Marcelo Fernandes

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D (***)

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  • Última atualização do currículo em 28/11/2018


Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993), mestrado em Economia pela Fundação Getulio Vargas (1995) e doutorado em Finanças pela Université Libre de Bruxelles (1999). Após ter atuado por vários anos como professor titular em Queen Mary University of London, é atualmente professor titular na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Suas areas de interesse incluem apreçamento de ativos e microestruturas de mercado em finanças, alem de econometria financeira e métodos não-paramétricos. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Marcelo Fernandes
Nome em citações bibliográficas
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO

Endereço


Endereço Profissional
Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, Escola de Economia de São Paulo.
Rua Itapeva 474/1003
Bela Vista
01332000 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 37993767


Formação acadêmica/titulação


1996 - 1999
Doutorado em Gestão.
Solvay Business School Université Libre de Bruxelles, SOLVAY/ULB, Brasil.
Título: Essays on the econometrics of continuous-time finance, Ano de obtenção: 1999.
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Nonparametric methods; Markov property; Diffusion processes; Conditional independence.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças.
1994 - 1995
Mestrado em Economia (Rj).
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Título: Não-linearidade e taxas de câmbio,Ano de Obtenção: 1996.
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Algoritmo Icss; Bloco do Marco Alemao; Bootstrap; Persistencia Na Volatilidade; Processos Garch; Teste Bds.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
1990 - 1993
Graduação em Economia.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Título: Modelos de heterocedasticidade condicional: Um passeio pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr.


Pós-doutorado


1999 - 2000
Pós-Doutorado.
European University Institute, EUI, Itália.
Bolsista do(a): European University Institute, EUI, Itália.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.


Atuação Profissional



Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF, IPEA, Brasil.
Vínculo institucional

2018 - 2018
Vínculo: , Enquadramento Funcional:


Economics and Social Sciences Council, ESRC, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2007 - 2009
Vínculo: , Enquadramento Funcional:


Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Vínculo institucional

2004 - 2007
Vínculo: , Enquadramento Funcional:


Escola de Economia de São Paulo - FGV, EESP - FGV, Brasil.
Vínculo institucional

2011 - Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor titular
Outras informações
Full Professor

Atividades

11/2011 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , FGV São Paulo, Escola de Economia de São Paulo.


Queen Mary University Of London, QMUL, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2006 - 2017
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor of Economics

Vínculo institucional

2005 - 2006
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Reader in Economics, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2005
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Lecturer, Carga horária: 40

Atividades

9/2004 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , School of Economics and Finance, .

1/2005 - 12/2012
Ensino, School Of Economics and Finance, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Financial Derivatives
Investment Analysis

Fundação Getulio Vargas, FGV, Brasil.
Vínculo institucional

2012 - 2016
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor de Pesquisa do GVcepe

Atividades

12/2012 - 12/2016
Direção e administração, Fundação Getulio Vargas, .

Cargo ou função
Diretor de Pesquisa.

Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.
Vínculo institucional

2005 - 2011
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante
Outras informações
Escola de Pos-Graduacao em Economia

Vínculo institucional

2000 - 2005
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40
Outras informações
Escola de Pos-Graduacao em Economia

Atividades

10/2000 - 10/2005
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Derivativos
Finanças Empírica
10/2000 - 09/2004
Pesquisa e desenvolvimento , FGV Rio de Janeiro, Escola de Pos Graduacao em Economia.


London School of Economics, LSE, Inglaterra.
Vínculo institucional

2017 - 2017
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Convidado

Vínculo institucional

2013 - 2013
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

Vínculo institucional

2012 - 2012
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 10

Atividades

01/2012 - 03/2012
Ensino, Mestrado, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Fixed Income Markets

Princeton University, PRINCETON, Estados Unidos.
Vínculo institucional

1999 - 1999
Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0
Outras informações
Sob a supervisão do Professor Yacine Ait-Sahalia.

Atividades

2/1999 - 5/1999
Pesquisa e desenvolvimento , Department Of Economics, .

Sociedade Brasileira de Econometria, SBE, Brasil.
Vínculo institucional

2004 - 2005
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Secretário Adjunto, Carga horária: 0

Atividades

1/2004 - 12/2005
Direção e administração, Sociedade Brasileira de Econometria, .

Cargo ou função
Secretário Adjunto.

Sociedade Brasileira de Finanças, SBF, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2005
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

7/2003 - 7/2005
Direção e administração, Sociedade Brasileira de Finanças, .

Cargo ou função
Diretor de Publicações.

Chiang Mai University, CMU, Tailândia.
Vínculo institucional

2008 - Atual
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante


Universidade Nova de Lisboa, UNL, Portugal.
Vínculo institucional

2006 - 2008
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante


Université Libre de Bruxelles, ULB, Brasil.
Vínculo institucional

2007 - 2008
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 10

Vínculo institucional

1999 - 2002
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Maître de conference

Atividades

09/2007 - 08/2008
Ensino, Ciencias Economicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria
03/1999 - 5/2002
Ensino, Doctoral Programme in Economics and Statistics, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria Financeira

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

2012 - 2015
Vínculo: , Enquadramento Funcional:


Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Vínculo institucional

2003 - 2003
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

10/2003 - 12/2003
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Macroeconometria Aplicada

University of Copenhagen, UK, Dinamarca.
Vínculo institucional

2002 - 2002
Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

4/2002 - 5/2002
Pesquisa e desenvolvimento , Institute Of Economics, .

University of Naples Federico II, UN FEDERICO II, Brasil.
Vínculo institucional

1999 - 1999
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor visitante

Atividades

05/1999 - 05/1999
Ensino, Master in Economics and Finance, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria financeira

University Of Technology Sydney, UTS, Austrália.
Vínculo institucional

2002 - 2002
Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

7/2002 - 7/2002
Pesquisa e desenvolvimento , School Of Finance And Economics, .


Linhas de pesquisa


1.
Econometria Financeira
2.
Microestruturas dos Mercados Financeiros
3.
Econometria Financeira
4.
Inferência Não Paramétrica
5.
Finanças Empiricas
6.
Econometria Financeira
7.
Asset Pricing


Projetos de pesquisa


2018 - 2018
Agregação de preferênciais em um modelo de agência

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Danilo Santa Cruz Coelho em 04/12/2018.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2013 - Atual
Descoberta de preços em carteira de arbitragem de alta dimensão
Descrição: Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços...
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2012 - 2015
Modelagem Econométrica em Macroeconomia Aberta e Finanças
Descrição: Este projeto tem duas grandes linhas de pesquisa: Taxa de Câmbio e Modelagem com Dados de Alta Freqüência. Na linha de Macroeconomia Aberta as duas pesquisas que serão feitas são (i) Volatilidade Cambial e Regimes de Taxa de Câmbio: Evidencias Empírica Internacionais Após 1973; (ii) Taxa de câmbio Real: Fundamentos versus desalinhamento . Os principais objetivos da primeira são: primeiro, discutir se a volatilidade cambial, a partir de 1973, está mesmo associada com diferentes tipos de regimes de taxa de câmbio, conforme classificação de facto, como em Reinhart e Rogoff (2002); e, segundo, quando controlado por diferentes variáveis, se ainda assim, o regime de câmbio é relevante em explicar a volatilidade da taxa de câmbio. As variáveis de controle pode ser agrupadas assim: variáveis de política, como controles de capitais e índice de liberalização financeira; variáveis de crises, que captam os momentos das crises bancárias, cambiais, de dívida ou do tipo sudden stop nos fluxos de capitais; e variáveis macroeconômicas, como a inflação e dummy para o caso de países que adotam regime de metas de inflação. Para a segunda linha os principais objetivos são: Testar a existência de uma taxa de câmbio real de equilíbrio usando os avanços recentes nas técnicas de cointegração de panel aplicados a base de dados com grande dimensão temporal. Cálculo da taxa de câmbio real de equilíbrio frente a uma cesta de moeda relevante para um conjunto de países usando decomposição entre componentes transitórios e permanente. Cálculo da taxa de câmbio real bilateral de equilíbrio entre as principais moedas do planeta seguindo metodologia proposta por Alberola, Cervero et al. (1999). Construção índices de desalinhamento cambial para os diversos países bem como intervalos de confiança para estas medidas de forma a estabelecer um critério para avaliar se uma moeda está sobre ou sub apreciada em determinado instante de tempo. Modelagem da taxa de câmbio real brasileira a partir de 1980 devido.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2012 - 2015
Modelos esparsos em econometria
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2007 - 2009
Conditional Independence, Noncausality and International Market Links: A Realized Measure Approach
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2003 - 2003
Micorestructuras de Mercado
Descrição: Projeto Universal.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.


Membro de corpo editorial


2018 - Atual
Periódico: Journal of Empirical Finance
2015 - Atual
Periódico: Quarterly Journal of Finance and Accounting
2014 - Atual
Periódico: Brazilian Review of Econometrics
2014 - 2018
Periódico: Journal of Economic Surveys (Print)
2012 - 2016
Periódico: Quantitative Finance Letters
2018 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2014 - 2018
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2008 - 2014
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2007 - Atual
Periódico: Annals of Financial Economics
2007 - 2007
Periódico: JOURNAL OF ECONOMETRICS
2002 - 2005
Periódico: Revista Brasileira de Economia


Revisor de periódico


2005 - Atual
Periódico: Annals of Operations Research (Dordrecht. Online)
2000 - Atual
Periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics
1996 - Atual
Periódico: Brazilian review of econometrics
1997 - Atual
Periódico: Cahiers Economique de Bruxelles
2010 - Atual
Periódico: Computational Statistics (Zeitschrift)
2000 - Atual
Periódico: Computational Statistics & Data Analysis (Print)
2000 - Atual
Periódico: Econometric Reviews
2000 - Atual
Periódico: Econometric Theory (Print)
1997 - Atual
Periódico: Economia Aplicada (Impresso)
2000 - Atual
Periódico: Empirical Economics
1996 - Atual
Periódico: Estudos Econômicos (USP. Impresso)
2000 - Atual
Periódico: Finance and Stochastics (Print)
2005 - Atual
Periódico: Finnish Economic Papers
2000 - Atual
Periódico: Journal of Applied Econometrics (Chichester, England)
2000 - Atual
Periódico: Journal of Applied Economics
2000 - Atual
Periódico: Journal of Banking and Finance
2000 - Atual
Periódico: Journal of Business Economics and Statistics
1997 - Atual
Periódico: Journal of Econometrics
2000 - Atual
Periódico: Journal of Economic Dynamics & Control
2005 - Atual
Periódico: The Journal of Economic Education
2000 - Atual
Periódico: Journal of Empirical Finance
2000 - Atual
Periódico: Journal of Financial Econometrics
2005 - Atual
Periódico: Journal of Statistical Planning and Inference (Print)
2007 - Atual
Periódico: Mathematics and Computers in Simulation (Print)
2007 - Atual
Periódico: Metron International Journal of Statistics
2000 - Atual
Periódico: Nova Economia (UFMG. Impresso)
2000 - Atual
Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)
2000 - Atual
Periódico: Portuguese Economic Journal (Print)
2000 - Atual
Periódico: Quantitative Finance (Print)
1997 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
2000 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2005 - Atual
Periódico: Revstat statistical journal
2005 - Atual
Periódico: The Journal of Risk
2005 - Atual
Periódico: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (Cessou em 1996)
2005 - Atual
Periódico: Test (Madrid)
2014 - Atual
Periódico: Canadian Journal of Statistics
2014 - Atual
Periódico: International Journal of Forecasting
2014 - Atual
Periódico: Journal of Futures Markets
2014 - Atual
Periódico: Journal of Statistical Theory and Practice
2005 - Atual
Periódico: Communications in Statistics. Theory and Methods
2015 - Atual
Periódico: Review of Economic Studies
2005 - Atual
Periódico: Econometrics Journal (Print)
2010 - Atual
Periódico: Economía (Washington, D.C.)
2015 - Atual
Periódico: The North American Journal of Economics and Finance
2012 - Atual
Periódico: The European Journal of Finance
2005 - Atual
Periódico: The European Journal of Finance
2012 - Atual
Periódico: Pesquisa Operacional (Impresso)
2010 - Atual
Periódico: JOURNAL OF FORECASTING
2015 - Atual
Periódico: Econometrics
2016 - Atual
Periódico: Financial Research Letters
2016 - Atual
Periódico: Journal of the Japan Statistical Society
2016 - Atual
Periódico: LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW
2015 - Atual
Periódico: Journal of Forecasting
2016 - Atual
Periódico: COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS
2018 - Atual
Periódico: Journal of Risk and Financial Management


Revisor de projeto de fomento


2018 - Atual
Agência de fomento: Netherlands Organization for Scientific Research
2018 - Atual
Agência de fomento: Swiss National Science Foundation
2014 - Atual
Agência de fomento: ETH Zurich Research Comission
2012 - Atual
Agência de fomento: Fundação para Ciência e Tecnologia
2012 - Atual
Agência de fomento: Engineering and Physical Sciences Research Council
2010 - Atual
Agência de fomento: British Council
2008 - Atual
Agência de fomento: Qatar National Research Foundation
2006 - Atual
Agência de fomento: Economics and Social Sciences Council
2006 - Atual
Agência de fomento: Economics and Social Research Council
2004 - Atual
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Finanças Empíricas.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Econometria Teórica.
3.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Não-Paramétrica.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Italiano
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.


Prêmios e títulos


2018
Editor's choice among papers published in the American Statistician, American Statistical Association.
2013
Econometria, SBE - Sociedade Brasileira de Econometria.
2001
Prêmio Haralambos Simeonidis - Categoria: Teses de Doutorado e Livros, ANPEC - Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

Outras
Total de trabalhos:45
Total de citações:622
Fernandes, Marcelo  Data: 08/12/2015

Artigos completos publicados em periódicos

1.
CERQUEIRA, D.2018CERQUEIRA, D. ; COELHO, Danilo ; FERNANDES, MARCELO ; PINTO JUNIOR, J. . Guns and Suicides. AMERICAN STATISTICIAN, v. 72, p. 289-294, 2018.

2.
SCHERRER, Cristina M.2018SCHERRER, Cristina M. ; FERNANDES, Marcelo . Price discovery in dual-class shares across multiple markets. JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v. 38, p. 129-155, 2018.

3.
da Silva, Kesley2018da Silva, Kesley ; FERNANDES, Marcelo . Estratégias de momento no mercado cambial. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 16, p. 39-80, 2018.

4.
Meirelles, Sofia2018Meirelles, Sofia ; FERNANDES, MARCELO . Estratégias de imunização de carteiras de renda fixa no Brasil. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 16, p. 179-219, 2018.

5.
Vieira, Fausto2017Vieira, Fausto ; FERNANDES, MARCELO ; Chague, Fernando . Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, v. 33, p. 121-131, 2017.

6.
Doi, Jonas2017Doi, Jonas ; FERNANDES, Marcelo ; NUNES, C. V. A. . Disagreement in Inflation Forecasts and Inflation Risk Premia in Brazil. Brazilian review of econometrics, v. 37, p. 45-59, 2017.

7.
FERNANDES, Marcelo2016FERNANDES, Marcelo; MERGULHÂO, JOÂO . Anticipatory effects in the FTSE 100 index revisions. Journal of Empirical Finance, v. 37, p. 76-90, 2016.

8.
NUNES, Ricardo2015NUNES, Ricardo ; FERNANDES, Marcelo . Títulos de Dívida Corporativa de Empresas Brasileiras: Investir em Emissões do Mercado Interno ou Externo ?. Brazilian review of econometrics, v. 34, p. 125-154, 2015.

9.
SOUZA, V. F.2015SOUZA, V. F. ; FERNANDES, Marcelo . Prêmio por Controle no Mercado Brasileiro. Brazilian review of econometrics, v. 34, p. 79-96, 2015.

10.
THIELE, E.2015THIELE, E. ; FERNANDES, Marcelo . Os Determinantes Macroeconômicos da Estrutura a Termos das Expectativas de Inflação no Brasil. Brazilian review of econometrics, v. 35, p. 3-22, 2015.

11.
BARROS, C.2015BARROS, C. ; FERNANDES, Marcelo . Profundidade de Mercado na BM&FBovespa. Brazilian review of econometrics, v. 34, p. 25-44, 2015.

12.
COELHO, Danilo2014COELHO, Danilo ; FERNANDES, Marcelo ; FOGUEL, Miguel N. . Foreign capital and gender differences in promotions: Evidence. Economía (Washington, D.C.), v. 14, p. 3, 2014.

13.
FERNANDES, MARCELO2014FERNANDES, MARCELO; MENDES, Eduardo F. ; SCAILLET, OLIVIER . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 67, p. 649-671, 2014.

14.
FERNANDES, MARCELO2014FERNANDES, MARCELO; MEDEIROS, MARCELO C. ; VEIGA, Alvaro . A (Semi)Parametric Functional Coefficient Logarithmic Autoregressive Conditional Duration Model. Econometric Reviews, v. 35, p. 1221-1250, 2014.

15.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2013FERNANDES, Marcelo; SCHARTH, Marcel ; MEDEIROS, M. C. . Modeling and predicting the CBOE market volatility index. Journal of Banking & Finance (Print), v. 40, p. 1-10, 2013.

16.
CORRADI, V.2012 FERNANDES, Marcelo; CORRADI, V. ; DISTASO, W. . International market links and volatility transmission. Journal of Econometrics, v. 170, p. 117-141, 2012.

17.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2012FERNANDES, Marcelo; PREUMONT, P.-Y. . The Finite-Sample Size of the BDS Test for GARCH Standardized Residuals. Brazilian review of econometrics, v. 32, p. 241-260, 2012.

18.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2009FERNANDES, Marcelo; NERI, B. . Nonparametric Entropy-Based Tests of Independence Between Stochastic Processes. Econometric Reviews, v. 29, p. 276-306, 2009.

19.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2007 FERNANDES, Marcelo; MATOS, J. A. . Testing the Markov property with high frequency data. Journal of Econometrics, v. 141, p. 44-64, 2007.

20.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2007FERNANDES, Marcelo; LINTON, O. ; SCAILLET, O. . Semiparametric methods in econometrics. Journal of Econometrics, v. 141, p. 1-4, 2007.

21.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2006 FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. Journal of Econometrics, v. 130, n.1, p. 1-23, 2006.

22.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2006 FERNANDES, Marcelo. Financial crashes as endogenous jumps: estimation, testing and forecasting. Journal of Economic Dynamics & Control, v. 30, n.1, p. 111-141, 2006.

23.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2006FERNANDES, Marcelo; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. Journal of Financial Econometrics, v. 5, p. 219-242, 2006.

24.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2005FERNANDES, Marcelo; MONTEIRO, P. K. . Central limit theorem for asymmetric kernel functionals. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 57, n.3, p. 425-442, 2005.

25.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2005 FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. Journal of Econometrics, v. 127, n.1, p. 35-68, 2005.

26.
ARAÚJO, M. I.2005FERNANDES, Marcelo; ARAÚJO, M. I. ; PEREIRA, B. B. . Alternative Procedures to Discriminate Non Nested Multivariate Linear Regression Models. Communications in Statistics. Theory and Methods, v. 34, n.9, p. 2047-2062, 2005.

27.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2005FERNANDES, Marcelo; MOTA, B. S. ; ROCHA, G. N. L. . A multivariate conditional autoregressive range model. Economics Letters, v. 86, n.3, p. 435-440, 2005.

28.
ARAÚJO, M. I.2005ARAÚJO, M. I. ; CLÉROUX, R. ; FERNANDES, Marcelo ; PEREIRA, B. B. ; LAZRAQ, A. . Separated families of models: Sir David Cox contributions and recent developments. Student (Neuchâtel), v. 5, n.3, p. 251-258, 2005.

29.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2005FERNANDES, Marcelo; TORO, J. . O mecanismo monetário de transmissão na economia brasileira pós-Plano Real. Revista Brasileira de Economia, v. 59, n.1, p. 5-32, 2005.

30.
MOTA, B. S.2004MOTA, B. S. ; FERNANDES, Marcelo . Desempenho de estimadores de volatilidade na Bolsa de Valores de São Paulo. Revista Brasileira de Economia, v. 58, n.3, p. 429-448, 2004.

31.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2004FERNANDES, Marcelo. Bounds for the probability distribution function of the linear ACD process. Statistics & Probability Letters, v. 68, n.2, p. 169-176, 2004.

32.
RAMOS, A. H. T.2004RAMOS, A. H. T. ; FERNANDES, Marcelo . Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 34, n.3, p. 437-464, 2004.

33.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2003FERNANDES, Marcelo. Testing for a flexible non-linear link between short-term Eurorates and spreads. European Journal of Finance (Print), v. 9, n.2, p. 125-145, 2003.

34.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO2001FERNANDES, Marcelo. Economics and literature: an examination of Gulliver-s Travels. Journal of Economic Studies (Bradford), v. 28, n.2, p. 92-105, 2001.

35.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO1998FERNANDES, Marcelo. Non-linearity and exchange rates. Journal of Forecasting (Print), v. 17, n.7, p. 497-514, 1998.

36.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO1997FERNANDES, Marcelo; MONTEIRO, M. B. . Um procedimento para análise de persistência na variância. Revista de Econometria, v. 17, n.1, p. 15-43, 1997.

37.
FERNANDES, Marcelo;FERNANDES, MARCELO1994FERNANDES, Marcelo; GLEISER, I. . A questão da dinâmica de preços de ativos financeiros. Revista Brasileira de Economia, v. 48, n.2, p. 235-243, 1994.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
FERNANDES, Marcelo. Statistics for Business and Economics. 1. ed. Copenhaguen: Ventus Publishing ApS, 2009.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
FERNANDES, Marcelo; SCHERRER, Cristina M. . Price discovery in dual-class shares across multiple markets. In: The International Finance and Banking Society (IFABS), 2013, Nottingham. The International Finance and Banking Society (IFABS), 2013.

2.
FERNANDES, Marcelo; SOUZA, T. O. ; ROCHA, G. V. . Regularized Minimum-Variance Portfolio with Asset Group Information. In: XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2013, Rio de Janeiro. XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2013.

3.
GUERRE, E. ; HORTA, E. ; FERNANDES, Marcelo . Smoothing quantile regressions. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Igraçú. 35° Encontro Brasileiro de Econometria.

4.
ARAUJO, F. ; ISSLER, J. V. ; FERNANDES, Marcelo . A preferences-free approach for the identification of the stochastic discount factor. In: FDPE conference in Computational Economics and Econometrics, 2005, Helsinki, 2005.

5.
FERNANDES, Marcelo; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: seminário na University of Lugano, 2005, Lugano, 2005.

6.
FERNANDES, Marcelo; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: seminário da Universidade Nova de Lisboa, 2005, Lisboa, 2005.

7.
FERNANDES, Marcelo; ROCHA, M. A. S. . Are price limits on futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo, 2005.

8.
ARAUJO, F. ; ISSLER, J. V. ; FERNANDES, Marcelo . Estimating the stochastic discount factor without a utility function. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo, 2005.

9.
MATOS, J. A. ; FERNANDES, Marcelo . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Semiparametrics in Rio, 2004, Rio de Janeiro. Proceedings of the Semiparametrics in Rio, 2004.

10.
FERNANDES, Marcelo; SCAILLET, O. . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2004, Joâo Pessoa, 2004.

11.
RAMOS, A. H. T. ; FERNANDES, Marcelo . Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo. In: Encontro Brasileiro de Econometria, 2004, Joâo Pessoa, 2004.

12.
ARAUJO, F. ; FERNANDES, Marcelo ; ISSLER, J. V. . A preferences-free approach for the identification of the stochastic discount factor. In: seminário da London School of Economics, 2004, Londres. Joint Seminar in Econometrics and Statistics, 2004.

13.
ARAUJO, F. ; FERNANDES, Marcelo ; ISSLER, J. V. . A preferences-free approach for the identification of the stochastic discount factor. In: seminário da Queen Mary, University of London, 2004, Londres, 2004.

14.
FERNANDES, Marcelo; ROCHA, M. A. S. . Are price limits in futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. In: seminário da Queen Mary, University of London, 2004, Londres, 2004.

15.
FERNANDES, Marcelo. Financial crashes as endogenous jumps: Estimation, testing and forecasting. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2003, Cidade do Panama, 2003.

16.
FERNANDES, Marcelo; MOTA, B. S. ; ROCHA, G. N. L. . A multivariate conditional autoregressive range model. In: Oficina de Volatilidade, 2003, Rio de Janeiro, 2003.

17.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

18.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2002, São Paulo, 2002.

19.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Common Features in Rio, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

20.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Seminário do Institute of Economics, 2002, Copenhague, 2002.

21.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Instituto de Matemática, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

22.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Department of Finance and Economics, 2002, Sidney, 2002.

23.
MATOS, J. A. ; FERNANDES, Marcelo . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Seminário do Departamento de Economia, 2002, Rio de Janeiro, 2002.

24.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Seminário do Departamento de Economia, 2002, São Paulo, 2002.

25.
MATOS, J. A. ; FERNANDES, Marcelo . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001, Salvador, 2001.

26.
MATOS, J. A. ; FERNANDES, Marcelo . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Econometric Society Australasian Meeting, 2001, Auckland, 2001.

27.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, 2001, Bruxelas, 2001.

28.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do CORE, 2001, Louvain-la-Neuve, 2001.

29.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Departamento de Estatística, 2001, Recife, 2001.

30.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Seminário do Economics Department, 2001, Florença, 2001.

31.
FERNANDES, Marcelo. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Colóquio Brasileiro de Matemática, 2001, Rio de Janeiro, 2001.

32.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, 2000, Rio de Janeiro, 2000.

33.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminário do Departamento de Economia, 2000, Porto Alegre, 2000.

34.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminário do Department of Business and Administration, 2000, Madrid, 2000.

35.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminários de Pesquisa Econômica da EPGE, 2000, Rio de Janeiro, 2000.

36.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . Nonparametric specification tests for conditional duration models. In: Seminário da Solvay Business School, 2000, Bruxelas, 2000.

37.
MATOS, J. A. ; FERNANDES, Marcelo . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Seminário de Economia, 2000, Rio de Janeiro, 2000.

38.
MATOS, J. A. ; FERNANDES, Marcelo . Testing the Markov property with ultra high frequency financial data. In: Seminário de Finanças, 2000, São Paulo, 2000.

39.
FERNANDES, Marcelo. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Seminário do European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, 1999, Bruxelas, 1999.

40.
FERNANDES, Marcelo. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Seminário do Economics Department, 1999, Florença, 1999.

41.
FERNANDES, Marcelo. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. In: Spring Meeting of Young Economists, 1999, Amsterdam, 1999.

42.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Seminário do Department of Economics, 1999, Exeter, 1999.

43.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998, Vitória, 1998.

44.
FERNANDES, Marcelo. A class of non-parametric tests for Markovian dynamics. In: XX Encontro Brasileiro de Econometria, 1998, Vitória, 1998.

45.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Forecasting in Econometrics, 1998, Estocolmo, 1998.

46.
FERNANDES, Marcelo. The size of the BDS test on GARCH standardized residuals. In: PAI Workshop on Financial Modeling and Econometric Analysis, 1997, Louvain-la-Neuve, 1997.

47.
FERNANDES, Marcelo. Non-linearity and exchange rates. In: XVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 1996, Águas de Lindóia, 1996.

48.
FERNANDES, Marcelo; MONTEIRO, M. B. . Um procedimento para análise de persistência na volatilidade. In: XVII Encontro Brasileiro de Econometria, 1995, Salvador, 1995.

49.
FERNANDES, Marcelo. Volatilidade na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. In: XVI Encontro Brasileiro de Econometria, 1994, Florianópolis, 1994.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
ARAÚJO, M. I. ; CLÉROUX, R. ; FERNANDES, Marcelo ; LAZRAQ, A. ; PEREIRA, B. B. . Alternative procedures to discriminate nonnested multivariate linear regression models. In: Escola de Modelos de Regressão, 2003, Conservatória, 2003.

2.
FERNANDES, Marcelo; SCAILLET, O. . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. In: Econometric Society Australasian Meeting, 2002, Brisbane, 2002.

3.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2002, Águas de Lindóia, 2002.

4.
FERNANDES, Marcelo. Central limit theorem for asymmetric kernel functionals. In: Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics e World Congress of the Bernoulli Society for Probability Theory, 2001, Guanajuato, 2001.

5.
FERNANDES, Marcelo; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Escola de Séries Temporais e Econometria, 2001, Belo Horizonte, 2001.

6.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Econometric Society European Meeting, 1998, Berlim, 1998.

7.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting short-term Eurocurrency interest rates: The spread information. In: Forecasting financial markets: Advances for exchange rates, interest rates and asset management, 1997, Londres, 1997.

8.
FERNANDES, Marcelo. Forecasting short-term Eurocurrency interest rates: The spread information. In: Econometric Society European Meeting, 1997, Toulouse, 1997.

Artigos aceitos para publicação
1.
FERNANDES, MARCELO; Igan, Deniz ; Pinheiro, Marcelo . March Madness in Wall Street: (What) Does the Market Learn from Stress Tests?. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2017.

Outras produções bibliográficas
1.
CORRADI, V. ; DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo . Testing for jump spillovers without testing for jumps 2018 (Manuscrito).

2.
Dias, Gustavo ; FERNANDES, MARCELO ; SCHERRER, Cristina M. . Component shares in continuous time 2018 (Manuscrito).

3.
Dias, Gustavo ; FERNANDES, Marcelo ; SCHERRER, Cristina M. . Price discovery and market microstructure noise 2016 (Manuscrito).

4.
SCHERRER, Cristina M. ; FERNANDES, Marcelo . Disentangling the effect of private and public cash flows on firm value 2016 (Manuscrito).

5.
FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W. . The government as an active large shareholder: Impact on corporate governance 2014 (Manuscrito).

6.
CORRADI, V. ; DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo ; LUNDE, Asger . Conditional alphas and realized betas 2013 (Manuscrito).

7.
FERNANDES, Marcelo; GUERRE, Emmanuel ; HORTA, Eduardo . Smoothing quantile regressions 2013 (Manuscrito).

8.
DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo ; ZIKES, Filip . Tailing tail risk in the hedge fund industry 2011 (Manuscrito).


Produção técnica
Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia
1.
FERNANDES, Marcelo; ULYSSEA, G. ; BOLLE, M. ; GUIMARAES, B. . Economistas da nova safra se 'libertam' da inflação. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

2.
FRAGA, E. ; FERNANDES, MARCELO ; NOVAES, W. . Intervencionismo reduz vantagem de ter ação com voto em estatal. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

3.
FURTADO, C. V. ; FERNANDES, MARCELO . A indústria de private equity no Brasil. 2014.

4.
FERNANDES, Marcelo. Incerteza em relação à economia do país bate recorde. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

5.
FERNANDES, Marcelo. Private Equity: Um Retrato. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

6.
FERNANDES, Marcelo. Private equity contabilizou R$ 108,4 bi em 2012, diz FGV. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

7.
FERNANDES, Marcelo. Entrevista sobre a crise financeira. 2010. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

8.
FERNANDES, Marcelo. Programa de Radio: Fato em Foco. 2010. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

9.
FERNANDES, MARCELO. Artigo sobre palestra que ministrei no Banco Santander sobre hedge funds. 2008. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

10.
FERNANDES, MARCELO. Entrevista sobre educação em finanças no Brasil. 2001. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).


Demais tipos de produção técnica
1.
FERNANDES, Marcelo. Market Microstructures. 2013. .

2.
FERNANDES, Marcelo. Financial Econometrics at the High Frequency. 2008. .

3.
FERNANDES, Marcelo. Econometrics for Finance. 2006. .

4.
FERNANDES, Marcelo. Macroeconometria. 2003. .

5.
FERNANDES, Marcelo. Macroeconometria Aplicada. 2003. .



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
FERNANDES, Marcelo; NUNES, C. V. A.; LYRIO, M.. Participação em banca de Thiago Yuzo Kadobayashi. Análise dos determinantes macroeconômicos da relação entre inflação implícita e prêmio de inflação no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

2.
FERNANDES, Marcelo; RIBEIRO, Ruy; MEDEIROS, M. C.; GUILLEM, Diogo. Participação em banca de Diego S. de Brito. Forecasting large realized covariance matrices: The benefits of factor models and shrinkage. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
SOARES, G. B.; FERNANDES, MARCELO; LYRIO, M.. Participação em banca de Hugo Takimoto. Estimação do premio de risco da curva de juros no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

4.
Perobelli, F.; Lisboa, P. C. C.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Christian J. J. Soto Herrera. Análise dos modelos baseados em lower partial moments: Um estudo empírico para o Ibovespa e Dow Jones através da distância Hansen-Jagannathan. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

5.
Perobelli, F.; SIMAO FILHO, J.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Carlos Henrique Dias Cordeiro de Castro. Medida de performance de carteira por média-variância e medida Omega: Uma análise empírica dos modelos CAPM e OCAPM para o Ibovespa e Dow Jones. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

6.
GUIMARAES, B.; FERNANDES, Marcelo; GIOVANNETTI, B. C.. Participação em banca de Augusto de Barros Lisboa de Carvalho. Pricing the cost of an election: the impact of the 2014 elections on stock markets. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas.

7.
LAZZARINI, S.; MELLO, J. M. P.; BONOMO, M. A. C.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Bruna Maria Bettinelli Alves. Estudo dos efeitos do índice de aprovação governamental no mercado de capitais brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

8.
MERGULHÂO, JOÂO; FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.. Participação em banca de Natalia Cristina Lopes. Speed of adjustment of capital structure. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

9.
Valls Pereira, P. L.; FERNANDES, Marcelo; MEDEIROS, M. C.. Participação em banca de Jordano Vieira Rocha. Forecast comparison with nonlinear methods for the Brazilian industrial production. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

10.
Valls Pereira, P. L.; FERNANDES, Marcelo; MEDEIROS, M. C.. Participação em banca de Yurie Yassunaga Suzuki. Descoberta de preço nas opçoes da Petrobras. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

11.
LOPES, H. F.; SOARES, G. B.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Fernando Andre Braga de Oliveira. Estimando a densidade de probabilidade futura real e aversão ao risco para o mercado brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

12.
NUNES, C. V. A.; FERNANDES, Marcelo; LYRIO, M.. Participação em banca de Alysson Oliveira Lima. O impacto das intervenções do Banco Central Brasileiro no mercado cambial: Uma análise de efetividade sobre a volatidade. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

13.
MARÇAL, EMERSON F.; FERNANDES, Marcelo; NISHIJIMA, M.. Participação em banca de Marcelo Ehara Yoshioka. Análise em tempo real do comportamento explosivo de preços no Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

14.
MERGULHÂO, JOÂO; FERNANDES, Marcelo; DOMINGUES, Gabriela B.. Participação em banca de Guilherme Scotto Sassi. Is enterprise value affected by political nominations for a regulatory agency's presidency?. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

15.
FERNANDES, Marcelo; Valls Pereira, P. L.; MARÇAL, EMERSON F.. Participação em banca de Pedro Nielsen Rotta. Análise de contágio a partir de modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

16.
FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Evandro Mota Nepomuceno. Gestao da dıvida publica pre-fixada no regime de metas de inflacao brasileiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Financas e Economia Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas.

17.
FERNANDES, Marcelo; MEDEIROS, M. C.; GARCIA, M. G. P.. Participação em banca de Marco Aurélio Simão Freire. Distribuições de retornos, volatilidades e correlações no mercado acionário brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

18.
FERNANDES, Marcelo; ARAÚJO, C. H. V.; COSTA, C. E. E. L.. Participação em banca de Alessandro Tadeu Rodrigues Gomides. Avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo: Aplicação prática em um fundo de pensão. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

19.
FERNANDES, Marcelo; BRAIDO, L. H. B.; LISBOA, M. B.; OLINTO, P.. Participação em banca de Helena Sbardellini Perrone. Intrahousehold allocation in an unintentional random experiment. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

20.
FERNANDES, Marcelo; ISSLER, J. V.; BONOMO, M. A. C.; NOVAES, W.. Participação em banca de Fabio Araujo. Identificação do fator estocástico de descontos e algumas implicações sobre testes de modelos de consumo. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

21.
FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.; VALADARES, S.; WERNECK, R.. Participação em banca de Renata del Tedesco Narita. A CPMF e o mercado acionário brasileiro: Efeitos sobre a governança corporativa e o estilo de investimento. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

22.
FERNANDES, Marcelo; ISSLER, J. V.; MACEDO, P. B. R.. Participação em banca de Eduardo Ferreira Neto. Estimação do preço hedônico: Uma aplicação para o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

23.
FERNANDES, Marcelo; GONÇALVES, F.; ISSLER, J. V.. Participação em banca de José Manuel Oliveira Carregal. Existe racionalidade no mercado imobiliário? Uma aplicação do modelo de valor presente nos imóveis cariocas. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

24.
BONOMO, M. A. C.; FERNANDES, Marcelo; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de Guilherme Vilazante Castro. Integração do mercado de renda variável brasileiro. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

25.
BONOMO, M. A. C.; COSTA JUNIOR, N.; FERNANDES, Marcelo; LEAL, R. P. C.. Participação em banca de Ivana Cristina Queiroz Dall'Agnol. Retornos anormais e estratégias contrárias. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

26.
FERNANDES, Marcelo; GONZAGA, G.; ISSLER, J. V.. Participação em banca de Isabel Ramos de Souza. Ciclos reais de negócios e a realidade brasileira. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

27.
FERNANDES, Marcelo; FERREIRA, P. C. G.; FONSECA, R.. Participação em banca de Fernando de Holanda Barbosa Filho. Evolução recente da produtividade no Brasil e o impacto de tarifas e importações. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

28.
CYSNE, R. P.; FERNANDES, Marcelo; ISSLER, J. V.; RESENDE, M.. Participação em banca de Ricardo Luis Wyllie de Araujo. Mercado de cerveja no Brasil: Um estudo econométrico. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

29.
FERNANDES, C. A. C.; FERNANDES, Marcelo; MENDES, B. V.. Participação em banca de Flávia Coutinho Martins. Teoria dos valores extremos: Uma abordagem condicional para a estimação do valor em risco. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Teses de doutorado
1.
FERNANDES, Marcelo; Valls Pereira, P. L.; ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.; FRANCO, Glaura C.. Participação em banca de Omar Muhieddine Franco Abbara. Ensaios em econometria de séries temporais. 2018. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Estadual de Campinas.

2.
Valls Pereira, P. L.; FERNANDES, Marcelo; MARÇAL, EMERSON F.; Ferreira, C. K. L.; Fonseca, M. G. S.. Participação em banca de Luis Fernando Pereira Azevedo. Impactos econômicos e financeiros de notícias. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

3.
CARVALHO, A, G.; SHENG, H. H.; GIOVANNETTI, B. C.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Felipe Tumenas Marques. Three essays on conflicts of interest in financial markets. 2017. Tese (Doutorado em Administração) - Fundação Getulio Vargas.

4.
Valls Pereira, P. L.; FERNANDES, Marcelo; Pinto, A. C.; LAURINI, M. P.; HOTTA, L.. Participação em banca de Guido Marcelo Borma Chagas. Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getulio Vargas.

5.
HOTTA, L.; FERNANDES, MARCELO; MORETTIN, P.; ZEVALLOS, Mauricio; Dias, R.. Participação em banca de Carlos Cesar Trucios Maza. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

6.
CARVALHO, A, G.; FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.; GIOVANNETTI, B. C.; PINHEIRO, R.. Participação em banca de Joelson Oliveira Sampaio. The certification role of venture capitalists, top underwriters and big-N auditors in IPOs. 2015. Tese (Doutorado em Administração) - Fundação Getulio Vargas.

7.
MOREIRA, M. J.; MOREIRA, H.; Almeida, C. I.; MENDES, Eduardo F.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Lucas Pimentel Vilela. Essays in econometrics. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

8.
MERGULHÂO, JOÂO; FERNANDES, Marcelo; Valls Pereira, P. L.; CHAGUE, F. D.; SAFFI, F. A. C.. Participação em banca de Ricardo Buscariolli Pereira. Essays on iliquidity premium. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

9.
FERNANDES, Marcelo; MARÇAL, EMERSON F.; ZIEGELMANN, F; Valls Pereira, P. L.; SILVA, M.. Participação em banca de André Barbosa Oliveira. Ensaios em alocação de portifólio com mudanças de regime. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

10.
CARVALHO, A. G.; SHENG, H. H.; TERRA, P. R. S.; GIOVANNETTI, B. C.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Douglas Beserra Pinheiro. Ensaios sobre oferta pública de ações e estabilização de preços. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

11.
FERNANDES, Marcelo; MERGULHÂO, JOÂO; CARVALHO, C. V.; MEDEIROS, M.; BRITO, R.; ALMEIDA, C. A.. Participação em banca de Fernando Castro de Campos Roriz. Ensaios em economia financeira. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

12.
MOREIRA, M. J.; FERNANDES, Marcelo; GIOVANNETTI, B. C.; MEDEIROS, M. C.; PINTO, C. C. X.. Participação em banca de Jose Diogo Valadares Moreira Barbosa. Asymptotic efficiency in a dynamic panel data model. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

13.
FERNANDES, Marcelo; MEDEIROS, M.; GARCIA, M.; CAVALCANTI, M. A.; BERRIEL, T. C.; DARIO, A. G.. Participação em banca de Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos. Essays on market microstructure and financial econometrics. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

14.
FERNANDES, Marcelo; VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M.; ROSA, J. C.. Participação em banca de Camila Rosa Epprecht. Variable selection for linear and smooth transition models via LASSO: Comparisons, applications and new methodology. 2013 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

15.
FERNANDES, Marcelo; Pudney, Steve. Participação em banca de Daniel Gutknecht. Identification and estimation of nonlinear regression models using control functions. 2012. Tese (Doutorado em Economics) - University of Warwick.

16.
TORO, J.; CARTEA, Alvaro; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Jonatan Saul. Understanding the benefits of inflation-linked bonds: The case of TIPS. 2012. Tese (Doutorado em Doctorado en Economia de la Empresa) - Universidad Carlos III de Madrid.

17.
FERNANDES, Marcelo; SEFTON, J.. Participação em banca de Nikhil Shenai. Dynamic modelling of irregular times, prices and volumes at high frequencies. 2011. Tese (Doutorado em Financas) - Imperial College London - South Kensington Campus.

18.
BECKER, R.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Wasel bin-Shadat. Specification testing of GARCH regression models. 2011. Tese (Doutorado em Economia) - University of Manchester.

19.
ISSLER, J. V.; FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M. A. C.; Almeida, C. I.; LIMA, E. J. A.. Participação em banca de Fabio Araujo. Ensaios sobre o fator estocástico de descontos. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

20.
CARRASCO, V. N.; BONOMO, M. A. C.; FERNANDES, Marcelo; GOLDFAJN, I.; NOVAES, W.; BRITO, R.. Participação em banca de Sylvio Klein Trompowsky Heck. Ensaios sobre risco de taxa de câmbio e microestrutura de mercado. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

21.
FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Tommi A. Vuorenmaa. Elements of volatility at high frequency. 2008. Tese (Doutorado em Economics) - University of Helsinki.

22.
COSTA, C. E. E. L.; FERNANDES, Marcelo; BRITO, R.; BONOMO, M. A. C.; Almeida, C. I.. Participação em banca de Paulo Rogerio Faustino Matos. Essays on the relationship between the equity and the forward premium puzzles. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

23.
FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.; GARCIA, M. G. P.; GOLDFAJN, I.; BRITO, R.. Participação em banca de Fernando Nascimento de Oliveira. Ensaios sobre os instrumentos de política cambial. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
FERNANDES, Marcelo; ISSLER, J. V.; CARDOSO, R. F.; ARAÚJO Jr, E. A.; ARAÚJO, C. H. V.. Participação em banca de Angelo José Mont'Alverne Duarte. Quatro ensaios em econometria. 2003. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

25.
ABU-MOSTAFA, Y. S.; FERNANDES, Marcelo; GARCIA, M. G. P.; MEDEIROS, M. C.; PEDREIRA, C. E.. Participação em banca de André Monteiro d'Almeida Monteiro. Estimações não paramétricas de curva de juros: Critério de seleção de modelo, fatores determinantes de desempenho e bid-ask spread. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

26.
FERNANDES, Marcelo; HALDRUP, N.; GUISAN, M. C.. Participação em banca de Gabriel Pons Rotger. Estimation of cointegrating vectors with temporally aggregated time series. 2001. Tese (Doutorado em Economía) - Universitat de Barcelona.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
PARGLENDER, M.; PRADO, V. M.; FERNANDES, Marcelo. Participação em banca de Tomas Souza Queiros de Alvarenga.Beneficios particulares do controle no Brasil: O que mudou nos ultimos dez anos?. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Fundação Getulio Vargas.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
MEDEIROS, O. R.; BRANDAO, L. E. T.; FERNANDES, MARCELO; LEAL, R. P. C.; LEMME, C. F.. Professor Adjunto na Area de Finanças (COPPEAD). 2015. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Livre docência
1.
VILCA LABRA, F. E.; LACHOS, V. H.; REISEN, V. A.; BELITSKY, V.; FERNANDES, MARCELO. Banca Examinadora na Área de Série Temporais e Econometria. 2015. Universidade Estadual de Campinas.

Avaliação de cursos
1.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2015. Imperial College London - South Kensington Campus.

2.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2014. Imperial College London - South Kensington Campus.

3.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2013. Imperial College London - South Kensington Campus.

4.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2012. Imperial College London - South Kensington Campus.

5.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2012. Imperial College London - South Kensington Campus.

6.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2011. Imperial College London - South Kensington Campus.

7.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2011. Imperial College London - South Kensington Campus.

8.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2010. Imperial College London - South Kensington Campus.

9.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2009. Imperial College London - South Kensington Campus.

10.
FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2008. Imperial College London - South Kensington Campus.

11.
FERNANDES, Marcelo. Examinador externo em Financas Empiricas. 2007. Universidade Nova de Lisboa.

Outras participações
1.
FERNANDES, MARCELO; MEDEIROS, MARCELO C.; MOREIRA, M. J.; LOPES, H. F.. Organizador, Rio-Sao Paulo Econometrics Workshop. 2018. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

2.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2018. Sociedade Brasileira de Finanças.

3.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. Sociedade Brasileira de Finanças.

4.
FERNANDES, MARCELO; MEDEIROS, MARCELO C.; MOREIRA, M. J.; LOPES, H. F.. Comitê Científico, Rio-Sao Paulo Econometrics Workshop. 2017. Fundação Getúlio Vargas.

5.
MEDEIROS, M. C.; FERNANDES, Marcelo; Almeida, C. I.; BOLLERSLEV, T.; LUNDE, Asger. Comitê Científico, Third International Workshop in Financial Econometrics. 2017. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
FERNANDES, MARCELO. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2016. Sociedade Brasileira de Finanças.

7.
FERNANDES, Marcelo; LOPES, H. F.; MEDEIROS, M.; MOREIRA, M. J.. Comitê Científico, Rio-Sao Paulo Econometrics Workshop. 2016. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

8.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. Sociedade Brasileira de Finanças.

9.
MORETTIN, P.; REISEN, V. A.; ZIEGELMANN, F; LOPES, H. F.; HOTTA, L.; Valls Pereira, P. L.; MIGON, H.; FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Escola de Series Temporais e Econometria. 2015. Associação Brasileira de Estatística.

10.
MEDEIROS, M. C.; BOLLERSLEV, T.; LUNDE, Asger; Almeida, C. I.; MOREIRA, M. J.; FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Second Workshop in Financial Econometrics. 2015. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, IFABS Conference. 2014. International Finance and Banking Society.

12.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2014. Sociedade Brasileira de Finanças.

13.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2014. The Econometric Society.

14.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2014. Econometric Society.

15.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Portuguese Finance Network Conference. 2012. Portuguese Finance Network.

16.
FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Society for Financial Econometrics. 2012. Society for Financial Econometrics.

17.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run. 2012. Society for Financial Econometrics.

18.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Escola de Series Temporais e Econometria. 2011. Sociedade Brasileira de Econometria.

19.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, INFINITY Conference on International Finance. 2010. Trinity College Dublin.

20.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Financas. 2008. Sociedade Brasileira de Finanças.

21.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2008. The Econometric Society.

22.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Escola de Series Temporais e Econometria. 2007. Sociedade Brasileira de Econometria.

23.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. 2007. Associação Brasileira de Estatística.

24.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2007. The Econometric Society.

25.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Econometria. 2007. Sociedade Brasileira de Econometria.

26.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Econometric Society European Meetings. 2006. Econometric Society.

27.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2006. The Econometric Society.

28.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Financas. 2006. Sociedade Brasileira de Finanças.

29.
FERNANDES, Marcelo; MORETTIN, P.. Comitê Cientifico (Estatística em Economia e Administração), SINAPE. 2004. Associação Brasileira de Estatística.

30.
FERNANDES, Marcelo; CRIBARI NETO, F.; GONZAGA, G.; MENEZES FILHO, N. A.; NAKANE, M. I.. Comissão julgadora do Prêmio Adriano Romariz Duarte (Brazilian Review of Econometrics). 2003. Sociedade Brasileira de Econometria.

31.
FERNANDES, Marcelo; PIANTO, M. E. T.; LIMA, E. C. R.. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. Sociedade Brasileira de Econometria.

32.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2002. Fundação Getulio Vargas - SP.

33.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2002. Sociedade Brasileira de Finanças.

34.
AZZONI, C. R.; CARVALHO, C. E.; VERSIANI, F.; FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M. A. C.; HOLANDA, M. C.; LAPLANE, M.. Comissão julgadora do Prêmio Haralambos Simeonidis. 2002. Associação Nacional dos Centros de Pós Graduação Em Economia.

35.
FERNANDES, Marcelo. Comite Cientifico, Encontro Brasileiro de Econometria. 2001. Sociedade Brasileira de Econometria.

36.
FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M. A. C.; FLÔRES JR, R. G.. Banca Examinadora do Campo de Finanças. 2001. Fundação Getúlio Vargas.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Encontro Brasileiro de Financas. A dynamic Nelson-Siegel model with forward-looking indicators for the yield curve in the US. 2016. (Congresso).

2.
Encontro de Economia Aplicada UFJF.Price discovery and market microstructure. 2016. (Encontro).

3.
IFSC Conference on Macroprudential Regulation.March madness in Wall Street: (What) does the market learn from stress tests?. 2016. (Simpósio).

4.
SoFiE Annual Conference. March madness in Wall Street: (What) does the market learn from stress tests?. 2016. (Congresso).

5.
Vietnam International Conference in Finance. The government as a large shareholder: Impact on corporate governance. 2016. (Congresso).

6.
Workshop Rio-Sao Paulo of Econometrics.Price discovery and market microstructure. 2016. (Oficina).

7.
Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. (Encontro).

8.
Escola de Séries Temporais e Econometria.Guns and Suicides. 2015. (Simpósio).

9.
Financial Econometrics: Challenges and Directions for Future Research.The tail that wags hedge funds. 2015. (Oficina).

10.
Second International Workshop in Financial Econometrics.Debatedor. 2015. (Oficina).

11.
Seminar on Risk, Financial Stability and Banking.FX market microstructures. 2015. (Oficina).

12.
Encontro Brasileiro de Finanças.Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil. 2014. (Encontro).

13.
Indonesian Finance and Management Association.The Government as a Large Shareholder: Impact on the Voting Premium. 2014. (Outra).

14.
Encontro Brasileiro de Econometria.Market Microstructures. 2013. (Encontro).

15.
Encontro Brasileiro de Finanças.Regularized minimum-variance portfolios using asset group. 2013. (Seminário).

16.
First International Workshop in Financial Econometrics. Conditional alphas and realized betas. 2013. (Congresso).

17.
Italian Congress on Econometrics and Empirical Economics. Testing for jump spillovers without testing for jumps. 2013. (Congresso).

18.
Luso-Brazilian Finance Workshop.Debatedor. 2013. (Oficina).

19.
SuperReturn Latin America 2013.LP Summit. 2013. (Simpósio).

20.
The International Finance and Banking Society (IFABS).Price discovery in dual-class shares across multiple markets.. 2013. (Seminário).

21.
Third International Moscow Finance Conference. Conditional alphas and realized betas. 2013. (Congresso).

22.
Conference of the Financial Engineering and Banking Society. NA. 2012. (Congresso).

23.
Encontro Brasileiro de Econometria.Price discovery on common and preferred shares across multiple markets. 2012. (Encontro).

24.
Frontiers of Finance. Testing for jump spillovers without testing for jumps. 2012. (Congresso).

25.
Luso-Brazilian Finance Workshop.NA. 2012. (Encontro).

26.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2011. (Congresso).

27.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2011. (Congresso).

28.
Escola de Series Temporais e Econometria.NA. 2011. (Simpósio).

29.
Conference on Volatility and Systemic Risk.NA. 2010. (Simpósio).

30.
CSDA Conference on Computational and Financial Econometrics. NA. 2010. (Congresso).

31.
FMG Conference on Semiparametric Methods in Economics and Finance. Discussao. 2010. (Congresso).

32.
Hedge Funds: Markets, Liquidity and Fund Managers' Incentives.NA. 2010. (Simpósio).

33.
Luso-Brazilian Finance Meeting.NA. 2010. (Simpósio).

34.
Midwest Finance Association Conference. NA. 2010. (Congresso).

35.
NBER-NSF Time Series Conference. NA. 2010. (Congresso).

36.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2009. (Congresso).

37.
Far Eastern Meeting of the Econometric Society. NA. 2009. (Congresso).

38.
Oxford-Man Institute Hedge Fund Conference. 2009. (Simpósio).

39.
QASS Conference on Financial Econometrics and Realized Volatility.NA. 2009. (Simpósio).

40.
SoFiE Annual Conference. NA. 2009. (Congresso).

41.
Forecasting in Rio.NA. 2008. (Simpósio).

42.
Imperial College Financial Econometrics Conference.NA. 2008. (Simpósio).

43.
Integrating Historical Data and Expectations in Financial Econometrics.Discussao. 2008. (Simpósio).

44.
Recent Advances in High Frequency Financial Econometrics.NA. 2008. (Simpósio).

45.
Santander Quantitative Finance Day.NA. 2008. (Oficina).

46.
Econometric Society European Meeting. NA. 2007. (Congresso).

47.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2007. (Congresso).

48.
European Finance Association Meeting. NA. 2007. (Congresso).

49.
Finance and Econometrics Conference.NA. 2007. (Simpósio).

50.
INFINITI Conference on International Finance. NA. 2007. (Congresso).

51.
Econometrics in Rio.NA. 2006. (Simpósio).

52.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2006. (Congresso).

53.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2006. (Congresso).

54.
Financial Econometrics Conference.NA. 2006. (Simpósio).

55.
International Conference on High Frequency Finance. NA. 2006. (Congresso).

56.
London-Oxford Financial Econometrics Study Group.NA. 2006. (Oficina).

57.
Nonlinear Dynamical Methods and Time Series Analysis.NA. 2006. (Simpósio).

58.
Workshop de Renda Fixa (Itau Corretora).NA. 2006. (Oficina).

59.
EC2 Econometrics of Financial and Insurance Risk. NA. 2005. (Congresso).

60.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2005. (Congresso).

61.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2005. (Congresso).

62.
International Conference on Finance. NA. 2005. (Congresso).

63.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2004. (Congresso).

64.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2004. (Congresso).

65.
IMS/Bernoulli Society Joint Meeting. NA. 2004. (Congresso).

66.
Semiparametrics in Rio.NA. 2004. (Simpósio).

67.
Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. (Congresso).

68.
Escolas de Modelos de Regressao.NA. 2003. (Simpósio).

69.
Latin American Meeting of the Econometric Society. NA. 2003. (Congresso).

70.
Oficina de Volatilidade.NA. 2003. (Oficina).

71.
Common Features in Rio. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 2002. (Congresso).

72.
Econometric Society Australasian Meeting. NA. 2002. (Congresso).

73.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2002. (Congresso).

74.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2002. (Congresso).

75.
Inter-American Seminar on Economics Conference. 2002. (Congresso).

76.
Latin American Meeting of the Econometric Society. NA. 2002. (Congresso).

77.
Simposio Nacional de Probabilidade e Estatıstica.NA. 2002. (Simpósio).

78.
Coloquio Brasileiro de Matematica.NA. 2001. (Simpósio).

79.
Econometric Society Australasian Meeting. NA. 2001. (Congresso).

80.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2001. (Congresso).

81.
Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2001. (Congresso).

82.
Escola de Series Temporais e Econometria.NA. 2001. (Simpósio).

83.
IMS/Bernoulli Society Joint Meeting. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. 2000. (Congresso).

84.
LACEA Annual Meeting. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. 2000. (Congresso).

85.
Spring Meeting of Young Economists.Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. 1999. (Encontro).

86.
EC2 Forecasting in Econometrics. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 1998. (Congresso).

87.
Econometric Society European Meeting. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 1998. (Congresso).

88.
Encontro Brasileiro de Econometria. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 1998. (Congresso).

89.
Econometric Society European Meeting. NA. 1997. (Congresso).

90.
Financial Modeling and Econometric Analysis.NA. 1997. (Simpósio).

91.
Imperial College Conference on Forecasting Financial Markets.NA. 1997. (Encontro).

92.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 1996. (Congresso).

93.
Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 1995. (Congresso).

94.
Encontro Brasileiro de Econometria. Modelos de heteroscedasticidade condicional: Um passeio pela Bolsa do Rio de Janeiro. 1994. (Congresso).


Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
CRIBARI NETO, F. ; FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Econometria. 2005. (Congresso).

2.
CORRADI, V. ; DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo . Time Series Workshop. 2005. (Congresso).

3.
CRIBARI NETO, F. ; FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Econometria. 2004. (Congresso).

4.
FERNANDES, Marcelo. Sessao Convidada de Metodos Semiparametricos (SINAPE). 2004. (Congresso).

5.
FERNANDES, Marcelo; ISSLER, J. V. ; LINTON, O. ; SCAILLET, O. . Semiparametrics in Rio. 2004. (Congresso).

6.
FERNANDES, Marcelo. Oficina de Volatilidade. 2003. (Congresso).

7.
FERNANDES, Marcelo. Sessao Convidada de Econometria (LAMES). 2003. (Congresso).

8.
FERNANDES, Marcelo. Sessoes Convidadas de Econometria e Financas (LAMES). 2002. (Congresso).

9.
FERNANDES, Marcelo; ISSLER, J. V. . Common Features in Rio. 2002. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Chuanping Sun. Essays on spurious risk factors. Início: 2017. Tese (Doutorado em School Of Economics and Finance) - Queen Mary University Of London. (Orientador).

2.
Alexandre Jose Cruz Monte. Essays on empirical finance. Início: 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. (Orientador).

3.
Andre Guerra Moraes. Essays on limited time series. Início: 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Jose Gonçalves. Carbon market efficiency. 2017. Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

2.
Thiago Strava Correa. Teste de stress por analise de estilo. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Marcelo Fernandes.

3.
Konstantinos Kostaris. Cross-sectional dependence in error terms: Statistical tests and criteria. 2017. Dissertação (Mestrado em MRes in Finance) - Queen Mary - University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

4.
Trinidad Saavedra-Facusse. Measuring return and volatility connectedness in the Chilean stock market. 2017. Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

5.
Jeffrey Cespon Chiu. Generalized autoregressive heteroskedasticity: A model review. 2017. Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

6.
Tengyi Mai. Time series analysis on Donald Trump's Twitter effect. 2017. Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

7.
Pierre Clive Sokoya. Does cigarette taxes discourage youth smoking? A study on high school youths throughouts. 2017. Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

8.
Bruno Ferraz de Andrade. Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo de taxa de juros na America Latina. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

9.
Kesley Leandro da Silva. Estrategias de momentum para o mercado de cambio. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

10.
Olivier Boileau. Precious metals, a shiny hedge for investors?. 2016. Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

11.
Cesar Queiroz Botelho. Uma estrategia alternativa de financiamento. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

12.
Robin Candreia. Analysis of hedge fund replication products. 2016. Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

13.
Dogukan Pusat Isik. Density forecasts of a time-varying VAR model with stochastic volatility for the UK economy. 2016. Dissertação (Mestrado em Master in Finance and Economics) - Queen Mary - University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

14.
William Lopes Nascimento. Hedge em carteiras de opçoes exoticas no Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

15.
Sofia Kusiak de Sousa Meirelles. Estrategias de imunização de carteiras de renda fixa no Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

16.
Diego de Carvalho Martins. Otimização de carteiras regularizadas empregando informaçoes de grupos de ativos para o mercado brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

17.
Eduardo Alonso Marza dos Santos. Tail risk in the hedge fund industry. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Marcelo Fernandes.

18.
Jonas Takayuki Doi. O premio de inflação e aincerteza dos agentes economicos. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

19.
Ygor Bernardo Munhoz. Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das taxas de juros em dolar no Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

20.
Igor Arantes Brito. Uma nova estratégia de negociação em pares. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

21.
Ricardo Machado Nunes. Títulos de dívida corporativa de empresas brasileiras: Investir em emissões do mercado interno ou externo?. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

22.
Vitor Frango de Souza. Prêmio por controle no mercado brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

23.
Eduardo Balestrero Thiele. Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo da expectativas de inflação no Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

24.
Yuri Azevedo Pinto Reis. Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo de taxa de juros. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Orientador: Marcelo Fernandes.

25.
Diogo Branco Bebiano de Sá Viana Rebelo. Assessing the performance of private equity investments. 2014. Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

26.
Carlos Felipe Barros. Profundidade de mercado na BM&FBovespa. 2013. Dissertação (Mestrado em Financas e Economia Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

27.
Anni Lu. KMV model as a credit risk measurement: An empirical analysis in China. 2013. Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - London School of Economics and Political Science, . Orientador: Marcelo Fernandes.

28.
Chun Yin Chan. The effect of credit ratings on sovereign bonds. 2012. Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - London School of Economics and Political Science, . Orientador: Marcelo Fernandes.

29.
Thu Quynh Nguyen. Long-term hedging with multiple short-term futures contracts. 2011. Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Economics) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

30.
Kaichong Chen. Equity price premium in mainland China and Hong Kong: The Chinese A-H share premium. 2010. Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Investment) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

31.
Juri Zuravljov. Tactical allocation in commodity futures markets. 2010. Dissertação (Mestrado em MSc in Banking and Finance) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

32.
Leonardo Miceli. A dinamica da correlacao da taxa de cambio na America Latina. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

33.
Ryusuke Oishi. Time-varying volatility and leverage e ects in Asia. 2007. Dissertação (Mestrado em MSc in Economics) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

34.
Foteini Angelidou. Implied volatility analysis: The case of FTSE ASE-20 index. 2007. Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Investment) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

35.
Hans Otto Tomter. The predictive ability of implied volatility: An application to the Nordic electricity market. 2006. Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Econometrics) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

36.
Maria Chiara Iannino. Stocks splits and dispersion of beliefs. 2006. Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Econometrics) - Queen Mary University of London, Economics and Social Research Council. Orientador: Marcelo Fernandes.

37.
Rafal Benecki. What drives sovereign spreads: Economic fundamentals or global factors?. 2006. Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Economics) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

38.
José Gil Ferreira Vieira Filho. Revisitando a repartição de risco entre Estados Unidos e Reino Unido. 2005. 30 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

39.
Augusto Campos Medeiros. Avaliando a hipótese de Miller em ADRs latino americanos. 2004. 21 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

40.
Marco Aurelio dos Santos Rocha. Are price limits in futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange. 2004. 55 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

41.
Heitor José de Souza. Bingo, aleatório ou manipulado?. 2004. 35 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

42.
Rafael Soares Vasconcellos. Modelos de escoragem de crédito aplicados à empréstimo pessoal com cheque. 2004. 60 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

43.
Aldo Henrique Treu Ramos. Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

44.
César Santiago Lima de Aragão. Analisando risco de crédito via simulações de Monte Carlo. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

45.
Eduardo Bopp. Negociação com informação diferenciada em ADRs da América Latina. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

46.
Rodrigo Ramos Soares de Araujo. Efeitos da introdução de ADR no mercado acionário brasileiro. 2003. 83 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

47.
Betina Guimarães Dodsworth Martins. Um estudo dos efeitos de microestrutura nos padrões inter e intradiários do mercado brasileiro de ações. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

48.
Bernardo de Sá Mota. Desempenho de estimadores de volatilidade do IBOVESPA. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

49.
Pedro Alberto Chauffaille Saffi. Análise técnica - Sorte ou realidade?. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

50.
Joana Caldas Silva. Estimação do valor em risco usando informação intradiária. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marcelo Fernandes.

Tese de doutorado
1.
Giovanni Gabriele Vecchio. Essays in asset pricing. 2018. Tese (Doutorado em School Of Economics and Finance) - Queen Mary University Of London, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

2.
Fausto José Araujo Vieira. Essays on forward-looking indicators and the yield curve. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

3.
Cristina Mabel Scherrer. Essays on price discovery. 2013. Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, . Orientador: Marcelo Fernandes.

4.
Thiago de Oliveira Souza. Essays on portfolio allocation. 2012. Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Fernandes.

5.
Joao Filipe Bernardes Mergulhao. Essays on empirical finance. 2011. Tese (Doutorado em PhD in Finance) - Universidade Nova de Lisboa, Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia. Coorientador: Marcelo Fernandes.

6.
Leon Vinokur. Essays on environmental economics. 2010. Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, . Coorientador: Marcelo Fernandes.

7.
Maria Chiara Iannino. Essays on stock splits. 2010. Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, Economics and Social Research Council. Orientador: Marcelo Fernandes.

Supervisão de pós-doutorado
1.
Adrian Pizzinga. 2018. Escola de Economia de São Paulo - FGV, . Marcelo Fernandes.

2.
Susana Martins. 2017. Queen Mary University Of London, Fundação para Ciência e Tecnologia. Marcelo Fernandes.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Konstantinos Loukas. Genetic algorithm analysis of financial asset price movements. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economics and Finance) - Queen Mary - University of London. Orientador: Marcelo Fernandes.

2.
Rafael Sabadell Carvalho. Duração e imunização de carteiras de renda fixa. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV. Orientador: Marcelo Fernandes.

3.
Mark Loo. Asymmetric price responses to changes in the FTSE100 index composition. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em BSc in Economics) - Queen Mary University of London. Orientador: Marcelo Fernandes.




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