Davi Michel Valladão

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 07/12/2018


Davi Valladão é professor do Departamento de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Seus interesses de pesquisa são otimização sob incerteza e análise de risco para aplicações financeiras, em particular, Gestão de Ativos e Passivos ? Asset and Liability Management (ALM), Finanças Corporativas e Seleção de Portfólio. Antes de ingressar na PUC-Rio como professor, Davi foi membro do grupo Natural Resources Optimization da IBM Research - Brasil. Davi tem doutorado em Sistemas de Apoio à Decisão (2011) no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio. Como parte de seu programa de doutorado, ele foi pesquisador visitante do departamento Operations Research and Financial Engineering (ORFE) da Universidade de Princeton. Além disso, Davi tem mestrado em Ciências Atuariais e Finanças (2008) e bacharelado em Engenharia Elétrica e Industrial (2006), também pela PUC-Rio. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Davi Michel Valladão
Nome em citações bibliográficas
Davi Valladão;Davi M Valladão;VALLADÃO, DAVI M.;VALLADAO, DAVI MICHEL;VALLADAO, DAVI M.;MICHEL VALLADÃO, DAVI;VALLADÃO, DAVI

Endereço


Endereço Profissional
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Industrial.
Pontifícia Universidade Católica - PUC
Gávea
22451900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (021) 35272180
URL da Homepage: www.ind.puc-rio.br


Formação acadêmica/titulação


2008 - 2012
Doutorado em Engenharia Elétrica - Métodos de Apoio à Decisão.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
com período sanduíche em Princeton University (Orientador: John Mulvey & Birgit Rudloff).
Título: Risk averse stochastic programming models: Practical consequences of theoretical concepts, Ano de obtenção: 2012.
Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.
Coorientador: Alexandre Street de Aguiar.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Modelos de otimização sob incerteza; Programação estocástica multi-estágio; Programação dinâmica estocástica; Medidas de risco; Consistência temporal; Finanças.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Métodos de apoio à decisão / Especialidade: Gestão de Ativos e Passivos.
Setores de atividade: Seguros e Previdência Privada; Atividades Auxiliares da Intermediação Financeira.
2006 - 2008
Mestrado em Atuária.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Alocação Ótima e Medida de Risco de um ALM para Fundo de Pensão Via Programação Estocástica Multi-Estágio e Bootstrap,Ano de Obtenção: 2008.
Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: ALM; fundos de pensão; programação estocástica; risco de solvência; risco de equilíbrio.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Setores de atividade: Seguros e Previdência Privada.
2001 - 2005
Graduação em Engenharia Elétrica e de Produção.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Medidas de Risco de Equilíbrio em Fundos de Pensão: Simulação de Caso Estático.
Orientador: Alvaro de Lima Veiga Filho.




Atuação Profissional



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

2014 - Atual
Vínculo: Formal labor contract, Enquadramento Funcional: Full Professor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2012
Vínculo: Scholarship, Enquadramento Funcional: Doctorate student, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2006 - 2008
Vínculo: Scholarship, Enquadramento Funcional: Master Student, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2014 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Engenharia Industrial, .

Linhas de pesquisa
Otimização sob incerteza
01/2014 - Atual
Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Management, Decision Theory and Risk Analysis
03/2008 - 03/2012
Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Engenharia Elétrica, .

10/2008 - 10/2011
Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Engenharia Industrial, .

Cargo ou função
Corporate Asset Liability Management (ALM) for Petrobras: Responsible for development and implementation of a optimal corporate debt selection system..
03/2011 - 07/2011
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Teaching assistant of Prof. Alexandre Street - Linear Programming class.
08/2008 - 10/2008
Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Engenharia Elétrica, .

Cargo ou função
Asset Liability Management (ALM) for public pension fund of Angola: Responsible for development and implementation of the optimal asset allocation system..
07/2008 - 07/2008
Treinamentos ministrados , Vale, .

Treinamentos ministrados
Stochastic programming course for VALE, in collaboration with Prof. Hélio Lopes.
10/2007 - 10/2007
Treinamentos ministrados , IRB, .

Treinamentos ministrados
Asset Liability Management (ALM) course.
09/2007 - 09/2007
Treinamentos ministrados , Banco do Brasil, .

Treinamentos ministrados
Asset Liability Management (ALM) course.

IBM Research Brazil, IBM BRASIL, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - 2013
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador Staff, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

12/2011 - 12/2013
Pesquisa e desenvolvimento , Natural Resources Optimization, .


Princeton University, PRINCETON, Estados Unidos.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: Scholarship, Enquadramento Funcional: Visiting Student Research Collaborator (VSRC), Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Davi Valladão, advised by Prof. John Mulvey and Birgit Rudloff, developed two working papers. One published and presented at INFORMS 2010, Austin while the second is under review for the European Journal of Operational Research.

Atividades

03/2010 - 03/2011
Pesquisa e desenvolvimento , Operations Research and Financial Engineering (ORFE), .


Centrais Elétricas - Sede, FURNAS, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2004
Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20

Atividades

01/2003 - 06/2004
Estágios , Escritório Regional do Rio de Janeiro, .

Estágio realizado
Planejamento da geração.


Linhas de pesquisa


1.
Modelos de programação estocástica com aversão a risco para aplicações financeiras
2.
Otimização sob incerteza

Objetivo: Aprofundamento dos temas: programação (dinâmica) estocástica, consistência temporal, medidas de risco, otimização robusta e algoritmos especializado se aproveitando da interseção com teoria de probabilidade, processos estocásticos, simulação estocástica e finanças..
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Medidas de risco.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
Setores de atividade: Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde; Atividades de serviços financeiros.
Palavras-chave: Otimização estocástica 2-estágios; Otimização estocástica multi-estágio; Consistência temporal; Otimização robusta.
3.
Optimization Under Uncertainty applied to Natural Resources

Objetivo: Time consistenty, (dynamic) stochastic programming and risk measures..
4.
Optimization under uncertainty applied to finance


Projetos de pesquisa


2018 - Atual
Produtividade em Pesquisa (PQ) CNPq 302338/2017-9 ? Otimização sob incerteza aplicada à gestão de ativos e passivos
Descrição: Este projeto tem como foco a inovação tecnológica, produção científica, formação de recursos humanos e aplicação prática das técnicas desenvolvidas. Pretende-se desenvolver pesquisa de ponta em finanças quantitativas e otimização sob incerteza com foco em publicações internacionais nos principais periódicos e participação nas principais conferências da área, além da realização de projetos patrocinados de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). As atividades de P&D terão a participação direta de pesquisadores de pós-doutorado e alunos de doutorado, mestrado, graduação e iniciação científica. Os principais tópicos do projeto incluem aplicações como modelos de otimização de portfólio, modelos de Asset Liability Management (ALM), modelos de simulação e otimização de políticas públicas associadas a previdência, modelos de apreçamento de ativos e derivativos, finanças corporativas e análise de risco. Adicionalmente, este projeto considera o estudo de aspectos teóricos em otimização sob incerteza como a utilização de ?distributionally robust optimization models? e ?data-driven optimization models?, conjugando técnicas de otimização robusta e estocástica. Este projeto engloba o desenvolvimento teórico e aplicação prática de modelos estáticos (um período) e dinâmicos para precificação e seleção de ativos e/ou passivos em diferentes contextos, como hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, re-seguradoras, bancos e grandes corporações. Os modelos e ferramentas desenvolvidos neste projeto possuem potencial de inovação tecnológica com contribuição direta para o setor financeiro e industrial além de seguradoras e entidades de previdência. .
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (6) / Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (4) .
Integrantes: Davi Michel Valladão - Coordenador.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
2016 - Atual
Modelos de Otimização Sob Incerteza para o Planejamento de Sistemas Elétricos de Potência Sob Alta Integração de Recursos Renováveis

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alexandre Street de Aguiar em 03/06/2016.
Descrição: O planejamento e operação de sistemas elétricos de potência, assim como a comercialização de energia em sistemas com alta penetração de recursos renováveis são problemas de decisão dinâmica sob incerteza. Esses problemas são modelados e resolvidos como problemas de otimização de grande porte. O aproveitamento de fontes de geração renováveis intermitentes como a eólica, solar e hídrica, trás prós e contras para os sistemas elétricos. Se por um lado elas são vistas como recursos baratos, com custo operacional praticamente zero, por outro elas introduzem uma grande incerteza tanto no âmbito da operação, quanto no âmbito da sua comercialização. Assim sendo, a inserção dessas fontes no sistema cria um conjunto de desafios para os reguladores, operadores e investidores que exige uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para aborda-los de maneira completa e eficiente. Podemos citar algumas áreas desse tema onde os pesquisadores contemplados nessa proposta se destacam: (i) planejamento da operação de sistemas elétricos, (ii) planejamento da expansão da transmissão e tarifação do uso da rede, (iii) modelagem da incerteza na disponibilidade de recursos renováveis, e (iv) comercialização de contratos de energia elétrica. Esse projeto tem dois objetivos: 1) equipar o laboratório de pesquisa interdepartamental da PUC-Rio, LAMPS1, coordenado pelos membros dessa proposta e 2) custear o deslocamento de pesquisadores do laboratório e seus colaboradores externos para o desenvolvimento dos temas de pesquisa relacionados a esta proposta em nível internacional..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (5) .
Integrantes: Davi Michel Valladão - Integrante / Álvaro Veiga - Integrante / Cristiano - Integrante / STREET, ALEXANDRE - Coordenador / Delberis Lima - Integrante.Financiador(es): FAPERJ - Auxílio financeiro.
2016 - Atual
Modelo interno (seguros e previdência): Otimização simultânea do capital baseado em risco e da carteira de ativos
Descrição: O objetivo principal é a construção de um modelo interno de mensuração do valor de requerimento de capital de solvência (solvency capital requirement - SCR) visando uma alocação ótima da carteira de ativos de uma companhia de seguros. Por meio de otimização robusta, o modelo busca uma carteira ótima de ativos que minimize o capital baseado em risco considerando uma análise de pior-caso das incertezas inerentes aos ativos e passivos, tais como taxa de juros, retorno das ações, retorno de imóveis, mortalidade, ganho de longevidade e cancelamento, considerando a estrutura de dependência desses riscos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .
Integrantes: Davi Michel Valladão - Coordenador / Cesar Neves - Integrante / Dimas Ramos - Integrante.
2014 - Atual
Otimização sob Incerteza aplicada à gestão de Ativos e Passivos
Descrição: Este projeto tem como foco a inovação tecnológica, produção científica, formação de recursos humanos e aplicação prática das técnicas desenvolvidas. Pretende-se desenvolver pesquisa de ponta em finanças quantitativas e otimização sob incerteza com foco em publicações internacionais nos principais periódicos e participação nas principais conferências da área, além da realização de projetos patrocinados de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). As atividades de P&D terão a participação direta de alunos de doutorado, mestrado, graduação e iniciação científica orientados pelo proponente. Adicionalmente, o proponente terá atividades de docência na graduação e na pós-graduação, incluindo preparação e aplicação de dois cursos de graduação e criação, preparação e aplicação de um curso de doutorado cujo conteúdo é diretamente relacionado aos tópicos de interesse deste projeto. Os principais tópicos do projeto incluem modelos de seleção de carteira de ativos financeiros, modelos de Asset Liability Management (ALM), finanças computacionais, análise de risco, além de aspectos teóricos em otimização sob incerteza como a aplicação de medidas de risco a modelos de programação dinâmica estocástica e desenvolvimento de modelos de otimização robusta. Este projeto engloba o desenvolvimento teórico e aplicação prática de modelos estáticos (um período) e dinâmicos para seleção de ativos e/ou passivos em diferentes contextos, como hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, re-seguradoras, bancos e grandes corporações. Os modelos e ferramentas desenvolvidos neste projeto possuem potencial de inovação tecnológica com contribuição direta para o setor de gestão de investimentos, em especial os fundos de investimentos, carteiras administradas, fundos de pensão e seguradoras..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (3) .
Integrantes: Davi Michel Valladão - Coordenador / Álvaro Veiga - Integrante / Street - Integrante / Cristiano - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2011 - 2013
Research projects on Natural Resources Optimization
Descrição: Na IBM, o grupo de Natural Resources Optimization destina-se à realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento em otimização sob incerteza para aplicação em recursos naturais..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2008 - 2011
Corporate Asset and Liability Management
Descrição: Large corporations fund their capital and operational expenses by issuing bonds with a variety of indexations, denominations, maturities and amortization schedules. In this project we propose, develop and deploy a multistage linear stochastic programming model that optimizes bond issuance by minimizing the mean funding cost while keeping leverage under control and insolvency risk at an acceptable level. The funding requirements are determined by a fixed investment schedule with uncertain cash flows. Candidate bonds are described in a detailed and realistic manner. A specific scenario tree structure guarantees computational tractability even for long horizon problems. We also develop two additional modules, namely, a stochastic model for oil and by-product prices and a stochastic model for interest and exchange rates. Based on the proposed model, a financial planning tool has been implemented and deployed for Brazilian oil company Petrobras..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) .
Integrantes: Davi Michel Valladão - Integrante / Álvaro Veiga - Integrante / Geraldo - Integrante / Luciano Vereda - Integrante / Tara - Coordenador / Cristiano - Integrante.
Número de produções C, T & A: 10


Projetos de desenvolvimento


2008 - 2009
Modelo de alocação de ativos para o INSS de Angola

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alvaro de Lima Veiga Filho em 06/02/2014.
Descrição: O projeto consistiu no desenvolvimento de um sistema completo de alocação de ativos dada carteira de passivos. O sistema inclui um modelo estocástico para os fatores de risco, um modelo financeiro para o cálculo dos fluxos de caixa (a partir dos fatores de risco), um método de geração de cenários em árvore e um modelo de otimização estocástica multi-estágio para obtenção da política ótima de investimentos. Com o objetivo de maximizar o retorno esperado da carteira, foram incluídas restrições para controlar os riscos de insolvência e liquidez..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .
Integrantes: Davi Michel Valladão - Integrante / Álvaro Veiga - Coordenador.


Revisor de periódico


2013 - Atual
Periódico: European Journal of Operational Research
2018 - Atual
Periódico: IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
2017 - Atual
Periódico: Optimization Letters


Áreas de atuação


1.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Optimization under Uncertainty.
2.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Stochastic Programming.
3.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Risk Measures.
4.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Asset Liability Management (ALM).
5.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Financial Mathematics.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2017
Outstanding reviewer - European Journal of Operational Research, Elsevier.
2013
Certificate of Recognition, IFORs - EURO: International Conference on OR for Development.
2013
IBM Research Division Award, IBM Research.
2002
Certificado de excelência acadêmica - Graduação, PUC-Rio.
2001
Certificado de excelência acadêmica - Graduação, PUC-Rio.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Web of Science
Total de trabalhos:10
Total de citações:25
Fator H:2
Valladão, Davi M  Data: 02/11/2017

SCOPUS
Total de trabalhos:9
Total de citações:32
Valladão, Davi M.  Data: 02/11/2017

Outras
Total de trabalhos:17
Total de citações:81
Davi Michel Valladão  Data: 02/11/2017

Artigos completos publicados em periódicos

1.
BRIGATTO, ARTHUR2017 BRIGATTO, ARTHUR ; STREET, ALEXANDRE ; VALLADAO, DAVI M. . Assessing the Cost of Time-Inconsistent Operation Policies in Hydrothermal Power Systems. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, v. 32, p. 1-1, 2017.

2.
STREET, ALEXANDRE2017STREET, ALEXANDRE ; BRIGATTO, ARTHUR ; VALLADAO, DAVI M. . Co-optimization of Energy and Ancillary Services for Hydrothermal Operation Planning Under a General Security Criterion. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, v. 32, p. 1-1, 2017.

3.
DUARTE, THIAGO B.2017DUARTE, THIAGO B. ; VALLADÃO, DAVI M. ; VEIGA, ÁLVARO . Asset liability management for open pension schemes using multistage stochastic programming under Solvency-II-based regulatory constraints. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, v. 77, p. 177-188, 2017.

4.
MICHEL VALLADÃO, DAVI2017MICHEL VALLADÃO, DAVI; VEIGA, ÁLVARO ; STREET, ALEXANDRE . A Linear Stochastic Programming Model for Optimal Leveraged Portfolio Selection. Computational Economics, v. 51, p. 1021-1032, 2017.

5.
FERNANDES, B.2016 FERNANDES, B. ; STREET, A. ; Davi Valladão ; Cristiano Fernandes . An adaptive robust portfolio optimization model with loss constraints based on data-driven polyhedral uncertainty sets. European Journal of Operational Research, v. 255, p. 961-970, 2016.

6.
SOARES, MURILO PEREIRA2016SOARES, MURILO PEREIRA ; Alexandre Street ; VALLADÃO, DAVI M. . On the solution variability reduction of Stochastic Dual Dynamic Programming applied to energy planning. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, v. 252, p. 743-760, 2016.

7.
Davi Valladão2014 Davi Valladão; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . A Multistage Linear Stochastic Programming Model for Optimal Corporate Debt Management. European Journal of Operational Research, v. 237, p. 303-311, 2014.

8.
B. Rudloff2014 B. Rudloff ; STREET, A. ; Davi Valladão . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. European Journal of Operational Research, v. 234, p. 743-750, 2014.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
ROSEMBERG, A. ; VALLADÃO, DAVI ; REIS, B. . Seleção de carteira de contratos futuros via otimização robusta direcionado por dados. In: In: L SBPO, 2018, Rio de Janeiro. Anais do L SBPO, 2018. v. 1.

2.
LAWSON, A. ; VELLOSO, A. ; STREET, A. ; VALLADÃO, DAVI . Incorporação de usinas termelétricas com suprimento dedicado de gás natural no planejamento da operação do sistema hidrotérmico. In: In: L SBPO, 2018, Rio de Janeiro. Anais do L SBPO, 2018. v. 1.

3.
ALMEIDA, E. ; ALMEIDA, J. R. U. C. ; RESENDE, L. O. ; CUNHA, P. C. ; TORRES, E. ; VALLADÃO, DAVI . Estocagem subterrânea de gás natural no Brasil: desafios e oportunidades de mercado. In: In: Rio Oil & Gas, 2018, Rio de Janeiro. Anais do Rio Oil & Gas, 2018. v. 1.

4.
BRIGATTO, A. ; STREET, ALEXANDRE ; Davi M Valladão . Co-otimização de energia e serviços ancilares no planejamento de médio-prazo de sistemas hidrotérmicos. In: XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2017, Curitiba. Anais do XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2017.

5.
SOARES, M. ; Alexandre Street ; Davi M Valladão . Redução da variabilidade da solução da programação dinâmica dual estocástica aplicada ao planejamenteda operação de sistemas hidrotérmicos. In: IEEE/IAS INDUSCON, 2014, Juiz de Fora. IEEE/IAS INDUSCON, 2014.

6.
SOARES, MURILO PEREIRA ; STREET, ALEXANDRE ; VALLADAO, DAVI MICHEL . On the solution variability reduction of stochastic dual dynamic programming applied to energy planning. In: 2014 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 2014, National Harbor. 2014 IEEE PES General Meeting | Conference & Exposition. p. 1.

7.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . Corporate Debt Management: A Risk Management Application for the Brazilian Oil Industry. In: Joint ICORD/EWG-ORD Workshop 2013, 2013, Rome. Joint ICORD/EWG-ORD Workshop 2013, 2013.

8.
Davi Valladão; TORRADO, R. ; Bruno Flach ; EMBID, S. . On The Stochastic Response Surface Methodology For The Determination Of The Development Plan Of An Oil & Gas Field. In: SPE Middle East Intelligent Energy Conference and Exhibition, 2013, Manama. SPE Middle East Intelligent Energy Conference and Exhibition, 2013.

9.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Alexandre Street . A linear stochastic programming model for optimal leveraged portfolio selection. In: XVI CLAIO / XLIV SBPO, 2012, Rio de Janeiro. CLAIO-SBPO: Trabalhos Completos, 2012.

10.
Birgit Rudloff ; Alexandre Street ; Davi Valladão . Time consistent risk averse dynamic decision models: An economic interpretation. In: XVI CLAIO / XLIV SBPO, 2012, Rio de Janeiro. CLAIO-SBPO: Trabalhos Completos, 2012.

11.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . A Multistage Linear Stochastic Programming Model for Optimal Corporate Debt Management. In: XVI CLAIO / XLIV SBPO, 2012, Rio de Janeiro. CLAIO-SBPO: Trabalhos Completos, 2012.

12.
Davi Valladão; Veiga, A. . Optimum Allocation and Risk Measure in an Asset Liability Management Model for a Pension Fund Via Multistage Stochastic Programming and Bootstrap. In: EngOpt 2008 - International Conference on Engineering Optimization, 2008, Rio de Janeiro. Optimum Allocation and Risk Measure in an Asset Liability Management Model for a Pension Fund Via Multistage Stochastic Programming and Bootstrap, 2008.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
PAGNONCELLI, B. ; CIFUENTES, A. ; DENIS, G. ; GUTIERREZ, T. ; Davi M Valladão . A two-step hybrid investment strategy for pension funds. In: XII Chilean conference on Operations Research, 2017, Viña del Mar. Annals of OPTIMA 2017, 2017.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
GUTIERREZ, T. ; REIS, B. ; BOLONHEZ, E. ; VALLADÃO, DAVI ; Cyrino, F. . Avaliando a probabilidade de violação de restrições de risco financeiro robustas em um experimento de otimização de portfólio. In: In: L SBPO, 2018, Rio de Janeiro. Anais do L SBPO, 2018. v. 1.

2.
VALLADÃO, DAVI M.; SILVA, T. ; POGGI, M. . High-dimensional risk-constrained dynamic portfolio optimization with transactional costs and time-dependent returns. In: Conference on Computational Management Science, 2017, Bergamo. Annals of the Conference on Computational Management Science, 2017.

3.
Davi Valladão; SILVA, T. ; POGGI, M. . Risk-constrained asset allocation via Stochastic Dual Dynamic Programming. In: XIV International Conference on Stochastic Programming (ICSP), 2016, Armação dos Búzios. Annals of ICSP 2016, 2016.

4.
NUNES, P. ; HAMACHER, S. ; Davi M Valladão . Hybrid robust-stochastic optimization model for project portfolio selection in Oil & Gas industry. In: XIV International Conference on Stochastic Programming, 2016, Armação dos Búzios. Conference program of ICSP 2016, 2016.

5.
BRIGATTO, A. ; Alexandre Street ; Davi M Valladão . On the cost and side effects of time inconsistency in long-term hydrothermal planning. In: XIV International Conference on Stochastic Programming, 2016, Armação dos Búzios. Conference program of ICSP 2016, 2016.

6.
VALLADÃO, DAVI M.; SILVA, T. ; POGGI, M. . Dynamic asset allocation via SDDP with concealed discrete states. In: Computational Management Science, 2015, Praga. Computational Management Science, 2015.

7.
SILVA, T. ; POGGI, M. ; Davi Valladão . Stochastic Dynamic Dual Programming for Asset Allocation Problem. In: Optimization Days, 2014, Montreal. Journées de l?optimisation 5-7 mai 2014, 2014.

8.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . A Multistage Linear Stochastic Programming Model for Optimal Corporate Debt Management. In: IFORS, 2014, Barcelona. IFORS Technical Program, 2014.

9.
Davi Valladão; Birgit Rudloff ; Alexandre Street . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. In: EURO-INFORMS Joint International Meeting, 2013, Rome. Book of Abstracts, 2013.

10.
Alexandre Street ; Birgit Rudloff ; Davi Valladão . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. In: XIII International Conference on Stochastic Programming (ICSP2013), 2013, Bergamo. Book of Abstracts, 2013.

11.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . Equity Valuation and Debt Selection via Stochastic Programming. In: INFORMS, 2010, Austin. INFORMS, 2010.

12.
Astrid Prajogo ; John Mulvey ; Davi Valladão . Corporate Cash Holding, Production and Investments Applied to the Agribusiness Sector. In: INFORMS, 2010, Austin. INFORMS, 2010.

13.
Davi Valladão; Veiga, A. . Corporate Asset Liability Management (ALM) via Stochastic Programming. In: The 20th International Symposium of Mathematical Programming (ISMP), 2009, Chicago, IL. ISMP 2009, 2009.

14.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Vasconcellos, A. T. ; Spinassé, C. . A stochastic programming model for ALM of a pension fund in Brazilian context. In: 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2007, Atenas. IME 2007 - Book of Abstracts, 2007.

Artigos aceitos para publicação
1.
FERNANDES, BETINA ; FERNANDES, CRISTIANO ; STREET, ALEXANDRE ; VALLADÃO, DAVI . On an Adaptive Black-Litterman Investment Strategy using Conditional Fundamentalist Information: A Brazilian Case Study. Finance Research Letters, 2018.

2.
VALLADÃO, DAVI; SILVA, THUENER ; POGGI, MARCUS . Time-consistent risk-constrained dynamic portfolio optimization with transactional costs and time-dependent returns. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018.

Apresentações de Trabalho
1.
Davi Valladão; SILVA, T. ; POGGI, M. . High-dimensional risk-constrained dynamic portfolio optimization with transactional costs and time-dependent returns. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.
VALLADÃO, DAVI M.; DOURADO, J. ; Cristiano Fernandes . Data-driven Robust Option Pricing. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.
Davi Valladão; SILVA, T. ; POGGI, M. . Risk-constrained asset allocation via Stochastic Dual Dynamic Programming. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.
VALLADAO, DAVI MICHEL; SILVA, T. ; POGGI, M. . Risk-constrained dynamic asset allocation via stochastic dual dynamic programming. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.
VALLADÃO, DAVI M.; SILVA, T. ; POGGI, M. . Dynamic asset allocation via SDDP with concealed discrete states. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.
Davi M Valladão; SOARES, M. ; Alexandre Street . On the solution variability reduction of stochastic dual dynamic programming applied to energy planning. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.
Davi M Valladão; RUDLOFF, BIRGIT ; Alexandre Street . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.
VALLADÃO, DAVI M.; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . A Multistage Linear Stochastic Programming Model for Optimal Corporate Debt Management. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.
Davi Valladão; Birgit Rudloff ; Alexandre Street . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.
Birgit Rudloff ; Alexandre Street ; Davi Valladão . Time consistent risk averse dynamic decision models: An economic interpretation. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Alexandre Street . A linear stochastic programming model for optimal leveraged portfolio selection. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

12.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Geraldo Veiga . Equity Valuation and Debt Selection via Stochastic Programming. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.
Davi Valladão; Veiga, A. . Corporate ALM via stochastic programming. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.
Davi Valladão; Veiga, A. . Optimum Allocation and Risk Measure in an Asset Liability Management Model for a Pension Fund Via Multistage Stochastic Programming and Bootstrap. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Vasconcellos, A. T. ; Spinassé, C. . A stochastic programming model for ALM of a pension fund in Brazilian context. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.
Davi Valladão; Veiga, A. ; Vasconcellos, A. T. ; Spinassé, C. . A stochastic programming model for ALM of a pension fund in Brazilian context. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).



Patentes e registros



Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos
1.
 HEGAZY, M. A. ; EMBID, S. ; RODRIGUEZ, H. ; Bruno Flach ; Davi M Valladão ; Bianca Zadrosny . System, method and program product for automatically matching new members of a population with analogous members. 2012, Brasil.
Patente: Modelo de Utilidade. Número do registro: US 9417256 B2, título: "System, method and program product for automatically matching new members of a population with analogous members" , Instituição de registro: United States Patent and Trademark Office. Depósito: 12/12/2012; Concessão: 16/08/2016.

2.
 EMBID, S. ; TORRADO, R. ; David Echeverria Ciaurri ; Bruno Flach ; MELLO, U. T. ; Davi M Valladão . Field development plan selection system, method and program product. 2014, Brasil.
Patente: Modelo de Utilidade. Número do registro: US20150058274A, título: "Field development plan selection system, method and program product" , Instituição de registro: United States Patent and Trademark Office. Depósito: 09/06/2014

3.
 CAVALIN, P. R. ; Maira Gatti De Bayser ; SANTOS, C. N. ; Davi M Valladão . Simulation to find user behavior impact in social media network. 2015, Brasil.
Patente: Modelo de Utilidade. Número do registro: US9485319B1, título: "Simulation to find user behavior impact in social media network" , Instituição de registro: UK Patent Office. Depósito: 30/11/2015; Concessão: 01/11/2016.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
Cyrino, F.; Blank, F.; Antonio Carlos Figueiredo Pinto; Davi M Valladão. Participação em banca de Rodrigo e Alvim Alexandre. Modelos de Volatilidade Estocástica para Apreçamento de Opções de Ações no Mercado Brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
Thomé, A.; Sousa, R.; SOUZA, R. C.; Davi M Valladão. Participação em banca de Renata Bianchini Magon. Sustainability impact on manufacturing operational performance: an empirical investigation. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
ROCHA, A. B. S.; Davi Valladão; Antonio Carlos Figueiredo Pinto. Participação em banca de Douglas Sad Silveira. O Jogo Snowdrift Evolucionário com Presença de Agentes Punidores num Arranjo Espacial de Duas Populações. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
SAGASTIZABAL, C. A.; Davi Valladão; ZUBELLI, J.. Participação em banca de Gabriela Xavier Krull Ribeiro. Asset Liability Management em um plano aberto de previdência complementar tradicional. 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

5.
ROCHA, A. B. S.; SAMANEZ, C. P.; Davi Valladão. Participação em banca de Raffael Capano de Arruda. Análise do comportamento das agências de rating na relação com investidores: uma abordagem da Estrutura de Jogos Espaciais. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
STREET, ALEXANDRE; Davi Valladão; Joari Paulo da Costa; GRANVILLE, S.. Participação em banca de Thiago Correa César. Expansão da geração via leilões considerando o custo marginal de operação obtido levando em conta aversão a risco. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
Alexandre Street; José Manuel Arroyo; Mário Veiga Ferraz Pereira; Bruno Flach; VALLADÃO, DAVI M.. Participação em banca de Alexandre Moreira da Silva. Two-Stage Robust Optimization Models for Power System Operation and Planning under Joint Generation and Transmission Security Criteria. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
Alexandre Street; Davi Valladão; Bruno Flach. Participação em banca de Andréa Micheli Alzuguir. Metodologia para a incorporação do risco de inadimplência no modelo de contratação de geradores renováveis no mercado brasileiro de energia. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

9.
Veiga, A.; Davi M Valladão; MEDEIROS, M.; KORMAKSSON, M.; STREET, ALEXANDRE. Participação em banca de Mario Henrique Alves Souto Neto. Sparse Statistical Modelling with Applications to Renewable Energy and Signal Processing. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

10.
Alexandre Street; BARROSO, L. A.; FARIA, E. T.; VALLADÃO, DAVI M.. Participação em banca de Bruno Fânzeres dos Santos. Hedging Renewable Energy Sales in the Brazilian Contract Market via Robust Optimization. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Teses de doutorado
1.
STREET, A.; POGGI, M.; Davi M Valladão; GRANVILLE, S.; Veiga, G.. Participação em banca de Bruno Fanzeres dos Santos. Robust Strategic Bidding in Auction-Based Markets. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
Alexandre Street; Silva, A.; Davi M Valladão; SOUZA, R. C.; SARAIVA, J. C. D.. Participação em banca de Lucas Freire. On the comparison of computationally-efficient quota sharing methodologies for large-scale renewable generation portfolios. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
POGGI, M.; Bruno Flach; VALLADAO, DAVI MICHEL; MOLINARO, M. S.; STREET, ALEXANDRE; MACULAN FILHO, N.; PESSOA, A. A.; CARDONHA, C. H.. Participação em banca de Carlos Raoni de Alencar Mendes. Effective Resource Allocation for Planning and Control Project Portfolios Under Uncertainty: A Robust Optimization Approach. 2017. Tese (Doutorado em Informática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
Veiga, A.; Davi M Valladão; GRANVILLE, S.; Cristiano Fernandes. Participação em banca de Bernardo Vieira Bezerra. Incorporação da Incerteza dos Parâmetros do Modelo Estocástico de Vazões na Política Operativa do Despacho Hidrotérmico. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

5.
Alexandre Street; BARROSO, L. A.; PINTO, C. L. B.; BRANDAO, L. E. T.; GRANVILLE, S.; VALLADÃO, DAVI M.. Participação em banca de Aderson Campos Passos. Modelo Decisório Dinâmico para Incentivar as Fontes Renováveis no Brasil. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
Alexandre Street; BARROSO, L. A.; GRANVILLE, S.; Bruno Flach; Davi Valladão; SAGASTIZABAL, C. A.. Participação em banca de Sergio Vitor de Barros Bruno. Strategic risk management: A framework for renewable generation investment under uncertainty. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
Cristiano Fernandes; Alexandre Street; Alan de Genaro Dario; Antonio Carlos Figueiredo Pinto; Antonio Marcos Duarte Júnior; VALLADÃO, DAVI M.; Luciano Vereda Oliveira. Participação em banca de Betina D. Martins Froment Fernandes. Essays on Asset Allocation Optimization Problems Under Uncertainty. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
Alexandre Street; GRANVILLE, S.; Geraldo Veiga; Davi Valladão; Bruno Flach; DINIZ, A.. Participação em banca de Gustavo Alberto Amaral Ayala. Energy and Reserve Scheduling with Post-Contingency Transmission Switching Smart Grid Application. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Qualificações de Doutorado
1.
FINARDI, E.; SAGASTIZABAL, C. A.; Davi Valladão; REIS, M. M.; MATOS, V. L.; TAKIGAWA, F.. Participação em banca de Paulo Vitor Larroyd. Um modelo de otimização estocástica para o planejamento de médio prazo da operação energética com representação individualizada das usinas hidrelétricas. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
STREET, ALEXANDRE; Davi M Valladão; André Marcato; Joari Paulo da Costa; SOUZA, R. C.; GRANVILLE, S.. Participação em banca de Murilo Pereira Soares. On the solution variability reduction of stochastic dual dynamic programming applied to energy planning. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
STREET, ALEXANDRE; GRANVILLE, S.; Davi Valladão; Bruno Flach. Participação em banca de Sergio Vitor de Barros Bruno. Valoração de investimentos em energia renovável: uma abordagem avessa ao risco. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
SABOIA, W.; VALLADÃO, DAVI M.. Participação em banca de Cristiano da Silva Maia.O uso de derivativos em empresas - estudo de caso Azul S.A.. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
VALLADÃO, DAVI M.; Cristiano Fernandes; Cyrino, F.. Participação em banca de Rodrigo Sieira Villas.O impacto da fusão entre a Fibria e a Suzano nos seus respectivos valores de mercado: Evidências estatísticas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
LIMA, R.; VALLADÃO, DAVI M.. Participação em banca de Alessandra Tourino Flores de Pinho/Laura Vanderley Sodré Ma.Análise financeira da Brasil Foods (BRF). 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
ROCHA, A. B. S.; VALLADÃO, DAVI M.. Participação em banca de Ivan Duffles.Ensaio de Sistemas Dinâmicos Predador-Presa no Desenvolvimento Econômico Industrial. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.




Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Conference on Computational Management Science. High-dimensional risk-constrained dynamic portfolio optimization with transactional costs and time-dependent returns. 2017. (Congresso).

2.
XIV International Conference on Stochastic Programming (ICSP). Risk constrained dynamic asset allocation via stochastic dual dynamic programming. 2016. (Congresso).

3.
Aplicações em Asset Liability Management (ALM) para Previdência Complementar.Asset Liability Management (ALM) de um fundo de pensão via programação estocática multiestágio. 2015. (Simpósio).

4.
Computational Management Science. Dynamic asset allocation via SDDP with concealed discrete states. 2015. (Congresso).

5.
EURO Mini Conference Stochastic Programming and Energy Applications. On the solution variability reduction of stochastic dual dynamic programming applied to energy planning. 2014. (Congresso).

6.
Festival da Incerteza.Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. 2014. (Encontro).

7.
IFORS. A Multistage Linear Stochastic Programming Model for Optimal Corporate Debt Management. 2014. (Congresso).

8.
EURO-INFORMS Joint International Meeting. Time consistency and risk averse dynamic decision models. 2013. (Congresso).

9.
Joint ICORD/EWG-ORD Workshop 2013. Corporate Debt Management: A Risk Management Application for the Brazilian Oil Industry. 2013. (Congresso).

10.
XVI CLAIO / XLIV SBPO. Time consistency and risk averse dynamic decision models: An economic interpretation. 2012. (Congresso).

11.
INFORMS. Equity valuation and debt selection via stochastic programming. 2010. (Congresso).

12.
The 20th International Symposium of Mathematical Programming (ISMP). Corporate Asset Liability Management (ALM) via Stochastic Programming. 2009. (Congresso).

13.
EngOpt 2008 - International Conference on Engineering Optimization. Optimum Allocation and Risk Measure in an Asset Liability Management Model for a Pension Fund Via Multistage Stochastic Programming and Bootstrap. 2008. (Congresso).

14.
11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. A stochastic programming model for ALM of a pension fund in Brazilian context. 2007. (Congresso).

15.
R I O 2007 - Mathematics and Finance: Research in Options. A stochastic programming model for ALM of a pension fund in Brazilian context. 2007. (Congresso).

16.
Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
Rodrigo Inocencio. Hedging dynamic corporate investiments. Início: 2018. Dissertação (Mestrado profissional em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.
Bruno Reis. Asset Liability Management via SDDP. Início: 2018. Dissertação (Mestrado profissional em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

3.
Tomás Gutierrez. Passive investment strategies for Chilean public pension fund. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

4.
Camillo Cantini. Arbitrage-free robust portfolio optimization. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. (Orientador).

Tese de doutorado
1.
Wagner Saboia. Modelos de otimização sob incerteza para precificação de ativos financeiros. Início: 2018. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.
Carlos Andrés Gamboa Rodríguez. Essays on distributionally robust optimization. Início: 2017. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

3.
Larissa de Oliveira Resende. Armazenamento de Gás Natural no Brasil: Abordagem de Otimização Dinâmica Dual Estocástica da Cadeia de Suprimento. Início: 2016. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado
1.
Thuener Armando da Silva. Otimização sob Incerteza Aplicada à Gestão de Ativos e Passivos. Início: 2015. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Escola Nacional de Seguros.


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Mateus Waga. Aversão a risco e política ótima de investimentos e financiamentos de uma corporação: uma abordagem via programação dinâmica estocástica. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Davi Michel Valladão.

2.
Maria Simone Alves. Filtros de tendência em estratégias de trend-following: uma aplicação a séries financeiras de mercados emergentes. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Davi Michel Valladão.

3.
André Lawson Pedral Sampaio. On the Decision-Hazard Approach for the Stochastic Dual Dynamic Programming Applied to Hydrothermal Operation Planning. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Davi Michel Valladão.

4.
Carlos Andrés Gamboa Rodríguez. Partition-based Method for Two-Stage Stochastic Linear Programming Problems with Complete Recourse. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Davi Michel Valladão.

5.
Jéssica Alves. Data-driven robust optimization model applied for fixed income allocation. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Davi Michel Valladão.

6.
Thiago Barata Duarte. Alocação Tática de Ativos para Empresas de Previdência Complementar via Programação Estocástica Multiestágio. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Davi Michel Valladão.

7.
Dimas Leão Ramos. Robust Portfolio Optimization Under Conflicting Views: A Black-Litterman Model Approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Davi Michel Valladão.

8.
João Dourado. Data-driven robust option pricing. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Davi Michel Valladão.

9.
Marlon Henrique Zavagli Correa. Otimização sob Incerteza e Risco de Crédito. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Orientador: Davi Michel Valladão.

10.
Arthur de Castro Brigatto. Ensuring Reserve Deployment in Hydrothermal Power Systems Planning. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Davi Michel Valladão.

Tese de doutorado
1.
Thuener Armando da Silva. Optimization under uncertainty for asset allocation. 2014. Tese (Doutorado em Informática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Davi Michel Valladão.

2.
Murilo Pereira Soares. On the solution variability reduction of stochastic dual dynamic programming applied to energy planning. 2012. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Davi Michel Valladão.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Joe Levinson Carvalho de Siqueira. Análise de estratégias de gestão de risco de crédito para bancos. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.

2.
Felipe Rodrigues Schuback. Ferramenta para visualização das dinâmicas das correlações e causalidades do mercado financeiro. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.

3.
Bruno Souza Leão / Tomás Frederico Maciel Gutierrez. Modelo de otimização para seleção de investimentos sob incerteza. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.

4.
Bianca Bunjes Lopes e Lucas Panaro Moncada Leite. Modelo de otimização de um portfólio de títulos públicos de renda fixa. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.

5.
Fernando Dyskant Ladowsky / Paulo Vitor Freire Lontra. Gestão de Ativos e Passivos para Fundos de Pensão via Programação Estocástica 2-Estágios. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.

6.
Carlos Augusto de Lima Resende. Otimização adaptativa de portfólio de investimento em ações com critérios de robustez. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.

Iniciação científica
1.
Tomás Frederico Maciel Gutierrez. Métodos de otimização para seleção de ativos financeiros. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Davi Michel Valladão.

2.
Bruno Silva Carvalho de Souza Leão. Métodos de otimização para seleção de ativos financeiros. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Davi Michel Valladão.

3.
Julia Romboli Tardin Costa. Modelo de Gestão de Ativos e Passivos para um fundo de pensão. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Davi Michel Valladão.



Inovação



Projetos de pesquisa

Projeto de desenvolvimento tecnológico



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