Felipe Carvalho Alvares da Silva

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  • Última atualização do currículo em 27/10/2018


Bacharel em Matemática Computacional e Doutor em Probabilidade e Estatística, ambos pela UFMG. Tem experiência tanto docente lecionando métodos numéricos computacionais e probabilidade e estatística no ensino superior, quanto corporativa aplicando técnicas de modelagem em problemas de regressão, classificação, segmentação e análise de séries temporais. Entusiasta e programador fluente em R, além de lidar bem com Python e SQL para análise de dados. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Felipe Carvalho Alvares da Silva
Nome em citações bibliográficas
ALVARES, F. C.

Endereço


Endereço Profissional
Banco Inter.
Rua Conde de Linhares - até 685/686
Cidade Jardim
30380030 - Belo Horizonte, MG - Brasil - Caixa-postal: 3310
Telefone: (31) 997783290
URL da Homepage: www.bancointer.com.br


Formação acadêmica/titulação


2013 - 2016
Doutorado em Estatística.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Métodos de Monte Carlo Sequenciais Bayesianos: Aspectos Computacionais, Inferenciais e Aplicações, Ano de obtenção: 2016.
Orientador: Luiz H. Duczmal.
Coorientador: Denise Burgarelli Duczmal.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Métodos de Monte Carlo sequenciais; Filtros de partículas; Modelos dinâmicos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Computacional.
2012 - 2013
Mestrado em Estatística.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Simulação e Análise Numérica de Equações Diferenciais Estocásticas Unidimensionais,Ano de Obtenção: 2013.
Orientador: Luiz H. Duczmal.
Coorientador: Denise Burgarelli Duczmal.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Equações Diferenciais Estocásticas; Análise Numérica; Simulação Estocástica.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
2009 - 2011
Graduação em Matemática Computacional.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Métodos Numéricos para Simulação e Inferência de Equações Diferenciais Estocásticas.
Orientador: Luiz Duczmal.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, Brasil.
2007 interrompida
Graduação interrompida em 2009 em Matemática/Bacharelado.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Ano de interrupção: 2009




Atuação Profissional



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET/MG, Brasil.
Vínculo institucional

2016 - 2017
Vínculo: Temporário, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 40

Atividades

02/2016 - Atual
Ensino, Engenharia Ambiental e Sanitária, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Numéricos Computacionais
02/2016 - Atual
Ensino, Engenharia Mecânica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística
02/2016 - Atual
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística
02/2016 - Atual
Ensino, Engenharia de Transportes, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Metódos Numéricos Computacionais

Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - 2016
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Aluno Doutorado, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2012 - 2013
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Aluno Mestrado, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2008 - 2011
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Aluno Graduação, Carga horária: 20

Atividades

03/2012 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística.

03/2014 - 07/2014
Estágios , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística.

Estágio realizado
Docência: monitor da disciplina Análise I - EST 865; Aulas teóricas e de exercícios extra-classe;.
08/2013 - 12/2013
Estágios , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística.

Estágio realizado
Docência: monitor da disciplina Probabilidade Avançada - EST 856; Aulas teóricas e de exercícios extra-clase;.
03/2013 - 07/2013
Estágios , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística.

Estágio realizado
Docência: monitor da disciplina Análise I - EST 865; Aulas teóricas e de exercícios extra-clase;.
03/2011 - 12/2011
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística.

03/2010 - 03/2011
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Ciências Exatas, .

Linhas de pesquisa
Análise Numérica

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil.
Vínculo institucional

2015 - 2015
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Temporário, Carga horária: 12

Atividades

01/2017 - Atual
Ensino, Sistemas de Informação, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Cálculo I
Cálculo II
02/2015 - 07/2015
Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Pré-Cálculo
02/2015 - 02/2015
Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Cálculo I
Geometria Analítica

Banco Inter, INTER, Brasil.
Vínculo institucional

2017 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Data Scientist, Carga horária: 40
Outras informações
Desenvolvimento de modelos matemáticos (machine/statistical learning) para as diversas áreas de negócio buscando criar um cultura de tomada de decisão orientada a dados.

Atividades

07/2018 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Banco Inter, Banco Inter.

Atividade realizada
Modelagem de risco de crédito (PD, LGD, EAD) via métodos de classificação, regressão e análise de sobrevivência.
05/2018 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Banco Inter, Banco Inter.

Atividade realizada
Otimização de portfólios.
05/2018 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Banco Inter, Banco Inter.

Atividade realizada
Detecção de fraudes a partir de métodos de classificação e detecção de anomalias.
05/2017 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Banco Inter, Banco Inter.

Atividade realizada
Construção de KPIs.
05/2017 - Atual
Outras atividades técnico-científicas , Banco Inter, Banco Inter.

Atividade realizada
Segmentação de clientes a partir de regras de negócio e também via modelos matemáticos (kmeans, hierarchical clustering, self-organizing maps).


Linhas de pesquisa


1.
Análise Numérica
2.
Algoritmos para Modelos Estocásticos e Aplicações
3.
Probabilidade
4.
Processos Estocásticos


Projetos de pesquisa


2014 - Atual
Algoritmos para Modelos Estocásticos e Aplicações
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Machine Learning.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Statistical Learning.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística Computacional.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Análise Numérica.
5.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Processos Estocásticos Especiais.


Idiomas


Inglês
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Produções



Produção bibliográfica
Livros publicados/organizados ou edições
1.
ALVARES, F. C.; DUCZMAL, L. H. ; Burgarelli, D. . Introdução aos Métodos de Simulação e Análise Numérica para Equações Diferenciais Estocásticas. 1. ed. São Carlos: SBMAC, 2016. 124p .

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
COUTO, R. F. ; ALVARES, F. C. ; Vitoria, R. . Impacto da alteração de regras para alocação de recursos em planos de previdência privada no Brasil. CFA Society Brazil, 01 set. 2018.

Apresentações de Trabalho
1.
ALVARES, F. C.; DUCZMAL, L. ; Burgarelli, D. . Métodos Numéricos Adaptativos para a Solução de Equações Diferenciais Estocásticas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
ALVARES, F. C.; DUCZMAL, L. ; BURGARELLI, D. . Métodos Numéricos de passo adaptativo com complexidade de memória linear para equações diferenciais estocásticas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
I Encontro Mineiro de Modelagem Computacional. Métodos Numéricos Adaptativos para a Solução de Equações Diferenciais Estocásticas. 2011. (Congresso).

2.
V Encontro Mineiro de Equações Diferenciais. Métodos Numéricos de passo adaptativo com complexidade de memória linear para equações diferenciais estocásticas. 2011. (Congresso).

3.
XX SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.Métodos Numéricos para a Solução de Equações Diferenciais Estocásticas. 2011. (Outra).

4.
XIX Semana de Iniciação Científica.Utilização de Malhas Adaptativas para Reconhecimento de Padrões Geométricos. 2010. (Outra).

5.
XVII Semana de Iniciação Científica.Introdução ao Estudo de Sistemas Dinâmicos em Dimensão 2. 2008. (Outra).



Outras informações relevantes


Aprovado para mudança de nível do Mestrado em Estatística da UFMG direta e antecipadamente para o Doutorado, 2013.



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