Thuener Armando da Silva

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  • Última atualização do currículo em 31/07/2018


Thuener Silva possui doutorado em informática (2015) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) na área de Otimização e Raciocínio Automático, obteve mestrado (2010) e bacharelado (2008) pela mesma instituição. É membro da equipe de pesquisa do Laboratory of Applied Mathematical Programming and Statistical Methods (LAMPS) e pos-doc do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio. Sua formação tem ênfase em otimização sob incerteza, seleção de carteiras e métodos quantitativos. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Thuener Armando da Silva
Nome em citações bibliográficas
SILVA, T. A.;SILVA, THUENER

Endereço


Endereço Profissional
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Rua Marquês de São Vicente, 225
Gavea
22453-900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 35271530
Ramal: 4438


Formação acadêmica/titulação


2010 - 2015
Doutorado em Informática.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Optimization Under Uncertainty for Asset Allocation, Ano de obtenção: 2015.
Orientador: Marcus Vinicius Soledade Poggi de Aragao.
Coorientador: Davi Michel Valladão.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Seleção de Carteiras; Alocação de Ativos em multi-estágio; Análise de investimentos; Método de Apoio à Tomada de Decisão; Programação Dinâmica Dual Estocástica.
2008 - 2010
Mestrado em Informática.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Estudo Experimental de Técnicas para Otimização de Carteiras,Ano de Obtenção: 2010.
Orientador: Eduardo Sany Laber.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Otimização de Carteiras; Seleção de Carteiras; Análise de investimentos; Modelo de Markowitz.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.
2004 - 2008
Graduação em Bacharelado em Informatica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Análise subjetiva de conteúdo textual aplicado à língua Portuguesa.
Orientador: Raúl Renteria.


Pós-doutorado


2015
Pós-Doutorado.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Bolsista do(a): Escola Nacional de Seguros, FUNENSEG, Brasil.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas


Atuação Profissional



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

2015 - Atual
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador de Pós-Doutorado, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2010 - 2015
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador de Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2010
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador de Mestrado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.


Laboratory of Applied Mathematical Programming and Statistics, LAMPS, Brasil.
Vínculo institucional

2016 - Atual
Vínculo: Pesquisador, Enquadramento Funcional: Consultor


Grupo de Algoritmos, Otimização e Simulação, GALGOS, Brasil.
Vínculo institucional

2009 - 2015
Vínculo: ., Enquadramento Funcional: Pesquisador



Projetos de pesquisa


2017 - Atual
Incorporando a incerteza de contingências e de variações climáticas na contratação ótima do must em redes com forte inserção de gd com forte inserção de geração distribuída renovável
Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída...
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.


Revisor de periódico


2018 - Atual
Periódico: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
2018 - Atual
Periódico: COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Análise Estocástica.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Inteligência Artificial.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Recuperação/Extração de Informações.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Teoria da Computação/Especialidade: Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Francês
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
SILVA, THUENER2016 SILVA, THUENER; PINHEIRO, PLÁCIDO ROGÉRIO ; POGGI, MARCUS . A More Human-like Portfolio Optimization Approach. European Journal of Operational Research, v. 256, p. 252-260, 2016.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
BISPO, D. ; SILVA, T. A. ; SALDANHA, B. A. B. ; Andrew Diniz da Costa ; LUCENA, C. J. P. . Poseidon: Agente Campeão da Primeira Competição de Bolsa de Valores baseada em Sistemas Multi-Agentes. In: V Workshop on Software Engineering for Agent-oriented Systems, 2009, Fortaleza. SEAS, 2009.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
VALLADAO, D. M. ; SILVA, T. A. ; POGGI, M. . Risk-constrained asset allocation via Stochastic Dual Dynamic Programming. In: XIV International Conference on Stochastic Programming (ICSP), 2016, Armação dos Búzios. Annals of ICSP 2016, 2016.

2.
VALLADAO, D. M. ; SILVA, T. A. ; POGGI, M. . Dynamic asset allocation via SDDP with concealed discrete states. In: Computational Management Science, 2015, Praga. Computational Management Science, 2015.

3.
SILVA, T. A.; POGGI, M. ; VALLADAO, D. M. . Stochastic Dynamic Dual Programming for Asset Allocation Problem. In: Journées de l'optimisation, 2014, Montreal. JOPT 2014, 2014.

4.
SILVA, T. A.; POGGI, M. ; FLACH, B. . A Stochastic Approach to Power Systems Reliability Planning. In: 11th International Conference on Computational Management Science, 2014, Lisboa. CMS 2014, 2014.

5.
SILVA, T. A.; POGGI, M. ; PINHEIRO, P. R. . A More Human-like Portfolio Optimization Approach. In: Journées de l'optimisation, 2014, Montreal. JOPT 2014, 2014.

6.
POGGI, M. ; FLACH, B. ; SILVA, T. A. . Minimizing Maintenance Cost under Reliability Constraints. In: 10th International Conference on Computational Management Science, 2013, Montreal. CMS 2013, 2013.

7.
POGGI, M. ; FLACH, B. ; SILVA, T. A. . On a Class of Stochastic Programs with Endogenous Uncertainty. In: 21st International Symposium on Mathematical Programming, 2012, Berlim. ISMP 2012, 2012.

Apresentações de Trabalho
1.
SILVA, T. A.; PINHEIRO, P. R. ; POGGI, M. . A More Human-like Portfolio Optimization Approach. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
SILVA, T. A.; FLACH, B. ; POGGI, M. . A Stochastic Approach to Power Systems Reliability Planning. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.
SILVA, T. A.; VALLADAO, D. M. ; POGGI, M. . Stochastic Dynamic Dual Programming for Asset Allocation Problem. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
VALLADAO, D. M.; Betina Fernandes; SILVA, T. A.; Rafael Martinelli. Participação em banca de Dimas Leão Ramos. Robust Portfolio Optimization Under Conflicting Views: a Black-Litterman Model Approach. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
SILVA JUNIOR, O. S.; SILVA, T. A.. Participação em banca de Brenno Lins Arrighi Lopes.Modelagem do problema de roteirização de veículos com janelas de tempo utilizando a linguagem de programação Julia. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
Bruno Fanzeres; SILVA, T. A.. Participação em banca de João Marcos Dusi Vilela.Definição de traçados ótimos de linhas de transmissão a partir de critérios econômicos, ambientais e sociais. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
Bruno Fanzeres; SILVA, T. A.. Participação em banca de Bernardo Schoichet; Mateus Duarte.Sobre a Causalidade do Nível de Preço das Ações e os Retornos sobre o Capital na Bolsa Brasileira. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
Bruno Fanzeres; SILVA, T. A.. Participação em banca de Fernanda Almeida; Tatiana Orlando.A Risk-Constrained Multi-Period Invetory Problem for the Pharmaceutical Industry. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

5.
Bruno Fanzeres; SILVA, T. A.. Participação em banca de Ana Albani; Gabriel Lobato.Análise de Fatos Estilizados de Séries Financeiras na Série de Retornos da Bitcoin. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
Rafael Martinelli; SILVA, T. A.. Participação em banca de Guilherme de Andrade Pereira Manfredi; Bruno Zafra Colombo.Modelos para o planejamento tático em terminais portuários. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
VALLADAO, D. M.; SILVA, T. A.; Rafael Martinelli. Participação em banca de Bruno Souza Leão; Tomás Frederico Maciel Gutierrez.Modelo de Otimização para Seleção de Investimentos Sob Incerteza. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.




Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
11th International Conference on Computational Management Science. A Stochastic Approach to Power Systems Reliability Planning. 2014. (Congresso).

2.
Journées de l'Optimisation. A More Human-like Portfolio Optimization Approach. 2014. (Congresso).

3.
Journées de l'Optimisation. Stochastic Dynamic Dual Programming for Asset Allocation Problem. 2014. (Congresso).

4.
XIV Maratona Brasileira de Programação... 2009. (Outra).

5.
Latin American Theoretical Informatics LATIN. 2008. (Congresso).

6.
XIII Maratona Brasileira de Programação... 2008. (Outra).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Sebastien Lombard Yassine Guernaoui. Algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas aplicado a um problema de sequenciamento flow shop (Coorientador). 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Thuener Armando da Silva.

2.
Felipe Rodrigues Schuback. Ferramenta para Visualização das Dinâmicas das Correlações e Causalidades do Mercado Financeiro. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Thuener Armando da Silva.

3.
Bruno Souza Leão; Tomás Frederico Maciel Gutierrez. Modelo de Otimização para Seleção de Investimentos Sob Incerteza. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Thuener Armando da Silva.




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