Márcio Poletti Laurini

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 20/11/2018


Márcio Poletti Laurini é doutor em Estatística pelo IMECC-Unicamp, com a tese Ensaios em Econometria de Finanças. Atualmente é Pesquisador e Professor na FEA-RP USP, atuando principalmente em Econometria e Métodos Estatísticos e Computacionais em Finanças. Os temas principais de pesquisa são modelos para Microestruturas de Mercados Financeiros, estimação de Equações Diferenciais Estocásticas, previsão de Estrutura a Termo e construção de Curvas de Juros e Volatilidades Implícitas. Também estuda problemas em Alocação e Gestão de Risco, e pesquisas no campo de Macroeconometria abordando a estimação de modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium e Convergência Econômica. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica são: Markov Chain Monte Carlo, Market Microstructure, DSGE, Métodos Não-Paramétricos, Markov-Switching, Convergência, Modelos Não-Lineares, GARCH, Crescimento Econômico, Métodos Não-Paramétricos, Memória-Longa, Inércia Inflacionária, Persistência a Choques e Eficiência de Mercado. Possui grande experiência em programação (R/S-Plus, Gauss, Matlab, C/C++, Ox, Perl, SQL) e construiu uma série de bancos de dados e sistemas de gestão de dados de alta freqüência em finanças, modelagem de estrutura a termo de taxas de juros e classificação de performance de fundos de investimento. Parecerista para Quantitative Finance, Economics Bulletin, Brazilian Review of Econometrics, Estudos Econômicos, Revista de Economia Aplicada, Economia - Revista da Anpec, Revista Brasileira de Finanças, Journal of Economic Geography. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Márcio Poletti Laurini
Nome em citações bibliográficas
LAURINI, M. P.;LAURINI, M;Laurini, Márcio;Laurini, Márcio Poletti;Poletti Laurini, Márcio;Laurini, M.;LAURINI, MÁRCIO P.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.
Av. Bandeirantes 3900
Centro
14040-905 - Ribeirao Preto, SP - Brasil
Telefone: (16) 81233297


Formação acadêmica/titulação


2006 - 2009
Doutorado em Estatística.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Título: Ensaios em Econometria de Finanças, Ano de obtenção: 2009.
Orientador: Luiz Koodi Hotta.
2000 - 2002
Mestrado em Economia.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Título: Medidas de Persistência a Choques e Eficiência de Mercado para a Taxa de Câmbio R$/US$,Ano de Obtenção: 2002.
Orientador: Marcelo Savino Portugal.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Persistência a Choques; Markov-Switching; Memória-Longa; Eficiência de Mercado; Volatilidade.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
1996 - 1999
Graduação em Ciências Econômicas.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Título: Modelando Racionalidade Limitada - Métodos e Ferramentas.
Orientador: Otaviano Canuto dos Santos Filho.


Livre-docência


2015
Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Tópicos em Modelos Espaciais e Espaço-Temporais Contínuos, Ano de obtenção: 2015.


Atuação Profissional



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional:


USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto, FEA-RP ECONOMIA, Brasil.
Vínculo institucional

2012 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2013 - Atual
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
03/2013 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
02/2013 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças I
08/2013 - 12/2013
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III
08/2013 - 12/2013
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças I
02/2013 - 03/2013
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística Aplicada
07/2012 - 12/2012
Ensino, Matemática Aplicada a Négócios, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Financeira II
07/2012 - 12/2012
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria III

Grupo IBMEC, IBMEC, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2012
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.


Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC, IBMEC-SP, Brasil.
Vínculo institucional

2001 - 2010
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2008 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Programação e Simulação II
Econometria de Finanças
01/2008 - Atual
Ensino, Mestrado Profissional, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório - Cálculo Estocástico e Métodos Computacionais em Finanças
Laboratório - Econometria
Laboratório - Econometria de Finanças
Laboratório - Computação
05/2002 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento .

03/2001 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Aplicações de Econometria - 2 Semestre 2005 - Graduação
Econometria e Finanças - 1 Semestre 2005 - Graduação
Econometria e Finanças - 1 Semestre 2006 - Graduação
Econometria I - 2 Semestre 2005 - Graduação
Econometria I - 1 Semestre 2004 - Graduação
Econometria II - 1 Semestre 2004 - Graduação
Econometria II - 1 Semestre 2005 - Graduação
Econometria II - 2 Semestre 2004 - Graduação
Laboratório de Computação - 1 Trimestre 2006 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Laboratório de Computação - 3 Trimestre 2004 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Laboratório de Econometria de Finanças - 4 Trimestre 2005 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Laboratório de Gestão de Risco de Investimentos - 4 trimestre 2006 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Laboratório de Macroeconomia II - 3 Trimestre 2005 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Laboratório de Política Monetária e Gestão de Investimentos de Renda Fixa - 3 trimestre 2006 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Laboratório de Séries Temporais Não Lineares Aplicados a Economia e Finanças - 2 Trimestre 2005 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças
Programação e Simulação II - 2 Semestre 2006 - Graduação
02/2007 - 12/2007
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Programação e Simulação II
Econometria de Finanças
01/2007 - 12/2007
Ensino, Mestrado Profissional, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório - Gestão e Precificação de Instrumentos de Renda Fixa
Laboratório - Econometria
Laboratório - Computação
Laboratório - Econometria de Finanças


Linhas de pesquisa


1.
Métodos Quantitativos
2.
Econometria e Métodos Computacionais em Finanças


Projetos de pesquisa


2013 - Atual
Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais
Descrição: Projeto de Pesquisa - Temático FAPESP.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.


Membro de corpo editorial


2010 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças


Revisor de periódico


2008 - 2008
Periódico: Quantitative Finance
2006 - 2006
Periódico: Quantitative Finance
2007 - 2007
Periódico: Revista de Economia Aplicada
2007 - 2007
Periódico: Brazilian Review of Econometrics
2005 - 2005
Periódico: Brazilian Review of Econometrics
2004 - 2004
Periódico: Brazilian Review of Econometrics
2007 - 2007
Periódico: Economia - Revista da Anpec
2006 - 2006
Periódico: Economics Bulletin
2005 - 2005
Periódico: Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
2005 - 2005
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2006 - 2006
Periódico: Journal of Economic Geography
2010 - Atual
Periódico: Emerging Markets Finance & Trade
2010 - Atual
Periódico: Revista de Economia e Administração
2010 - Atual
Periódico: Insurance. Mathematics & Economics
2013 - 2013
Periódico: Journal of Econometrics
2012 - 2012
Periódico: Journal of Economic Studies (Bradford)
2013 - 2013
Periódico: European Journal of Operational Research


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico/Especialidade: Crescimento e Desenvolvimento Econômico.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico/Especialidade: Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas.
4.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Regional e Urbana/Especialidade: Economia Regional.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2014
European Journal of Operational Research Best Reviewer Award 2014, Elsevier.
2010
Prêmio George Stigler de Pesquisa Acadêmica - Segundo Lugar, Instituto Insper de Ensino e Pesquisa.
2009
Primeiro Lugar - Prêmio ANDIMA de Renda Fixa, ANDIMA.
2005
Artigo com Menção de Destaque no V Encontro Brasileiro de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Web of Science
Total de trabalhos:12
Total de citações:17
Fator H:3
Laurini, Márcio P  Data: 13/12/2013

Artigos completos publicados em periódicos

1.
CHAIM, PEDRO2019CHAIM, PEDRO ; LAURINI, MÁRCIO P. . Is Bitcoin a bubble?. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, v. 517, p. 222-232, 2019.

2.
CHAIM, PEDRO2018CHAIM, PEDRO ; LAURINI, MÁRCIO P. . Volatility and return jumps in bitcoin. ECONOMICS LETTERS, v. 173, p. 158-163, 2018.

3.
LAURINI, M. P.2017LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . GEL/GMC Estimation of Stochastic Volatility Models. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, v. 46, p. 6828-6844, 2017.

4.
Laurini, Márcio Poletti2017Laurini, Márcio Poletti. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable & Sustainable Energy Reviews, v. 70, p. 1-12, 2017.

5.
Laurini, Márcio Poletti2017Laurini, Márcio Poletti. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. The Annals of Regional Science, v. 58, p. 235-269, 2017.

6.
LIMA BATISTA, RAFAEL2017LIMA BATISTA, RAFAEL ; Laurini, Márcio . Bayesian estimation of term structure models: An application of the Hamiltonian Monte Carlo method. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, v. 2, p. 79-91, 2017.

7.
Laurini, Márcio Poletti2017Laurini, Márcio Poletti. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, v. 19, p. 371-398, 2017.

8.
MARIANI, LUCAS ARGENTIERI2017MARIANI, LUCAS ARGENTIERI ; Laurini, Márcio Poletti . Implicit Inflation and Risk Premiums in the Brazilian Fixed Income Market. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, v. 53, p. 1836-1853, 2017.

9.
FIGUEIREDO, E. A.2016FIGUEIREDO, E. A. ; LAURINI, M. P. . Poverty Elasticity: A Note on a New Empirical Approach. The Review of Income and Wealth, v. 62, p. 394-401, 2016.

10.
Laurini, Márcio Poletti2016Laurini, Márcio Poletti. Income Estimation Using Night Luminosity: A Continuous Spatial Model. Spatial Demography, p. 83-115, 2016.

11.
LAURINI, MÁRCIO P.2016LAURINI, MÁRCIO P.; CALDEIRA, JOÃO F. . A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics & Finance, v. 44, p. 68-90, 2016.

12.
LAURINI, M. P.2016LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Generalized moment estimation of stochastic differential equations. Computational Statistics (Zeitschrift), v. 3, p. 1169-1202, 2016.

13.
LAURINI, M. P.2015LAURINI, M. P.; MAUAD, R. B. . A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model. Finance Research Letters (Print), v. 12, p. 2-10, 2015.

14.
LAURINI, M. P.2015LAURINI, M. P.; OHASHI, A. . A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves. European Journal of Operational Research, v. 246, p. 140-153, 2015.

15.
LAURINI, M. P.2014LAURINI, M. P.. Dynamic functional data analysis with non-parametric state space models. Journal of Applied Statistics, v. 41, p. 1-22, 2014.

16.
Laurini, Márcio Poletti2014Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz Koodi . Forecasting the Term Structure of Interest Rates Using Integrated Nested Laplace Approximations. Journal of Forecasting (Print), v. 33, p. 214-230, 2014.

17.
LAURINI, M. P.2014LAURINI, M. P.; MAUAD, R. B. . The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate. Economics Bulletin, v. 34, p. 1002-1011, 2014.

18.
LAURINI, M. P.2014LAURINI, M. P.; WESTIN NETO, A. D. . Arbitrage In The Term Structure Of Interest Rates: A Bayesian Approach. International Econometric Review, v. 6, p. 20-42, 2014.

19.
LAURINI, M. P.2013LAURINI, M. P.. A Dynamic Econometric Model for Inflationary Inertia In Brazil. Journal of Statistical and Econometric Methods, v. 2, p. 51-83, 2013.

20.
LAURINI, M. P.2013LAURINI, M. P.. A Hybrid Data Cloning Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Volatility Models. Journal of Time Series Econometrics, v. 0, p. 1-37, 2013.

21.
LAURINI, M. P.2013LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Indirect Inference in fractional short-term interest rate diffusions. Mathematics and Computers in Simulation (Print), v. 94, p. 104-126, 2013.

22.
Laurini, Márcio Poletti2012Laurini, Márcio Poletti; de Carvalho Andrade, Eduardo . New evidence on the role of cognitive skill in economic development. Economics Letters, v. 117, p. 123-126, 2012.

23.
LAURINI, M. P.2012LAURINI, M. P.; MAUAD, R. B. . Non-Parametric Pricing of Interest Rate Options. Brazilian Review of Econometrics, v. 32, p. 1-41, 2012.

24.
LAURINI, M. P.2011LAURINI, M. P.. Macroeconometria e a estrutura a termo de taxas de juros - problemas (ainda) em aberto. Economia & tecnologia (UFPR), v. 25, p. 25-31, 2011.

25.
LAURINI, M. P.2011LAURINI, M. P.. Bayesian Factor Selection in Dynamic Term Structure Models. Economics Bulletin, v. 31, p. 2167-2176, 2011.

26.
Laurini, Márcio Poletti2011Laurini, Márcio Poletti. Imposing no-arbitrage conditions in implied volatilities using constrained smoothing splines. Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print), v. 27, p. 649-659, 2011.

27.
LAURINI, M. P.2011LAURINI, M. P.; SANVICENTE,A. Z. ; MONTEIRO, R. C. . Generalized Tests of Investment Fund Performance. Brazilian Review of Econometrics, v. 31, p. 271-294, 2011.

28.
BROSTOWICZ Jr, R. J.2010BROSTOWICZ Jr, R. J. ; LAURINI, M. P. . Swaos de Variância na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, p. 197-228, 2010.

29.
Hsieh, C.2010Hsieh, C. ; Lazzarini, S. G. ; Nickerson, J. A. ; Laurini, M. . Does Ownership Affect the Variability of the Production Process? Evidence from International Courier Services. Organization Science, v. 21, p. 892-912, 2010.

30.
CALDEIRA, J. F.2010CALDEIRA, J. F. ; LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Bayesian Inference Applied to Dynamic Nelson-Siegel Model with Stochastic Volatility. Brazilian review of econometrics, v. 30, p. 11-12, 2010.

31.
Laurini, Márcio Poletti2010Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz Koodi . Bayesian Extensions to Diebold-Li Term Structure Model. International Review of Financial Analysis, v. 19, p. 342-350, 2010.

32.
LAURINI, M. P.2009LAURINI, M. P.; Valls Pereira, Pedro L. . Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods. Economics Letters, v. 105, p. 234-238, 2009.

33.
Poletti Laurini, Márcio2009Poletti Laurini, Márcio; MOURA, Marcelo . Constrained smoothing BB-splines for the term structure of interest rates. Insurance. Mathematics & Economics, v. 46, p. 339-350, 2009.

34.
Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti2009Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti ; Portugal, Marcelo Savino ; Laurini, Márcio Poletti . Exchange rate movements and monetary policy in Brazil: Econometric and simulation evidence. Economic Modelling, p. 284-295, 2009.

35.
LAURINI, M. P.;LAURINI, M;Laurini, Márcio;Laurini, Márcio Poletti;Poletti Laurini, Márcio;Laurini, M.;LAURINI, MÁRCIO P.2008LAURINI, M. P.; FURLANI, L ; PORTUGAL, M . Empirical market microstructure: An analysis of the BRL/US$ exchange rate market. Emerging Markets Review, v. 9, p. 247-265, 2008.

36.
LAURINI, M. P.;LAURINI, M;Laurini, Márcio;Laurini, Márcio Poletti;Poletti Laurini, Márcio;Laurini, M.;LAURINI, MÁRCIO P.2007LAURINI, M. P.. A note on the use of quantile regression in beta convergence analysis. Economics Bulletin, v. 3, p. 1-8, 2007.

37.
LAURINI, M. P.;LAURINI, M;Laurini, Márcio;Laurini, Márcio Poletti;Poletti Laurini, Márcio;Laurini, M.;LAURINI, MÁRCIO P.2007LAURINI, M. P.. Pessimistic preferences and portfolio allocation - empirical analysis and applications in risk management. Revista de Economia e Administração, v. 6, p. 1-20, 2007.

38.
Laurini, Márcio2005Laurini, Márcio; ANDRADE, Eduardo ; Valls Pereira, Pedro L. . Income convergence clubs for Brazilian Municipalities: a non-parametric analysis. Applied Economics, v. 37, p. 2099-2118, 2005.

39.
LAURINI, M. P.;LAURINI, M;Laurini, Márcio;Laurini, Márcio Poletti;Poletti Laurini, Márcio;Laurini, M.;LAURINI, MÁRCIO P.2004 LAURINI, M. P.; PORTUGAL, M. S. . Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis. Revista de Econometria, Rio de Janeiro-RJ, v. 24, n.1, p. 109-148, 2004.

40.
Andrade, E2004Andrade, E ; LAURINI, M. P. ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Convergence clubs among Brazilian municipalities. Economics Letters, v. 83, p. 179-184, 2004.

Capítulos de livros publicados
1.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Júros em Múltiplos Mercados. In: ANDIMA. (Org.). Prêmio Andima de Renda Fixa 2009. : , 2009, v. , p. -.

2.
HOTTA, L. K. ; LAURINI, M. P. ; MOLLICA, M. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Modelos Econométricos para Estimação e Previsâo de Volatilidade. In: Duarte,Antonio ;Varga, Gyorgy. (Org.). Gestâo de Riscos no Brasil. 1ed.São Paulo: FCE, 2003, v. 1, p. -.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
LAURINI, M. P.. O Reverso da Fortuna - Linux, Monopólios e Open Source. Revista do Linux, Curitiba-PR, 05 dez. 2002.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
CHAIM, P. ; LAURINI, M. P. . Foreign Exchange Expectation Errors and Filtration Enlargements. In: 17 Brazilian Finance Society Meeting, 2017, Brasilia. Annals of 17 Brazilian Finance Society Meeting, 2017.

2.
CHAIM, P. ; LAURINI, M. P. . Foreign Exchange Expectation Errors and Filtration Enlargements. In: XVII ESTE Brazilian School of Time Series and Econometrics, 2017, São Carlos. Annals of XVII ESTE Brazilian School of Time Series and Econometrics, 2017.

3.
Laurini, Márcio. A continuous spatio-temporal approach to estimate climate change. In: XVII ESTE Brazilian School of Time Series and Econometrics, 2017. Annals of XVII ESTE Brazilian School of Time Series and Econometrics, 2017.

4.
PEREIRA, C. V. ; LAURINI, M. P. . Portfolio efficiency tests with conditioning information using empirical likelihood estimation. In: 16o Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do 16o Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

5.
BATISTA, R. L. ; LAURINI, M. P. . Estimação da estrutura a termo das taxas de juros por inferência Bayesiana: uma aplicação do método de Monte Carlo Hamiltoniano. In: 16o Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do 16o Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

6.
CHAIM, P. ; LAURINI, M. P. . Estimation and Identification of a DSGE model: an Application of the Data Cloning Methodology. In: 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016, Foz do Iguaçu. Annals of 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016.

7.
PEREIRA, C. V. ; LAURINI, M. P. . Portfolio efficiency tests with conditioning information - Comparing GMM and GEL estimators. In: 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016, Foz do Iguaçu. Annals of 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016.

8.
LAURINI, M. P.. The Spatio-Temporal Dynamics of Ethanol/Gasoline Price Ratio in Brazil. In: 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016, Foz do Iguaçu. Annals of the 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society, 2016.

9.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. ; CHAIM, P. . Generalized Minimum Hellinger Distance Estimation of Stochastic Volatility Models. In: Workshop on Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis, 2016, São Paulo. Annals of Workshop on Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis, 2016.

10.
LAURINI, M. P.; MAUAD, R. B. ; AUIBE, F. . A Multivariate Stochastic Volatility-Double Jump Model for Oil Assets. In: 38 Encontro Brasileiro de Econometria, 2015, Florianopolis. Anais do 38 Encontro Brasileiro de Econometria, 2015.

11.
LAURINI, M. P.. A Continuous Spatio-Temporal Model for House Prices in the United States. In: 15 Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do 15 Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

12.
LAURINI, M. P.. A Continuous Spatio-Temporal Model for House Prices in the United States. In: 38 Encontro Brasileiro de Econometria, 2015, Florianópolis. Anais do 38 Encontro Brasileiro de Econometria, 2015.

13.
LAURINI, M. P.. A Continuous Spatio-Temporal Model for House Prices in the United States. In: XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2015, Campos do Jordão. Anais XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2015.

14.
LAURINI, M. P.; MINIOLI, A. C. . Modelagem de Curvas de Juros Usando Amostragem de Frequências Mistas. In: 14 Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife. Anais do 14 Encontro Brasileiro de Finanças, 2014.

15.
LAURINI, M. P.; MAUAD, R. B. . A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model. In: 14 Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife. Anais do 14 Encontro Brasileiro de Finanças, 2014.

16.
LAURINI, M. P.; OHASHI, A. . A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves. In: 14 Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife. Anais do 14 Encontro Brasileiro de Finanças, 2014.

17.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Generalized moment estimation of stochastic differential equations. In: 15 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2013, Teresópolis. Anais da 15 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2013.

18.
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Furlani, L. G. C. ; LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DGSE Models. In: 15 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2013, Teresópolis. Anais da 15 Escola de Séries Temporais e Econometria.

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Resumos publicados em anais de congressos
1.
LAURINI, M. P.. Approximate Bayesian Computing via Generalized Empirical Likelihood and Method of Simulated Moments. In: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods, 2013, São Carlos. Abstracts of Workshop on Probabilistic and Statistical Methods, 2013.

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3.
CALDEIRA, J. F. ; LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Inferência Bayesiana Aplicada ao Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel com Volatilidade Estocástica nos Fatores.. In: 14 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Resumos do 14 Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011.

4.
LAURINI, M. P.. Ajuste e Previsão de Curvas por Modelos Não Paramétricos em Espaço de Estados. In: Conferência de Estatística Indutiva, 2011, São Carlos. Anais da I Conferência de Estatística Indutiva, 2011.

5.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Generalized Latent Factor Models for Yield Curves in Multiple Markets. In: 10 Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana, 2010, Angra dos Reis - RJ. Resumos do 10 Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana, 2010.

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7.
LAURINI, M. P.; MOURA, Marcelo . A Dynamic Non-Parametric Model for Term Structure of Interest Rates. In: 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. Resumos da 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007.

8.
LAURINI, M. P.. Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces. In: 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. Resumos da 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007.

9.
LAURINI, M. P.; MOURA, Marcelo . Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates. In: 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. Resumos da 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007.

10.
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11.
LAURINI, M. P.; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Estimação de Fatores Condicionantes de Convergência Condicional Através de Métodos Não-Paramétricos. In: Sinape - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. Resumos do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística 2006, 2006.

12.
LAURINI, M. P.; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis. In: 16 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2004, Caxambu-MG. Resumos - 16 Sinape, 2004.

13.
LAURINI, M. P.; PORTUGAL, M. S. . Modelos para a Persistência na Volatilidade da Taxa de Câmbio R$/US$ - Análise Comparativa entre GARCH e Mudança Markoviana. In: 10 Escola de Séries Temporais, 2003, Aguas de São Pedro-SP. Resumos da 10 Escola de Séries Temporais, 2003.

Artigos aceitos para publicação
1.
LAURINI, M. P.. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. ENVIRONMETRICS, 2019.

Apresentações de Trabalho
1.
LAURINI, M. P.. Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.
LAURINI, M. P.. Estimação de modelos de volatilidade estocástica usando métodos de verossimilhança empírica/mínimo constraste generalizados. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas
1.
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2.
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3.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados 2009 (Ibmec Working Papers 159).

4.
BROSTOWICZ Jr, R. J. ; LAURINI, M. P. . Futuros de Swap de Variância e Volatilidade Na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, 2009 (Insper Working Papers 181).

5.
COELHO, ; MINARDI, A. ; LAURINI, M. P. . Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, 2009 (Insper Working Papers 178).

6.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Estimação de Equações Diferenciais Estocásticas Usando Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado. Insper Insituto de Ensino e Pesquisa, 2009 (Insper Working Papers 171).

7.
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LIMA, R. G. D ; LAURINI, M. P. ; MINARDI, A. . Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, 2009 (Insper Working Papers 183).

9.
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11.
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12.
Furlani, L. G. C. ; PORTUGAL, M. S. ; LAURINI, M. P. . Exchange Rate Movements and Monetary Policy In Brazil: Econometric and Simulation Evidence 2008 (Ibmec Working Papers 122).

13.
ASSIS, R. M. ; LAURINI, M. P. . Funções de Cópula na Precificação de Opções 2008 (Ibmec Working Papers 103).

14.
LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. . Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li 2007 (Ibmec Working Paper 40).

15.
LAURINI, M. P.. Imposing No-Arbitrage Conditions In Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines 2007 (Ibmec Working Paper 41).

16.
LAURINI, M. P.; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Conditional Stochastic Kernel Estimation by Nonparametric Methods 2007 (Ibmec Working Paper 42).

17.
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18.
LAURINI, M. P.; Furlani, L. G. C. ; PORTUGAL, M. S. . MICROESTRUTURA EMPÍRICA DE MERCADO - UMA ANÁLISE PARA A TAXA DE CÂMBIO BRL/US$ USANDO DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA 2007 (Texto de Discussão - PPGE UFRGS).

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20.
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21.
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28.
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29.
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Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
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2.
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3.
LAURINI, M. P.. Trantor Database - Option and Implied Volatility Data. 2007.

4.
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Trabalhos técnicos
1.
LAURINI, M. P.. Parecer - Journal of Econometrics. 2013.

2.
LAURINI, M. P.. Parecer - Revista de Economia e Administração. 2009.

3.
LAURINI, M. P.. Parecer - Quantitative Finance. 2009.

4.
LAURINI, M. P.. Parecer Economia - Revista da Anpec. 2009.

5.
LAURINI, M. P.. Parecer - Economia Aplicada. 2009.

6.
LAURINI, M. P.. Parecer - Insurance: Mathematics and Economics. 2009.

7.
LAURINI, M. P.. Parecer - Economia Aplicada. 2007.

8.
LAURINI, M. P.. Parecer - Brazilian Review of Econometrics. 2007.

9.
LAURINI, M. P.. Parecer - Economia - Revista da Anpec. 2007.

10.
LAURINI, M. P.. Parecer - Quantitative Finance. 2006.

11.
LAURINI, M. P.. Parecer - Journal of Economic Geography. 2006.

12.
LAURINI, M. P.. Parecer - Economics Bulletin. 2006.

13.
LAURINI, M. P.. Parecer - Economia - Revista da Anpec. 2006.

14.
LAURINI, M. P.. Parecer - Quantitative Finance. 2005.

15.
LAURINI, M. P.. Parecer - Brazilian Review of Econometrics. 2005.

16.
LAURINI, M. P.. Parecer - Estudos Econômicos. 2005.

17.
LAURINI, M. P.. Parecer - Revista Brasileira de FInanças. 2005.

18.
LAURINI, M. P.. Parecer - Brazilian Review of Econometrics. 2004.


Demais tipos de produção técnica
1.
LAURINI, M. P.. Revista Brasileira de Finanças. 2013. (Editoração/Periódico).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
SAMPAIO, A. V.; PEREIMA NETO, J. B.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Flávio Toledo Dias. CCAPM e o Equity Premium Puzzle in Brasil: Evidências no Período 1975:2013. 2014. Dissertação (Mestrado em PPGE/UFPR) - Universidade Federal do Paraná.

2.
MARCAL, E. F.; KANNEBLEY, S.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Guilherme Henrique Albertin dos Reis. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais: uma abordagem a partir de modelos SVCE. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

3.
KANNEBLEY JR, S.; FALEIROS, J. P. M.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Daniel Vieira Guerreiro Rodrigues Peres. Teste da hipótese de histerese nas importações brasileiras. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

4.
DINIZ, M. A.; DINIZ, C.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Marcelo Bertini Brocco. Analise Estatística do Modelo de Nelson e Siegel. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

5.
PORTUGAL, M. S.; KLOENKER, G. O.; RIBEIRO, G.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Breno de Oliveira Arantes. Previsão da estrutura a termo da taxa de juros brasileira usando redes neurais artificiais. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

6.
FERREIRA, A. L.; LAURINI, M. P.; SEABRA, F.. Participação em banca de Lívia Semensato Saccheti. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade de juros real. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia Aplicada) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto.

7.
TOURROCOO, F.; PORTUGAL, M. S.; LAURINI, M. P.; VALLS PEREIRA, P. L.. Participação em banca de Marília Gabriela Elias da Silva. Calibragem do modelo generalizado de black-karasinski para títulos de desconto. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

8.
ZIEGELLMANN, F.; PORTUGAL, M. S.; LAURINI, M. P.; BISOGNIN, C.. Participação em banca de André Barbosa Oliveira. Usando redes neurais para estimação da volatilidade: redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Teses de doutorado
1.
PORTELA, A. A.; CALDEIRA, J. F.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Douglas Gomes dos Santos. Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2.
ALNEIDA, C. I.; BONOMO, M.; LAURINI, M. P.; OHASHI, A.; GENARO, A.. Participação em banca de Rafael Moura Azevedo. Ensaios em Finanças. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

3.
BRESSAN, A. A.; SANTOS, T. R.; LAURINI, M. P.; SILVA, R. S.; FRANCO, G. C.. Participação em banca de Frank Magalhães de Pinho,. Modelos de espaço de estados não Gaussianos - Distribuições de Caudas Pesadas. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
VALLS PEREIRA, Pedro Luis; ARAÚJO, Eurilton; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Gilberto Augusto de Moraes Almeida.Alocação de ativos e memória longa para dados de alta-frequencia do mercado acionário brasileiro. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

2.
Brito, R. D.; LAURINI, M. P.; Lazzarini, S.. Participação em banca de Roberta Collucci.Oportunidade de Investimento das Empresas Privadas e Públicas Brasileiras. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

3.
MINARDI, A.; LAURINI, M. P.; FRALETTI, P. B.. Participação em banca de Arthur Siqueira Totti.Comparando o Modelo Credigrades com o Modelo KMV para a Obtenção da Probabilidade de Inadimplência das Firmas Brasileiras. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

4.
FRALETTI, P. B.; ARAÚJO, Eurilton; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Pedro Sadalla Rocha.O Uso de Distribuições Estáveis para a Gestão de Risco Financeiro no Brasil. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

5.
SOUZA, E. C.; ROSSI, J. L.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Paulo Renato Nunes Chan.A Especialização dos Países no Comércio Mundial. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

6.
BRUSCATO, A.; MARTINS, S. R.; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Renato Proença Prudente de Toledo.Metodologia para Avaliar Risco de Mudança Estragtégica em Hedge Funds. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

7.
LAURINI, M. P.; ARAÚJO, Eurilton; MOURA, Marcelo. Participação em banca de Ary Zanetta Neto.Análise da Curva-J para Países da América Latina: Uma Abordagem Empírica. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC.

8.
GALVÃO, Ana Beatriz; VALLS PEREIRA, Pedro Luis; LAURINI, M. P.. Participação em banca de Ítalo Trevellin Lombardi.Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Outras participações
1.
DELOSSO, R.; LAURINI, M. P.; LUND, B.. Prêmio ANBIMA. 2014. ANBIMA.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
13 Encontro Brasileiro de Finanças. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. 2013. (Congresso).

2.
15 Escola de Séries Temporais e Econometria. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. 2013. (Congresso).

3.
35 Encontro Brasileiro de Econometria. A Macro-Finance Term Structure Model with Multivariate Stochastic Volatility. 2013. (Congresso).

4.
35 Encontro Brasileiro de Econometria. Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DSGE Models?. 2013. (Congresso).

5.
10 Escola de Séries Temporais. Modelos para a Persistência na Volatilidade da Taxa de Câmbio R$/US$ - Análise Comparativa entre GARCH e Mudança Markoviana. 2003. (Congresso).

6.
Anpec Sul 2003 - Encontro de Economia da Região Sul. Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. 2003. (Congresso).

7.
Anpec Sul 2003 - Encontro de Economia da Região Sul. Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. 2003. (Congresso).

8.
XXV Encontro Brasileiro de Econometria. Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. 2003. (Congresso).

9.
XXV Encontro Brasileiro de Econometria. Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. 2003. (Congresso).

10.
XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression. 2002. (Congresso).

11.
XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency using the R$/US$ Exchange Rate. 2002. (Congresso).

12.
XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis. 2002. (Congresso).

13.
Escola de Séries Temporais e Econometria. Uma Análise Empírica da Complementaridade do Modelo de Mudança Markoviana aos Modelos Clássicos. 2001. (Congresso).

14.
II LinuxExpo Brasil. O Reverso da fortuna, Linux, Monópolios e Open Source. 2001. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
LAURINI, M. P.. 32 Encontro Brasileiro de Econometria. 2010. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Roberto Baltieri Mauad. Análise da série do Índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e precificação de suas opções. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia Aplicada) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.
Ana Carolina Minioli. Uma abordagem Bayesiana do modelo dinâmico de Nelson-Siegel com fatores macroeconômicos para a estrutura a termo da taxa de juros. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia Aplicada) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Roberto Balteiri Mauad. Análise da série do Índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia Aplicada) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

2.
Enrique Germano Cacicedo Cidad. Modelo de Macro-Finanças para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros com Volatilidade Estocástica: Aplicação ao Caso Brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Grupo IBMEC, . Orientador: Márcio Poletti Laurini.

3.
Mateus Zorzanelli Silva. Modelo Nelson-Siegel Dinâmico: Um Eestudo Sobre as Relações Das Váriaveis Financeiras Macroeconômicas. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Grupo IBMEC, . Orientador: Márcio Poletti Laurini.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Rafael Lima. Expectativas de Inflação Implícitas em Títulos de Dívida. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de São Paulo. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

2.
Rubens Bozano. O BANCO CENTRAL DO BRASIL E O CÂMBIO: UMA ESTIMAÇÃO BAYESIANA DA POLÍTICA MONETÁRIA. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

3.
Sofia Kusiak de Souza Meirelles. Determinantes Macroeconômicos da Classificação de Crédito: Um Exercício de Probit Ordenado. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

4.
Marcelo Augusto Tadeu Figueiredo Stavale de Oliveira. Aplicação do Modelo BGM com Dados Brasileiros. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

5.
Armênio Dias Westin Neto. Estimação do Modelo Nelson-Siegel Generalizado Livre de Arbitragem para a Estrutura a Termo de Taxas de Juros no Brasil. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

6.
Sergio Massahiro Nagamachi. Análise das microestruturas nos dados de alta frequencia do mercado acionário brasileiro.. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

7.
Julio de Siqueira Carvalho de Araújo Filho. A Relação entre o Câmbio e Expectativas de Inflação. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

8.
Raphel Nascimento Diederichsen. Modelos de apreçamento de derivativos agrícolas para ativos contigentes com sazonalidade - Uma abordagem para o mercado de boi gordo brasileiro. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

9.
Rogério Belia Kashiwakura. A dinâmica da superfície de volatilidade implícita. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

10.
Felipe Ceneviva. O uso de cointegração como ferramenta de estratégias long-short. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

11.
Sérgio Vailati Filho. Estrutura a Termo das Taxas de Juros do Brasil e o Modelo de Svensson: Uma Abordagem com Variáveis Macroeconômicas. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

12.
Rodrigo Moreira de Assis. Funções de Cópula na Precificação de Opções. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

13.
Daniel Kim Ting. Aplicação do Modelo GARCH Multivariado DCC à Análise de Componentes Principais da Estrutura a Termo das Taxas de Juros. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

14.
Roberto Augusto Belchior da Silva Filho. Uma Abordagem Paramétrica de Extração de Informação Implícita em Opções Cambiais no Mercado Brasileiro. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

15.
Luiz Gustavo Cassilatti Furlani. Cálculo de Value at Risk através de modelos CAViaR. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.

16.
Eduardo Guelman. Comparação Empírica de Diversos Métodos de Otimização de Carteira. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Márcio Poletti Laurini.




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