Ralph dos Santos Silva

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  • Última atualização do currículo em 26/11/2018


Graduação em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Dez/2000). Mestrado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Mar/2003). Doutorado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Dez/2006). Estágio de Doutorado na Universidade de Chicago (EUA) de Jan/2006 a Ago/2006. Pós-doutorado na Escola de Economia da Universidade Nova Gales do Sul (Austrália) de Nov/2007 a Mai/2010. Professor Adjunto I do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais de Mai/2010 a Set/2011. Professor Adjunto IV do Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalha desde Set/2011. Organizou a Escola de Séries Temporais e Econometria - 2013. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Ralph dos Santos Silva
Nome em citações bibliográficas
SILVA, R. S.;Silva, Ralph dos Santos;SILVA, RALPH S.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática/Departamento de Métodos Estatísticos.
Av. Athos da Silveira Ramos, CT - Bloco C - C125D
Fundão
21941909 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 39387505
Ramal: 214
Fax: (21) 39387374
URL da Homepage: http://www.im.ufrj.br/ralph


Formação acadêmica/titulação


2003 - 2006
Doutorado em Estatística.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
com período sanduíche em University of Chicago (Orientador: Hedibert Freitas Lopes).
Título: Modelos Bayesianos Assimétricos, Ano de obtenção: 2006.
Orientador: Helio dos Santos Migon.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Copulas e dependencia; Distribuições assimétricas; Modelo de longa dependência assimétrico; Modelo de regressão assimétrico; Métodos de simulação MCMC.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.
2001 - 2003
Mestrado em Estatística.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Título: Modelos Bayesianos de Longa Dependência,Ano de Obtenção: 2003.
Orientador: Helio dos Santos Migon.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Erros Hiperbólicos Generalizados; Longa Dependência; Teste de Longa Dependência; Métodos MCMC.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.
1996 - 2000
Graduação em Estatística.
Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENCE, Brasil.
Título: Precificação das Opções Européias pelo Modelo de Black Scholes.
Orientador: Eduardo Lima Campos.


Pós-doutorado


2007 - 2010
Pós-Doutorado.
University of New South Wales, UNSW, Austrália.
Bolsista do(a): Australian Research Council, ARC, Austrália.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais / Especialidade: Modelo de Espaço de Estado.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência Bayesiana.


Atuação Profissional



Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2005
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 20


Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.


Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Vínculo institucional

2007 - 2007
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20


Universidade Santa Úrsula, USU, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2004
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20



Revisor de periódico


2009 - Atual
Periódico: Journal of Econometrics
2010 - Atual
Periódico: Lifetime Data Analysis
2009 - Atual
Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)
2008 - Atual
Periódico: Applied Stochastic Models in Business and Industry
2008 - Atual
Periódico: Australian and New Zealand Journal of Statistics
2008 - Atual
Periódico: Statistical Modelling: An International Journal
2010 - Atual
Periódico: Brazilian Finance Review
2010 - Atual
Periódico: Journal of Applied Statistics
2007 - Atual
Periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics
2011 - Atual
Periódico: Computational Statistics and Data Analysis
2012 - Atual
Periódico: American Journal of Algorithms and Computing
2012 - Atual
Periódico: Communications in Statistics: Simulation and Computation
2012 - Atual
Periódico: European Journal of Operational Research
2012 - Atual
Periódico: Statistical Papers (1988)
2013 - Atual
Periódico: Journal of Business & Economic Statistics
2011 - Atual
Periódico: Computational Statistics (Zeitschrift)
2013 - Atual
Periódico: Econometric Reviews
2012 - Atual
Periódico: Bayesian analysis (Online)
2014 - Atual
Periódico: Pesquisa Operacional (Impresso)
2014 - Atual
Periódico: Trends in Applied and Computational Mathematics
2015 - Atual
Periódico: Statistical Methods in Medical Research
2015 - Atual
Periódico: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Print)
2017 - Atual
Periódico: WIREs Computational Statistics
2017 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Biometria
2018 - Atual
Periódico: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais/Especialidade: Modelo de Espaço de Estado.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Bayesiana.
5.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Métodos Computacionais em Estatística.
6.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise Multivariada.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Alemão
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
SOUZA, RAFAEL MARTINS DE2017SOUZA, RAFAEL MARTINS DE ; GRAÇA, LUÍS FELIPE GUEDES DA ; Silva, Ralph dos Santos . Politics on the Web: Using Twitter to Estimate the Ideological Positions of Brazilian Representatives. BRAZILIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, v. 11, p. 1-26, 2017.

2.
DE PINHO, FRANK M.2016 DE PINHO, FRANK M. ; FRANCO, GLAURA C. ; SILVA, RALPH S. . Modeling volatility using state space models with heavy tailed distributions. Mathematics and Computers in Simulation (Print), v. 119, p. 108-127, 2016.

3.
PITT, MICHAEL K.2012 PITT, MICHAEL K. ; Silva, Ralph dos Santos ; GIORDANI, PAOLO ; KOHN, ROBERT . On some properties of Markov chain Monte Carlo simulation methods based on the particle filter. Journal of Econometrics, v. 171, p. 134-151, 2012.

4.
SILVA, R. S.2010SILVA, R. S.; KOHN, R. ; GIORDANI, P. ; PITT, M. K. . Comment on Particle Markov chain Monte Carlo methods by Andrieu, C., Doucet, A. and Holenstein, R.. Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical Methodology (Print), v. 72, p. 330-331, 2010.

5.
Ozaki, V. A.2009 Ozaki, V. A. ; SILVA, R. S. . Bayesian ratemaking procedure of crop insurance contracts with skewed distribution. Journal of Applied Statistics, v. 36, p. 443-452, 2009.

6.
SILVA, R. S.2008 SILVA, R. S.; LOPES, H. F. . Copula, marginal distributions and model selection: a Bayesian note. Statistics and Computing, v. 18, p. 313-320, 2008.

7.
SILVA, R. S.2006 SILVA, R. S.; LOPES, H. F. ; Migon, H.S. . The extended generalized inverse Gaussian distribution for log-linear and stochastic volatility models.. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 20, p. 67-91, 2006.

Capítulos de livros publicados
1.
GAMERMAN, D. ; ABANTO-VALLE, C. A. ; SILVA, R. S. ; MARTINS, T. G. . Dynamic Bayesian Models for Discrete-Valued Time Series. In: Richard A. Davis, Scott H. Holan, Robert Lund, Nalini Ravishanker. (Org.). Handbook of Discrete-Valued Time Series. 1ed.: Chapman & Hall/CRC, 2015, v. 1, p. 1-472.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
SILVA, R. S.; LOPES, H. F. . An application of Bayesian copula selection. In: Third Brazilian Conference, 2007, Maresias. Third Brazilian Conference, 2007.

2.
SILVA, R. S.; LOPES, H. F. . Copulas, marginal distributions and model selection: A Bayesian approach. In: X Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática, 2007, Lima. X Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática, 2007.

3.
SILVA, R. S.. Jeffreys' prior for skewed regression and autoregressive models. In: XII Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. XII Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007.

4.
SILVA, R. S.; MIGON, H. S. . Modelos ARFIMA assimétricos. In: XII Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. XII Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007.

5.
SILVA, R. S.; LOPES, H. F. . Bayesian copula mixture. In: Eighth Valencia International Meeting on Bayesian Statistics, 2006, Benidorm. Eighth Valencia International Meeting on Bayesian Statistics, 2006.

6.
SILVA, R. S.; MIGON, H. S. . Abordagem bayesiana de modelos de regressão, autoregressivo e ARFIMA(0,d,0) com erros nomais assimétricos. In: XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha. XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005.

7.
SILVA, R. S.; LOPES, H. F. ; MIGON, H. S. . The extended generalized inverse Gaussian distribution for log-linear and stochastic volatility models. In: XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2004, Caxambu. XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2004.

8.
SILVA, R. S.; LOPES, H. F. . Modelos ARFIMA(0,d,0) bayesianos com erros hiperbólicos generalizados. In: X Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro. X Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003.

9.
SILVA, R. S.. Processos ARFIMA(0,d,0) com erros t-Student e hiperbólico. In: VIII Escola de Modelos de Regressão, 2003, Conservatória. VIII Escola de Modelos de Regressão, 2003.

10.
SILVA, R. S.; RAVINES, R. E. R. . Modelagem bayesiana de séries temporais com modelos multi-processos. In: XV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2002, Águas de Lindóia. XV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2002.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
ARRUDA, E. F.; MENDES, B. V. M.; SILVA, R. S.. Participação em banca de Vinicius Moulin de Moraes. Eficiência de Estratégias Stop Loss para Carteira Igualmente Ponderada. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2.
Luna, J. P.; ARRUDA, E. F.; SILVA, R. S.. Participação em banca de Fernando Queiroz de Lima Alexandrino. Medidas de Risco Condicionais para o Problema de Alocação de Riqueza Multiestágio. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3.
GUIGUES, V. G. Y.; SOUZA, R. R.; CARVALHO, P. C. P.; SILVA, R. S.. Participação em banca de Adriano Duarte da Silva. Modelagem Preditiva do Comportamento de Operações de Pista da Aviação Comercial nos Aeroportos Internacionais do Galeão, Brasília, Guarulhos e Recife.. 2016. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

4.
Duarte, D.; Rodrigues, M. R.; Franco, G. C.; SILVA, R. S.. Participação em banca de Silvana Schneider. Estimação de Proporções Alélicas e Genotípicas em Dados de Copy Number Variation. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

5.
PESSOA, M. S.; SILVA, R. S.; FIUZA, G. G.. Participação em banca de Maressa Carvalho Teixeira. Influência da Variação da Taxa de Câmbio sobre o Retorno das Ações da AMBEV de 2000 a 2012. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia Empresarial) - Universidade Candido Mendes.

6.
SILVA, R. S.. Participação em banca de Camila Maria Casquilho Resende. Inferência Bayesiana Aproximada em Modelos de Espaço de Estados. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Teses de doutorado
1.
BISCAINHO, L. W. P.; Ávila, F. R.; Silva, E. A. B.; SILVA, R. S.; Duarte, L. T.. Participação em banca de Hugo Tremonte de Carvalho. Bayes Meets Bach: Applications of Bayesian Statistics to Audio Restoration. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2.
ARRUDA, E. F.; FERREIRA FILHO, V. J. M.; LEITE, L. S. B. S.; Sant'Anna, A. P.; SILVA, R. S.; RIBAS, P. C.. Participação em banca de Miranda Albino Martins Muaualo. Uma Análise Usando Teoria de Filas do Problema de Carregamento de Pedidos no Porto para Abastecimento de Unidades Marítimas de Exploração e Produção de Petróleo.. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3.
MIGON, Helio dos Santos; FONSECA, T. C. O.; GAMERMAN, D.; SILVA, R. S.; LOPES, Hedibert Freitas; ZIEGELMANN, F.. Participação em banca de Cristian Andres Cruz Torres. Modelos Dinâmicos Estocásticos de Equilíbrio Geral com Choques Heterocedásticos. 2015. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

4.
Franco, G. C.; SANTOS, T. R.; Bressan, A. A.; SILVA, R. S.; Laurini, M. P.. Participação em banca de Frank Magalhães de Pinho. Modelos de Espaço de Estados Não Gaussianos - Distribuições de Caudas Pesadas. 2012. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

5.
SILVA, R. S.. Participação em banca de Guilherme Jacob Miqueleto. Contribuições para o Desenvolvimento do Seguro Agrícola de Renda para o Brasil: Evidências Teóricas e Empíricas. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Economia Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Qualificações de Doutorado
1.
MIGON, H. S.; GAMERMAN, D.; SILVA, R. S.; LOPES, H. F.. Participação em banca de Cristian Andres Cruz Torres. Aspectos da Inferência em Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE). 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2.
SILVA, R. S.. Participação em banca de Thiago Rezende dos Santos. Inferência, Previsão e Suavização em Modelos Estruturais Gaussianos e Não Gaussianos. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

3.
SILVA, R. S.. Participação em banca de Ivair Ramos Silva. Poder do Teste de Monte Carlo Seqüencial. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
SILVA, RALPH S.; PEREIRA, J. B. M.; CARVALHO, H. T.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2018. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2.
Landim, F. M. P. F.; SILVA, R. S.; PEREIRA, J. B. M.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2017. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3.
GONCALVES, A. C.; MEDRANO, L. A. T.; SILVEIRA FILHO, G. B.; ALMEIDA, R. M. V. R.; SILVA, R. S.. Concurso para Professor Adjunto em Estatística. 2015. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

4.
Landim, F. M. P. F.; Alves, M. B.; SILVA, R. S.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2012. Universidade Federal do Rio de Janeiro.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
31º Colóquio Brasileiro de Matemática. Bayesian Quantile Regression in Stochastic Frontier Models. 2017. (Congresso).

2.
13ª Escola de Modelos de Regressão. Modelling Volatility Using State Space Models with Heavy Tailed Distributions. 2013. (Congresso).

3.
Colóquio Brasileiro de Matemática. Propriedades da Combinação dos Filtro de Partículas e dos Métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov.. 2011. (Congresso).

4.
XIV Escola de Séries Temporais e Econometria. Bayesian estimation of general state space models by applying adaptive sampling and particle filter methods. 2011. (Congresso).

5.
Third Brazilian Conference. An application of Bayesian copula selection. 2007. (Congresso).

6.
X Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática. Copulas, marginal distributions and model selection: A Bayesian approach. 2007. (Congresso).

7.
XII Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelos ARFIMA assimétricos. 2007. (Congresso).

8.
XII Escola de Séries Temporais e Econometria. Jeffreys' prior for skewed regression and autoregressive models. 2007. (Congresso).

9.
Eighth Valencia International Meeting on Bayesian Statistics. Bayesian copula mixture. 2006. (Congresso).

10.
Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Bayesian copula mixture. 2006. (Oficina).

11.
Second Brazilian Conference on Statistical Moelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

12.
XI Escola de Séries Temporais e Econometria. Abordagem bayesiana de modelos de regressão, autoregressivo e ARFIMA(0,d,0) com erros nomais assimétricos. 2005. (Congresso).

13.
XVI Escola de Séries Temporais e Econometria.The extended generalized inverse Gaussian distribution for log-linear and stochastic volatility models. 2004. (Simpósio).

14.
VIII Escola de Modelos de Regressão. Processos ARFIMA(0,d,0) com erros t-Student e hiperbólico. 2003. (Congresso).

15.
X Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelos ARFIMA(0,d,0) bayesianos com erros hiperbólicos generalizados. 2003. (Congresso).

16.
XV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelagem bayesiana de séries temporais com modelos multi-processos. 2002. (Simpósio).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
SILVA, R. S.; GAMERMAN, D. . 15a Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Iago Carvalho Cunha. Filtro de partículas e Metropolis-Hastings adaptativo aplicados a estimação bayesiana.. Início: 2015. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Lucas Marques Oliveira. Modelo de Volatilidade Estocástica via Processo Gaussiano. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

2.
Iago Carvalho Cunha. Particle Filters and Adaptive Metropolis-Hastings Sampling Applied to Volatility Models. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . Orientador: Ralph dos Santos Silva.

3.
Angel Aníbal Arroyo Hinostroza. Regressão Quantílica Bayesiana em Modelos de Fronteira Estocástica. 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

4.
Daniela Buarque de Macedo de Souza. Estimação Bayesiana de Pontos Ideais via Dados do Twitter. 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Nanci Bretas. Volatilidade Estocástica e Valor em Risco sob o Enfoque Bayesiano. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

2.
Tamiris Navarro Costa Rodrigues. Aplicação do Modelo de Fronteira de Produção Estocástica na Subscrição de Riscos de Seguro em Automóvel Através da Abordagem Bayesiana. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

3.
André Roberto Souza Manhães. Modelos Dinâmicos para Taxas Indicativas de Títulos Públicos Federais. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

4.
Nathalia Macedo de Novaes. Análise da Mortalidade dos Participantes em um Plano de Previdência Complementar. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

5.
Rogério Mello Gonçalves Filho; Vanessa Matos Leal. Análise de Séries Temporais de Retornos e Valores em Risco. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

6.
Gabriely Xavier de Rezende. Modelagem de Volatilidade via DCC-GARCH. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

7.
Gabriel Mendonça Martins. Análise do Mercado Imobiliário Português. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

8.
Karine de Sales Carneiro; Thais Moreira Magalhães. Análise da Volatilidade de Ativos Financeiros via GARCH e Seu Valor em Risco. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

9.
Pedro Helal Chafir. Construção de um Portfólio Através de Modelos de Regressão Dinâmico. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

10.
Rafael Carvalho Queiroz. Modelo para o Consumo de Combustíveis para o Transporte Público Rodoviário do Munícipio Rio de Janeiro.. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

11.
Briza Maria de Oliveira Farias. Uma Abordagem Bayesiana sobre Subscrição de Riscos de Seguro em Automóvel Através da Aplicação do Modelo de Fronteira Estocástica. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

12.
Carolina Teixeira Silva; Priscila Piccino Naar. Análise Bayesiana para Dados de Reserva Através de Modelos ANOVA e ANCOVA com Erros Normais, t-Student com Tendência Linear e Quadrática. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

13.
Marcus Gerardus Lavagnole Nascimento. Modelo de Fronteira de Produção Estocástica Aplicado à Subscrição de Riscos em Seguros de Automóveis: uma Abordagem Bayesiana. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

14.
Cecília Novaes Poeira. Estudo Sobre a Influência da Taxa SELIC nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder dos Planos VGBL Através de Modelos de Séries Temporais. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

15.
Fábio Luiz Machry Rodrigues Garcia. Análise em Componentes Principais e Escalonamento Multidimensional: Duas Classes de Métodos Multivariados de Redução de Dimensionalidade. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

16.
Ricardo Cunha Pedroso. Análise de Séries Temporais Financeiras. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

17.
Caroline Rocha Nery Amorim. Análise Bayesiana para Dados de Reserva Através de Modelos ANOVA e ANCOVA com Erros t-Student. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

18.
André Monteiro Dovalski. Modelo de Previsão para a Premissa de Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH), Utilizada na Mensuração do Passivo com Planos de Saúde Empresariais. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

19.
Arthur Kardec Simão Alves. Estudo da Relação entre Internações por Doença do Aparelho Respiratório com Variáveis Ambientais na Cidade do Rio de Janeiro - RJ. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

20.
Juliana de Souza Barros. Análise e Previsão de Taxas de Retornos Mensais de Fundos de Investimento. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

21.
Nicolai Reis Castro; Rodrigo Queiroz de Souza Barros. Abordagem Bayesiana para Dados de Painel. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

22.
Victor Ramôa Varaschin. Análise de Dependência Temporal por Funções Cópulas. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

23.
Pedro Henrique de Avelar Rodrigues. Estudo sobe a Influência da Taxa SELIC nas Provisões Matemáticas dos Planos VGBL das Entidades Abertas de Providência Complementar Através de Modelos de Séries Temporais. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

24.
Túlio Lima Sousa Madureira Silva. Aplicação de Cópulas na Obtenção de uma Estrutura de Dependência entre os Resgates de VGBL e a Taxa SELIC. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

25.
Dayana Cecília Reis Beirigo Dutra. Mensuração Estocástica da Reserva Matemática nos Fundos de Pensão. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

26.
Jennifer Louise Menezes. Análise Temporal do Custo Assistencial de Saúde. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Ralph dos Santos Silva.

Iniciação científica
1.
Gustavo Arantes Silva. Inferência em Modelos de Espaço de Estados Não Lineares e Não Gaussianos. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ralph dos Santos Silva.




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