, A. M. ; ALMEIDA, C.I.R . Interest Rate Risk Measurement in Latin America Emerging Markerts Using Orthogonal Polynomials. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador. Anais do XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001. v. 1. p. 471-489.

30.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Um Modelo para a Dinâmica de Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Mercados Emergentes. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador. Anais do XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001. v. 1. p. 9-27.

31.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: V Anual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association- LACEA, 2000, Rio de Janeiro. Papers and Proceedings of the V Annual Meeting of LACEA (CD-Rom), 2000.

32.
FERNANDES, C. A. C. ; CAMPOS, E.L. . Bootstrap e Variáveis Explicativas em Modelos de Volatilidade Estocástica com Especificação Multiplicativa. In: XXI ENcontro Brasileiro de Econometria, 1999, Belém - PA. XXI Encontro Brasileiro de Econometria, 1999. v. 1. p. 352-372.

33.
MEDEIROS, M. ; VEIGA, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; OLIVEIRA, F. . CAPM Model Extensions. In: CEFES'98 Computation in Economics, Finance and Engineering: Economic Systems, 1998, Cambridge. Annals of CEFES' 98. University of Cambridge, 1998.

34.
VEIGA, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; MEDEIROS, M. . State Space Arch: Statistical Properties And Applications To Brazilian Returns. In: Fifth International Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Managament, 1998, Londres. Proceedings of the Fifth International Conference on Forecasting Financial Markets. Londres, 1998. v. 11. p. 1-12.

35.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R. ; DUARTE JR, A. M. . Decomposing and Simulating the Movements of Term Structures of Interest Rates in Emerging Eurobond Markets.. In: XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998, Vitória - ES. Anais do XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998. p. 9-29.

36.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA FILHO, A.L. ; MEDEIROS, M.C. . Statisttical Properties and Applications to BrazilianReturns. In: VInternational Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchanges Rates, Interest Rates, 1998, Londres - Inglaterra. Anais do V International Conference on Forecastinh Financial Markets, 1998.

37.
VEIGA, A. ; MEDEIROS, M. ; FERNANDES, C. A. C. . State Space Arch: Forecasting Volatility With A Stochastic Coefficient Model. In: Neural Net in the Capital Market, 1997. aceito para publicação nos anais do congresso.

38.
FERNANDES, C. A. C. ; FRANCO, G. ; SOUZA, R. C. . Previsão de Chuvas no Nordeste usando a temperatura da superfície do mar em modelos estatísticos dinâmicos: um estudo comparativo. In: 6a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 1995, Vitória - ES. Anais da 6a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 1995. p. 64-64.

39.
FERNANDES, C. A. C. . Um Modelo de Séries Temporais para Indenizações em Seguros. In: XXIV SBPO/SOBRAPO, 1992, Salvador - BA. Anais do XXIV SBPO/SOBRAPO, 1992.

40.
FERNANDES, C. A. C. . Time Series Models For Count Or Qualitative Observations. In: EUROPEAN MEETING OF THE ECONOMETRIC SOCIETY, 1988. BOLOGNA- ITALIA. p. 0-0.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
NEVES, C.R. ; FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. . Forecasting longevity gains of a population with a short times series of mortality rates: an application in insurance and pension plans.. In: The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013, Copenhagen. Proceedings of the 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013. p. 133-134.

2.
NEVES, C.R. ; MELO, E.F.L. ; FERNANDES, C. A. C. . Forecasting surrendes rates through copulas and macro economics variables.. In: 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013, Copenhagen. Proceedings of the 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013. p. 135-136.

3.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JÚNIOR, Am ; ALMEIDA, Cir de . Generalization of Principal Component Analysis for Non-Observable Term Structured in Emerging Markets. In: XXXVI CLADEA, 2002, Porto Alegre. XXXVII CLADEA, 2002. v. 1.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
ANDRADE, M. S. ; FERNANDES, C. A. C. ; SILVA, P. L. N. . Até que Ponto a Amostragem por Conglomerados Afeta a Estimação do Coeficiente H da Escala de Mokken?. In: IV ESAMP - Escola de Amostragem e Metodologia de Pesquisa, 2013, Brasília - DF. Anais do IV ESAMP - Escola de Amostragem e Metodologia de Pesquisa. Brasília, 2013.

2.
de Brito Ferreira, Bernardo José ; FERNANDES, C. A. C. . A Teoria da Resposta ao Item Não Paramétrica Aplicada a Dados de Saúde. In: 18º Simpoósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008, São Paulo. 18º Simpoósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008.

3.
Fernandes de Mello, Carla ; Ponce de Leon, Antonio ; FERNANDES, C. A. C. . Estudo de Periodicidade dos Dados de Poluição Atmosférica na Estimação de Efeitos na Saúde no Município do Rio de Janeiro. In: 18º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008, São Paulo. 18º SINAPE, 2008.

4.
CARLOS, M.L.E. ; FERNANDES, C. A. C. . Estacionariedade e Identificação de Modelos GARMA para Dados de Contagem. In: 12a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. Programs e Resumos da ESTE 2007. Gramado: Associação Brasileira de Estatística, 2007. p. 160-160.

5.
CAVALCANTI, R.G. ; FERNANDES, C. A. C. . Interdependência Extrema e Contágio em Mercados Emergentes: Uma Aplicação da Teoria das Cópulas para Valores Extremos. In: 12a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. Programs e Resumos da ESTE 2007. Gramado: Associação Brasileira de Estatística, 2007. p. 185-185.

6.
CERQUEIRA, L.F. ; FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, Adrian Heringer . Metodologia para a estimação do PIB trimestral utilizando modelos univariados e multivariados em espaço de estado com valores omissos, Benchmarking, variáveis explicativas e heterocedasticidade. In: 11ª ESTE, 2006, Vila Velha. Anais da 11ª ESTE, 2005.

7.
FERNANDES, C. A. C. ; CERQUEIRA, L.F. ; PIZZINGA, A.H. . Metodologia para a Recuperação do PIB Trimestral: Uma Aplicação de Modelos em Espaço de Estado com Benchmarking, Valores Omissos e Heterpcedasticidade. In: 11a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha. Anais da 11a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005. v. 1. p. 39-39.

8.
FERNANDES, C. A. C. ; PIZZINGA, A.H. ; JUNGER, W. . Nonlinear State Space Methods for the Estimation of a Dynamic Asset Class Factor Model. In: 11a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha. Anais da 11a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005. v. 1. p. 74-74.

9.
JUNGER, Washington Leite ; FERNANDES, C. A. C. ; LEON, Acm Ponce de . Modelo Poisson-Gama Semi-Paramétrico: Uma Abordagem de Penalização por Rugosidade. In: 16o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - Associação Brasileira de Estatística, 2004, Caxambú. Resumos do 16o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística -. São Paulo - SP: ABE- Associação Brasileira de Estatística, 2004. p. 171-171.

10.
PIZZINGA, Adrian Heringer ; FERNANDES, C. A. C. . Modelos em Espaço de Estado com Restrições nas Componentes de interesse: Aplicações em Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimento Brasileiros. In: 16o. SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - ABE - Associação Brasileira de Estatística, 2004, Caxambú. Resumo do 16o. SINAPE. São Paulo - SP: ABE - Associação Brasileira de Estatística, 2004. p. 482-482.

11.
CRUZ, Raphael Pimentel de Oliveira ; FERNANDES, C. A. C. . Volatilidade Estocástica via Verossimilhança de Monte Carlo. In: 16o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - ABE - Associação Brasileira de Estatística, 2004, Caxambú. Resumos do 16o SINAPE. São Paulo - SP: ABE - Associação Brasileira de Estatística, 2004. p. 297-297.

12.
FERNANDES, C. A. C. ; SENNA, Janaína Reis Xavier . Retornos Educacionais por Posição na Educação - Uma Investigação utilizando a PNAD nos anos 1992 e 1999. In: 8a Escola de Modelos de Regressão, 2003, Conservatória. Anais da Escola de Regressão, 2003. p. 213-213.

13.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.N.F.S. . A Contribuição da Escola no Desempenho Escolar do Aluno: Evidências do SAEB. In: 10a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro - SP, 2003. p. 41-41.

14.
FERNANDES, C. A. C. ; CARNEIRO, RD . Consistência de Critérios de Informação na Identificação da Ordem de Modelos GARCH: Um Estudo por Simulação Monte Carlo. In: 10a. ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro - SP, 2003. p. 33-33.

15.
FERNANDES, C. A. C. ; CAMPOS, E.L. ; LEON, Acm Ponce de . Modelo Poisson-Gama para Séries Temporais de dados de Contagem - Teoria e Aplicações. In: 10a. ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro - São Paulo, 2003. p. 32-32.

16.
FERNANDES, C. A. C. ; GAZOLA, LM ; CARATORI, PM . O Poder da Estatística BDS em Modelos de Volatilidade Estocástica: Uma Investigação por Simulação Monte Carlo. In: 10a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro - São Paulo, 2003. p. 48-48.

17.
FERNANDES, C. A. C. ; BAHIA, L. ; LUIZ, Ronir Raggio ; COSTA, A. J. ; CAVALCANTI, Maria de Lourdes T . Cobertura por planos de saúde, status sócio-ocupacional e morbidade referida: uma análise explortaória das informações da PNAD 98. In: V Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 2002, Curitiba. Revista Brasileira de Epidemiologia (Impresso). Rio de Janeiro: ABRASCO, 2002. p. 224-224.

18.
FERNANDES, C. A. C. ; FRANCO, C. ; MANDARINO, M. ; ORTIGÃO, I. . Para além da dicotomia entre professores tradicionais e renovadores- uma análise a partir do pré-teste do SAEB-2001. In: 34a Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística, 2002, Fortaleza. Programa e Resumos da 34a Reunião Regional da ABE, 2002. p. 9-9.

19.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JR, A. M. ; ALMEIDA, C.I.R . A Generalization of PCA for Non Observable Term Structure. In: Ninth International Conference - Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, 2002, Londres, 2002.

20.
FERNANDES, C. A. C. ; SOUZA, R.C. ; CAMPOS, E.L. . Estimação de Probabilidades em Campeonatos de Futebol, Utilizando Simulação Estocástica, Modelos para Séries Temporais de Dados de Conagem e o Princípio da Máxima Entropia. In: 15o SINAPE (Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística), 2002, Águas de Lindóia. 15o SINAPE, 2002. v. 1. p. 135.

21.
FERNANDES, C. A. C. ; SENNA, J.R.X. . Retornos Educacionais por Posição na Ocupação: UmaInvestigação Utilizando a PNAD 99. In: 15o SINAPE (Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística), 2002, Águas de Lindóia. 15o SINAPE, 2002. v. 1. p. 230.

22.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JÚNIOR, Am ; DE ALMEIDA, C.I.R. . Um Modelo para a Estimativa de Demanda de Passagens Rodoviárias em Ligações Interestaduais no Brasil. In: 15o SINAPE (Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística), 2002, Águas de Lindóia. 15o SINAPE, 2002. v. 1. p. 255.

23.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JÚNIOR, Am ; ALMEIDA, Cir de . Dinâmica das Estruturas a Termo das Taxas de Juros em Mercados Emergentes. In: XXVI Encontro da ANPAD, 2002, Salvador. XXVI Encontro da ANPAD, 2002. v. 1.

24.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R. ; DUARTE JR, A.M. . Um Modelo para a Dinâmica de Estrutura a Termo da Taxa de Juros. In: 15o SINAPE (Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística), 2002, Águas de Lindóia - SP. Livro de Resumosdo 15o SINAPE, 2002. v. 1. p. 243.

25.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M. E. N. F. S. ; FARIÑAS, M. S. ; SANTOS, D. ; BELTRÃO, K. . Multilevel models applied on educational data assessment - a comparative analysis of Brazilina regions. In: Third International Amsterdam Conference on Multilevel Analysis, 2001, Amsterdam. Proceedings of the Third International Amsterdam Conference on Multilevel Analysis, 2001. p. 14-15.

26.
FERNANDES, C. A. C. ; DUARTE JR, A. M. ; ALMEIDA, C.I.R . Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets. In: Annual Research Conference in Financial Risk, 2001, Budapeste. Abstracts from the Annual Research Conference in Financial Risk, 2001.

27.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Interest Rate Risk Measurements in Latin American Emerging Markets Using Orthogonal Polynomials. In: 9a Escola Brasileira de Econometria e Séries Temporais (9a ESTE), 2001, Hotel Tauá _ MG. Programa e Resumos da 9a ESTE, 2001. p. 61-61.

28.
FERNANDES, C. A. C. ; MARTINS, F. C. . A Teoria dos Valores Extremos: Uma Abordagem Condicional para a Estimação de Valor em Risco no Mercado Acionário Brasileiro. In: 9a Escola Brasileira de Econometria e Séries Temporais, 2001, Hotel Tauá - MG. Programas e Resumos da (a ESTE, 2001. p. 68-68.

29.
FERNANDES, C. A. C. ; FARIÑAS, M. S. . Times Series Count Data Models Based on the State Space Form: A Comparison . In: 20th International Symposium on Forecasting (ISF-2000), 2000, Lisboa. Proceedings of the ISF'2000, 2000. p. 103-103.

30.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Operações de Arbitragem e Crédito em Mercados Emergentes de Renda Fixa. In: XIV SINAPE- Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2000, Caxambú. Resumos do XIV SINAPE. Rio de Janeiro - RJ: Associação Brasileria de Estatística, 2000. v. 1. p. 66-67.

31.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M. E. N. F. S. . Modelo Multinível: Uma Aplicação a dados de Avaliação Educacional. In: XIV Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística- SINAPE, 2000, Caxambú. Resumos do XIV SINAPE. Rio de Janeiro- RJ: Associação Brasileira de Estatística, 2000. v. 1. p. 112-112.

32.
FERNANDES, C. A. C. ; FARIÑAS, M. S. . Modelos de Espaço de Estado para Dados de Contagem: A Metodologia Durbin-KoopmN. In: VIII Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE), 1999, Nova Friburgo - RJ, 1999. v. 1. p. 83-83.

33.
FERNANDES, C. A. C. ; ALMEIDA, C.I.R ; DUARTE JR, A. M. . Operações de Arbitragem de Crédito em Mercados Emergentes de Renda Fixa. In: VIII Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE), 1999, Nova Friburgo - RJ, 1999. p. 41-41.

34.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.N.F.S. ; GOLDSTEIN, H. . Bootstrap Paramétrico em Modelo Multinível (Discreto para Dados Longitudinais) . In: VIII Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE), 1999, Nova Friburgo - RJ, 1999. p. 73-73.

35.
FERNANDES, C. A. C. ; CARRILLO, K. ; ROSA, J. . Ajustamento Sazonal de Séries Temporais: X-12 ARIMA vs TRAMO/SEATS . In: VIII Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE), 1999, Nova Friburgo - RJ, 1999. p. 129-129.

36.
TRAVASSOS, C. ; NORONHA, J. ; MARTINS, M. ; FERNANDES, C. A. C. ; CAMPOS, M. ; PANIZZUTTI, R. . Morbidade e Desempenho nos Hospitais do Sistema Único de Saúde . In: I Bienal de Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, 1998, Rio de Janeiro. Resumos da I Bienal de Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, 1998. p. 72-72.

37.
FERNANDES, C. A. C. ; CAMPOS, E. . Um Modelo de Escala Local para a Estimação de Volatilidade . In: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Esattísitca - 13o. SINAPE, 1998, Caxambú - MG. Resumos do 13o. SINAPE, 1998. p. 99-100.

38.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. ; MEDEIROS, M. . SS-ARCH: Estimando Volatilidade através de um Modelo com Coeficientes Estocásticos. In: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística - 13o. SINAPE, 1998, Caxambú - MG. Resumos do 13o. SINAPE, 1998. p. 432-433.

39.
FERNANDES, C. A. C. ; FARIÑAS, M. S. . Modelos Estruturais Não-Gaussianos para Dados de Contagem: Abordagem Durbin-Koopman. In: XXX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), 1998, Curitiba - PR, 1998. p. 112-113.

40.
FERNANDES, C. A. C. . Modelagem Multinível para os Dados do SAEB-95. In: XXX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 1998, Salvador - BA. Resumos do XXIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 1998.

41.
FERNANDES, C. A. C. ; LEON, A. P. . O Impacto da Poluição Atmosférica Em Eventos de Saúde: Uma Investigação Utilizando Modelos de Séries Temporias Para Dados de Contagem. In: VII Escola de Séries Temporais e Econometria, 1997, Canela - Rio Grande do Sul. Resumos do VII ESTE. Canelas, RGS, 1997. p. 64-65.

42.
MELLEM, M. ; VEIGA, A. ; FERNANDES, C. A. C. . Modelos Híbridos Autoregressivos-Neurais Para Séries Temporais. In: VII Escola de Séries Temporais e Econometria, 1997. Resumos do VII ESTE. Canelas, RGS. p. 76-77.

43.
MEDEIROS, M. ; VEIGA, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; OLIVEIRA, F. . Novos Resultados do Capm Com Parâmetros Variantes No Tempo. In: VII Escola de Séries Temporais e Econometria, 1997. Resumos do VII ESTE. Canelas RGS. p. 142-144.

44.
VEIGA, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; MEDEIROS, M. . Estimando Volatilidade Com Um Modelo de Coeficientes Estocásticos. In: XXIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 1997. Resumos do XXIX SBPO. Salvador, BA.

45.
MEDEIROS, M. ; FERNANDES, C. A. C. ; OLIVEIRA, F. ; VEIGA, A. . Extensões do Capm: Uma Análise Comparativa. In: XXIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 1997. Resumos do XXIX SBPO. Salvador, BA.

46.
OLIVEIRA, F. ; FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. . Estimação Tipo Em da Demanda Reprimida Em Grandes Redes de Distribuição. In: XXIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 1997. Resumos do XXIX SBPO.

47.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA FILHO, A.L. ; MEDEIROS, M.C. . Estimating Volatility with Stochastic Coefficient Models. In: V International Conference in Neural Networks in Financial Markets - NNMC, 1997, Londres - Inglaterra. Anais do V International Conference in Neural Networks in Financial Markets, 1997. p. 58.

48.
VELLOSO, M. L. F. ; FERNANDES, C. A. C. ; PACHECO, M. A. ; VELLASCO, M. M. B. R. . Forecasting Rainfall Anomalies For Northeast Brazil: A Comparison Between Dynamic Regression And Neural Networks. In: Conference on Environmetrics in Brazil, 1996. Abstracts. São Paulo - SP. p. G7-G8.

49.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. . Modelo CAPM com Parâmetros Variantes no Tempo. In: XVII Encontro Brasileiro de Econometria, 1996, Águas de Lindóia - MG, 1996.

50.
TRAVASSOS, C. ; FERNANDES, C. A. C. ; PÉREZ, M. . Desigualdade sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde no Brasil. In: V Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 1995, Águas de Lindóia. Livro de Resumos do V Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 1997. p. 56-56.

51.
FERNANDES, C. A. C. . Volatilidade do Retorno de Séries Financeiras do Mercado Brasileiro . In: XXVII SBPO/SOBRAPO, 1995, Vitória - ES. Anais do SBPO/SOBRAPO, 1995.

52.
FERNANDES, C. A. C. ; BARROS, M. ; SOUZA, R. C. . Metodologia para Elaboração de Cenários para a Demanda do Setor Elétrico . In: XXVII SBPO/SOBRAPO, 1995, Vitória - ES. Anais do XXVII SBPO/SOBRAPO, 1995.

53.
FERNANDES, C. A. C. ; VERAS, C.M.T. . Desigualdade Social no Uso de Serviços de Saúde no Brasil. In: III Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 1995, Salvador - BA. Anais do III Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 1995.

54.
FERNANDES, C. A. C. ; SOUZA, R.C. ; CUNHA, S.M. . Um Estudo sobre os Efeitos da Aplicação do Filtro HP em Séries Macroeconômicas Brasileiras. In: XXV SBPO/SOBRAPO, 1993, Campinas - SP. Anais do XXV SBPO/SOBRAPO, 1993. v. 1. p. 188-192.

55.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA FILHO, A.L. ; BAIDYA, T. . Medidas de Volatilidade para Opções. In: XXV SBPO/SOBRAPO, 1993, Campinas - SP. Anais do XXV SBPO/SOBRAPO, 1993. v. 1. p. 185-187.

56.
FERNANDES, C. A. C. ; MAGALHÃES, C. ; VEIGA FILHO, A.L. . Geoprocessamento como Ferramenta de Apoio e Análise Estatística. In: XXV SBPO/SOBRAPO, 1993, Campinas - SP. Anais do XXV SBPO/SOBRAPO, 1993.

Apresentações de Trabalho
1.
FERNANDES, C. A. C. . Modelos em espaço de estado para previsão e simulação de preços de contratos futuros de petróleo e seus derivados. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.
FERNANDES, C. A. C. . Novos Limites para os Indicadores de Disponibilidade (DISP), Taxa de Falhas (TF) e e Tempo Médio de Reparo (TMR): Metodologiua e Resultados. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).


Produção técnica
Trabalhos técnicos
1.
FERNANDES, C. A. C. . Elaboração de Indicadores referentes aos processos de Fiscalização do porque gerador elétrico Brasileiro. 2013.

2.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.N.F.S. . A contribuição da escola no aprendizado do aluno brasileiro: uma revisão da literatura baseada nas evidências do SAEB. 2003.

3.
FERNANDES, C. A. C. . Introdução aos Modelos de Regressão Multinível em Educação. 2003.

4.
FERNANDES, C. A. C. ; CRESO FRANCO ; BONOMINO, A . A defasagem idade série em questão. 2002.

5.
FERNANDES, C. A. C. ; CRESO FRANCO ; BONOMINO, A . Repetência Escolar e Apoio Social Familiar: Um Estudo Exploratório a partir dos Dados do SAEB 2001. 2002.

6.
FERNANDES, C. A. C. . Referencial Teórico para os Questionários Contextuais do SAEB-2001. 2001.

7.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA FILHO, A.L. ; MEDEIROS, M.C. . Risco Atuarial, para a Algorithmics do Brasil. 2000.

8.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.F. ; LEITE, I. ; BELTRÃO, K. ; FARIÑAS, M. . Análise Descritiva dos dados do SAEB99 no Projeto Modelagem do SAEB- 99 para o INEP/MEC. 2000.

9.
FERNANDES, C. A. C. ; BARBOSA, M.E.F. ; LEITE, I. ; BELTRÃO, K. ; FARIÑAS, M. . Redução da dimensão da base de dados do SAEB99, no Projeto Modelagem do SAEB - 99 para o INEP/MEC. 2000.

10.
FERNANDES, C. A. C. . Parecer Estatístico Preliminar do Modelo de Estimativa de demanda de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros em Ligações Interestaduais baseado na Amostra de 1998. 2000.

11.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A ; FRANCO, C ; SZTAJN, P ; BRANDÃO, Z . O Perfil do Aluno Brasileiro - um estudo a partir dos dados do SAEB97. 1999.

12.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA FILHO, A.L. ; CRESO, F . O Perfil da Escola Brasileira: Um Estudo a Partir dos Dados do SAEB 97. 1999.

13.
FERNANDES, C. A. C. . Redator e Coordenador da prova de Probabilidade e Estatística do concurso de Mestrado da ANPEC - Associação Nacional das Escolas de Pós-Graduação em Economia, 1994, 1995 e 1999. 1999.

14.
FERNANDES, C. A. C. . Previsão Mensal para a Taxa de Desemprego do Brasil. 1998.

15.
FERNANDES, C. A. C. ; FRANCO, C . Program for International Student Assessment (PISA) - A Brazilian Perspectivs on the Pisa´s Framework for the School and Student Questionnaires. 1998.

16.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A ; MOURA, M ; MAIA, ML . Modelo CAPM com Parâmetros Variantes no Tempo. 1996.

17.
FERNANDES, C. A. C. ; TRAVASSOS, C. ; PÉREZ, M. . Desigualdades Sociais, Morbidade e Consumo de Serviços de Saúde no Brasil. 1995.

18.
FERNANDES, C. A. C. . Análise Comparativa de Métodos de Previsão de Demanda de Publicações . 1995.

19.
FERNANDES, C. A. C. ; BARROS, M ; SOUZA, R.C. . Documento : proposta de criação do Mestrado em Metrologia para Qualidade Industrial para o INMETRO pelo CTC da PUC/Rio. Desigualdade Social no Uso de Serviços de Saúde no Brasil. 1995.


Demais tipos de produção técnica
1.
FERNANDES, C. A. C. ; SILVA, F. M. . Notas de Aula de Econometria - 1a edição. 1998. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula para a disciplina de Econometria (graduação)).

2.
FERNANDES, C. A. C. ; MELLO, F. . Transparências das notas de aula no curso de Econometria, colocadas na Internet. 1998. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula para a disciplina de Econometria (graduação)).

3.
FERNANDES, C. A. C. . Previsão Mensal para a Taxa de Desemprego do Brasil, Ministério do Trabalho. 1998. (Relatório de pesquisa).

4.
FERNANDES, C. A. C. ; FRANCO, G. . Program for International Student Assessment (PISA) - A Brazilian Perspectiva on the Pisa's Framework for the School and Student Questionnaires. 1998. (Relatório de pesquisa).

5.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. ; FRANCO, C. ; SZTAJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil do Aluno Brasileiro: Um Estudo a partir dos Dados do SAEB-97. 1998. (Relatório de pesquisa).

6.
FERNANDES, C. A. C. ; VEIGA, A. ; FRANCO, C. ; SZTAJN, P. ; BRANDÃO, Z. . O Perfil da Escola Brasileira: Um Estudo a partir dos dados do SAEB-97. 1998. (Relatório de pesquisa).

7.
FERNANDES, C. A. C. . Análise Multivariada via SPSS/Windows . 1995. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila).

8.
FERNANDES, C. A. C. . Redator e Coordenador da prova de Probabilidade e Estatística . 1995. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Concurso de Mestrado da ANPEC).

9.
FERNANDES, C. A. C. . Análise Comparativa de Métodos de Previsão de Demanda de Publicações. 1995. (Relatório de pesquisa).

10.
FERNANDES, C. A. C. ; BARROS, M. ; SOUZA, R. C. . Documento: Proposta de criação do Mestrado em Metrologia para Qualidade Industrial para o INMETRO pelo CTC da PUC/Rio . 1995. (Relatório de pesquisa).

11.
FERNANDES, C. A. C. ; VERAS, C. . Desigualdade Social no Uso de Serviços de Saúde no Brasil. 1995. (Relatório de pesquisa).

12.
FERNANDES, C. A. C. . Redador e Coordenador da Prova de Probabilidade e Estatística . 1994. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Concurso de Mestrado da ANPEC).

Demais trabalhos
1.
FERNANDES, C. A. C. . Introdução aos Modelos de Regressão Multinível em Educação. 2003 (Resenha) .



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Carlos Eduardi Silva de Moura. Projeto Final do Curso do Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

2.
GOMES, C. F. S.; MEXAS, M. P.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Oliver Guimarães Armando Bastos. Análise da Evasão Escolar no Ensino Técnico Estudo do Caso CEFET-RJ. 2014. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) - Universidade Federal Fluminense.

3.
GOMES, C. F. S.; MEXAS, M. P.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Zilda Maria Lemos da Silva Pinto. A Consequência da Liderança na Manutenção de Servidores de Uma Instituição Pública: Um Estudo de casa em uma Instituição Federal de Ensino. 2014. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) - Universidade Federal Fluminense.

4.
Cortes Vieira Lopes, Hélio; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Rodrigo Arruda Torres. Variáveis Econômico-financeiros e técnico-operacional. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

5.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Jayme Augusto Duarte Periera Pinto. Distribuição Bivariada de Marshall-Olkin. 2012.

6.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Thaize Vieira Martins. Intervalos de Previsão Bootstrap para Modelos Estruturais. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

7.
VEIGA, A.; AGUIAR, A. S.; FERNANDES, C. A. C.; ROSA, J. M. C.. Participação em banca de Bianca Mesquita Amaral. Modelos VARX para Geração de Cenários de Vento e Vazão Aplicados à Comercialização de Energia. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
Valderio Anselmo Reisen; Neyval Costa Reis Junior; Jane Meri Santos; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Geovane Carlos Barbosa. O modelo aditivo generalizado e a técnica de bootstrap. Uma associação entre o número de atendimentos hospitalares por causas respiratórias e a qualidade do ar. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal do Espírito Santo.

9.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Guido Alberti Moreira. Modelos dinâmicos para estimação de ciclos: Um estudo sobre geração e ajuste de dados. 2009. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

10.
PIZZINGA, A.H.; FERNANDES, C. A. C.; VEREDA, L.. Participação em banca de Reinaldo Antonio Gomes Marques. Filtro de Kalman restrito na análise de estilo semi forte de fundos atuariais. 2009. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Vinicius Brito Rocha. Modelos para precificação de opções: Uma abordagem Bayesiana para estimar volatilidade. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

12.
Cortes Vieira Lopes, Hélio; VEIGA, A.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Carla Verônica Teixeira Sobrinho. Ruína e resseguro: Modelos contínuos e suas aproximações. 2009. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

13.
FERNANDES, C. A. C.; BELTRÃO, K.; TEIXEIRA, M. P.; MAGALHAES, M. S.. Participação em banca de Cristina Lohmann Couri. Recurso familiares, Efeito-Escola e Desigualdades Educacionais entre Brancos, Pardos e Negros no Brasil. 2008. Dissertação (Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais) - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

14.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Raquel Rodrigues Santos. Técnicas de Modelagem do Improvement para Construção de Tábuas Geracionais. 2007. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

15.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Priscila Kelly Carvalho Sabino. Aplicando a Metodologia de Diebold e Li à Análise da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira. 2007. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

16.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Bruno Pereira Lund. Imunização de Carteiras de Renda Fixa via um Modelo Paramétrico Exponencial. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

17.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Miriam Aparecida Ignácio de Almeida. Modelo Aditivo Generalizado (MAG) no Estudo da Relação entre o Número de Atendimentos Hospitalares por Causas Respiratórias e a Qualidade do Ar. 2006 - Universidade Federal do Espírito Santo.

18.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Gabriela Carrasco Gutierrez. Estimação das Escalas dos Construtos Capital Social, Capital Cultural e Capital Econômico e Análise do Efeito Escola nos Dados do Peru-PISA 2000. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

19.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Rodrigo Simões Atherino. Um Modelo em Espaço de Estado para Estimativa de IBNR - Revisitando De Jong & Sehnwirth. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

20.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Renata Penna Monte Razo. O Impacto da Municipalização no Ensino Fundamental Brasileiro: Uma Aplicação da Técnica de Avaliação de Impacto . 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

21.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Savano Sousa Pereira. Modelos de Duração e Volatilidade para Dados Intra-Diários do Mercado Financeiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

22.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Adrian Heringer Pizzinga. Modelos em Espaço de Estado com Restrições nas Componentesde Interesse: Aplicações em Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimento Brasileiros. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

23.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Raphael Pimentel de Oliveira Cruz. Volatilidade Estocástica via Verossimilhança de Monte Carlo: Um Estudo Comparativo. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Washington Leite Junger. Modelo Poisson-Gama Semi-Paramétrico: Uma Abordagem de Penalização por Rugosidade. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

25.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Márcio José Magalhães Henriques. Aplicabilidade de Modelos de Parametrização da Estrutura a Termo de Taxas de Juros Brasileira. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.

26.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Rafael Martins de Souza. Copulas: Algumas Aplicações em Finança. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

27.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Maria Teresa Carneiro da Cunha. Modelagem de Excesso de Zeros em Estudo de Associação entre Poluição e Saúde Pública. 2003. Dissertação (Mestrado em Ims) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

28.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Samy Dana. Volatilidade Estocástica no Apreçamento de Ativos: Um Estudo Empírico no Mercado de Ações Brasileiros. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.

29.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Dalhi Teresa Paiva Salinas. Somas de Variáveis Aleatórias Equicorrelacionadas e Aplicações em Análise de Risco e Séries Temporais Discretas. 2003. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade de São Paulo.

30.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Kelly de Almeida Simões. Risco Moral e Seleção Adversa no Mercado de Seguros de Saúde no Brasil: Evidências Baseadas na PNAD 98. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

31.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Henry Claudio Pereira Pourchet. Estimação de Equações de Exportações por Setores: Uma Investigação sobre o Impacto de Câmbio . 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

32.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Denis Paulo dos Santos. Estimação de Modelos Loglineares com dados Faltantes. Uma Aplicaçãoao SAEB/99. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

33.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Evandro de Figueiredo Quinaud. Comparação dos Métodos de Quase-Verossimilhanã e MCMC para Estimação de Modelo de Volatilidade Estocástica. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

34.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Carlos Enrique Carrasco Gutierrez. Eliminação do Ruído por Encolhimento de Wavelets: Uma Aplicação à Série de Preço Spot de Energia Elétrica do Brasil. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

35.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Regina Paiva Daunas. Poluição do Ar e Motalidade em Idosos no Município do Rio de Janeiro: Análise de Série Temporal. 2002. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

36.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Alexandre Maia Correia Lima. A Hipótese das Expectativas na Estrutura a Termo de Juros no Brasil: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente. 2002. Dissertação (Mestrado em Epge) - Fundação Getúlio Vargas.

37.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Christian Nunes Aranha. Um Modelo de Regressão com Limiares baseado em Árvore de Regressão. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

38.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Eliane da Silva Christo. Modelo Hierárquico de Regressão Poisson: Uma Aplicação aos Dados de Repetência do SAEB. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

39.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Marcelo Martins Cruz. Estimação de Variâncias para Séries Dessetonalizado pelo Método X-12 ARIMA Considerando o Desenho Amostral. 2001. Dissertação (Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais) - Escola Nacional de Ciências Estatísticas.

40.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Glauco Aguiar. Quem Ensina Matemática no Brasil? Um estudo dos Perfis dos Professores a partir dos dados do SAEB1997 e 1999. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

41.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Fernando Boeira Sabino da Silva. Estimaçãode Regressões Aditivas via Backfitting e Integração marginal em Pequenas Amostras. 2001. Dissertação (Mestrado em Epge) - Fundação Getúlio Vargas.

42.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Ricardo de Almeida Torres. Eficiência de Mercado e Previbilidade de Retornos: Testes Aplicados ao Mercado de Ações Brasileiros. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

43.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Rita Rodrigues Ferreira. Eventos Extremos nos Mercados Acionários Latino Americanos. 1999. Dissertação (Mestrado em Instituto de Matemática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

44.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Kelly Cristina Fernandes Maluf. Dessazonalização de Séries de Índices de Preços. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

45.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Eduardo Lima Campos. Modelo de Escala Local: uma Alternativa de Especificação Multiplicartiva para Estimação e Previsão de Volatilidade de Séries Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

46.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Guilherme Rebenboim. Teste de Modelo CAPM com dados Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

47.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Leonardo Rocha Souza. Implementação de Bootstrap na Estimação do Parâmetro d em Modelos Arfima e Simulação Montecarlo. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

48.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Marcelo Tourasse Nassin Mellen. Modelos Hibridos Autogressivo-Neureais para Séries Temporais. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

49.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Maurício Henrique Zevallos Herencia. Volatilidade nos Modelos ARCH e Variância Estocástica: um estudo comparativo. 1997. Dissertação (Mestrado em Imecc) - Universidade Estadual de Campinas.

50.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Joel Maurício Corrêa da Rosa. Modelos INAR(1) e Estrutural para Dados de Contagens: Um Estudo Comparativo Utilizando as Distribuições Poisson e Geométrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Imecc) - Universidade Estadual de Campinas.

51.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Luiz Alberto Navarro Huamaní. Modelo Bayesiano para Estimar as Contribuições Individuais de Aparelhos Eletrodomésticos no Consumo Residencial de Energia Elétrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

52.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Maria Luiza de Andrade Lima. Estruturação Ótima de Carteiras de Investimentos com Opções. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

53.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Márcio Tavares de Moura. Roteamento e Escalonamento de Veículo e de Funcionários. O Problema da Coleta de Lixo Urbano. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

54.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Rafael Gorenstein. Avaliação de Empresas: Análise Empírica dos Métodos de Múltiplos e de Dividendos Descontados. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

55.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Marcelo Rubens dos Santos Amaral. Modelos em Espaço de Estado Formulação Multivariada Aplicada à Previsão de Carga Elétrica. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

56.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Eliana Zandonade. Aplicação de Redes Neurais em Previsãode Séries Temporais. 1993. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

57.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Suzana Leitão Russo. Modelagem e Previsão via Modelos Estruturais da Produção de Sacos de Polipropileno em Santa Catarina . 1993. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

58.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Luiz Cláudio Ribeiro. Identificação dos Modelos Box e Jenkins: Uma Comparação entre o Método FACE e Método de Aproximação de PADÉ. 1993. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

59.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Leandro Sauer. Curvas de Crescimento. 1992. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

60.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Charles de Montreuil Carmona. Testes de Eficiência de Mercado em Casos de Mudança de Volatilidade. 1992. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

61.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de MaysaSacramento Magalhães. Uma Abordagem Sequencial Espectral no Estudo de Séries Temporais Não Estacionários. 1992. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Teses de doutorado
1.
KOLEV, N. V.; LOUZA NETO, F.; LIMA, A. C. P.; FERNANDES, C. A. C.; BALAKRISHNAN, N.. Participação em banca de Jayme Augusto Duarte Pereira Pinto. Aprofundando as noções de dependência e envelhecimento em distribuições bivariadas de probabilidade. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

2.
SAMANEZ, C. P.; BAIDYA, T. K. N.; FERNANDES, C. A. C.; Aiube, F.A.L.. Participação em banca de Frances Fischberg Blank. Modelos de fatores com betas variantes no tempo. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Willian Moreira Lima Neto. Aspectos Atuariais de Avaliação de Carteira com uso de Modelos Espaciais Bayesianos. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

4.
Fernandes, Cristiano. Participação em banca de Alan de Genaro Dario. Processos de Cox com intensidade difusiva afim. 2011. Tese (Doutorado em Matemática e Estatística) - Universidade de São Paulo.

5.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Luis Rodrigo Fernandes Baumann. Algumas medidas globais e locais de dependência. 2011. Tese (Doutorado em Matemática e Estatística) - Universidade de São Paulo.

6.
VEIGA, A.; FERNANDES, C. A. C.; AGUIAR, A. S.; PORTO, O.; VEIGA, G.; VIEIRA, A. F. C.; STERN, J. M.. Participação em banca de Marlene Isabel Silva Marchena. Measuring and Implementing the Bullwhip Effect in Supply Chains. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
SOUZA, R. C.; STEVENSON, M. J.; FERNANDES, C. A. C.; BARROS, M.; PEROBELLI, F. F. C.; MATTOS, R. S.. Participação em banca de Bruno Dore Rodrigues. Análise Intradiária do Comportamento do Mercado Antes de Anúncios de Aquisição Utilizando Modelos ACD. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
Cortes Vieira Lopes, Hélio; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Jessica Quintanilha Kubrusly. Regressão construtiva por regiões definidas implicitamente. 2009. Tese (Doutorado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

9.
ALMEIDA, C.I.R; BONOMO, M. A.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Bruno Pereira Lund. Ensaios em macroeconomia e em modelos dinâmicos da curva de juros. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

10.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Bernardo Kulnig Pagnocelli. Método de Aproximação Amostral para Restrições Probabilísticas. 2009. Tese (Doutorado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
FERNANDES, C. A. C.; Morettin, P.A.; Moutinho Cordeiro, Gauss; PEREIRA, P. L. V.; Toloi, C.M. de Castro. Participação em banca de José Euclides de Melo Ferraz. Estimação de Modelos de Duração Condicional Estocástica Por Meio da Função Característica Empírica. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

12.
FERNANDES, C. A. C.; AGUIAR, A. S.; Vaz de Melo Mendes, Beatriz; Pereira Câmara Leal, Ricardo; Passamani Zubelli, Jorge. Participação em banca de Eduardo Fraga Lima de Melo. Quatro Ensaios sobre a Modelagem de Cópulas Para Gestão de Riscos. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

13.
KOLEV, N. V.; Cortes Vieira Lopes, Hélio; Morettin, P.A.; LOPES, V. A. G.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Marcelo Gonçalves. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

14.
ISSLER, J. V.; ALMEIDA, C.I.R; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Carlos Enrique Carrasco Gutierrez. Ensaios em macroeconomia e finanças. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

15.
KOLEV, N. V.; Belitsky, Vladimir; Vaz de Melo Mendes, Beatriz; FERNANDES, C. A. C.; Balakrishnan, Narayanaswamy. Participação em banca de Flavio Henn Ferreira. Medidas de assimetria bivariada e dependencia local. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

16.
Cortes Vieira Lopes, Hélio; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Aldo Ferreira da Silva. Modelagem da distribuição conjunta dos log-retornos de taxas de juros pré-fixadas a partir de medidas de dependência de cauda. 2008. Tese (Doutorado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

17.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Juan Carlos Ruilova Terán. Modelos ARCH heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência. 2007. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo.

18.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Mariela Fernández. Influência do Comportamento Marginal na Densidade Conjunta B. 2007. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo.

19.
Lopes, S.R.C.; PEREIRA, P. L. V.; Hotta, L.K.; Morettin, P.A.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Anderson Carlos Oliveira Motta. Análise de Outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. 2006. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

20.
Morettin, P.A.; Lopes, S.R.C.; PEREIRA, P. L. V.; Toloi, C.M. de Castro; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Adriana Bruscato. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

21.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Anderson Motta. Modelos Condcional de Volatilidade com Parâmetros Variantes no Tempo. 2006. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

22.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Luiz Fernando Cerqueira Fonseca. Ensaios sobre a Economia Brasileira entre 1960 e 2005: Metodologia para a Estimação do PIB Trimestral, Modelagem Econométrica de Dinâmica Inflacionária, da Atividade Monetária e da Demanda por Moeda. 2006 - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

23.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Carlos Alberto Quadros Coimbra. Modelos Não-Lineares em Avaliação nas Ciências Sociais: Estimação por Aproximação Estocástica, uma MCMC Frequentista. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Cibele Noronha Behrens Assunção. Análise Bayesiana de Eventos Extremos com Estimação do Limiar. 2004. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

25.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Sergio Eduardo Contreras Esponiza. Modelo em Espaço de Estado para Séries Temporais com Distribuição Poisson Bivariada: Uma Aplicação da Metodologia Durbin Koopman. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

26.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Edison Americo Huatsaya Tito. Abordagens de Inferência Evolucionária em Moderlos Adaptativos . 2003. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

27.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Fabiano Saldanha G. Oliveira. Um Algoritmo EM para Imputação Múltipla de Dados Censurados. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

28.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Alba Moretti. Teoria de Valores Extremos Bivariada. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

29.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Pauline Lorena Kale. Modelagem de séries temproais de morbimortalidade por diarréia . 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

30.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Fernando Rolfi Quineche Reyna. Estruturação Ótima de Carteirasde Investimento Robustas. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

31.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Paulo Henrique Soto Costa. Séries de Retornos de Ações Brasileiras: Volatilidade e Valor de Risco. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia Industrial) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

32.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Glauco da Silva Aguiar. Quem Ensina Matemática no Brasil? Um Estudo dos Peis dosProfessores a partir dos Dados do SAEB 1997 e 1999. 2001. Tese (Doutorado em Departamento de Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

33.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Fernando Boeira Sabino da Silva. Estimação de Regressões Aditivas via Backfitting e Integração Marginal em Pequenas Amostras. 2001. Tese (Doutorado em Epge) - Fundação Getúlio Vargas.

34.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Rogerio Silva de Mattos. Desagregação de Dados com Inferência Ecológica: Implementações de Modelos Baseados na Nomal Truncada e na Binomial-Beta via Algoritmo EM. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

35.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Marcelo Cunha Medeiros. Modelos com Múltiplos Regimes para Séries Temporais:Limiares,Transições Suaves e Redes Neurais. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

36.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Aparecida Doniste Pires de Souza. Métodos Aproximados em Modelos Hierárquicos Bayesianos. 1999. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

37.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Eduarda C. de La Tocque. Um Estudo sobre a Volatilidade do Mercado Futuro de Taxa de Juros no Brasil. 1996. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

38.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Regina Sadownick. Modelos Bayesianos para Previsãode Séries Temporais Multivariadas com Sazonalidade Multiplicativa Compartilhada e Algumas Aplicações. 1995. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

39.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Monica Barros. Modelo Dinâmico Bayesiano para a Densidade Normal Truncada. 1993. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

40.
FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Glaura da Conceição Franco. Bootstrap em Modelos Estruturais (Construção de Intervalos de Confiança e testes de Hipótese). 1988. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Qualificações de Doutorado
1.
SAMANEZ, C. P.; FERNANDES, C. A. C.. Participação em banca de Frances Fischberg Blank. Banca de Exame de Proposta de Tese. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
FERNANDES, C. A. C.. Membro Titular da Comissão Examinadora do Concurso Público para a Classe de Professor Adjunto. 2014. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
FERNANDES, C. A. C.; SILVA, D. B. N.; COELHO, G. V. S.; VELARDE, L. G. C.; SANFINS, M. A. S.. Banca Examinadora do Concurso para Professor Auxiliar do Departamento de Estatística. 2013. Universidade Federal Fluminense.

3.
FERNANDES, C. A. C.. Concurso público de títulos e provas para professor adjunto no setor de Economia Aplicada - Econometria. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

4.
FERNANDES, C. A. C.; SILVEIRA, Marco Antonio da; CASTILHO, Marta; LUPORINI, Viviane. Comissão julgadora do concurso para Professor Adjunto do Departamento de Ciência Econômicas, na área de Econometria. 2004. Universidade Federal Fluminense.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Métodos Matemáticos em Finanças.State Space Models: Some Applications in Finance and Insurante 1/2, 2/2 e 3/2. 2014. (Seminário).

2.
XXI SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Estimação do impacto do fenômeno El Niño / La Niña na intensidade de ventos do Nordeste Brasileiro. 2014. (Simpósio).

3.
Workshop on Dynamic Models driven by the Score of Predictive Likelihoods.A Model for Hydro Inflow and Wind Power Capacity for the Brazilian Power Sector. 2014. (Oficina).

4.
Sixth Braziliabn Conference on Statatistical Modelling in Insurance and Finance. Short course: State Space Models: Some Applications in Finance and Insurance. 2013. (Congresso).

5.
15th Time Series and Econometrics School.Coordenador da Sessão Temática "State Space Models". 2013. (Seminário).

6.
Workshop de Probabilidade e Estatística no Mercado de Trabalho: Aplicação em Finançcas e Atuária. Departamento de Estatística - UFF.Modelos em Espaço de Estado para previsão e simulação de preços de controles futuros de petróleo e seus derivados. 2013. (Oficina).

7.
Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Recovering Exposures in Brazilian Investment Funds: Dynamic Style Analysis Through Restricted Kalman Filtering. 2011. (Congresso).

8.
Seminário promovido pelo Departamento de Estatística da UFMG.Análise dinâmica de estilo na recuperação das exposições de fundos de investimentos brasileiros: uma aplicação do filtro de Kalman restrito. 2011. (Seminário).

9.
Research in Options 2010. Simulation and Prediction of Oil and Refined Products Prices in a ALM Project. 2010. (Congresso).

10.
I Congresso Brasileiro de Teoria de resposta ao Item. Diferenças na medição de capital social, capital economic e capital cultural: Aplicação da TRI nõão paramétrica ao questionário do PISA 2000. 2009. (Congresso).

11.
5º Seminário Técnico da Área Financeira - Petrobras.Modelos para Estimação de Taxas de Juros, Câmbio, Preços de Petróleo e de Derivados. 2009. (Seminário).

12.
II Semana de Atuária da UFRJ.Pós Graduação IAPUC. 2009. (Seminário).

13.
Seminario - IME - USP.Yet another look at the restricted Kalman filtering: four additional issues. 2006. (Oficina).

14.
Seminario - IBGE.UMA METODOLOGIA PARA A RECUPERAÇÃO DO PIB TRIMESTRAL A PARTIR DOS DADOS ANUAIS. 2006. (Encontro).

15.
Conferencia em Peru.La Medición de las Variables Latentes Capital Social, Cultural y Económico Una Aplicación de la Teoría de Respuesta al Ítem No Paramétrica a los Datos del Perú en PISA. 2006. (Outra).

16.
11a Escola de Séries Temporais e Econometria. Metodologia para a Recuperação do PIB Trimestral: Uma Aplicação de Modelos em Espaços de Estado com Benchmarking, Valores Omissos e Heterocedasticidade. 2005. (Congresso).

17.
Conferencista. Modelos em Espaço de Estado para a Determinação do Estilo de Carteiras de Investimento. 2005. (Congresso).

18.
Seminários do Departamento de Economia da PUC-Rio.O impacto da municipalização no Ensino Fundamental brasileiro: uma estimativa por escores de propensão utilizando os dados do Censo Escolar. 2005. (Seminário).

19.
Conferencista.Seminário Internacional Qualidade da Educação. 2005. (Seminário).

20.
Seminários do Departamento de Economia.O impacto da municipalização no Ensino Fundamental brasileiro: uma estimativa por escores de propensão utilizando os dados do Censo Escolar. 2005. (Seminário).

21.
Seminários do Departamento de Economia da PUC-Rio.O impacto da municipalização no Ensino Fundamental brasileiro: uma estimativa por escores de propensão utilizando os dados do Censo Escolar. 2005. (Seminário).

22.
Seminário.The Impact of the Municipalization Process on the Outcomes of Brazilian Public Schools: an Application of propensity Score matching. 2004. (Seminário).

23.
Seminário.Modelo de Equações estruturais aplicados à educação. 2004. (Seminário).

24.
Trabalho apresentado.The Impact of the Municipalization Process on the Outcomes of Brazilian Public Schools: an Application of Propensity Scores Matching. 2004. (Seminário).

25.
Mesa redonda do V ERMAC, Encontro Regional da SBMAC.O futuro da Estatística no Estado do Rio de Janeiro: três provocações e uma tentativa de conciliação. 2004. (Outra).

26.
V Encontro Mineiro de Estatística. Aspectos Metodológicos na Inferência do Efeito Escola Utilizando Enquetes Educacionais. 2003. (Congresso).

27.
Seminário no DEE. Modelos Dinâmicos Espaço-Temporais. 2003. (Congresso).

28.
Seminário no DEE. Bayesian Modelling of Financial Returns: A Relationship Between Volatility and Trade Volume. 2003. (Congresso).

29.
Seminário no DEE. Credibility Theory an Overview . 2003. (Congresso).

30.
Seminário no DEE. Meta-Heurísticas de Otimização Baseadas na Física. 2003. (Congresso).

31.
Seminário no DEE. Avaliação de Modelos GARCH multivariados no Cálculo do VaR de umaCarteira de Renda Variável. 2003. (Congresso).

32.
Apresentação na sess]ap temática "Educação no Brasil: Evolução, Qualidade, Transmissão e Políticas". A Contribuição da Escola no Desempenho Escolar do Aluno: Evidências do SAEB. 2003. (Congresso).

33.
FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN INSURANCE AND FINANCE. Comitê Organizador da FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN INSURANCE AND FINANCE . 2003. (Congresso).

34.
34a Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística. Para além da dicotomia entre professores tradicionais e renovadores - uma análise a partir do pré-teste do SAEB-2001. 2002. (Congresso).

35.
Conferência.Seminário Nacional de Avaliação SAEB - 2001: em Busca da Eficácia e Equidade em Educação. 2002. (Seminário).

36.
Seminário Nacional de Avaliação SAEB 2001.Em Busca da Eficácia e Equidade em Educação. 2002. (Seminário).

37.
Faculdade de Economia e Administração - USP. Modelos Multiníveis Aplicados a Dados de Proficiência Escolar: Uma Comparação entre as Regiões Brasileiras. 2001. (Congresso).

38.
Trabalho convidado.A Teoria dos valores Extremos: Uma Abordagem Condicional para a Estimação de Valor em Risco no Mercado Acionário Brasileiro. 2001. (Outra).

39.
Seminário em Avaliação Educacional.A Escola Brasileira faz Diferença? . 2000. (Seminário).

40.
Apresentação do relatório técnico.Apresentação do relatório técnico: Redução de Dimensionalidade da Base de Dados do SAEB-99. 2000. (Outra).

41.
Mesa Redonda.A Formação do Pesquisador em Estatística em um Ambiente de Pesquisa Aplicada. 2000. (Outra).

42.
Diálogo entre os Grupos de Pesquisaem Avaliação Educacional.O Proav PUC-Rio. 2000. (Outra).

43.
Seminário.Modelo Multinível Longitudinal para Dados Discretos: Uma Aplicação à Pesquisa Eleitoral Britânica. 1999. (Seminário).

44.
Seminário.Métodos Estatísticos em Finanças . 1999. (Seminário).

45.
Reunião de Avaliação do Programa de Apoio à Avaliação Educacional - PROAV. Reunião de Avaliação do Programa de Apoio à Avaliação Educacional - PROAV. 1998. (Congresso).

46.
2o Fim de Semana de Estística. 2o Fim de Semana de Estatística. 1998. (Congresso).

47.
Conferência. A Teoria dos valores Extremos: Uma Abordagem Condicional para a Estimação de valor em Risco no Mercado Acionário Brasileiro. 1998. (Congresso).

48.
Trabalho Convidado. Diálogo entre os Grupos de Pesquisa em Avaliação Educacional. 1998. (Congresso).

49.
Conferência.Encontro de Avaliação Educacional. 1998. (Encontro).

50.
Seminários internos do Grupo de Métodos de Apoio à Decisão.Modelo multinível: Uma Aplicação a Dados de Avaliação Educacional. 1997. (Seminário).

51.
Projeto de Revalorização das Disciplinas de Métodos Qualitativos e Quantitativos de Pesquia em Ciências Sociais.Medindo o (l)mensurável: Evidência e Incerteza nas Ciências Sociais. 1997. (Outra).

52.
Conferência. Modelo Gama para Séries Temporais: Uma Aplicação à Série de Chuvas. 1996. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
FERNANDES, C. A. C. . Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013. (Congresso).

2.
FERNANDES, C. A. C. . Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2011. (Congresso).

3.
FERNANDES, C. A. C. . Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. (Congresso).

4.
FERNANDES, C. A. C. . Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

5.
FERNANDES, C. A. C. ; LEON, A. C. M. P. ; BRITZ, D. ; MENDES, B. . VIII Escola Brasileira de Econometria e Séries Temporais. 1999. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Gilson Gonçalves de Matos. Modelos GAS Aplicados a Séries Temporais de Vazão e Vento. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

2.
Rodrigo Arruda Torres. Aplicação de Métodos de Clusterização em um estudo sobre o Mercado Acionário Brasileiro. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

3.
Carolina Marques Portilho. Estimação da Persistência de Segurados de Planos de Previdência Privada Via Modelos de Sobrevivência. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

4.
Flávio Lúcio de Oliveira Coelho. Avaliação de VaR de Mercados Emergentes e Desenvolvidos via Modelos de Cópulas Dinâmicas. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

5.
Milene Andressa Mondek. Apreçamento de Opções Utilizando o Método de Monte Carlos com Cobertura de Risco. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

6.
João Paulo de Castro Antunes. Mercado Futuro Brasileiro de Boi-Gordo: Uma Abordagem por Modelos de Fatores no estud ode Uma Proxy para o Convenience Yield. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

7.
Priscilla Ferreira da Silva. Um Modelo GARMA Bivariado com Distribuição Condicional de Poisson. 2012. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

8.
Nayara Lopes Gomes. Modelo GARCH de Apreçamento de Opções via Simulação Histórica Filtrada: Uma Aplicação para o Mercado Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

9.
Úrsulla Monteiro da Silva Bellote Machado. Modelo Hierárquico de Fatores para a Previsão Conjunta das Estruturas a Termo das Taxas de Juros de Corporate Bonds. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

10.
Jocélia Abreu Barcellos Vargas. Um método híbrido para o cálculo de reservas do tipo IBNR. 2011. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

11.
Bernardo Lins de Albuquerque Compagnoni. Development of Prediction Models for the Quality of Spoken Dialogue Systems. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

12.
Fernando Cesar dos Santos Cunha. Uma Aplicação do Modelo de Índice de Difusão Linear. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

13.
Sylvia Telles Ribeiro. Precificação Ótima dos Contratos de Gás Natural na Modalidade Interruptível. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

14.
João Marco Braga da Cunha. Experimentos de Previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Americana: Reversão à Média, Inércia e Influência de Variáveis Macroeconômicas. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

15.
Luiza Moraes Gazola. Uma investigação econométrica do modelo log-periódico para previsão de crashes financeiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

16.
Giuliano Lorenzoni. Uma investigação estatística sobre análise técnica. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

17.
Rodrigo Gelli. Modelos de Dependência entre Valores Extremos Utilizando Cópulas: uma Aplicação à Índices de Mercados Emergentes. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

18.
Mauro Lawall. Modelos de Dados de Contagem com aplicação à Seguros. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

19.
Gabriela Carrasco Gutierrez. Estimação das Escalas dos Construtos Capital Social, Capital Cultura le Capital Econômico e Análise do Efeito Escola nos Dados do Peru 2000. 2005. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

20.
Rodrigo Simões Atherino. Um Modelo em Espaço de Estado para Estimativa de IBNR - Revisitando De Jong & Zehnwirth. 2005. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

21.
Washington Leite Junger. Modelo Poisson-Gama Semi-Paramétrico: Uma Abordagem de Penalização por Rugosidade. 2004. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

22.
Raphael Pimentel de Oliveira Cruz. Volatilidade Estocástica via Verossimilhança de Monte Carlo - Um estudo comparativo . 2004. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

23.
Adrian Heringer Pizzinga. Modelos em Espaço de Estado com Restrições nas Componentes de Interesse: Aplicações em Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimento Brasileiros. 2004. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

24.
Renata Penna Monte Razo. O Impacto da Municipalização no Ensino Fundamental: Uma Aplicação da Técnica de Avaliação de Impacto de. 2004. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

25.
Kelly de Almeida Simões. Risco Moral e Seleção Adversa no Mercado de Seguros de Saúde no Brasil. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

26.
Henry Claudio Pereira Pourchet. Estimação de Equações de Exportações por Setores: Uma Investigação sobre o Impacto do Câmbio. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

27.
Márcio Henriques. Aplicabilidade de Modelos de Parametrização da Estrutura a Termo de Taxas de Juros Brasileira. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

28.
Christiam Gonzales Chávez. Valor em Risco: Uma Comparação entre Métodos de Escolha da Fração Amostral na Estimação do Índice de Cauda de Distribuições GEV. 2002. 72 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

29.
Isabela Xanchão Dominguez. Um Modelo de Regressão para a Previsão de Demanda de Passagens de Ônibus Interestaduais no Brasil: Estimação, Testes e Diagnósticos. 2002. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

30.
Janaína Reis Xavier Senna. Retornos Educacionais por Posição na Ocuapção - Uma Investigação Utilizando a PNAC no Período de 1992 e 1999. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

31.
Betina Guimarães Dodsworth Martins. Um Estudo dos Efeitos de Microestrutua nos Padrões Inter e Intradiários do Mercado Brasileiro de Ações. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

32.
Marcel de Toledo Vieira. Um Estudo Comparativo das Metodologias de Modelagem de Dados Amostrais Complexos - Uma Aplicação ao SAEB 99. 2001. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

33.
Fabricio Mello da Silva. Um Modelo Estocástico para o Número Diário de Negócios com Ações do Mercado de Capitais Brasileiro- com aplicação na simulação de retornos diários através de deformação temporal . 2000. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

34.
Flávia Coutinho Martins. Teoria do Valor Extremo: Uma abordagem condicional para a estimação do Valor em Risco. 2000. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

35.
Mayte Suárez Fariñas. Modelos de Espaço de Estado Não Gaussianos para Dados de Contagem: Metodologia Durbin-Koopman. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

36.
Ricardo de Almeida Torres. Eficiência de Mercado e Previsibilidade de Retornos: Testes Aplicados ao Mercado de Ações Brasileiros. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

37.
Márcio Magalhães Janot. Previsão de Insolvência Bancária no Brasil:Aplicação de Diferentes Modelos entre 1995 e 1998.. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

38.
Eduardo Lima Campos. Modelo de Escala Local: Uma Alternativa de Especificação Multiplicativa Para Estimação e Previsão de Volatilidade de Séries Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

39.
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida. Um Modelo Para A Estimação da Estrutura À Termo da Taxa de Juros de Eurobonds Latino Americanos. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

40.
Marcelo Medeiros. Modelo Hibrído Linear-Neural Para Análise e Previsão de Séries Temporais (Co-Orientador). 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

41.
Flávio de Almeida Serapião. Teoria da Co-Integração e Mecanismo de Correção de Erros: Uma Aplicação À Demanda Por Moeda No Brasil ( Em Co-Orientação Com O Prof. Álvaro Veiga do Dee - Puc/Rio). 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

42.
Carla Simone Duarte de Gouveia. Tendências Recentes Na Assistência Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro - 1992 À 1995 ( Em co-orientação com a Profa. Claudia Travassos da Fiocruz). 1996. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Fundação Oswaldo Cruz, . Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

43.
Silvia Mazeliah da Cunha. Análise das Componentes Cíclica e Sazonal Em Modelos Estruturais (Em Co-Orientação Com O Prof. Reinaldo Souza do Dee- Puc/Rio). 1995. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

Tese de doutorado
1.
Betina Dodsworth M.F. Fernandes. Essays on Asset Allocation Optimization Problems Under Uncertainty. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

2.
Marcia Santos Andrade. Uma nova abordagem para a estimação dos coeficientes de escalonabilidade associados à teoria de resposta ao item não paramétrica. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

3.
Rodrigo Simões Atherino. Estimação de Reservas IBNR por M9odelos em Espaço de Estado: Empilhamento por Linhas do Triângulo Runoff. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

4.
Adrian Heringer Pizzinga. Modelos Multivariados Espaço-Temporais. 2006. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

5.
Carlos Alberto Quadros Coimbra. Modelos Não-Lineares em Avaliação nas Ciências Sociais: Estimação por Aproximação Estocástica, uma MCMC Frequentista. 2005. 150 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

6.
Sergio Eduardo Contreras Spinoza. Modelo em Espaço de Estado para Séries Temporais com Distribuição Poisson Bivariada:Uma Aplicação da Metodologia Durbin-Koopman. 2004. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

7.
Katia Lorena Sáes Carrillo. Modelos de Espaço de Estados Gama-Gama: Aplicação a uma série de chuva. 2002. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

8.
Eduardo Lima Campos. Estimação de Probabilidades em Campeonatos de Futebol. 2001. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Co-Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

9.
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida. Estimação, Teste e Aplicações em Mercados Emergentes - A Estrutura a Termo de Taxa de Juros. 2001. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

10.
Maria Eugénia Neto Ferrão da SIlva Barbosa. Modelo Multinível para Dados Discretos Longitudinais. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

11.
Maria Luíza Fernandes Velloso. Modelo de Séries Temporais com Coeficientes Neurais para Processos Não LIneares na Média e Variância. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Alexandre Moreira da Silva e Bruno Fânzeres dos Santos. Cointegraç!ao e Componentes Comuns nos Níveis de Preço do Petróleo e seus Derivados. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Industrial) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

2.
Andréa Micheli Alzuguir e Luciana Schmid Blatter Moreira. Somas Aleatórias em Modelos de Ruínas. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

3.
Rodrigo Barcellos Secchin. Uma Metodologia para Avaliação de Risco em Fundos de Pensão utilizando simulação Monte Carlo. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

4.
Bruno de Barros Guimarães. Metodologias de Avaliação de Risco de Mercado para Carteiras com Opções. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

5.
Rafael Dix Carneiro. Análise através de Simulação Monte Carlo da Eficiência dos Critérios AIC, SBC e HQC na Identificação de Modelos GARCH. 2002. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

6.
Luiza Moraes Gazola. Uma Investigação sobre o Poder da Estatística BDS em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2002. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

7.
Pedro Melo Caratori. Uma Investigação sobre o Poder da Estatística BDS em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2002. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

8.
Márcio Rodrigues Bernardo. Utilização de Modelos Não-Lineares/Não-Gaussianos para Estimação da Volatilidade de Séries Temporais Financeiras. 2000. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

9.
Ana Elizabeth T A Martins. Medidas de Volatilidade para Séries Financeiras. 1993. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

10.
Susan Lourenço Guedes. Medidas de Volatilidade: Abordagem Direta e Integrada. 1993. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

Iniciação científica
1.
Guilherme Fernandes Sanchez. XV Seminário de Iniciação Científica da PUC-Rio. 2007. Iniciação Científica - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.

2.
Pedro Mattosinho. Preparação de banco de dados a partir de variáveis sócio-econômicas brasileiras - preparação de notas de aulas - trabalho dirigido utilizando o banco de dados e software econométrico. 2000. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes.



Inovação



Projetos de pesquisa



Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 20/10/2014 às 19:10:03