Xu Yang

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  • Última atualização do currículo em 14/10/2018


Possui graduação em Matemática pela Universidade Normal do Leste da China, mestrado em Matemática Aplicada e Computacional pelo IMPA e doutorado em Teoria dos Grafos pela Universidade de Nankai. Desde 2012 vem se dedicando ao estudo de métodos matemáticos em finanças com especial interesse em aspectos computacionais de análise de risco, tendo desenvolvido sua tese de mestrado sobre o tópico de extensões do modelo de Black-Litterman. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Xu Yang
Nome em citações bibliográficas
YANG, X.;YANG, XU

Endereço


Endereço Profissional
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
Universidade Federal de Alagoas
Tabuleiro do Martins
57072900 - Maceió, AL - Brasil
Telefone: (82) 32141401


Formação acadêmica/titulação


2006 - 2011
Doutorado em matemática aplicada.
Universidade de Nankai, NKU, China.
Título: Graph Factors, Minor and Vertex-Coloring Edge-Weighting in Product Graphs, Ano de obtenção: 2011.
Orientador: Qinghu Hou.
Coorientador: Qinlin Yu.
Palavras-chave: strong product; lexicographic product; extendability; factor-critical; minor; vertex-coloring edge-weighting.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada / Especialidade: Matemática Discreta e Combinatória.
2012 - 2014
Mestrado em matemática computacional e modelagem.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Título: Extensões do modelo de Black-Litterman,Ano de Obtenção: 2014.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: O modelo de Black-Litterman; a distribuição skew-normal; valor em risco; condicional valor em risco.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
2002 - 2006
Graduação em matemática.
Universidade Normal do Leste da China, ECNU, China.
Título: Grafos e as aplicações.
Orientador: Han Ren.


Pós-doutorado


2014
Pós-Doutorado.
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada / Especialidade: Análise Numérica.


Atuação Profissional



Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Vínculo institucional

2014 - 2017
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisa, Carga horária: 40

Atividades

09/2015 - 11/2015
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Professora de Derivativo
05/2015 - 09/2015
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Monitora
03/2014 - 06/2014
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Monitora
01/2014 - 02/2014
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Monitora

Nankai University, NKU, China.
Vínculo institucional

2006 - 2011
Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: esdudente, Carga horária: 40

Atividades

03/2010 - 07/2010
Ensino, Cálculo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Monitora de cálculo
03/2008 - 07/2008
Ensino, Cálculo, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Monitora de cálculo

Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Brasil.
Vínculo institucional

2017 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professora Adjunta, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.



Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Análise Numérica.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Análise/Especialidade: Equações Diferenciais Parciais.
4.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Matemática Discreta e Combinatória.
5.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Física matemática.
6.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática financeira.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Chinês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Francês
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
ORIAKU, CHIJIOKE I.2017ORIAKU, CHIJIOKE I. ; SPENCER, TIMOTHY J. ; YANG, XU ; ZUBELLI, JORGE P. ; PEREIRA, MAURO F. . Analytical expressions for the luminescence of dilute quaternary InAs(N,Sb) semiconductors. Journal of Nanophotonics, v. 11, p. 026005, 2017.

2.
ASCHER, URI M.2017 ASCHER, URI M. ; ALBANI, VINICIUS ; ZUBELLI, JORGE P. ; YANG, XU . Data driven recovery of local volatility surfaces. Inverse Problems and Imaging, v. 11, p. 2-2, 2017.

3.
YANG, X.2017YANG, X.; ORIAKU, C. I. ; ZUBELLI, J. P. ; PEREIRA, M. F. . Automated numerical characterization of dilute semiconductors per comparison with luminescence. Optical and Quantum Electronics, v. 49, p. 93, 2017.

4.
WU, ZEFANG2012WU, ZEFANG ; YANG, XU ; YU, QINGLIN . On Cartesian Product of Factor-Critical Graphs. Graphs and Combinatorics, v. 28, p. 723-736, 2012.

5.
WU, ZEFANG2011WU, ZEFANG ; YANG, XU ; YU, QINGLIN . Strong product of factor-critical graphs. International Journal of Computer Mathematics, v. 88, p. 2685-2696, 2011.

6.
P.F. Ni2011P.F. Ni ; Jing Bai ; YANG, XU . The key factors and mechanism of city innovation system. China Industrial Economics, v. 02, p. 16-25, 2011.

7.
P.F. Ni2011P.F. Ni ; Qiongjie Zheng ; YANG, XU . Factor analysis on enhancing scientific and technological innovation in northeast Asia. Science and Technology Progress and Policy, v. 28, p. 39-45, 2011.

8.
LU, HONGLIANG2010LU, HONGLIANG ; WU, ZEFANG ; YANG, XU . Eigenvalues and -odd factors. Linear Algebra and its Applications, v. 433, p. 750-757, 2010.

9.
BING BAI2010BING BAI ; ZEFANG WU ; YANG, XU ; QINGLIN YU . Lexicographic Product of Extendable Graphs. B MALAYS MATH SCI SO, v. 33, p. 197, 2010.

10.
WU, ZEFANG2010WU, ZEFANG ; YANG, XU ; YU, QINGLIN . A note on graph minors and strong products. Applied Mathematics Letters, v. 23, p. 1179-1182, 2010.

11.
Weifeng Guan2010Weifeng Guan ; Ke Zhang ; YANG, XU . On urban competitiveness evaluation based on the structural equation model. Economy and Management, v. 11, p. 41-45, 2010.

12.
LU, HONGLIANG2009LU, HONGLIANG ; YANG, XU ; YU, QINGLIN . On vertex-coloring edge-weighting of graphs. FRONT MATH CHINA, v. 4, p. 325-334, 2009.

Apresentações de Trabalho
1.
YANG, XU. Calibration of local volatility surfaces with uncertain asset price: an EnKF-EnKF approach. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.
YANG, XU; ZUBELLI, JORGE P. . Calibration of the Volatility Premium in a Stochastic Volatility Model. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.
ALBANI, V. V. L. ; ASCHER, U. M. ; YANG, XU ; ZUBELLI, J. P. . Calibration of the Local Volatility Surface. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
YANG, X.; ALBANI, V. V. L. ; ASCHER, U. M. ; ZUBELLI, J. P. . Local volatility calibration: an EnKF approach. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.
ALBANI, V. V. L. ; ASCHER, U. M. ; YANG, XU ; ZUBELLI, J. P. . Calibration of the Local Volatility Surface: an EnKF Approach. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
HUU, A. N. ; ZUBELLI, J. P. ; YANG, XU . Option on the Bill of Lading. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.
YANG, X.. Graph minors and strong products. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas
1.
YANG, X.. Clique minors in strong products of graphs 2017 (draft).


Demais tipos de produção técnica
1.
ZUBELLI, J. P. ; YANG, X. ; Nguyen Huu A. . Options on the Bill of Lading. 2014. (Relatório de pesquisa).

2.
ZUBELLI, J. P. ; YANG, XU . Generalization of the Black-Litterman approach to skew normal markets. 2014. (Relatório de pesquisa).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
ZUBELLI, J. P.; ALBANI, V. V. L.; SAPORITO, Y. F; YANG, XU. Participação em banca de Rafael Balestro Dias da Silva. Backtesting SVI parameterization of implied volatilities. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

2.
ZUBELLI, J. P.; LEVY, A.; YANG, XU. Participação em banca de Francesca Munia Machado. Participação em banca de Francesca Munia Machado. 2015 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.




Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
First Joint Meeting Brazil-Italy in Mathematics. Calibration of the Local Volatility Surface: an EnKF Approach. 2016. (Congresso).

2.
Research in Options. Calibration of the Volatility Premium in the Stochastic Volatility Model. 2016. (Congresso).

3.
Research in Options. Calibration of the Local Volatility: an ENKF approach. 2015. (Congresso).

4.
Research in Options. Options on Bill of Lading. 2014. (Congresso).

5.
The 4th National Conference on Combinatorics and Graph Theory. graph minors and strong products. 2010. (Congresso).

6.
The 5th International Conference on Graph Theory and Combinatorics. 2009. (Congresso).

7.
The 19th International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics. 2007. (Congresso).




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