Marcelo Scherer Perlin

  • Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3262699324398819
  • Última atualização do currículo em 11/12/2018


Possui graduação em Administração de empresas pela Universidade Federal de Santa Maria (2005), mestrado em Administração pela UFRGS (2007) e PhD em Finanças pela Reading University (2010). Atualmente é professor adjunto da Escola de Administração da UFRGS. Durante o doutorado trabalhou como pesquisador assistente para o Banco Central da Inglaterra (Bank of England). Em 2011 foi o ganhador do prêmio ANBIMA de Renda Fixa e neste mesmo ano recebeu a menção honrosa no prêmio Revelação em Finanças (IBEF/KPMG). No ano de 2014 foi o ganhador do prêmio RBFIN concedido pela sociedade brasileira de finanças por melhor artigo publicado pela revista no ano de 2013. Revisor de periódicos nacionais e internacionais. Possui vasta experiência em programação quantitativa no desenvolvimento e publicação de diversos pacotes econométricos em Matlab, R e Python. Principais interesses acadêmicos e profissionais: microestrutura de mercado, análise de dados de alta frequência, mercado de capitais, econometria financeira, cientometria. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Marcelo Scherer Perlin
Nome em citações bibliográficas
PERLIN, M. S.;PERLIN, MARCELO;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO S.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Administração.
Washington Luis 855
Centro
90010460 - Porto Alegre, RS - Brasil
Telefone: (51) 33083303
Ramal: 3303
URL da Homepage: http://www.ea.ufrgs.br/


Formação acadêmica/titulação


2007 - 2010
Doutorado em Finanças.
University of Reading, UR, Inglaterra.
Título: The Microstructure of Fixed Income Markets: Theory and Evidence for the European Bond Market, Ano de obtenção: 2010.
Orientador: Dr. Alfonso Dufour.
Coorientador: Dr. Chris Brooks.
Bolsista do(a): Reading University, ICMA CENTRE, Inglaterra.
Palavras-chave: microestrutura de mercado; Econometria.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Setores de atividade: Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados.
2005 - 2007
Mestrado em Administração.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Título: Modelagem Paramétrica e não Paramétrica no Mercado Acionário Brasileiro: Uma Investigação do Desempenho de Modelos ARIMA&GARCH e do Algoritmo NN em Estratégias de Negociação.,Ano de Obtenção: 2007.
Orientador: Dr. Gilberto de Oliveira Kloeckner.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Nearest Neighbor; ARIMA; Analise Técnica; GARCH.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência Não-Paramétrica.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência Paramétrica.
2001 - 2005
Graduação em Administração de empresas.
Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Brasil.
Título: Inferências Estatísticas e Econométricas para a Estrutura Financeira da Musiartes..
Orientador: Dr. Paulo Sérgio Ceretta.




Atuação Profissional



Goethe Universität Frankfurt am Main, UNI-FRANKFURT, Alemanha.
Vínculo institucional

2017 - 2017
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Visiting Researcher, Carga horária: 40
Outras informações
Visiting researcher in SAFE.


Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2013 - Atual
Ensino, Administração, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças
Seminários de Pesquisa
03/2011 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Escola de Administração, .

03/2011 - Atual
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Financeira de Curto Prazo

Bank of England, BOE, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2009 - 2009
Vínculo: Estagio de PhD, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 35, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Estagio de PhD efetuado na area de estabilidade financeira.

Atividades

04/2009 - 07/2009
Pesquisa e desenvolvimento , Setor de Estabilidade Financeira, .


University of Reading, UR, Inglaterra.
Vínculo institucional

2008 - 2010
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Atividades

10/2008 - 06/2010
Ensino, Bacharel em Finanças, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administração Financeira aplicada a Negócios
01/2008 - 06/2010
Ensino, Mestrado em Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução ao Eviews (software de Econometria)
Precificação de Títulos e Renda Fixa e Variável e Estratégias de Negociação
Contratos Futuros para Índices de Ações
Econometria Financeira


Linhas de pesquisa


1.
Riscos no Sistema de Pagamentos interbancários
2.
Microestrutura de mercado
3.
métodos quantitativos em finanças
4.
Econometria financiera


Projetos de pesquisa


2015 - Atual
Análise do Perfil dos Acadêmicos e suas Respectivas Produções Científicas no Brasil
Descrição: Com base em uma base de dados de larga escala proveniente da plataforma Lattes, o objetivo desta pesquisa é analisar o perfil dos pesquisadores brasileiro e a quantidade e qualidade das suas respectivas publicações..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: Marcelo Scherer Perlin - Coordenador / Denis borenstein - Integrante / Takeyoshi Imasato - Integrante.
2011 - Atual
A Microestrutura do Mercado Acionário Brasileiro
Descrição: Estudar a estrutura do mercado Brasileiro de ações as relações com o processo de transmissão de informações e liquidez dos ativos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Marcelo Scherer Perlin - Coordenador.Número de orientações: 5


Projetos de extensão


2015 - 2017
RndTexExams - UM PROGRAMA PARA CRIAR PROVAS OBJETIVAS ALEATÓRIAS
Descrição: Este projeto de extensão tem como objetivo criar um programa de computador que possibilite a construção de provas de marcar diferentes através da randomização dos elementos de uma prova pré-definida em template latex..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
2014 - 2014
FINANÇAS E VOCÊ
Descrição: Esta ação de extensão propõe a execução de palestras de curta duração (30-50 minutos) sobre o assunto de educação financeira para alunos de 2º grau das escolas públicas e privadas de Porto Alegre..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.


Revisor de periódico


2012 - Atual
Periódico: REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre. Online)
2012 - Atual
Periódico: RAM. Revista de Administração Mackenzie (Impresso)
2012 - Atual
Periódico: The Quarterly Review of Economics and Finance
2012 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças (Impresso)
2012 - Atual
Periódico: European Journal of Finance (Print)
2014 - Atual
Periódico: Análise Econômica (UFRGS)


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2016
Prêmio RBFIN (menção honrosa) Artigo premiado: Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes, Sociedade Brasileira de Finanças.
2014
Prêmio RBFIN (1º Lugar). Artigo premiado: Os efeitos da introdução de agentes de liquidez no mercado acionário brasileiro, Revista Brasileira de Finanças.
2014
Prêmio APIMEC para artigos científicos (3º lugar) Artigo premiado: Estimating the intensity of news based on trade data, APIMEC - Associação dos analistas e profissionais de investimentos do mercado de capitais.
2011
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa (1º lugar). Artigo premiado: The Determinants of a Cross Market Arbitrage Opportunity: Theory and Evidence for the European Bond Market, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais.
2011
8º Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG (menção honrosa). Artigo premiado: On the performance of the tick test, IBEF SP/KPMG.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Web of Science
Total de trabalhos:10
Total de citações:0
Perlin, Marcelo S  Data: 20/06/2018

SCOPUS
Total de trabalhos:9
Total de citações:39
Perlin, Marcelo S  Data: 20/06/2018

Outras
Total de trabalhos:20
Total de citações:331
Marcelo S. Perlin  Data: 20/06/2018

Artigos completos publicados em periódicos

1.
PERLIN, MARCELO S.2018PERLIN, MARCELO S.; IMASATO, TAKEYOSHI ; BORENSTEIN, DENIS . Is predatory publishing a real threat? Evidence from a large database study. SCIENTOMETRICS, v. 116, p. 255-273, 2018.

2.
SILVA, S.2018SILVA, S. ; PERLIN, M. S. ; PORTELA, A. . Lotka?s law for the Brazilian scientific output published in journals. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, v. 1, p. 016555151880181, 2018.

3.
IMASATO, T.2017IMASATO, T. ; PERLIN, M. S. ; BORENSTEIN, D. . Análise do Perfil dos Acadêmicos e de suas Publicações Científicas em Administração. RAC. Revista de Administração Contemporânea (Impresso), v. 21, p. 62-83, 2017.

4.
PERLIN, M. S.2017 PERLIN, M. S.; PORTELA, A. ; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, D. ; SILVA, S. . The Brazilian scientific output published in journals: A study based on a large CV database. Journal of Informetrics, v. 11, p. 18-31, 2017.

5.
RAMOS, H. P.2017RAMOS, H. P. ; MENDES, K. ; PERLIN, M. S. . THE FORECASTING POWER OF INTERNET SEARCH QUERIES IN THE BRAZILIAN FINANCIAL MARKET. RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE (ONLINE), v. 18, p. 184-210, 2017.

6.
DE OLIVEIRA, ALAN DELGADO2017DE OLIVEIRA, ALAN DELGADO ; FILOMENA, TIAGO PASCOAL ; PERLIN, MARCELO SCHERER ; LEJEUNE, MIGUEL ; DE MACEDO, GUILHERME RIBEIRO . A multistage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry. OPTIMIZATION AND ENGINEERING, v. 18, p. 349-368, 2017.

7.
CALDEIRA, JOÃO F.2017CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; PERLIN, MARCELO S. ; SANTOS, ANDRÉ A.P. . Portfolio management using realized covariances: Evidence from Brazil. Revista Economia da ANPEC, v. 18, p. 328-343, 2017.

8.
RAMOS, HENRIQUE P.2017RAMOS, HENRIQUE P. ; PERLIN, MARCELO S. ; RIGHI, MARCELO B. . Mispricing in the odd lots market in Brazil. North American Journal of Economics and Finance, v. 42, p. 618-628, 2017.

9.
PERLIN, M. S.2016PERLIN, M. S.. A Microestrutura do Tesoudo Direto: Sazonalidade do Fluxo de Ordens e a Formação de Spreads. Revista de Economia Aplicada, v. 20, p. 1-20, 2016.

10.
PONTUSCHKA, MARTIN2016PONTUSCHKA, MARTIN ; PERLIN, M. S. . Análise de Integração Financeira entre o Mercado Acionário Brasileiro e o Argentino: Uma Abordagem Dinâmica. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW, v. 14, p. 353-374, 2016.

11.
PERLIN, M. S.2016 PERLIN, M. S.; PORTELA, A. ; CALDEIRA, J. ; PONTUSCHKA, MARTIN . Can We Predict the Financial Markets Based on Google's Search Queries?. JOURNAL OF FORECASTING, p. 454-467, 2016.

12.
PERLIN, M. S.2016PERLIN, M. S.; RAMOS, H. P. . GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 14, p. 443-478, 2016.

13.
PERLIN, M. S.2015PERLIN, M. S.; PORTELA, A. . Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 13, p. 162, 2015.

14.
PONTUSCHKA, MARTIN2015PONTUSCHKA, MARTIN ; PERLIN, MARCELO . A ESTRATÉGIA DE PARES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: O IMPACTO DA FREQUÊNCIA DE DADOS. RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online), v. 16, p. 188-213, 2015.

15.
PERLIN, M. S.;PERLIN, MARCELO;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO S.2013PERLIN, M. S.. Os efeitos da introdução de agentes de liquidez no mercado acionário brasileiro. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 11, p. 281-304, 2013.

16.
PERLIN, MARCELO2013PERLIN, MARCELO; DUFOUR, ALFONSO ; BROOKS, CHRIS . The determinants of a cross market arbitrage opportunity: theory and evidence for the European bond market. Annals of Finance (Print), v. 9, p. 1, 2013.

17.
VICTOR, F.2013VICTOR, F. ; PERLIN, M. S. ; MASTELLA, M. . Comunalidades na Liquidez: Evidências e Comportamento Intradiário para o Mercado Brasileiro. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 11, p. 375, 2013.

18.
PERLIN, MARCELO2013 PERLIN, MARCELO; BROOKS, CHRIS ; DUFOUR, ALFONSO . On the Performance of the Tick Test. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 54, p. 42-50, 2013.

19.
PERLIN, M. S.;PERLIN, MARCELO;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO S.2011PERLIN, M. S.; SCHANZ, J. . Liquidity risks in the UK high-value payment system: an empirical analysis. Bank of England Working Paper Series, v. -, p. 427, 2011.

20.
PERLIN, M. S.;PERLIN, MARCELO;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO S.2009PERLIN, M. S.. Evaluation of pairs-trading strategy at the Brazilian financial market. Journal of Derivatives & Hedge Funds, v. 15, p. 122-136, 2009.

21.
PERLIN, M. S.;PERLIN, MARCELO;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO S.2007PERLIN, M. S.; CERETTA, P. S. . Non-Linear Modelling in the Brazilian Market: Evaluating the Forecasting Performance of NN Univariate Nearest Neighbor and SNN Simultaneous Nearest Neighbour Forecasting Algorithm. REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre. Online), v. 13, p. 5, 2007.

22.
PERLIN, M. S.;PERLIN, MARCELO;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO SCHERER;PERLIN, MARCELO S.2006PERLIN, M. S.; CERETTA, P. S. . Teoria do Caos aplicada aos Contratos de Café no Mercado de Derivativos. READ - Revista Eletrônica da Administração (UFRGS), http://read.adm.ufrgs.br/, v. 11, n.4, 2006.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
PERLIN, MARCELO SCHERER. Processing and Analyzing Financial Data with R. 1. ed. Porto Alegre: Amazon-KDP, 2017. 398p .

2.
PERLIN, M. S.. Processamento e Modelagem de Dados Financeiros com o R. 1. ed. Porto Alegre: Amazon-KDP, 2017. 223p .

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
PERLIN, M. S.; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, D. . The alarming rise of predatory journals. University World News, 24 set. 2018.

2.
PERLIN, M. S.. Sobre a Performance do Tick Test. Ibef News, p. 50 - 51, 01 nov. 2011.

3.
PERLIN, M. S.; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, DENIS . A sombra das revistas predatórias no Brasil. Revista FAPESP.

4.
PERLIN, M. S.; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, DENIS . Predatory publishers threaten to consume public research funds and undermine national academic systems ? the case of Brazil. LSE Impact Blog.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
PERLIN, MARCELO; RAMOS, H. P. . GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa. In: R in Finance, 2017, Chicago/IL. R in Finance Proceedings, 2017.

2.
PERLIN, M. S.. Creating and Grading Latex Exams with Randomized Content using RndTexExams. In: II Seminário Internacional de Estatística com R, 2017, Niteroi/RJ. Anais do SER II, 2017.

3.
PERLIN, M. S.; Brutti, M. ; Filomena, T. . BaR - Balance at Risk. In: XVI Encontra Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do XVI Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

4.
PERLIN, MARCELO; PORTELA, A. ; CALDEIRA, J. ; PONTUSCHKA, MARTIN . Can we predict the financial markets based on Google's search queries?. In: 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo - SP. Anais do 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

5.
PERLIN, MARCELO; PORTELA, A. . Os pesquisadores, as publica ções e os periódicos da area de Finan ças no Brasil: Uma anáalise com base em curr í culos da plataforma Lattes. In: 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo - SP. Anais do 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

6.
PERLIN, M. S.; PORTELA, A. ; CALDEIRA, J. ; PONTUSCHKA, MARTIN . Can We Predict the Financial Markets Based on Google's Search Queries?. In: FMA, 2015, Orlando. Proceeding FMA, 2015.

7.
PERLIN, M. S.. Estimating the Intensity of News Based on Trade Data. In: European Financial Management Association - Annual Meeting, 2013, Reading/UK. Annals of European Financial Management Association (Annual Meeting), 2013.

8.
PERLIN, M. S.. A Microestrutura do Tesouro Direto: Sazonalidade da Demanda e o Processo de Formação de Spreads. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.

9.
PERLIN, M. S.; BROOKS, C. ; DUFOUR, A. . On the Performance of the Tick Test. In: European Financial Management Association Annual Meeting, 2012, Barcelona, Espanha. Proceedings of EFMA 2012, 2012.

10.
PERLIN, M. S.; DUFOUR, A. ; BROOKS, C. . The Determinants of a Cross Market Arbitrage Opportunity: Theory and Evidence for the European Bond Market. In: 11º Encontro Brasileiro em Finanças, 2011, Rio de Janeiro. Anais do 11º Encontro Brasileiro em Finanças, 2011.

11.
PERLIN, M. S.; DUFOUR, A. ; BROOKS, C. . A Microstructure Model for Spillover Effects in Price Discovery: A Study for the European Bond Market. In: 11º Encontro Brasileiro em Finanças, 2011, Rio de Janeiro. Anais do 11º Encontro Brasileiro em Finanças, 2011.

12.
PERLIN, M. S.. Evaluation of Pairs Trading Strategy at the Brazilian Financial Market. In: 7° Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo, SP. Anais do Evento, 2007.

13.
PERLIN, M. S.. Non Parametric Modelling in Major Latin America Market Indexes: An Analysis of the Performance from the Nearest Neighbor Algorithm in Trading Strategies. In: BALAS - Business Associacion for Latin America Studies, 2006, Lima/Peru. Balas Proceedings, 2006.

14.
PERLIN, M. S.; CERETTA, P. S. . Teoria do Caos Aplicada aos Contratos de Café no mercado de Derivativos. In: Quarto Encontro Brasileiro de Finanças, 2004, Rio de Janeiro. Anais do Evento., 2004.

15.
PERLIN, M. S.; CERETTA, P. S. . Redução das Necessidades de Caixa frente a Investimentos no Mercado de Derivativos. In: XXIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2004, Florianópolis - SC. Anais do Evento., 2004.

16.
PERLIN, M. S.; CERETTA, P. S. . O CAPM na Bolsa de São Paulo: Um Modelo Condicional. In: 4º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2004, São Paulo - SP. Anais do Evento., 2004.

17.
PERLIN, M. S.; CERETTA, P. S. . CAPM e o Mercado Brasileiro. In: 4º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2004, São Paulo - SP. Anais do evento., 2004.

Artigos aceitos para publicação
1.
PERLIN, M. S.; Brutti, M. ; Filomena, T. . A Consumer Credit Risk Structural Model based on Affordability: Balance at Risk. Journal of Credit Risk, 2019.

Apresentações de Trabalho
1.
PERLIN, M. S.. O Perigo das Revistas Predatórias. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.
PERLIN, M. S.. Introdução ao R e aplicações em Engenharia Civil. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.
PERLIN, MARCELO. Introdução ao R para análise de dados financeiros. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.
PERLIN, M. S.. Market making and liquidity spillover. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.
PERLIN, M. S.. Introdução ao R na análise de dados financeiros. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.
PERLIN, M. S.. Market making and liquidity spillover. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

7.
PERLIN, M. S.. O uso do Matlab na Pesquisa (e didática) em Finanças. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.
PERLIN, M. S.; SCHANZ, J. . Liquidity risks in the UK high-value payment system: an empirical analysis. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções bibliográficas
1.
PERLIN, M. S.; DUFOUR, A. ; BROOKS, C. . A Microstructure Model for Spillover Effects in Price Discovery: A Study for the European Bond Market 2010 (Working Paper).

2.
PERLIN, M. S.. MS Regress - The MATLAB Package for Markov Regime Switching Models 2010 (Working Paper).


Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
PERLIN, M. S.; KIRCH, G. ; VANCIN, D. . GetDFPData - Acesso a Demonstrativos e Formulários Financeiros da B3. 2018.

2.
PERLIN, M. S.. RndTexExams - A R package to create and grade exams with randomized content. 2016.

3.
PERLIN, M. S.. GetTDData - Download data from Tesouro Direto. 2016.

4.
PERLIN, M. S.. GetHFData - Programa para baixar e agregar dados de transações financeiras diretamente da Bovespa. 2016.

5.
PERLIN, M. S.. BatchGetSymbols. 2016.

6.
PERLIN, M. S.. MS_Regress - A Package for Markov Regime Switching Models in Matlab. 2009.

7.
PERLIN, M. S.. fMarkovSwitching - R Package for Estimation, Simulation and Forecasting of a Univariate Markov Switching Model. 2009.

8.
PERLIN, M. S.. fACD - Autoregressive Conditional Duration Models in R. 2009.

9.
PERLIN, M. S.. Trading Data from Yahoo to Matlab Workspace. 2009.

10.
PERLIN, M. S.. Estimation and Simulation of State Space (Kalman Filter) Models with Matlab. 2008.

11.
PERLIN, M. S.. Classical Pairs Trading Using MatLab. 2007.

12.
PERLIN, M. S.. Estimation and Simulation of ACD models in MatLab. 2007.

13.
PERLIN, M. S.. Are You More Skilled than a Monkey at Trading Stocks ?. 2007.

14.
PERLIN, M. S.. Nearest Neighbour Algorithm for Stock Prices Forecasts.. 2007.

15.
PERLIN, M. S.. Nilrep's Charting Challenge. 2007.

Trabalhos técnicos
1.
PERLIN, M. S.. Parecer para artigo (Quarterly Review of Economics and Finance). 2016.

2.
PERLIN, M. S.. Parecer para artigo (Revista Brasileira de Finanças). 2016.

3.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 1 artigo submetido a Read (Revista Eletronica de Administração). 2015.

4.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 1 artigos da AE (Analise Economica). 2015.

5.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 1 artigos da CE (Computational Economics). 2015.

6.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 1 artigo submetido a RAE (Revista de Administração de Empresas). 2015.

7.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico de 3 artigos para a RAM - Revista Adm Mackenzie. 2014.

8.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 1 artigos da AE - Analise Economica. 2014.

9.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 1 artigos da Quarterly Review of Economics and Finance. 2014.

10.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 2 artigos da RBFIN (Revista Brasilleira de Finanças). 2014.

11.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico sobre viabilidade economica na traduação de livros de Financas (Bookman Livros). 2014.

12.
PERLIN, M. S.. Parecer técnico para 2 artigos da RBFIN. 2013.

Redes sociais, websites e blogs
1.
PERLIN, M. S.. R and Finance. 2017; Tema: Finanças. (Blog).


Demais tipos de produção técnica
1.
PERLIN, MARCELO. Uso de Matlab em Finanças. 2014. .



Patentes e registros



Programa de computador
1.
PERLIN, M. S.. Nilrep Lattes. 2014.
Patente: Programa de Computador. Número do registro: BR512014000516-0, data de registro: 01/05/2014, título: "Nilrep Lattes" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
CERETTA, P. S.; VIEIRA, K. M.; PERLIN, M. S.. Participação em banca de Marcelo Brutti Righi. Gestão Dinâmica do Risco de Mercado com Modelo Cópula-Garch. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa Maria.

2.
Vale Moura G.; M. Biage; F. C. Peterini; PERLIN, M. S.. Participação em banca de Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes. Evidências de Bull e Bear Market no índice BOVESPA: Uma aplicação de modelos de regime markoviano e duration dependence. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
PERLIN, M. S.; CALDEIRA, J.. Participação em banca de Ianes Ratnieks. Identificação e Previsão de Bull e Bear Markets: Uma análise para o índice Ibovespa. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

4.
PERLIN, M. S.; ZIEGELMANN, F.. Participação em banca de Juliano Marmitt. Dados de Alta Frequência: Averiguando o Impacto de Microestrutura de Mercado e Sazonalidade Intradiária na Detecção de Saltos e Estimação da Variação Quadrática. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
PERLIN, M. S.. Concurso Público para Professor Assistente. 2013. Universidade Federal do Pampa.



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Camila Bavaresco. Um estudo sobre Finanças Pessoais (TBA). Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

Tese de doutorado
1.
HENRIQUE PINTO RAMOS. Market microstructure. Início: 2016. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Angélica Maria Lizarazo Roa. O Impacto da Informação no Mercado Acionário Colombiano.. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

2.
Henrique Pinto Ramos. Um estudo sobre a previsibilidade dos preços de imóveis de Porto Alegre ? evidências dos mercados de venda e de locação. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

3.
Kadja Mendes. A indústria brasileira de Fundos de Investimento: Um estudo sobre as oscilações do Market Share. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

4.
Martin Pontuschka. Uma Análise Econométrica da Integração Financeira entre o Mercado Acionário Brasileiro e o Norte Americano em Dados Intradiários. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

5.
Gladys Helena Albarracín Gómez. Clientela em dividendos no mercado acionário brasileiro para o período de 2001 - 2013. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

Tese de doutorado
1.
Mauro Mastella. O CONTEÚDO INFORMACIONAL DA VOLATILIDADE IMPLÍCITA NO BRASIL. 2015. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Nicolas Gil Rodrigues Nunes. ESTRATÉGIA DE PARES APLICADA NOS SETORES DE SIDERURGIA E FINANCEIRO DO IBOVESPA. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

2.
Pedro Gonçalves Simões Pires. ANÁLISE ECONÔMICO ? FINANCEIRA DE UMA BARRAGEM PÚBLICA FRENTE À PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO NO RIO GRANDE DO SUL ANÁLISE ECONÔMICO ? FINANCEIRA DE UMA BARRAGEM PÚBLICA FRENTE À PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO NO RIO GRANDE DO SUL ANÁLISE ECONÔMICO ? FINANCEIRA DE UMA BARRAGEM PÚBLICA FRENTE À PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO NO RIO GRANDE DO SUL ANÁLISE ECONÔMICO ? FINANCEIRA DE UMA BARRAGEM PÚBLICA F. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

3.
Thales Antoniolli Crestani. ESTUDO SOBRE AS TÉCNICAS DE ANÁLISE FINANCEIRAS UTILIZADAS NO SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO NO SETOR IMOBILIÁRIO DE PORTO ALEGRE. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Marcelo Scherer Perlin.

4.
André Luís Tovo Rodrigues. ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE EM PORTO ALEGRE. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Marcelo Scherer Perlin.



Inovação



Programa de computador registrado
1.
PERLIN, M. S.. Nilrep Lattes. 2014.
Patente: Programa de Computador. Número do registro: BR512014000516-0, data de registro: 01/05/2014, título: "Nilrep Lattes" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.


Programa de computador sem registro
1.
PERLIN, M. S.. RndTexExams - A R package to create and grade exams with randomized content. 2016.

2.
PERLIN, M. S.. GetTDData - Download data from Tesouro Direto. 2016.

3.
PERLIN, M. S.. GetHFData - Programa para baixar e agregar dados de transações financeiras diretamente da Bovespa. 2016.

4.
PERLIN, M. S.. BatchGetSymbols. 2016.

5.
PERLIN, M. S.; KIRCH, G. ; VANCIN, D. . GetDFPData - Acesso a Demonstrativos e Formulários Financeiros da B3. 2018.


Projetos de pesquisa


Educação e Popularização de C & T



Textos em jornais de notícias/revistas
1.
PERLIN, M. S.. Sobre a Performance do Tick Test. Ibef News, p. 50 - 51, 01 nov. 2011.

2.
PERLIN, M. S.; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, DENIS . A sombra das revistas predatórias no Brasil. Revista FAPESP.

3.
PERLIN, M. S.; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, D. . The alarming rise of predatory journals. University World News, 24 set. 2018.

4.
PERLIN, M. S.; IMASATO, T. ; BORENSTEIN, DENIS . Predatory publishers threaten to consume public research funds and undermine national academic systems ? the case of Brazil. LSE Impact Blog.


Programa de Computador sem registro de patente
1.
PERLIN, M. S.; KIRCH, G. ; VANCIN, D. . GetDFPData - Acesso a Demonstrativos e Formulários Financeiros da B3. 2018.


Redes sociais, websites e blogs
1.
PERLIN, M. S.. R and Finance. 2017; Tema: Finanças. (Blog).




Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 14/12/2018 às 18:43:58