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Daniel Reed Bergmann

Doutorando em Administração na área de Finanças pela FEA-USP. Mestre e Bacharel em Ciências Contábeis pela FEA-USP. Professor nos cursos de pós-graduação lato-sensu da Fundação Instituto de Administração, FEBRABAN, Saint Paul Escola de Negócios, FIPECAFI e FECAP. Professor e Pesquisador do mestrado profissional em Gestão de Projetos e do núcleo em gestão de esporte da Universidade Nove de Julho. Possui publicações em periódicos e congressos nacionais e internacionais nas áreas de: Finanças, Investimentos, Estatística Aplicada e Previdência. Foi Diretor Técnico do Instituto de Previdência do Município de São Paulo em 2010. Consultor em Avaliação de Empresas pela Fundação Instituto de Administração.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 02/02/2012
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/2619592110416186
Dados pessoais
NomeDaniel Reed Bergmann
Nome em citações bibliográficasBERGMANN, D. R.
SexoMasculino
Endereço profissionalUniversidade Nove de Julho, Núcleo de Gestão em Esportes e Mestrado em Gestão de Projetos.
Av. Francisco Matarazzo, 612
São Paulo
05001-100 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 36653921
URL da Homepage: www.uninove.com.br

Formação acadêmica/Titulação
2009            Doutorado em andamento em Administração .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Seleção de carteiras de ativos no contexto de crises financeiras, Orientador: José Roberto Ferreira Savoia.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
2003 - 2006Mestrado em Controladoria e Contabilidade .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Avaliação Empírica do Modelo CAPM no Mercado de Capitais Brasileiro via GMM, Ano de Obtenção: 2006.
Orientador: Luiz João Corrar.
Palavras-chave: CAPM; Distribuição elíptica; IID; Método dos Momentos Generalizados; normalidade.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
1999 - 2002Graduação em Ciências Contábeis .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
1996 interrompido Graduação interrompida em 1998 em Engenharia Civil .
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, POLI/USP, Brasil.
Ano de interrupção: 1998

Formação complementar
2004 - 2004Introdução à Lógica Fuzzy. (Carga horária: 40h).
Instituto de Matemática e Estatística - USP.

Atuação profissional
Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
Vínculo institucional
2006 - 2010 Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Assistente, Carga horária: 20
Universidade Nove de Julho, UNINOVE, Brasil.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 40
Atividades
01/2012 - AtualPesquisa e desenvolvimento , Núcleo de Estudos em Gestão de Esportes, .
Linhas de pesquisa
Governança do Esporte
Instituto da Previdência do Município de São Paulo, IPREM-SP, Brasil.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Consultor técnico, Carga horária: 24

Linhas de Pesquisa
1. Governança do Esporte

Áreas de atuação
1. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Precificação de Ativos.
2. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
3. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas / Especialidade: Administração Financeira.

Idiomas
Inglês Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.


Produção em C,T & A
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. OLIVEIRA, M. A. ; MONTINI, A. A. ; MENDES-DA-SILVA, W. ; BERGMANN, D. R. . Estabilidade de Preços de Ações no Mercado de Capitais Brasileiro: Um Estudo aplicando Redes Neurais e Coeficientes de Lyapunov. RAUSP-e (São Paulo), v. 2, p. 161-177, 2011.
2. BERGMANN, D. R. ; SAVOIA, J. R. F. ; MENDES-DA-SILVA, W. ; OLIVEIRA, M. A. ; NAKAMURA,W. T. . Analysis of co-movements between the capital markets n Brazil and the United States. BBR. Brazilian Business Review (Edição em português. Online), v. 8, p. 94-108, 2011.
3. OLIVEIRA, M. A. ; MONTINI, A. A. ; BERGMANN, D. R. . Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH. RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, p. 91-130, 2008.
4. BETETO, D. L. ; BERGMANN, D. R. . Análise dos efeitos de não-sincronia de negociação no mercado de capitais brasileiro. BBR. Brazilian Business Review, v. 4, p. 26-39, 2007.
5. BERGMANN, D. R. ; CORRAR, L. J. ; NAKAMURA,W. T. ; OLIVEIRA, M. A. . Testando o CAPM no mercado de capitais brasileiro via GMM. Revista de Economia e Administração, v. 6, p. 326-346, 2007.
6. OLIVEIRA, M. A. ; MONTINI, A. A. ; BERGMANN, D. R. . Construção de intervalos de predição para redes neurais via regressão multivariada e sua aplicação em séries heterocedásticas. FACEF Pesquisa, v. 10, p. 271-283, 2007.
Capítulos de livros publicados
1. BERGMANN, D. R. . Regressões. In: Luiz João Corrar; Carlos Renato Theophilo. (Org.). Pesquisa Operacional para decisão em Administração e Contabilidade. 2 ed. São Paulo: ATLAS, 2004, v. 1, p. 75-150.
2. BERGMANN, D. R. . Programação Linear. In: Luiz J. Corrar ; Carlos Renato Theophilo. (Org.). Pesquisa Operacional para decisão em Administração e Contabilidade. 2 ed. São Paulo: ATLAS, 2004, v. 1, p. 331-386.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1. OLIVEIRA, M. A. ; BERGMANN, D. R. ; MENDES-DA-SILVA, W. ; MONTINI, A. A. . Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro: um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov. In: XXXV ENANPAD, 2011, Rio de Janeiro. XXXV Encontro da ANPAD, 2011.
2. BERGMANN, D. R. ; SAVOIA, ; SAITO, A. T. ; CONTANI, E. A. R. . Contagion effects of the US Subprime Crisis on Latin American and European Union Stock Markets. In: BALAS, 2010, Barcelona. The Business Association of Latin American Studies, 2010.
3. BERGMANN, D. R. ; SAVOIA, ; CONTANI, E. A. R. ; MENDES-DA-SILVA, W. . Contagion effects of the US Subprime Crisis on BRIC and European Union Stock Markets. In: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo, FGV-SP. X Anais do EBFIN, 2010.
4. BERGMANN, D. R. ; VARTANIAN, P. R. . Integração, Causalidade e Análise dos Extremos entre os retornos de ações local e ADR da Petrobrás. In: XIX SINAPE, 2010, São Pedro. XIX Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.
5. BASTOS, D. D. ; David ; BERGMANN, D. R. . Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na américa latina no período 2001-2006. In: XXXII Encontro da ANPAD, 2008, Rio de Janeiro. XXXII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2008.
6.   MONTINI, A. A. ; BERGMANN, D. R. ; OLIVEIRA, M. A. . Calculating Conditional Beta Using Nonparametric Estimation of the Utility Function. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling on Finance and Insurance (IME-USP), 2007, Maresias. Third Brazilian Conference in Statistical Modelling on Finance and Insurance, 2007.
7.   OLIVEIRA, M. A. ; MONTINI, A. A. ; BERGMANN, D. R. ; FÁVERO, L. P. . A influência dos parâmetros de modelos ARIMA-GARCH na predição de redes neurais feedforward. In: 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007.
8.   BETETO, D. L. ; BERGMANN, D. R. ; NAKAMURA,W. T. . Analysis of the Black-Scholes-Merton Model Under the Hypothesis of Stylized Facts of the Financial Literature. In: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, Rio de Janeiro. VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007.
9. OLIVEIRA, M. A. ; MONTINI, A. A. ; BERGMANN, D. R. . Previsão de Retornos de Ações de empresas dos setores financeiro e de alimentos por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH. In: X SEMEAD - Seminários em Administração FEA-USP, 2007, São Paulo/SP. Seminário em Administração FEA-USP.
10. SIQUEIRA, J. O. ; OLIVEIRA, M. A. ; BERGMANN, D. R. . Aplicação Econométrica da Construção de Intervalos de Predição para Redes Neurais Artificiais Alimentadas Adiante via Regressão Multivariada. In: VII Congresso Brasileiro de Redes Neurais, 2005, Natal. Aplicação Econométrica da Construção de Intervalos de Predição para Redes Neurais Artificiais Alimentadas Adiante via Regressão Multivariada, 2005.
11. BATTISTELA, F. ; CORRAR, L. J. ; BERGMANN, D. R. ; AGUIAR, A. B. . Retorno de Ações e Governança Corporativa: Um Estudo de Eventos. In: IV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2004, São Paulo. Retorno de Ações e Governança Corporativa: Um Estudo de Eventos, 2004.
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