José Evaristo dos Santos

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  • Última atualização do currículo em 31/08/2011


Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas (1967), mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas - SP (1975) e doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas - SP (1997). Atualmente é professor adjunto da Fundação Getulio Vargas - SP. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente finanças corporativas, derivativos e gerenciamento de risco. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
José Evaristo dos Santos
Nome em citações bibliográficas
SANTOS, J. Evaristo

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getulio Vargas - SP.
Av. Nove de Julho, 2029
Bela Vista
01313-902 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 32817773
Fax: (11) 32841789
URL da Homepage: http://www.fgvsp.br


Formação acadêmica/titulação


1993 - 1997
Doutorado em Administração de Empresas.
Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.
Título: Previsão de Volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, Volatilidade Implícita ou Uma Combinação desses Modelos? Um Estudo Empírico, Ano de obtenção: 1997.
Orientador: William Eid Jr.
Palavras-chave: Volatilidade; Modelos econométricos.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas / Especialidade: Administração Financeira.
Setores de atividade: Outros Setores.
1972 - 1975
Mestrado em Administração de Empresas.
Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.
Título: Contabilidade em um Regime Inflacionário - Uma Análise da Experiência Brasileira,Ano de Obtenção: 1976.
Orientador: Yuichi Tsukamoto.
Palavras-chave: Contabilidade; Inflação; Contabilidade com inflação.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas / Especialidade: Administração Financeira.
Setores de atividade: Outros Setores.
1963 - 1967
Graduação em Engenharia Civil.
Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Brasil.




Atuação Profissional



Escola de Economia de São Paulo, EESP, Brasil.
Vínculo institucional

2007 - Atual
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto

Atividades

02/2008 - 06/2008
Ensino, Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Derivativos
02/2007 - 06/2007
Ensino, Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Derivativos

Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.
Vínculo institucional

1974 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor adjunto, Carga horária: 40

Atividades

2000 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento .

7/1999 - Atual
Direção e administração, .

Cargo ou função
Vice-Coordenador do Curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Administração de Empresas.
08/2008 - 12/2008
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Financas Internacionais
08/2008 - 12/2008
Ensino, Administração Pública e Governo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administracao de Risco Utilizando Derivativos
08/2008 - 12/2008
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestao de Financas, Sao José dos Campos
Gestao de Financas, Campinas
02/2008 - 06/2008
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Avaliacao e Análise de Ativos Financeiros
02/2008 - 06/2008
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestao de Financas, Sao José dos Campos
Gestao de Financas, Campinas
08/2007 - 12/2007
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administracao de Risco Utilizando Derivativos
Financas Internacionais
08/2007 - 12/2007
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestao de Financas, Sao Jose dos Campos
Gestao de Financas, Campinas
01/2006 - 12/2007
Conselhos, Comissões e Consultoria, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, .

Cargo ou função
Coordenador de Disciplina - Elaboracao e Acompanhamento de Disciplinas do CFC no Mestrado e Doutorado em AE.
02/2007 - 06/2007
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Avaliacao de Títulos de Renda Fixa
Administracao de Risco Utilizando Derivativos
02/2007 - 06/2007
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestao de Financas, Sao José dos Campos
Gestao de Financas, Campinas
08/2006 - 12/2006
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administracao de Risco Utilizando Derivativos
08/2006 - 12/2006
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Mercado de Opcoes
Gestao de Financas, Sao José dos Campos
Gestao de Financas, Campinas
Gestao de Financas, Sao Paulo
Mercados Futuros, a Termo e de Swaps
02/2006 - 06/2006
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestao de Financas, Sao José dos Campos
Gestao de Financas, Campinas
02/2006 - 06/2006
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administracao de Risco Utilizando Derivativos
Financas Internacionais
7/2004 - 12/2004
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administração de Risco Utilizando Derivativos
7/2004 - 12/2004
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Administração Financeira II - Campinas
Administração Financeira II - São José dos Campos
Administração Financeira II - São Paulo
Mercado de Opções
2/2004 - 6/2004
Ensino, Curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado Em Adminis, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Derivativos
2/2004 - 6/2004
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administração de Risco Utilizando Derivativos
2/2004 - 5/2004
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Administração de Risco Utilizando Derivativos
Administração Financeira II
8/2003 - 12/2003
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Mercado de Opções
Administração Financeira II - Campinas
Administração Financeira II - São José dos Campos
Administração Financeira - São Paulo
2/2003 - 6/2003
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administração Financeira II - Campinas
Administração Financeira II - São José dos Campos
Administração de Risco Utilizando Derivativos
7/2002 - 12/2002
Direção e administração, .

Cargo ou função
Coordenador da Disciplina - Administração Financeira II - CEAG.
7/2002 - 12/2002
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças Internacionais
7/2002 - 12/2002
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Mercado de Opções
7/2002 - 12/2002
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro de assessoria no processo seletivo de alunos para o CM/CD, CEAHS, CEASI e CEATH.
7/2000 - 12/2002
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Administração Financeira II
2/2002 - 6/2002
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Mercados Futuros a Termos e Swaps
1/2002 - 6/2002
Direção e administração, .

Cargo ou função
Coordenador de Disciplina - Administração Financeira II - CEAG.
7/2001 - 12/2001
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças Internacionais
7/2001 - 12/2001
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Mercado de Opções
7/2001 - 12/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro da Comissão de Seleção de Alunos do CMDAE.
7/2001 - 12/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Coordenador da Comissão Permanente de Elaboração e Acompanhamento das Disciplinas para o CM/CD - área ACF.
7/2001 - 12/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Coordenador da Comissão Permanente para Acompanhamento da Qualidade de Ensino do CEAG - CFC.
7/2001 - 12/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Presidente da Sub-Comissão Permanente para Acompanhamento da Qualidade do Ensino de Adm. Financeira II - CEAG.
1/2001 - 12/2001
Direção e administração, .

Cargo ou função
Coordenador da Trilha de Finanças Internacionais do CG.
1/2001 - 12/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro da Comissão Permanente para Acompanhamento da Qualidade de Ensino do MPA - CFC.
7/2000 - 12/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro da Comissão de Biblioteca.
1/2000 - 12/2001
Direção e administração, .

Cargo ou função
Vice - Coordenador do CMAE/CDAE.
2/2001 - 6/2001
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Mercados Futuros a Termos e Swaps
2/2001 - 6/2001
Ensino, Administração Pública e Governo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Administração Financeira Internacional
2/2001 - 6/2001
Ensino, Curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado Em Adminis, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Administração de Risco
1/2001 - 6/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro da Comissão para Seleção de Professores Extra-Carreira do CFC.
7/2000 - 6/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Representante da EAESP/FGV na Comissão do CRA para Escolha do Administrador do Ano.
1/2000 - 3/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro da Comissão de Pós Graduação.
7/2000 - 12/2000
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Mercado de Opções
7/2000 - 12/2000
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise de Investimentos
2/2000 - 12/2000
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Finanças Internacionais
1/2000 - 12/2000
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Membro da Comissão de Acompanhamento Permanente da Qualidade de Ensino do MBA no CFC.
1/2000 - 12/2000
Conselhos, Comissões e Consultoria, .

Cargo ou função
Coordenador da Comissão Permanente de Elaboração e Acompanhamento das Disciplinas para o CM/CD - área ACF.
2/2000 - 6/2000
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Value at Risk


Linhas de pesquisa


1.
Mercados Financeiros e Finanças Corporativas


Projetos de pesquisa


2000 - 2002
Os Retornos no Mercado Acionário Brasileiro e a Distribuição Hiperbólica - Um Estudo Empírico
Descrição: A pesquisa objetiva testar se a distribuição hiperbólica de Barndorff-Nielsen constitui uma representação adequada da distribuição dos retornos do mercado acionário brasileiro. Os testes considerarão os retornos do Índice Bovespa e de ações individuais. O período da análise se estenderá de 30 de junho de 1994 a 30 de junho de 1999 - um período pós-Plano Real, portanto. Nenhum estudo foi até agora realizado sobre o tema em foco, justificando a pesquisa..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador / Ruth Renata Hamburger - Integrante.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
2000 - Atual
Disclosure de Operações com Derivativos por Bancos Brasileiros.
Descrição: A pesquisa objetiva verificar até que ponto os bancos brasileiros estão seguindo as recomendações emanadas do Comitê da Basiléia, referentes ao disclosure de operações com derivativos, ao tempo em que testa se esse disclosure é maior em bancos estrangeiros que em bancos nacionais..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador / Tatiana Mara Zomignani - Integrante.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1999 - 2000
Disclosure da Utilização de Derivativos por companhias Abertas Não-Financeiras Brasileiras
Descrição: A pesquisa objetiva registrar certos aspectos da utilização de derivativos por companhias abertas não-financeiras brasileiras, e testar a hipótese que as companhias abertas não-financeiras com participação de capital estrangeiro apresentam melhor nível de disclosure da utilização de derivativos, que as companhias com capital cem por cento nacional..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador / Liliam Sanchez Carrete - Integrante.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1999 - 1999
Volatilidade no Mercado Acionário Brasileiro:Negociação ou Passagem do Tempo? Um Estudo Empírico
Descrição: A pesquisa objetiva testar se a volatilidade do mercado acionário brasileiro associa-se à hipótese de que a volatilidade de ativos financeiros reflete a incorporação de informações ao longo do tempo ou à hipótese de que ela é causada pela própria negociação dos ativos em foco. As duas hipóteses serão testadas com dados "agregados" do mercado - captados pelo índice Bovespa - e com dados de ações individuais. O período da análise se estenderá de 30 de junho de 1994 a 30 de junho de 1999..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador / Adonírio Panzieri Filho - Integrante.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1998 - 1999
Investimento em Ações no Brasil: Curto Prazo versus Longo Prazo
Descrição: A pesquisa objetiva testar se, contrariando a teoria respectiva, o investimento de longo prazo em ações no Brasil propicia a obtenção de maiores retornos e menores riscos, conforme sugerido por recomendações da imprensa financeira brasileira. Serão estudados os retornos mensais reais do Ibovespa, no período de janeiro de 1972 a setembro de 1998, contra vários horizontes de investimento..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador / Adonírio Panzieri Filho - Integrante.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1998 - 1999
Preços Futuros Brasileiros Seguem Um Passeio Aleatório? Um Estudo Empírico
Descrição: A pesquisa objetiva testar se preços no mercado futuro brasileiro seguem um passeio aleatório -- uma das versões da chamada Hipótese do Mercado Eficiente. Serão estudados os preços dos contratos futuros de Ibovespa e de dólar comercial, de 30 de junho de 1994 a 30 de setembro de 1998. O instrumental estatístico a ser utilizado na realização dos testes compreende a Relação de Variâncias (Variance Ratio) de Lo and MacKinlay e o método de bootstrap de Efron..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador / Geraldo Mellone Junior - Integrante.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1998 - 1998
A Hipótese de Samuelson no Mercado Futuro Brasileiro: Um Estudo Empírico
Descrição: A pesquisa objetivou testar a existência, no mercado futuro brasileiro, do fenômeno que a literatura batizou como a Hipótese de Samuelson, que postula que a volatilidade dos retornos de preços futuros aumenta à medida que o vencimento do contrato respectivo se aproxima. Para testar a hipótese em foco, foram utilizados dados dos seguintes contratos futuros, negociados na BM&F - Bolsa de Mercadorias & Futuros : contrato futuro de Ibovespa, contrato futuro de dólar comercial, contrato futuro de boi gordo e contrato futuro de café arábica. O período abrangido estendeu-se de 30 de junho de 1994 a 30 de abril de 1998. Aplicação de quatro testes distintos a cada contrato não autoriza afirmar-se que a Hipótese de Samuelson se observa no mercado futuro brasileiro..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1997 - 1998
Normal Backwardation é Normal no Mercado Futuro Brasileiro
Descrição: A pesquisa testa a existência, no mercado futuro brasileiro, do fenômeno que Keynes denominou de normal backwardation, isto é, a hipótese de que os preços futuros não são estimadores não viesados (unbiased estimators) do preço à vista esperado para o futuro. Quatro contratos futuros negociados na BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros foram estudados, a saber, futuro de Ibovespa, futuro de dólar comercial, futuro de boi gordo e futuro de café arábica, cobrindo o período de julho de 1994 a setembro de 1997. Cada contrato futuro citado foi submetido a quatro testes, sugeridos pelas implicações da hipótese de Keynes. Nossos resultados indicam que normal backwardation não é normal no mercado futuro brasileiro, repetindo as conclusões de vários estudos internacionais..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador.Financiador(es): Fundação Getulio Vargas - SP - Outra.
1997 - 1998
Volatilidade no Mercado Acionário Brasileiro: Negociação ou Passagem do Tempo? Um Estudo Empírico
Descrição: A pesquisa objetivou testar a hipótese de que no mercado acionário brasileiro a volatilidade não se associa à passagem do tempo, mas sim à negociação..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador.
1997 - 1998
Os Retornos no Mercado Acionário Brasileiro e a Distribuição Hiperbólica - Um Estudo Empírico
Descrição: A pesquisa objetivou testar a hipótese de que a distribuição hiperbólica proporciona adequada descrição dos retornos observados no mercado acionário brasileiro..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: José Evaristo dos Santos - Coordenador.


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
SANTOS, J. Evaristo2002SANTOS, J. Evaristo. Volatilidade no Mercado Acionário Brasileiro: Negociação ou Passagem de Tempo? Um Estudo Empírico. Resenha Bm F, São Paulo, v. 148, p. 45-55, 2002.

2.
SANTOS, J. Evaristo2000 SANTOS, J. Evaristo. A Hipótese de Samuelson no Mercado Futuro Brasileiro. Resenha Bm F, Sao Paulo, v. 137, p. 65-76, 2000.

3.
SANTOS, J. Evaristo1999 SANTOS, J. Evaristo. Normal Backwardation é Normal no Mercado Futuro Brasileiro?. Resenha Bm F, São Paulo, v. 132, p. 38-56, 1999.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
SANTOS, J. Evaristo. Mercado Financeiro Brasileiro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999. v. 1. 250p .

2.
SANTOS, J. Evaristo. Dicionário de Derivativos - Inglês-Português. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998. v. 1. 223p .

Apresentações de Trabalho
1.
SANTOS, J. Evaristo. Fundos de Investimentos e Asset Management. 2000. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções bibliográficas
1.
SANTOS, J. Evaristo. Auditoria. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2002. (Tradução/Livro).

2.
SANTOS, J. Evaristo. Contabilidade Financeira: Uma Introdução aos Conceitos, Métodos e Usos. São Paulo: Ed. Atlas, 2001. (Tradução/Livro).

3.
SANTOS, J. Evaristo. Dicionário Enciclopédico de Finanças. São Paulo: Ed. Atlas, 2001. (Tradução/Livro).

4.
SANTOS, J. Evaristo. Contabilidade de Custos: Criando Valor para a Administração. São paulo: Ed. Atlas, 2001. (Tradução/Livro).

5.
SANTOS, J. Evaristo. Investimento em Ações no Brasil: Curto Prazo versus Longo Prazo. São Paulo - SP: Fundação Getúlio Vargas - São Paulo, 1999 (Relatório de pesquisa).

6.
SANTOS, J. Evaristo. Preços Futuros Brasileiros Seguem um Passeio Aleatório? Um Estudo Empírico. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas - São Paulo, 1999 (Relatório de pesquisa).

7.
SANTOS, J. Evaristo. Normal Backwardation é Normal no Brasil?. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas - São Paulo, 1998 (Relatório de pesquisa).


Demais tipos de produção técnica
1.
SANTOS, J. Evaristo. Gerenciamento do Risco Cambial. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2.
SANTOS, J. Evaristo. MBA em Gestão Empresarial. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

3.
SANTOS, J. Evaristo. Company MBA em Gestão de Negócios. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

4.
SANTOS, J. Evaristo. Programa de Atualização Gerencial - Banco Itaú S/A. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

5.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 14 - Risco de Liquidez . 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

6.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 13 - Risco de Crédito. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

7.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 10 - Testes de Estresse. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

8.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 11 - Implantação do Var Delta Normal. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

9.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 9 - Métodos de VaR. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

10.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 7 - Riscos de Portfólio. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

11.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 5 - Cálculo do Value at Risk. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

12.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 3 - Exigências de Capital com VAR. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

13.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 1 - A Necessidade da Administração de Risco. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

14.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 12 - Métodos de Simulação. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

15.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 2 - Lições de Desastres Financeiros. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

16.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 4 - Mensuração do Risco Financeiro. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

17.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 6 - Fazendo o Backtesting dos Modelos de VAR. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

18.
SANTOS, J. Evaristo. Jorion 2 - Capítulo 8 - Previsão de Volatilidades e Correlações. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

19.
SANTOS, J. Evaristo. Administração Financeira II. 2002. (Relatório de pesquisa).

20.
SANTOS, J. Evaristo. Os Retornos no Mercado Acionário Brasileiro e a Distribuição Hiperbólica - Um Estudo Empírico. 2002. (Relatório de pesquisa).

21.
SANTOS, J. Evaristo. Programa de Atualização Gerencial. 2001. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

22.
SANTOS, J. Evaristo. FCO381AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

23.
SANTOS, J. Evaristo. FCO382AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

24.
SANTOS, J. Evaristo. FCO383AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

25.
SANTOS, J. Evaristo. FCO384AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

26.
SANTOS, J. Evaristo. FCO385AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

27.
SANTOS, J. Evaristo. FCO386AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

28.
SANTOS, J. Evaristo. FCO387AR. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Didático e Casos).

29.
SANTOS, J. Evaristo. Disclosure da Utilização de Derivativos por companhias Abertas Não-Financeiras Brasileiras. 2000. (Relatório de pesquisa).

30.
SANTOS, J. Evaristo. Investimento em Ações no Brasil: Curto Prazo versus Longo Prazo. 1999. (Relatório de pesquisa).

31.
SANTOS, J. Evaristo. Preços Futuros Brasileiros Seguem Um Passeio Aleatório? Um Estudo Empírico. 1999. (Relatório de pesquisa).

32.
SANTOS, J. Evaristo. Volatilidade no Mercado Acionário Brasileiro:Negociação ou Passagem do Tempo? Um Estudo Empírico. 1999. (Relatório de pesquisa).

33.
SANTOS, J. Evaristo. A Hipótese de Samuelson no Mercado Futuro Brasileiro: Um Estudo Empírico. 1998. (Relatório de pesquisa).

34.
SANTOS, J. Evaristo. Normal Backwardation é Normal no Mercado Futuro Brasileiro. 1998. (Relatório de pesquisa).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Carlos Eduardo Torres Galarda. Licitacao Técnica e Preco - Estudo de Caso de Implantacao de Sistema Integrado de Gestao de Resíduos Sólidos. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo.

2.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Sebastián de Abelache. Desempenho de Longo Prazo das Fusoes e Aquisicoes - Evidência dos Mercados de Capitais Latino-Americanos. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo.

3.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Jorge Carlos de Menezes Simao. Aprecamento de Debêntures Conversíveis e as Perspectivas dos Títulos Híbridos no Mercado Brasileiro de Capitais. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profsisional em Administracao) - Escola de Administracao de Empresas de Sao Paulo.

4.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Márcio Fernandes Gabrielli. Recompra de Ações e Retornos Anormais - Uma Análise Empírica de 1994 a 2003. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

5.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de William Schmidt Ogalha. Análise de fundos de investimentos: A análise quantitativa ajuda no processo de seleção de gestores de fundos de investimento?. 2002. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

6.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Dan Yamamura. Aspectos Institucionais do Mercado de Renda Fixa no Brasil. 2000. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

7.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Márcia Lombardo. Value-At-Risk: Aplicação de Cinco Metodologias a Carteiras Teóricas Compostas por Ações e Títulos de Renda Fixa no Brasil . 2000. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

Teses de doutorado
1.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Herbert Kimura. Ensaios sobre Gestão de Riscos em Empresas Não-Financeiras. 2003. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

2.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Adonírio Panzieri Filho. Teoria de Valores Extremos Aplicada a Finanças: Dois Ensaios. 2001. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

3.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Marcos César Gluckstern. Aplicação do Modelo de Hull-White a Precificação de Opções Sobre IDI. 2001. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

Qualificações de Doutorado
1.
SANTOS, J. Evaristo. Participação em banca de Adonírio Panzieri Filho. A Teoria de Valores Extremos Aplicada à Estimativa de Dependência entre Retornos de Mercados Financeiros. 2000. Exame de qualificação (Doutorando em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Avaliação de cursos
1.
BUSTAMANTE, P. Z.; SANTOS, J. Evaristo. Construção de Superfície de Volatilidade para o Mercado Brasileiro de Dólar. 2011. Escola de Economia de São Paulo.

2.
SANTOS, J. Evaristo; KITATANI, S.. Estudo da Valorização de Produtos Estruturados no Mercado Brasileiro. 2011. Escola de Economia de São Paulo.

3.
SANTOS, J. Evaristo; CONSONANI, R.. Modelagem de Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez. 2011. Escola de Economia de São Paulo.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Fundos Mútuos - Administração e Avaliação de Desempenho.Fundos Mútuos - Administração e Avaliação de Desempenho. 2000. (Outra).

2.
I Seminário de Aperfeiçoamento e Especialização do CFC - Differential Pricing of Equity Classes.I Seminário de Aperfeiçoamento e Especialização do CFC - Differential Pricing of Equity Classes. 2000. (Seminário).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Alexandre Antunes Maciel Hallot. Poder de Previsão da Volatilidade Implícita - Um Estudo Empírico. Início: 2009. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo. (Orientador).

2.
Andrea Cristina A. P. Manduca. Um Estudo Empírico sobre Alocação Internacional de Ativos. Início: 2009. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo. (Orientador).

3.
Bruno Tsuji. Quem Faz Hedge Cambial no Brasil? - Um Estudo Empírico. Início: 2009. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Alexandre Antunes Maciel Hallot. Mispricing e Arbitragem no Mercado Futuro de Ibovespa - Um Estudo Empírico. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: José Evaristo dos Santos.

2.
Bruno Tsuji. Gerenciamento de Risco e Valor no Brasil - Um Estudo Empírico. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: José Evaristo dos Santos.

3.
Marcelo Ferreira Santos. Modelos de Risco com Fat-tail - Análise Empírica de Value-at-Risk e Expected Shortfall para Ativos Financeiros Brasileiros. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: José Evaristo dos Santos.

4.
Cassio Hanna Valdejo. A Variabilidade Temporal da Incerteza no Mercado Acionário Brasileiro e a Relação entre os REtornos dos Mercados de Renda Fixa e Renda Variável. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: José Evaristo dos Santos.

5.
John Liu. Diferencial de Juros e Taxa de Câmbio - Um Estudo Empírico sobre o Brasil pós-Plano Cruzado. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia e Finanças) - Escola de Economia de São Paulo, . Orientador: José Evaristo dos Santos.

6.
Dan Yamamura. Aspectos Institucionais do Mercado de Renda Fixa no Brasil. 2000. 0 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . Orientador: José Evaristo dos Santos.




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