João Luiz Chela

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  • Última atualização do currículo em 30/11/2018


Possui graduação em Matemática Pura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002), doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2006) e Pós Doutorado no Depto de Computação da Unifesp São José dos Campos-SP(2014). Fundador do CPEF (Centro de Pesquisa em Engenharia Financeira), foi executivos do mercado financeiro com passagens por grandes bancos do Brasil e na BMFBOVESPA. Tem experiência na área de Matemática, Otimização, Riscos Financeiros, Derivativos, Estatística e Big Data, com ênfase em Otimização, atuando principalmente nos seguintes temas: Otimização, Inequações Variacionais, Programação em Dois Níveis, Métodos Quantitativos, Mercados Financeiros, Opções, Risco de Mercado, Risco de Crédito e outros Derivativos. Atualmente é professor turno completo na EAESP-FGV SP e do Mestrado Profissional em Economia da EESP-FGV SP. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
João Luiz Chela
Nome em citações bibliográficas
CHELA, João Luiz


Formação acadêmica/titulação


2002 - 2006
Doutorado em Matemática Aplicada.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Título: Resolução do Problema de Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio, Ano de obtenção: 2006.
Orientador: Ana Friedlander.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Otimização, Inequações Variacionais.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
2000 - 2001
Mestrado em Matemática.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.
Título: Resolução de Inequações Variacionais,Ano de Obtenção: 2001.
Orientador: Roberto Andreani.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Otimização, Inequações Variacionais.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
1997 - 1999
Graduação em Bacharel Em Matemática Pura.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.


Pós-doutorado


2013 - 2014
Pós-Doutorado.
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra


Atuação Profissional



Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Vínculo institucional

2017 - Atual
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Mestrado Profissional em Economia, Carga horária: 4
Outras informações
Professor do Mestrado Profissional em Economia - Escola de Economia de São Paulo da FGV-EESP

Vínculo institucional

2014 - Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Turno Completo, Carga horária: 20


Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor MBA em Engenharia Financeira PECE, Carga horária: 4
Outras informações
Professor MBA em Engenharia Financeira Disciplinas: Otimização Aplicada a Finanças Renda Fixa Métodos Numéricos


SAINT PAUL EDUCACIONAL LTDA., SPE LTDA, Brasil.
Vínculo institucional

2014 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 4


JOÃO LUIZ CHELA-ME, CPEF, Brasil.
Vínculo institucional

2015 - Atual
Vínculo: Pesquisador Temporário, Enquadramento Funcional: Pesquisador Responsável - Projeto Fapesp-PIPE, Carga horária: 2


Banco Panamericano, PAN, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - 2013
Vínculo: Empregado, Enquadramento Funcional: Gerente Executivo de Risco, Carga horária: 40


Banco Safra S.A, SAFRA, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: Empregado Empresa Privada, Enquadramento Funcional: Superintendente de Modelagem, Carga horária: 40


Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
Vínculo institucional

2006 - 2014
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Carga horária: 12

Atividades

08/2013 - 01/2014
Ensino, Sistemas de Informação, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística e Probabilidade
08/2012 - 01/2014
Ensino, Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Gestao Financeira
Instrumentos Financeiros e Derivativos
Mercados Financeiros
02/2006 - 01/2014
Ensino, Mercados Financeiros, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Métodos de Pesquisa I
Metodos Quantitativos Aplicados à Mercados Financeiros
02/2006 - 01/2014
Ensino, Finanças para Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestão de Tesouraria e Uso de Derivativos
Metodos Quantitativos Aplicados à Finanças para Empresas

BMF Bovespa, BMF BOVESPA, Brasil.
Vínculo institucional

2007 - 2013
Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor de Métodos Quantitativo e Risco, Carga horária: 8

Vínculo institucional

2009 - 2010
Vínculo: Gerente, Enquadramento Funcional: Gerente de Modelagem



Outros Projetos


2015 - 2016
Ferramenta de otimização de risco de crédito em instituições financeiras e não fi nanceiras utilizando simulação de monte carlo

Projeto certificado pela empresa JOAO LUIZ CHELA - ME em 19/08/2015.
Descrição: Nos últimos anos a indústria fi nanceira no Brasil e no mundo vem se modernizando tendo em vista a utilização de técnicas matemáticas mais robustas e so fisticadas no momento da tomada de decisões estratégicas. Uma decisão estratégica muito comum nas instituições financeiras é a alocação ótima dos ativos financeiros. Em geral, este problema consiste em alocar uma quantidade desses ativos nas diferentes opções de investimentos disponíveis, de tal maneira que, dado um retorno esperado, minimize o risco da carteira de investimento. Neste caso os principais tipos de riscos financeiros que predominam em uma carteira de investimento são o risco de mercado e de crédito. O objetivo deste projeto é propor o desenvolvimento de uma ferramenta(software) para a otimização do risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de monte carlo..
Situação: Concluído; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .
Integrantes: João Luiz Chela - Coordenador / Luiz Leduino Salles Neto - Integrante.Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.


Revisor de periódico


2010 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Otimização.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças.


Idiomas


Inglês
Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Francês
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2000
Melhor desempenho no curso de Graduação de Bacharelado em Matemática, Unesp-S.J. do Rio Preto.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
1Herbert Kimura2018Herbert Kimura ; CHELA, João Luiz ; CAFASSO, P. A. L. . Market risk based capital for Brazilian insurance companies: A stochastic approach . Future Business Journal, v. 4, p. 206-218, 2018.

2.
2FRANZERO, P. G.2016FRANZERO, P. G. ; CHELA, João Luiz . AN ECONOMETRIC MODEL TO FORECAST EQUITY PRICES. JOURNAL OF FINANCIAL INNOVATION, v. 2, p. 1, 2016.

3.
4CHELA, João Luiz2014CHELA, João Luiz; SALLES NETO, L. L. ; CHAVES, A. A. ; AZEVEDO, A. . Solution of the urban traffic problem with fixed demand using inexact restoration. International Journal of Mathematical Analysis, v. 8, p. 1907-1918, 2014.

4.
3CHELA, João Luiz2014CHELA, João Luiz; SALLES NETO, L. L. ; CHAVES, A. A. ; AZEVEDO, A. . RESOLUTION OF CREDIT RISK OPTIMIZATION PROBLEMS USING THE MONTE CARLO SIMULATION. International Journal of Information Technology and Management, v. 27, p. 140-148, 2014.

5.
5CHELA, João Luiz2012CHELA, João Luiz; KAMOGAWA, L. F. O. ; ABRAHAO, J. C. . Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo. Revista de Economia Mackenzie (Impresso), v. 9, p. 71-91, 2012.

6.
6ANDREANI, R.2009 ANDREANI, R. ; CASTRO, S. ; CHELA, João Luiz ; FRIEDLANDER, A. ; SANTOS, S. A. . An Inexact Restoration MEthod for Nonlinear Bilevel Programming Problems. Computational Optimization and Applications, v. 1, p. 1-23, 2009.

7.
7Herbert Kimura2009Herbert Kimura ; Helcio Haruo Sasaki ; CHELA, João Luiz . METODOLOGIA PARA PRECIFICAÇÃO DE CREDIT DEFAULT SWAPS. Revista de Economia Mackenzie (Impresso), v. 3, p. 4-23, 2009.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
CHELA, João Luiz. Métodos de Projeção para a Resolução de Problemas de Inequações Variacionais. In: 54 Seminário Brasileiro de Análise, 2001, São José do Rio Preto-SP. 54 Seminário Brasileiro de Análise, 2001.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
CHELA, João Luiz. Resolução do Problema de Congestionamento Urbano usando Restauração Inexata. In: XXVII CNMAC, 2005, São Paulo-SP. XXVII CNMAC, 2005.

2.
CHELA, João Luiz. Resolução do MPEC utilizando restauração Inexata e projeções no segundo nível. In: 24 Colóquio Brasileiro de Matemática -IMPA, 2003, Rio de Janeiro-RJ. 24 Colóquio Brasileiro de Matemática -IMPA, 2003.

3.
CHELA, João Luiz. Resolução do Problema Bilevel Generalizado utilizando Restauração Inexata e Projeções no Segundo Nível. In: XXVI CNMAC, 2003, São José do Rio Preto. XXVI CNMAC, 2003.

4.
CHELA, João Luiz. Resolvendo o Problema VIP utilizando a Função de Fischer Burmeister Penalizada. In: XXV CNMAC, 2002, Nova Friburgo-RJ. XXV CNMAC, 2002.

5.
CHELA, João Luiz. Sobre a Resolução de Sistemas Monótonos. In: II Encontro de Matemática Aplicada e Computacional, 2001, Brasilia-DF. II Encontro de Matemática Aplicada e Computacional, 2001.

6.
CHELA, João Luiz. Novas Estratégias para Resolução de Problemas de Inequações Variacionais. In: XXXIII SBPO A Pesquisa Operacional e o Meio Ambiente, 2001, Campos do Jordão-SP. XXXIII SBPO A Pesquisa Operacional e o Meio Ambiente, 2001.

7.
CHELA, João Luiz. Reformulação do Problema Inequações Variacionais (VIP) como Problema de Complementaridade Mista. In: XXIV CNMAC, 2001, Belo Horizonte-MG. Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 2001.

8.
CHELA, João Luiz. Resolução do problema de inequações variacionais (VIP) via problema de complementaridade mista. In: 23 Colóquio Brasileiro de Matemática, 2001, Rio de Janeiro-RJ - IMPA. 23 Colóquio Brasileiro de Matemática, 2001.

9.
CHELA, João Luiz. Um Método Híbrido para a Resolução de Sistemas não Lineares Monótonos. In: IV Colóquio de Pesquisa e Pós-Graduação em Matemática Aplicada, 2000, São José do Rio Preto-SP. Colóquio de Pós Graduação, 2000.

10.
CHELA, João Luiz. Novas Estratégias para Resolução de Sistemas não Lineares Monótonos. In: XXIII CNMAC, 2000, Santos-SP. Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (2000), 2000.

Artigos aceitos para publicação
1.
CHELA, João Luiz; SALLES NETO, L. L. ; BUTKERAITES, R. . Efficient Frontier of Credit Risk using Monte Carlo Simulation. International Journal of Business Intelligence and Systems Engineering, 2019.

Outras produções bibliográficas
1.
CHELA, João Luiz; ROSINA, R. . OPTIONS OF INTEREST RATE INDICES: A COMPARATIVE OF PRICING METHODOLOGIES APPLIED TO THE BRAZILIAN MARKET. international Journal of Financial Markets and Derivatives, 2018 (Artigo Submetido para publicação).

2.
ANTONIO, V. M. C. ; MIRAPALHETA, G. ; CHELA, João Luiz . The construction of an artificial intelligence that carries out financial operations without human supervision. São Paulo: RAE, 2018 (Artigo Submetido para publicação).

3.
OZON, M. S. ; CHELA, João Luiz ; BERGMANN, D. R. . MENSURAÇÃO DE PROBABILIDADE DEFAULT E QUALIDADE DE CRÉDITO: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO. Santa Maria: Revista de Administração da UFSM, 2017 (Artigo Submetido para publicação).

4.
CHELA, João Luiz; SOARES, E. S. . Método de Monte Carlo aplicado a viabilidade econômica 2016 (Artigo Técnico Aplicado).

5.
CHELA, João Luiz; OZON, M. S. . Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro 2016 (Artigo Técnico Aplicado).

6.
CHELA, João Luiz; WHITAKER, L. F. . APLICAÇÃO DA TEORIA DE CÓPULAS E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ESTIMAÇÃO DO VAR DE CRÉDITO 2016 (Artigo Técnico Aplicado).

7.
CHELA, João Luiz; SILVEIRA, C. H. M. . COMPARAÇÃO ENTRE VALUE AT RISK E EXPECTED SHORTFALL DO PONTO DE VISTA DE MEDIDAS COERENTES DE RISCO E NA OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE ATIVOS 2015 (Artigo Técnico Aplicado).


Produção técnica
Assessoria e consultoria
1.
CHELA, João Luiz. Modelagem de Risco de Crédito - PJ. 2018.

2.
CHELA, João Luiz. Modelagem de Risco para Desconto de Recebíveis. 2017.

3.
CHELA, João Luiz. Modelagem de Riscos de Mercado , Liquidez e Taxa de Juros Banking Book.. 2016.

Trabalhos técnicos
Demais trabalhos
1.
CHELA, João Luiz. O Mercado Financeiro para Matemáticos. 2006 (Palestra) .

2.
CHELA, João Luiz. Mercado Financeiro para Matemáticos. 2006 (Palestra) .

3.
CHELA, João Luiz. Resolução do Problema de Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio usando Restauração Inexata. 2006 (Tese de Doutorado) .

4.
CHELA, João Luiz. Estratégias para a Resolução do Problema de Inequações Variacionais. 2002 (Dissertação de Mestrado) .



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
CHELA, João Luiz; PINTO, A. C.; BUENO, R. L. S.. Participação em banca de GUILHERME AMARAL CANDIDO. APLICAÇÃO DE UM MODELO DE INTENSIDADE PARA APREÇAMENTO DE CREDIT DEFAULT SWAPS SOBRE EMISSOR CORPORATIVO NO BRASIL. 2018. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

2.
CHELA, João Luiz. Participação em banca de Rodrigo Trintino Ibelli. WRONG-WAY RISK PARA SWAPS DE AÇÕES - RISCO DE CONTRAPARTE E CVA. 2015. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

3.
BELITSKY, V.; Gustavo de Magalhaes Rezende; Herbert Kimura; CHELA, João Luiz. Participação em banca de Gustavo de Magalhaes Rezende. Estimativas de LGD em Portfolios de Crédito Simulados - Análise Comparativas. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

4.
ANDREANI, R.; Martinez; CHELA, João Luiz. Participação em banca de Leandro da Fonseca Prudentes. Estimação da Superfície de Volatilidade para Ativos através da Equação de Black Scholes Generalizada. 2009. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas.

Teses de doutorado
1.
CHELA, João Luiz; Herbert Kimura; CARVALHO, R. Q.; BASSO, L. F. C.; Denis Forte. Participação em banca de ULISSES ZAZUMI SHIMIZU. A INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO NO DESEMPENHO DAS FIRMAS NO BRASIL. 2013. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Outras participações
1.
CHELA, João Luiz. Gestão de Empresa na área da saúde : Modelagem Dimensional para a tomada de decisão. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

2.
CHELA, João Luiz. Agricultura de Precisão - O impacto da agricultura da precisão na decisão do agricultour. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

3.
CHELA, João Luiz. Consultoria Estrategica para a Vidrotec Analise das estrategias de crescimento e reposicionamento da empresa Monografia. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

4.
CHELA, João Luiz. Plano de Negocios: Clinica de Vacinacao - Unimed Maringa. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Palestra Unifesp - São José dos Campos.Matemático no Mercado de Trabalhos e Desmistificando alguns "TERMOS" financeiros. 2009. (Outra).

2.
XXVII CNMAC. Resolução do Problema de Congestionamento Urbano usando Restauração Inexata. 2005. (Congresso).

3.
24 Colóquio Brasileiro de Matemática -IMPA. Resolução do MPEC utilizando Restauração Inexata e Projeções no Segundo Nível. 2003. (Congresso).

4.
XXVI CNMAC. Resolução do Problema Bilevel Generalizado utilizando Restauração Inexata e Projeções no Segundo Nível. 2003. (Congresso).

5.
XXV CNMAC. Resolvendo o Problema VIP Utilizando a Função de Fischer Burmeister Penalizada. 2002. (Congresso).

6.
23 Colóquio Brasileira de Matemática. Resolução do Problema de Inequações Variacionais (VIP) via problema de complementaridade Mista usando projeções. 2001. (Congresso).

7.
54 Seminário Brasileira de Análise.Métodos de Projeção para a Resolução de Inequações Variacionais. 2001. (Seminário).

8.
II Encontro de Matemática Aplicada e Computacional.Sobre a resolução de Sistemas Monótonos. 2001. (Encontro).

9.
XXIV CNMAC. Reformulação do Problema de Inequações Variacionais (VIP) como problema de complementaridade mista (MCP) para resolução usando projeções. 2001. (Congresso).

10.
XXXIII SBPO. Novas Estratégias para a Resolução de Problemas de Inequações Variacionais. 2001. (Congresso).

11.
IV Colóquio de Pesquisa e Pós Graduação em Matemática Aplicada. Um método híbrido para a resolução de sistemas não lineares monótonos. 2000. (Congresso).

12.
XXIII CNMAC. Novas Estratégias para Resolução de Sistemas não Lineares Monótonos. 2000. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Rodolfo Rosina. OPÇÕES DE ÍNDICES DE TAXAS DE JUROS: UM COMPARATIVO DE METODOLOGIAS DE PRECIFICAÇÃO APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO. 2018. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP, . Orientador: João Luiz Chela.

2.
Melissa Forti. Técnicas de Machine Learning Aolicadas na Recuperação de Crédito do Mercado Brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP, . Orientador: João Luiz Chela.

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1.
Lígia Fioranti Whitaker. APLICAÇÃO DA TEORIA DE CÓPULAS E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ESTIMAÇÃO DO VAR DE CRÉDITO. 2016. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

2.
Marcela Saldanha Ozon. Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro. 2016. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

3.
Edson Silva Soares. Método de Monte Carlo aplicado a viabilidade econômica. 2016. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

4.
Pietro Angelo Lioi Cafasso. CAPITAL DE RISCO DE MERCADO PARA SOCIEDADES SEGURADORAS, UMA ABORDAGEM ESTOCÁSTICA.. 2015. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

5.
Márcio Ono Terashima. Otimização de uma carteira de crédito utilizando retorno ajustado ao risco (RAROC).. 2015. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

6.
Carlos Henrique Mari Silveira. COMPARAÇÃO ENTRE VALUE AT RISK E EXPECTED SHORTFALL DO PONTO DE VISTA DE MEDIDAS COERENTES DE RISCO E NA OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE ATIVOS. 2014. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

7.
Adriana Carrilho Felippe. AVALIAÇÃO DE MODELOS DE RISCO DE MERCADO VIA BACKTESTING ESTUDO DE CASO: Fundos de Investimento da Asset. 2014. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

8.
Valdek Santos Santana Junior. SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA VAR DE CREDITO. 2014. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

9.
Alex Nunes de Sousa. UMA ESTIMATIVA PARA O CAPITAL ADICIONAL BASEADO NO RISCO DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO UTILIZANDO A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO. 2014. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

10.
Ana Carolina Nomelini Santos. MODELO DE RISK RATING JULGAMENTAL DE CRÉDITO PARA EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO. 2013. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

11.
Ricardo Hideo Sahara. COMPARATIVO DE DESEMPENHO ENTRE OS MODELOS BLACK E SCHOLES E CORRADO DE SU NO APREÇAMENTO DAS OPÇÕES DA PETROBRAS E DA VALE. 2013. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP. Orientador: João Luiz Chela.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Gabriel Fioravanti Cantu. Vale ou não Vale: Uma análise da geração de valor ao acionista da Vale atraves da precificação do minério de ferro. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administracao de Empresas) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP. Orientador: João Luiz Chela.

2.
Pietro Giuseppe Franzero. An Econometric Model to Forecast Equity Prices. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administracao de Empresas) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP. Orientador: João Luiz Chela.

Iniciação científica
1.
Thais Freire Wu. BIG DATA ANALYTICS USANDO O SOFTWARE R. 2016. Iniciação Científica - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP. Orientador: João Luiz Chela.

2.
Rafael Godoi Gimenez. USO DO VALOR DE MERCADO DE AÇÕES NO MONITORAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO NO MERCADO BRASILEIRO. 2016. Iniciação Científica - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP. Orientador: João Luiz Chela.



Inovação



Outros projetos



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