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Alberto Masayoshi Faria Ohashi Principal área de pesquisa em análise estocástica e aplicações, atuando principalmente nos seguintes temas: equações diferenciais (parciais) estocásticas, teoremas limites em inferência não-paramétrica de processos estocásticos e análise de processos não-semimartingales.
Última
atualização do currículo em 19/01/2012
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3263115089722663 |
Dados pessoais
| Nome | Alberto Masayoshi Faria Ohashi |
| Nome em citações bibliográficas | OHASHI, A.;Ohashi, Alberto |
| Sexo | Masculino |
| Endereço profissional | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, IBMEC-São Paulo. Rua Quatá, 300 Vila Olimpia 04546-042 - Sao Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 45042400 Ramal: 2425 |
Formação acadêmica/Titulação
| 2002 - 2006 | Doutorado em Probabilidade
.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. com período sanduíche em Mathematics Research Centre - University of Warwick(Orientador:Professor David Elworthy ). Título: Analise estocástica do movimento Browniano fracionário: Equações de evolução e ergodicidade, Ano de Obtenção: 2006. Orientador:  Paulo Régis Caron Ruffino.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico . Palavras-chave: equações de evolução; ergodicidade; movimento Browniano fracionário. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Análise Estocástica. |
| 1996 - 2001 | Graduação em ECONOMIA
.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil. |
Formação complementar
| 2004 - 2005 | Extensão universitária. Mathematics Research Centre - University of Warwick. |
Atuação profissional
| Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH ZURICH, Suiça. |
| Vínculo institucional |
| 2011 - 2012 | Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Insper, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2009 - Atual | Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Outras informações | Pesquisador em tempo integral |
| Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2009 - 2010 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador |
| Outras informações | Professor colaborador do departamento de Matemática-Unicamp. |
| Vínculo institucional |
| 2008 - 2009 | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor doutor - Departamento de Matemática, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Atividades |
| 11/2006 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática. |
|
Projetos de pesquisa Ergodicidade de difusôes não - Markovianas e EDP estocasticas |
Projetos de Pesquisa
| 2007 - 2008 | Ergodicidade de difusôes não - Markovianas e EDP estocasticas |
| Descrição: Estudar propriedades ergódicas e controle de equações diferenciais parciais estocásticas perturbadas pelo movimento Browniano fracionário. Estamos também interessados em aplicações dos nossos teoremas em modelos estocásticos utilizados em finanças, como por exemplo, estrutura à termos de taxas de juros. Questões relacionadas a controle ótimo estocástico via métodos martingales também serão estudados.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Alberto Masayoshi Faria Ohashi - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa. Número de produções C, T & A: 2. |
Revisor de periódico
| 2010 - 2011 | Periódico: The Annals of Applied Probability |
| 2011 - 2011 | Periódico: Proceedings of the Royal Society of London. Mathematical and Physical Scien |
| 2012 - Atual | Periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics |
Áreas de atuação
| 1. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade /
Especialidade: Análise Estocástica. |
| 2. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística /
Especialidade: Inferência em Processos Estocásticos. |
Idiomas
| Inglês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
| Francês | Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco. |
Prêmios e títulos
| 1997 | Prêmio Jovem Cientista, UFPE- Iniciação Científica. |
Produção em C,T & A
| Produção bibliográfica |
| Artigos completos publicados em periódicos |
| 1. |   OHASHI, A. . Fractional term structure models: No-arbitrage and consistency. The Annals of Applied Probability , v. 19, p. 1553-1580, 2009. |
| 2. | HAIRER, M. ; OHASHI, A. . Ergodic theory for SDEs with extrinsic memory. Annals of Probability, v. 35, p. 1950-1977, 2007. |
| 3. | OHASHI, A. . Stochastic Evolution Equations Driven by a Fractional White Noise. Stochastic Analysis and Applications, v. 24, n. 3, p. 555-578, 2006. |
| 4. | OHASHI, A. . Instability and Chaotic Dynamics in Stock Returns. Brazilian Review of Econometrics, BRASIL, v. 21, n. 2, p. 123-153, 2001. |
| 5. | LIMA, R. C. ; OHASHI, A. . The efficient market hypothesis and the dynamic behavior of sugar future prices. Revista Econômica do Nordeste, v. 30, p. 484-493, 1999. |
| Trabalhos completos publicados em anais de congressos |
| 1. | OHASHI, A. . Evolution equations driven by a fractional white noise in spaces of abstract stochastic distributions. In: UK-Japan Winter School: Geometric, Spectral and Stochastic Analysis, 2005, Evesham. UK-Japan Winter School: Geometric, Spectral and Stochastic Analysis, 2005. v. 1. |
| Demais tipos de produção bibliográfica |
| 1. | LEAO, D. ; OHASHI, A. . On the discrete Cramer-Von Mises statistics under random censorship 2011 (Submetido Annals of Statistics). |
| 2. | OHASHI, A. ; SIMAS, A. B. . Estimation and Inference for Finite Dimensional Realizations of SPDEs 2011 (Trabalho em andamento). |
| 3. | LEAO, D. ; OHASHI, A. . Weak approximations for Wiener functionals 2010 (Submetido ao Annals of Applied Probability). |
| Produção técnica |
| Demais tipos de produção técnica |
| 1. | OHASHI, A. . Discretizações no Espaço de Wiener e Aplicações ao Calculo de Malliavin. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Outra). |
| 2. | OHASHI, A. . Finite dimensional Invariant manifolds for SPDEs driven by fractional Brownian motion. 2007. (Relatório de pesquisa). |
Bancas
| Participação em bancas examinadoras |
| Teses de doutorado |
| 1. | OHASHI, A.. Participação em banca de Alexandre de Bustamonte Simas. Hydrodynamic behavior of boundary driven stochastic lattice gas models and interacting particle systems with conductances in random environments. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. |
Orientações
| Orientações em andamento |
| Dissertação de mestrado |
| 1. | Leticia Mortoza. Entropia e não linearidade em séries financeiras. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. (Orientador). |
| 2. | Alexandre Melchiori Oliveira Couto. Análise Técnica: Testes de Performance. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. (Orientador). |
| Supervisões e orientações concluídas |
| Dissertação de mestrado |
| 1. | Maikon Alves de Araújo. Apreçamento de derivativos de taxa de cãmbio no modelo de volatilidade local. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Alberto Masayoshi Faria Ohashi. |
| 2. | Ricardo Carrasco Rubio. Aplicações de modelo de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta-frequência. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Alberto Masayoshi Faria Ohashi. |
| 3. | Letícia Mortoza. Um estudo de aleatoriedade frente às crises financeiras. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Alberto Masayoshi Faria Ohashi. |
| 4. | Erica Pui Lan Yam. Apreçamento da convexidade de ativos indexados ao percentual do CDI nos modelos de Vasicek e Cox-Ingersoll-Ross. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Alberto Masayoshi Faria Ohashi. |
| 5. | Willian Yamamoto. Verificação de saltos em modelos semimartingales. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Alberto Masayoshi Faria Ohashi. |
| 6. | André Teruo Imamura. Pairs Trading: Uma Análise Através do Vetor de Cointegração. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Orientador: Alberto Masayoshi Faria Ohashi. |
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