Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos

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  • Última atualização do currículo em 02/01/2019


Doutor em Engenharia Elétria pela PUC-Rio (2018) com foco em métodos de apoio à decisão e mestre em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2013). Tem experiência nas áreas de economia, finanças, estatística, otimização matemática e programação científica e comercial. Atualmente pesquisa modelos econométricos em alta dimensão, big data, data science e machine learning . (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos
Nome em citações bibliográficas
VASCONCELOS, G. F. R.;VASCONCELOS, GABRIEL F.R.;VASCONCELOS, GABRIEL


Formação acadêmica/titulação


2014 - 2018
Doutorado em Engenharia Elétrica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Título: Forecasting in high-dimension: Inflation and other economic variables, Ano de obtenção: 2018.
Orientador: Álvaro Veiga.
Coorientador: Marcelo Cunha Medeiros.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
2012 - 2013
Mestrado em Economia Aplicada.
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.
Título: Precificação de Ativos sob qualquer Distribuição de Retornos: A Derivação e Aplicação do Omega Capital Asset Pricing Model (OCAPM),Ano de Obtenção: 2013.
Orientador: Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli.
Coorientador: Marcel de Toledo Vieira.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
2008 - 2011
Graduação em Ciências Econômicas.
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.
Título: UM ENSAIO EXPLICATIVO DOS GASTOS PRIVADOS DOS PAÍSES MAIS AFETADOS PELA CRISE IMOBILIÁRIA ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2008.
Orientador: Fernando Salgueiro Perobelli.


Pós-doutorado


2018
Pós-Doutorado.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.


Formação Complementar


2012 - 2012
Introdução ao Stata.. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.
2012 - 2012
Extração de Microdados (Stata). (Carga horária: 2h).
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.



Revisor de periódico


2016 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças (Impresso)
2016 - Atual
Periódico: Revista de Contabilidade e Finanças
2016 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
2017 - Atual
Periódico: Brazilian review of econometrics
2017 - Atual
Periódico: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING
2018 - Atual
Periódico: Economic Modeling


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Econométricos de Previsão.
3.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Teoria de Decisão e Otimização.


Idiomas


Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Alemão
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2018
Melhor Artigo de Econometria, Sociedade Brasileira de Econometria.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
FONSECA, Y. R.2018FONSECA, Y. R. ; MASINI, R. ; MEDEIROS, MARCELO C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . ArCo: An R package to Estimate Artificial Counterfactuals. R Journal, v. 10, p. 91-108, 2018.

2.
BARBOZA, RICARDO DE MENEZES2018BARBOZA, RICARDO DE MENEZES ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Measuring the aggregate effects of the Brazilian Development Bank on investment. North American Journal of Economics and Finance, p. 223-236, 2018.

3.
MEDEIROS, M. C.2017MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, G. F. R. ; FREITAS, E. H. . Forecasting Brazilian In ation with High-Dimensional Models. Brazilian review of econometrics, v. 36, p. 223-254, 2017.

4.
GARCIA, MÁRCIO G.P.2017GARCIA, MÁRCIO G.P. ; MEDEIROS, MARCELO C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: The case of Brazil. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, v. 33, p. 679-693, 2017.

5.
FERNANDES, GLÁUCIA2016FERNANDES, GLÁUCIA ; GOMES, LEONARDO ; VASCONCELOS, GABRIEL ; BRANDÃO, LUIZ . Mitigating wind exposure with zero-cost collar insurance. Renewable Energy, v. 99, p. 336-346, 2016.

6.
MEDEIROS, MARCELO C.2015MEDEIROS, MARCELO C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Forecasting macroeconomic variables in data-rich environments. Economics Letters, v. 138, p. 50-52, 2015.

7.
MEDEIROS, M. C.2014MEDEIROS, M. C. ; PASSOS, A. ; VASCONCELOS, G. F. R. . Parametric Portfolio Selection: Evaluating and Comparing to Markowitz Portfolios. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 12, p. 257-284, 2014.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
GARCIA, M. ; MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: the case of Brazil. In: 16 Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do 16 Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

2.
FERNANDES, G. ; GOMES, L. L. ; VASCONCELOS, G. F. R. ; BRANDAO, L. E. T. . Mitigating Wind Exposure With Zero-Cost Collars Derivativos Insurance. In: 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do 15 Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

3.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, G. F. R. ; FREITAS, E. H. . Forecasting Brazilian inflation with high-dimensional models. In: 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Anais do 15 Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

4.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, G. F. R. ; FREITAS, E. H. . Forecasting Brazilian inflation with high-dimensional models. In: 37 Encontro Brasileiro de Econometria, 2015, Florianópolis. Anais do 37 encontro brasileiro de econometria, 2015.

5.
MEDEIROS, M. C. ; PASSOS, A. ; VASCONCELOS, G. F. R. . Parametric Portfolio Selection: Evaluating and Comparing to Optimistic Markowitz Portfolios. In: 14º Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife - PE. Anais do 14º Encontro Brasileiro de Finanças, 2014. v. 14.

6.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . Asset Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. In: 14º Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife - PE. Anais do 14º Encontro Brasileiro de Finanças, 2014. v. 14.

7.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS LEVANDO EM CONTA OS MOMENTOS SUPERIORES DAS DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS: A DERIVAÇÃO DO OMEGA CAPITAL ASSET PRICING MODEL (OCAPM). In: 41º Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2013, Foz do Iguaçu. Anais 41º Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2013.

Apresentações de Trabalho
1.
FONSECA, Y. R. ; MEDEIROS, M. C. ; VEIGA, A. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . BooST: Boosting Smooth Trees for Partial Effect Estimation in Nonlinear Regressions. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.
BARBOZA, R. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Measuring the aggregate effects of the Brazilian Development Bank on investment. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.
BARBOZA, R. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Measuring the aggregate effects of the Brazilian Development Bank on investment. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. ; VEIGA, A. ; ZILBERMAN, E. . Forecasting Inflation in Data-Rich Enviroments: The Benefits of Machine Learning Methods. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.
FONSECA, Y. R. ; MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, GABRIEL ; VEIGA, A. . BooST: Boosting Smooth Trees for Partial Effect Estimation in Nonlinear Regressions. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. ; VEIGA, A. ; ZILBERMAN, E. . Forecasting inflation in data-rich enviroments: the benefits of machine learning methods. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. ; VEIGA, A. ; ZILBERMAN, E. . Forecasting inflation in data-rich enviroments: the benefits of machine learning methods. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.
MASINI, R. ; MEDEIROS, MARCELO C. ; MENDES, E. F. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Modeling and Forecasting Large Panel of Time Series: The Benefits of Factor Models and Shrinkage. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.
GARCIA, M. ; MEDEIROS, MARCELO C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: the case of Brazil. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.
GARCIA, M. ; MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: the case of Brazil. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, G. F. R. ; FREITAS, E. H. . Forecasting Brazilian inflation with high-dimensional models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, G. F. R. ; FREITAS, E. H. . Forecasting Brazilian Inflation with High Dimensional Models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.
MEDEIROS, M. C. ; VASCONCELOS, G. F. R. . Forecasting Inflation in Data-Rich Enviroments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . Asset Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.
MEDEIROS, M. C. ; PASSOS, A. ; VASCONCELOS, G. F. R. . Parametric Portfolio Selection in the Brazilian Market. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

16.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . Assets Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.
MEDEIROS, M. C. ; PASSOS, A. ; VASCONCELOS, G. F. R. . Parametric Portfolio Selection: Evaluating and Comparing to Optimistic Markowitz Portfolios. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . Asset Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. . Testando o Teorema da Separação de Fisher: Uma Abordagem de Spread da Taxa de Juros para Empresas Brasileiras nos anos de 2011 e 2012.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

20.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS LEVANDO EM CONTA OS MOMENTOS SUPERIORES DAS DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS: A DERIVAÇÃO DO OMEGA CAPITAL ASSET PRICING MODEL (OCAPM). 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.
VASCONCELOS, G. F. R.; PEROBELLI, F. F. C. ; VIEIRA, M. D. T. . Assets Pricing under any Distribution of Returns: The Omega Capital Asset Pricing Model. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).


Produção técnica
Programas de computador sem registro
1.
FONSECA, Y. R. ; MASINI, R. ; MEDEIROS, MARCELO C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . ArCo: An R Package to Estimate Artificial Counterfactal Models. 2017.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
2018 International Association for Applied Econometrics Conference. Forecasting Inflation in Data-Rich Enviroments: The Benefits of Machine Learning Methods. 2018. (Congresso).

2.
40 Econtro Brasileiro de Econometria. BooST: Boosting Smooth Trees for Partial Effect Estimation in Nonlinear Regressions. 2018. (Congresso).

3.
III Encontro de Economia Aplicada.Measuring the aggregate effects of the Brazilian Development Bank on investment. 2018. (Encontro).

4.
XVIII Encontro Brasileiro de Finanças. Measuring the aggregate effects of the Brazilian Development Bank on investment. 2018. (Congresso).

5.
39 encontro brasileiro de econometria. Forecasting inflation in data-rich enviroments: the benefits of machine learning methods. 2017. (Congresso).

6.
Third International Workshop in Financial Econometrics.Forecasting inflation in data-rich enviroments: the benefits of machine learning methods. 2017. (Oficina).

7.
16º encontro brasileiro de finanças. Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: the case of Brazil. 2016. (Congresso).

8.
38º Encontro Brasileiro de Econometria. Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: the case of Brazil. 2016. (Congresso).

9.
15º Encontro Brasileiro de Finanças. Forecasting Brazilian Inflation with High-Dimensional Models. 2015. (Congresso).

10.
37 Encontro Brasileiro de Econometria. Forecasting Brazilian Inflation with High Dimensional Models. 2015. (Congresso).

11.
Second International Workshop in Financial Econometrics.Forecasting Inflation in Data-Rich Enviroments. 2015. (Oficina).

12.
14º Encontro Brasileiro de Finanças. Asset Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. 2014. (Congresso).

13.
Primeiro Encontro de Economia Aplicada. Assets Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. 2014. (Congresso).

14.
VIII Encontro Luso-Brasileiro de Finanças.Assets Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM. 2014. (Encontro).

15.
41º Encontro Nacional de Economia - ANPEC. PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS LEVANDO EM CONTA OS MOMENTOS SUPERIORES DAS DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS: A DERIVAÇÃO DO OMEGA CAPITAL ASSET PRICING MODEL (OCAPM). 2013. (Congresso).

16.
First International Workshop in Financial Econometrics.Assets Pricing Under any Distribution of Returns: The Omega Capital Asset Pricing Model. 2013. (Oficina).

17.
2º Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities. 2012. (Congresso).

18.
Econtro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos. 2010. (Congresso).



Inovação



Programa de computador sem registro
1.
FONSECA, Y. R. ; MASINI, R. ; MEDEIROS, MARCELO C. ; VASCONCELOS, GABRIEL F.R. . ArCo: An R Package to Estimate Artificial Counterfactal Models. 2017.




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