Juan Carlos Ruilova Terán

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  • Última atualização do currículo em 23/04/2018


Possui graduação em matemática pela Escuela Politécnica Nacional do Equador com menção em Estatística, Finanças e Gestão Empresarial. Certificação CQF (Certificate in Quantitative Finance). Doutorado em Estatística pela USP. Foi consultor, gerente e sócio na Marketdata Global Consulting. Foi trader no Banco Itaú BBA. Foi gestor de fundos no Itaú Wealth Managment & Services, WMS. Atualmente é Professor na EESP-FGV (Mestrado em Finanças Quantitativas). Atualmente, também é responsável pela área Gestão de Risco dos fundos Geridos, Administrados e Custodiados pela WMS; e responsável pelos modelos de risco, suitability e precificação da Wealth Managment & Services, WMS, com mais de 1,5 trilhão de reais precificado diariamente. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Juan Carlos Ruilova Terán
Nome em citações bibliográficas
RUILOVA, J. C.;TERAN, J. C.

Endereço


Endereço Profissional
Banco Itaú Unibanco, WMS - Superintendência de Pesquisa Quantitativa.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400
Itaim Bibi
04538132 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 37083897
URL da Homepage: www.ime.usp.br/~ruilova


Formação acadêmica/titulação


2001 - 2007
Doutorado em Estatística.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência, Ano de obtenção: 2007.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Alta Freqüência; GARCH; HARCH; Volatilidade.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Setores de atividade: Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados.
1992 - 1998
Graduação em INGENIERIA MATEMATICA MENCION ESTADISTICA FINANZAS.
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, EPN, Equador.
Título: Regresión no paramétrica: resultados recientes y aplicaciones.
Orientador: Holger Capa Santos.




Formação Complementar


2011 - 2011
Certificate in Quantitative Finance. (Carga horária: 42h).
FitchLearning, CQF, Grã-Bretanha.


Atuação Profissional



Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - Atual
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor convidado
Outras informações
FGV: Professor nos Programas de Mestrado Profissional em Economia: Finanças e Economia (Stricto Sensu) e no Mestrado em Finanças Quantitativas (Stricto Sensu).

Atividades

02/2012 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Escola de Economia de São Paulo, .

04/2010 - 06/2010
Ensino, Mestrado Profissional em Finanças e Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria
Estatística
Modelos de Perdas

Banco Itaú Unibanco, ITAU, Brasil.
Vínculo institucional

2008 - Atual
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Riscos, Carga horária: 40
Outras informações
Gerencia de Gestão de Risco o Responsável pelos modelos de marcação a mercado (onshore e offshore) para todos os fundos geridos, custodiados e administrados. o Responsável pelos modelos de Risco de Mercado e Liquidez dos fundos de terceiros (administração e custódia). o Preside o comitê de precificação para determinação dos spreads de crédito privado. o Responsável pelos modelos das notas estruturadas para os clientes do Private de Miami e implantação no sistema Sophis. o Responsável pela modelagem e implantação do modelo de Suitability da Wealth Managment & Services, WMS. o Responsável pela análise de riscos no processo Know Your Partner, KYP. Anteriormente cuidou da Gerencia de Desenvolvimento e Soluções Quantitativas o Implantação e execução de métricas para controle de risco de contraparte. o Desenvolvimento e implementação de modelos e código quantitativos para precificação, MtM, e métricas de Risco de Mercado. o Homologação de sistemas internos de Risco de Mercado. o Seleção de Vendors externos (marketdata: Asset Control; precificação: Numerix; risco de mercado: Algorithmics). Anteriormente atuou como Estrategista Quantitativo na Wealth Management & Services, WMS: Desenvolvimento de modelos e estratégias de trading como, por exemplo, trend following, long-short, arbitragem estatística, arbitragem em alta frequência, cloning, overnight, dynamic factor models, suitability, analises de performance e estilo, modelos para produtos ilíquidos, etc.

Vínculo institucional

2005 - 2006
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Trader - Quantitative Strategist, Carga horária: 40
Outras informações
Estrategista Quantitativo do Itaú BBA. Desenvolveu modelos para investimentos da mesa proprietária e da tesouraria. Realizou Modelos para Pairs Trading, Predição da Volatilidade, Trend Following, Reconhecimento de padrões, etc.

Atividades

01/2014 - Atual
Direção e administração, WMS Wealth Management and Services, .

Cargo ou função
Presidente do Comitê de Precificação.
01/2008 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , WMS Wealth Management and Services, .


MarketData Global Consulting, MDS, Brasil.
Vínculo institucional

2006 - 2008
Vínculo: Sócio - Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 40
Outras informações
Gerente do departamento de Estatística e Data Mining: gerenciou a equipe em projetos como Cross Selling, Life Time Value, Fidelização, Análise de Risco, Probabilidade de Default, Modelos de Recuperação, Análise de Bases de Dados, Modelos de Crédito (PF, PJ e Cartões), Segmentação ? Clustering, Prospects, Churn, Eye Tracking, etc. Trabalhou em projetos para empresas como Credicard, Renault, UOL, Claro, GVT, Folha de São Paulo, Gradiente, LFB, MetLife, Visa Vale, Banco Real, Banco Santander, Natura, Roche, etc.

Vínculo institucional

2004 - 2005
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Estatística, Carga horária: 40
Outras informações
Gerente do departamento de Estatística e Data Mining: gerenciou a equipe em projetos como Cross Selling, Life Time Value, Fidelização, Análise de Risco, Probabilidade de Default, Modelos de Recuperação, Análise de Bases de Dados, Modelos de Crédito (PF, PJ e Cartões), Segmentação ? Clustering, Prospects, Churn, Eye Tracking, etc. Trabalhou em projetos para empresas como Credicard, Renault, UOL, Claro, GVT, Folha de São Paulo, Gradiente, LFB, MetLife, Visa Vale, Banco Real, Banco Santander, Natura, Roche, etc.


Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor convidado
Outras informações
Atribuições: Professor a tempo parcial no Programa: Mestrado Profissional em Economia


ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, EPN, Equador.
Vínculo institucional

1999 - 2000
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Profesor Asistente a tiempo completo, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1998 - 1999
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Ayudante de Cátedra a tiempo completo, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1998 - 1998
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Auxiliar de Laboratorio a tiempo completo, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1997 - 1997
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Auxiliar de laboratorio a tiempo parcial


Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
Vínculo institucional

2009 - 2010
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor
Outras informações
Atribuições: Professor convidado da disciplina de Gestão de Risco do Programa de Mestrado de Gestão Estratégica de Negócios (Lato Sensu).

Atividades

04/2009 - 04/2010
Ensino, Gestão Empresarial, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Gestão de Riscos

Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, Equador.
Vínculo institucional

2000 - 2001
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Estatístico, Carga horária: 40
Outras informações
Departamento de Planejamento: Construiu, implementou e executou diariamente os modelos de previsão nacional da demanda de energia elétrica do Equador para otimização do Preço da Energia Elétrica.



Linhas de pesquisa


1.
Precificação

Objetivo: Precificação de ativos e derivativos financeiros.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: FINANÇAS / Especialidade: FINANCAS QUANTITATIVAS.
Palavras-chave: Notas Estruturadas; Debentures; Spread de Crédito; Ativos ilíquidos.
2.
Microstrutura e Order Books

Objetivo: Processo de formação de preços..
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Palavras-chave: Intraday Trading; Hidh Frequency; Bid Ask spread.
3.
Trading Strategies

Objetivo: Determinação de Estrategias de Trading que ajudem o trader na tomada de decisões.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: FINANÇAS / Especialidade: FINANCAS QUANTITATIVAS.
Palavras-chave: Arbitragem Estatística; Cloning; Betas Dinámicos; Trend Following; Long Short; Trading de Volatilidade, Curtose e Assimetria.
4.
Risco Financeiro

Objetivo: Modelos para gestão quantitativa de risco financeiro.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Risco de Mercado; Risco de Contraparte; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Liquidez.
5.
Suitability

Objetivo: Determinação quantitativa dos melhores investimentos a serem recomendados a un investidor de acordo com seu perfil de risco.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez.
6.
Trading Strategies
7.
Econometria

Objetivo: Modelos Econométricos e aplicações em Finanças.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Modelo de Nelson Siegel; Betas Dinámicos; Cloning; Modelos de Espaço de Estados; Filtro de Partículas; Filtro de Kalman.
8.
Risk Models


Revisor de periódico


2014 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review
2010 - 2010
Periódico: Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: FINANÇAS/Especialidade: FINANCAS QUANTITATIVAS.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.


Idiomas


Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Inglês
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2013
8o Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais - Coordenador do projeto de mestrado vencedor, ANBIMA.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos aceitos para publicação
1.
SOTO, P. A. ; RUILOVA, J. C. . Arbitragem Estatística: Uma Abordagem por VECM. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), 2018.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
Pinto, Afonso; RUILOVA, J. C.; Calfat, Roberto. Participação em banca de KAREN CORREIA PEREIRA. MODELO DINÂMICO DE CRÉDITO UTILIZANDO ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP.

2.
Afonso de Campos Pinto; RUILOVA, J. C.; Roberto Anis Calfat. Participação em banca de JOSÉ IGNACIO VALENCIA DÍAZ. Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1). 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP.

3.
Rochman, Ricardo; RUILOVA, J. C.; Neto, Arthur. Participação em banca de ANGÉLICA YASHIRO SILVA MARUFUJI. O desempenho de longo prazo dos IPOs no Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Macroeconomia Financeira) - Fundação Getúlio Vargas - SP.

4.
Pinto, Afonso; RUILOVA, J. C.; Calfat, Roberto. Participação em banca de NAIO INO. Delta hedge com custos de transação : uma análise comparativa. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP.

5.
MARTELANC, R.; RUILOVA, J. C.; Rafael Paschoarelli Veiga. Participação em banca de Milton Valejo Sanches. Comportamentode manada em direção ao índice de mercado: evidências no mercado brasileiro de ações. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

6.
OLIVEIRA, A. C. M. C.; EID JR., W.; RUILOVA, J. C.. Participação em banca de TATIANA GRECCO. Determinantes do fluxo de fundos de investimento no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestre em Administração Empresas) - Fundação Getúlio Vargas - SP.

7.
Ohashi, Alberto; RUILOVA, J. C.; Lyrio, Marco. Participação em banca de Ricardo Carrasco Rubio. Aplicação de Modelos de Volatilidade em Estratégias de Negociação em Dados de Alta Freqüência. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

8.
ROSSI JR., J. L.; RUILOVA, J. C.; Artes, Rinaldo. Participação em banca de Livia Ferrari Negrão Marconcini. Poder Preditivo de Índices de Confiança Brasileiros. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.




Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Conference on Modeling High Frequency Data in Finance II. 2010. (Congresso).

2.
13a Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Congresso).

3.
Modeling and Forecasting Economic and Financial Time Series with State Space models. 2008. (Encontro).

4.
10 Escola de Modelos de Regressão. 2007. (Congresso).

5.
12 Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelos Arch Heterogêneos para Modelagem de Dados de Alta Freqüência. 2007. (Congresso).

6.
Colóquio de Séries Temporais. Processos HARCH Parcimoniosos para Modelagem de Dados de Alta Freqüência. 2007. (Congresso).

7.
XXII Reunião Anual da FESBE.Aplicações de rastreamento ocular em usabilidade. 2007. (Simpósio).

8.
Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2006. (Seminário).

9.
IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática. Procesos de Volatilidad. 2004. (Congresso).

10.
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. High Frequency Data. 2003. (Congresso).

11.
VI Brazilian School of Probability. Resultados Assintóticos na Regressão não Paramêtrica. 2002. (Congresso).

12.
V Brazilian School of Probability. 2001. (Congresso).

13.
VII Seminario de Estadística Aplicada "Métodos Estadísticos en Finanzas y Economía". 1999. (Seminário).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Conceição, Alexandre Magnago. MODELO DE FATORES DINÂMICOS APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

2.
Nascimento, Felipe Merlo. Betting against beta no mercado acionário brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

3.
Buratto, Fernando Junqueira de Assis. O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

4.
Kanenobu, Alexandre de Albuquerue. Estudo sobre o comportamento da liquidez no mercado acionário brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

5.
Fonseca, Renato Lobato. Replicação de índices de renda fixa em carteiras : caso do IMA-Geral. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

6.
Soto, Paula Andrea. Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM . 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

7.
Sousa, Fabio Tirolli. Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro . 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

8.
Panariello, André. Trading por arbitragem estatística. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

9.
Tovolli, João Gaspar. Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

10.
Rodrigo Trintino Ibelli. Wrong Way Risk in Stock Swaps - Measuring Counterparty Credit Risk and CVA. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

11.
JOÃO GABRIEL COSTA FRANCISCANGELO. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO DINÂMICO DE NELSON-SIEGEL: APLICAÇÃO AO MERCADO BRASILEIRO. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

12.
Alessandra Gazzoli dos Santos. Estrutura fractal em séries temporais : uma investigação quanto à hipótese de passeio aleatório no mercado à vista de commodities Agrícolas Brasileiro.. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

13.
BRUNO MÜLLER BERNZ. Modelo Nelson-Siegel Dinâmico com Fatores Exógenos Macroeconômicos Uma aplicação ao mercado brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

14.
AMILCAR JOSÉ PUCCIARELLI. ESTRATÉGIA DE COINTEGRAÇÃO DINÂMICA EMPÍRICA PARA ARBITRAGEM ESTATÍSTICA E TRADING. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

15.
DAVID FERNANDES DE CARVALHO GOMES. MODELO DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA APLICADO A ESTRATÉGIA DE TRADING DE COMMODITIES. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

16.
RENATO SARKIS KECHICHIAN. APLICAÇÃO DO MODELO DE BAKSHI-CHEN NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: UM MODELO DINÂMICO DE PRECIFICAÇÃO DE AÇÕES. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

17.
THIAGO WINKLER ALVES. FORECASTING DAILY VOLATILITY USING HIGH FREQUENCY FINANCIAL DATA. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

18.
LUCIANO RACHMAN. Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

19.
CAMILO DE LELLIS CAVALCANTI JUNIOR. Estratégia de Trading Utilizando o Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

20.
ALICE SOBRAL SINGER. É possível clonar fundos de investimento?. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

21.
GUILHERME MUNIZ ATEM. Métodos bayesianos em alocação de ativos : avaliação de desempenho. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.

22.
GABRIEL CAMPOS PERGOLA. Seguro contra risco de downside de uma carteira : uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, . Orientador: Juan Carlos Ruilova Terán.




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