Juan Pablo Cajahuanca Luna

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  • Última atualização do currículo em 15/10/2018


Possui graduação em Matemática - Universidad Nacional de Ingeniería -- Perú (2007) e doutorado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2013). Atualmente é professor no programa de engenharia de produção na COPPE -- UFRJ (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Juan Pablo Cajahuanca Luna
Nome em citações bibliográficas
J.P. Luna;Juan Pablo Luna;Luna, J. P.;Luna, Juan Pablo;LUNA, J.P.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
COPPE
Cidade Universitária
21941914 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 25295011
Ramal: 5011
Fax: (21) 25295015
URL da Homepage: http://www.coppe.ufrj.br/index.html


Formação acadêmica/titulação


2009 - 2013
Doutorado em Doutorado em Matemática.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: Decomposition and Approximation Methods for Variational Inequalities, with Applications to Deterministic and Stochastic Energy Markets., Ano de obtenção: 2013.
Orientador: Mikhail Solodov.
Coorientador: Claudia Sagastizábal.
Bolsista do(a): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ, FAPERJ, Brasil.
Palavras-chave: Dantzig?Wolfe decomposition; decomposition; variational inequality; Nash games; Equilibrium market; Stochastic games.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Otimização.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Pesquisa Operacional.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
2002 - 2007
Graduação em Matemática.
Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Peru.
Orientador: Julio Alcantara Bode.


Pós-doutorado


2013
Pós-Doutorado.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Pesquisa Operacional.


Atuação Profissional



Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Vínculo institucional

2014 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.


Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - 2014
Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

Vínculo institucional

2013 - 2013
Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Mestrado Profissional, Carga horária: 2

Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Doutorado, Carga horária: 2

Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Doutorado, Carga horária: 2

Vínculo institucional

2011 - 2011
Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Doutorado, Carga horária: 2


Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Peru.
Vínculo institucional

2008 - 2009
Vínculo: Jefe de Práctica, Enquadramento Funcional: Professor a tempo parcial, Carga horária: 20



Idiomas


Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
Luna, Juan Pablo2016Luna, Juan Pablo; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA ; SOLODOV, MIKHAIL . An approximation scheme for a class of risk-averse stochastic equilibrium problems. Mathematical Programming, v. 157, p. 451-481, 2016.

2.
CRUZ, M.P.2016CRUZ, M.P. ; FINARDI, E.C. ; DE MATOS, V.L. ; LUNA, J.P. . Strategic bidding for price-maker producers in predominantly hydroelectric systems. Electric Power Systems Research (Print), v. 140, p. 435-4444, 2016.

3.
Luna, Juan Pablo2014 Luna, Juan Pablo; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA ; SOLODOV, MIKHAIL . A class of Dantzig-Wolfe type decomposition methods for variational inequality problems. Mathematical Programming, v. 143, p. 177-209, 2014.

Capítulos de livros publicados
1.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Complementarity and game - theoretical models for equilibria in energy markets: deterministic and risk-averse formulations. In: Kovacevic, Raimund M.; Pflug, Georg Ch.; Vespucci, Maria Teresa (Eds.). (Org.). Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading. 1ed.Berlin, Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2013, v. 199, p. 237-264.

Apresentações de Trabalho
1.
LUNA, J.P.; C. Sagastizábal. ; M. Solodov ; GABRIEL, S. A. ; J. Filiberti . Analysis of EPEC Models for Power Markets. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An Approximation Scheme for a Class of Generalized Nash Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A Smoothing Scheme for Solving Stochastic GNEP. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Benders Decomposition for Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Benders Decomposition for Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An Approximation Scheme for Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An Approximation Scheme for a Class of Generalized Nash Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).

8.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Finding equilibrium prices for energy markets with clearing conditions. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

9.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Finding equilibrium prices for energy markets with clearing conditions. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).

10.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A family of Dantzig-Wolfe type decomposition algorithms for Variational inequality problems.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A family of Dantzig-Wolfe type decomposition algorithms for Variational inequality problems.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

12.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A family of Dantzig-Wolfe type decomposition algorithms for Variational inequality problems.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).

Outras produções bibliográficas
1.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An approximation scheme for a class of risk-averse stochastic equilibrium problems 2013 (Submitted Article).


Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Modelo de Mercado Energético de Gás. 2013.


Demais tipos de produção técnica
1.
C. Sagastizábal. ; LUNA, J.P. ; SILVA, P. J. S. E. . Formação de Preços no Despacho Hidrotérmico de Curto Prazo. 2018. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2.
LUNA, J.P.; C. Sagastizábal. ; SILVA, P. J. S. E. ; AQUINO, P. G. P. ; BUTYN, E. ; CHAVEZ, J. ; COLONETTI, B. ; CORDOVA, M. M. ; DIAZ, R. S. ; FERNANDEZ, V. ; LOBATO, R. D. ; MACIEL, R. ; MALDONADO, F. A. ; MIRANDA, F. B. ; MUHLEN, G. V. ; NORBIATO, T. ; SABOIA, C. H. ; SANTOS, K. V. . Problem 1: Pricing frameworks for unit- commitment hydrothermal problems. 2018. (Relatório de pesquisa).

3.
J.P. Luna. Introducción a la optimización convexa. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Outra).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
OLIVEIRA, W.; Luna, Juan Pablo; ZUBELLI, J.. Participação em banca de Pedro Siqueira Macharoto. Seleção de Portifólio pela Maximização da Medida de Risco de Sharpe. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Teses de doutorado
1.
IUSEM, A.; C. Sagastizábal.; J.P. Luna; M. Solodov; OLIVEIRA, R. I. M. F.. Participação em banca de Marcus de Mendes Caldas Raymundo Reaiche. SOME ISSUES ON STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS. 2017. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Qualificações de Doutorado
1.
E. C. Finardi; J.P. Luna; FLACH, B. C.; DE MATOS, V. L.; FERNANDES, R. C.; DECKER, I. C.. Participação em banca de Matheus Palma Cruz. Estratégias de ofertas em mercados competitivos de energia elétrica com predominância de geração hidrelétrica. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.




Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Winter School: Energy Systems and markets. 2015. (Outra).

2.
Escola de verão em optimização e aplicações. 2011. (Oficina).

3.
International conference on continuous optimization. 2010. (Congresso).

4.
IX International seminar in optimization and related areas. 2009. (Seminário).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
C. Sagastizábal. ; IUSEM, A. ; J.P. Luna ; OLIVEIRA, W. ; M. Solodov ; ZUBELLI, J. . XIV International Conference on Stochastic Programming -- ICSP2016. 2016. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Fernando Queiroz de Lira Alexandrino. Medidas de risco condicionais para o problema de alocação de riqueza multiestágio. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna.

2.
Rafael Rodrigues. OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR DE CARTEIRAS NEUTRAS AO MERCADO SOB RESTRIÇÕES DE AVARAGE VALUE-AT-RISK - AVAR. 2016. Dissertação (Mestrado em PEP -- COPPE/UFRJ) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . Orientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna.

3.
Carolina Effio Saldivar. MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO PARA CALIBRAGEM DE MODELOS DE COMMODITIES. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna.



Inovação



Programa de computador sem registro
1.
J.P. Luna; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Modelo de Mercado Energético de Gás. 2013.



Educação e Popularização de C & T



Cursos de curta duração ministrados
1.
J.P. Luna. Introducción a la optimización convexa. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Outra).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
C. Sagastizábal. ; IUSEM, A. ; J.P. Luna ; OLIVEIRA, W. ; M. Solodov ; ZUBELLI, J. . XIV International Conference on Stochastic Programming -- ICSP2016. 2016. (Congresso).




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