Jose Renato Haas Ornelas

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  • Última atualização do currículo em 13/11/2015


Servidor do Banco Central do Brasil desde 1998, atualmente trabalha no Departamento de Estudos Pesquisas. Possui Doutorado em Administração pela Universidade Luigi Bocconi e pós-doutorado na Universidade de Miami. Também possui mestrado em Economia de Empresa pela Universidade Católica de Brasília (2002), MBA em Finanças pelo Ibmec (1999), graduação em Administração pela PUC do Rio de Janeiro (1995) e graduação em Informática pela UFRJ (1995). Sua área de pesquisa é Finanças. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Jose Renato Haas Ornelas
Nome em citações bibliográficas
ORNELAS, JOSE R. H.;Ornelas, José Renato Haas;Ornelas, Jose Renato;Ornelas, Jose Haas;Ornelas, J. R.;Ornelas, J. R. H.;Haas Ornelas, José Renato;ORNELAS, JOSE RENATO HAAS

Endereço


Endereço Profissional
Banco Central do Brasil, Gepom.
SBS - Quadra 3 - Bloco B - Edifício Sede
Plano Piloto
70074-900 - Brasilia, DF - Brasil


Formação acadêmica/titulação


2003 - 2006
Doutorado em PhD in Business Administration and Management.
Universita Commerciale Luigi Bocconi, U.C.L.B., Itália.
Título: Behavior of Equity Foreign Investors on Emerging Markets, Ano de obtenção: 2007.
Orientador: Barbara Alemanni.
Bolsista do(a): Università Luigi Bocconi, BOCCONI, Itália.
Palavras-chave: Behaviour Finance; Feedback Trading; Flow; Foreign Investors; Foreign Portfolio Investment; Herding.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
2000 - 2002
Mestrado em Economia.
Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil.
Título: AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE IDI DA BM&F,Ano de Obtenção: 2002.
Orientador: JOSÉ SANTIAGO FAJARDO BARBACHAN.
Palavras-chave: Distribuição Hiperbólica Generalizada; Opção; Modelo CIR; Avaliação Neutra ao Risco.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Economia Matemática.
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
1997 - 1999
Especialização em MBA Executivo em Finanças. (Carga Horária: 405h).
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, Brasil.
1991 - 1995
Graduação em Bacharelado em Administração.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
1990 - 1995
Graduação em Bacharelado em Informática.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.


Pós-doutorado


2013 - 2014
Pós-Doutorado.
University of Miami, UMiami, Estados Unidos.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas


Atuação Profissional



Banco Central do Brasil, BACEN, Brasil.
Vínculo institucional

1998 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Analista, Carga horária: 40


Grupo IBMEC, IBMEC, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - Atual
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor


Escola de Administração Fazendária, ESAF, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor e orientador de TCC


Fundação Universa, FUNIVERSA, Brasil.
Vínculo institucional

2008 - 2008
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor



Revisor de periódico


2005 - 2008
Periódico: Applied Financial Economics
2011 - 2011
Periódico: Banking and Finance Review
2009 - 2009
Periódico: Banking and Finance Review
2009 - 2011
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2012 - 2012
Periódico: Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística
2012 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
2012 - 2012
Periódico: Management Research Review
2013 - 2013
Periódico: Economica
2015 - Atual
Periódico: Brazilian Review of Econometrics
2015 - Atual
Periódico: Journal of Financial Stability


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Finanças.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal/Especialidade: Teoria Monetária e Financeira.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional/Especialidade: Balanço de Pagamentos; Finanças Internacionais.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Italiano
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2008
Quarta Colocação do Concurso de Trabalhos Técnicos do 20º Congresso da APIMEC 2008, APIMEC.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
3ORNELAS, JOSE RENATO HAAS2015 ORNELAS, JOSE RENATO HAAS; DE ALMEIDA SILVA, ANTONIO FRANCISCO . Testing the Liquidity Preference Hypothesis using Survey Forecasts. Emerging Markets Review, v. 23, p. 173-185, 2015.

2.
1Barros Fernandes, José Luiz2012 Barros Fernandes, José Luiz ; Haas Ornelas, José Renato ; Martínez Cusicanqui, Oscar Augusto . Combining equilibrium, resampling, and analyst s views in portfolio optimization. Journal of Banking & Finance (Print), v. 36, p. 1354-1361, 2012.

3.
2Ornelas, José Renato Haas2012 Ornelas, José Renato Haas; Silva Júnior, Antonio Francisco ; Fernandes, José Luiz Barros . Yes, the choice of performance measure does matter for ranking of us mutual funds. International Journal of Finance and Economics (Print), v. 17, p. 61-72, 2012.

4.
5FAJARDO, JOSÉ2012 FAJARDO, JOSÉ ; Ornelas, José Renato Haas ; FARIAS, AQUILES ROCHA DE . Eatimating risk aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brasilian Real currency options. Economia Aplicada (Impresso), v. 16, p. 567-577, 2012.

5.
8Ornelas, José Renato Haas2011Ornelas, José Renato Haas; TAKAMI, MARCELO Y . Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options. Revista Brasileira de Finanças, v. 9, p. 9-26, 2011.

6.
16FERNANDES, J. L. B.2010FERNANDES, J. L. B. ; ORNELAS, JOSE R. H. . The Benefits of International Portfolio Diversification. Journal of International Finance and Economics, v. 10, p. 72-79, 2010.

7.
12SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO2009SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO ; ORNELAS, JOSE R. H. ; FARIAS, AQUILES R. . Accounting for Skewness in Performance Evaluation of Brazilian Mutual Funds. Banking and Finance Review (Print), v. 1, p. 119-132, 2009.

8.
9FERNANDES, JOSE L. B.2009FERNANDES, JOSE L. B. ; ORNELAS, JOSE R. H. ; Tabak, Benjamin ; Peña, Juan Ignacio . Professional portfolio managers: a setting for momentum strategies. Revista de Economía Financiera (Ed. Impresa), v. 17, p. 54-68, 2009.

9.
6FERNANDES, JOSE L. B.2009FERNANDES, JOSE L. B. ; ORNELAS, JOSE R. H. . Minimising operational risk in portfolio allocation decisions. Journal of Risk Management in Financial Institutions (Print), v. 2, p. 438-450, 2009.

10.
14ORNELAS, JOSE R. H.;Ornelas, José Renato Haas;Ornelas, Jose Renato;Ornelas, Jose Haas;Ornelas, J. R.;Ornelas, J. R. H.;Haas Ornelas, José Renato;ORNELAS, JOSE RENATO HAAS2008ORNELAS, JOSE R. H.; FERNANDES, JOSE L. B. . Momentum and Reversal Puzzle in Emerging Markets. The ICFAI Journal of Behavioral Finance, v. 5, p. 54-71, 2008.

11.
15ORNELAS, JOSE R. H.;Ornelas, José Renato Haas;Ornelas, Jose Renato;Ornelas, Jose Haas;Ornelas, J. R.;Ornelas, J. R. H.;Haas Ornelas, José Renato;ORNELAS, JOSE RENATO HAAS2008ORNELAS, JOSE R. H.; TAKAMI, MARCELO Y ; FERNANDES, JOSE L. B. . Integrating Market and Credit Risk in Stochastic Portfolio Optimization. ICFAI Journal of Financial Risk Management, v. 5, p. 7-28, 2008.

12.
11FAJARDO, JOSE S.2008FAJARDO, JOSE S. ; FARIAS, AQUILES R. ; ORNELAS, JOSE R. H. . A Goodness-of-Fit Test with Focus on Conditional Value at Risk. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 139-155, 2008.

13.
7FARIAS, AQUILES R.2006FARIAS, AQUILES R. ; ORNELAS, JOSE R. H. ; FAJARDO, JOSE S. . Goodness-of-fit Tests Focus on Value-at-Risk Estimation. Revista de Econometria, v. 26, p. 309-326, 2006.

14.
13ORNELAS, JOSE R. H.;Ornelas, José Renato Haas;Ornelas, Jose Renato;Ornelas, Jose Haas;Ornelas, J. R.;Ornelas, J. R. H.;Haas Ornelas, José Renato;ORNELAS, JOSE RENATO HAAS2005ORNELAS, JOSE R. H.; FAJARDO, JOSE S. ; FARIAS, AQUILES R. . Analyzing the use of generalized hyperbolic distributions to value at risk calculations. Revista de Economia Aplicada, v. 9, p. 1-2, 2005.

15.
4ORNELAS, JOSE R. H.;Ornelas, José Renato Haas;Ornelas, Jose Renato;Ornelas, Jose Haas;Ornelas, J. R.;Ornelas, J. R. H.;Haas Ornelas, José Renato;ORNELAS, JOSE RENATO HAAS2003 ORNELAS, JOSE R. H.; FAJARDO, JOSE S. . Apreçamento de Opções de IDI Usando o Modelo CIR. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, v. 33, p. 1-2, 2003.

16.
10ORNELAS, JOSE R. H.;Ornelas, José Renato Haas;Ornelas, Jose Renato;Ornelas, Jose Haas;Ornelas, J. R.;Ornelas, J. R. H.;Haas Ornelas, José Renato;ORNELAS, JOSE RENATO HAAS2003ORNELAS, JOSE R. H.; FAJARDO, JOSE S. . Apreçamento de Opções de IDI usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas. Revista de Economia Aplicada, v. 7, p. 767-794, 2003.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
FARIAS, AQUILES R. ; Ornelas, José Renato Haas . FINANÇAS E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PARA CONCURSOS. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015. v. 1. 384p .

2.
Ornelas, José Renato Haas. Behavior of Equity Foreign Investors on Emerging Markets. LAP Academic Publishing, 2011. v. 1. 84p .

Capítulos de livros publicados
1.
Ornelas, J. R.; de Carvalho, Pablo José ; SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO . A Performance Attribution Methodology for Fixed Income Portfolios. In: Joachim Coche; Ken Nyholm;Gabriel Petre. (Org.). Portfolio and Risk Management for Central Banks and Sovereign Wealth Funds. Basingstoke, UK.: Palgrave Macmillan, 2011, v. , p. -.

2.
FERNANDES, JOSE L. B. ; ORNELAS, JOSE R. H. . Hidden Risks in Mean Variance Optimization. In: Arjan B. Berkelaar;Joachim Coche;Ken Nyholm. (Org.). Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds. Londres: Palgrave Macmillan, 2010, v. , p. -.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
ORNELAS, JOSE R. H.; FAJARDO, JOSE S. ; FARIAS, AQUILES R. . Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World densities using Brazilian Real Options. In: EnANPAD 2011, 2011, Rio de Janeiro. EnANPAD 2011, 2011.

2.
ORNELAS, JOSE R. H.; de Carvalho, Pablo José ; SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO . A Simple Performance Attribution Methodology for Fixed Income Portfolios in a Typical Central Bank Investment Process. In: Joint BIS / European Central Bank / World Bank Public Investors' Conference 2009, 2009, Washington DC. Joint BIS / European Central Bank / World Bank Public Investors' Conference 2009, 2009.

3.
ORNELAS, JOSE R. H.; TAKAMI, MARCELO Y . Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.

4.
ORNELAS, JOSE R. H.; FARIAS, AQUILES R. ; SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO . Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds. In: Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.

5.
FERNANDES, JOSE L. B. ; ORNELAS, JOSE R. H. . Hidden Risks in Mean-Variance Optimization. In: Joint BIS/ECB/World Bank Conference on Strategic Asset Allocation for Central Banks and Sovereign Wealth Managers, 2008, Frankfurt. Joint BIS/ECB/World Bank Conference on Strategic Asset Allocation for Central Banks and Sovereign Wealth Managers, 2008.

6.
ORNELAS, JOSE R. H.; FERNANDES, JOSE L. B. ; TAKAMI, MARCELO Y . Integrating Market and Credit Risk in Stochastic Portfolio Optimization. In: Second Americas BIS-BCB Risk Workshop for Reserve Managers, 2007, Brasília. Second Americas BIS-BCB Risk Workshop for Reserve Managers, 2007.

7.
ORNELAS, JOSE R. H.; ALEMANNI, BARBARA . Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets. In: Sétimo Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo. Sétimo Encontro Brasileiro de Finanças, 2007.

8.
ADABAG, MURAT CAN ; ORNELAS, JOSE R. H. . Behavior and Effects of Foreign Investors on Istanbul Stock Exchange. In: 4th Annual Conference of the European Economics and Finance Society, 2005, Coimbra. 4th Annual Conference of the European Economics and Finance Society, 2005.

9.
FAJARDO, JOSE S. ; ORNELAS, JOSE R. H. ; FARIAS, AQUILES R. . Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates. In: Quarto Encontro Brasileiro de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Quarto Encontro Brasileiro de Finanças, 2004.

10.
FAJARDO, JOSE S. ; FARIAS, AQUILES R. ; ORNELAS, JOSE R. H. . Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates. In: Stochastic Finance Conference 2004, 2004, Lisboa. Stochastic Finance Conference 2004, 2004.

11.
FAJARDO, JOSE S. ; ORNELAS, JOSE R. H. . Precificação de Opções de IDI Usando a Equação do Modelo CIR. In: XXVI Encontro Nacional da Anpad, 2002, Salvador. Anais do XXVI Encontro Nacional da Anpad, 2002.

Artigos aceitos para publicação
1.
Ornelas, José Renato Haas. The Forecast Ability of Option-implied Densities from Emerging Markets Currencies. Revista de Econometria, 2015.

Apresentações de Trabalho
1.
ORNELAS, JOSE R. H.; FAJARDO, JOSE S. ; FARIAS, AQUILES R. . Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World densities using Brazilian Real Options. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO ; Haas Ornelas, José Renato ; de Carvalho, Pablo José . A Simple Performance Attribution Methodology for Fixed Income Portfolios in a Typical Central Bank Investment Process. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.
Haas Ornelas, José Renato; SILVA JR, ANTONIO FRANCISCO ; FARIAS, AQUILES R. . Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
FERNANDES, JOSE L. B. ; Ornelas, José Renato Haas ; TAKAMI, MARCELO Y . Integrating Market and Credit Risk in Stochastic Portfolio Optimization. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.
ALEMANNI, BARBARA ; Ornelas, José Renato Haas . Behavior and Effects of Foreign Investors on Emerging Markets. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
ADABAG, MURAT CAN ; Ornelas, José Renato Haas . Behavior and Effects of Foreign Investors on Istanbul Stock Exchange. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.
FARIAS, AQUILES R. ; Ornelas, José Renato Haas ; FAJARDO, JOSE S. . Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.
FARIAS, AQUILES R. ; Ornelas, José Renato Haas ; FAJARDO, JOSE S. . Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.
Ornelas, José Renato Haas; FAJARDO, JOSE S. . Precificação de Opções de IDI Usando a Equação do Modelo CIR. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Seminário de Metas para Inflação. 2015. (Seminário).

2.
Seminário sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária.Expected Currency Returns and Volatility Risk Premia. 2015. (Seminário).

3.
Fourth Miami Behavioral Finance Conference. 2013. (Congresso).

4.
BIS Asset Management Seminar. 2012. (Seminário).

5.
EnANPAD 2011.Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World densities using Brazilian Real Options. 2011. (Encontro).

6.
Joint BIS / European Central Bank / World Bank Public Investors' Conference 2009.A Simple Performance Attribution Methodology for Fixed Income Portfolios in a Typical Central Bank Investment Process. 2009. (Seminário).

7.
Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças. Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds. 2008. (Congresso).

8.
Second Americas BIS-BCB Risk Workshop for Reserve Managers.Integrating Market and Credit Risk in Stochastic Portfolio Optimization. 2007. (Oficina).

9.
Sétimo Encontro Brasileiro de Finanças.Behavior and Effects of Foreign Investors on Emerging Markets. 2007. (Encontro).

10.
4th Annual Conference of the European Economics and Finance Society. Behavior and Effects of Foreign Investors on Istanbul Stock Exchange. 2005. (Congresso).

11.
Quarto Encontro Brasileiro de Finanças.Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates. 2004. (Encontro).

12.
Stochastic Finance Conference 2004. Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of Exchange Rates. 2004. (Congresso).

13.
XXVI Encontro Nacional da Anpad.Precificação de Opções de IDI Usando a Equação do Modelo CIR. 2002. (Encontro).

14.
Central Bankers Seminar.Central Bankers Seminar. 2001. (Seminário).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1.
André Luiz Sant'Ana Ferrari. GESTÃO DE RISCO: UM MODELO PARA MENSURAR O FLUXO DE CAIXA EM RISCO DO TESOURO NACIONAL. 2011. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração Orçamentário-Financeira) - Escola de Administração Fazendária. Orientador: Jose Renato Haas Ornelas.

2.
Gustavo Cesar de Castro Miranda. Efeitos de Atos Regulatórios do Setor Elétrico Brasileiro sobre o Mercado de Capitais. 2011. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração Orçamentário-Financeira) - Escola de Administração Fazendária. Orientador: Jose Renato Haas Ornelas.




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