Marco Antonio Guimaraes Dias

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  • Última atualização do currículo em 06/08/2018


Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1982), mestrado em Engenharia de Produção - Departamento de Engenharia Industrial (1996) e doutorado em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2005). O mestrado e doutorado foram ambos na área de Finanças e Análise de Investimentos. Foi Consultor Master da Controladoria - Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz, onde trabalhou de 01/02/1983 até 05/12/2016. É Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica - PUC-Rio, sendo pesquisador do Grupo de Sistemas de Apoio à Decisão - Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada. É autor de dois livros texto (pós-graduação) de opções reais. É Corporate Advisor do Real Options Group. Ministrou cursos de opções reais na Petrobras de 1996 a 2016, além de cursos de teoria dos jogos e valor da informação até 2016. Lá ministrou outros cursos como de análise de risco em projetos, finanças corporativas e project finance. Na PUC-Rio ministra curso de opções reais desde 2005 e de jogos de opções reais desde 2006. Coordenou vários projetos de pesquisa entre a Petrobras e universidades (principalmente PUC-Rio, mas também FGV e Mines Paris Tech). Já foi orador principal em várias conferências internacionais. Já deu seminários de opções reais em instituições internacionais (como o MIT em 2002 e 2003) e entidades nacionais (como a Unicamp em 1998, UFRJ em 2003 e a Alliance e Fundação Dom Cabral em 2005). Criou o primeiro website dedicado a opções reais (na PUC em 1995). Desenvolveu várias aplicações (inclusive software) de opções reais na Petrobras, onde também implantou padrões de análise de risco, de análise de investimento em informação e outros. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Avaliação Econômica de Projetos, atuando principalmente nos seguintes temas: opções reais, análise de investimentos sob incertezas, jogos de opções reais, teoria dos jogos, exploração e produção de petróleo, valor da informação, análise de risco em projetos, análise de investimento em energia renovável, custo de capital de projetos e financiamento corporativo. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Marco Antonio Guimaraes Dias
Nome em citações bibliográficas
DIAS, M. A. G.;DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES;DIAS, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES

Endereço


Endereço Profissional
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Elétrica.
Rua Marques de São Vicente, 225, Ed. Cardeal Leme, ala 401, sala 6. Pontifícia Universidade Católica - PUC
Gávea
22451900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 35271226
URL da Homepage: http://marcoagd.usuarios.rdc.puc-rio.br/


Formação acadêmica/titulação


2000 - 2005
Doutorado em Engenharia de Produção.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Opções Reais Híbridas com Aplicações em Petróleo, Ano de obtenção: 2005.
Orientador: José Paulo Teixeira.
Palavras-chave: Análise de investimentos sob incertezas; opções reais; medidas de aprendizagem probabilística; jogos de opções reais; valor da informação; exploração e produção de petróleo.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Engenharia Econômica.
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
Setores de atividade: Energia; Extração de Petróleo e Serviços Correlatos; Educação Superior.
1994 - 1996
Mestrado em Engenharia de Produção.
Departamento de Engenharia Industrial, IND, Brasil.
Título: Investimento sob Incerteza em Exploração e Produção,Ano de Obtenção: 1996.
Orientador: Jose Paulo Teixeira.
Palavras-chave: Análise de investimentos sob incertezas; exploração e produção de petróleo; opções reais.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Extração de Petróleo e Serviços Correlatos; Energia.
1983 - 1984
Especialização em Engenharia de Petróleo. (Carga Horária: 1145h).
Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz, PETROBRAS, Brasil.
1975 - 1982
Graduação em Engenharia Mecânica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.




Atuação Profissional



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Vínculo institucional

2006 - Atual
Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Duas disciplinas (uma em cada semestre): "Análise de Investimento com Opções Reais" no DEE (até 2015 no DEI); e "Análise Estratégica de Investimentos e de Decisões com Teoria dos Jogos e Jogos de Opções Reais" no IAG (até 2015 no DEE) (essa criada por mim em 2006).

Vínculo institucional

2017 - 2017
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 37
Outras informações
Pesquisador do Grupo de Sistemas de Apoio à Decisão - Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada Departamento de Engenharia Elétrica - PUC-Rio - E-mail: marcoagd@ele.puc-rio.br

Vínculo institucional

2005 - 2005
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto (quadro complementar), Carga horária: 3
Outras informações
Criou a disciplina "Análise de Investimentos com Opções Reais"

Vínculo institucional

2001 - 2001
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor horista, Carga horária: 6
Outras informações
Título: Seminário em Opções Reais Público: estudantes de MBA e de mestrado

Vínculo institucional

1997 - 1997
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor horista, Carga horária: 3
Outras informações
Título: Orçamentação de Capital sob Incerteza Apostila de ~ 300 pgs. Carga horária total de 45 horas. Avaliação: prova Patrocínio: CCE/PUC-Rio

Atividades

04/2007 - Atual
Ensino, BI-Master, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Apoio à Decisão sob Incertezas (33 horas-aula)
08/2006 - Atual
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Estratégica de Investimentos e de Decisões com Teoria dos Jogos e Jogos de Opções Reais (ADM2677, antes ELE2005)
03/2006 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Engenharia Industrial, .

03/2006 - Atual
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Análise de Investimentos com Opções Reais (ELE2005, antes IND2272)
03/2005 - 07/2005
Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Análise de Investimentos com Opções Reais e Jogos de Opções
07/2001 - 07/2001
Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Seminário em Opções Reais
08/1997 - 11/1997
Ensino, Orçamentação de Capital sob incerteza, Nível: Aperfeiçoamento

Disciplinas ministradas
Orçamentação de Capital sob Incerteza

Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz, PETROBRAS, Brasil.
Vínculo institucional

1983 - 2016
Vínculo: empregado, Enquadramento Funcional: Consultor Master (Análise de Investimentos), Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações
Trabalhei de 01/02/1983 a 05/12/2016. Em novembro de 2013 fui promovido de Consultor Sênior para Consultor Master (função), onde permaneci até a minha saída no PIDV promovido pela Petrobras. Já o cargo era há muitos anos Engenheiro de Petróleo Sênior (último nível). Fui também professor da Universidade Petrobras. Até recentemente ministrei os cursos de "Análise de Investimentos com Opções Reais - Módulo I", "Análise de Investimentos com Opções Reais - Módulo II", Valor da Informação", "Estratégia de decisões e Investimento com Teoria dos Jogos - Módulo I: Jogos Cooperativos e Jogos Não-Cooperativos Estáticos" e "Estratégia de decisões e Investimento com Teoria dos Jogos - Módulo II: Jogos Não-Cooperativos Dinãmicos e Jogos Não-Coopertivos com Informação Incompleta/Assimétrica".

Atividades

05/2010 - 12/2016
Ensino, Valor da Informação com Foco em Projetos de E&P, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Valor da Informação (VDI) com Foco em Projetos do E&P
04/2010 - 12/2016
Pesquisa e desenvolvimento , Planejamento Financeiro, .

12/1996 - 12/2016
Ensino, Opções reais em petróleo, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Análise de Investimentos com Opções Reais - Módulos I e II
01/2015 - 10/2016
Pesquisa e desenvolvimento , Planejamento Financeiro, .

01/2015 - 10/2016
Serviços técnicos especializados , Planejamento Financeiro, .

Serviço realizado
Consultoria em taxas de desconto e custo de capital, com relatórios, simulações e manual..
08/2009 - 12/2013
Ensino, Estratégia de Decisão com Teoria dos Jogos, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Estratégia de Decisão e de Investimentos com Teoria dos Jogos - Módulos 1 e 2
06/2006 - 01/2009
Ensino, Finanças Corporativas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Decisões em Condições de Risco e Incerteza
03/1998 - 07/2005
Ensino, Análise de Risco em EVTEs, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Análise de Risco em EVTEs
07/2001 - 09/2004
Pesquisa e desenvolvimento , Exploração e Produção, .

Linhas de pesquisa
Opções reais
05/1999 - 12/2001
Ensino, Financiamento, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Project Finance (financiamento de projetos)
03/1992 - 12/1999
Ensino, Finanças Corporativas, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos ? Módulo 2

Real Options Group (http://rogroup.com/), ROG, Grã-Bretanha.
Vínculo institucional

2001 - Atual
Vínculo: Corporate Advisor, Enquadramento Funcional: Corporate Advisor
Outras informações
A maior firma de consultoria de opções reais do mundo, presidida pelo Professor Lenos Trigeorgis.

Atividades

02/2002 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Real Options Conference Group, .


Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, Brasil.
Vínculo institucional

1998 - 1998
Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor horista, Carga horária: 12
Outras informações
Título do Curso: Viabilidade Técnico Econômica de Projetos de Exploração e Produção

Atividades

06/1998 - 06/1998
Ensino, Viabilidade Técnico Econômica de Projetos de Explo, Nível: Aperfeiçoamento

Disciplinas ministradas
Viabilidade Técnico Econômica de Projetos de Exploração e Produção


Linhas de pesquisa


1.
Análise de Investimentos com Opções reais
2.
Valor da Informação com foco em projetos de E&P
3.
Estratégia de Decisões Com Teoria dos Jogos
4.
Finanças corporativas
5.
Taxas de desconto e custo de capital
6.
Opções reais
7.
Análise de Investimentos com Opções Reais
8.
Jogos de Opções Reais
9.
Real Options
10.
Option Games
11.
Opções Reais
12.
Leilões (com foco em leilões de partilha), Contratos de Unitização de Campos de Petróleo e Análise Experimental.de Leilões de Partilha


Projetos de pesquisa


2016 - Atual
FlexWell - Valor da Flexibilidade da Completação Inteligente em Poços de Petróleo

Projeto certificado pela empresa Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz em 31/08/2017.
Descrição: Avaliação da flexibilidade proporcionada pela completação inteligente em termos de impacto econômico e impacto no fator de recuperação de campos de petróleo..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: Marco Antonio Guimaraes Dias - Integrante / Alexandre A. Emerick - Integrante / Marco Aurélio C. Pacheco - Coordenador / Ana Carolina Abreu - Integrante / Felipe Coelho - Integrante.
2010 - 2013
Microeconomia Aplicada com Foco em Desenho de Mecanismos em Petróleo

Projeto certificado pela empresa Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz em 10/08/2015.
Descrição: Termo de Cooperação FGV-Petrobras. Três áreas de pesquisa: Leilões (com foco em leilões de partilha), Contratos de Unitização de Campos de Petróleo e Análise Experimental.de Leilões de Partilha. Teve um workshop inicial em dezembro de 2010 e um seminário internacional em dezembro de 2011. Produziu vários relatórios e teses/dissertações. Experimentos de leilões teve participação de mais de 100 alunos de graduação..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (5) .
Integrantes: Marco Antonio Guimaraes Dias - Coordenador / Aloisio P Araújo - Integrante / Humberto Moreira - Integrante / Joisa Dutra Saraiva - Integrante / Paulo Klinger Monteiro - Integrante / Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva - Integrante / Angelo Luiz Rocha Polydoro - Integrante.Financiador(es): Fundação Getúlio Vargas - Cooperação.
Número de produções C, T & A: 1
2001 - 2004
Pravap-14 (análise de risco e incerteza no desenvolvimento da produção)
Descrição: Vários projetos de opções reais, análise de investimentos sob incertezas com a PUC-Rio, Mines Paris Tech (não consegui cadastrar), MIT (também não consegui cadastrar) e TNO (Holanda). Projetos principais: a) Análise de Alternativas de Investimentos sob Incerteza; b) Valor da Informação no Desenvolvimento da Produção; c) Simulação de Reservatórios sob Incertezas (Portella); d) Caracterização de Reservatórios sob Incertezas (Olinto); e) Otimização da Carteira Integrada de E&P (Azambuja); f) Confiabilidade e Otimização na Perfuração (Carlos Magno); g) DSS - Decision Support System (Portella); h) Valoração de Reservas sob Incertezas (Molina). Incluiu software em C++ de opções reais..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (10) .
Integrantes: Marco Antonio Guimaraes Dias - Coordenador / Carlos Patricio Samanez - Integrante / Alain Galli - Integrante / José Paulo Teixeira - Integrante / Marco Aurélio Pacheco - Integrante / Marley Vellasco - Integrante / Katia Maria Carlos Rocha - Integrante / Ricardo Portella - Integrante.
2000 - 2001
Análise e Avaliação de Bonds Conversíveis na Captação de Recursos para Empreendimentos no Setor de Petróleo e Gás
Descrição: Avaliação de bonds conversíveis para reduzir o custo de captação. O foco foi no LYON, um dos mais interessantes e complexos tipos de bonds conversíveis.Gerado relatório e software. A coordenação pela PUC foi do Carlos Patrício Samanez e a coordenação pela Petrobras foi Marco A.G. Dias. Na área financeira, participaram também o Antonio Vianna (solicitante) e o André Fadel (trabalhou com o software desenvolvido pela PUC)..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: Marco Antonio Guimaraes Dias - Coordenador / Carlos Patricio Samanez - Integrante / Gustavo Raposo - Integrante / Giuliano Iorio - Integrante / Antonio Vianna - Integrante / Marcio Palmeira - Integrante / André Fadel - Integrante.


Projetos de desenvolvimento


2016 - Atual
FlexWell - Valor da Flexibilidade da Completação Inteligente em Poços de Petróleo

Projeto certificado pela empresa Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz em 09/11/2017.
Descrição: Este projeto tem como objetivo propor, implementar e avaliar um modelo computacional capaz de estimar o valor da flexibilidade sob incerteza no desenvolvimento de campos de petróleo. A flexibilidade considerada será através do uso de poços inteligentes e o modelo de solução deverá ser capaz de propor estratégias de controle de fluxo buscando maximizar o valor presente líquido, considerando incertezas geológicas, técnicas (incluindo falha de equipamentos) e/ou econômicas. O valor da flexibilidade proporcionada pelo gerenciamento ótimo das opções de controle proporcionadas pela completação inteligente (CI) é chamada de valor da opção real, que deverá ser comparado com o custo adicional dessa tecnologia em relação à completação convencional. As opções de controle da CI poderão permitir uma maior produção por poço, prevenção de cones de gás e de água em poços, um melhor controle (adiamento) da irrupção de água e gás nos poços e um aumento no fator de recuperação do reservatório. Isso também permite reduzir o custo de workover dos poços, por exemplo, ao corrigir problemas sem o uso de sondas. Outra opção da CI é a de troca de zonas de produção e/ou injeção, o que pode reduzir o investimento em poços em alguns campos. Enquanto que os custos da CI são simples de estimar, o valor do benefício advindo da flexibilidade é mais complexo e deve ser estimado com técnicas adequadas para não subestimar o seu valor (Han et al, 2002). Para a descrição das incertezas poderão ser usadas as análises de cenários, a simulação de Monte Carlo e/ou outras técnicas. Deveremos ter simulações de comportamento de reservatórios (a nível de poços) com e sem completação inteligente para diferentes cenários das incertezas geológicas e de reservatórios. Para a otimização poderão ser usados métodos de computação evolucionária, métodos de gradiente e outras técnicas. Esse projeto poderá se integrar e se beneficiar das facilidades do sistema Octopus. Este projeto envolve o desenvolvimento de recursos de apoio à decisão sob incertezas públicas e privadas cujos resultados serão obtidos através da estreita colaboração e cooperação científica e tecnológica envolvendo a PETROBRAS, através do CENPES/PDGP/SAR e a PUC-Rio, através do Laboratório ICA (Inteligência Computacional Aplicada)..
Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: Marco Antonio Guimaraes Dias - Integrante / Marco Aurélio C. Pacheco - Coordenador / Ana Carolina Abreu - Integrante / Felipe Coelho - Integrante / Renato S. C. da Rocha - Integrante.
2004 - 2005
Análise de Alternativas de Investimento Embutindo Opções de Expansão - FASE I e II (Projeto Patrocinado)
Descrição: Criar metodologias e instrumentos computacionais para avaliar economicamente a opção de expansão em regiões de exploração de petróleo onde há vários poços ativos e em stand by. O projeto tem aplicação direta aos problemas de avaliação econômica da empresa contratante. Projeto ligado inicialmente ao PRAVAP 14..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) .
Integrantes: Marco Antonio Guimaraes Dias - Coordenador / Katia M.C. Rocha - Integrante / José Paulo Teixeira - Integrante / Carlos Patricio Samanez - Integrante / Edison Tito - Integrante.


Revisor de periódico


2006 - Atual
Periódico: Journal of Petroleum Science & Engineering
2010 - Atual
Periódico: Journal of Economic Dynamics & Control
2015 - Atual
Periódico: International Journal of Computer Mathematics
2010 - Atual
Periódico: SPE Economics and Management
2007 - Atual
Periódico: The Engineering Economist
2007 - Atual
Periódico: International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (Online)
2006 - Atual
Periódico: Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)
2010 - Atual
Periódico: European Journal of Finance (Print)
2015 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. Impresso)
2016 - Atual
Periódico: Energy Economics
2016 - Atual
Periódico: RAUSP-E (SÃO PAULO)
2017 - Atual
Periódico: Annals of Operations Research


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: FINANÇAS.
2.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Engenharia Econômica/Especialidade: Avaliação de Projetos.
3.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.
4.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Engenharia Econômica.
5.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.
6.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Análise Estocástica.


Idiomas


Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Francês
Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2005
Melhor Tese de Doutorado em Engenharia da PUC-Rio de 2005 - Selecionado para o Prêmio CAPES de 2005, PUC-Rio.
1996
Dissertação de Mestrado aprovada com LOUVOR, PUC-Rio, Dep. de Engenharia Industrial.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
SILVA, J. C. R. P.2017SILVA, J. C. R. P. ; SAMANEZ, C. P. ; DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES ; OLIVEIRA, F. L. C. . Concessão do Complexo Maracanã: Análise do Comportamento Oportunista por meio da Teoria dos Jogos. ESPACIOS (CARACAS), v. 38, p. 28, 2017.

2.
NASCIMENTO, WALLACE JOSÉ DAMASCENO DO2016NASCIMENTO, WALLACE JOSÉ DAMASCENO DO ; PACHECO, MARCO AURÉLIO CAVALCANTI ; DIAS, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES ; MACHADO, MARIA AUGUSTA SOARES . A Portfolio Analysis for Termopower Generation Using Fuzzy Real Options and Genetic Algorithm. Procedia Computer Science, v. 91, p. 901-908, 2016.

3.
BLANK, FRANCES FISCHBERG2016BLANK, FRANCES FISCHBERG ; SAMANEZ, CARLOS PATRICIO ; BAIDYA, TARA KESHAR NANDA ; DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES . Economic valuation of a toll road concession with traffic guarantees and the abandonment option. Midia Virtual do I.B.S., v. 26, p. 39-53, 2016.

4.
DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES2010DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES; TEIXEIRA, JOSÉ PAULO . Continuous-Time Option Games: Review of Models and Extensions. Multinational Finance Journal, v. 14, p. 219-254, 2010.

5.
LAZO, J. G.2007LAZO, J. G. ; VELLACO, M. M. ; PACHECO, M. A. C. ; DIAS, M. A. G. . Determination of Real Options Value by Monte Carlo Simulation and Fuzzy. International Journal of Business, v. 12, p. 181-190, 2007.

6.
DIAS, M. A. G.;DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES;DIAS, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES2004DIAS, M. A. G.. Valuation of exploration and production assets: an overview of real options models. Journal of Petroleum Science & Engineering, v. 44, n.1-2, p. 93-114, 2004.

7.
LAZO, J. G.2002LAZO, J. G. ; PACHECO, M. A. C. ; VELLACO, M. M. ; DIAS, M. A. G. . Análise de Alternativas de Desenvolvimento de um Campo de Petróleo sob Incerteza de Mercado por Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo. Revista Técnica de Energia Petróleo e Gás, v. 1, p. 7-11, 2002.

8.
Garcia, A.L.1999Garcia, A.L. ; Pinto, F.J.C.P. ; DIAS, M. A. G. ; Mattos, A.M.C.G.F. . Rapid-Development Challenge in Ultradeep Water. Journal of Petroleum Technology, v. April, p. 44-45, 1999.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
DIAS, M. A. G.. Análise de Investimentos com Opções Reais: Teoria e Prática com Aplicações em Petróleo e em Outros Setores ? Volume 2: Processos Estocásticos e Opções Reais em Tempo Contínuo. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. 496p .

2.
DIAS, M. A. G.. Análise de Investimentos com Opções Reais: Teoria e Prática com Aplicações em Petróleo e em Outros Setores ? Volume 1: Conceitos Básicos e Opções Reais em Tempo Discreto. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 322p .

Capítulos de livros publicados
1.
DIAS, M. A. G.. Calculating Real Option Values. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. 1ed.Hoboken (USA): John Wiley and Sons, 2011, v. , p. 1-.

2.
DIAS, M. A. G.; ROCHA, K. M. C. . Modelo de Concessões de Petróleo com Opções Estendíveis, Utilizando Reversão à Média com Saltos para Modelar os Preços do Petróleo. In: Luiz E.T. Brandão; Leonardo L. Gomes. (Org.). Investimentos em Infraestrutura. 1ed.Rio de Janeiro: Mauad Editora Ltda., 2011, v. , p. 23-60.

3.
DIAS, M. A. G.; Teixeira, J.P. . Continuous-Time Option Games: War of Attrition and Bargaining under Uncertainty in Oil Exploration. In: Edward R. Pitt; Christopher N. Leung. (Org.). OPEC, Oil Prices and LNG. 1ed.New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009, v. , p. 73-105.

4.
EMERICK, A. A. ; PACHECO, M. A. C. ; VELLACO, M. M. ; DIAS, M. A. G. ; LAZO, J. G. . ANEPI: Economic Analysis of Oil Field Development Projects under Uncertainty. In: Marco A.C. Pacheco; Marley M.B.R. Vellasco. (Org.). Intelligent Systems in Oil Field Development under Uncertainty. 1ed.Berlin Heidelberg: Springer, 2009, v. , p. 1-5.

5.
LAZO, J. G. ; DIAS, M. A. G. ; PACHECO, M. A. C. ; VELLACO, M. M. . Real Option Value Calculation by Monte Carlo Simulation and Approximation by Fuzzy Numbers and Genetic Algorithms. In: Marco A.C. Pacheco; Marley M.B.R. Vellasco. (Org.). Intelligent Systems in Oil Field Development under Uncertainty. 1ed.Berlin Heidelberg: Springer, 2009, v. , p. 139-186.

6.
DIAS, M. A. G.. A Note on Bibliographical Evolution of Real Options. In: Lenos Trigeorgis. (Org.). Real Options and Business Strategy ? Applications to Decision Making. 1ed.London: Risk Books, 1999, v. , p. 357-362.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
ABREU, A. C. ; DIAS, M. A. G. ; PACHECO, M. A. C. ; EMERICK, A. A. ; COELHO, F. . FlexWell: smart wells flexibility management and valuation under uncertainty. In: 21st Annual International Conference on Real Options, 2017, Boston. Program Abstracts and Papers, 2017.

2.
DIAS, M. A. G.; CALVETTE, L. M. D. . Portfolio of Oil Exploration Assets: Learning Options, Sequential Drilling Options and Defer Options. In: 21st Annual International Conference on Real Options, 2017, Boston. Program Abstracts and Papers, 2017.

3.
FIGUEIREDO, R. R. O. ; BLANK, FRANCES FISCHBERG ; DIAS, M. A. G. . Evaluation and Optimal Cutting of Forestry investment. In: 21st Annual International Conference on Real Options, 2017, Boston. Program Abstracts and Papers, 2017.

4.
NASCIMENTO, WALLACE JOSÉ DAMASCENO DO ; DIAS, M. A. G. ; PACHECO, M. A. C. . Thermal Power Portfolio Valuation: A Fuzzy Real Options Application in Brazil. In: 20th Annual International Conference Real Options, 2016, Oslo & Trondheim. Proceedings of the 20th Annual International Conference Real Options, 2016.

5.
NASCIMENTO, WALLACE JOSÉ DAMASCENO DO ; DIAS, M. A. G. ; PACHECO, M. A. C. . Thermal Power Portfolio Valuation under Uncertainty in Brazil. In: 19th Annual International Conference Real Options, 2015, Athens & Monemvasia. Proceedings of the 19th Annual International Conference Real Options, 2015.

6.
DIAS, M. A. G.. Calculando Opções Reais. In: 6º Seminário Técnico da Área Financeira, 2010, Rio de Janeiro. Anais do 6º Seminário Técnico da Área Financeira. Rio de Janeiro: Universidade Petrobras, 2010.

7.
BLANK, F. F. ; BAIDYA, T. K. N. ; DIAS, M. A. G. . Private Infrastructure Investment Through Public Private Partnership: An Application to a Toll Road Highway Concession in Brazil. In: 13th Annual International Conference on Real Options, 2009, Braga/Portugal, Santiago/Spain. 13th Annual International Conference on Real Options, 2009.

8.
DIAS, M. A. G.. Fiscal Regimes Comparison and Tax Effects on Timing Options in Petroleum E&P. In: 5º Seminário Técnico da Área Financeira - UP & PLAFIN, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 5º Seminário Técnico da Área Financeira. Rio de Janeiro: Universidade Petrobras, 2009.

9.
FALCO, G. ; VELLASCO, M. M. ; LAZO, J. G. ; DIAS, M. A. G. . Valoração de Recursos Ambientais e Crescimento Sustentável: Uma Nova Abordagem pela Teoria de Opções Reais. In: XLVII Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (47º SOBER), 2009, Porto Alegre. Anais do XLVII Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 2009, 2009.

10.
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11.
BLANK, F. F. ; DIAS, M. A. G. ; BAIDYA, T. K. N. . Use of Financial Engineering Tools in Public Infrastructure Projects - Case of a Toll Road Concession. In: XIV Congreso Latino Ibero Americano de Investigación de Operaciones (CLAIO 2008), 2008, Cartagena de Indias (Colômbia). Annales XIV Congreso Latino Ibero Americano de Investigación de Operaciones, 2008.

12.
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13.
DIAS, M. A. G.. Real Options, Learning Measures, and Bernoulli Revelation Processes. In: 9th Annual International Conference on Real Options, 2005, Paris. Proceedings of 9th Annual International Conference on Real Options, 2005.

14.
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15.
POSTERNAK, D. ; DIAS, M. A. G. ; PACHECO, M. A. C. ; LAZO, J. G. . Inference by Genetic Programming of an analytical expression for the Optimal Exercise Threshold of an asset that follows a Mean Reversion Process. In: 9th Annual International Conference on Real Options, 2005, Paris (França). Proceedings of 9th Annual International Conference on Real Options (CD-ROM), 2005.

16.
DIAS, M. A. G.. Real Options, Learning Measures, and Bernoulli Revelation Processes. In: Seminar on Option Pricing - Ecole des Mines de Paris, 2005, Paris. Seminar on Option Pricing, 2005.

17.
DIAS, M. A. G.; Teixeira, J.P. . Continuous-Time Option Games Part 2: Oligopoly, War of Attrition and Bargaining under Uncertainty. In: 8th Annual International Conference on Real Options, 2004, Montreal. 8th Annual International Conference on Real Options, 2004.

18.
GALLI, A. ; ARMSTRONG, M. ; DIAS, M. A. G. . The Value of Information: A Bayesian Real Option Approach - SPE paper no 90418. In: 2004 SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2004, Houston (EUA). 2004 SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2004.

19.
DIAS, M. A. G.; Teixeira, J.P. . Continuous-Time Option Games: Review of Models and Extensions ? Part 1: Duopoly under Uncertainty. In: 7th Annual International Conference on Real Options, 2003, Washington. 7th Annual International Conference on Real Options, 2003.

20.
DIAS, M. A. G.; Teixeira, J.P. ; ROCHA, K. M. C. . The Optimal Investment Scale and Timing: A Real Option Approach to Oilfield Development. In: 8th Annual International Conference on Real Options, 2003, Montreal. 8th Annual International Conference on Real Options, 2004.

21.
LAZO, J. G. ; PACHECO, M. A. C. ; VELLASCO, M. M. ; DIAS, M. A. G. . Real Option Decision Rules for Oil Field Development under Market Uncertainty Using Genetic Algorithms and Monte Carlo Simulation. In: 7th Annual International Conference on Real Options Theory Meets Practice, 2003, Washington (EUA). 7th Annual International Conference on Real Options Theory Meets Practice, 2003.

22.
DIAS, M. A. G.. Investment in Information in Petroleum: Real Options and Revelation. In: MIT seminar Real Options in Real Life, 2002, Cambridge (EUA). 6th Annual International Conference on Real Options, 2002.

23.
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24.
DIAS, M. A. G.. Selection of Alternatives of Investment in Information for Oilfield Development Using Evolutionary Real Options Approach. In: 5th Annual International Conference on Real Options, 2001, Los Angeles. 5th Annual International Conference on Real Options, 2001.

25.
D'ALMEIDA, A. L. ; LOPEZ, I. F. ; DIAS, M. A. G. . Oil Drilling Rig Fleet Decisions. In: 5th Annual International Conference on Real Options, 2001, Los Angeles (UCLA), EUA. 5th Annual International Conference on Real Options, 2001.

26.
D'ALMEIDA, A. L. ; LOPEZ, I. F. ; DIAS, M. A. G. . Determinação da Frota de Sondas de Petróleo Utilizando a Teoria das Opções Reais. In: Encontro de Desenvolvimento da Produção da Petrobras, 2000, Rio de Janeiro. Anais do Encontro de Desenvolvimento da Produção da Petrobras, 2000.

27.
DIAS, M. A. G.; ROCHA, K. M. C. . Petroleum Concessions with Extendible Options Using Mean Reversion with Jumps to Model Oil Prices. In: 3rd Annual International Conference on Real Options, 1999, Leiden (Netherlands). 3rd Annual International Conference on Real Options, 1999. v. unico.

28.
GARCIA, A. L. ; Pinto, F.J.C.P. ; DIAS, M. A. G. ; MATTOS, A. . Roncador Field ? A Rapid Development in Ultra-Deep Water. In: OMAE (Ocean, Offshore and Arctic Engineering) 98 - Petrobras Workshop, 1998, Lisboa (Portugal). OMAE 98 - Petrobras Workshop Proceedings, 1998. p. 56-61.

29.
DIAS, M. A. G.; ROCHA, K. M. C. . The Value and the Optimal Investment Timing in Petroleum Exploration & Production Concessions Using Mean-Reverting and Jump Processes for Oil Price Uncertainty. In: Workshop on Real Options, 1998, Stavanger (Noruega). Workshop on Real Options, 1998.

30.
CAETANO, E. F. ; DIAS, M. A. G. . A Review of Multiphase Metering Applications in the Campos Basin. In: Third International Conference on Multiphase Metering, 1997, Aberdeen (UK). Proceedings of the Third International Conference on Multiphase Metering, 1997.

31.
DIAS, M. A. G.. Modelo Econômico Integrando Três Tipos De Incertezas e o Timing em Projetos de E&P. In: I ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO (EDP), 1997, Rio de Janeiro. Anais do I EDP. Salvador: Petrobras, SEREC / CEN-NOR, 1997. p. 1-13.

32.
DIAS, M. A. G.. The Timing of Investment in EP: Uncertainty, Irreversibility, Learning, and Strategic Consideration. In: Proceedings of 1997 SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium, 1997, 1997. p. 135-148.

33.
DIAS, M. A. G.; SILVA FILHO, H. G. ; BATISTA, J. . Investimentos sob Incertezas em E&P. In: II Encontro de Elaboradores de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EEVTE), 1995, Rio de Janeiro. Anais do II Encontro de Elaboradores de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EEVTE), 1995. v. 1. p. 9-25.

34.
DIAS, M. A. G.; VIANA FILHO, F. G. ; OLIVEIRA, C. A. P. ; BASTOS, J. L. ; SALOMAO, M. C. . Considerações sobre Risco na Avaliação Econômica de Projetos. In: Seminário de Finanças e Planejamento do DEPRO, 1993, Salvador. Anais do Seminário de Finanças e Planejamento do DEPRO, 1993.

35.
DIAS, M. A. G.; VIANA FILHO, F. G. . Considerações sobre a Aplicabilidade da Análise de Risco em EVTEs. In: IEEVTE - Primeiro Encontro Técnico de Elaboradores de EVTE, DEPRO, 1993, Rio de Janeiro. Anais do IEEVTE, 1993.

36.
DIAS, M. A. G.; BELTRAO, R. L. C. . Albacora - A Deepwater Field Feasibility Study. In: 10th ASME et al., OMAE (Offshore Mechanic and Artic Engineering Conference), 1991, Stavanger (Noruega). Proceedings of 10th ASME et al., OMAE, 1991. v. 1B. p. 385-400.

37.
DIAS, M. A. G.; OLIVEIRA, C. A. P. . Albacora, a Deepwater Giant Field Development. In: Underwater Technology Conference (UTC), 1990, Bergen (Noruega). Proceedings of UTC, 1990. p. 169-188.

Artigos aceitos para publicação
1.
RUSSO, JULIO CEZAR ; DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES ; BARREIRA DA SILVA ROCHA, ANDRÉ ; CYRINO OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ . Renegotiation in Public-Private Partnerships: An Incentive Mechanism Approach. GROUP DECISION AND NEGOTIATION, 2018.

2.
BORGES, ROBERTO EVELIM PENHA ; DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES ; DÓRIA NETO, ADRIÃO DUARTE ; MEIER, ANDREAS . Fuzzy pay-off method for real options: The center of gravity approach with application in oilfield abandonment. FUZZY SETS AND SYSTEMS, 2018.

Apresentações de Trabalho
1.
DIAS, M. A. G.. Métodos de Solução de Opções Reais na Análise de Investimentos com Aplicações em Petróleo e Energia. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.
DIAS, M. A. G.. Taxas de Desconto: Custo de Capital e Outros Conceitos para Calcular o Valor Presente. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.
DIAS, M. A. G.. Real Options in Petroleum Industry: Some Selected Models (Invited Speaker). 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

4.
DIAS, M. A. G.. Tópicos em Modelos de Opções Reais. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.
DIAS, M. A. G.. Application of Real Options in Petroleum & Energy (Keynote Speech). 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
DIAS, M. A. G.. Valor da Informação (VDI) em Projetos do E&P. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.
DIAS, M. A. G.. Teoria e Prática de Análise de Investimentos com Opções Reais. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

8.
DIAS, M. A. G.. Valor da Informação (VDI) em Projetos do E&P. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

9.
DIAS, M. A. G.. Projeto FGV-Petrobras: Economia Experimental, Leilões de Partilha e Contratos de Unitização. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.
DIAS, M. A. G.. Valor da Informação e Opções Reais de Aprendizagem no Portfólio de Exploração. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

11.
DIAS, M. A. G.. Real Options Games in Continuous-Time: Review of Models and Application in Petroleum Exploration. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.
DIAS, M. A. G.. Técnicas Avançadas de Análise de Investimento. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.
DIAS, M. A. G.. Comparação de Regimes Fiscais e Efeito da Tributação nas Opções Reais em E&P de Petróleo. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

14.
DIAS, M. A. G.. Técnicas Avançadas de Análise de Investimento. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.
DIAS, M. A. G.. Regimes Fiscais: Comparação e Desafios para o Regime de Partilha. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

16.
DIAS, M. A. G.. Real Options Applications in Petroleum & Energy. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.
DIAS, M. A. G.. Processos Estocásticos para Modelar Preços do Petróleo e de Gás Natural. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

18.
DIAS, M. A. G.. Valuation of Petroleum Exploration and Production Assets: An Overview of Real Options Models. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.
DIAS, M. A. G.. Opções Reais e Incerteza Técnica: Teoria, Modelagem e Aplicação em Portfólio de Exploração de Petróleo. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

20.
DIAS, M. A. G.. Investimento sob Incerteza com a Teoria das Opções Reais: Conceitos Básicos. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

21.
DIAS, M. A. G.. Linha de Pesquisa:Análise de Investimentos com Opções Reais. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

22.
DIAS, M. A. G.. Curvas de Produção para Análise de Risco em EVTEs. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

23.
DIAS, M. A. G.; TITO, E. . Real Options in Energy: The Gas-to-Liquid Technology with Flexible Input. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.
DIAS, M. A. G.. Expectativas para Preços de Longo Prazo Usando a Curva de Mercado Futuro. 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

25.
DIAS, M. A. G.. Use of Simulation and Real Options Applications in Natural Resources/Energy. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

26.
DIAS, M. A. G.. Real Options: Applications to Energy with Focus on Petroleum. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

27.
DIAS, M. A. G.. Technical Uncertainty and Learning Options in Petroleum. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.
DIAS, M. A. G.. Value of Information in E&P Assets. 2004. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

29.
DIAS, M. A. G.. Opções Reais em Petróleo: Uma Visão Geral. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

30.
DIAS, M. A. G.. Investment in Information in Petroleum: Real Options and Revelation. 2002. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

31.
DIAS, M. A. G.. Real Options in Petroleum: An Overview (Keynote Address at Managerial Conference). 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

32.
DIAS, M. A. G.. Overview of Real Options in Petroleum (Keynote Presentation). 2002. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

33.
DIAS, M. A. G.; ROCHA, K. M. C. . Petroleum Concessions with Extendible Options Using Mean Reversion with Jumps to Model Oil Prices. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

34.
DIAS, M. A. G.. Investment in Information in Petroleum: Real Options and Revelation. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

35.
DIAS, M. A. G.. Finanças e Análise de Investimentos: Evolução Histórica e Demandas de Pesquisas. 2002. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

36.
DIAS, M. A. G.. Visual FAQ?s on Real Options. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.
DIAS, M. A. G.. A Step-by-Step Approach to Improving Investment Decisions and Asset Valuation - Real Options in Exploration & Production of Petroleum. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

38.
DIAS, M. A. G.. Análise Econômica de Projetos Usando a Teoria das Opções Reais e Demandas de Pesquisa com Universidades. 2000. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

39.
DIAS, M. A. G.. Real Options in Petroleum - Case Studies in Exploration & Production. 1999. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

40.
DIAS, M. A. G.. Investment under Uncertainty in Exploration & Production - Update and Overview of the M.Sc. Thesis. 1998. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

41.
DIAS, M. A. G.. Real Options Software: Demonstration of Some Some Examples. 1998. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

42.
DIAS, M. A. G.. Águas Profundas no Golfo do México: Uma Visão Econômica. 1997. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

43.
DIAS, M. A. G.; AIUBE, F. A. L. . Análise Econômica de Reservas. 1996. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas
1.
ALMEIDA, G. ; DIAS, M. A. G. ; BRANDAO, L. E. T. ; SAMANEZ, C. P. . Um Modelo de Jogos de Opções Reais Aplicado ao Mercado Imobiliário Residencial do Rio de Janeiro 2017 (Artigo aceito para publicação pela RBGN (Revista Brasileira de Gestão e Negócios)).

2.
RUSSO, J. C. ; DIAS, M. A. G. ; CYRINO, F. ; ROCHA, A. B. S. . Monopolistic Screening Game and Opportunistic Behavior in Public-Private Partnership of Maracanã Stadium 2017 (Artigo de trabalho em andamento).

3.
CESAR, H. P. A. ; BLANK, FRANCES FISCHBERG ; DIAS, M. A. G. . Investment Decision in After-sale Services Project in Brazil 2017 (Artigo de trabalho em andamento).

4.
ALMEIDA, G. ; BRANDAO, L. E. T. ; DIAS, MARCO ANTONIO GUIMARÃES . Investment Strategies in Real Estate Projects: a Real Option with Game Theory Approach 2017 (Artigo de trabalho em andamento).

5.
RESENDE, L. O. ; DIAS, M. A. G. . Opções Reais de Abandono Sob a Ótica de Otimização Sob Incerteza 2016 (Artigo de trabalho em andamento).

6.
DIAS, M. A. G.. Petroleum Reserves: Traditional, Probabilistic and with Abandonment Real Options 2016 (Artigo de trabalho em andamento).

7.
ESTEVES, G. R. T. ; DIAS, M. A. G. ; LEITE, I. M. S. ; CHAGASTELLES, T. . Distributed Photovoltaic and Other Renewable Energy Investment under Support Schemes: A New Real Options Approach (título provisório) 2016 (Artigo de trabalho em andamento).

8.
DIAS, M. A. G.; ALMEIDA, R. A. P. ; BRANDAO, L. E. T. . Real Options in Contracts: A New Method for Fixed Dividends 2013 (Artigo de trabalho em andamento).

9.
DIAS, M. A. G.. Guia de Consulta Rápida dos Manifolds Submarinos de Produção (MSPs) de Bicudo 1987 (Artigo interno da Petrobras).

10.
DIAS, M. A. G.. Procedimento de Cálculo de Consumo de Lift-Gas nos Chokes Submarinos dos Poços dos MSPs de Bicudo. Petrobras, RPSE/CORPREO, Macaé, 1987 (Artigo interno da Petrobras).

11.
DIAS, M. A. G.. Sistema Flutuante de Produção de Bonito 1986 (Artigo interno da Petrobras).

12.
DIAS, M. A. G.. Procedimento Prático para Aferição de Medidores de Vazão 1985 (Artigo interno da Petrobras).

13.
DIAS, M. A. G.. Operações de Indução de Surgência nos Poços por Meio de Nitrogênio 1985 (Artigo interno da Petrobras).


Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
DIAS, M. A. G.. Simula Reservas. 2005.

2.
Extendible. 1998.

3.
Timing Suite. 1997.

Redes sociais, websites e blogs
1.
DIAS, M. A. G.. Real Options in Petroleum. 1995; Tema: Opções Reais em Petróleo (Real Options in Petroleum). (Site).


Demais tipos de produção técnica
1.
DIAS, M. A. G.. MANUAL DE TAXAS DE DESCONTO. 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Manual técnico).

2.
DIAS, M. A. G.. Case Studies Using Binomial Trees and Simulation (Mini-curso - Real Options Group). 2014. .

3.
DIAS, M. A. G.. Opções Reais em Projetos de Investimento: Conceitos Básicos, Visão Gerencial e Casos Reais (mini-curso na Fundação Dom Cabral). 2005. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

4.
DIAS, M. A. G.. Casos Reais em Opções Reais e Tópicos Adicionais (Alliance - Curso de 3 hrs.). 2005. .

5.
DIAS, M. A. G.. Real Options in Real Life (MIT - Sloan School). 2003. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

6.
DIAS, M. A. G.. Real Options in Real Life (MIT - Sloan School). 2002. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

7.
DIAS, M. A. G.. Teoria das Opções Reais Aplicada a Petróleo (Unicamp- Curso de 8 horas - Instituto de Geociências). 1998. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

8.
DIAS, M. A. G.. Viabilidade Técnico Econômica de Projetos de Exploração e Produção (IBP - Curso de 12 horas). 1998. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).



Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
OZORIO, L. M.; PINTO, C. L. B.; DIAS, M. A. G.. Participação em banca de Eduardo Barboza da Silva. Avaliação de projetos de petróleo por opções reais: comparação dos regimes de concessão e partilha de produção. 2018. Dissertação (Mestrado em Administração) - Ibmec Rio.

2.
BRANDAO, L. E. T.; CASTRO, J. G.; DIAS, M. A. G.; REGO, R. B.. Participação em banca de Andrew de Jesus Freitas Silva. Análise do projeto VLT Carioca via opções reais avaliando o retorno para o vencedor da licitação e os impactos dos incentivos governamentais. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; PINTO, C. L. B.. Participação em banca de Thaíssa Duarte Chagastelles. Avaliação do valor da completação inteligente na conversão de poços através do uso de opções reais. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
Roberta Amaral; ANTUNES, J.; DIAS, M. A. G.. Participação em banca de Pedro Henrique Lyra Godinho dos Santos. Análise de Investimentos por Opções Reais Enquanto Alternativa As Metas Tradicional de Fluxo de Caixa Descontado: Um Estudo de Caso. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - Universidade Candido Mendes.

5.
OLIVEIRA, F. N.; BLANK, F. F.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.. Participação em banca de Rebeca Ramos de Oliveira Figueiredo. Avaliação de um Investimento Florestal usando a Teoria de Opções Reais. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
PIZZOLATO, N. D.; SAMANEZ, C. P.; DIAS, M. A. G.; BLANK, F. F.. Participação em banca de Igor Michel Santos Leite. O valor da opção de switch-use da terra: da pecuária de corte para projetos de reflorestamento ou silvipastoris. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
BLANK, F. F.; DIAS, M. A. G.; LEAL, J. E.. Participação em banca de Heloísa Pinzon de Andrade Cesar. Decisão de Investimento em Projetos de Serviço Pós-Venda. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
PINTO, C. L. B.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.. Participação em banca de Jaime Domingues Maciel Neto. Teoria de Opções Reais na Avaliação de Projetos de Petróleo sob Regime de Partilha de Produção. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Rio de Janeiro.

9.
ROCHA, A.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; VALADAO, D. M.. Participação em banca de Ana Rosa Alux Simão. Jogos evolucionários dinâmicos entre emissores de dívida e agências de avaliação de risco: uma visão teórica. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

10.
ROCHA, A.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; VALADAO, D. M.. Participação em banca de Maurício Sant Anna dos Santos. Um jogo de opção real evolucionária com a opção de adiar o investimento. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
SAMANEZ, C. P.; DIAS, M. A. G.; ROCHA, A.; PIZZOLATO, N. D.. Participação em banca de Samuel de Oliveira Cardoso. Análise de Investimento de Capital na Indústria Brasileira de papel e celulose por meio da Teoria das Opções Reais: O Caso da Fibria Celulose S.A.. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

12.
PACHECO, M. A. C.; DIAS, M. A. G.; LAZO, J. G.. Participação em banca de Luigi de Magalhães Detomi Calvette. Algoritmos Genéticos e Opções Reais na Escolha da Sequencia Ótima de Perfurações de Poços Exploratórios. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

13.
PINTO, C. L. B.; DIAS, M. A. G.; OZORIO, L. M.. Participação em banca de Maira Lindo Teles. Aplicação da teoria de opções reais em projetos exploratórios e de desenvolvimento de petróleo. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia (Ibmec Rio)) - Grupo IBMEC.

14.
BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.. Participação em banca de Clarissa Palu Correa. Avaliação das Opções de Aprendizagem em um Projeto de Investimento na Indústria Petroquímica. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

15.
LIMA, D. A.; DIAS, M. A. G.; SOUZA, R. C.; AGUIAR, A. S.; GRANVILLE, S.; BARROSO, L. A. N.. Participação em banca de Lucas Freire. Modelo de comercialização de energia renovável no ambiente de contratação live via Teoria de Jogos Cooperativos. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

16.
LOPES, H. C. V.; BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; AIUBE, F. A. L.. Participação em banca de Pedro Castro Gonzaga de Carvalho. Avaliação de Empresas Pré-operacionais de Petróleo por Opções Reais. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

17.
SAMANEZ, C. P.; DIAS, M. A. G.; PESSANHA, J. F. M.; SOTO, P. H.. Participação em banca de Carolina Caldas do Nascimento. O valor da opção do carro Flex por região geográfica do Brasil: uma aplicação do TOR com MRM. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

18.
SAMANEZ, C. P.; BAIDYA, T. K. N.; DIAS, M. A. G.; LAZO, J. G.; AIUBE, F. A. L.. Participação em banca de Wagner Saboia de Abreu. Modelagem e Previsão de Preços à Vista de Energia Elétrica e Aplicação no Contexto de Investimento sob Incerteza. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

19.
BAIDYA, T. K. N.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; Teixeira, J.P.. Participação em banca de THAIS HERNANDEZ FILIPPO VILLELA DIAS. Planejamento e execução de investimentos estratégicos sob incerteza: contribuições da teoria de opções reais. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

20.
PACHECO, M. A. C.; LAZO, J. G.; DIAS, M. A. G.; LEITE, K. T. F.; VASCONCELOS, E. L.; CRUZ, A. V. A.; DIAS, D. M.. Participação em banca de Marcela Jacob Alves Ribeiro. Determinação do Preço do Mercado de Energia Elétrica Brasileiro e Valoração de um Derivativo de Energia por Simulação Monte Carlo com Aproximação por Algoritmo Genético. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

21.
BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; GOMES, L. L.; PINTO, C. L. B.. Participação em banca de Carlos Frederico V. Tarrisse da Fontoura. Avaliação de Projeto de Investimento em Usina Termelétrica À Capim Elefante: Uma Abordagem Pela Teoria de Opções Reais. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

22.
MOREIRA, H.; DIAS, M. A. G.; SARAIVA, J. D.. Participação em banca de William Michon Junior. Unitização de Jazidas de Petróleo: Uma Aplicação do Modelo de Green e Porter. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

23.
SOUZA, R. C.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; LAZO, J. G.. Participação em banca de Felippe Borges Costa. Valoração da flexibilidade de uma sonda dedicada em uma plataforma de petróleo: uma abordagem via opções reais. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

24.
MORAES, F. S.; DIAS, M. A. G.; OLIVEIRA, S. A. M.; MISSAGIA, R. M.. Participação em banca de José Rodrigo Dias Oliveira Pinto. Estimativa do Valor da Informação da Sísmica 4 D para Campos de Petróleo em Desenvolvimento. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Reservatorio e de Exploracao) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

25.
BAIDYA, T. K. N.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.. Participação em banca de Frances Fischberg Blank. Teoria de Opções Reais aplicada a project finance e parceria público-privada. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

26.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; PIZZOLATO, N. D.. Participação em banca de Eduardo Ferraz de Lima Vieira. Avaliação de Projetos de Investimento em Plantas XTL utilizando a Teoria de Opções Reais. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

27.
BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; OLIVEIRA, F. N.. Participação em banca de Mariana de Lemos Alves. Carro Flex Fuel: Uma Avaliação por Opções Reais. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

28.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.. Participação em banca de DEBORA DUQUE ESTRADA DE ALBUQUERQUE. Avaliação de Investimentos em Petróleo usando Opções Reais: Uma comparação entre os modelos Business e Rigid Cash Flow. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

29.
MONTEZANO, R. M. S.; BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; OLIVEIRA, F. N.. Participação em banca de Frederico Magalhaes Junior. Avaliação de Campo de Petróleo Maduro por Opções Reais. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Finanças (IBMEC-Rio)) - Grupo IBMEC.

30.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; BAIDYA, T. K. N.. Participação em banca de Alexandre Elisio Farias Frota. Avaliação de Opções Americanas Tradicionais e Complexas. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

31.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; ROCHA, K. M. C.. Participação em banca de Viktor Nigri Moszkowics. Validação do critério de avaliação de projetos utilizando a teora das opções reais: E&P de campos de petróleo nacionais supondo preços como movimento geométrico browniano. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

32.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; ROCHA, K. M. C.. Participação em banca de Mauricio Vidal França Schäffer. Verificação da geração de valor na análise de viabilidade do desenvolvimento de um campo de petróleo usando-se o modelo de opções reais com preços do petróleo seguindo um processo estocástico de reversão à média. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Teses de doutorado
1.
PACHECO, M. A. C.; DIAS, M. A. G.; MESQUITA FILHO, A. C.; DIAS, D. M.; BARBOSA, V. C.. Participação em banca de Alexandre Ashade Lassance Cunha. Método de solução analítica de equações de autovalores de operadores diferenciais por programação genética, com aplicação na análise de propagação eletromagnética em colunas de produção de óleo parametrizada pelo raio e o percentual de incrustações. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
PACHECO, M. A. C.; DIAS, M. A. G.; SHECAIRA, F. S.; EMERICK, A. A.; MENDOZA, L. A. F.; ALMEIDA, L. F.; MILIDIU, R. L.; SILVA, E.; FEITOSA, R. Q.. Participação em banca de Smith Washington Arauco Canchumuni. Método Híbrido Baseado em Filtro de Kalman e Modelos Generativos de Aprendizagem Profunda no Ajuste de Histórico sob Incertezas para Modelos de Fácies Geológicas. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; BLANK, F. F.; LIMA, J. C. C. O.; FERREIRA, L. R.. Participação em banca de Glaudiane Lilian de Almeida. Modelagem de Opções Reais com Teoria dos Jogos em Tempo Contínuo: Uma Aplicação no Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
OLIVEIRA, F. L. C.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.; ROCHA, A. B. S.; LIMA, J. C. C. O.; FERREIRA, L. R.. Participação em banca de Julio Cezar Russo P. da Silva. Comportamento Oportunista e Renegociação em Parcerias Publico-Privadas: Uma Abordagem por Mecanismos de Incentivos. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

5.
BRANDAO, L. E. T.; GOMES, L. L.; DIAS, M. A. G.; PINTO, C. L. B.; LEMME, C.. Participação em banca de Carlos Frederico Vanderlinde Tarrisse da Fontoura. Avaliação socioeconômica de projetos em ambiente de incerteza: combinando a Análise Custo-Benefício (CBA) com a Análise pela Teoria Opções Reais (ROA). 2016. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
PACHECO, M. A. C.; DIAS, M. A. G.; GOMES, L. L.; LAZO, J. G.; MENDOZA, L. A. F.; MACHADO, M. A. S.. Participação em banca de Wallace José Damasceno do Nascimento. Avaliação de Portfólio em Geração Termelétrica sob Incerteza: um Modelo ?Fuzzy-Real Options? com Otimização por Algoritmo Genético. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

7.
PACHECO, M. A. C.; BOOTH, R.; DIAS, M. A. G.; ARMSTRONG, M.; EMERICK, A. A.; ROMEU, R.; ALMEIDA, L. F.; MENDOZA, L. A. F.. Participação em banca de Ana Carolina Alves Abreu. A Realizable Approach to Value Flexibility, Considering Uncertainty and Future Information: An application to smart wells. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

8.
PIZZOLATO, N. D.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.; ZUBELLI, J. P.; OLIVEIRA, L. G. S.. Participação em banca de Sergio Luis Franklin Júnior. Valuing Real Options for Network Investment Decisions and Cost-Based Access Pricing. 2013. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

9.
PACHECO, M. A. C.; DIAS, M. A. G.; LAZO, J. G.; MARCATO, A. L. M.; CRUZ, A. V. A.; FURLAN, L. T.. Participação em banca de José Eduardo Nunes da Rocha. Sistema Inteligente de Diagnósticos Energéticos e de Análise de Investimentos em Projetos de Eficiência Energética Gerenciados pelo Lado da Demanda. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

10.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; SAMANEZ, C. P.; CRESPO, C. S.; LIMA, R. T.. Participação em banca de Luís Alberto Melchíades Leite. Avaliação econômica de p&d com opções reais: a decisão ótima incorporando o conceito de incerteza no sentido de Knight. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.
Teixeira, J.P.; DIAS, M. A. G.; ROCHA, K. M. C.; SALGADO, L. H.; GUTIERREZ, M. B. G. P. S.. Participação em banca de Marcela Lobo Francisco. Uma comparação entre os regimes de taxação sobre o petróleo: concessão e partilha. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

12.
VELLACO, M. M.; DIAS, M. A. G.; LAZO, J. G.; Teixeira, J.P.; BRANDAO, L. E. T.; COSTA, J. P.. Participação em banca de Glaucia de Paula Falco. Valoração do Meio Ambiente: Uma abordagem pela Teoria de Opções Reais. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

13.
BAIDYA, T. K. N.; BRANDAO, L. E. T.; DIAS, M. A. G.; AIUBE, F. A. L.; COSTA, P. H. S.. Participação em banca de Luiz de Magalhães Ozório. Opções Reais na Siderurgia. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

14.
BAIDYA, T. K. N.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.; GOMES, L. L.; AIUBE, F. A. L.. Participação em banca de Javier Gutierrez Castro. Otimização da Performance de um Portfólio de Ativos e Opções Reais utilizando a Medida Omega. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Qualificações de Doutorado
1.
SAMANEZ, C. P.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.; SOTO, P. H.. Participação em banca de Júlio Cezar Russo. Análise e avaliação econômica de concessões públicas por meio da abordagem das Opções Reais: o caso da concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.
SAMANEZ, C. P.; DIAS, M. A. G.; AIUBE, F. A. L.. Participação em banca de Glaudiane Lilian de Almeida. Estratégias de investimento na indústria brasileira de siderurgia: uma análise no contexto dos jogos de opções reais com modelagem de preços por meio de filtro de partículas. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

3.
SAMANEZ, C. P.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.; AIUBE, F. A. L.. Participação em banca de Oscar Enrique Miranda Castillo. Evaluacion de projetos de mineração usando la teoria de opciones reales y semigrupos: un caso aplicado a la unidad de producción de Alpamarca - Volcan. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

4.
AGUIAR, A. S.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.. Participação em banca de Aderson Campos Passos. Modelo Decisório para Incentivar as Fontes Renováveis no Brasil. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

5.
PACHECO, M. A. C.; DIAS, M. A. G.; LAZO, J. G.; AGUIAR, A. S.. Participação em banca de Wallace José Damasceno do Nascimento. Inteligência Computacional na avaliação de Opções Reais e Derivativos Financeiros. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

6.
BAIDYA, T. K. N.; DIAS, M. A. G.; BRANDAO, L. E. T.; AIUBE, F. A. L.. Participação em banca de Javier Gutierrez Castro. Otimização da Performance de um Portfólio de Ativos e Opções Reais, Utilizando a Medida Ômega. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.




Eventos



Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.
BRANDAO, L. E. T. ; DIAS, M. A. G. . 12th Annual International Conference on Real Options. 2008. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Gustavo Zimbardi Veloso. Opções Reais em Projetos de Investimentos: O Caso de uma Planta de Liquefação de Gás Natural com Flexibilidade de Troca de Mercado e de Troca de Produto. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

2.
Regina Antunes Pereira Almeida. Apreçamento de Opções Reais com Dividendos Fixos. 2012. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

3.
Régis Yuzo Mori Alves da Silva. Proposta de metodologia de avaliação de portfólio por opções reais, considerando o valor da informação: um estudo de caso em exploração de petróleo. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

4.
Rodrigo Barcellos Secchin. Metodologia de Avaliação de Empresas considerando ativos intangíveis através de Mínimos Quadrados de Monte Carlo e Reversão à Média. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

5.
Marcio Augusto Leone Koenigsdorf. Avaliação de Projetos de Exploração e Produção de Petróleo via Opções Reais: Abordagem por Mínimos Quadrados de Monte Carlo. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

6.
Daniel Almeida Domingues Fonseca. Avaliação de Projetos de Investimento com Opções Reais: Cálculo de Valor de Opção de Espera de uma Unidade Separadora de Propeno. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

7.
Wallace José Damasceno do Nascimento. Conversão de Termelétricas para Bi-Combustível em Ambiente de Incerteza: Uma Abordagem por Opções Reais. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

8.
Marcela Lobo Francisco. A Importância da Flexibilidade Gerencial: Análise de Investimentos usando a Teoria das Opções Reais da Planta GTL. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

9.
Letícia de Almeida Costa. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PROJETO GTL: UMA APLICAÇÃO DA TEORIA DE OPÇÕES REAIS COM PROCESSO DE REVERSÃO À MÉDIA. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . Coorientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.

10.
Andre Avila Scartezini. Opções Reais em Decisões de Investimento em Exploração e Produção. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . Orientador: Marco Antonio Guimaraes Dias.



Inovação



Programa de computador sem registro
1.
Extendible. 1998.


Projetos de pesquisa

Projeto de desenvolvimento tecnológico


Outras informações relevantes


OBS: Parte dos dados abaixo foram importados do Sistema CNCT.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ADMINISTRATIVA
Coordenador de Relações Financeiras Externas (Petrobras/E&P, de 1998 a 2000)

CIENTÍFICA
Mestrado (tese defendida em 1996)
Doutorado na PUC-Rio, Dept. Eng. Industrial (tese defendida em janeiro 2005)
Coordenando projetos de pesquisa de opções reais na Petrobras/E&P

TÉCNICA
Trabalhei na Petrobras de fev/1983 a dez/2016. Curso de Eng. de Petróleo em 1983. Embarcado na Bacia de Campos entre 1984-1989. Trabalhei na sede, principalmente em análise econômica de projetos, de 1989 a 2016. 

DOCENTE
Ministro cursos regulares no mestrado/doutorado da PUC-Rio de: (a) Análise de Investimentos com Opções Reais (desde 2005) (atualmente é a ELE2006); (b) Estratégia de Decisões e de Investimentos com Teoria dos Jogos e Jogos de Opções Reais (desde 2006) (atualmente é a ADM2677).
Ministro curso de MBA (BI-Master, DEE e CCE) desde 2007: Apoio à Decisão Sob Incertezas. 

Ministrei cursos regulares na Petrobras de: (a) análise de risco nas decisões de investimento (eventual); (b) Análise de Investimentos com opções reais Módulos I e II (total de 44 horas); (c) project finance (até o ano 2000); (d) Estratégia de Decisões com Teoria dos Jogos - Módulo I: Jogos Cooperativos e Jogos Não-Cooperativos Estáticos; (e) Estratégia de Decisões com Teoria dos Jogos - Módulo II: Jogos Não-Cooperativos Dinâmicos e com Informação Incompleta/Assimétrica (inclui teoria de leilões); (f) Valor da Informação com Foco em Projetos de E&P . Cursos eventuais na Petrobras de simulação de Monte Carlo. Cursos eventuais na PUC/CCE e IBP de análise econômica de projetos incluindo opções reais.

ATIVIDADES ESPECIALIZADAS
Finanças e Análise de Investimentos aplicado a projetos.



Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 18/11/2018 às 4:49:50