Victor Filipe Martins-da-Rocha
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Possui mestrado em Matemática pela Ecole Normale Supérieure de Lyon (1998), doutorado em Matemática Aplicada pela Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (2002), e livre docência em Teoria Econômica pela Université Paris Dauphine (2011). Entre 2003 e 2007, foi professor assistente na Université Paris Dauphine. Atualmente é professor associado da EPGE/FGV, editor associado da revista Economic Theory e teve seu trabalho publicado em importantes periódicos da área como Econometrica, Journal of Economic Theory, Games and Economic Behavior, Economic Theory e Journal of Mathematical Economics.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 24/01/2012
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/6197380886288219
Dados pessoais
NomeVictor Filipe Martins-da-Rocha
Nome em citações bibliográficasMartins-da-Rocha, V. F.
SexoMasculino
Endereço profissionalFundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Escola de Pós-Graduação em Economia.
Praia de Botafogo 190
22250-900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 37995871 Fax: (21) 25524898
URL da Homepage: http://epge.fgv.br/we/VictorRocha

Formação acadêmica/Titulação
2011Livre-docência.
Université Paris-Dauphine.
Título: Contributions to Economic Theory, Ano de obtenção: 2011.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica.
2002 - 2003Pós-Doutorado .
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática.
2000 - 2002Doutorado em Matematica aplicada .
Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), SORBONNE, França.
Título: Equilibrium Theory with an infinite number of consumers and commodities, Ano de Obtenção: 2002.
Orientador: Bernard Cornet.
Bolsista do(a): MInistère de l'Education Nationale et de la Recherche .
Palavras-chave: Competitive Equilibrium.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Economia Matemática.
1994 - 1998Mestrado em Magistère .
UMPA - École normale supérieure de Lyon, UMPA - ENS Lyon, França.
Título: Modèles d'hystéresis, Ano de Obtenção: 1998.
Orientador: Francis H. Clarke.
Bolsista do(a): Ministère de l'Education Nationale .

Formação complementar
1996 - 1997Agrégration of Mathematics.
Ecole Normale Superieure de Lyon.

Atuação profissional
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Vínculo institucional
2007 - Atual Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
08/2008 - AtualEnsino, Economia, Nível: Graduação.
Disciplinas ministradas
Finanças Corporativas
Teoria dos Jogos
04/2008 - AtualEnsino, Economia, Nível: Pós-Graduação.
Disciplinas ministradas
Microeconomia: equilíbrio geral
Crenças e Mercados Incompletos
Finanças Corporativas
Microeconomia: informação asimétrica
04/2007 - AtualPesquisa e desenvolvimento , Instituto Brasileiro de Economia, Escola de Pós-Graduação em Economia.
Linhas de pesquisa
Expectativas e mercados competitivos
Université Paris Dauphine - Paris IX, DAUPHINE, França.
Vínculo institucional
2003 - 2007 Vínculo: Civil servant, Enquadramento Funcional: Assistant Professor (Maître de conférences), Regime: Dedicação exclusiva.
Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), SORBONNE, França.
Vínculo institucional
2000 - 2002 Vínculo: Civil servant, Enquadramento Funcional: Ph. D. Doctorate, Regime: Dedicação exclusiva.
Galatasaray University, G. U., Turquia.
Vínculo institucional
1998 - 1999 Vínculo: Civil servant, Enquadramento Funcional: Lecturer, Regime: Dedicação exclusiva.

Linhas de Pesquisa
1. Expectativas e mercados competitivos

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica.

Membro de corpo editorial
2007 - Atual Periódico: Economic Theory

Revisor de periódico
2003 - Atual Periódico: Economic Theory
2003 - Atual Periódico: Journal of Mathematical Economics
2006 - Atual Periódico: Journal of Economic Theory
2005 - Atual Periódico: Mathematical Finance
2008 - Atual Periódico: Mathematical Social Sciences
2006 - Atual Periódico: International Journal of Game Theory
2011 - Atual Periódico: Theoretical Economics
2009 - 2010 Periódico: Journal of Economic Dynamics and Control
2010 - Atual Periódico: Finance and Stochastics (Print)
2010 - Atual Periódico: Macroeconomic Dynamics (Print)
2009 - Atual Periódico: Journal of Public Economic Theory (Print)
2011 - Atual Periódico: Econometrica (Chicago)
2010 - Atual Periódico: Review of Economic Studies
2010 - Atual Periódico: Games and Economic Behavior (Print)

Áreas de atuação
1. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica.

Idiomas
Francês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Português Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.


Produção em C,T & A
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Endogenous debt constraints in collateralized economies with default penalties. Journal of Mathematical Economics (Print), v. 48, p. 1-13, 2012.
2.   Martins-da-Rocha, V. F. ; Riedel, F. . On equilibrium prices in continuous time. Journal of Economic Theory (Print), v. 145, p. 1086-1112, 2010.
3.   Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Financial markets with endogenous transaction costs. Economic Theory, v. 45, p. 65-97, 2010.
4.   Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Existence and uniqueness of a fixed point for local contractions. Econometrica (Chicago), v. 78, p. 1127-1141, 2010.
5.   Martins-da-Rocha, V. F. . Interim efficiency with MEU-preferences. Journal of Economic Theory (Print), v. 145, p. 1987-2017, 2010.
6. Martins-da-Rocha, V. F. ; Hervés-Beloso, C. ; Monteiro, P. K. . Equilibrium theory with asymmetric information and infinitely many states. Economic Theory, v. 38, p. 295-320, 2009.
7. Martins-da-Rocha, V. F. ; Monteiro, P. K. . Unbounded exchange economies with satiation: How far can we go?. Journal of Mathematical Economics (Print), v. 45, p. 465-478, 2009.
8. Martins-da-Rocha, V. F. ; Angeloni, L. . Large economies with differential information and without free disposal. Economic Theory, v. 38, p. 263-286, 2008.
9. Daher, W. ; Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Asset market equilibrium with short-selling and differential information. Economic Theory, v. 32, p. 425-446, 2007.
10.   Martins-da-Rocha, V. F. ; Topuzu, M. . Cournot-Nash equilibria in continuum games with non-ordered preferences. Journal of Economic Theory (Print), v. 140, p. 314-327, 2007.
11. Martins-da-Rocha, V. F. ; Riedel, F. . Stochastic equilibria for economies under uncertainty with intertemporal substitution. Annals of Finance (Print), v. 2, p. 101-122, 2006.
12. Martins-da-Rocha, V. F. . Equilibria in large economies with differentiated commodities and non-ordered preferences. Economic Theory, v. 23, n. 3, p. 529-1, 2004.
13. Araujo, A. ; Martins-da-Rocha, V. F. ; Monteiro, P. K. . Equilibria in reflexive Banach lattices with a continuum of agents. Economic Theory, v. 24, n. 3, p. 469-492, 2004.
14. Aliprantis, C. D. ; Florenzano, M. ; Martins-da-Rocha, V. F. ; Tourky, R. . Equilibrium analysis in financial markets with countably many securities. Journal of Mathematical Economics (Print), v. 40, p. 683-699, 2004.
15. Martins-da-Rocha, V. F. . Equilibria in large economies with a separable Banach commodity space and non-ordered preferences. Journal of Mathematical Economics (Print), v. 39, n. 8, p. 863-889, 2003.
Artigos aceitos para publicação
1. Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Harsh default penalties lead to Ponzi schemes: A counterexample. Games and Economic Behavior (Print), 2012.
Demais tipos de produção bibliográfica
1. Martins-da-Rocha, V. F. ; YANNELIS, Nicholas C. . Non-emptiness of the alpha-core. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2011 (Ensaio Econômico).
2. Martins-da-Rocha, V. F. ; VAILAKIS, Y. . On Ponzi schemes in in nite horizon collateralized economies. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2011 (Ensaio Econômico).
3. Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Competitive equilibria in infinite-horizon collaterialized economies with default penalties. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2010 (Ensaio Econômico).
4. Martins-da-Rocha, V. F. . Interim efficiency with MEU-preferences. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2009 (Ensaio Econômico).
5. Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Collateral, default penalties and almost finite-time solvency. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2008 (Ensaio Econômico, 670).
6. Martins-da-Rocha, V. F. ; Angeloni, L. . Large economies with differential information but without free disposal. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2008 (Ensaio Econômico, 671).
7. Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Existence and uniqueness of a fixed point for local contractions. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2008 (Ensaio Econômico nº 677).
8. Martins-da-Rocha, V. F. ; Vailakis, Y. . Endongenous transactions costs. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2008 (Ensaio Econômico).
9. Martins-da-Rocha, V. F. ; Riedel, F. . On equilibrium prices in continuous time. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2008 (Ensaio Econômico 672).
10. Martins-da-Rocha, V. F. ; Monteiro, P. K. ; Hervés-Beloso, C. . Equilibrium theory with asymmetric information and infinitely many states. Fundação Getulio Vargas, 2008 (Ensaio Econômico 673).
11. Martins-da-Rocha, V. F. ; Angeloni, L. . Contract enforcement and incentive compatibility in large economies with differential information: the role of exact feasibility. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2007 (Ensaios Econômicos nº 647).
12. Martins-da-Rocha, V. F. ; Monteiro, P. K. . Unbounded exchange economies with satiation: How far can we go?. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2007 (Ensaios Econômicos nº 646).
13. Cornet, B. ; Martins-da-Rocha, V. F. . Fatou's lemma for unbounded Gefand integrable mappings. Laurence: University of Kansas, 2005 (Working Papers Series in Theorical and Applied Economcis nº 200503).
14. Martins-da-Rocha, V. F. ; Monteiro, P. K. ; Araujo, A. . Equilibria in security markets with a continuum of agents. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2003 (Ensaios Econômicos nº 513).

Bancas
Participação em bancas examinadoras
Dissertações
1. Martins-da-Rocha, V. F.; CARRASCO, Vinicuius; Moreira, Huimberto Luiz Ataíde. Participação em banca de Cinthia Konichi Paulo. Contractual Solutions to the Holdup Problem: A survey. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
2. Torres-Martínez, J. P.; Garcia, M.G.P.; Martins-da-Rocha, V. F.; Monteiro, P. K.. Participação em banca de Thiago Revil Teixeira Ferreira. Com mecanismos de enforcement adicionais, garantias dada em collateral evitam esquemas de Ponzi?. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
3. Torres-Martínez, J. P.; Hervés-Beloso, C.; Martins-da-Rocha, V. F.. Participação em banca de João Pedro Bumachar Resende. Equilíbrio geral com risco de pré-pagamento e securitização. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Teses de doutorado
1. Araujo, A.; Faro, J. H.; Novinski, Rodrigo; Martins-da-Rocha, V. F.; Monteiro, P. K.; Vieira, S. Participação em banca de Carlo Pietro Souza da Silva. On Asymptotic Behavior of Economies with Complete Markets: the role of ambiguity aversion. 2011. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
2. Werlang, S.R.C.; Faro, J. H.; Moreira, Huimberto Luiz Ataíde; Martins-da-Rocha, V.Filipe; Maldonado, W.. Participação em banca de Paulo César Coimbra Lisboa. On the Contamination of Confidence. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
3. Torres-Martínez, J. P.; Páscoa, M. R.; Monteiro, P. K.; Araujo, A.; Martins-da-Rocha, V. Filipe. Participação em banca de Myrian Beatriz Silva Petrassi. Três ensaios em equilíbrio geral. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Eventos
Participação em eventos
1. 11th SAET Conference on current trends in economics.Refining not-too-tight debt constraints. 2011. (Congresso).
2. 7th Annual Cowles Conference on general equilibrium theory and its applications.Refining not-too-tight debt constraints. 2011. (Congresso).
3. 10th SAET Conference on current trends in economics.Self-enforcing private and public debt. 2010. (Congresso).
4. North American Meeting of the Econometric Society.Interim efficiency with MEU-preferences. 2010. (Congresso).
5. XVIII European Workshop on General Equilibrium Theory (EWGET09).Interim efficiency with MEU-preferences. 2009. (Congresso).
6. SAET Conference on current trends in Economics.Collateral, default penalties and endogenous debt constraints. 2009. (Congresso).
7. The Arne Ryde Memorial Lectures 2009.On equilibrium prices in continuous time. 2009. (Oficina).
8. Conference in the honor of Wayne J. Shafer.Default and Punishment when Markets are Complete: Do Expectations Really Matter?. 2008. (Congresso).
9. XVII Europran Workshop on General Equilibrium Theory.Default and punishment when markets are complete: Do expectations really matter?. 2008. (Congresso).
10. Workshop on Economic Theory.Collateral, default penalties and endogenous debt constraints. 2008. (Congresso).
11. LACEA 2008.Collateral, default penalties and endogenous debt constraints. 2008. (Congresso).
12. LAMES 2008.Belief formation and information revealed by endogenous borrowing constraints. 2008. (Congresso).
13. Second General Equilibrium Workshop in Rio.Heterogeneous expectations when markets are complete. 2008. (Encontro).
14. 1st Workshop in Economic Theory.Sequential trading without perfect forseight the role of default and collateral. 2007. (Oficina).
15. VII Encontro Brasileiro de Finanças.Sequential trading without perfect forseight the role of default and collateral. 2007. (Encontro).
16. 3rd Annual CARESS-Cowles Conference.Sequential Trading without Perfect Foresight: The Role of Default and Collateral. 2007. (Outra).
17. Seminário da PUC.Bounded rationality, default and borrowing constraints. 2006. (Seminário).
18. Seminário do IMPA.Bounded rationality, default and borrowing constraints. 2006. (Seminário).
19. Seminário da PUC.Bounded rationality, default and borrowing constraints. 2006. (Seminário).
20. Workshop on Mathematical Economics-Celbrating the 60th anniversary of Aloisio Araújo.Boundend rationality, default and borrowing. 2006. (Oficina).
21. Workshop of the Arne Ryde Memorial Lectures.Bounded rationality, default and borrowing constraints. 2006. (Oficina).
22. First General Equilibrium Workshop in Rio.Large economies with differential information: competitive and core allocations wihout free-disposal. 2006. (Oficina).
23. NBER/NSF/CEME Conference on General Equilibrium Theory.Bounded rationality, default and borrowing constraints. 2006. (Outra).
24. Seminário da PUC.Equilibria in exchange economies with financial constraints: beyond the cass trick. 2005. (Seminário).
25. HEC Economics Workshop 2005.Differential information exchange economies with infinitely many states. 2005. (Oficina).
26. 14th European Workshop on General Equilibrium Theory.Economics of time and uncertainty with intertemporal substitution. 2005. (Oficina).
27. North American Meeting of the Econometric Society.Equilibria in incomplete markets with financial constraints: beyond the cass trick. 2005. (Encontro).
28. Conference in Honor of Roko Aliprantis at Purdue.Differential information exchange economies with infinitely many states of Nature. 2005. (Outra).
29. VII Meeting of SAET -The Society for the Advancement of Economic Theory.The alpha-core of an economy with asymmetric information. 2005. (Outra).
30. 13th European Workshop on General Equilibrium Theory.Equilibria in exchange economies with nominal assets and financial constraints. 2004. (Oficina).
31. Illinois Economic Theory Workshop.Fatou's lemma for unbounded gefand integrable mappings. 2003. (Oficina).
32. 12th European Workshop on General Equilibrium Theory.Equilibrium analysis in financial markets with countably many securities. 2003. (Encontro).
33. European meeting of the econometric society.Equilibria analysis in financial markets with countably many securities. 2003. (Encontro).
34. 11th European Workshop on General Equilibrium Theory.Equilibria with a continuum of agents and differentiated commodities. 2002. (Oficina).

Orientações
Supervisões e orientações concluídas
Dissertação de mestrado
1. Cinthia Konichi Paulo. Contractual solutions to the holdup problem: a survey. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Victor Filipe Martins-da-Rocha.
Tese de doutorado
1. Rodrigo Jardim Raad. Essays in recursive equilibrium and market selection hypothesis. 2011. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Co-Orientador: Victor Filipe Martins-da-Rocha.
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