Paula Virgínia Tófoli

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  • Última atualização do currículo em 27/12/2018


Doutora em Economia Aplicada pela UFRGS (2013). Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Católica de Brasília. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Paula Virgínia Tófoli
Nome em citações bibliográficas
TÓFOLI, P. V.;TOFOLI, PAULA V.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Católica de Brasília, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.
Quadra SGAN 916, Módulo B, Sala A-120
Asa Norte
70790160 - Brasília, DF - Brasil
Telefone: (61) 34487192


Formação acadêmica/titulação


2008 - 2013
Doutorado em Economia.
Faculdade de Ciências Econômicas - UFRGS, FCE, Brasil.
Título: Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas, Ano de obtenção: 2013.
Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann.
Coorientador: Osvaldo Candido da Silva Filho.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
2006 - 2008
Mestrado em Economia.
Faculdade de Ciências Econômicas - UFRGS, FCE, Brasil.
Título: Abertura da conta de capital e crescimento econômico nos países emergentes: um estudo de caso para o Brasil.,Ano de Obtenção: 2008.
Orientador: Ronald Otto Hillbrecht.
Coorientador: Eduardo Pontual Ribeiro.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
1999 - 2004
Graduação em Economia.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: A curva ambiental de Kuznets: fundamentos teóricos e evidência empírica.
Orientador: Eliezer Martins Diniz.




Atuação Profissional



Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil.
Vínculo institucional

2013 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Doutor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2018 - Atual
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Macroeconomia I
07/2015 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
03/2014 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Economia da Inovação II
02/2014 - Atual
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Contabilidade Social
07/2017 - 12/2017
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II
02/2016 - 12/2016
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
02/2016 - 07/2016
Ensino, Gestão Pública, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Macroeconomia II
04/2015 - 06/2016
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Microeconomia II
02/2015 - 12/2015
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Microeconomia III
07/2013 - 12/2014
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Macroeconomia
09/2014 - 11/2014
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria IV
10/2013 - 12/2013
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Economia da Inovação IV
07/2013 - 12/2013
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Economia Brasileira Contemporânea

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - 2011
Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2007 - 2007
Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Tutor ensino à distância, Carga horária: 6

Vínculo institucional

2007 - 2007
Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estágio docência, Carga horária: 4

Vínculo institucional

2007 - 2007
Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estágio docência, Carga horária: 4

Atividades

03/2010 - 05/2011
Ensino, Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Microeconômica II
Análise Macroeconômica
08/2007 - 12/2007
Estágios , Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências Econômicas.

Estágio realizado
Docência - Economia Internacional II.
10/2007 - 11/2007
Ensino, Administração (distância), Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Economia
03/2007 - 07/2007
Estágios , Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências Econômicas.

Estágio realizado
Docência - Teoria Microeconômica I.


Projetos de pesquisa


2016 - Atual
Miopia ou comportamento otimizador? Uma abordagem baseada em teoria de Finanças
Descrição: Este trabalho investiga o tradicional problema do consumo intertemporal ótimo do tipo CCAPM sobre a perspectiva do fator estocástico de desconto. Testamos a hipótese dos consumidores de uma economia optarem por otimizar a suas descrições de consumo. Caso contrário, poderemos afirmar que existe um percentual da população apenas consumindo uma proporção fixa da sua renda corrente. A abordagem aqui tratada sugere o uso de modelos para precificação de ativos baseado no modelo de consumo (CCAPM) na qual é possível incorporar modelos baseados em Teoria de Finanças para a estimação do fator estocástico de desconto. A metodologia proposta é aplicada para dados do Brasil, para o período após o plano Real. Usaremos dados da BM&FBovespa para estimar o fator estocástico de desconto, dados do IpeaData para encontrar os valores agregados das variáveis usadas nos modelos de consumo e métodos econométricos de estimação incluindo o método generalizado de momentos (GMM) para a estimação e teste.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Paula Virgínia Tófoli - Integrante / Wilfredo Sosa Sandoval - Integrante / Marcel Stanlei - Integrante / Iasmin Emillyn - Integrante / Carlos Enrique Carrasco Gutierrez - Coordenador.
2014 - Atual
Econometria Baseada em Cópulas
Descrição: Em Economia e Finanças a hipótese de normalidade multivariada das variáveis é frequentemente invocada quando é necessário fazer estimações econométricas, seja para inferência, previsão ou cálculo de medidas de risco. No entanto, essa hipótese em geral não é válida, i. e., não é suportada pelos dados. Muitas variáveis econômico-financeiras exibem caudas-pesadas, assimetria, possivelmente relações de "dependência assimétrica" e, além disso, todas essas características podem mudar ao longo do tempo. Portanto, propomos a utilização de modelos baseados em cópulas para lidar com as características supracitadas. As cópulas são funções que ligam uma função de distribuição multivariada à suas distribuições marginais de qualquer dimensão. Elas possuem todas as informações relevantes a respeito da estrutura de dependência entre variáveis aleatórias. Isso permite uma maior flexibilidade na modelagem de distribuições multivariadas e de suas marginais. Esse método possui três características atrativas: (i) há mais informações sobre as marginais do que sobre a multivariada conjunta; (ii) a metodologia das cópulas permite derivar distribuições conjuntas a partir das marginais, mesmo quando essas marginais não são normais, e (iii) é possível separar as características de cada marginal do efeito de dependência entre as variáveis. Assim, pretendemos construir modelos baseados em cópulas para medir e avaliar a estrutura de dependência (cross-sectional) entre variáveis aleatórias e também estudar e caracterizar processos estocásticos, i.e., construir modelos para a dependência temporal para avaliar a persistência e memória longa em séries temporais considerando medidas mais gerais que a correlação linear..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2013 - 2015
Cópulas em Economia e Finanças
Descrição: O objetivo geral desse projeto é avaliar a estrutura de dependência entre variáveis econômicas de uma maneira mais geral do que a comumente utilizada, baseada em modelos de regressão que consideram distribuições multivariadas elípticas (distribuições Normal ou t-Student, cujo parâmetro de dependência é, frequentemente, o coeficiente de correlação linear), considerando e tratando tanto a dinâmica da dependência quanto problemas de dimensionalidade que surgem ao tratarmos de estruturas multivariadas de dimensão elevada. Para tanto, serão utilizados modelos baseados em cópulas para analisar a estrutura de dependência entre as variáveis. O projeto conta com o LABFIN (Laboratório de Finanças) que inclui a participação de alunos da Graduação em Economia e curso correlatos que elaboram estudos econômicos e fazem discussões semanais sobre o andamento conjuntural da economia como um todo..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .
Integrantes: Paula Virgínia Tófoli - Integrante / Osvaldo Candido da Silva Filho - Coordenador / Jaimilton Vogado de Carvalho - Integrante.
2012 - 2014
Econometria e Finanças Quantitativas baseadas em Cópulas
Descrição: A análise de dados multivariados frequentemente é necessária em diversas aplicações na biologia, ciências da saúde, ciências econômicas, finanças, gestão de risco e seguros, ciências do meio ambiente, dentre outras. A proposta contida neste projeto é estudar modelos baseados em cópulas para lidar com este tipo de dados. Tais modelos podem ser uma alternativa muito atraente em relação aos modelos clássicos como regressão e aqueles baseados em hipóteses como normalidade. A teoria das cópulas tornou mais flexível a construção de distribuição multivariadas, sendo amplamente utilizada para lidar com estruturas de dependência assimétrica entre variáveis aleatórias, principalmente quando se trata de modelar dados financeiros. A necessidade do aperfeiçoamento na modelagem das distribuições multivariadas e o estudo de medidas de dependência capazes de capturar de maneira mais apropriada o comportamento das variáveis econômico-financeiras, não só a estrutura de dependência em si, mas também a dinâmica dessa dependência ao longo do tempo, é o que motiva esse projeto..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) .
Integrantes: Paula Virgínia Tófoli - Integrante / Flávio Augusto Ziegelmann - Integrante / Osvaldo Candido da Silva Filho - Coordenador / Tito Belchior Silva Moreira - Integrante / Wilfredo Sosa Sandoval - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.


Membro de corpo editorial


2015 - 2015
Periódico: RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas


Revisor de periódico


2013 - Atual
Periódico: RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional/Especialidade: Balanço de Pagamentos; Finanças Internacionais.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
TOFOLI, PAULA V.2017 TOFOLI, PAULA V.; ZIEGELMANN, FLAVIO A. ; CANDIDO, OSVALDO . A Comparison Study of Copula Models for European Financial Index Returns. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, v. 9, p. 155, 2017.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
CHAMPLONI, A.L.O. ; TÓFOLI, P. V. . ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMPACIÊNCIA E AVERSÃO AO RISCO NO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO. In: 46º Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2018, Rio de Janeiro. Anais do 46º Encontro Nacional de Economia, 2018.

2.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR). In: IAAE 2014 Annual Conference, 2014, Londres. Proceedings of the IAAE 2014 Annual Conference, 2014.

3.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR). In: 6th Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2013, Maresias, SP. Proceedings of the 6th Brazilian conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2013.

4.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR). In: 7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2013, Londres. Proceedings of the 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2013.

5.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR). In: 28th Latin American Meeting of the Econometric Society, 2013, Cidade do México. Proceedings of the 28th Latin American Meeting of the Econometric Society, 2013.

6.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR). In: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.

7.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR). In: First International Workshop in Financial Econometrics, 2013, Natal - RN. Proceedings of the First International Workshop in Financial Econometrics, 2013.

8.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . A COMPARISON STUDY OF COPULA MODELS FOR EUROPEAN FINANCIAL INDEX RETURNS. In: 20º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012, João Pessoa, PB. Anais do 20º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012.

9.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . A COMPARISON STUDY OF COPULA MODELS FOR EUROPEAN FINANCIAL INDEX RETURNS. In: 34º Encontro Brasileiro de Econometria, 2012, Porto de Galinhas, PE. Anais do 34º Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.

10.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . MODELING INTERNATIONAL FINANCIAL RETURNS USING VINE COPULAS. In: Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2011, Maresias, SP. Proceedings of the Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2011.

11.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . MODELING INTERNATIONAL FINANCIAL RETURNS USING VINE COPULAS. In: 33º Encontro Brasileiro de Econometria, 2011, Foz do Iguaçu, PR. Anais do 33º Encontro Brasileiro de Econometria, 2011.

12.
TÓFOLI, P. V.; HILLBRECHT, R. O. ; RIBEIRO, E. P. . ABERTURA DA CONTA DE CAPITAL E CRESCIMENTO ECONÔMICO: QUAIS AS EVIDÊNCIAS PARA O CASO BRASILEIRO?. In: XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008, Salvador, BA. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
SANTOS, D. G. ; CANDIDO, OSVALDO ; TÓFOLI, P. V. . FORECASTING RISK MEASURES USING INTRADAY AND OVERNIGHT INFORMATION. In: 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics - CFE 2018, 2018, Pisa. Proceedings of the 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2018.

2.
TÓFOLI, P. V.; ZIEGELMANN, F. A. ; SILVA FILHO, O. C. . MODELING INTERNATIONAL FINANCIAL RETURNS USING VINE COPULAS. In: 14ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado, RS. Anais da 14ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011.

Outras produções bibliográficas
1.
SANTOS, D. G. ; CANDIDO, OSVALDO ; TOFOLI, PAULA V. . FORECASTING RISK MEASURES USING INTRADAY AND OVERNIGHT INFORMATION 2018 (Artigo submetido).

2.
TOFOLI, PAULA V.; ZIEGELMANN, FLAVIO A. ; CANDIDO, OSVALDO . DYNAMIC D-VINE COPULA MODEL WITH APPLICATIONS TO VALUE-AT-RISK (VAR) 2016 (Artigo submetido).

3.
TOFOLI, PAULA V.; ZIEGELMANN, FLAVIO A. ; SILVA FILHO, O. C. . MODELING INTERNATIONAL FINANCIAL RETURNS USING VINE COPULAS 2011 (Working paper).

4.
TOFOLI, PAULA V.; HILLBRECHT, R. O. ; RIBEIRO, E. P. . ABERTURA DA CONTA DE CAPITAL E CRESCIMENTO ECONÔMICO: QUAIS AS EVIDÊNCIAS PARA O CASO BRASILEIRO? 2008 (Working paper).


Produção técnica
Trabalhos técnicos
1.
TÓFOLI, P. V.. Parecer para a Revista Brasileira de Economia de Empresas. 2017.

2.
TÓFOLI, P. V.. Parecer para a Revista Brasileira de Economia de Empresas. 2014.

3.
TÓFOLI, P. V.. Parecer para a Revista Brasileira de Economia de Empresas. 2013.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
MALDONADO, W.F.L.; TÓFOLI, P. V.; BAIGORRI, C.M.. Participação em banca de Cíntia Leal Marinho de Araujo. Eficiência de empresas públicas: uma aplicação às empresas de saneamento no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

2.
MAZALI, R.; TÓFOLI, P. V.; ROSSI JR, J. L.. Participação em banca de Fernando Aguiar. Complementariedade do processo inovativo no Brasil: a decisão de comprar ou produzir inovação. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

3.
CARRASCO-GUTIERREZ, C. E.; TÓFOLI, P. V.; GADELHA. Participação em banca de Daniel Henrique Nascimento. Produto agropecuário, crédito rural e direcionamentos dos depósitos à vista e poupança rural entre 2002 e 2015 no Brasil.. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

4.
SILVA FILHO, O. C.; TÓFOLI, P. V.; ALCANTARA, W. R.. Participação em banca de Leonardo Nascimento Castro. Backtesting para o expected shortfall do trading book: avaliação e análise das metodologias. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

5.
SILVA FILHO, O. C.; TÓFOLI, P. V.; TORRES, M . O.. Participação em banca de Daniel Henrique Salgado. Análise Multivariada da Dependência entre Ativos dos Mercados de Câmbio, de Commodities e de Capitais por meio de Vine Cópulas e SCAR. 2015 - Universidade Católica de Brasília.

6.
SILVA FILHO, O. C.; TÓFOLI, P. V.; SILVA, L. C.. Participação em banca de Victor Belinschi. Análise da contaminação entre mercados financeiros. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

7.
SILVA FILHO, O. C.; TÓFOLI, P. V.; SILVA, L. C.. Participação em banca de João Henrique Marioto dos SAntos. Estimando CAPM assimétrico para o mercado acionário brasileiro usando CVine cópula. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

Teses de doutorado
1.
DIVINO, J. A.; CARHUAJULCA, J.J.O.; TÓFOLI, P. V.; VINHADO, F.S.; GADELHA. Participação em banca de Afonso Fonseca Fernandes. Revisitando a Curva de Phillips e a Regra de Taylor para a economia brasileira. 2018. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

2.
CANDIDO, OSVALDO; DIVINO, J. A.; TÓFOLI, P. V.; PEREIRA, G.A.; SILVA, E.B.. Participação em banca de Francisco Helano de Oliveira Farias. Um estudo sobre o mercado interbancário no Brasil e a gestão de ativos e passivos. 2018. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

3.
SILVA FILHO, O. C.; TÓFOLI, P. V.. Participação em banca de Washington Martins. Análise Econômica do Setor Elétrico Brasileiro: preço spot e Leilões de Transmissão. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

4.
MOREIRA, Tito B. S.; REIS, C. V. S.; TABAK, B. M.; ARAUJO, R. S. A.; PINTO, M. B. P.; TÓFOLI, P. V.. Participação em banca de Jairo Alano de Bittencourt. A Crise Econômica da União Europeia e os Efeitos dos Desvios dos Critérios de Convergência do Tratado de Maastricht sobre o Desemprego e o Investimento. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

5.
SILVA FILHO, O. C.; TÓFOLI, P. V.; TABAK, B. M.; GUERRA, S. M.; TORRES, M . O.. Participação em banca de Michel Angelo Constantino de Oliveira. Ensaios sobre função de produção e eficiência: uma abordagem baseada em vine cópulas.. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
DIVINO, J. A.; TÓFOLI, P. V.. Participação em banca de Rafael Bittencourt Rabêlo da Silva.Sistema financeiro e crescimento econômico brasileiro: Uma análise sobre os impactos do crédito. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.

2.
REIS, C. V. S.; TÓFOLI, P. V.. Participação em banca de Yasmin Ferreira dos Santos.O impacto da assistência técnica na eficiência da produção agrícola no Centro-Oeste. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.

3.
REIS, C. V. S.; TÓFOLI, P. V.. Participação em banca de Luiz Miguel Rottili Gomes de Oliveira.A influência dos preços das commodities sobre a inflação brasileira. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Outras participações
1.
TÓFOLI, P. V.. Comissão científica do XVII Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. Sociedade Brasileira de Finanças.

2.
TÓFOLI, P. V.; HALLACK, M.; GONCALVES, E.. Comissão científica área 9 - 43º Encontro Nacional de Economia. ANPEC.. 2015. Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
12th International Conference on Computational and Financial Econometrics - CFE 2018. Forecasting risk measures using intraday and overnight information. 2018. (Congresso).

2.
XVII JOLATE. 2016. (Congresso).

3.
International Conference on Finance, Banking, and Regulation. 2014. (Congresso).

4.
34º Encontro Brasileiro de Econometria.A COMPARISON STUDY OF COPULA MODELS FOR EUROPEAN FINANCIAL INDEX RETURNS. 2012. (Encontro).

5.
14ª Escola de Séries Temporais e Econometria. MODELING INTERNATIONAL FINANCIAL RETURNS USING VINE COPULAS. 2011. (Congresso).

6.
Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. MODELING INTERNATIONAL FINANCIAL RETURNS USING VINE COPULAS. 2011. (Congresso).

7.
The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications. 2010. (Congresso).

8.
X Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana. 2010. (Encontro).

9.
13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Congresso).

10.
XXX Encontro Brasileiro de Econometria. 2008. (Encontro).

11.
XXXVI Encontro Nacional de Economia.ABERTURA DA CONTA DE CAPITAL E CRESCIMENTO ECONÔMICO: QUAIS AS EVIDÊNCIAS PARA O CASO BRASILEIRO?. 2008. (Encontro).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Dissertação de mestrado
1.
João Barbosa Júnior. Os impactos de anúncios macroeconômicos sobre a volatilidade e a dependência intradiária entre retornos financeiros.. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília. (Orientador).

2.
Bárbara Borges de Oliveira. Os efeitos das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio sobre volatilidade e saltos. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília. (Orientador).

Tese de doutorado
1.
Raimundo Nonato de Souza Morais. Análise da eficiência em regiões industriais incentivadas: O caso do Polo industrial de Manaus (PIM).. Início: 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília. (Orientador).

Iniciação científica
1.
Vinícius Luís de Souza Nonato. Impacto da recessão de 2015-2016 no coeficiente beta do mercado de capitais brasileiro. Início: 2018. Iniciação científica (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Rafael de Morais Vargas. Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR). 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

2.
Filipe Tomaz Figueiredo Duarte. Elasticidades de Armington para o setor automobilístico no Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, . Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

Tese de doutorado
1.
Ana Luiza Oliveira Champloni. Instrumentos de Mercado para a Regularização Ambiental: Análise do Mercado Potencial para as Cotas de Reserva Ambiental - Estimação dos Parâmetros de Impaciência e Aversão ao Risco no Mercado Imobiliário Brasileiro. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Paula Virgínia Tófoli.

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1.
Wendy Sidon Meira de Oliveira. Spillover de volatilidade entre taxas de câmbio e preços de ações: uma abordagem utilizando modelos GARCH multivariados. 2014. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Aperfeiçoamento/Especialização em Econometria e Finanças Quantitativas) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Pedro Henrique Alves Corrêa. Liquidez dos títulos públicos no mercado secundário no Brasil. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

2.
Josyele dos Santos Pereira. Intervenções do Banco Central do Brasil no mercado cambial à vista: Impactos sobre a volatilidade condicional da taxa de câmbio nominal real/dólar. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

3.
Camila Costa Ferreira. Modelos de séries temporais para previsão de inflação no Brasil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

4.
Ana Carolina Bezerra de Menezes. Previsões da taxa de crescimento do PIB brasileiro utilizando o modelo auto-regressivo de defasagem distribuída com variáveis financeiras e macroeconômicas. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: Paula Virgínia Tófoli.

5.
Walysson Dama. O papel da intermediação financeira dos bancos comerciais e a necessidade de regulação do setor: os acordos de Basileia.. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília. Orientador: Paula Virgínia Tófoli.




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