Luiz Koodi Hotta

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 15/02/2019


Possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica(1974), mestrado em Estatística pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada(1978), doutorado em Estatística pela London School of Economics(1983) e pós-doutorado pela The Institute Of Statistical Mathematics(1988). Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Revisor de periódico da Journal of Applied Econometrics, Revisor de periódico da TEMA. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, Revisor de periódico da Pesquisa Operacional (Impresso), Revisor de periódico da Statistical Papers, Revisor de periódico da Journal of Business & Economic Statistics, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística, Revisor de periódico da Economics Letters, Revisor de periódico da Empirical Economics, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Finanças, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Economia (Impresso), Revisor de periódico da Quantitative Finance, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Estatística, Revisor de periódico da Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), Revisor de periódico da The Journal of Futures Markets, Revisor de periódico da International Journal of Financial Markets and Derivatives, Revisor de periódico da Mathematical Population Studies, Revisor de periódico da Communications in Statistics. Simulation and Computation, Revisor de periódico da International Journal of Financial Markets and Derivatives, Revisor de periódico da Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), Revisor de periódico da Revista Colombiana de Estadistica, Revisor de periódico da Revista de Economia Aplicada, Revisor de periódico da Statistics and Computing, da Universidade de São Paulo, Revisor de periódico da British Journal of Applied Science & Technology, Revisor de periódico da ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS e Membro de corpo editorial da Brazilian Journal of Probability and Statistics. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas. Atuando principalmente nos seguintes temas:Consumo Familiar, Despesas Familiares, Funcao de Consumo, Identicacao Em Modelos Ucarima, Identification Of Ucarima Models e Inferencia Em Modelos Ucarima. (Texto gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)


Identificação


Nome
Luiz Koodi Hotta
Nome em citações bibliográficas
HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação.
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651, IMECC
Cidade Universitária
13083-859 - Campinas, SP - Brasil
Telefone: (19) 35216081
URL da Homepage: http://www.ime.unicamp.br/


Formação acadêmica/titulação


1980 - 1983
Doutorado em Estatística.
London School of Economics, LSE, Grã-Bretanha.
Título: Estimation and testing of hypotheses in unobservable components models, Ano de obtenção: 1983.
Orientador: Andrew C Harvey.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
1975 - 1978
Mestrado em Estatística.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: UMA APLICACAO DO MODELO LINEAR DE DESPESAS A DADOS CROSS-SECTION,Ano de Obtenção: 1978.
Orientador: SERGIO LUIS DE BRAGANCA.
Palavras-chave: Consumo Familiar; Despesas Familiares; Funcao de Consumo; Identicacao Em Modelos Ucarima; Identification Of Ucarima Models; Inferencia Em Modelos Ucarima.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1970 - 1974
Graduação em Engenharia Eletrônica.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil.


Pós-doutorado e Livre-docência


1998
Livre-docência.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Título: , Ano de obtenção: 1998.
1987 - 1988
Pós-Doutorado.
The Institute Of Statistical Mathematics, ISM, Japão.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra


Atuação Profissional



Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Vínculo institucional

2015 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2001 - 2015
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1997 - 2001
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Livre Docente, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1983 - 1998
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente Dr, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1977 - 1998
Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Instrutor, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1978 - 1983
Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

11/1983 - Atual
Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Inferência Estatística
Métodos Estatísticos
Séries Temporais
03/1978 - Atual
Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Séries Temporais
Probabilidade I e II
Inferência
Métodos Não Paramétricos
11/1977 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística.

Linhas de pesquisa
SERIES TEMPORAIS
05/2010 - 04/2012
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, .

Cargo ou função
Coordenador Geral de Pós-Graduação do IMECC.
05/2001 - 04/2003
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, .

Cargo ou função
Chefe de Departamento.
05/2000 - 04/2001
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, .

Cargo ou função
Coordenador da Sub-CPG em Estatística.
08/1999 - 05/2000
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, .

Cargo ou função
Vice Chefe do Departamento de Estatística.
03/1985 - 10/1986
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, .

Cargo ou função
Coordenador da Sub-CPG em Estatística.

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Brasil.
Vínculo institucional

1975 - 1978
Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: analista especial

Atividades

07/1977 - 02/1978
Serviços técnicos especializados .

Serviço realizado
analista especial.

Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP, EESP, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - 2014
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Nenhum


Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, Espanha.
Vínculo institucional

2014 - 2014
Vínculo: outros, Enquadramento Funcional: Doutor honorário, Carga horária: 40


Cass Business School, CITY, Inglaterra.
Vínculo institucional

2015 - 2015
Vínculo: Visitante, Enquadramento Funcional: Visitante, Carga horária: 40


Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional:



Linhas de pesquisa


1.
SERIES TEMPORAIS


Projetos de pesquisa


2017 - Atual
Estimação e Previsão da Volatilidade para Dados Financeiros de Alta Dimensão
Descrição: A estimação da volatilidade é importante em finanças, por exemplo, na precificação de ativos, no gerenciamento de riscos e na seleção de carteiras. Dada esta importância, surgiram vários modelos multivariados. O principal problema está na necessidade de se estimar um elevado número de parâmetros ao mesmo tempo garantindo que a estimativa da matriz seja positiva definida. Ao mesmo tempo, um fato estilizado em finanças é a existência de outliers. Como tanto os métodos baseados em fatores, como estimativas baseadas na verossimilhança não são robustos a outliers, principalmente do tipo aditivo, que é o mais usual na prática, é interessante estudar como os outliers afetam os métodos propostos e como modificar estes métodos para que eles sejam mais robustos a este tipo de outliers.O objetivo do projeto é estudar métodos e modelos que sejam adequados para casos de alta dimensão e, ao mesmo tempo, robusto a outliers. Uma abordagem é a utilização de modelos de fatores ou componentes, que podem ser aplicados tanto para explicar os retornos, como a volatilidade. Em geral apenas no primeiro caso, para explicar os retornos diretamente, é que na literatura são chamados de modelos de fatores Uma outra abordagem é procurar métodos de estimação dos modelos multivariados que sejam viáveis para alta dimensão. Neste caso, uma alternativa, que será a considerada no projeto é a utilização da verossimilhança composta. Juntamente com as abordagens citadas será considerado o método de shinkrage aplicado à estimativas da matriz de covariância..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Integrante / maurício Zevallos - Coordenador / Carlos Trucíos - Integrante / André Alves Portela Santos - Integrante.
2014 - 2017
Descoberta de Preços em carteiras de arbitragem de alta dimensão
Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Flávio Augusto Ziegelmann - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Marcelo Medeiros - Integrante / JOÃO FILIPE BERNARDES VOLKMANN DE MENDONÇA MERGULHÃO - Integrante / Marcelo Fernandes - Integrante / Pedro Alberto Chauffaille Saffi - Integrante.
2013 - Atual
Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais
Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de Séries temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. Avaliação de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e nível do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e também com medidas de risco em economia e finanças. 2. Ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizaçõs de dependências extremas. 3. Estimação da volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequência. 4. Extensão do conceito de cópula para o caso de séries temporais, cópulas dinâmicas e aplicação ao estudo de dependência entre variáveis. 5. Estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças. 6. Análise de dados funcionais, com ênfase em modelos de regressão, análise de variância funcional(FANOVA), análise espectral etc. 7. Aplicações em estudos de sequências de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador / José Carlos Simon de Miranda - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Laurini, Márcio Poletti - Integrante / JOão Ricardo Sato - Integrante / Zevallos, Mauricio - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Outra.
2011 - 2015
Avaliando controle de epidemias utilizando modelos matemáticos e computacionais

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Hyun Mo Yang em 26/06/2013.
Descrição: Modelagem matemática, quando fundamentada em bases sólidas da biologia, permite descrever quantitativamente fenômenos biológicos. Em se tratando de áreas da biologia que estudam transmissão de doenças, os agentes envolvidos são diferentes espécies de animais e parasitas. Métodos de modelagem matemática envolvendo populações e regras de fluxo entre as sub-populações (conforme, por exemplo, a história natural da doença) são apropriados quando quer que hajam parasitas causadores de doenças sendo propagados em populações específicas. A biologia matemática estruturada em dinâmica de populações permite descrever e compreender fenômenos biológicos tais como epidemias de doenças infecciosas em humanos e em animais. Os modelos matemáticos podem ser calibrados especificamente para uma doença e, então, ser utilizados para avaliar diferentes estratégias de controle e prevenção das moléstias com a finalidade de oferecer subsídios para se escolher controles mais eficientes e eficazes. Pode-se, também, abordar questões sobre a minimização de efeitos indesejáveis de qualquer quimioterapia (sejam nos indivíduos, sejam nos vetores e parasitóides). Avaliar o controle de epidemias em humanos e em animais de fazenda é o escopo da biologia matemática desse projeto. No Brasil, pelo fato de se situar em regiões tropicais, sub-tropicias e temperadas, há condições favoráveis para propagação de infecções transmissíveis. Nas regiões tropicais e sub-tropiciais, devido a condições favoráveis de umidade e temperatura, têm ocorrido epidemiais de doenças transmitidas por vetores. Entretanto, em regiões temperadas, devido ao aumento de temperatura causado pelo aquecimento global, surtos de doenças tropicias têm expandido suas fronteiras. Este campo de pesquisa tem apresentado grandes avanços, e um tratamento matemático mantendo perspectivas de suas aplicações práticas no que se refere à saúde pública e sanitária no Brasil é de importância óbvia. Outro aspecto importante é o fato do Brasil ser conhecido pela intensa atividade pecuária. Isso mostra a importância de cuidar da sua produção, avaliando-se métodos de controle e disseminação de infecções, como febre aftosa e anemia infecciosa equina. Este projeto aborda métodos quantitativos aplicados em epidemiologia e imunologia (humanos e animais). Para este fim, agrega pesquisadores de diversas Instituições, do Estado de São Paulo e fora dele, assim como de outros países..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Hyun Mo Yang - Coordenador / José Luiz Boldrini - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2008 - 2012
Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações
Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2008 - 2009
Modelagem Econométrica em Finanças
Descrição: Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal - Faixa B - De R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2007 - 2010
Métodos Estatísticos para Volatilidade e Risco de Mercado
Descrição: Edital-012007 - IC-Iniciação Científica - IC - Edital MCT/CNPq nº 01/2007.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2005 - 2007
Aplicação de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado
Descrição: Universal 2004-Edital CNPq 19/2004 - Universal.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / maurício Zevallos - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2004 - 2009
Imuno-epidemiologia de Doenças Infecciosas - Métodos Quantitativos Considerando Aspectos Clínicos, Terapêuticos e Profiláticos
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Hyun Mo Yang - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2004 - 2007
Aplicação da Teoria de Acoplamento e da Teoria de Valores Extremos na Cálculo do VaR
Descrição: Edital-CNPq - IC-Iniciação Científica -.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.


Membro de corpo editorial


2019 - Atual
Periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics


Revisor de periódico


2004 - Atual
Periódico: Journal of Applied Econometrics
2004 - Atual
Periódico: TEMA. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional
2000 - Atual
Periódico: Pesquisa Operacional (Impresso)
2002 - Atual
Periódico: Statistical Papers
2003 - Atual
Periódico: Journal of Business & Economic Statistics
2003 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística
2006 - Atual
Periódico: Economics Letters
2006 - Atual
Periódico: Empirical Economics
2008 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2000 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
2008 - Atual
Periódico: Quantitative Finance
2003 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Estatística
2004 - Atual
Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)
2009 - Atual
Periódico: The Journal of Futures Markets
2010 - Atual
Periódico: International Journal of Financial Markets and Derivatives
2013 - Atual
Periódico: Mathematical Population Studies
2012 - Atual
Periódico: Communications in Statistics. Simulation and Computation
2010 - Atual
Periódico: International Journal of Financial Markets and Derivatives
2014 - Atual
Periódico: Journal of Statistical Computation and Simulation (Print)
2014 - Atual
Periódico: Revista Colombiana de Estadistica
2016 - Atual
Periódico: Revista de Economia Aplicada
2017 - Atual
Periódico: Statistics and Computing
2017 - Atual
Periódico: British Journal of Applied Science & Technology
2018 - Atual
Periódico: ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Paramétrica.


Idiomas


Inglês
Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2009
Prêmio Andima de Renda Fixa (1o. Lugar), Andima e Sociedade Brasileira de Finanças.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Outras
Total de trabalhos:75
Total de citações:717
Luiz Hotta  Data: 24/08/2017

Artigos completos publicados em periódicos

1.
Almeida, Daniel de2018Almeida, Daniel de ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . MGARCH models: Trade-off between feasibility and flexibility. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, v. 34, p. 45-63, 2018.

2.
TRUCÍOS, C.2018TRUCÍOS, C. ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations: implications for portfolio selection and Value-at-Risk. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 88, p. 1976-2000, 2018.

3.
MORALES, F. E. C.2017MORALES, F. E. C. ; VICINI, L. ; Hotta, Luiz K. ; ACHCAR, J. A. . A nonhomogeneous Poisson process geostatistical model. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Print), v. 31, p. 493-507, 2017.

4.
Hotta, Luiz K.2017Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, M. . A note on curvature influence diagnostics in elliptical regression models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 31, p. 561-568, 2017.

5.
TRUCÍOS, CARLOS2017TRUCÍOS, CARLOS ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, ESTHER . Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 87, p. 3152-3174, 2017.

6.
Laurini, Márcio Poletti2017Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz Koodi . GMC/GEL estimation of stochastic volatility models. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, v. 46, p. 6828-6844, 2017.

7.
TRUCÍOS, C.2016TRUCÍOS, C. ; Hotta, Luiz K. . Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effect. Mathematics and Computers in Simulation (Print), v. 120, p. 91-103, 2016.

8.
LAURINI, M. P.2016LAURINI, M. P. ; Hotta, Luiz K. . Generalized moment estimation of stochastic differential equations. Computational Statistics (Zeitschrift), v. 31, p. 1169-1202, 2016.

9.
RIBEIRO, A. L. P.2016RIBEIRO, A. L. P. ; Hotta, Luiz K. . Estimation of the Heteroskedastic Canonical Contagion Model with Instrumental Variables. Plos One, v. 11, p. e0168967, 2016.

10.
ZEVALLOS, M.2015ZEVALLOS, M. ; HOTTA, L. K. . Slope influence diagnostics in conditional heteroscedastic time series models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 29, p. 34-52, 2015.

11.
MOTTA, A. C. DE O.2014MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 8, p. 169, 2014.

12.
Laurini, Márcio Poletti2014Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Forecasting the Term Structure of Interest Rates Using Integrated Nested Laplace Approximations. Journal of Forecasting (Print), v. 33, p. 214-230, 2014.

13.
de ALMEIDA, D.2014de ALMEIDA, D. ; Hotta, Luiz K. . The leverage effect and the asymmetry of the error distribution in GARCH-based models: the case of Brazilian market related series. Pesquisa Operacional (Impresso), v. 34, p. 237-250, 2014.

14.
Tsai, R.2013Tsai, R. ; HOTTA, L. K. . Polyhazard models with dependent causes. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 27, p. 357-376, 2013.

15.
RIBEIRO, A. L. P.2013RIBEIRO, A. L. P. ; HOTTA, L. K. . An analysis of contagion among Asian countries using the canonical model of contagion. International Review of Financial Analysis, v. 29, p. 62-69, 2013.

16.
LAURINI, M. P.2013LAURINI, M. P. ; Hotta, Luiz K. . Indirect Inference in fractional short-term interest rate diffusions. Mathematics and Computers in Simulation (Print), v. 94, p. 109-126, 2013.

17.
VICINI, L.2013VICINI, L. ; Hotta, Luiz K. ; ACHCAR, J. A. . Non-homogeneous Poisson process in the presence of one or more change-points: an application to air pollution data. Journal of Environmental Statistics, v. 5, p. 1-22, 2013.

18.
Hotta, Luiz K.2013Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, M. . Test of outliers and influential observations in garch models: A review. Estadística (Santiago de Chile), v. 65, p. 99-119, 2013.

19.
TSAY, R.2013TSAY, R. ; Hotta, Luiz K. . Fitting Distributions with the Polyhazard Model with Dependence. Communications in Statistics. Theory and Methods, v. 44, p. 1886-1895, 2013.

20.
MOTTA, A. C. DE O.2012MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz Koodi . Influence in stochastic volatility models. Advances and Applications in Statistics, v. 27, p. 27-45, 2012.

21.
Zevallos, Mauricio2012Zevallos, Mauricio ; Santos, Bruno ; Hotta, Luiz K. . A note on influence diagnostics in AR(1) time series models. JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, v. 142, p. 2999-3007, 2012.

22.
VICINI, L.2012VICINI, L. ; HOTTA, L. K. ; ACHCAR, J. A. . Non-homogeneous Poisson processes applied to count data: a Bayesian approach considering different distributions. Journal of Environmental Protection (Print), v. 3, p. 1336-1345, 2012.

23.
Zevallos, Mauricio2012Zevallos, Mauricio ; Hotta, Luiz K. . Influential observations in GARCH models. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 82, p. 1571-1589, 2012.

24.
HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.2010HOTTA, L. K.. Bayesian Melding Estimation of the Stochastic SEIR Model. Mathematical Population Studies, v. 17, p. 101-111, 2010.

25.
ALONSO, Jonas Bodini2010HOTTA, L. K.; ALONSO, Jonas Bodini ; ACHCAR, J. A. . Climate changes and their effects in the public health: use of poisson regression models. Pesquisa Operacional (Impresso), v. 30, p. 427-442, 2010.

26.
CARNESECA, E. C.2010CARNESECA, E. C. ; ACHCAR, J. A. ; MARTINEZ, E.Z. ; ALONSO, Jonas Bodini ; HOTTA, L. K. . Contagem diária de hospitalizações e variações climáticas na cidade de São Paulo: uma abordagem bayessiana. Revista Brasileira de Biometria, v. 28, p. 57-72, 2010.

27.
Laurini, Márcio Poletti2010Laurini, Márcio Poletti ; HOTTA, L. K. . Bayesian Extensions to Diebold-Li Term Structure Model. International Review of Financial Analysis, v. 19, p. 342-350, 2010.

28.
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HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.2007HOTTA, L. K.; FERRAZ, R. O. . Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Long-Memory Stochastic Volatility Models. Brazilian review of econometrics, v. 27, p. 223, 2007.

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MARCAL JR,1993MARCAL JR, ; HOTTA, L. K. ; PATUCCI, R. M. J. ; GLASSER, C. M. ; DIAS, L. C. S. . Schistosomiasis Mansoni In An Area Of Low Transmission Rate. Ii. Risk Factors For Infection. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (Impresso), v. 35, n.4, p. 331-335, 1993.

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DIAS, L. C.1992DIAS, L. C. ; O, M. J. ; GLASSER, C. M. ; KANAMURA, H. Y. ; HOTTA, L. K. . Control Of Schistossomiasis Mansoni In A Low Transmission Area (Controle da Esquistossomose Mansonica Em Area de Baixa Transmissao). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 87, n.SUPL IV, p. 233-239, 1992.

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HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.1992HOTTA, L. K.; NEVES, M. M. C. . A Brief Review On Tests For Detection Of Outliers Of Time Series Models. ESTADISTICA, v. 44, n.142/143, p. 103-148, 1992.

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HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.1992HOTTA, L. K.; MORETTIN, P. A. ; PEREIRA, P.l.v. . The Effect Of Overlapping Aggregation On Time Series Models: An Application To The Unemployment Rate Index In Brazil. Revista de Econometria, Brasil, v. 12, n.2, p. 223-241, 1992.

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BONESSO, P.1991BONESSO, P. ; GLASSER, C. ; DIAS, L. C. ; O, M. J. ; HOTTA, L. K. ; PATUCCI, R. ; CIARAVOLLO, R. . Epidemiologia e Controle de Esquistossomose Mansonica Em Pedro de Toledo (Vale do Ribeira, Sp) Onde A Biomphalaria Tenagophila e O Hospedeiro Intermediario, No Periodo de 1980 A 1990 (Resumo). Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 33, n.SUPL 8, p. 44-45, 1991.

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DIAS, L. C.1990DIAS, L. C. ; O, M. J. ; GLASSER, C. M. ; HOTTA, L. K. ; ETZEL, A. ; PATUCCI, R. M. . Epidemiology Of Schistossoma Mansoni Where The Snail Host Is Biomphalaria Tenagophila (Resumo). BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, v. 8, n.SUPL 2, p. 771-771, 1990.

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HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.1990HOTTA, L. K.; CAZORLA, I. M. . X-11 Program Options. Revista de Econometria, Brasil, v. 10, n.1, p. 161-179, 1990.

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HOTTA, L. K.;Hotta, Luiz Koodi;Hotta, Luiz K.;Hotta, Luiz;Hotta, L.1988HOTTA, L. K.. Seasonal Adjustment Of Brazilian Time Series. Revista de Econometria, Brasil, v. 2, n.1, p. 83-95, 1988.

56.
KAWAZOE, U.1980KAWAZOE, U. ; MAGALHAES, L. A. ; HOTTA, L. K. ; TAKAKU, L. . Competicao Biologica Entre Biomphalaria Glabrata (Say, 1818) e Biomphalaria Tenagophila (Orbigny, 1835), Em Criadouro Natural do Municipio de Ourinhos, Sp. Revista de Saúde Pública (Impresso), v. 14, p. 87-109, 1980.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
PEREIRA, P.l.v. ; HOTTA, L. K. . Testes de Especificação Em Econometria. Rio de Janeiro: SBE, 1985.

Capítulos de livros publicados
1.
Hotta, Luiz Koodi; TRUCÍOS, CARLOS . Inference in (M)GARCH Models in the Presence of Additive Outliers: Specification, Estimation, and Prediction. In: Carlile Lavor; Francisco A.M. Gomes. (Org.). Advances in Mathematics and Applications. 1ed.Gewerbestrasse: Springer International Publishing, 2018, v. , p. 179-202.

2.
HOTTA, L. K.; TSAY, R. . Outliers in GARCH Processes. In: William R. Bell, Scott H. Holan, Tucker S. McElroy. (Org.). Economic Time Series: Modeling and Seasonality. 1ed.: Chapman & Hall/CRC Press, 2012, v. 1, p. 337-358.

3.
SILVA, J. V. L. ; ALMEIDA, A.B. ; RAPOSO-DO-AMARAL, C.A. ; FERREIRA, D.M. ; HOTTA, L. K. ; RAPOSO-DO-AMARAL, C.A. ; GUIDI, M. C. ; BUZZO, C.L.. . Three-dimensional virtual and physical technologies in the treatment of craniofacial anomalies. In: Cassio Eduardo Raposo do Amaral; Ana Beatriz Albino de Almeida. (Org.). 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies CLEFT. 1ed.Bolonha: MONDUZZI EDITORE, 2009, v. 1, p. 5-10.

4.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Júros em Múltiplos Mercados. In: ANDIMA. (Org.). Prêmio Andima de Renda Fixa. : , 2009, v. , p. -.

5.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v. ; LAURINI, M. P. ; MOLLICA, M. . Modelos econométricos para estimação e previsão de volatilidade. In: Antonio Marcos Duarte Jr.; e Gyorgy Varga. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. Rio de Janeiro: FCE, 2003, v. , p. 97-123.

6.
YANG, H. M. ; HOTTA, L. K. . Sobre a erradicação de doenças infecciosas - esforço de vacinação. In: Yang, H.M.; Sampaio, R. e Ranga, A.R.. (Org.). Matemática Aplicada à Fisiologia. 1ed.São Carlos: SBMAC, 2003, v. 1, p. 119-142.

7.
HOTTA, L. K.; CARDOSO-NETO . The Effect Of Aggregation On Prediction In Arima(0,1,1) And Arima(0,2,2) Models. In: Regional LatinoAmericana de la Sociedade Bernouilli. (Org.). CONTRIBUCIONES EN PROBABILIDADE Y ESTADISTICA MATEMATICA. CARACAS: REGIONAL LATINOAMERICANA DE LA SOCIEDADE BERNOUILLI, 1992, v. , p. 132-139.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Generalized moment estimation of stochastic differential equations. In: 13 Encontro Brasileiro de Finança, 2013, Rio de Janeiro. Anais do 13 Encontro Brasileiro de Finança, 2013.

2.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Forecasting the Term Structure of Interest Rates using Integrated Nested Laplace Approximations. In: 33o. Encontro Brasileiro de Econometria, 2011, Foz de Iguaçu. Anais 33o. Encontro Brasileiro de Econometria, 2011.

3.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Estimation of stochastic volatility models using methods of generalized empirical likelihood/minimum contrast.. In: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo. Anais do X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010.

4.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Generalized Empirical Likelihood/Minimum Contrast Estimation of Stochastic Differential Equations. In: 32o. Encontro Brasileiro de Econometria, 2010, Salvador. Anais do 32o. Encontro Brasileiro de Econometria, 2010.

5.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados. In: 13a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009, São Carlos. 13a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.

6.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Inferência indireta em modelos fracionários de taxas de juros de curto prazo. In: 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009. Anais da 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.

7.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Júros em Múltiplos Mercados. In: 9 Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do 9 Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.

8.
ZEVALLOS, M. ; HOTTA, L. K. . Slope Influence Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Time Series Models. In: 13a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009, São Carlos. 13a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.

9.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Inferência Indireta em Modelos Fracionários de Taxas de Juros de Curto Prazo. In: Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.

10.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. In: Forecasting in Rio, 2008, Rio de Janeiro. Forecasting in Rio, 2008.

11.
HERÊNCIA, M. Z. ; HOTTA, L. K. ; PEREIRA, P.l.v. . Filtragem e Previsão Com Modelos de Variância Estocástica. In: XIX Encontro Brasileiro de Econometria, 1997. Anais XIX Encontro Brasileiro de Econometria. Recife. v. 1. p. 435-454.

12.
HERENCIA, M.z ; HOTTA, L. K. ; PEREIRA, P.l.v. ; FERREIRA, J. ; MECCHI, M. . Volatilidade dos Retornos da Telebrás: Uma Comparação Entre A Abordagem Arch e Modelos de Volatilidade Estocástica. In: XVII Encontro Brasileiro de Econometria, 1995. Anais do XVII Encontro Brasileiro de Econometria. Salvador. v. 1. p. 587-621.

13.
HOTTA, L. K.; VASCONCELLOS, K. L. . Aggregation And Disaggregation Of Structural Time Series Models. In: XVII Encontro Brasileiro de Econometria, 1995. Anais do XVII Encontro Brasileiro de Econometria. Salvador. v. 1. p. 633-650.

14.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v. . Testing For Structural Breaks In Exchange Rate Series. In: XVI Encontro Brasileiro de Econometria, 1994. Anais do XVI Encontro Brasileiro de Econometria. FLORIANOPOLIS. v. 2. p. 1040-1063.

15.
HOTTA, L. K.; V, P. P. L. . Effect Of Outliers On Forecasting Temporally Aggregated Flow Variables. In: XV Encontro Brasileiro de Econometria, 1993. Anais do XV Encontro Brasileiro de Econometria. BELO HORIZONTE. v. 2. p. 609-634.

16.
HOTTA, L. K.. Likelihood Based Tests For Diagnostic Checking Of Unobserved Components Time Series Models. In: V ESCOLA DE SERIES TEMPORAIS E ECONOMETRIA, 1993. SAO PAULO. p. 0-0.

17.
HOTTA, L. K.. Effect Of Outliers On Forecasting Temporally Aggregated Flow Variables. In: IV CONGRESSO LATINOAMERICANO DE PROBABILIDADE E ESTATISTICA MATEMATICA, 1993. SAO PAULO. p. 0-0.

18.
HOTTA, L. K.. Regionalizacao Pluviometrica No Estado de Sao Paulo: Setembro. In: SEMINARIO EM BIOESTATISTICA, SAUDE E MEIO AMBIENTE, 1993. CAMPINAS. p. 0-0.

19.
ZULLO, S. A. ; HOTTA, L. K. ; SÁ, T. ; PINTO, H. S. . Aplicação de Técnicas Multivariadas Em Pluviometria: Chuvas No Nordeste Paraense.. In: 24a. Reunião Regional da ABE, 1992. Atas da 24a. Reunião Regional da ABE. manaus. p. 1-12.

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PEREIRA, P.l.v. ; HOTTA, L. K. ; PIERSE, R. . Effect Of Overlapping Aggregation In Unit Root Tests. In: XIV Encontro Brasileiro de Econometria, 1992. Anais do XIV Encontro Brasileiro de Econometria. Campos de Jordão. v. 2. p. 503-520.

21.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, L. K. ; PEREIRA, P.l.v. . The Effect Of Overlapping Aggregation On Time Series With An Application To The Unemployment Index In Brazil. In: Anais do XIV Encontro Brasileiro de Econometria, 1991. Anais do XII Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro. p. 281-298.

22.
HOTTA, L. K.. Efeito do Outlier Aditivo Na Previsão de Modelos Arima Agregados e Desagregados. In: IV Escola de Séries Temporais e Econometria, 1991. Atas da IV Escola de Séries Temporais e Econometria. RIO DE JANEIRO. p. 21-27.

23.
HOTTA, L. K.. Perda de Eficiencia Em Previsao de Modelos Arma Agregados. In: ATAS DO IX SINAPE, 1990. SAO PAULO. p. 0-0.

24.
HOTTA, L. K.. Precipitacao No Nordeste Paraense:Uma Descricao Atraves de Analise de Componentes Principais. In: ENCONTRO DE MULTIVARIADA E APLICACOES, 1989. CAMPINAS. p. 0-0.

25.
HOTTA, L. K.. Sliding Spans In Seasonal Analysis Diagnostics. In: 8o. SINAPE, 1988. Atas do 8o. SINAPE. RIO DE JANEIRO. p. 119-122.

26.
Ozaki, T. ; HOTTA, L. K. ; Nakamura, H. ; Seki, R. ; Tamura, H. ; Tanabe, K. ; Akaike, H. . Nonlinear prediction of the water flow in an interconnected multi-reservoir power system. In: 4th IFAC International Symposium on Systems Analysis Applied to Management of Water Resources, 1988, Rabat, Morocco. Proc.of 4-th IFAC International Symposium on Systems Analysis Applied to Management of Water Resources. Oxford: Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon Press, 1988.

27.
HOTTA, L. K.. Comments On Sliding Spans Technique. In: REUNIAO SOBRE APLICACOES DE SERIES TEMPORAIS E ECONOMETRIA A ECONOMIA E ENGENHARIA, 1987. TOQUIO, JAPAO. p. 0-0.

28.
HOTTA, L. K.. Identification Of Ucarima Models. In: V CONGRESSO MUNDIAL DE ECONOMETRIA, 1985. BOSTON, EUA. p. 0-0.

29.
HOTTA, L. K.. Looking For Identification Of Unobservable Components Models. In: 1a, Escola de Séries Temporais e Econometria, 1985. Atas da 1a, Escola de Séries Temporais e Econometria. RIO DE JANEIRO. p. 113-122.

30.
HOTTA, L. K.. Ajuste Sazonal de Séries Temporais: Aplicação de Modelos de Componentes Não Observáveis. In: VI SINAPE, 1984. Atas do VI SINAPE. RIO DE JANEIRO. p. 500-517.

31.
HOTTA, L. K.. Teste de Especificação Em Modelos de Componmentes Não Observáveis. In: 6o. SINAPE, 1984. Atas do 6o. SINAPE. RIO DE JANEIRO. p. 106-118.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
Almeida, Daniel de ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. In: The 60th ISI World Statistics Congress, 2015, Rio de Janeiro. Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress. The Hague: International Statistical Institute, 2015. p. 2163-2168.

2.
TRUCIOS-MAZA, C. C. ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk. In: 60th ISI World Statistics Congress, 2015, Rio de Janeiro. Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress. The Hague: International Statistical Institute, 2015. p. 1724-1729.

3.
CASCONE, M. H. ; Hotta, Luiz K. . Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. In: ISI World Statistics Congress, 2015, Rio de Janeiro. Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress. The Hague: International Statistical Institute, 2015. p. 1724-1729.

4.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. In: The 59th ISI World Statistics Congress, 2013, Hong Kong. The 59th ISI World Statistics Congress, 2013.

5.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Polyhazard Models with Dependent Causes. In: 58th World Statistics Congress, 2011, Dublin. 58th World Statistics Congress, 2011.

6.
ALONSO, Jonas Bodini ; HOTTA, L. K. ; ACHCAR, J. A. . Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. In: 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro. 19o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

7.
SAKAMOTO, C. F. ; HOTTA, L. K. . Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. In: 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro. 19o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

8.
DINIZ, M. A. ; HOTTA, L. K. ; ACHCAR, J. A. . Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos. In: 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro. 19o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

9.
DINIZ, M. A. ; HOTTA, L. K. . Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. In: 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro. 19o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

10.
Tsai, R. ; HOTTA, L. K. . Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. In: The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010, São Sebastião. The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010.

11.
SAKAMOTO, C. F. ; HOTTA, L. K. . Selection of Pair-Copula Models for Financial Series. In: The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010, São Sebastião. The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010.

12.
ALONSO, Jonas Bodini ; HOTTA, L. K. ; ACHCAR, J. A. . Climate Changes and Their Effects in the Public Health: Use of Bivariate Poisson Regression Models. In: The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010, São Sebastião. The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, 2010.

13.
LAURINI, M. P. ; HOTTA, L. K. . Indirect Inference Estimation of Fractional Term Structure Models. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, São Sebastião. Annals of Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009.

14.
BUSATO, Erick Andrade ; HOTTA, L. K. . Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. In: 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009, São Carlos. 13a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.

15.
HOTTA, L. K.; MOTTA, A. C. DE O. . Influence in Stochastic Volatility Models. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, São Sebastião. Proceedings of the Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo, 2007. p. 320-323.

16.
ZEVALLOS, M. ; HOTTA, L. K. . Influential Observations in EGARCH Models. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, São Sebastião. Proceedings of the Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Sã Paulo, 2007. p. 266-269.

17.
HOTTA, L. K.; LAURINI, M. P. . Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, São Sebastião. Proceedings of Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007.

18.
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19.
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Resumos publicados em anais de congressos
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3.
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5.
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MOTTA, A.c.o. ; HOTTA, L. K. . Modelo de Espaço de Estados Não Gaussianos. In: 14o. Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística, 2000, Caxambu. Resumos do 14o. Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2000. v. 2. p. 350-350.

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33.
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MATSUSHITA, R. ; HOTTA, L. K. . Modelos Longitudinais Mistos Com Correlação Serial Nos Erros. In: XII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 1996. Resumos do XII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Caxambu. p. 245-245.

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HOTTA, L. K.. Previsao de Valores Agregados Em Modelos Arima Utilizando Modelos Agregados e Desagregados. In: RESUMOS DO X SINAPE, 1992. RIO DE JANEIRO. p. 0-0.

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HOTTA, L. K.. Efeito de Outliers Na Previsao de Variaveis Fluxos Agregados Temporalmente. In: RESUMOS DO X SINAPE, 1992. RIO DE JANEIRO. p. 0-0.

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HOTTA, L. K.. Determinacao de Areas Pluviometricas Homogeneas No Estado de Sao Paulo(Br) Utilizando Tecnicas de Analise Multivariada.. In: II CURSO LATINOAMERICANO SOBRE VARIABILIDADE CLIMATICA, 1991. SANTIAGO, CHILE. p. 0-0.

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50.
HOTTA, L. K.. Medidas de Transmissao da Esquistossomose Mansonica Em Area Onde Biomphalaria Tenagophila e Vetor. In: RESUMOS DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA, 1989. RIO DE JANEIRO. p. 0-0.

51.
HOTTA, L. K.. Previsao de Nivel de Rio, A Curto Prazo, Atraves de Modelos de Series Temporais Nao Lineares. In: RESUMOS DA III ESCOLA DE SERIES TEMPORAIS E ECONOMETRIA, 1989. RIO DE JANEIRO. p. 0-0.

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Artigos aceitos para publicação
1.
CASCONE, MARCOS H. ; Hotta, Luiz K. . Quasi-maximum likelihood estimation of GARCH models in the presence of missing values. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, 2018.

Apresentações de Trabalho
1.
TRUCIOS-MAZA, C. C. ; Hotta, Luiz K. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . On the robustness of the principal volatility components. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
Almeida, Daniel de ; FUERTES, A. ; Hotta, Luiz K. . Equity Premium Prediction by Sparse Pooling of Parsimonious State-Dependent Models. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.
TRUCÍOS, C. ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlation. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
Almeida, Daniel de ; FUERTES, A. ; Hotta, Luiz K. . Forecast combination with state-dependent models: equity premium prediction. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.
CASCONE, M. H. ; Hotta, Luiz K. . Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
de ALMEIDA, D. ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.
RIBEIRO, A. L. P. ; Hotta, Luiz K. . Estimation and testing of hypotheses in the heteroskedastic canonical model of contagion using instrumental variables. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.
Hotta, Luiz K.; Tsai, R. . Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.
TRUCIOS-MAZA, C. C. ; Hotta, Luiz K. . Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.
CASCONE, M. H. ; Hotta, Luiz K. . Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Modelo de Misturas de Distribuições Utilizando Cópulas. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . A generalization of the mixture model using a copula function. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

13.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.
VICINI, L. ; Hotta, Luiz K. ; ACHCAR, J. A. . Processos de Poisson não-homogêneo, estimando o número excessos de ozônio, para um limiar, na Cidade do México. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.
ALONSO, Jonas Bodini ; Hotta, Luiz K. ; ACHCAR, J. A. . Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.
SAKAMOTO, C. F. ; Hotta, Luiz K. . Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.
DINIZ, M. A. ; Hotta, Luiz K. ; ACHCAR, J. A. . Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.
DINIZ, M. A. ; Hotta, Luiz K. . Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.
BUSATO, Erick Andrade ; Hotta, Luiz K. . Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.
RIBEIRO, A. L. P. ; Hotta, Luiz K. . Análise de contágio sob o enfoque de variáveis instrumentais. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

23.
Tsai, R. ; Hotta, Luiz K. . Modelos de riscos múltiplos com dependência. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.
BUSATO, Erick Andrade ; Hotta, Luiz K. . Skewed Student's t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence.. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

25.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Generalized latent factor models for yield curves in multiple markets. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

26.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

27.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.
MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Influence in Stochastic Volatility Models. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

29.
Hotta, Luiz K.. Bayesian Estimation SEIR Models. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

30.
Laurini, Márcio Poletti ; Hotta, Luiz K. . Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

31.
MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Deteção de Blocos de Valores Aberrantes Influentes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

32.
MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

33.
Hotta, Luiz K.. Detection of Outliers and Influential Observations in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

34.
FILLLETI, J. P. ; Hotta, Luiz K. ; ZEVALLOS, M. . Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

35.
MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

36.
MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Análise de Influência em modelos de volatilidade. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.
BUSATO, Erick Andrade ; Hotta, Luiz K. . Contagion among Latin American markets. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

38.
FELIZATTI, Henrique Leme ; Hotta, Luiz K. . Univariate and bivariate extreme value theory applied to stock market indices. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

39.
BUSATO, Erick Andrade ; Hotta, Luiz K. . Estudo da co-movimentação entre mercados latino americanos. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

40.
FELIZATTI, Henrique Leme ; Hotta, Luiz K. . Teoria dos valores extremos univariada e bivariada: uma análise dos índices Ibovespa, Merval e SP&500. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

41.
LUCAS, Edimilson Costa ; Hotta, Luiz K. ; PALARO, Helder Parra . Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory.. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

42.
FERRAZ, R. O. ; Hotta, Luiz K. . Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

43.
PALARO, Helder Parra ; Hotta, Luiz K. . Uso do acoplamento condicional no cálculo do valor em risco. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

44.
PALARO, Helder Parra ; Hotta, Luiz K. . Aplicação de acoplamento no cálculo do VaR. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas
1.
Almeida, Daniel de ; Hotta, Luiz ; RUIZ, E. . MGARCH models: tradeoff between feasibility and flexibility 2015 (Relatório de Pesquisa).

2.
TRUCÍOS, C. ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk 2015 (Relatório de Pesquisa).

3.
PINHEIRO, Aluísio de Souza ; EL-DASH, Neale A. ; Hotta, Luiz K. . Non-parametric Volatility Estimation in Continuous Time 2003 (Relatório de Pesquisa).

4.
Hotta, Luiz K.; TSAY, R. . Outliers in Garch models 1998 (Relatório de Pesquisa).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
LAURINI, M. P.; Hotta, Luiz K.; Gomes, F. A. R.; Aiube, F. A. L.. Participação em banca de Rodolfo Chiabai Moura. Saltos e spillovers nos mercados globais: uma análise comparativa. 2018. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.

2.
MILAN, Luis A.; TSUNEMI, M. H.; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Raul Caram de Assis. Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado. 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

3.
MIRANDA, J. C. S.; MORETTIN, P. A.; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Pedro Américo R. Campelo de Freitas Penalber. Análise do desempenho de um conjunto de estimadores para os coeficientes de uma equação diferencial parcial. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

4.
MEDEIROS, M.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Francisco de Arruda Botelho Cardoso. Estimação da Variância Integrada em Processos de Preços Multivariados Através de Medidas Realizadas. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

5.
Hotta, Luiz K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; SANTOS, . A. A. P.. Participação em banca de Luiz Carlos dos Santos Ferreira Junior. Utilização De Medidas de Desempenho e Modelos Garch Multivariados na Construção de Carteiras. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

6.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Hotta, Luiz K.; Marçal, Emerson .F.. Participação em banca de Ronan Cunha. Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.

7.
MIRANDA, J. C. S.; MORETTIN, Pedro Alberto; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Evandro Makiyama de Melo. Modelo de risco não-homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

8.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Hotta, Luiz K.; FERNANDES, M.. Participação em banca de Eduardo Mathias Hinterholz. Price discovery using a regime sensitive cointegration approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.

9.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Hotta, Luiz K.; Marçal, Emerson .F.. Participação em banca de MEIRE MIDORI HORI PEREIRA. IMPACTO DAS NEGOCIAÇÕES ALGORÍTMICAS DE ALTA FREQUÊNCIA NO MERCADO FUTURO DE DÓLAR. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.

10.
Hotta, Luiz K.; Trinca, Luzia A.; YANG, H. M.. Participação em banca de Sergio Luis Mercado Londoño. Estimação do Número de Reprodução Basal em Modelos Compartimentais. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

11.
Hotta, Luiz K.; EHLERS, R. S.; ZEVALLOS, M.. Participação em banca de Daniel de Almeida. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

12.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ZEVALLOS, M.. Participação em banca de Caroline de Freitas Sakamoto. Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

13.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.; Mergulhão, J.F.B.V. de M.. Participação em banca de BRUNO PONTES DE ARRUDA. Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúliuo Vargas - SP.

14.
EHLERS, R. S.; Hotta, Luiz Koodi; ANDRADE, Marinho Gomes de. Participação em banca de João Luiz Rossi. Seleção de Modelos Cópula-GARCH: Uma Abordagem Bayesiana. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em C. Computação e Métododos Computaciona) - ICMC - Usp São Carlos.

15.
HOTTA, L. K.; SILVA, D. B. N.; AZEVEDO, C. L. N.. Participação em banca de Ángela Luna Hernández. Estimação em pesquisas repetidas empregando o filtro GLS. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

16.
HOTTA, L. K.; EHLERS, R. S.; Zevallos, Mauricio. Participação em banca de Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

17.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Marçal, Emerson .F.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de MARCOS VINICIO WINK JUNIOR. MODELAGEM E PREVISÃO DE VOLATILIDADE REALIZADA: EVIDÊNCIAS PARA O BRASIL. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

18.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Marçal, Emerson .F.; Hotta, Luiz Koodi. Participação em banca de LUIS FERNANDO PEREIRA AZEVEDO. PREVISÃO DE VOLATILIDADE: UMA COMPARAÇÃO ENTRE VOLATILIDADE IMPLÍCITA E REALIZADA.. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

19.
Cipparrone, F.A.M.; HOTTA, L. K.; PAULO, W. L.. Participação em banca de Jordanno Brunno Nicoletta dos Santos. Desenvolvimento de Métodos Alternativos para Avaliação de Riscos Segundo o Conceito de Supervisão Baseada em Riscos. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências (Sistema Eletrônicos)) - Universidade de São Paulo.

20.
EHLERS, R. S.; HOTTA, L. K.; HERÊNCIA, M. E. Z.. Participação em banca de Cristiano Amâncio Vieira Borges. Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

21.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Marçal, Emerson .F.. Participação em banca de André Luiz Prima Ribeiro. Variáveis Instrumentais no Modelo Canônico de Contágio Heteroscedástico. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

22.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.; Marçal, Emerson .F.. Participação em banca de Priscila Fernandes Ribeiro. Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil e Previsibilidade de Ciclos Econômicos. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

23.
CHIANN, C.; MORETTIN, Pedro Alberto; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Tiago Pilan Ferreira. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

24.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.; Marçal, Emerson .F.. Participação em banca de Ricardo Pires de Souza Santos. Modelando contágio financeiro em economia através de copulas. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

25.
ZEVALLOS, M.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Omar M. F. Abbara. Modelagem de Dependência de Séries Financeiras Multivariadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

26.
HOTTA, L. K.; Ortega, E.M.M.; ACHCAR, J. A.. Participação em banca de Rodrigo Bonato Manfredini. Estimação Bayesiana e por Máxima Verossimilhança de Modelos SIR Estocásticos. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

27.
ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; HOTTA, L. K.; Gomes, Fábio A. R.. Participação em banca de Gilberto Augusto de Moraes Ameida. Alocação de ativos através do modelo multidimensional de fatores latentes com volatilidade estocástica para o mercado acionário brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Faculdade Ibmec São Paulo.

28.
Ortega, E.M.M.; HOTTA, L. K.; DEMETRIO, C. G. B.. Participação em banca de Eduardo Monteiro de Castro Gomes. Análise de sensibilidade e resíduos em modelos de regressão com respostas bivariadas por meio de cópulas. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agronômica) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.

29.
FRANCO, Glaura da Conceição; Reisen, V.A.; HOTTA, L. K.; TOSCANO, E. M. M.; MINGOTI, S. A.. Participação em banca de Naila da Silva Santana Moura. Intervalos de confiança bootstrap em modelos de longa dependência. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

30.
HOTTA, L. K.; SOARES FILHO, S.; BARBOSA, P. S. F.. Participação em banca de Henrique Leme Felizatti. Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

31.
ELIAN, S. N.; HOTTA, L. K.; BUSSAB, W. O.. Participação em banca de Koki Fernando Oikawa. Análise de Influência na Regressão em Cristas. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

32.
ZEVALLOS, M.; FRANCO, Glaura da Conceição; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Bruno Reis dos Santos. Influência local em modelos de séries temporais. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

33.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ZEVALLOS, M.. Participação em banca de Erick Andrade Busato. Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

34.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ARTES, R.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Gustavo Liberali. Previsão de retornos intradiários através de regressões com funções-núcleo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Faculdade Ibmec São Paulo.

35.
DOREA, Chang C Y; HOTTA, L. K.; GOMES, Antonio Eduardo. Participação em banca de Jhames Matos Sampaio. Probabilidade de Ruina em Tempo Finito de Processos de Risco via Aproximações poe Processos de Lévy Alpha-estáveis. 2006. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade de Brasília.

36.
LOPES, Silvia Regina Costa; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Guilherme Pumi. Cópulas em Processos Estocásticos Estacionários. 2006. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

37.
HOTTA, L. K.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Participação em banca de Denis Eduardo Pereira. Cópulas-uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Faculdade Ibmec São Paulo.

38.
MILAN, Luis A.; HOTTA, L. K.; ROJAS, F. A. R.. Participação em banca de Emerson Herbert Amorim. Comparação de desempenho de modelos auto-regressivos heterocedásticos aplicados à séries financeiras. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

39.
HOTTA, L. K.; LABRA, Filidor Edilfonso Vilca; AOKI, Reiko. Participação em banca de Nelson Silva Lopes. Inferência no modelo de Grubbs t-elíptico. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

40.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; GONZALEZLOPEZ, Verônica Andrea. Participação em banca de Helder Parra Palaro. Aplicação de acoplamento no cálculo de Valor em Risco. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

41.
PINHEIRO, Aluísio de Souza; LOPES, Silvia Regina Costa; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Tatiana Andréa Benaglia. Desconvolução não-paramétrica aplicada a modleos de volatilidade estocástica. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

42.
PINHEIRO, Aluísio de Souza; Hotta, Luiz Koodi. Participação em banca de Izabella Hatadani. Estimação do parâmetro de integração fracionário em modelos ARFIMA. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

43.
HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; Reisen, V.A.. Participação em banca de Rosemeire de Olanda Ferraz. Estimação por quase-verossimilhança no domínio do tempo de modelos de volatilidade estocástica de memória longa. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

44.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; Vieira Neto, C.D.. Participação em banca de Pedro Abreu Pessoa de Mendonça. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

45.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; GONZALEZ-LOPEZ, V. A.. Participação em banca de Edimilson Costa Lucas. Cálculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria de valores extremos. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

46.
HOTTA, L. K.; DUARTE JÚNIOR, Antonio Marcos; PINHEIRO, Aluísio de Souza. Participação em banca de Rodrigo Tsai. Análise de séries temporais com covariâncias variando no tempo através de fatores com volatilidade estocástica. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

47.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Gustavo Barbosa Soares. Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

48.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; DIAS, R.. Participação em banca de Anderson Carlos de Oliveira Mota. Modelos de espaços de estados e de volatilidade estocástica. 2001. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

49.
HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da; PEREIRA, P.l.v.. Participação em banca de Nuno Miguel Campos Guapo de Almeida. Modelos de mudança de regimes: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

50.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; ANDRADE, Marinho Gomes de. Participação em banca de Pedro Fukui. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

51.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; STREIBUL, M.. Participação em banca de Rogério Oliveira Ribeiro. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

52.
MIAZAKI, E.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Rogério de Faria Porto. Regressão Linear com Dados de Composição Aplicada a Dados do Banco do Brasil. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos) - Universidade de Brasília.

53.
ANDRADE, Marinho Gomes de; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Cláudia Fernanda Freitas Hutter. Uma Abordagem Bayesiana para Processos PAR(p). 1998. Dissertação (Mestrado em Mestrado em C. Computação e Métododos Computaciona) - ICMC - Usp São Carlos.

54.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; STREIBUL, M.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Roberto Francisco Casagrande Herdeiro. Previsão com Modelos Estruturais de Componentes Não Observáveis: Aplicação a Séries de Agregados Monetários Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

55.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Luiz Alberto Rabi Jr. Modelos de Mudanças Markovianas de Regimes Aplicados à Séries Temporais Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

56.
SILVA, Marcos Eugenio da; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Mário Manfredo Reguengo da Luz Corrêa. Memória Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias Em Series Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

57.
HOTTA, L. K.; FERNANDES, Cristiano; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Participação em banca de Joel Maurício Corrêa da Rosa. Modelos Inar(1) e Estruturais Para Séries Temporais de Contagens: Um Estudo Comparativo Utilizando As Distribuições de Poisson e Geométrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

58.
HOTTA, L. K.. Participação em banca de Maurício Enrique Zevallos Herencia. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

59.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Flávio Augusto Ziegelmann. Modelos de Variabilidade Estocástica e Deformação Temporal. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

60.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Participação em banca de Rissa Ota. Valores Aberrantes Em Séries Temporais: Teste de Detecção e Efeito Na Previsão de Valores Agregados. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

61.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; STREIBUL, M.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Claudia Fregapane Sciortino. Uma Aplicação da Técnica de Indicador Antecedente à Produção Industrial Brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

62.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; MORAIS, A.. Participação em banca de Raul Yukihiro Matsushita. Modelos Longitudinais Mistos Com Correlacao Serial Nos Erros. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

63.
RODRIGUES, J.; BOLFARINE, H.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Marta Yukie Baba. Inferência Bayesiana para Regressão Linear Simples com erro nas variáveis,. 1994. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.

64.
AMORIM, S.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Hermínia de J.Martins Dias.. Procedimentos acelerados para a detecção de perturbações na variância de um processo. 1993. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

65.
WADA, C. Y.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Luciana Jia Lin Hsien. Análise de Dados de Sobrevivência Pareados com Covariáveis. 1993. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

66.
TOLOI, Clélia Maria de Castro; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Chang Chiann. Análise de variância em séries temporais. 1993. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

67.
HOTTA, L. K.; MORAN, R.. Participação em banca de Sérgio Antonio Zullo. Aplicacoes de Tecnicas de Componentes Principais e Agrupamentos Em Pluviometria: Analise do Nordeste Paraense e do Estado de Sao Paulo. 1992. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

68.
AMORIM, S.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Gladston Luiz da Silva. Gráficos de controle com limites de alerta, tamanhos amostrais variáveis baseados nas M últimas observações. 1992. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

69.
MARQUES, M. S. F.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Aluísio de Souza Pinheiro. Estimação de Parâmetros em Certos Processos Gaussianos sob diferentes esquemas amostrais. 1992. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

70.
HOTTA, L. K.. Participação em banca de Elaine Borghi. Estimacão do ponto de mudanca em sequências de variáveis aleatórias. 1992. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

71.
AMORIM, S.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Maria de Lourdes Granha Nogueira. Estimando a variabilidade dos percentis da curva de Kaplan Meier. 1991. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

72.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Participação em banca de José Cardoso Neto. Agregacao Temporal de Variaveis Fluxo Em Modelos Arima. 1990. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

73.
FURTADO, A. T.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Salatiel Pedrosa Soares Correia. O novo modelo tarifário baseado no conceito de custos marginais em desenvolvimento para o Setor Elétrico Brasileiro:um estudo de caso para Companhia Paulista de Força e Luz. 1990. Dissertação (Mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos) - Universidade Estadual de Campinas.

74.
BUSTOS, O.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Maria Elisa Castelo Branco. Elisa Castelo Branco. 1989. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

75.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, P. A.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Participação em banca de Irene Maurício Cazorla. Ajuste Sazonal de Séries Brasileiras: O Método X-11 e Suas Aplicações às Séries Brasileiras. 1986. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Teses de doutorado
1.
HERÊNCIA, M. E. Z.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; FERNANDES, M.; FRANCO, Glaura da Conceição; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Omar Muhieddine Franco Abbara. Ensaios em Econometria de Séries Temporais. 2018. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

2.
MORETTIN, P. A.; LOPES, Hedibert. F.; MIGON, Hélio dos Santos; EHLERS, R. S.; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Paloma Vaissman Uribe. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

3.
SOLER, J. M. P.; GARAY, A. W. M.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; Hotta, Luiz K.; MOTTA, M. R.. Participação em banca de Aliakbar Mastanishirazi. Regressão de Auto- Modelagem e Aplicações. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

4.
LOPES, Silvia Regina Costa; Sato, J. R.; Hotta, Luiz K.; CHIANN, C.; MORETTIN, Pedro Alberto. Participação em banca de Gilberto Pereira Sassi. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

5.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; LAURINI, M. P.; Hotta, Luiz K.; FERNANDES, M.; PINTO, A. C.. Participação em banca de Guido Marcelo Borma Chagas. Long-Term Asset Allocation Based on Stochastic Multstage Multi-Objective Portfolio Optimization. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia de Empresas) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.

6.
MORETTIN, P. A.; FERNANDES, M.; Hotta, Luiz K.; DIAS, R.; HERÊNCIA, M. E. Z.. Participação em banca de Carlos César Trucios Maza. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

7.
DOREA, Chang C Y; LOPES, Silvia Regina da Costa; Hotta, Luiz K.; GILARDONI, G. L.; MEDINO, A. V.. Participação em banca de Paulo Angelo Alves Resende. Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC. 2014. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

8.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.; TORRENT, H. S.. Participação em banca de Paula Virgínia Tófoli. Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

9.
LOPES, Silvia Regina da Costa; Lopes, Artur Oscar; DOREA, Chang C Y; Bisognin, Cleber; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Guilherme Pumi. Cópulas, Processos com Longa Dependência e Decaimento da Correlação em Processos Estocásticos. 2012. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

10.
MORETTIN, Pedro Alberto; Cordeiro, G.M.; DEMETRIO, C. G. B.; HOTTA, L. K.; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Participação em banca de Amanda dos Santos Gomes. Transformações em modelos de séries temporais. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

11.
HOTTA, L. K.; Moala, F.A.; Ortega, E.M.M.; Andrade Filho, M .C.; DIAS, R.. Participação em banca de Lorena Vicini. Modelos de processo de Poisson não-homogêneo na presença de um ou mais pontos de mudança, aplicados à dados de poluição do ara. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

12.
Hotta, Luiz K.; LOUZADA NETO, Francisco; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de; Andrade Filho, M .C.; PINHEIRO, Hildete Prisco. Participação em banca de Rodrigo Tsai. Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e modelos de mistura de distribuições. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

13.
Galvão, R.K.H.; Yoneyama, T.; Hemerly., E.M.; CAMINHAS, W. M.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Bruno Paes Leão. Failure Prognosis Methods and Offline Performance Evaluation. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

14.
PINHEIRO, Aluísio de Souza; CRIBARI-NETO, F; MORETTIN, Pedro Alberto; Nobre, J.S.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Márcio Valk. O uso de quase U-estatísticas para séries temporais uni e multivariadas. 2011. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

15.
ACHCAR, J. A.; PEREIRA, C. A. B.; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de; Rodrigues, Eliane; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Carlos Aparecido dos Santos. Dados de Sobrevivência Multivariados na Presença de Covariáveis e Observações Censuradas: Uma Abordagem Bayesiana. 2010. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

16.
MORETTIN, Pedro Alberto; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; SÁFADI, Thelma; TOLOI, Clélia Maria de Castro; Hotta, Luiz Koodi. Participação em banca de Iván Robert Enríquez Guzmán. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

17.
VALLE, G.; MIGON, Hélio dos Santos; ROCHA, N.; HOTTA, L. K.; Belitsky, W.. Participação em banca de Marco Aurélio dos Santos Sanfins. Cópulas para distribuições generalizadas de valores extremos multidimensionais. 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

18.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, Pedro Alberto; ZEVALLOS, M.; ALMEIDA, C. I. R.; ZIEGELMANN, F. A.. Participação em banca de Márcio Poletti Laurini. Tópicos em Econometria de Finanças. 2009. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

19.
MORETTIN, P. A.; ZANDONADE, E.; TOLOI, Clélia Maria de Castro; HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza. Participação em banca de Gladys Elena Salcedo Echeverry. Comparação de séries temporais não estacionárias. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

20.
MORETTIN, P. A.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; MIRANDA, J. C. S.; MENDES, B. V. M.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Marcelo Magalhães Taddeo. Sobre o Uso de Misturas de Distribuições Gaussianas Através da Escala em Modelos Semiparamétricos de Regressão e Séries Temporais. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

21.
Baccala, L. A.; Laier, J. E.; Cipparrone, F.A.M.; Almeida, P. A. O.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Luiz Antonio Barbosa Coelho. Uso de aproximantes de Padé na estimação de parâmetros modais em estruturas de grande porte. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo.

22.
HOTTA, L. K.; SÁFADI, Thelma; MORAIS, Augusto Ramalho de; REIS, Ricardo Pereira; CASTRO JÚNIOR, Luiz Gonzaga de. Participação em banca de Marcelo Inácio Ferreira Ferraz. Sazonalidade da Ração Essencial Mínima nas Grandes Regiões Metropolitanas Brasileiras. 2007. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras.

23.
MORETTIN, Pedro Alberto; FERNANDES, Cristiano; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Juan Carlos Ruilova Teran. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

24.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, Pedro Alberto; PEREIRA, P.l.v.; LOPES, Silvia Regina Costa; FERNANDES, Cristiano. Participação em banca de Anderson Carlos Oliveira Motta. Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. 2006. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

25.
ANDRADE, Marinho Gomes de; BAIDYA, Tara Keshar Nanda; HOTTA, L. K.; SÁFADI, Thelma; BARRETO, Guilherme de Alencar. Participação em banca de Sandra Cristina de Oliveira. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries financeiras. 2005. Tese (Doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.

26.
FERNANDES, Cristiano; LEON, A Ponce de; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Sergio Eduardo Contreras Espinoza. Modelo em espaço de estado para séries temporais com distribuição de Poisson bivariada: uma aplicação da metodologia Durbin Koopman. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

27.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; SILVA, Marcos Eugenio da; BRITO, Ricardo Dias de Oliveira; PORTUGAL, Marcelo Savino; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Emerson Fernandes Marçal. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudi da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo.

28.
HOTTA, L. K.; Fernandes, J.F.R.; Ribeiro, R.V.; Tavares, H. M. F.; Souza, R.C.. Participação em banca de Leandro Sauer. Abordagem bipolar do Problema de Classificação e Escolha. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas.

29.
MORETTIN, P. A.; STREIBUL, M.; Souza, R.C.; LOPES, Silvia Regina da Costa; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Eliana Zandonaide. Utilização de Ondaletas em Modelos de Espaço de Estados. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

30.
MORETTIN, P. A.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Chann Chiang. Análise de Ondaletas em Séries Temporais. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

31.
MORETTIN, P. A.; WECHSLER, S.; PEREIRA, B. B.; ACHCAR, J. A.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Thelma Sáfadi. Análise Bayesiana de Alguns Modelos de Séries Temporais. 1997. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

32.
KAGEYAMA, A. A.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Henrique Neder. Um Estudo Sobre a Formação de Preços na Agricultura. 1994. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas.

33.
AMORIM, S.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Antônio Fernando Costa. O Projero Econômico do Gráfico de Controle Xbarra para Sistemas com Deteorização. 1989. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas.

34.
MORETTIN, P. A.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Marli Mikael da Costa Neves. Estimação de Modelos de Séries Temporais de Regressão em Séries Temporais. 1988. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Qualificações de Doutorado
1.
MORETTIN, P. A.; CHIANN, C.; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de William Gonzalo Rojas Dur án. Abordagem da volatilidade de s eries temporais nanceiras por meio da an alise de dados funcionais. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

2.
Hotta, Luiz K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HERÊNCIA, M. E. Z.. Participação em banca de Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados e multivariados. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

3.
SAVIAN, T. V.; MARTINES FILHO, J. G.; Hotta, Luiz K.. Participação em banca de Gislaine Vieira Duarte. Exposição de um modelo de seguro de faturamento agrícola no Brasil: cálculo da taxa de prêmio do seguro utilizando cópulas. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Agronomia (Estatística e Experimentação Agronômica)) - Universidade de São Paulo.

4.
Reisen, V.A.; HOTTA, L. K.; PRATES, M. O.. Participação em banca de Alessandro José Queiroz Sarnaglia. Análise de séries temporais com memória longa, sazonalidade, volatilidade e correlação periódica: estimação e previsão.. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

5.
Hotta, Luiz K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; EHLERS, R. S.. Participação em banca de Marcos Henrique Cascone. Ensaios em econometria de finanças. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

6.
MORETTIN, Pedro Alberto; Hotta, Luiz Koodi; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Participação em banca de Jhames Matos Sampaio. Modelos para volatilidade com inovações estáveis. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

7.
ACHCAR, J. A.; Hotta, Luiz Koodi; WECHSLER, S.. Participação em banca de José Rafael Tovar Cuevas. Modelagem da dependência entre testes diagnósticos usando funções de cópula. 2010.

8.
ACHCAR, J. A.; LOUZADA NETO, Francisco; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Rodrigo Tsai. Modelos de Riscos Múltiplos com Dependência. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas.

9.
MORETTIN, Pedro Alberto; PINHEIRO, Aluísio de Souza; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Márcio Valk. U estatística. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

10.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, P. A.; Tabak, B.M.. Participação em banca de Márcio Poletti Laurini. Ensaios em econometria de Finanças. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

11.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, Pedro Alberto; PEREIRA, P.l.v.. Participação em banca de Anderson Carlos de Oliveira Mota. Valores Aberrantes em modelos de volatilidade. 2005. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

12.
MORETTIN, P. A.; HOTTA, L. K.; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Participação em banca de Juan Carlos Ruilova Teran. Estimação de volatilidade para dados de alta freqüência. 2004. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

13.
HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Participação em banca de Emerson Fernandes Marçal. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades da média e na varância, nos mercados financeiros. 2003. Exame de qualificação (Doutorando em Economia) - Universidade de São Paulo.

14.
HOTTA, L. K.; ARENALES, M. N.. Participação em banca de Sandra Cristina de Oliveira. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças. 2002. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.

15.
HOTTA, L. K.; MORETTIN, P. A.. Participação em banca de José Carlos Simon de Miranda. Aplicação de ondaletas na estimação de processos pontuais. 2001. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

16.
MORETTIN, P. A.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Chann Chiang. Análise de Ondaletas em Séries Temporais. 1996. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

17.
MORETTIN, P. A.; HOTTA, L. K.. Participação em banca de Thelma Sáfadi. Análise Bayesiana de Alguns Modelos de Séries Temporais. 1996. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Professor titular
1.
OLIVEIRA, C. R.; GILARDONI, G. L.; PAULA, Gilberto Alvarenga de; DEMETRIO, C. G. B.; Hotta, Luiz K.. Comissão Especial de Avaliação, para efeito de Promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. 2017. Universidade Federal de São Carlos.

2.
OLIVEIRA, C. R.; Ortega, E.M.M.; GILARDONI, G. L.; BUSCAGLIA, G. C.; Hotta, Luiz K.. Comissão Especial de Avaliação, para efeito de Promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. 2016. Universidade Federal de São Carlos.

Concurso público
1.
VALLE, Carlos. A. A.; PAEZ, Marina. S.; LOSCHI, R.; LOPES, Hedibert. F.; Hotta, Luiz K.. Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de uma vaga de Professor Adjunto A. 2017. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2.
KOCHLOUKOV, P. E.; PAVA, J. A.; SAIA, M. J.; JARDIM, M. B.; Hotta, Luiz K.. Concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor na área de Matemática Aplicada. 2015. Universidade Estadual de Campinas.

3.
HOTTA, L. K.; DINIZ, C. A. R.; SILVA, C. Q.. Concurso Público para Professor Efetivo da UEA. 2013. Universidade do Estado do Amazonas.

4.
HERNANDEZ, J.M.C.; LATIF, S. A.; Hotta, Luiz K.; ARTES, R.; PINHEIRO, Aluísio de Souza. Concurso Público Docente, no curso de Marketing, na área de Estatística. 2013. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

5.
Matsuo, T.; Peres, F.L.; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente. 2012. Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

6.
POPOV, S.; RODRIGUES, J.; PEREIRA, C. A. B.; STERN, J. M.; Hotta, Luiz Koodi. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr na área de Inferência. 2012. Universidade Estadual de Campinas.

7.
HERNANDEZ, J.M.C.; LATIF, S. A.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; Hotta, Luiz K.; AUBIN, E. C. Q.. Concurso Público Docente, no curso de Marketing, na área de Estatística. 2012. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

8.
Moura, F.A.S.; Landim, F.; Fontes, L.R.; GOMES, Antonio Eduardo; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

9.
MILAN, Luis A.; LOUZADA NETO, Francisco; RIBEIRO JR., P. J.; RIFO, L. L. T.; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 2010. Universidade Federal de São Carlos.

10.
MINGOTI, S. A.; Reisen, V.A.; Gamerman, D.; ALVES, Denise D. S. M.; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 2010. Universidade Federal de Minas Gerais.

11.
CANCHO, V. G.; ACHCAR, J. A.; SANCHES, A.; HOTTA, L. K.; DINIZ, C. A. R.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2010. ICMC - Usp São Carlos.

12.
MIGON, Hélio dos Santos; FRANCO, Glaura da Conceição; PINTO JR, D. L.; EHLERS, R. S.; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2009. ICMC - Usp São Carlos.

13.
GARCIA, N. L.; DOREA, Chang C Y; MIGON, Hélio dos Santos; Cordeiro, G.M.; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2009. Universidade Estadual de Campinas.

14.
HOTTA, L. K.; Cordeiro, G.M.; MIGON, Hélio dos Santos; PINHEIRO, Hildete Prisco; DIAS, R.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2008. Universidade Estadual de Campinas.

15.
MAZZON, J.A.; HERNANDEZ, J.M.C.; Magalhães, M.N.; Barroso, L.P.; HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2008. Universidade de São Paulo.

16.
HOTTA, L. K.; MIGON, Hélio dos Santos; BARBOSA, Emanuel Pimentel; LOUZADA NETO, Francisco; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de. Seleção Pública Para Seleção de Docente na Área de Inferência. 2005. Universidade Estadual de Campinas.

17.
HOTTA, L. K.; PAULA, Gilberto Alvarenga de; FRANCO, Glaura da Conceição; PINHEIRO, Hildete Prisco; LOPES, Verônica Andrea Gonzalez. Seleção Pública Para Seleção de Docente na Área de Inferência. 2004. Universidade Estadual de Campinas.

18.
HOTTA, L. K.. Seleção Pública para Docente na Área de Probabilidade e Estatística. 2003. Universidade Estadual de Campinas.

19.
HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; SINGER, Júlio da Motta; TANAKA, Nelson Ithiro; LOPES, Silvia Regina da Costa. Concurso Público de Professor Doutor, IME-USP. 2003. Universidade de São Paulo.

20.
HOTTA, L. K.. concurso público de títulos e provas para professor associado. 2002. Universidade Federal de Minas Gerais.

21.
HOTTA, L. K.. Concurso Público Para Professor Assistente/Doutor. 2000. Universidade de São Paulo.

22.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Assistente na na área de Inferência Estatística. 1999. Universidade Estadual de Campinas.

23.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1996. Universidade Estadual de Santa Cruz.

24.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1996. Universidade Estadual de Santa Cruz.

25.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 1994. Universidade Federal de São Carlos.

26.
HOTTA, L. K.. Concurso Público para Professor Assistente. 1993. Universidade Estadual de Campinas.

27.
HOTTA, L. K.. Concurso Público para Professor Assistente. 1993. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

28.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1992. Universidade Federal de Minas Gerais.

29.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1989. Universidade Federal de São Carlos.

Livre docência
1.
TOLOI, Clélia Maria de Castro; TANAKA, Nelson Ithiro; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; LOPES, Silvia Regina da Costa; HOTTA, L. K.. Concurso de Livre Docência. 2012. Universidade de São Paulo.

2.
YANG, H. M.; PEREIRA, C. A. B.; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de; NEVES, E. G.; HOTTA, L. K.. Livre-docência na área de bio-estatística. 2010. Universidade Estadual de Campinas.

3.
POPOV, S.; ACHCAR, J. A.; CRIBARI-NETO, F; FERRARI, S.L.P; HOTTA, L. K.. Livre-docência na área de inferência. 2010. Universidade Estadual de Campinas.

4.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Livre-Docência. 2000. Universidade de São Paulo.

5.
HOTTA, L. K.. Concurso Público para Professor Livre-Docente. 1995. Universidade Estadual de Campinas.

Outras participações
1.
HOTTA, L. K.; MEDEIROS, M.; FAZARDO, J; Guillén, O.T.C.. Prêmio Andima de Renda Fixa. 2010. Sociedade Brasileira de Finanças.

2.
Petenate, A. J.; Cordeiro, G.M.; Sato, J. R.; Hotta, Luiz Koodi; PINHEIRO, Hildete Prisco. Processo Seletivo de Provas e Títulos para Função de Professor Doutor na área de Estatística. 2010. Faculdade de CIências Aplicadas, Unicamp.

3.
BORTOLUZZI, A. J.; HOTTA, L. K.; MADUREIRA, A. L.; Figueiredo, A. M. G.; da Silva, A. J. R.; GRANDINI, C. R.; FURLAN, M.; CRIVELLENTI, V. L.; IAMAMOTO, Y.; LUNA, A. S.. Comissão da FAPEMIG. 2007. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

4.
HOTTA, L. K.. Comissão de seleção de professores para o IMECC-UNICAMP. 1996. Universidade Estadual de Campinas.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
23 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. On the robustness of the principal volatility components. 2018. (Congresso).

2.
10th Annual Society for Financial Econometrics Conference. Equity Premium Prediction by Sparse Pooling of Parsimonious State-Dependent Models. 2017. (Congresso).

3.
61st World Statistical Congress. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlation. 2017. (Congresso).

4.
61st World Statistics Congress. Forecast combination with state-dependent models: equity premium prediction. 2017. (Congresso).

5.
XVII Escola de Séries Temporais e Econometria. Robust bootstrap forecast densities for GARCH and DCC returns and volatilities. 2017. (Congresso).

6.
60th World Statistics Congress. MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015. (Congresso).

7.
Jornadas em Celebración del Dia Mundial de la Estadística y del LXXV Aniversário del Instituto Interamericano de Estadística.Minicurso: Modelos da la Família GARCH Univaruados y Multivariados. 2015. (Simpósio).

8.
XIV Escola de Modelos de Regressão. Modelo Geoestatístico com Processos de Poisson Não Homogêneo. 2015. (Congresso).

9.
XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015. (Congresso).

10.
15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica. 2013. (Congresso).

11.
15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimation and testing of hypotheses in the heteroskedastic canonical model of contagion using instrumental variables. 2013. (Congresso).

12.
15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013. (Congresso).

13.
59th World Statistical Congress. Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013. (Congresso).

14.
20o SINAPE. Modelo de Misturas de Distribuições Utilizando Cópulas. 2012. (Congresso).

15.
A conference in honour of Andrew Harvey?s 65 year.Polyhazard models with dependent causes. 2012. (Encontro).

16.
Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin.A generalization of the mixture model using a copula function. 2012. (Encontro).

17.
14a Escola de Séries Temporais e Econometria. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Congresso).

18.
58th World Statistics Congress. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Congresso).

19.
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010. (Congresso).

20.
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos. 2010. (Congresso).

21.
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010. (Congresso).

22.
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010. (Congresso).

23.
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Processos de Poisson não-homogêneo, estimando o número excessos de ozônio, para um limiar, na Cidade do México. 2010. (Congresso).

24.
The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications. Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010. (Congresso).

25.
13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009. (Congresso).

26.
57th Session of the International Statitistical Institute. Skewed Student's t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence. 2009. (Congresso).

27.
57th Session of the International Statitistical Institute. A Bayesian Extension of the Global Yield Curve. 2009. (Congresso).

28.
9 Encontro Brasileiro de Finanças. 2009. (Congresso).

29.
Forecasting in Rio. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008. (Congresso).

30.
Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças. 2008. (Congresso).

31.
12a Escola de Séries Temporais e Econometria. Deteção de Blocos de Valores Aberrantes Influentes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2007. (Congresso).

32.
56th Session of the International Statistical Institute. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Congresso).

33.
7o Encontro Brasileiro de Finanças. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007. (Congresso).

34.
Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário de Pedro A. Morettin.Detection of Outliers and Influential Observations in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Encontro).

35.
II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics. Bayesian Estimation SEIR Models. 2007. (Congresso).

36.
Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Influence in Stochastic Volatility Models. 2007. (Congresso).

37.
17o. SINAPE. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006. (Congresso).

38.
I Workshop sobre Aplicações da Estatística em Finanças.Detecção de outliers e valores influentes em modelos de volatilidade estocástica. 2006. (Oficina).

39.
Workshop on statistical modelling in insurance and finance.Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006. (Oficina).

40.
11a Escola de Séries Temporais e Econometria. Análise de Influência em modelos de volatilidade.. 2005. (Congresso).

41.
6th World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 567th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics. Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory. 2004. (Congresso).

42.
10a Escola de Séries Temporais e Econometria. Uso do Acoplamento Condicional no Cálculo do Valor em Risco. 2003. (Congresso).

43.
10a Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
GARCIA, N. L. ; Hotta, Luiz K. . 60th World Statistics Congress. 2015. (Congresso).

2.
MORETTIN, P. A. ; Hotta, Luiz K. . XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. 2015. (Congresso).

3.
LOUZADA NETO, Francisco ; Kolev, N. ; MIGON, Hélio dos Santos ; Belitsky, W. ; GENEST, C. ; Hotta, Luiz K. ; MACHADO, F. ; MORALES, M. ; STERN, J. M. ; ZUBELLI, J. . Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013. (Congresso).

4.
RODRIGUES, J. ; Belitsky, W. ; DEMETRIO, C. G. B. ; Hotta, Luiz K. ; LOSCHI, R. ; MIGON, Hélio dos Santos ; SCHONMANN, R. ; ZUBELLI, J. . Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2011. (Congresso).

5.
LOPES, Silvia Regina da Costa ; PINHEIRO, Hildete Prisco ; PINHEIRO, Aluísio de Souza ; SANDOVAL, M. C. ; SILVA, G.T da ; TOLOI, Clélia Maria de Castro ; HOTTA, L. K. . 19 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2010. (Congresso).

6.
MORETTIN, Pedro Alberto ; NORBERG, R. ; Belitsky, W. ; Kolev, N. ; HOTTA, L. K. ; MENDES, B. V. M. ; MIGON, Hélio dos Santos ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. (Congresso).

7.
ANDRADE, Marinho Gomes de ; MIGON, Hélio dos Santos ; MORETTIN, P. A. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; HOTTA, L. K. . 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Congresso).

8.
MORETTIN, Pedro Alberto ; SCHMIDLI, H. ; Belitsky, W. ; de ALBA, E. ; FERNANDES, M. ; HOTTA, L. K. ; Kolev, N. ; LOPES, H. ; MIGON, Hélio dos Santos ; ZUBELLI, J. . Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).

9.
HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza ; DIAS, R. . X Escola de Séries Temporais e Econometria. 2003. (Congresso).

10.
AMORIM, S. ; HOTTA, L. K. . 6o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1986. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Sérgio Henrique Andrade de Azevedo. A definir. Início: 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.
Joubert Miranda Guedes. a definir. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado
1.
João Henrique Gonçalves Mazzeu. Início: 2018. Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Iniciação científica
1.
Giuseppe Tinti Tomio. Teoria Moderna de Portfólio, Paridade de Risco e Aplicações. Início: 2018. Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. (Orientador).

2.
Felipe Bueno Moret. Equações diferenciais estocásticas: precificação de derivativos. Início: 2018. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Francisco de Arruda Botelho Cardoso. Estimação da Variância Integrada em Processos de Preços Multivariados Através de Medidas Realizadas. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

2.
Luiz Carlos dos Santos Ferreira Junior. Utilização De Medidas de Desempenho e Modelos Garch Multivariados na Construção de Carteiras. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

3.
Sergio Luis Mercado Londoño. Estimação do Número de Reprodução Basal em Modelos Compartimentais. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

4.
Daniel de Almeida. Assimetrias na Volatilidade e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

5.
Caroline de Freitas Sakamoto. Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

6.
Ângela Luna Hernández. Estimação em Pesquisas Repetidas Empregando o Filtro GLS. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

7.
Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

8.
Márcio Augusto Diniz. Modelos SEIR com Taxa de Remoção Não Homogênea. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Coorientador: Luiz Koodi Hotta.

9.
André Luiz Prima Ribeiro. Variáveis instrumentais no modelo canônico de contágio heteroscedástico. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

10.
Rodrigo Bonato Manfredini. Estimação Bayesiana e por Máxima Verossimilhança de Modelos SIR Estocásticos. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

11.
Simoni Martim. Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica Multivariados. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Luiz Koodi Hotta.

12.
Erick Andrade Busato. Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. 2008. 0 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

13.
Henrique Leme Felizatti. Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades. 2008. 0 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

14.
Juliana de Paula. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006. 0 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

15.
Helder Parra Palaro. Aplicação de acoplamento no cálculo de Valor em Risco. 2004. 120 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

16.
Rosemeire de Olanda Ferraz. Estimação por quase-verossimilhança no domínio do tempo de modelos de volatilidade estocástica de memória longa. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

17.
Rodrigo Tsai. Análise de séries temporais com covariâncias variando no tempo através de fatores com volatilidade estocástica. 2003. 97 f. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

18.
Edimilson Costa Lucas. Cálculo do VaR utilizando acoplamento e teoria de valores extremos. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

19.
Anderson Carlos Oliveira Motta. Modelo de espaço de estado não Gaussiano e modelo de volatilidade estocástica. 2001. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

20.
Pedro Fukui. Detecção de Valores Aberrantes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

21.
Maurício Enrique Zevallos Herência. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

22.
Joel Maurício Corrêa da Rosa. Modelos Inar(1) e Estruturais Para Séries Temporais de Contagens: Um Estudo Comparativo Utilizando As Distribuições de Poisson e Geométrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

23.
Rissa Ota. Valores Aberrantes Em Séries Temporais: Teste de Detecção e Efeito Na Previsão de Valores Agregados. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

24.
RAUL YUKIHIRO MATSUSHITA. Modelos Longitudinais Mistos Com Correlacao Serial Nos Erros. 1994. Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

25.
SERGIO ANTONIO ZULLO. Aplicacoes de Tecnicas de Componentes Principais e Agrupamentos Em Pluviometria: Analise do Nordeste Paraense e do Estado de Sao Paulo. 1992. Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

26.
JOSE CARDOSO NETO. Agregacao Temporal de Variaveis Fluxo Em Modelos Arima. 1990. Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

27.
IRENE MAURICIO CAZORLA. Ajuste Sazonal de Series Brasileiras: O Metodo X-11 e Suas Aplicacoes As Series Brasileiras. 1986. Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

Tese de doutorado
1.
Carlos César Trucíos Maza. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

2.
Daniel de Almeida. Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction. 2016. Tese (Doutorado em PhD in Business Admin and Quantitative Methods) - Universidad Carlos III de Madrid, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Luiz Koodi Hotta.

3.
Rodrigo Tsai. Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e modelos de mistura de distribuições. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

4.
Lorena Vicini. Modelos de processo de Poisson não-homogêneo na presença de um ou mais pontos de mudança, aplicados à dados de poluição do ar. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

5.
Marcos Poletti Laurini. Tópicos em Econometria de Finanças. 2009. 0 f. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Luiz Koodi Hotta.

6.
Anderson Carlos Oliveira Motta. Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. 2006. 180 f. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

Iniciação científica
1.
Sérgio Henrique Andrade de Azevedo. Estimação de modelos GARCH: robustez e valores iniciais. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

2.
Victor Freguglia Souza. Estimação da Volatilidade Integrada Através de Dados de Alta Frequência. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

3.
Liamarcia Vicente Bifano. Dados de Alta Frequência em Finanças: Características e Modelagem da Volatilidade. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

4.
Caroline de Freitas Sakamoto. Introdução a Modelos Pair-Cópula. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

5.
Mateus Caetano. Análise de Dependência Através de Cópulas: Aplicações a Finanças. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

6.
Márcio Augusto Diniz. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

7.
Renato Campanholo. Introdução à Cópulas e Seleção de Cópulas. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

8.
Mateus Caetano. Introdução à Teoria de Cópulas. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

9.
Jonas Bodini Alonso. Modelos Para valores Extremos. 2006. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

10.
Erick Andrade Busato. Acoplamento, Teoria dos Valores Extremos e Valor em Risco. 2005. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

11.
Henrique Leme Felizatti. Teoria de Valores Extremos, Modelos Garch e Valor em Risco. 2005. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

12.
Patrick Silveira Flávio. Matemática para Finanças. 2004. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

13.
Sandro Sinhorigno. Análise de Carteira de Investimento. 1999. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

14.
Sandro Sinhorigno. Estimação de Risco de Mercado de Carteira de Opções: Valor em Risco. 1999. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

15.
Anderson Carlos de Oliveira Motta. Aplicações de Filtro de Kalman em Modelos Estatísticos. 1998. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

16.
Marcelo Silva de Moura. Tópicos em Séries Temporais. 1997. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

17.
Leonardo da Silva Andrade. Modelos de Volatilidade. 1996. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

18.
Pedro Fukui. Correções de Estimadores de Máxima Verossimilhançca. 1995. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

19.
Célia Regina Sobrinho. Testes da Razão de Verossimilhança, Multiplicador de Lagrange e Wald. 1994. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

20.
Ivelise de S. Schalch. Testes da Razão de Verossimilhança, Multiplicador de Lagrange e Wald. 1994. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

21.
Rissa Ota. Testes de Deteção de Outliers em Séries Temporais. 1992. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luiz Koodi Hotta.

22.
Carlos de França Rodrigues Filho. Sistema de Análise Estatística para Microcomputadores. 1986. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Luiz Koodi Hotta.




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