Cristiano Arbex Valle

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  • Última atualização do currículo em 12/12/2018


Completou o Doutorado em Matemática Aplicada na Brunel University de Londres, onde propôs novos modelos de otimização para o problema de otimização de portfolios. Possui graduação (2002) e mestrado (2009) em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É atualmente Professor Adjunto do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Suas linhas de pesquisa são Pesquisa Operacional, Otimização Combinatória, Finanças Quantitativas e Otimização sob incerteza. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Cristiano Arbex Valle
Nome em citações bibliográficas
ARBEX, C. V.;VALLE, CRISTIANO ARBEX;VALLE, C. A.;VALLE, C.A.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação.
Universidade Federal de Minas Gerais
Pampulha
31270901 - Belo Horizonte, MG - Brasil
Telefone: (031) 34091482
URL da Homepage: http://www.dcc.ufmg.br/~arbex


Formação acadêmica/titulação


2010 - 2014
Doutorado em Matemática.
Brunel University London, BRUNEL, Inglaterra.
Título: Portfolio Optimisation Models, Ano de obtenção: 2014.
Orientador: John E Beasley.
Coorientador: Nigel Meade.
Palavras-chave: Pesquisa Operacional; Matemática Financeira.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Financeira.
2007 - 2009
Mestrado em Ciências da Computação.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Algoritmos de Otimização Para Redes de Sensores Sem Fio Com Sink Móvel,Ano de Obtenção: 2009.
Orientador: Alexandre Salles da Cunha.
Coorientador: Geraldo Robson Mateus.
Palavras-chave: Pesquisa Operacional; Otimização Combinatória; Redes de Sensores Sem Fio.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação / Especialidade: Otimização Combinatória.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Programação Inteira.
1998 - 2002
Graduação em Ciência da Computação.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
1984 - 1997
Ensino Médio (2º grau).
Colégio Sagrado Coração de Jesus, CSCJ, Brasil.


Pós-doutorado


2015 - 2016
Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra


Atuação Profissional



Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Vínculo institucional

2016 - Atual
Vínculo: Professor Adjunto, Enquadramento Funcional: Departamento de Ciência da Computação, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2016 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação.

02/2016 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação.

03/2016 - 07/2016
Ensino, Ciência da Computação, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Algoritmos e Estrutura de Dados I
03/2016 - 07/2016
Ensino, Ciência da Computação, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Algoritmos e Estrutura de Dados II

Optirisk Systems UK, OPTIRISK, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2011 - 2016
Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0
Outras informações
Projetos na área de News Analytics (Análise de notícias e seu impacto no mercado financeiro) e otimização de Portfolios. Desenvolvimento, manutenção e pesquisa envolvendo o Fortsp, um solver de Programação Estocástica.


Singapore Institute of Management, SIM, Cingapura.
Vínculo institucional

2013 - 2015
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor visitante
Outras informações
Aulas para o Programa Internacional da Universidade de Londres em conjunto com o Singapore Institute of Management. Aulas intensivas de Pesquisa Operacional incluindo Programação Linear, Programação Inteira, Teoria de Filas, Controle de Estoque, Cadeias de Markov, entre outros.


London School of Economics, LSE, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2011 - 2013
Vínculo: Professor Assistente, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 8
Outras informações
Professor em Pesquisa Operacional, que inclui Programação Linear, Teoria de Filas, Controle de Estoque, Cadeias de Markov, entre outros


Synergia Engenharia de Software e Sistemas, SYNERGIA, Brasil.
Vínculo institucional

2006 - 2009
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Desenvolvedor, Carga horária: 20
Outras informações
Desenvolvimento do novo Portal de Compras do Governo de Minas Gerais, em operação desde Jan/2009. Desenvolvimento do novo Sistema de Gestão Acadêmica da UFMG.


Mysky Tecnologia, MYSKY, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2007
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Gerente de Projeto / Arquiteto / Desenvolvedo, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Responsável por desenhar e desenvolver o Mysky SICTA (sistema web para manutenção e controle técnico de aeronaves) e Mysky C&O (sistema web para coordenação e operações de uma empresa aérea). O sistema é utilizado em vários clientes na América Latina e África.


Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Vínculo institucional

2002 - 2003
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga horária: 20
Outras informações
Desenvolvimento de um simulador de um computador quântico

Vínculo institucional

2002 - 2002
Vínculo: Trabalho Voluntário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20


Webmind, WM, Estados Unidos.
Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Trabalho Voluntário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20
Outras informações
Participação no desenvolvimento de um moderno sistema de inteligência artificial.

Vínculo institucional

2000 - 2001
Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20
Outras informações
Participação no desenvolvimento de um grande sistema de inteligência artificial, utilizando as linguagens JAVA e C++



Linhas de pesquisa


1.
Desenvolvimento de modelos e algoritmos para resolução de problemas de finanças quantitativas
2.
Modelagem e projeto de algoritmos para problemas de otimização combinatória com aplicação em logística


Projetos de pesquisa


2015 - Atual
Programa Jovens Talentos
Descrição: Desenvolvimento de formulações e algoritmos para o problema integrado de agrupamento e coleta de pedidos em estoques.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2010 - 2013
NORM Project
Descrição: Projeto financiado pela União Europeia cujo objetivo foi propor modelos para melhorar availação de métricas de risco ao utilizar informação semanticamente analisada baseada em notícias. A motivação foi compensar a inflexibilidade dos modelos existentes em relação a instabilidades do mercado e obter uma estimativa de risco de mercado mais confiável..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2001 - 2003
Desenvolvimento de um Simulador de um Computador Quântico
Descrição: Desenvolvimento, em JAVA, de um simulador de um computador quântico..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2000 - 2001
Desenvolvimento de um sistema de Inteligência Artificial
Descrição: O projeto trata-se do desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.


Revisor de periódico


2015 - Atual
Periódico: Annals of Operations Research (Dordrecht. Online)
2016 - Atual
Periódico: Operations Research Letters
2016 - Atual
Periódico: European Journal of Operational Research


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação/Especialidade: Pesquisa Operacional.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação/Especialidade: Otimização Combinatória.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Finanças Quantitativas.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Ciência da Computação.
5.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
CHAGAS, ROSKLIN JULIANO2018CHAGAS, ROSKLIN JULIANO ; VALLE, CRISTIANO ARBEX ; DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES . Exact solution approaches for the Multi-period Degree Constrained Minimum Spanning Tree Problem. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, v. 271, p. 57-71, 2018.

2.
VALLE, CRISTIANO ARBEX2017 VALLE, CRISTIANO ARBEX; ROMAN, DIANA ; MITRA, GAUTAM . Novel approaches for portfolio construction using second order stochastic dominance. Computational Management Science (Print), v. 14, p. 257-280, 2017.

3.
VALLE, CRISTIANO ARBEX2017 VALLE, CRISTIANO ARBEX; Beasley, John E. ; DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES . Optimally solving the joint order batching and picker routing problem. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, v. 262, p. 817-834, 2017.

4.
VALLE, C. A.2015VALLE, C. A.; MEADE, N. ; BEASLEY, J. E. . Factor neutral portfolios. OR-Spektrum, v. 1, p. 1-25, 2015.

5.
VALLE, C.A.2014 VALLE, C.A.; MEADE, N. ; BEASLEY, J.E. . Absolute return portfolios. Omega (Oxford), v. 45, p. 20-41, 2014.

6.
VALLE, C. A.2014VALLE, C. A.; MEADE, N. ; BEASLEY, J. E. . An optimisation approach to constructing an exchange-traded fund. Optimization Letters (Print), v. 1, p. 1-27, 2014.

7.
VALLE, C. A.2013VALLE, C. A.; MEADE, N. ; BEASLEY, J. E. . Market neutral portfolios. Optimization Letters (Print), v. 1, p. 1-24, 2013.

8.
AIOFFI, WAGNER MORO2011 AIOFFI, WAGNER MORO ; DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES ; VALLE, CRISTIANO ARBEX ; MATEUS, GERALDO R. . Balancing message delivery latency and network lifetime through an integrated model for clustering and routing in Wireless Sensor Networks. Computer Networks (1999), v. 55, p. 2803-2820, 2011.

9.
VALLE, CRISTIANO ARBEX2011 VALLE, CRISTIANO ARBEX; MARTINEZ, LEONARDO CONEGUNDES ; DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES ; MATEUS, GERALDO R. . Heuristic and exact algorithms for a min max selective vehicle routing problem. Computers & Operations Research, v. 38, p. 1054-1065, 2011.

10.
VALLE, CRISTIANO ARBEX2009VALLE, CRISTIANO ARBEX; SALLES DA CUNHA, ALEXANDRE ; MATEUS, GERALDO ROBSON ; MARTINEZ, LEONARDO C. . Exact algorithms for a selective Vehicle Routing Problem where the longest route is minimized. Electronic Notes in Discrete Mathematics, v. 35, p. 133-138, 2009.

Capítulos de livros publicados
1.
MITRA, G. ; ERLWEIN, C. S. ; VALLE, C.A. ; YU, X. . Using Market Sentiment to Enhance Second-Order Stochastic Dominance Trading Models. In: M. A. H. Dempster, Juho Kanniainen, John Keane, Erik Vynckier. (Org.). High-Performance Computing in Finance. 1ed.New York: Chapman and Hall/CRC, 2018, v. 1, p. 23-46.

2.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; Beasley, John E. ; DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES . Modelling and Solving the Joint Order Batching and Picker Routing Problem in Inventories. Lecture Notes in Computer Science. 1ed.: Springer International Publishing, 2016, v. 9849, p. 81-97.

3.
MITRA, G. ; YU, X. ; VALLE, C. A. ; SAYER, T. . An Impact Measure for News: its use in (daily) trading strategies. In: Gautam Mitra; Xiang Yu. (Org.). The Handbook of Sentiment Analysis in Finance. 1ed.Thame: Albury, 2016, v. 1, p. 1-15.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
ARBEX, C. V.; BEASLEY, J. E. ; CUNHA, A. S. . Modelling and Solving the Joint Order Batching and Picker Routing Problem in Inventories. In: ISCO 2016 - 4th International Symposium on Combinatorial Optimization, 2016, Vietri Sul Mare. Lecture Notes in Computer Science, 2016. v. 9849.

2.
ARBEX, C. V.; CUNHA, A. S. ; AIOFFI, W. M. . Optimization Algorithms for Improving the Quality of Service in Wireless Sensor Networks with Mobile Sinks. In: XL SBPO - Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2008, João Pessoa, PB - Brasil. Anais do XL Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2008.

3.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES ; AIOFFI, WAGNER MORO ; MATEUS, GERALDO ROBSON . Algorithms for improving the quality of service in wireless sensor networks with multiple mobile sinks. In: the 11th international symposium, 2008, Vancouver. Proceedings of the 11th international symposium on Modeling, analysis and simulation of wireless and mobile systems - MSWiM '08. New York: ACM Press.

Apresentações de Trabalho
1.
VALLE, C.A.; ROMAN, D. ; MITRA, G. . Novel Approaches for Portfolio Construction Using Second Order Stochastic Dominance. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
VALLE, C.A.; CUNHA, A. S. ; BEASLEY, J. E. . Modelling and solving the joint order batching and picker routing problem in inventories. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; MEADE, N. ; BEASLEY, J. E. . Market neutral portfolios. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; MEADE, N. ; BEASLEY, J. E. . Absolute return portfolios. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; ZVEROVICH, V. ; MITRA, G. . A randomised metaheuristic for stochastic integer programs with binary rst stage variables.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; ZVEROVICH, V. ; MITRA, G. . Stochastic programming solution methods & robust optimisation. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

7.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; ZVEROVICH, V. ; MITRA, G. . Stochastic programming solution methods & robust optimisation. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

8.
ARBEX, C. V.; CUNHA, A. S. ; AIOFFI, W. M. ; MATEUS, G. R. . Algorithms for improving the quality of service in wireless sensor networks with multiple mobile sinks. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas
1.
ARBEX, C. V.; CUNHA, A. S. ; MATEUS, G. R. ; AIOFFI, W. M. . Optimization and Simulation in Wireless Sensor Networks with multiple mobile sinks.. New York, NY, USA: Wiley-Interscience, 2009 (Networks (Periódico).


Produção técnica
Trabalhos técnicos
1.
YU, X. ; MITRA, G. ; VALLE, C.A. ; SAYER, T. . An Impact Measure for News: Its Use in Daily Trading Strategies. 2015.

2.
VALLE, C.A.; MEADE, N. ; BEASLEY, J. E. . Exchange-Traded Funds: A Market Snapshot and Performance Analysis. 2014.

3.
VALLE, CRISTIANO ARBEX; ERLWEIN, C. S. ; KOCHENDOERFER, A. ; KUEBLER, B. ; MITRA, G. ; NZOUANKEU-NANA, G. ; NOUWT, B. ; STALKNECHT, B. . News-Enhanced Market Risk Management. 2013.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
PEREIRA, A. C. M.; VELOSO, A. A.; VALLE, C. A.; PAIVA, F. D.. Participação em banca de David Michael Quirino Nelson. Uso de Redes Neurais Recorrentes Para Previsão de Séries Temporais Financeiras. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de pós-graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Minas Gerais.

2.
MAGALHAES, A. R. B.; PEREIRA, A. C. M.; FERNANDES, J. L. A.; FARIA, A. A. P.; FARIA, J. G. P.; VALLE, C. A.. Participação em banca de MARCELO MOREIRA GARCIA. Modelo de previsão de séries temporais financeiras: Uma abordagem baseada em osciladores harmônicos. 2016. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

Qualificações de Doutorado
1.
MAGALHAES, A. R. B.; PEREIRA, A. C. M.; FARIA, A. A. P.; VALLE, C.A.; RODRIGUES, G. G.; FERNANDES, J. L. A.. Participação em banca de Charlene Cássia de Resende. Investigando a Eficiência de Mercados por meio de um Modelo de Previsão de Tendências de Retornos de Ativos. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Modelagem Matemática e Computacional) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

2.
CARDOSO, R. T. N.; WANNER, E. F.; PEREIRA, A. C. M.; VALLE, C.A.. Participação em banca de Gustavo Peixoto Hanoka. Mecanismo para auxílio à compra e venda de ações baseado em Otimização Multiobjetivo e Redes Neurais Artificiais. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Modelagem Matemática e Computacional) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

3.
MATEUS, G. R.; ARBEX, C. V.; Pimentel, B. S.; Andrade, R. C.. Participação em banca de Marcelo Caramuru Pimentel Fraga. Otimização sob incerteza aplicada ao problema de roteamento de veículos com janelas de tempo e clientes estocásticos. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - UFMG) - Universidade Federal de Minas Gerais.




Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
ICSP 2016 - IV International Conference on Stochastic Programming. Novel Approaches for Portfolio Construction Using Second Order Stochastic Dominance. 2016. (Congresso).

2.
ISCO 2016 - 4th International Symposium on Combinatorial Optimization. Modelling and solving the joint order batching and picker routing problem in inventories. 2016. (Congresso).

3.
International Conference on Applied Mathematical Optimization and Modelling. Market Neutral Portfolios. 2014. (Congresso).

4.
CARISMA Workshop on Optimisation.Stochastic Programming Solution Methods & Robust Optimisation. 2013. (Seminário).

5.
EURO-INFORMS. Absolute return portfolios. 2013. (Congresso).

6.
International Conference on Stochastic Programming. A randomised metaheuristic for stochastic integer programs with binary rst stage variables. 2013. (Congresso).

7.
CARISMA Workshop on Optimisation.Stochastic Programming Solution Methods. 2012. (Seminário).

8.
MSWIM (11-th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems). Algorithms for Improving the Quality of Service in Wireless Sensor Networks with Multiple Mobile Sinks. 2008. (Congresso).

9.
XL SBPO - Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Optimization Algorithms for Improving the Quality of Service in Wireless Sensor Networks with Mobile Sinks. 2008. (Simpósio).

10.
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. 2000. (Simpósio).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Marco Túlio Reis Rodrigues. Portfolio optimisation with Bonferroni networks. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de pós-graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

2.
Luiz H Santos. Minimising portfolio drawdown. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de pós-graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Tese de doutorado
1.
Leonardo Conegundes Martinez. Otimização de portfolios intraday. Início: 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - UFMG) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Coorientador).

2.
Rosklin Juliano Chagas. Valid inequalities and exact solution approaches for the Multi-period Degree Constrained Minimum Spanning Tree Problem. Início: 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - UFMG) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Coorientador).

3.
Marcelo Caramuru Pimentel Fraga. Otimização sob incerteza aplicada ao problema de roteamento de veículos com janelas de tempo e clientes estocásticos. Início: 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - UFMG) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Coorientador).



Inovação



Projetos de pesquisa


Outras informações relevantes


Possui proficiência em programação e análise de dados, tem bom conhecimento das tecnologias C++, C, Perl, Java, Python, R, Matlab, SQL, Latex, Javascript, além de ferramentas de otimização (CPLEX, Gurobi, FortSP, AMPL, Minotaur, SCIP). Possui os seguintes certificados de língua inglesa: First Certificate in English (1997), Certificate of Advanced English (2000) e Certificate of Proficiency in English (2002), todos oferecidos pela University of Cambridge, Inglaterra. Fala francês e espanhol razoavelmente.



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