Eduardo Fraga Lima de Melo

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  • Última atualização do currículo em 21/08/2018


Possui graduação em Ciências Atuariais (com mérito Magna Cum Laude) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001), mestrado em Administração (Finanças) pelo Instituto COPPEAD de Administração / UFRJ (2004) e doutorado em Administração (linha de pesquisa Atuária e Finanças) pelo Instituto COPPEAD de Administração / UFRJ (2008), tendo feito estágio de doutorado na Cass Business School, City University, Londres / Reino Unido. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Ciências Atuariais e Finanças, atuando principalmente nos seguintes campos: avaliação de riscos, processos estocásticos, estrutura de dependência, precificação de opções e simulação. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Eduardo Fraga Lima de Melo
Nome em citações bibliográficas
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia e Ciências, Instituto de Matemática e Estatística.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Maracanã
20550900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 32334013
URL da Homepage: www.susep.gov.br


Formação acadêmica/titulação


2005 - 2008
Doutorado em Administração.
Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ, COPPEAD / UFRJ, Brasil.
com período sanduíche em Cass Business School (Orientador: Richard Verrall).
Título: Quatro Ensaios sobre o uso de Cópulas em Gestão de Riscos, Ano de obtenção: 2008.
Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes.
Bolsista do(a): Fundação Escola Nacional de Seguros, FUNENSEG, Brasil.
2003 - 2004
Mestrado em Administração.
Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ, COPPEAD / UFRJ, Brasil.
Título: Uma nova abordagem do efeito feriado no mercado de ações brasileiro,Ano de Obtenção: 2004.
Orientador: Eduardo Facó Lemgruber.
1998 - 2001
Graduação em Ciências Atuariais.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.




Atuação Profissional



Fundação Escola Nacional de Seguros, FUNENSEG, Brasil.
Vínculo institucional

2016 - Atual
Vínculo: Professor pesquisador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor MBA
Outras informações
Professor de MBA - disciplina Gestão de Carteiras

Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Coordenador Academico
Outras informações
Professor Coordenador Academico - curso de MBA em Gestão de Riscos Atuariais e Financeiros


Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.
Vínculo institucional

2014 - Atual
Vínculo: Fundador e coordenador CEPAR, Enquadramento Funcional: Professor coordenador, Carga horária: 20
Outras informações
Fundador e coordenador do CEPAR - Centro de Pesquisas Aplicadas em Risco. O Centro de Pesquisas Aplicadas em Risco (CEPAR) é uma unidade de desenvolvimento tecnológico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), vinculando-se técnica e academicamente à Coordenação de Ciências Atuariais do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. O CEPAR destina-se a ser um laboratório de estudos e pesquisa aplicados à análise, mensuração, gestão, modelagem e monitoramento de risco, relacionados aos diversos segmentos empresariais. O Centro tem como propósito principal promover estudos e pesquisas concernentes ao risco, ciências atuariais, finanças, solvência e desenvolvimento e acompanhamento de produto, sendo, na sua área de atuação, um dos pioneiros no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A equipe do CEPAR é formada por docentes do curso de Ciências Atuariais da UERJ, bem como por outros pesquisadores e professores de reconhecida competência na área de atuação do centro. O CEPAR é apto ainda a: - Promover cursos de extensão e pós graduação concernentes a sua área de atuação. - Promover a aproximação e convênios com instituições nacionais e internacionais de fomento à pesquisa. - Prestar consultoria técnica relacionada às suas atividades; promover a aproximação e convênios com instituições de ensino superior nacionais e internacionais. - Desenvolver e operacionalizar cursos, conferências, seminários, congressos, encontros, simpósios e debates. - Organizar e operacionalizar treinamentos de desenvolvimento técnico para diversos segmentos empresariais.

Vínculo institucional

2008 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 20


Superintendência de Seguros Privados - Ministério da Fazenda, SUSEP, Brasil.
Vínculo institucional

2002 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Analista Técnico Atuarial, Carga horária: 40


Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Especialização
Outras informações
Professor de curso de Especialização em Atuária - disciplina Teoria do Risco


Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - Atual
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Doutor
Outras informações
Professor de cadeiras de Atuária no curso de mestrado - CAEN


Curso DSc, DSC, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Coordenador
Outras informações
Coordenador de Curso Preparatório para concurso público.


FIPECAFI, FIPECAFI, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Doutor
Outras informações
Leciona disciplina Solvência II no MBA de Gestão Atuarial e Financeira


Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ, COPPEAD / UFRJ, Brasil.
Vínculo institucional

2005 - 2005
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor temporário
Outras informações
Lecionou a disciplina ?Renda Fixa? em cursos de pós-graduação para jovens executivos.

Atividades

06/2005 - 12/2005
Ensino, Administração, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Renda Fixa

Towers Perrin, TPFC, Brasil.
Vínculo institucional

2000 - 2002
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Atuário, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

12/2000 - 04/2002
Serviços técnicos especializados .

Serviço realizado
Fez avaliações atuariais (anuais, adesão e retirada de patrocínio, e due diligences) e cálculos atuariais de acordo com as regras FASB (Financial Accounting Standards Board)..


Projetos de pesquisa


2016 - Atual
Avaliação da Oferta de Serviços de Saúde Suplementar no Estado do Rio de Janeiro
Descrição: Nesse projeto de pesquisa, investigaremos como fatores estruturais da oferta e demanda de prestadores de serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro influenciam nos custos e nos preços dos planos de saúde comercializados. Os esforços se concentrarão nos seguintes pontos: (i) identificação dos mercados relevantes da oferta de serviço de saúde pelas operadoras/seguradoras de planos de saúde; (ii) avaliação dos custos de saúde, considerando alguns perfis de beneficiários/segurado nos mercados identificados; e (iii) avaliação do processo de formação do preço (contraprestações pecuniárias ou prêmios de seguros). Para alcançar tais objetivos, teremos acesso a grande banco de dados, o que demandará processos comuns à Big Data na manipulação e modelagem estatística e atuarial destes dados. Existem diversos modelos para avaliar os itens propostos. Modelos lineares serão usados para inferir a relação entre oferta/demanda de serviços com variáveis e fatores de interesse, como, por exemplo, características do beneficiário (idade, sexo, etc.), características da região (econômicas e de desenvolvimento social), operadora, características do plano, etc. Outra classe de modelos que serão aplicados são aqueles pertencentes ao campo da estatística espacial, onde serão consideradas variáveis referentes à distância do beneficiário ao local da prestação do serviço e à oferta próximo de seu local e nas vizinhanças. Além dos objetivos apontados, podemos afirmar que os resultados do trabalho poderão ser de valor em uma otimização no uso de recursos públicos ou de serviço público, como, por exemplo, uso de transporte ou mobilidade. O fluxo de pessoas à procura de serviços de saúde entre regiões do estado incorre em custos, tanto individuais quanto coletivos, e uma racionalização nesta área gera evidentes benefícios. Aqui destacamos a eminente aplicação de pesquisa acadêmica no auxílio à resolução de problemas de interesse público. Outro objetivo e meta do trabalho será o uso dos equipamentos adquiridos com o auxílio e o uso da base de dados na orientação de alunos tanto de pós-graduação, em cursos da Faculdade de Administração e Finanças, quanto no Instituto de Matemática e Estatística, ambos da UERJ. Artigos, monografias e dissertações serão desenvolvidas nos campos de Probabilidade e Estatística Aplicada, Atuária, Sistemas de Informação e, eventualmente, em Economia, caracterizando a multidisciplinariedade do projeto..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2013 - 2014
Determinantes do Prêmio de Default de Credito de (Res)Seguradores

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Beatriz Vaz de Melo Mendes em 23/11/2017.
Descrição: O projeto de pesquisa ganhou a concorrência para ser financiado pela Fundación Mapfre, em seu programa de apoio à pesquisa chamado "Ayudas a la Investigacion"..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: Eduardo Fraga Lima de Melo - Integrante / Beatriz Vaz de Melo Mendes - Coordenador.Financiador(es): Fundacion Mapfre - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1


Membro de corpo editorial


2016 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online)


Revisor de periódico


2008 - Atual
Periódico: Insurance. Mathematics & Economics
2011 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2012 - Atual
Periódico: Cadernos do IME. Série Estatística


Revisor de projeto de fomento


2013 - Atual
Agência de fomento: Fundação Escola Nacional de Seguros


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Ciências Atuariais.
2.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2001
Graduado Magna Cum Laude, Universidade Federal do Rio de Janeiro.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
MELO, M. A. B.2018MELO, M. A. B. ; FERNANDES, C. ; MELO, EDUARDO F. L. . Forecasting aggregate claims using score‐driven time series models. Statistica Neerlandica, v. 72, p. 354-374, 2018.

2.
MELO, EDUARDO F.L.2017MELO, EDUARDO F.L.; MELO, M. A. B. ; PERES, M. A. S. ; Neves, C. R. . Uma Abordagem para Avaliação de Provisões de Sinistros. REVISTA BRASILEIRA DE RISCO E SEGURO (ONLINE), v. 13, p. 33, 2017.

3.
Neves, C. R.2017Neves, C. R. ; MELO, EDUARDO F. L. . Comparação de Modelos Tradicionais para Previsão de Taxas de Mortalidade. REVISTA BRASILEIRA DE RISCO E SEGURO (ONLINE), v. 13, p. 1, 2017.

4.
NEVES, CÉSAR2016NEVES, CÉSAR ; DE MELO, EDUARDO FRAGA L. . Evaluating the Technical Provisions for Traditional Brazilian Annuity Plans: Continuous-Time Stochastic Approach Based on Solvency Principles. North American Actuarial Journal, v. 20, p. 1-17, 2016.

5.
MELO, E. F. L.2015MELO, E. F. L.; Neves, C. R. ; PERES, M. A. S. ; LIMA NETO, W. M. . Inauguração do CEPAR - Centro de Pesquisa Aplicada em Risco. Cadernos de Seguro, v. 182, p. 12-15, 2015.

6.
NEVES, CÉSAR2014NEVES, CÉSAR ; FERNANDES, CRISTIANO ; MELO, EDUARDO . Forecasting Surrender Rates Using Elliptical Copulas and Financial Variables. North American Actuarial Journal, v. 18, p. 1-20, 2014.

7.
Altieri, E.H.2014Altieri, E.H. ; MELO, E. F. L. ; VEIGA, A. . Modelo de Cálculo da Necessidade de Capital para Cobrir os Riscos de Subscrição de Operações Não Vida. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 9, p. 1-46, 2014.

8.
MELO, EDUARDO F. L.2013MELO, EDUARDO F. L.; MELO, M. A. B. . Análise dos Fatores que Influenciam o Prêmio de Risco de Default de (Res)Seguradores. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 8, p. 55-76, 2013.

9.
FRANKLIN JR., SERGIO L.2013FRANKLIN JR., SERGIO L. ; MELO, EDUARDO F. L. ; Neves, C. R. . Risk Assesment of Raffle-Linked Savings Account Companies: Comparison Between Two Models. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Impresso), v. 8, p. 75-84, 2013.

10.
MELO, E. F. L.2012MELO, E. F. L.; Neves, C. R. ; Altieri, E.H. ; Cardoso, P.A. . Modelo Padrão de Cálculo do Capital Adicional Baseado no Risco de Subscrição de Seguro de Vida Individual e Previdência. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Impresso), v. 7, p. 1-37, 2012.

11.
DE MELO, EDUARDO F. L.2012 DE MELO, EDUARDO F. L.; FRANKILN JR., S. L. ; Neves, C. R. . Mensuração do Risco de Sorteio em Títulos de Capitalização. Revista Brasileira de Finanças, v. 10, p. 197-213, 2012.

12.
MELO, E. F. L.2012MELO, E. F. L.; PERES, M. A. S. . IGPM x IPCA. Cadernos de Seguro, v. 172, p. 53-66, 2012.

13.
BARBEDO, CLAUDIO H.S.2012BARBEDO, CLAUDIO H.S. ; DE MELO, EDUARDO F.L. . Joint dynamics of Brazilian interest rate yields and macro variables under a no-arbitrage restriction. Journal of Economics and Business, v. 64, p. 364-376, 2012.

14.
FRANKLIN JR., SERGIO L.2012FRANKLIN JR., SERGIO L. ; DUARTE, THIAGO B. ; NEVES, CÉSAR R. ; MELO, EDUARDO F. L. . A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes. Economia Aplicada (Impresso), v. 16, p. 255-290, 2012.

15.
FRANKLIN JR., SERGIO L.2012FRANKLIN JR., SERGIO L. ; NEVES, CÉSAR R. ; MELO, EDUARDO F. L. . Modelo Padrão de Cálculo do Capital Adicional Baseado no Risco de Subscrição das Sociedades de Capitalização. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Impresso), v. 7, p. 83-114, 2012.

16.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2010 MELO, E. F. L.; MENDES, BEATRIZ V. M. . LOCAL ESTIMATION OF DYNAMIC COPULA MODELS. International Journal of Theoretical and Applied Finance, v. 13, p. 241-258, 2010.

17.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2009 MELO, E. F. L.; MENDES, B. V. M. . Pricing participating inflation retirement funds through option modelling and copulas. North American Actuarial Journal, v. 13, p. 1-16, 2009.

18.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2009 MELO, E. F. L.; MENDES, B. V. M. . Local Estimation of Copula Based Value-at-Risk. Revista Brasileira de Finanças, v. 7, p. 29-50, 2009.

19.
MELO, E. F. L.2009MELO, E. F. L.; MELO, M. A. B. . Dilema da Conversão em Renda: Resgates Programados x Anuidade Vitalícia. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 5, p. 43-56, 2009.

20.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2008MELO, E. F. L.; CARVALHAL DA SILVA, A. . Myopic Loss Aversion in Brazilian Open Retirement Funds. Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.), v. 8, p. 1-20, 2008.

21.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2008MELO, E. F. L.. Uma Aplicação de Cópulas de Lévy na Agregação de Processos Multivariados de Ruína. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 4, p. 47-64, 2008.

22.
MENDES, B. V. M.2007 MENDES, B. V. M. ; MELO, E. F. L. ; NELSEN, R. B. . Robust Fits for Copula Models. Communications in Statistics. Simulation and Computation, Rio de Janeiro, v. 36, p. 997-1017, 2007.

23.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2007MELO, E. F. L.. Qual o valor da garantia: Taxa de Juros + Inflação + Tábua Biométrica ?. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 3, p. 113-134, 2007.

24.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2007MELO, E. F. L.. Avaliação de Garantias Mínimas Brasileiras por Opções e Cópulas. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 3, p. 111-132, 2007.

25.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2007MELO, E. F. L.. Aversão Míope a Perdas em Planos de Previdência no Brasil. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 2, p. 1-16, 2007.

26.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2006MELO, E. F. L.. Uma aplicação da Teoria de Valores Extremos para Avaliação do risco de Contratos de Resseguro. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), v. 2, p. 1-22, 2006.

27.
MELO, E. F. L.;DE MELO, EDUARDO F. L.;FRAGA, E.;DE MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F.L.;MELO, EDUARDO F. L.;MELO, EDUARDO;DE MELO, EDUARDO FRAGA L.2005MELO, E. F. L.. Avaliação do risco de subcrição de prêmio utilizando inferência bayesiana. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online), Rio de Janeiro, v. 1, n.1, p. 64-83, 2005.

28.
LEAL, R. P. C.2004LEAL, R. P. C. ; MELO, E. F. L. . Uma ilustração da implementação do APT para carteiras de ações de valor e de crescimento brasileiras. REAd. Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 10, n.4, p. 1-20, 2004.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
MELO, EDUARDO F. L.; MENDES, B. V. M. . Determinantes do Prêmio de Default de Crédito de (Res)Seguradores. 1. ed. Madrid: Fundacion Mapfre, 2015. v. 1. 120p .

2.
MELO, EDUARDO F.L.; NEVES, CÉSAR R. . Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1. ed. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros - FUNENSEG, 2012. v. 1. 424p .

3.
MELO, EDUARDO F.L.. Modelagem de Estrutura de Dependência por Cópulas para Gestão de Riscos. 1. ed. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros - FUNENSEG, 2012. v. 1. 104p .

Capítulos de livros publicados
1.
MELO, EDUARDO F.L.; FRANKILN JR., S. L. ; VIANNA JUNIOR, P. R. M. F. . Monitoramento de Redes Sociais na Regulação do Mercado de Seguro e Previdência. In: SEAE. (Org.). X Prêmio SEAE 2015 - Monografias Premiadas. 1ed.Brasília: SEAE, 2016, v. , p. 1-.

2.
MELO, EDUARDO F.L.; Neves, C. R. . Avaliação de Ativos e Obrigações de Seguradoras para fins de Solvência. In: Eduardo Fraga Lima de Melo; César da Rocha Neves. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros - Funenseg, 2012, v. 1, p. 5-22.

3.
FRANKILN JR., S. L. ; DUARTE, THIAGO B. ; MELO, E. F. L. ; Neves, C. R. . Estrutura a Termo de Taxas de Juros no Brasil: Modelos, Estimação, Interpolação, Extrapolação e Testes. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C. R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 23-60.

4.
MELO, E. F. L.. Opções em Contratos de Previdência e Seguros de Vida. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C. R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 89-96.

5.
MELO, E. F. L.. Avaliação de Garantias Mínimas Brasileiras por Opções e Cópulas. In: MELO, E.F.L ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 97-116.

6.
Neves, C. R. ; MELO, E. F. L. . Capital Baseado no Risco de Crédito. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 131-158.

7.
MELO, E. F. L.; Neves, C. R. ; Altieri, E.H. ; Cardoso, P.A. . Capital Adicional Baseado no Risco de Subscrição de Seguro de Vida Individual e Previdência. In: MELO, E.F.L ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 159-196.

8.
HOTTUM, V. P. ; Neves, C. R. ; VIEIRA, B. L. ; MELO, E. F. L. . Capital Adicional Baseado no Risco Operacional e Estruturação de banco de Dados de Perdas Operacionais para o Mercado Segurador Brasileiro. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 213-276.

9.
DUARTE, THIAGO B. ; VIEIRA, B. L. ; MELO, E. F. L. ; Neves, C. R. . Capital Adicional Baseado no Risco de Mercado. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 275-314.

10.
VIEIRA, B. L. ; Neves, C. R. ; MELO, E. F. L. . Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Supervisão de Grupos no Mercado Segurador. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 319-338.

11.
VIEIRA, B. L. ; Neves, C. R. ; MELO, E. F. L. . Operações Intragrupo no Mercado Segurador. In: MELO, E.F.L.; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 339-356.

12.
Neves, C. R. ; MELO, E. F. L. ; Altieri, E.H. . Uso de Modelos Internos no Mundo para fins de Regulação de Requerimento de Capital. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 357-376.

13.
MELO, E. F. L.. Uma Aplicação de Cópulas de Levy na Agregação de Processos Multivariados de Ruína. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 377-392.

14.
FRANKLIN JR., SERGIO L. ; MELO, E. F. L. ; Neves, C. R. . Mensuração do Risco de Sorteio em Títulos de Capitalização. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 197-212.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
MELO, E. F. L.. Novas regras mudam cálculo do patrimônio das empresas. Revista de Seguros, 01 nov. 2010.

2.
MELO, E. F. L.. Excedentes Financeiros e Garantias Mínimas: uma análise do papel das opções em Seguros de Vida e Previdência. Caderno de Seguros, Rio de Janeiro, 01 jul. 2007.

3.
MELO, E. F. L.; BARBEDO, C. H. S. ; CAMILO, E. ; GUARINO, . Finanças Comportamentais e Teoria das Perspectivas de Kahneman e Tversky. Economia & Conjuntura, Rio de Janeiro, 01 dez. 2005.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
MELO, M. A. B. ; FERNANDES, C. ; MELO, EDUARDO F. L. . Aggregate Claims Modelling via Dynamic Score Driven Models. In: 32nd International Workshop on Statistical Modelling, 2017, Groningen. Proceedings of the 32nd International Workshop on Statistical Modelling, 2017. v. 1.

2.
MELO, M. A. B. ; FERNANDES, C. ; MELO, EDUARDO F. L. . Valuation of aggregate loss distributions with GAS models. In: XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2015, Campos do Jordão. Artigos da XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2015.

3.
MELO, E. F. L.. Valuation of Bivariate Minimum Guarantees through Option Modelling and Copulas. In: 16th AFIR Colloquium, 2007, Estocolmo. Papers of the 16th AFIR Colloquium, 2007.

4.
MELO, E. F. L.; CARVALHAL DA SILVA, A. . Myopic Loss Aversion in Brazilian Open Retirement Funds. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Artigos do VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
MELO, EDUARDO F. L.; MENDES, BEATRIZ V. M. . Determinants of (Re)Insurer Credit Default Premia Dynamics through Vector Error Correction Models (VECM). In: 6th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013, Maresias. 6th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013.

2.
MENDES, B. V. M. ; MELO, E. F. L. . Robust Fits for Copula Models. In: Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2005, Maresias. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2005.

3.
MELO, E. F. L.; LIMA NETO, W. M. . Bayesian Models for the Underwriting-Premium Risk Valuation. In: Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2005, Maresias. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2005.

Apresentações de Trabalho
1.
MELO, E. F. L.. On the Aggregation of Bivariate Risk Processes with Clayton Lévy Copula. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.
MELO, E. F. L.. Solvência II. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.
MELO, E. F. L.. On the Aggregation of Bivariate Risk Processes with Clayton Lévy Copula. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
MELO, E. F. L.. Valuation of Participating Inflation Annuities with Stochastic Mortality, Interest and Inflation rates. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.
MELO, E. F. L.; MENDES, B. V. M. . Pricing Participating Inflation Retirement Funds through Option Modelling and Copulas. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
MELO, E. F. L.. Valuation of Bivariate Minimum Guarantees through Option Modelling and Copulas. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.
MELO, E. F. L.; CARVALHAL DA SILVA, A. . Myopic Loss Aversion in Brazilian Open Retirement Funds. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.
MELO, E. F. L.. Uma Aplicação da Teoria de Valores Extremos para Avaliação do Risco em. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.
MENDES, B. V. M. ; MELO, E. F. L. . Robust Fits for Copula Models. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.
MELO, E. F. L.; LIMA NETO, W. M. . Bayesian Models for the Underwriting-Premium Risk Valuation. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).


Demais tipos de produção técnica
1.
MELO, E. F. L.. Teoria do Risco. 2011. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

2.
MELO, E. F. L.. Solvência II. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

3.
MELO, E. F. L.. Gerência Financeira. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

4.
MELO, E. F. L.. Práticas Atuariais em Seguros. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

5.
MELO, E. F. L.; KAISHEV, V. . Dependence of Multivariate Risk Processes by Lévy Copulas Approach. 2008. (Artigo sendo finalizado).

6.
MELO, E. F. L.; MARIA, G. C. . Extensões do Modelo Lee-Carter Aplicadas a dados da População Brasileira. 2008. (Artigo sendo finalizado).

7.
MELO, E. F. L.; MENDES, B. V. M. . Local Estimation of Copula based Value-at-Risk. 2008. (Artigo submetido).

8.
MELO, E. F. L.; MELO, M. A. B. . Dilema da Conversão em Renda: Anuidade Vitalícia x Resgates Programados. 2008. (Artigo submetido).

9.
MELO, E. F. L.; MENDES, B. V. M. . Pricing Participating Inflation Retirement Funds through Option Modelling and Copulas. 2008. (Artigo submetido).

10.
MELO, E. F. L.. Valuation of Participating Inflation Annuities with Stochastic Mortality, Interest and Inflation Rates. 2008. (Artigo submetido).

11.
MENDES, B. V. M. ; MELO, E. F. L. . Local Estimation of Dynamic Copula Models. 2007. (Artigo submetido).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
CONTADOR, C. R.; MELO, E. F. L.. Participação em banca de DANIEL ALENCAR DOS SANTOS. ECONOMIA DO RESSEGURO: ESTUDO DA ABERTURA DO MERCADO BRASILEIRO EM 2008 - 2016. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - Universidade Candido Mendes.

2.
FERNANDES, C.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Henrique Helfer Hoeltgebaum. Previsão da densidade conjunta de fator de capacidade eólico via modelo GAS multivariada. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
MENDES, B. V. M.; MELO, EDUARDO F.L.; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de MÁRCIO RODRIGUES BERNARDO. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO USO DE CONTRATOS FUTUROS PARA GESTÃO DE RISCO DE PREÇO DE COMMODITIES DE PAÍSES EMERGENTES. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

4.
MENDES, B. V. M.; MELO, EDUARDO F. L.; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de RAMON AGUILERA DA COSTA MARTINS. MERCADOS DESENVOLVIDOS, EMERGENTES E DE FRONTEIRA: EVIDENCIAS EMPIRICAS DE SUAS DIFERENÇAS E SIMILARIDADES. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

5.
MENDES, B. V. M.; MELO, EDUARDO F. L.; LEMME, C. F.. Participação em banca de Claudio Cardoso Flores. Análise Empírica do Spread Soberano Brasileiro por Cointegração Linear e com Limiar: Evidências da Recente Crise Financeira. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

6.
DE MELO, EDUARDO F. L.; BARBEDO, C. H. S.. Participação em banca de Washington Oliveira Alves. Gestao de riscos corporativos: uma abordagem para operadoras de planos de saúde. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Administração) - Grupo IBMEC.

7.
Chiann, C.; MELO, E. F. L.. Participação em banca de Michel Helcias Montoril. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos dedistribuições de caudas pesadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Teses de doutorado
1.
AFONSO, L. E.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Jorge Andrade Costa. O valor preditivo do resultado líquido contábil, dos accruals e do fluxo de caixa operacional das empresas do mercado segurador brasileiro. 2015. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.

2.
MENDES, B. V. M.; MELO, EDUARDO F.L.; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de Victor Bello Accioly. Realized Range Based Variance on Volatility Modelling. 2015. Tese (Doutorado em Doutorado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

3.
MELO, EDUARDO F. L.; FERNANDES, C.. Participação em banca de Harold Dias de Mello Junior. Otimização de Funções Não Convexas utilizando um Algoritmo de Estimação de Distribuição baseado em Cópulas Multivariadas. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
MELO, EDUARDO F.L.. Participação em banca de Moises Leon de Souza.Aplicação do TAP em Resseguradores. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

2.
PERES, M. A. S.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Larissa Zarfani Sobreira Leite -Talita Tertuliano dos Santos.Análise do Resseguro de Petróleo e Precificação de Cobertura de Responsabilidade Civil. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

3.
MELO, EDUARDO F.L.. Participação em banca de Humphrey Silva de Souza.Aplicação do TAP em Resseguradores. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

4.
PERES, M. A. S.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Gustavo Filgueiras Viana.Aderência das Premissas Atuariais nos Fundos de Pensão. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

5.
PERES, M. A. S.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Vitor Batista de Queiroz.Aderência das Premissas Atuariais nos Fundos de Pensão. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

6.
MELO, E. F. L.; PERES, M. A. S.. Participação em banca de Elisa Maria Machado de Oliveira.Riscos de Propriedades e seus Contratos de Resseguro. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

7.
MELO, E. F. L.; PERES, M. A. S.. Participação em banca de Mariana de Gouveia Leitão.Riscos de Propriedades e seus Contratos de Resseguro. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

8.
PERES, M. A. S.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Rafael Stal.Precificação de Resseguro para Contratos Automáticos: Excedente de Responsabilidade, Quota-Parte e Excesso de Danos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

9.
PERES, M. A. S.; HOTTUM, V. P.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Gabriel da Silva Pereira.Projeção do Valor da Aposentadoria dos Servidores Públicos Federais Civis-FUNPRESP. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

10.
PERES, M. A. S.; HOTTUM, V. P.; MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Simone Barone Giglio Cordeiro.Projeção do Valor da Aposentadoria dos Servidores Públicos Federais Civis-FUNPRESP. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

11.
PERES, M. A. S.; MELO, E. F. L.; DUARTE, THIAGO B.. Participação em banca de Bruna Souza Bustamante Sá.Impacto do Método de Lee-Carter e da Estrutura a Termo de Taxa de Juros no cálculo da provisão matemática de Benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

12.
PERES, M. A. S.; MELO, E. F. L.; DUARTE, THIAGO B.. Participação em banca de Romulo José Chiesa de Freitas.Impacto do Método de Lee-Carter e da Estrutura a Termo de Taxa de Juros no cálculo da provisão matemática de Benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

13.
DE MELO, EDUARDO F. L.; Neves, C. R.. Participação em banca de Gisele Bitana.Teste de Adequação de Ativos e Estimativas Correntes. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

14.
DE MELO, EDUARDO F. L.; RIGUEIRA, T. A.. Participação em banca de Felipe Castro Silva.Teste de Adequação de Passivos de Seguros de Automóvel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

15.
DE MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Talyta Quirino Santiago.Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

16.
DE MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de William Ribeiro Lacerda.Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

17.
DE MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Wihad Muhainsen.Contratos de Resseguro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

18.
MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Raquel Fernandez.Contratos de Resseguro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

19.
MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Maria Carolina Duque Estrada Meyer.Teste de Adequação de Passivos de Seguros de Automóvel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

20.
MELO, E. F. L.; Gonçalves-dos-Santos, N. M.; RIGUEIRA, T. A.. Participação em banca de Luiz Carlos de Oliveira Costa.Modelos de Avaliação do Risco e Retorno de Ativos Financeiros Garantidores das Provisões Técnicas de Fundos de Pensão. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

21.
MELO, E. F. L.; RIGUEIRA, T. A.. Participação em banca de Guilherme Reis.Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do Risco no Mercado Brasileiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

22.
DE MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Raoni Medeiros del Castillo.Modelos de Avaliação do Risco e Retorno de Ativos Financeiros Garantidores das Provisões Tecnicas de Fundos de Pensão. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

23.
MELO, EDUARDO F. L.. Participação em banca de Gabriel Bittencourt.Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do Risco no Mercado Brasileiro. 2010 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

24.
MELO, E. F. L.. Participação em banca de Giovanni Concetto Di Maria.O Método de Lee-Carter para Previsão de Mortalidade: Aplicação a dados do Brasil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
MELO, EDUARDO F. L.; ROCHA, N. C. S.. Concurso para Professor Assistente do IME/UERJ. 2015. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

2.
MELO, EDUARDO F. L.; ROCHA, N. C. S.; CONTADOR, C. R.. Concurso para professor Adjunto IME. 2014. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

3.
MELO, E. F. L.; FRISCHTAK, R.. Concurso para Professor Adjunto - IME/UERJ. 2011. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

4.
MELO, E. F. L.. Professor Doutor - Ciências Atuariais da FEA/USP. 2009. Universidade de São Paulo.

Outras participações
1.
VEIGA, A.; FERNANDES, C.; MELO, E. F. L.. Modelo de Lee-Carter original e em espaço de estado: aplicação a uma população e cálculo da provisão / Exame de Qualificação - Eng. Elétrica PUC/RJ. 2012. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
II Encontro Nacional de Atuários. Solvência e o Papel dos atuários. 2011. (Congresso).

2.
Solvência II.Tratamento de Ativos e Obrigações no Solvência II. 2011. (Seminário).

3.
Solvência II: Pilar I.Avaliação de Ativos e Obrigações no Solvência II. 2011. (Seminário).

4.
XI Semana de Estatística e II Jornada Atuarial do IME/UERJ. Gestão de Riscos em Seguros e Previdência. 2011. (Congresso).

5.
11 Congresso Febraban Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos. Solvência II. 2010. (Congresso).

6.
8 Congresso Brasileiro e Pan-Americano de Atuaria. Actuarial Mathematics and the Subprime Crisis. 2010. (Congresso).

7.
8 Congresso Brasileiro e Pan-Americano de Atuária. Ascpectos Quantiativos do Solvência II: o Pilar I. 2010. (Congresso).

8.
Encontro Nacional de Atuários. Aspectos regulatórios do Teste de adequação de passivos. 2009. (Congresso).

9.
Fourth Brazilian Conference on Stochastical Modelling in Insurance and Finance. On the Aggregation of Bivariate Risk Processes with Clayton Lévy Copula. 2009. (Congresso).

10.
Palestra Técnica de comemoração do IBA. Papel do atuário nas tendências regulatórias. 2009. (Congresso).

11.
Workshop Internacional em Supervisão baseada em Risco.Tendências e Desafios da supervisão baseada em riscos. 2009. (Seminário).

12.
Circular 362/2008.Nota Técnica de Carteira. 2008. (Seminário).

13.
Circular 362/2008.Nota Técnica de Carteira. 2008. (Seminário).

14.
Circular 362/2008.Nota Técnica de Carteira. 2008. (Seminário).

15.
Seminários IAPUC.Risco de Subscrição. 2008. (Seminário).

16.
16th AFIR Colloquium. Valuation of Bivariate Minimum Guarantees through Option Modelling and Copulas. 2007. (Congresso).

17.
IME. 2007. (Congresso).

18.
Mathematics & Finance: Research in Options. - Pricing Participating Inflation Retirement Funds through Option Modelling and Copulas. 2007. (Congresso).

19.
CAS (Casualty Actuarial Society) Spirng Meeting 2006.Insurance Regulaion in Latin America. 2006. (Encontro).

20.
VI Encontro Brasileiro de Finanças. Myopic Loss Aversion in Brazilian Open Retirement Funds. 2006. (Congresso).

21.
7º Congresso Pan-Americano de Atuários. Uma aplicação da Teoria de Valores Extremos para avaliação do risco de contratos de resseguro. 2005. (Congresso).

22.
Regulação do Risco de Subscrição.Regulação do Risco de Subscrição. 2005. (Seminário).

23.
Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. Bayesian Models for the Underwriting-Premium Risk Valuation. 2005. (Congresso).

24.
Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. Robust Fits for Copula Models. 2005. (Congresso).

25.
Risco de Subscrição.Risco de Subscrição. 2004. (Seminário).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
CLÁUDIO BARUFFALDI DE OLIVEIRA. AVALIANDO O COMPORTAMENTO DOS RESGATES EM PREVIDÊNCIA SOB A ÓTICA DAS FINANÇAS COMPORTAMENTAIS. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Grupo IBMEC, . Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

2.
Camila Bastos Freire. AVALIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DE RPPS CONSIDERANDO DIFERENTES MODELOS DE GANHO DE LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Ceará, . Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

3.
Eduardo Henrique Altieri. Modelo para Mensuração do Risco de Subscrição de Seguradoras referente a Operações Não Vida. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

4.
GUILHERME REIS DE CARVALHO PERES. BASILEIA III E OS DILEMAS DA SUPERVISÃO DO SISTEMA BANCÁRIO INTERNACIONAL. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1.
Maria Caroline Duque Meyer Menezes. Efeito da Estrutura de Dependência na Modelagem do Risco de Provisionamento total de uma Resseguradora. 2018. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

2.
Erick Braga Valentim. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE LEE-CARTER PARA A ESTIMAÇÃO DO RISCO DE LONGEVIDADE E CÁLCULO ESTOCÁSTICO DO PASSIVO ATUARIAL EM UMA CARTEIRA FICTÍCIA DE PREVIDÊNCIA. 2018. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

3.
Dmitri Santos. Modelo de gestão do risco de credito: um estudo com base na abordagem de perdas futuras. 2018. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Gulliver Augusto Sampaio Quara de Souza. Análise de Riscos Atuariais em Empresas Patrocinadoras de Benefícios: Avaliação Atuarial de Planos de Saúde. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

2.
Mahisa Rosa Batagia Carvalho. Análise de Riscos Atuariais em Empresas Patrocinadoras de Benefícios: Avaliação Atuarial de Planos de Saúde. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

3.
Carolina Nassur de Oliveira. Seguros Baseado no Uso: uma abordagem não tradicional para precificação de seguros de automóvel. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

4.
Pedro Vale. Análise dos impactos causados pelo Risco de Mercado sobre a Reserva Matemática de um Fundo de Pensão. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

5.
Christian Masci. Análise dos impactos causados pelo Risco de Mercado sobre a Reserva Matemática de um Fundo de Pensão. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

6.
Alana Pereira Pires dos Santos Lopes. Longevidade: Old Boom e novos desafios da terceira idade. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

7.
Tania Souza dos Santos. Longevidade: Old Boom e novos desafios da terceira idade. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

8.
Joanna Frotté Lima Machado. Importância do Resseguro para as Seguradoras e Precificação do Ramo Agrícola. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

9.
Rachel Silva da Cunha. Importância do Resseguro para as Seguradoras e Precificação do Ramo Agrícola. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

10.
Rachel Silva da Cunha. Importância do Resseguro para as Seguradoras e Precificação do Ramo Agrícola. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

11.
Kaine Cristine Barreto Jesus. Análise de Metodologias para Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

12.
Bárbara Veiga Fercher. Carteira de Seguro de Transporte de Carga: Desenvolvimento e Análise do Ramo. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

13.
Guilherme Reis de Carvalho Peres. Gestão de Risco e os Desafios da Regulação do Sistema Financeiro Internacional. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

14.
Ana Cecília Marinho Néspoli. A influência das variáveis macroeconômicas no seguro de crédito interno no Brasil. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

15.
Bianca Pencak Felcman. A influência das variáveis macroeconômicas no seguro de crédito interno no Brasil. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

16.
Jullius Ferreira Cirilo. Uma avaliação do risco de contratos de resseguro em excesso de danos utilizando a Teoria dos Valores Extremos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

17.
Kevin Alexandrino Römer de Bendersky. Uma avaliação do risco de contratos de resseguro em excesso de danos utilizando a Teoria dos Valores Extremos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

18.
Deborah Cardoso Avolio Gomes. Cálculo de IBNR para carteira de seguro do ramo vida - análise e comparação de metodologias. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

19.
Tamiris Silva Furtado. Cálculo de IBNR para carteira de seguro do ramo vida - análise e comparação de metodologias. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

20.
Rosana Gonçalves dos Santos Flores. Precificação de Seguro Saúde: estudo de caso da companhia Nacional. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

21.
Victor de Carvalho Lila. Precificação de Seguro Saúde: estudo de caso da companhia Nacional. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

22.
Celina Cardoso de Holanda Chaves. Valor em Risco análise comparativa entre as metodologias de cálculo. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

23.
Hosana Rachel Bessa de Souza. Valor em Risco análise comparativa entre as metodologias de cálculo. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

24.
Jessica Araujo de Almeida. Subscrição em Seguros de Vida: Um Estudo Atuarial sobre a Redução de Custos dos Exames Médicos utilizados nas Seguradoras de Vida para Mitigação de Riscos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

25.
Tatiane do Nascimento Soares. Subscrição em Seguros de Vida: Um Estudo Atuarial sobre a Redução de Custos dos Exames Médicos utilizados nas Seguradoras de Vida para Mitigação de Riscos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

26.
Izabela Martuchelli Nogueira. ACUMULAÇÃO DE RECURSOS NO LONGO PRAZO: COMPARATIVO ENTRE PGBL, VGBL e FUNDOS DE INVESTIMENTO CONVENCIONAIS. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

27.
Letícia de Freitas Oliveira Pinto. ACUMULAÇÃO DE RECURSOS NO LONGO PRAZO: COMPARATIVO ENTRE PGBL, VGBL e FUNDOS DE INVESTIMENTO CONVENCIONAIS. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

28.
Lucas Senna. Estudo do risco de descasamento entre ativo e passivo para planos em base BD devido à extinção dos títulos públicos NTN-C. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

29.
Ulisses D'Avila. Estudo do risco de descasamento entre ativo e passivo para planos em base BD devido à extinção dos títulos públicos NTN-C. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

30.
Gabriela Pacheco de Souza. Análise dos Capitais Adicionais Baseados nos riscos de Crédito, Operacional e Subscrição, relativos às sociedades de capitalização. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

31.
Vitor Branco Alves. Análise dos Capitais Adicionais Baseados nos riscos de Crédito, Operacional e Subscrição, relativos às sociedades de capitalização. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

32.
Lucas Genial Rodrigues. Influência das declarações de saúde na precificação de planos de saúde suplementar. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

33.
Cintia dos Santos Rocha. Influência das declarações de saúde na precificação de planos de saúde suplementar. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

34.
Nayara Mycaelle Senter. Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados: Uma Análise e Aplicação de Diferentes Métodos de Estimação. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

35.
Vanessa Passos Lima. Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados: Uma Análise e Aplicação de Diferentes Métodos de Estimação. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

36.
Thais Ferreira Cardoso. O Impacto da Volatilidade da Taxa de Juros na Gestão de um Plano de Previdência Complementar Fechada. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

37.
Rodolfo Eduardo França de Araujo. Métodos para Determinação de Distribuição do Sinistro Agregado e Cálculo de Prêmio de Risco. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

38.
Rodrigo Augusto Batalha Alves. Métodos para Determinação de Distribuição do Sinistro Agregado e Cálculo de Prêmio de Risco. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

39.
Erick Braga Valentim. Análise da Crise Mundial (2007-2011) por meio da Volatilidade do Índice IBEX-35 - Modelo GARCH x Modelo Black-Scholes. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

40.
Thierry Faria da Silva Gregorio. Análise da crise mundial (2007-2011) por meio da volatilidade do índice IBEX-35 - Modelo GARCH x Modelo Black-Scholes. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

41.
Jussiê Rodrigues Monteiro. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

42.
Luiz Carlos da Silva Leão. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

43.
Aline de Assis Costa Melo Cunha. MODELAGEM DE PRÊMIO PARA CARTEIRA DE SEGURO RESIDENCIAL. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

44.
Ariane Muniz de Magalhães. MODELAGEM DE PRÊMIO PARA CARTEIRA DE SEGURO RESIDENCIAL. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

45.
Thyson Diego Camberlin de Lima. Uma análise empírica sobre os spreads dos Credit Default Swap das companhias do setor segurador internacional. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

46.
Gisele Bitana. Teste de Adequação de Passivos e Estimativas Correntes. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

47.
Roberto Castro. Teste de Adequação de Passivos e Estimativas Correntes. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

48.
Maria Caroline Meyer Menezes. Teste de Adequação de Passivos para Seguros de Automóvel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

49.
Felipe Castro Silva. Teste de Adequação de Passivos para Seguros de Automóvel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

50.
Raquel Fernandez dos Santos. Contratos de Resseguro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

51.
Wihad Guimaraes Muhainsen. Contratos de Resseguro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

52.
Talyta Quirino Santiago. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

53.
William Ribeiro Lacerda. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

54.
Artur Pedrosa Bittencourt da Silva. Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do Risco no Mercado Brasileiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.

55.
Guilherme Reis de Carvalho Peres. Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do risco no Mercado Brasileiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo.



Outras informações relevantes


Palestrante em diversas conferências, seminários e congressos nacionais para o mercado segurador. A maior parte sobre tópicos de solvência.

Aprovado em 2º lugar no concurso público da SUSEP realizado em Março de 2002 (650 candidatos) e também no realizado em Maio de 2001 (neste último não tomou posse, pois não havia concluído a graduação).



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