André Alves Portela Santos

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 26/09/2018


Doutor em finanças quantitativas pela Universidad Carlos III de Madrid. Possui publicações em periódicos internacionais de referência em finanças e econometria financeira como Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, Computational Statistics & Data Analysis, Journal of Forecasting, Journal of Economic Behavior and Organization, Computational Economics, Journal of Business Ethics, dentre outros. É membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Finanças. Página pessoal: sites.google.com/site/andreportela/ (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
André Alves Portela Santos
Nome em citações bibliográficas
SANTOS, André Alves Portela;Santos, Andre Portela;Santos, André A.P.;SANTOS, A. A. P.;SANTOS, ANDRE;SANTOS, ANDRÉ A P;Andre Santos;Santos, Andre;SANTOS, ANDRÉ A. P.;SANTOS, ANDR? A. P.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Ciências Econômicas.
Campus Universitário Trindade
Trindade
88040900 - Florianópolis, SC - Brasil
Telefone: (48) 37219458
URL da Homepage: http://sites.google.com/site/andreportela/


Formação acadêmica/titulação


2008 - 2010
Doutorado em Finanças Quantitativas.
Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, Espanha.
Título: Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection, Ano de obtenção: 2010.
Orientador: Esther Ruiz e Francisco Javier Nogales.
Bolsista do(a): Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, Espanha.
Palavras-chave: Finanças; mercado de ações; Exchange rates; Previsão; séries temporais; volatilidade.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
2006 - 2008
Mestrado em Finanças Quantitativas.
Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, Espanha.
Título: Multivariate volatility models,Ano de Obtenção: 2008.
Orientador: Esther Ruiz e Francisco Javier Nogales.
Bolsista do(a): Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, Espanha.
2003 - 2005
Mestrado em Economia.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Título: Previsão não-linear da taxa de câmbio real/dólar utilizando redes neurais e sistemas nebulosos,Ano de Obtenção: 2005.
Orientador: Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.
Palavras-chave: Previsão; Modelos não-lineares; redes neurais; Sistemas Nebulosos; Eficiência; Modelos lineares.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Setores de atividade: Outras Atividades de Assessoria e Consultoria Às Empresas.
1997 - 2001
Graduação em Ciências Econômicas.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Título: Ganhos de eficiência e a hipótese do caminho aleatório nos mercados futuros e de ações no Brasil..
Orientador: Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.




Formação Complementar


2009 - 2009
Doutorando visitante. (Carga horária: 480h).
Erasmus Universiteit Rotterdam, Holanda.


Atuação Profissional



Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2004 - 2005
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor substituto, Carga horária: 20
Outras informações
Professor substituto vinculado ao Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina.

Vínculo institucional

2003 - 2003
Vínculo: Professor estágio-docente, Enquadramento Funcional: Professor estágio-docente, Carga horária: 6

Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Bolsista Iniciação Científica, Enquadramento Funcional: Bolsista Iniciação Científica, Carga horária: 20

Vínculo institucional

1998 - 1998
Vínculo: Estagiário Bolsista, Enquadramento Funcional: Estagiário Bolsista, Carga horária: 20

Atividades

02/2013 - Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Ciências Econômicas, .

Cargo ou função
Coordenador de Pesquisa do Centro Sócio-Econômico da UFSC.
08/2012 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria II (séries temporais)
03/2012 - Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função
Membro da Câmara de Pesquisa da UFSC.
05/2011 - Atual
Direção e administração, Departamento de Ciências Econômicas, .

Cargo ou função
Coordenador do Laboratório de Mercado de Capitais - LabMec/UFSC.
08/2010 - Atual
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística Econômica
Economia Matemática
Mercado de Capitais
05/2011 - 05/2013
Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Ciências Econômicas, .

Cargo ou função
Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Econômicas.
6/2004 - 12/2004
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Economia Internacional
6/2004 - 12/2004
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Teoria Econômica
6/2003 - 12/2003
Outras atividades técnico-científicas , Centro Sócio-Econômico, Centro Sócio-Econômico.

Atividade realizada
Professor em regime estágio-docência da disciplina Mercado de Capitais..
2/2001 - 6/2001
Outras atividades técnico-científicas , Centro Sócio-Econômico, Centro Sócio-Econômico.

Atividade realizada
Bolsista PIBIQ-Iniciação Científica do Núcleo de Economia Industrial, vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina..
3/1998 - 12/1998
Outras atividades técnico-científicas , Centro Sócio-Econômico, Centro Sócio-Econômico.

Atividade realizada
Estagiário Bolsista do Núcleo de Informações e Suporte à Pesquisa Econômica - NISPE, vinculado ao Departamento de Ciências Econômcias da Universidade Federal de Santa Catarina..

Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, Espanha.
Vínculo institucional

2006 - 2010
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor ajudante, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

08/2009 - Atual
Ensino, Doutorado em Métodos Quantitativos, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução ao Matlab
08/2006 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Estatística, .

08/2006 - Atual
Ensino, Licenciatura em Administração de Empresas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística II
Estatística I
Introdução a Estatística
08/2006 - Atual
Ensino, Mestrado em Finanças, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Mercados Financeiros

Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, Brasil.
Vínculo institucional

2005 - 2006
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.


Global Capital Resources Finance, GCR FINANCE, Brasil.
Vínculo institucional

2002 - 2003
Vínculo: Analista Financeiro Treinee, Enquadramento Funcional: Treinee, Carga horária: 40

Atividades

2/2002 - 3/2003
Serviços técnicos especializados , Global Capital Resources Finance, .

Serviço realizado
Analista financeiro responsável pela avaliação e projeções de demonstrações contábeis-financeiras de empresas, com o objetivo de reestruturação de passivos e captação de recursos junto a organismos multilaterais nacionais e internacionais..


Linhas de pesquisa


1.
Previsão de séries temporais

Objetivo: Identificação e previsão de séries econômicas e financeiras utilizando uma ampla gama de modelos lineares, não lineares, paramétricos e não paramétricos..
2.
Otimização de carteiras

Objetivo: Elaboração de novas técnicas de seleção dinâmica de portfolios, extendendo paradigmas atuais como os de média-variancia e politicas Bayesianas..
3.
Gestão de riscos de mercado

Objetivo: Estudo de métricas estatísticas para mensuração e gestão de riscos de mercado..
4.
Econometria financeira

Objetivo: Estudo de modelos da familia ARCH para analise da volatilidade condicional em séries temporais financeiras.
5.
Analise multivariada

Objetivo: Estimação e inferência em modelos multivariados de volatilidade para problemas de alta dimensão.


Projetos de pesquisa


2016 - Atual
Combinação de previsões de volatilidade multivariada: uma abordagem econômica
Descrição: Esta proposta de pesquisa centra-se no problema de previsão de volatilidade multivariada. Esta questão é de grande importância para diversos problemas econômicos e financeiros como apreçamento de ativos, seleção de portfólio e gerenciamento de risco, e é relevante tanto para acadêmicos como para praticantes do mercado. A proposta consiste no desenvolvimento de um método para combinação de previsões que leve em consideração a decisão econômica na qual tais previsões serão utilizadas. O objetivo fundamental é avaliar de que forma podemos combinar previsões de vários modelos individuais de covariância condicional de modo a melhorar a tomada de decisões em problemas econômicos que se apoiam em tais previsões. Resultados preliminares indicam que a abordagem economicamente motivada de combinação de previsões de modelos individuais é capaz de superar os métodos existentes, e também é mais flexível e fácil de implementar. Em particular, o método em desenvolvimento não requer uma proxy para o processo de volatilidade latente, não requer a utilização de dados de alta frequência, pode ser aplicado a problemas de alta dimensionalidade e é inteiramente motivado pelo problema de seleção de carteiras, o qual é um dos problemas econômicos mais importantes quando nos referimos à previsão de volatilidade multivariada..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2012 - Atual
Novas metodologias de seleção e otimização de carteiras de renda fixa
Descrição: A literatura relacionada a seleção e otimização de carteiras aponta poucas referências propondo a utilização da abordagens quantitativas para a construção de carteiras de renda fixa. Na imensa maioria dos casos, as aplicações existentes estão restringidas à construção de carteiras contendo apenas ativos de renda variável. Com isso, muito se sabe a respeito dos pontos fortes, dos pontos fracos e da performance de carteiras de ações otimizadas, mas não sobre otimização de carteiras contendo títulos de renda fixa. Neste sentido, esta proposta de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de novas metodologias para o problema de seleção e otimização de carteiras de renda fixa com base na abordagem de média-variância proposta por Markowitz, dando sequência aos trabalhos já publicados pelos autores na área de otimização de carteiras e modelagem da estrutura a termo das taxas de juros. Além disso, a abordagem proposta toma como base a utilização modelos fatoriais dinâmicos e heterocedásticos para a estrutura a termo da taxa de juros. Demonstramos que esta abordagem permite a estimação da distribuição condicional dos yields de títulos de renda fixa e a derivação de expressões em forma fechada para o vetor de retornos esperados e para a matriz de covariâncias condicional dos retornos dos títulos. Resultados empríricos preliminares envolvendo um conjunto de dados com contratos de DI-futuro com diferentes maturidades indica que as carteiras otimizadas possuem um desempenho ajustado ao risco superior ao obtido por estratégias benchmark..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: André Alves Portela Santos - Coordenador / Cristina Tessari - Integrante / Guilherme Valle Moura - Integrante / João Caldeira - Integrante.
2010 - Atual
Novas Metodologias de Seleção e Otimização de Carteiras
Descrição: Este projeto de pesquisa, apresentado ao Departamento de Ciências Econômicas, tem como objetivo principal o desenvolvimento de novas metodologias de seleção e otimização de carteiras de investimento. A abordagem tradicional proposta por Markowitz (1952) baseada na otimização da relação entre média e variância, possui uma série de dificuldades ligadas à instabilidade da composição ótima e aos elevados custos de transação, resultando em uma má performance ajustada ao risco. Dessa forma, busca-se o desenvolvimento de novas abordagens e aprimoramento de abordagens existentes com melhores propriedades teóricas e empíricas capazes de gerar uma política de seleção de ativos que apresente baixo custo de implementação e uma performance ajustada ao risco adequada ao contexto dos diferentes mercados..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .
Integrantes: André Alves Portela Santos - Coordenador / Cristina Tessari - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Universidade Federal de Santa Catarina - Auxílio financeiro.Número de orientações: 1
2008 - Atual
Incerteza na construção de modelos econometricos e de metodologias de previsão de séries macroeconômicas e financeiras
Descrição: En el análisis dinámico de datos macroeconómicos y financieros es cada vez más importante describir no solo la evolución de la media de las variables consideradas sino también de la incertidumbre asociada a dichas variables. Además de la descripción de la evolución dinámica y de las interrelaciones entre variables, un segundo objetivo del análisis econométrico es la predicción de valores futuros. Para que dicha predicción sea realmente útil a sus usuarios es importante que se proporcione junto a las predicciones puntuales, intervalos donde los valores futuros estarán comprendidos con una determinada probabilidad; ver, por ejemplo, Tay y Wallis (2000). En proyectos anteriores se han analizado distintos aspectos de la modelización univariante de la incertidumbre. En concreto se ha considerado como generar intervalos de predicción bootstrap para los valores futuros de una variable cuando se representa su evolución dinámica mediante modelos de componentes inobservables. Así mismo, en el contexto de estos modelos, se han analizado las propiedades de los intervalos de predicción cuando se comparan con los que se obtienen al modelizar la forma reducida que se obtiene al tomar diferencias para obtener estacionariedad. Por otra parte, se han propuesto nuevos modelos para la evolución de la incertidumbre que se centran en modelizar dos caraterísticas observadas habitualmente en series de rendimientos financieros, en concreto, la persistencia de los shocks a la volatilidad y la respuesta asimétrica de la volatilidad antes cambios positivos y negativos de los precios. Este proyecto tiene como objetivo extender y ampliar los resultados obtenidos en proyectos anteriores..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (3) .
Integrantes: André Alves Portela Santos - Coordenador / Esther Ruiz - Integrante / Carles Breto - Integrante / Regina Kaiser - Integrante / Andreas Heinen - Integrante / Helena Veiga - Integrante.Financiador(es): Ministerio de Educacion Y Ciencia - Auxílio financeiro.
2003 - Atual
IPFiC-Identificação e previsão de séries temporais financeiras usando inteligência computacional
Descrição: A literatura relacionada à previsão de séries temporais financeiras tem registrado, desde a década de 1990, importantes avanços relacionados à incorporação de novas metodologias que tentam determinar padrões de relacionamentos presentes nos dados do mercado financeiro. Essas metodologias, em sua maioria computacionalmente intensivas, caracterizam-se pela capacidade de identificação e previsão de sistemas dinâmicos não-lineares, ou seja, sistemas em que as variáveis do ambiente possuem um complexo padrão de inter-relacionamento que se altera ao longo do tempo. Esse aspecto tem estimulado pesquisadores de diversas formações a aplicarem modernas técnicas de identificação em vários problemas da área de Finanças, como por exemplo, precificação de opções, previsão de falência de empresas e, principalmente, previsão de séries temporais financeiras. Essas abordagens não-lineares têm procurado respaldo teórico no crescente relato de presença de não-linearidades em séries financeiras, o que de alguma forma justificaria a sua utilização. Neste contexto, a previsão de séries temporais financeiras usando metodologias da inteligência computacional é uma área emergente de pesquisa que é abordada neste projeto conjunto da Pontifícia Unverisidade Católica do Paraná e o Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através do prof. Newton Carneiro Affonso da Costa Jr. e do mestrando em Economia da UFSC, André Alves Portela Santos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .
Integrantes: André Alves Portela Santos - Integrante / Newton Carneiro Affonso da Costa Jr - Integrante / Leandro dos Santos Coelho - Coordenador.Financiador(es): Universidade Federal de Santa Catarina - Cooperação.
Número de produções C, T & A: 6


Membro de corpo editorial


2014 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças (Impresso)
2013 - Atual
Periódico: Open Journal of Finance


Revisor de periódico


2008 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2009 - Atual
Periódico: Computational Statistics & Data Analysis (Print)
2010 - Atual
Periódico: Applied Soft Computing (Print)
2010 - Atual
Periódico: International Journal of Forecasting
2010 - Atual
Periódico: Brazilian review of econometrics
2011 - Atual
Periódico: Agricultural Systems
2012 - Atual
Periódico: Journal of Banking & Finance (Print)
2013 - Atual
Periódico: Computational Economics
2013 - Atual
Periódico: RAE (Impresso)
2013 - Atual
Periódico: Journal of Applied Econometrics (Chichester, England)
2015 - Atual
Periódico: Economia (Brasília)
2017 - Atual
Periódico: Journal of Forecasting (Print)
2016 - Atual
Periódico: Quantitative Finance (Print)
2016 - Atual
Periódico: Journal of Business Ethics
2016 - Atual
Periódico: Empirical Economics
2016 - Atual
Periódico: Royal Statistical Society. Journal. Series C: Applied Statistics
2017 - Atual
Periódico: Econometrics and Statistics
2018 - Atual
Periódico: Journal of Business and Economic Statistics
2018 - Atual
Periódico: QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS


Revisor de projeto de fomento


2015 - Atual
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Finanças.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
4.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Pesquisa Operacional/Especialidade: Séries Temporais.
5.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Pesquisa Operacional/Especialidade: Inteligência Computacional.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.


Prêmios e títulos


2015
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa 2015 - terceiro lugar, ANBIMA.
2014
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa 2014 - terceiro lugar, ANBIMA.
2013
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa 2013 - segundo lugar, ANBIMA.
2012
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa 2012 - segundo lugar, ANBIMA.
2009
Capitão da equipe vencedora do Econometric Games 2009, Universidade de Amsterdã.
2008
Menção honrosa do Premio Moskowitz ao artigo "The performance of socially responsible mutual funds: The role of fees and management companies", Universidade da California em Berkeley.
2008
Membro da equipe vice-campeã do Econometric Games 2008, Universidade de Amsterdã.
1997
Primeiro colocado no vestibular de Ciências Econômicas da UFSC., Universidade Federal de Santa Catarina.


Produções



Produção bibliográfica
Citações

SCOPUS
Total de trabalhos:3
Total de citações:19
Santos, A. A. P.  Data: 21/05/2012

Outras
Total de trabalhos:3
Total de citações:22
Santos, André Alves Portela  Data: 17/06/2011

Artigos completos publicados em periódicos

1.
CALDEIRA, JOÃO F.2018CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Yield curve forecast combinations based on bond portfolio performance. JOURNAL OF FORECASTING, v. 37, p. 64-82, 2018.

2.
SCHWINDEN, A.2018SCHWINDEN, A. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Dissecando anomalias com o modelo de cinco fatores para o mercado acionário brasileiro. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 16, p. 82-122, 2018.

3.
PERLIN, MARCELO S.2017PERLIN, MARCELO S. ; Santos, André A.P. ; IMASATO, TAKEYOSHI ; BORENSTEIN, DENIS ; Da Silva, Sergio . The Brazilian scientific output published in journals: A study based on a large CV database. Journal of Informatrics, v. 11, p. 18-31, 2017.

4.
FERREIRA, A. R.2017FERREIRA, A. R. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . On the choice of covariance specifications for portfolio selection problems. Brazilian review of econometrics, v. 37, p. 89, 2017.

5.
CALDEIRA, JOÃO F.2017CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; PERLIN, MARCELO S. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Portfolio management using realized covariances: evidence from Brazil. Revista Economia da ANPEC, v. 18, p. 328-343, 2017.

6.
PERLIN, MARCELO S.2017PERLIN, MARCELO S. ; PONTUSCHKA, M. ; CALDEIRA, JOÃO F. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Can We Predict the Financial Markets Based on Google's Search Queries?. JOURNAL OF FORECASTING, v. 36, p. 454-467, 2017.

7.
SANTOS, ANDRÉ A. P.2016SANTOS, ANDRÉ A. P.. Otimização de carteiras baseada em modelos de correlações condicionais. Análise Econômica (UFRGS), v. 34, p. 75-100, 2016.

8.
SANTOS, ANDRÉ A. P.2016SANTOS, ANDRÉ A. P.; SANCHES, G. . Validation of loss given default in the advanced IRB approach. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review, v. 14, p. 299-321, 2016.

9.
CALDEIRA, JOÃO F.2016CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; TOURRUCOO, F. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Forecasting the yield curve with the arbitrage-free dynamic Nelson-Siegel model: Brazilian evidence. Economia (Brasília), v. 17, p. 221-237, 2016.

10.
CALDEIRA, JOÃO F.2016 CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; Santos, André A.P. . Bond portfolio optimization using dynamic factor models. Journal of Empirical Finance, v. 37, p. 128-158, 2016.

11.
CALDEIRA, JOÃO F.2016 CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; Santos, André A.P. . Predicting the yield curve using forecast combinations. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 100, p. 79-98, 2016.

12.
AZEVEDO, VITOR GONÇALVES DE2016AZEVEDO, VITOR GONÇALVES DE ; SANTOS, André Alves Portela ; CAMPOS, LUCILA MARIA DE SOUZA . Corporate sustainability and asset pricing models: empirical evidence for the Brazilian stock market. Produção (São Paulo), v. 26, p. 516-526, 2016.

13.
CALDEIRA, JOÃO F.2016CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; Nogales, Francisco J. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach. Journal of Financial Econometrics, v. 15, p. nbw010-285, 2016.

14.
SANTOS, ANDRÉ A. P.2015SANTOS, ANDRÉ A. P.; COSTA JR. N. C. A. ; PRATES, W. R. . Excesso de confiança, turnover e retorno: evidência no mercado brasileiro. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 12, p. 351-383, 2015.

15.
SANTOS, ANDRÉ A. P.2015SANTOS, ANDRÉ A. P.; MEURER, R. ; TURATTI, D. . Monetary policy surprises and jumps in interest rates: evidence from Brazil. Journal of Economic Studies (Bradford), v. 42, p. 893-907, 2015.

16.
GOULART, M.2015GOULART, M. ; ANDRADE, E. ; COSTA JR. N. C. A. ; SANTOS, A. A. P. . Hedging Against Embarrassment. Journal of Economic Behavior & Organization, p. 310-318, 2015.

17.
CALDEIRA, JOÃO F.2015CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Measuring Risk in Fixed Income Portfolios using Yield Curve Models. Computational Economics, v. 46, p. 65-82, 2015.

18.
Santos, André A.P.2015Santos, André A.P.. Beating the market with small portfolios: Evidence from Brazil. Economia (Brasília), v. 16, p. 22-31, 2015.

19.
PERLIN, M.2015PERLIN, M. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review, v. 13, p. 162-199, 2015.

20.
CALDEIRA, JOÃO F.2015CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Previsões macroeconômicas baseadas em modelos TVP-VAR: evidências para o Brasil. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 69, p. 407-428, 2015.

21.
CALDEIRA, J.2014CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; TESSARI, C. ; SANTOS, André Alves Portela . Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundo de fundos multimercados. RAM. Revista de Administração Mackenzie (Impresso), v. 15, p. 127-161, 2014.

22.
Dill, R. P.2014Dill, R. P. ; SANTOS, André Alves Portela ; COSTA JR., N. C. A. . Corporate profitability analysis: a novel application for paraconsistent logic. Applied Mathematical Sciences, p. 1271-1288, 2014.

23.
PRATES, W. R.2014PRATES, W. R. ; SANTOS, André Alves Portela ; COSTA JR., N. C. A. . Excesso de confiança, turnover e retorno: evidência no mercado brasileiro. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 12, p. 351-383, 2014.

24.
SANTOS, André Alves Portela2013 SANTOS, André Alves Portela; RUIZ, E. ; NOGALES, F. J. . Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk. Journal of Financial Econometrics, v. 11, p. 400-441, 2013.

25.
COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da2013COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da ; MAZZEU, J. H. G. ; SANTOS, André Alves Portela . CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado de ações. RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online), v. 14, p. 1-30, 2013.

26.
CALDEIRA, J.2013CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 67, p. 45-65, 2013.

27.
TEIXEIRA, F. W.2013TEIXEIRA, F. W. ; MEURER, R. ; SANTOS, A. A. P. . O que motiva a realização de intervenções cambiais? Análise das atuações do Banco Central do Brasil no mercado brasileiro de dolar. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 11, p. 215-248, 2013.

28.
SANTOS, ANDRÉ A P2013SANTOS, ANDRÉ A P; JUNKES, LUCIANO N ; PIRES JR, FLORIANO C M . Forecasting period charter rates of VLCC tankers through neural networks: A comparison of alternative approaches. Maritime Economics & Logistics (Print), v. 16, p. 72-91, 2013.

29.
Goulart, Marco2013Goulart, Marco ; Da Costa, Jr, N. ; SANTOS, André Alves Portela ; Takase, Emilio ; Da Silva, Sergio . Psychophysiological Correlates of the Disposition Effect. Plos One, v. 8, p. e54542-1-e54542-4, 2013.

30.
Dill, R. P.2013Dill, R. P. ; COSTA JR., N. C. A. ; SANTOS, André Alves Portela . Paraconsistent and fuzzy logic applied to company profitability analysis. Economics Bulletin, v. 33, p. 1348-1360, 2013.

31.
DILL, R. P.2013DILL, R. P. ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da ; SANTOS, A. A. P. . Paraconsistent and fuzzy logic applied to company profitability analysis. Economics Bulletin, v. 33, p. 1348-1360, 2013.

32.
Buchholz, Anna2012Buchholz, Anna ; Cupertino, Cesar ; Meurer, Roberto ; SANTOS, André Alves Portela ; Da Costa, Newton . The market reaction to changes in the Brazilian official interest rate. Applied Economics Letters (Print), v. 19, p. 1359-1364, 2012.

33.
SANTOS, André Alves Portela2012 SANTOS, André Alves Portela; Ruiz, Esther ; Nogales, Francisco J. ; Dijk, Dick Van . Optimal portfolios with minimum capital requirements. Journal of Banking & Finance (Print), v. 36, p. 1928-1942, 2012.

34.
CALDEIRA, J.2012CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Portfolio optimization using a parsimonious multivariate GARCH model: application to the Brazilian stock market. Economics Bulletin, v. 32, p. 1848-1857, 2012.

35.
SANTOS, André Alves Portela2012SANTOS, André Alves Portela; TESSARI, C. . Técnicas quantitativas de otimização de carteiras aplicadas ao mercado brasileiro de ações. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 13, p. 369-393, 2012.

36.
Santos, André A.P.2012 Santos, André A.P.; MOURA, GUILHERME V. . Dynamic factor multivariate GARCH model. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 76, p. 606-617, 2012.

37.
Caldeira, J.F.2012Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Otimização de carteiras de títulos públicos. Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 5, p. 349-376, 2012.

38.
SANTOS, André Alves Portela;Santos, Andre Portela;Santos, André A.P.;SANTOS, A. A. P.;SANTOS, ANDRE;SANTOS, ANDRÉ A P;Andre Santos;Santos, Andre;SANTOS, ANDRÉ A. P.;SANTOS, ANDR? A. P.2010SANTOS, André Alves Portela. The out-of-sample performance of robust portfolio optimization. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, p. 141-166, 2010.

39.
GIL-BAZO, J.2010GIL-BAZO, J. ; RUIZ-VERDU, P. ; SANTOS, André Alves Portela . The Performance of Socially Responsible Mutual Funds: The Role of Fees and Management Companies. Journal of Business Ethics, v. 94, p. 243-263, 2010.

40.
SANTOS, André Alves Portela;Santos, Andre Portela;Santos, André A.P.;SANTOS, A. A. P.;SANTOS, ANDRE;SANTOS, ANDRÉ A P;Andre Santos;Santos, Andre;SANTOS, ANDRÉ A. P.;SANTOS, ANDR? A. P.2010SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos . A RBF neural network model with GARCH errors: Application to electricity price forecasting. Electric Power Systems Research (Print), p. ---, 2010.

41.
COELHO, Leandro dos Santos2008COELHO, Leandro dos Santos ; SANTOS, André Alves Portela ; COSTA JR. N. C. A. . Podemos prever a taxa de cambio brasileira? Evidência empírica utilizando inteligência computacional e modelos econométricos. Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso), v. 15, p. 635-647, 2008.

42.
SANTOS, André Alves Portela;Santos, Andre Portela;Santos, André A.P.;SANTOS, A. A. P.;SANTOS, ANDRE;SANTOS, ANDRÉ A P;Andre Santos;Santos, Andre;SANTOS, ANDRÉ A. P.;SANTOS, ANDR? A. P.2007SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da . Computational intelligence approaches and linear models in case studies of forecasting exchange rates. Expert Systems with Applications, v. 33, p. 816-823, 2007.

43.
SANTOS, André Alves Portela;Santos, Andre Portela;Santos, André A.P.;SANTOS, A. A. P.;SANTOS, ANDRE;SANTOS, ANDRÉ A P;Andre Santos;Santos, Andre;SANTOS, ANDRÉ A. P.;SANTOS, ANDR? A. P.2005SANTOS, André Alves Portela; SILVEIRA, José Tusi da ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da ; SILVA, E. S. B. . Evaluating Brazilian mutual funds with stochastic frontiers. Economics Bulletin, v. 13, n.2, p. 1-6, 2005.

44.
LUZ, Álvaro Dezidério da2004LUZ, Álvaro Dezidério da ; SANTOS, André Alves Portela ; LIMA, Marcus Flávio Sousa ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da . Análise do risco total e sistemático antes e após o Plano Real. Caderno de Pesquisas em Administração (USP), São Paulo, v. 11, n.4, p. 31-41, 2004.

45.
SANTOS, André Alves Portela;Santos, Andre Portela;Santos, André A.P.;SANTOS, A. A. P.;SANTOS, ANDRE;SANTOS, ANDRÉ A P;Andre Santos;Santos, Andre;SANTOS, ANDRÉ A. P.;SANTOS, ANDR? A. P.2003SANTOS, André Alves Portela; SILVEIRA, José Tusi da ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da . Ganhos de eficiência e a hipótese do caminho aleatório nos mercados futuros e de ações do Brasil na década de 90. Alcance (UNIVALI), Florianópolis, v. 2, 2003.

Textos em jornais de notícias/revistas
1.
SANTOS, André Alves Portela. Understanding infant mortality in Brazil - Winning report of the Econometric Games 2009. Aenorm, Holanda.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Combination of conditional quantile forecasts: An application to value at risk modeling. In: 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2016, Sevilha. Anais da 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2016.

2.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; NOGALES, F. J. . On the combination of multivariate volatility forecasts. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

3.
PERLIN, M. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

4.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; CALDEIRA, JOÃO F. . Can we predict the financial markets based on Google's search queries?. In: Encontro Brasileiro de Finanças., 2015, São Paulo.. Encontro Brasileiro de Finanças, 2015,, 2015.

5.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; MOURA, G. V. ; CALDEIRA, JOÃO F. . On the combination of multivariate volatility forecasts. In: Anais do Econometrics Conference (CFE), 2015, Londres. Computational and Financial Econometrics Conference (CFE),, 2015.

6.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, G. V. . On the combination of multivariate volatility forecasts. In: Time Series and Econometrics School, 2015, Campos do Jordão. Time Series and Econometrics School, 2015.

7.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; Nogales, Francisco J. ; CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, G. V. . On the combination of multivariate volatility forecasts. In: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria,, 2015, Florianópolis.. Anais do Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria,, 2015.

8.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, G. V. . Bond portfolio optimization using the dynamic Nelson-Siegel model. In: 29th Annual Congress of the Econometric Society, 2014, Toulose. Anais do 29th Annual Congress of the Econometric Society, 2014.

9.
SANTOS, ANDRÉ A. P.; CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. . Bond portfolio optimization using the dynamic Nelson-Siegel model. In: Conference on Advances in Applied Macro-Finance and Forecasting, 2014, Istanbul. Conference on Advances in Applied Macro-Finance and Forecasting, 2014.

10.
CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, GUILHERME V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. ; TOURRUCOO, F. . Forecasting The Yield Curve With The Arbitrage-Free Dynamic Nelson-Siegel Model: Brazilian Evidence. In: Encontro Nacional da ANPEC 2014, 2014, Natal. Anais do Encontro Nacional da ANPEC, 2014.

11.
CALDEIRA, JOÃO F. ; PERLIN, M. ; MOURA, GUILHERME V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Portfolio management using realized covariances: evidence from Brazil. In: Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Econometria, 2014, Natal. Anais do Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Econometria, 2014.

12.
Meurer, Roberto ; TURATTI, D. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Monetary policy surprises and jumps in interest rates. In: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2014, Natal. Anais do Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2014.

13.
SANTOS, André Alves Portela; CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. . Measuring Risk in fixed income portfolios using yield curve models. In: EBFIN - Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do 13º Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.

14.
SANTOS, André Alves Portela; CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. . Bond portfolio management using the dynamic Nelson-Siegel model. In: 28th Meeting of the European Economic Association, 2013, Gotemburgo. Annals of the 28th Meeting of the European Economic Association, 2013.

15.
SANTOS, André Alves Portela; CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. . Measuring risk in fixed income portfolios using yield curve models. In: 67th European Meeting of the Econometric Society, 2013, Gotemburgo. Annals of the 67th European Meeting of the Econometric Society, 2013.

16.
CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; Santos, André A.P. . Predicting the yield curve using forecast combinations. In: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, 2013.

17.
CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; Santos, Andre Portela . Bond portfolio management using the dynamic Nelson-Siegel model. In: Encontro da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia - ANPEC, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do Encontro da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia - ANPEC, 2013.

18.
GOULART, M. ; COSTA JR. N. C. A. ; ANDRADE, E. ; SANTOS, A. A. P. . Hedging Against Embarassment. In: Enanpad, 2013, Rio de Janeiro. Anais do XXXVII Enanpad, 2013.

19.
COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da ; PRATES, W. R. ; SANTOS, ANDRÉ A P . Excesso de confiança: uma análise entre turnover e retorno no mercado brasileiro. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.

20.
CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Bond portfolio optimization: a dynamic heteroskedastic factor model approach. In: IFABS - International Finance and Banking Society, 2012, Valência. 4th International IFABS conferente on Rethinking Banking and Finance: Money, Markets and Models, 2012.

21.
MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Dynamic factor multivariate GARCH model. In: Computing in Economics and Finance, 2012, Praga. 18th International Conference Computing in Economics and Finance, 2012.

22.
CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Otimização de carteiras utilizando o modelo Fama-French Carhart. In: 11 EBFIN, 2012, São Paulo. Anais do 11 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.

23.
CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Otimização de carteiras de renda fixa: uma abordagem baseada em modelos fatoriais dinâmicos heterocedásticos. In: 11 EBFIN, 2012, São Paulo. Anais do 11 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.

24.
SANTOS, André Alves Portela; CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. . Bond portfolio optimization: a dynamic heteroskedastic factor model approach. In: 34 Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2012, Porto de Galinhas. Anais do 34 Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.

25.
SANTOS, André Alves Portela; CALDEIRA, J. ; MOURA, G. V. . Otimização de carteiras utilizando o modelo Fama-French Carhart. In: 40 Encontro Brasileiro de Economia, 2012, Porto de Galinhas. Anais do 40 Encontro Brasileiro de Economia, 2012.

26.
SANTOS, André Alves Portela; MOURA, G. V. . Dynamic factor multivariate GARCH model. In: European Meeting of the Econometric Society, 2012, Málaga. Anais do 66 European Meeting of the Econometric Society, 2012.

27.
SANTOS, André Alves Portela; NOGALES, F. J. ; RUIZ, E. . Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio value-at-risk. In: XIV Encontro de Economia Região Sul, 2011, Florianópolis. Anais to XIV Encontro da Região Sul da Associação Nacional de Centros e Pós-Graduação em Economia, 2011.

28.
SANTOS, André Alves Portela; RUIZ, E. ; DIJK, D. V. ; NOGALES, F. J. . Optimal portfolios with minimum capital requirements. In: XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011, Rio de Janeiro. Anais do XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011.

29.
SANTOS, André Alves Portela; RUIZ-VERDU, P. ; DIJK, D. V. ; NOGALES, F. J. . Comparing univariate and multivariate models to forecast porfolio value-at-risk. In: Comparing univariate and multivariate models to forecast porfolio value-at-risk, 2011, Rio de Janeiro. Anais do XI Encontro Brasileiro de Finanças, 2011.

30.
SANTOS, André Alves Portela; REGO, D. ; ROCHA-LOURES, E. ; BUSETTI, M. ; Santos, Eduardo Alves Portela . Process Efficiency Analysis: an approach applied in manufacturing industry. In: 21 International Conference on Production Research, 2011, Stuttgart. Anais do 21 International Conference on Production Research, 2011.

31.
COELHO, Leandro dos Santos ; SANTOS, André Alves Portela . Forecasting electricity prices with a RBF neural network with GARCH errors. In: IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2010, Barcelona. Annals of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2010.

32.
SANTOS, André Alves Portela. The out-of-sample performance of robust portfolio optimization. In: Foro Finanzas, 2008, Barcelona. XVI Foro Finanzas, 2008.

33.
SANTOS, André Alves Portela; GIL-BAZO, J. ; RUIZ-VERDU, P. . The effect of socially responsible investing on mutual fund performance and fees. In: Foro Finanzas, 2008, Barcelona. XVI Foro Finanzas, 2008.

34.
GIL-BAZO, J. ; RUIZ-VERDU, P. ; SANTOS, André Alves Portela . The price of socially responsible investment. In: European Conference of the Financial Management Association, 2008, Praga. Proceedings of the 2008 European Conference of the Financial Management Association, 2008.

35.
GIL-BAZO, J. ; RUIZ-VERDU, P. ; SANTOS, André Alves Portela . The effect of socially responsible investing on mutual fund performance and fees. In: European Financial Managament Association Meeting, 2008, Atenas. Proceedings of the 2008 European Financial Management Association Meeting, 2008.

36.
SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos . Neural networks, fuzzy system, and linear models in forecasting exchange rates: comparison and case studies. In: IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2006, Vancouver. Proceedings of the 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2006.

37.
SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da . Forecasting exchange rates with nonlinear models. In: International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF, 2005, Salt Lake City. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance, 2005.

38.
SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da . Linear and nonlinear univarate models applied to forecasting financial series. In: Institute of Engineers Research Conference, 2005, Atlanta. Proceedings of The Anual Conference of the Institute of Industrial Engineers - IIE2005, 2005.

39.
SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos ; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da . Forecasting Brazilian exchange rates with nonlinear models. In: Congresso Brasileiro de Redes Neurais, 2005, Natal. Proceedings of the Brazilian Congress on Neural Networks, 2005.

40.
COELHO, Leandro dos Santos ; SANTOS, André Alves Portela . Sistema Híbrido Inteligente Baseado em Sistemas Nebulosos e Estratégias Evolutivas Aplicado à Previsão do Índice da BOVESPA: Fundamentos e Estudo de Caso. In: Encontro Nacional da Associação dos Cursos de Pós-Graduação em Administraçao - ENANPAD, 2003, Atibaia. Anais do XXVII Encontro Nacional da Associação dos Cursos de Pós-Graduação em Administraçao - ENANPAD, 2003.

41.
SANTOS, André Alves Portela; LUZ, Álvaro Dezidério da ; LIMA, Marcus Flávio de Sousa . Análise do risco empresarial após o Plano Real: um estudo através do beta. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2002, Curitiba. Anais do XXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2002.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Disentangling the role of variance and covariance information for portfolio selection problems. In: Third International Wordshop in Financial Econometrics, 2017, Arraial d'Ajuda. Anais do Third International Wordshop in Financial Econometrics, 2017.

2.
SANTOS, André Alves Portela. Modelos lineares e não-lineares univariados aplicados à previsão da taxa de câmbio real/dólar. In: Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2004, João Pessoa. Anais do XXXII Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2004.

3.
SANTOS, André Alves Portela; COELHO, Leandro dos Santos . Identificação de séries temporais financeiras usando uma rede neural perceptron multi-camadas. In: Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística, 2003, Florianópolis. Anais da 35° Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística, 2003.

4.
SANTOS, André Alves Portela; COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da ; SILVEIRA, José Tusi da . Ganhos de eficiência e a hipótese do caminho aleatório nos mercados futuros e de ações do Brasil na década de 90. In: Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística, 2003, Florianópolis. Anais da 35° Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística, 2003.

Artigos aceitos para publicação
1.
SANTOS, ANDRÉ A P. Disentangling the role of variance and covariance information in portfolio selection problems. QUANTITATIVE FINANCE, 2018.

2.
COSTA JR. N. C. A. ; PRATES, W. R. ; SANTOS, André Alves Portela . Efeito disposição: propensão à venda de investidores individuais e institucionais. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO), 2018.

3.
SILVA, E. S. B. ; IMASATO, TAKEYOSHI ; MATSUSHITA, Raul ; BORENSTEIN, DENIS ; PERLIN, MARCELO S. ; SANTOS, André Alves Portela . Lotka?s law for the Brazilian scientific output published in journals. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, 2018.



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de ALEXANDRE REZENDE FERREIRA. ON THE PERFORMANCE OF PORTFOLIO SELECTION UNDER INCREASING TRANSACTION COSTS: NA ANALYLIS BASED ON SP100 STOCKS. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de LUCIANO RICARDO MENEGAZZO. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM: UMA ANÁLISE DAS OBRAS REALIZADAS NOS PORTOS MARÍTIMOS. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de RAFAEL PERESSONI FARACO. ARBITRAGEM ESTATÍSTICA NA ESTRUTURA A TERMO USANDO COINTEGRAÇÃO. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de SILVIA VERÔNICA VILARINHO COUTO. OS IMPACTOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA TAXA DE CÂMBIO NO BRASIL. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SANTOS, A. A. P.. Participação em banca de Douglas Eduardo Turatti. Um modelo heterocedástico para a previsão da inflação. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Luis Fernando Corrêa da Costa. A relação entre a volatilidade das variáveis macroeconômicas e os excessos de retorno das ações: um estudo para países desenvolvidos e em desenvolvimento. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

7.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Janine Pessanha de Carvalho. Otimização de carteira de títulos públicos. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

8.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Ricardo Maule Orso. Uma análise de estilo baseado no retorno de fundos de investimentos em ações brasileiro com gestão ativa para o período de 2000 a 2011. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

9.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Andrey Vinícius Altoé. Estudo da eficiência das distribuidoras de energia elétrica brasileiras e a relação com as variáveis financeiras. 2012.

10.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de André Bruno Soares. As paridades coberta e descoberta de juros, prêmio pelo risco e ajusta de juros da economia brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

11.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Fernanda Galvão de Barba. Impactos da crise de 2007/2008 nos mercados de capitais latino-americanos. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Federal de Santa Maria.

12.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Rafael Barbosa de Carvalho. A constituição do índice dinâmico que considera os preços de ativos melhora a eficiência da política monetária?. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

13.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Guilherme Bittencourt Martins. Aplicação da lógica paraconsistente anotada em mercados financeiros. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

14.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Artur Antonio Ribeiro Veloso. A remuneração variável como fator para a instabilidade dos mercados financeiros. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Teses de doutorado
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de WLADEMIR RIBEIRO PRATES. EFEITO DISPOSIÇÃO: PROPENSÃO À VENDA DE INVESTIDORES INDIVIDUAIS E INSTITUCIONAIS. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VIEIRA GOULART. AVERSÃO A VERGONHA: UM ESTUDO EM FINANÇAS COMPORTAMENTAIS. 2014. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de DOUGLAS GOMES DOS SANTOS. ENSAIOS EM ECONOMETRIA APLICADA A FINANÇAS E MACROECONOMIA UTILIZANDO A ABORDAGEM DA REGRESSÃO MIDAS. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Qualificações de Doutorado
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de EVANDRO CASTRO PEDRO. SENTIMENTO DOS INVESTIDORES: MENSURAÇÃO E EFEITOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de LUIZA PIRES DE OLIVEIRA SAMPAIO LOSS. O IMPACTO DA COMUNICAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SOBRE A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de RICHARD SCHNORRENBERGER. OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO DE RENDA FIXA ATRAVÉS DE MODELOS DINÂMICOS DE NELSON-SIEGEL COM FATORES MACROECONÔMICOS PARA A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS NOMINAL E REAL. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de WLADEMIR RIBEIRO PRATES. TRÊS ENSAIOS EM FINANÇAS COMPORTAMENTAIS.. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Marco Antônio de Oliveira Vieira Goulart. Efeito Disposição e a influência das emoções. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Artur Wuergues. Irregularidades contábeis e remuneração de diretores estatutários em companhias abertas brasileiras. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina.

7.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de César Medeiros Cupertino. Gerenciamento de resultados por decisões operacionais no mercado brasileiro de capitais. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Qualificações de Mestrado
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de RICHARD SCHNORRENBERGER. OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO DE RENDA FIXA ATRAVÉS DE MODELOS DINÂMICOS DE NELSON-SIEGEL COM FATORES MACROECONÔMICOS PARA A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS NOMINAL E REAL. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de ELISA MACHADO WAGNER,. A PERSISTÊNCIA DA CORRUPÇÃO COMO UM EQUILÍBRIO EVOLUCIONÁRIO. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de PEDRO HENRIQUE KOERICH DE LIZ. ANÁLISE DA AUTONOMIA DA POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA EM RELAÇÃO ÀS DECISÕES DO FOMC SOBRE A TAXA DE JUROS OFICIAL DO FEDFUNDS. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de DANIEL DANIELLI NETO. DISTRIBUIÇÃO DE CAUCHY EM ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO BIMODAL. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de MARCELO MACHADO DE FREITAS. DETERMINANTES DA EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de ALEXANDRE REZENDE FERREIRA. LESS IS MORE? SERÁ QUE PREVISÕES EFICIENTES TEM SEUS GANHOS ANULADOS POR CUSTOS DE TRANSAÇÃO?. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de HELLEN LEANY SULDOVSKI DIAS..AS ALTERNATIVASE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PARA PESSOA FÍSICA: UMA ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DO TESOURO DIRETO, O CDI E A CADERNETA DE POUPANÇA ENTRE 2002 E 2015. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de LUCAS EDUARDO VIEIRA MARTINS.MODELOS DE VOLATILIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de DANIEL PADULA DE QUADROS.AVALIAÇÃO DE EMPRESAS: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO ÀS LOJAS RENNER S.A.?,. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de ALINE VIEIRA.A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de BRUNA MOREIRA DE DEUS.UM ESTUDO SOBRE O DESEMPENHO ECONÔMICO DE EMPRESAS QUE IMPLANTARAM CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EM SUAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
Santos, Andre Portela. Participação em banca de EDUARDO CLAUDINO CORTEZ.APLICAÇÃO DA TEORIA DE MARKOWITZ EM UM PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

7.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de JESSICA DA SILVA CARDOSO.A ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS OFERTADOS PELOS BANCOS COMERCIAIS. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

8.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de VICTOR MACHADO SANTANA.A UTILIZAÇÃO DO MERCADO DE JUROS FUTUROS PARA HEDGE DA VARIAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS EM UMA CARTEIRA DE RENDA FIXA: O EXEMPLO DA LFT SINTÉTICA. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

9.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de HOMERO BISELLI PUGLIESI.A ESTRUTURA A TERMO COMO PREVISOR DA ATIVIDADE ECONÔMICA REAL. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

10.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de ALEXANDRE MARÇON CUPPARI.A ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS E ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE RENDA FIXA VIA DURATION. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

11.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de ISRAEL ALFREDSSON ANIJAR.COMPARAÇÃO DO PODER EXPLICATIVO DOS MODELOS CAPM E FAMA-FRENCH NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

12.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de RINALDO ALBIERI.ESTUDO SOBRE OS DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

13.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de FERNANDA HOLDOF LOPEZ,.PROJETO DE PESQUISA SOBRE COMPORTAMENTO DOS AGENTES ECONÔMICOS NA COMPRA E RECOMPRA DE AÇÕES. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

14.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de FILIPE DE SOUZA FREIRE ORLANDI.DEFINIÇÃO DE UM ÍNDICE DE SENTIMENTO DO INVESTIDOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO PARA O PERÍODO DE 2000 ATÉ 2014. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

15.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de WALTER FERNANDO DA SILVA ARAUZ.SIMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES QUE COMBINA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS E O MODELO DE BLACK & SHCOLES. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

16.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Participação em banca de JOÃO VICENTE PEDROLLO VICCARI.FINANCIAMENTO CORPORATIVO: ESTUDO DE CASO DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA EMPRESA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

17.
SANTOS, A. A. P.. Participação em banca de Bruno Loreto Cândido.Mercado imobiliário: uma análise sobre o comportamento dos preços dos imóveis na grande São Paulo. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

18.
SANTOS, A. A. P.. Participação em banca de Celso Noriyuki Koga.Acordo da Basileia: Uma análise sobre a atuação do Banco Central do Brasil com vistas à adequação do sistema financeiro nacional. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

19.
SANTOS, A. A. P.. Participação em banca de Carolina Bilha Vieira.Economia criativa: índice de potencial criativo das capitais brasileiras. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

20.
SANTOS, A. A. P.. Participação em banca de Bruno Müller Faraco.Problemas de convergência econômica na zona do euro e crise da Grécia. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

21.
SANTOS, A. A. P.. Participação em banca de Angelica Bachtold.O impacto do crédito na economia de Santa Catarina. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

22.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Vicente Alenir da Silva.Uma análise sobre a liquidez e a volatilidade das ações de empresas que contratam formadores de mercado. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

23.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Rafael Silva Gobato.Uma análise de mercado aplicando índices fundamentalistas aos ativos do Ibovespa no período de 2008 a 2011. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

24.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Caciana Calegaro.A inadimplência no comércio de Salto do Jacuí - RS - julho/2005 a juho/2011. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

25.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Alison Fiuza da Silva.Estudo Econométrico: Teoria do Prospecto, viés de reversão à média e atualizações do nível de referência no efeito disposição. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

26.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Vitor Dias da Cunha.Aversão ao risco e incentivos: uma análise experimental. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

27.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Bruno Müller Bernz.Modelos de otimização de carteiras e gestão ativa de riscos aplicados ao mercado brasileiro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

28.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Fábio de Almeida Finardi.A influência de afeições positivas e negativas ma tomada de decisão sob condições de risco. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

29.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Fabio Augusto Messina Dentello.Comparação de estratégias de investimento em ações baseadas em múltiplos fundamentalistas e em rentabilidades passadas. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

30.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Geovani Schwade.Um estudo sobre o impacto de práticas de governança corporativa no desempenho das ações. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

31.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Gisele Hemming.A influência dos estados afetivos positivo e negativo sobre o efeito dotação. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

32.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Monise Marques Réos.Otimização de rodas rodoviárias: uma abordagem do problema do caixeiro viajante. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal de Santa Catarina.

33.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Leandro Lind.Determinantes do investimento de portfólio externo: uma análise das variáveis financeiras. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

34.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Mateus Libardi de Carvalho.Análise de uma hipotética relação entre escolha temporal e empatial social. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

35.
SANTOS, André Alves Portela. Participação em banca de Luiz Gabriel Bettiol Dutra.A atuação do governo Lula no combate ao déficit habitacional brasileiro: o caso do programa Minha Casa Minha Vida. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
SANTOS, A. A. P.. Concurso para professor substituto. 2013. Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, A. A. P.. Concurso público para professor auxiliar da área de macroeconomia. 2013. Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Concurso público para Professor Adjunto da área de Macroeconomia. 2013. Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Concurso para Professor Substituto da área de Microeconomia. 2013. Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SANTOS, André Alves Portela. Concurso para Professor Adjunto da área de Métodos e Modelos Econométricos, Estatísticos e Matemáticos. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Concurso para Professor Adjunto da área de Métodos e Modelos Econométricos, Estatísticos e Matemáticos. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.

7.
SANTOS, André Alves Portela. Concurso para Professor Substituto de Marketing Internacional. 2011. Universidade Federal de Santa Catarina.

Outras participações
1.
SANTOS, ANDRÉ A. P.. Membro da banca examinadora do processo seletivo para contração de professor substituto (Processo 23080036490/2015-20). 2015. Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
SANTOS, A. A. P.. Membro da comissão julgadora dos projetos PIBIC/PIBIT da UFSC. 2013. Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
SANTOS, A. A. P.. Comissão julgadora para emissão de parecer acerca da equivalência das disciplinas CNM5305, CNM7102, CNM7307. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SANTOS, A. A. P.. Comissão supervisora das atividades do Professor Substituto Alessandro Vicente Custódio. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SANTOS, A. A. P.. Comissão julgadora do conteúdo programáticos dos concursos de professor efetivo nas áreas de Macroeconomia e HPE/Metodologia Econômica. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
SANTOS, A. A. P.. Comissão julgadora do aproveitamento da vaga de aposentadoria dos Profs. Ricardo José Araújo de Oliveira e João Rogério Sanson. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.

7.
SANTOS, André Alves Portela. Avaliação dos panéis do 21 Seminário de Iniciação Científica da UFSC. 2011. Universidade Federal de Santa Catarina.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
Econometric Games. Report of the Carlos III University of Madrid (first prize - medalha de ouro). 2009. (Olimpíada).

2.
Econometric Games. Report of the Carlos III University of Madrid (second prize - medalha de prata). 2008. (Olimpíada).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Alexandre Schwinden Garcia. Dissecando anomalias com o modelo de cinco fatores para mercado acionário brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: André Alves Portela Santos.

2.
Pedro Henrique Koerich de Liz. Spillovers in monetary policy: The case of FED and ECB policy decisions. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: André Alves Portela Santos.

3.
Alexandre Rezende Ferreira. On the performance of portfolio selection policies under increasing transaction costs: an analysis based on SP100 stocks. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: André Alves Portela Santos.

4.
Rafael Peressoni Faraco. Arbitragem estatística na estrutura a termo usando cointegração. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: André Alves Portela Santos.

5.
Luiz Fernando Veloso Borba Navolar. Modelagem da direção de retorno a partir da dinâmica de volatilidade: análises empíricas. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: André Alves Portela Santos.

6.
ERON MAGNO AGUIAR E SILVA. O USO DO CO-VaR COMO MEDIDA DE RISCO SISTEMICO PARA INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: André Alves Portela Santos.

7.
Eduardo Amendola Camara. Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: André Alves Portela Santos.

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1.
Daiana Otilia Zucatelli. A importância dos derivativos para o mercado de capitais. 2012. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Finanças e Mercado de Capitais) - Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Orientador: André Alves Portela Santos.

2.
Vanessa Sborz. Debêntures: conceito e relevância. 2012. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Finanças e Mercado de Capitais) - Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Orientador: André Alves Portela Santos.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
LUCAS EDUARDO VIEIRA MARTINS. MODELOS DE VOLATILIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

2.
ALINE VIEIRA,. A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO?. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

3.
BRUNA MOREIRA DE DEUS,. ?UM ESTUDO SOBRE O DESEMPENHO ECONÔMICO DE EMPRESAS QUE IMPLANTARAM CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EM SUAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

4.
JESSICA DA SILVA CARDOSO. A ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS OFERTADOS PELOS BANCOS COMERCIAIS. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

5.
VICTOR MACHADO SANTANA. A UTILIZAÇÃO DO MERCADO DE JUROS FUTUROS PARA HEDGE DA VARIAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS EM UMA CARTEIRA DE RENDA FIXA: O EXEMPLO DA LFT SINTÉTICA. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

6.
HOMERO BISELLI PUGLIESI. A ESTRUTURA A TERMO COMO PREVISOR DA ATIVIDADE ECONÔMICA REAL. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

7.
ALEXANDRE MARÇON CUPPARI. A ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS E ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE RENDA FIXA VIA DURATION. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

8.
EDUARDO CLAUDINO CORTEZ. APLICAÇÃO DA TEORIA DE MARKOWITZ EM UM PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

9.
SANDRO SACCON. FEDERALISMO TRIBUTÁRIO: TRAJETÓRIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS DE CARRUA, TAPEJARA E PASSO FUNDO ENTRE 2008 E 2013, 2014/1. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

10.
WALTER FERNANDO DA SILVA ARAUZ. SIMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES QUE COMBINA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS E O MODELO DE BLACK & SHCOLES. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

11.
JOÃO VICENTE PEDROLLO VICCARI. FINANCIAMENTO CORPORATIVO: ESTUDO DE CASO DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA EMPRESA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

12.
JOÃO VITOR CARMINATTI OLIVEIRA. MODELO HÍBRIDO PARA CONSTRUÇÃO E GERÊNCIA DE CARTEIRA DE AÇÕES ATRAVÉS DA JUNÇÃO DE ELEMENTOS DA FUNDAMENTALISTA. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

13.
CRISTINA TESSARI. SELEÇÃO DE CARTEIRAS COM MODELOS FATORIAIS HETEROCEDÁSTICOS: APLICAÇÃO PARA FUNDOS DE FUNDOS MUTIMERCADOS. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

14.
HEDER MULLER. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO E O ÍNDICE IBOVESPA UTILIZANDO METODOLOGIA FUNDAMENTALISTA. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

15.
DOUGLAS DUARTE UGGIONI. ANÁLISE TEMPORAL QUANTITATIVA ENTRE CARTEIRA COMPOSTA POR SMALL CAPS E CARTEIRA COMPOSTA POR LARGE CAPS. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

16.
NICOLE MARIA LOUREIRO DIB. ANÁLISE DE MECANISMOS FINANCEIROS QUE VIABILIZAM AS OPERAÇÕES DE HEDGE CAMBIAL PARA IMPORTADORES E EXPORTADORES BRASILEIROS. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

17.
MARCO AURÉLIO LEITE DE ARRUDA. AVALIAÇÃO DA RANDON S.A. ATRAVÉS DO MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

18.
Bruno Müller Bernz. Modelos de otimização de carteiras e gestão ativa de riscos aplicados ao mercado brasileiro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

19.
Fabio Augusto Messina Dentello. Comparação de estratégias de invesimento em ações baseadas em múltiplos fundamentalistas e em rentabilidades passadas. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

20.
Geovani Schwade. Um estudo sobre o impacto de práticas de governança corporativa no desempenho das ações. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

21.
Monise Marques Réos. Otimização de rotas rodoviárias: uma abordagem o problema do caixeiro viajante. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

Iniciação científica
1.
Alejandro Ulises Dimitrius Prinzo. ATIVOS INTERNACIONAIS NO CONTEXTO DE MÉDIA-VARIÂNCIA: Uma análise envolvendo os mercados brasileiro, europeu e norte-americano. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: André Alves Portela Santos.

2.
Cristina Tessari. Novas metodologias de seleção e otimização de carteiras. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: André Alves Portela Santos.

Orientações de outra natureza
1.
PAULO MARQUES. Orientação do Programa Capes Jovens Talentos. 2015. Orientação de outra natureza. (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.

2.
DANIEL MENDES RUGNO. ESTUDOS SOBRE ECONOMIA FINANCEIRA (PROGRAMA CAPES JOVENS TALENTOS). 2014. Orientação de outra natureza. (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: André Alves Portela Santos.

3.
ALINE VIEIRA. Estágio Curricular Não Obrigatório. 2014. Orientação de outra natureza. (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: André Alves Portela Santos.




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