Guilherme Valle Moura

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

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  • Última atualização do currículo em 16/11/2018


Possui doutorado em economia pela Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2010), mestrado em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005) e graduação em economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2002). Foi professor assistente na Vrije Universiteit Amsterdam e atualmente é professor assistente da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de economia, com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: séries temporais, modelo de estado-espaço, inferência por simulação, macroeconomia e finanças empíricas. (Texto informado pelo autor)


Identificação


Nome
Guilherme Valle Moura
Nome em citações bibliográficas
MOURA, G. V.;Valle Moura, Guilherme;Moura, Guilherme V.

Endereço


Endereço Profissional
Universidade Federal de Santa Catarina.
Campus Universitário
Trindade
88049970 - Florianópolis, SC - Brasil - Caixa-postal: 476
Telefone: (48) 37212748
Ramal: 2748
Fax: (48) 37219776
URL da Homepage: http://cnm.ufsc.br/


Formação acadêmica/titulação


2005 - 2010
Doutorado em Quantitative Economics.
Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel, C.A.U., Alemanha.
Título: Efficient Importance Sampling in Applied Econometrics, Ano de obtenção: 2010.
Orientador: Roman Liesenfeld.
Bolsista do(a): Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD, Alemanha.
Palavras-chave: Inferência por Simulacao; Econometria; Modelos de Estado-Espaço.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
2003 - 2005
Mestrado em Economia.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Título: Condicao de Marshall Lerner e Quebra Estrutural na Economia Brasileira,Ano de Obtenção: 2005.
Orientador: Eraldo Sergio Barbosa da Silva.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: J-Curve; Markov-switching regime; Marshall-Lerner condition.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
1999 - 2002
Graduação em Ciências Econômicas.
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil.
Título: Um teste do modelo CAPM para dados brasileiros.
Orientador: Maria Letícia Líbero Estanislau.
Bolsista do(a): PUC MINAS, PROBIC, Brasil.




Atuação Profissional



Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Vínculo institucional

2010 - Atual
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto 3, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2011 - Atual
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Economia Matemática
Introdução à Economia
03/2011 - 06/2011
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Econometria I
Macroeconomia II

Free University of Amsterdam, VU, Holanda.
Vínculo institucional

2010 - 2010
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 38, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2010 - 11/2010
Ensino, Economia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Quantitative Methods in Economics
Statistics I

University of Pittsburgh, PITT, Estados Unidos.
Vínculo institucional

2008 - 2008
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Pesquisador Visitante, Carga horária: 40


Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel, C.A.U., Alemanha.
Vínculo institucional

2006 - 2009
Vínculo: Pesquisador Assistente, Enquadramento Funcional: Wissenschaftlicher Angestellter, Carga horária: 20

Atividades

10/2008 - 03/2009
Ensino, Doctoral Program in Quantitative Economics, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Statistics of Financial Markets


Projetos de pesquisa


2017 - Atual
Modelos Multivariados para Volatilidade Estocástica
Descrição: O objetivo deste projeto é estudar a estimação de modelos multivariados para volatilidade estocástica através de processos Wishart usando a abordagem clássica e Bayesiana..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2014 - Atual
Modelos de Estado Espaço em Economia e Finanças
Descrição: Propõe-se a utilização de modelos de estado espaço para analisar variáveis econômicas e financeiras, bem como o desenvolvimento de métodos de estimação para modelos de estado espaço não lineares e/ou não Gaussianos. Mais especificamente, pretende-se focar no desenvolvimento de metodologias de estimação de modelos de volatilidade estocástica multivariados, bem como na aplicação deste tipo de modelo de estado espaço a problemas em macroeconomia e finanças. Além disso, pretende-se explorar as diversas possibilidades de aplicação de metodologias de estimação de modelos de estado espaço já estabelecidas através de modelos de fatores dinâmicos, modelos com parâmetros variantes no tempo, modelos de mudança Markoviana de regime, entre outras. Portanto, a presente proposta pretende desenvolver estudos relacionados à estimação eficiente de modelos de estado espaço não lineares, bem como desenvolver aplicações de modelos de estado espaço a problemas em economia e finanças..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2013 - 2014
Investimento Público e Estímulo Fiscal em um Modelo DSGE para o Brasil
Descrição: Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo microfundamentado para a economia brasileira que descreva a influência do investimento público no aumento da capacidade produtiva da economia brasileira, bem como seu efeito sobre a produtividade..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2012 - Atual
Novas metodologias de seleção e otimização de carteiras de renda fixa

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) André Alves Portela Santos em 28/03/2016.
Descrição: A literatura relacionada a seleção e otimização de carteiras aponta poucas referências propondo a utilização da abordagens quantitativas para a construção de carteiras de renda fixa. Na imensa maioria dos casos, as aplicações existentes estão restringidas à construção de carteiras contendo apenas ativos de renda variável. Com isso, muito se sabe a respeito dos pontos fortes, dos pontos fracos e da performance de carteiras de ações otimizadas, mas não sobre otimização de carteiras contendo títulos de renda fixa. Neste sentido, esta proposta de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de novas metodologias para o problema de seleção e otimização de carteiras de renda fixa com base na abordagem de média-variância proposta por Markowitz, dando sequência aos trabalhos já publicados pelos autores na área de otimização de carteiras e modelagem da estrutura a termo das taxas de juros. Além disso, a abordagem proposta toma como base a utilização modelos fatoriais dinâmicos e heterocedásticos para a estrutura a termo da taxa de juros. Demonstramos que esta abordagem permite a estimação da distribuição condicional dos yields de títulos de renda fixa e a derivação de expressões em forma fechada para o vetor de retornos esperados e para a matriz de covariâncias condicional dos retornos dos títulos. Resultados empríricos preliminares envolvendo um conjunto de dados com contratos de DI-futuro com diferentes maturidades indica que as carteiras otimizadas possuem um desempenho ajustado ao risco superior ao obtido por estratégias benchmark..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: Guilherme Valle Moura - Integrante / João Frois Caldeira - Integrante / André Alves Portela Santos - Coordenador.
Número de produções C, T & A: 4 / Número de orientações: 1
2009 - 2015
Métodos de Monte Carlo em Econometria
Descrição: Esse projeto tem como objetivo desenvolver e testar procedimentos de Monte Carlo eficientes para o cálculo de integrais contidas na função de verossimilhança e no processo de filtragem estatística. Para isso, pretende-se usar o método da amostragem por importância eficiente (EIS) desenvolvido por Richard e Zang (2007)..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: Guilherme Valle Moura - Coordenador / Richard, Jean-François - Integrante / Roman Liesenfeld - Integrante / Douglas Turati - Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Universidade Federal de Santa Catarina - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 1


Projetos de extensão


2014 - Atual
Programa USAC-UFSC
Descrição: O Programa USAC-UFSC promove a internacionalização da UFSC, especialmente do Campus Trindade, através da recepção de estudantes norte-americanos vindos de universidades participantes do University Studies Abroad Consortium (UFSC)..
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (20) .
Integrantes: Guilherme Valle Moura - Coordenador / Elenir Marlene Vieira - Integrante.
2012 - 2016
Índice do Custo de Vida dos Estudantes da UFSC
Descrição: Projeto desenvolvido com alunos que possuem bolsa permanência.
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (7) .
Integrantes: Guilherme Valle Moura - Coordenador.
2012 - 2014
Métodos Computacionais em Economia
Descrição: Projeto desenvolvido com alunos que possuem bolsa permanência.
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .
Integrantes: Guilherme Valle Moura - Coordenador.


Revisor de periódico


2011 - Atual
Periódico: Physica. A (Print)
2011 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Finanças
2011 - Atual
Periódico: Emerging Markets Review
2011 - Atual
Periódico: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
2012 - Atual
Periódico: Brazilian review of econometrics
2012 - Atual
Periódico: Journal of Economic Dynamics & Control
2014 - 2014
Periódico: Empirical Economics
2015 - Atual
Periódico: Automatica (Oxford)
2014 - Atual
Periódico: Scandinavian Journal of Statistics
2016 - Atual
Periódico: Economic Modelling
2014 - Atual
Periódico: AUTOMATICA
2016 - Atual
Periódico: COMPUTATIONAL STATISTICS
2012 - Atual
Periódico: TEXTOS DE ECONOMIA


Revisor de projeto de fomento


2015 - 2016
Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
2014 - Atual
Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2011 - Atual
Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina


Áreas de atuação


1.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.
2.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.


Idiomas


Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Alemão
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Holandês
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.


Prêmios e títulos


2015
Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais (3º Lugar), ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais).
2014
Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais (3º Lugar), ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados).
2013
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa (2º Lugar), ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados).
2012
Prêmio ANBIMA de Renda FIxa (2º Lugar), ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados).
2010
Erich Schneider Preis - Melhor tese de doutorado em economia., Christian Albrecht Universitäet zu Kiel.
2004
Cinco Melhores Trabalhos do Primeiro Encontro Norte-Nordeste de Financas (Artigo Big Mac Parity, Income, and Trade), PIMES-UFPE.


Produções



Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos

1.
CALDEIRA, J. F.2018CALDEIRA, J. F. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Yield curve forecast combinations based on bond portfolio performance. JOURNAL OF FORECASTING, v. 37, p. 64-82, 2018.

2.
MENDES, F. H. P. E. S.2018MENDES, F. H. P. E. S. ; CALDEIRA, J. F. ; MOURA, G. V. . Evidence of Bull and Bear Markets in the Bovespa index: An application of Markovian regime-switching Models with Duration Dependence. Brazilian review of econometrics, v. 38, p. 39-74, 2018.

3.
CALDEIRA, JOÃO F.2017CALDEIRA, JOÃO F. ; Moura, Guilherme V. ; PERLIN, MARCELO S. ; SANTOS, ANDRÉ A.P. . Portfolio management using realized covariances: Evidence from Brazil. Revista Economia da ANPEC, v. 18, p. 328-343, 2017.

4.
CALDEIRA, JOÃO F.2016CALDEIRA, JOÃO F. ; Moura, Guilherme V. ; SANTOS, ANDRÉ A.P. ; TOURRUCÔO, FABRICIO . Forecasting the yield curve with the arbitrage-free dynamic Nelson-Siegel model: Brazilian evidence. Revista Economia da ANPEC, v. 17, p. 221-237, 2016.

5.
CALDEIRA, JOÃO F.2016 CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Bond portfolio optimization using dynamic factor models. Journal of Empirical Finance, v. 37, p. 128-158, 2016.

6.
CALDEIRA, JOÃO F.2016CALDEIRA, JOÃO F. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Predicting the yield curve using forecast combinations. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 100, p. 79-98, 2016.

7.
CALDEIRA, JOÃO F.2016 CALDEIRA, JOÃO F. ; Moura, Guilherme V. ; Nogales, Francisco J. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach. Journal of Financial Econometrics, v. 15, p. nbw010-285, 2016.

8.
11Moura, Guilherme V.2015Moura, Guilherme V.. Multiplicadores Fiscais e Investimento em Infraestrutura. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 69, p. 75-104, 2015.

9.
13CALDEIRA, JOÃO F.2015CALDEIRA, JOÃO F. ; Moura, Guilherme V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Previsões macroeconômicas baseadas em modelos TVP-VAR: evidências para o Brasil. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 69, p. 407-428, 2015.

10.
12STEEVES, GEOFFREY M.2015STEEVES, GEOFFREY M. ; PETTERINI, Francis Carlo ; Moura, Guilherme V. . The interiorization of Brazilian violence, policing, and economic growth. Economia (Brasília), v. 16, p. 359-375, 2015.

11.
DEMOS, G. L.2015DEMOS, G. L. ; PIRES, T. H. ; MOURA, G. V. . Rebalanceamento Endógeno para Portfólios de Variância Mínima. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 13, p. 544-570, 2015.

12.
22Caldeira, J.F.2014Caldeira, J.F. ; Moura, Guilherme V. ; TESSARI, C. ; Santos, A. A. P. . Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados. RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online), v. 15, p. 127-161, 2014.

13.
9CALDEIRA, JOÃO F.2014CALDEIRA, JOÃO F. ; Moura, Guilherme V. ; SANTOS, ANDRÉ A. P. . Measuring Risk in Fixed Income Portfolios using Yield Curve Models. Computational Economics, p. 65-82, 2014.

14.
2MOURA, G. V.2014 MOURA, G. V.; TURATI, D. . Efficient estimation of conditionally linear and Gaussian state space models. Economics Letters, p. 494-499, 2014.

15.
8MOURA, G. V.2013MOURA, G. V.; Morales-Arias, L. . A conditionally heteroskedastic global inflation model. Journal of Economic Studies (Bradford), v. 40, p. 572-596, 2013.

16.
1DEJONG, D.2013 DEJONG, D. ; LIESENFELD, R. ; MOURA, G. V. ; RICHARD, J. F. ; DHARMARAJAN, H. . Efficient Likelihood Evaluation of State-Space Representations. The Review of Economic Studies, v. 80, p. 538-567, 2013.

17.
14Caldeira, J.F.2013Caldeira, J.F. ; Moura, Guilherme V. ; Santos, A. A. P. . Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart. Revista Brasileira de Economia (Impresso), v. 67, p. 45-65, 2013.

18.
10Caldeira, J.F.2013Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. . Selection of a Portfolio of Pairs Based on Cointegration: A Statistical Arbitrage Strategy. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 11, p. 49-80, 2013.

19.
5Morales-Arias, L.2013Morales-Arias, L. ; Moura, Guilherme V. . Adaptive forecasting of exchange rates with panel data. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, v. 29, p. 493-509, 2013.

20.
18CAETANO, S.2012CAETANO, S. ; Moura, Guilherme V. . The Phillips Curve and Information Rigidity in Brazil. Economia Aplicada (Impresso), v. 16, p. 699-716, 2012.

21.
19Caldeira, J.F.2012Caldeira, J.F. ; Moura, Guilherme V. ; Santos, A. A. P. . Portfolio optimization using a parsimonious multivariate GARCH model: application to the Brazilian stock market. Economics Bulletin, v. 32, p. 1849-1857, 2012.

22.
20SUREN, G.2012SUREN, G. ; Moura, Guilherme V. . Heteroskedastic Dynamic Factor Models: A Monte Carlo Study. Economics Bulletin, v. 32, p. 2884, 2012.

23.
23Caldeira, J.F.2012Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Otimização de carteiras de títulos públicos. Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 5, p. 349-376, 2012.

24.
6SANTOS, ANDRÉ A.P.2012SANTOS, ANDRÉ A.P. ; Moura, Guilherme V. . Dynamic factor multivariate GARCH model. Computational Statistics & Data Analysis (Print), v. 76, p. 606-617, 2012.

25.
28Moura, Guilherme V.2011Moura, Guilherme V.; Da SILVA, S. . Testing the Equilibrium Exchange Rate Model. Applied Mathematical Sciences, v. 5, p. 981-993, 2011.

26.
4Liesenfeld, Roman2010 MOURA, G. V.; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Determinants and Dynamics of Current Account Reversals: An Empirical Analysis. Oxford Bulletin of Economics and Statistics (Print), v. 72, p. 486-517, 2010.

27.
17Caldeira, J.F.2010Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Portugal, M.S. . Efficient Yield Curve Estimation and Forecasting in Brazil. Revista ANPEC, v. 11, p. G, 2010.

28.
24MEURER, R.2007MOURA, G. V.; MEURER, R. ; NUNES, M. S. . O vencimento da dívida pública cambial influencia a taxa de câmbio? Um estudo econométrico para o brasil no período 2003-2004. Economia Aplicada (Impresso), v. 11, p. 55-72, 2007.

29.
25MOURA, G. V.;Valle Moura, Guilherme;Moura, Guilherme V.2005MOURA, G. V.; Da SILVA, S. . Is There a Brazilian J-Curve?. Economics Bulletin, v. 6, n.10, p. 1-17, 2005.

30.
27MEURER, R.2005MEURER, R. ; MOURA, G. V. ; Da SILVA, S. . Travel hysteresis in the US current account after the mid?1980s. Economics Bulletin, v. 14, p. 1-10, 2005.

31.
26MEURER, R.2005MEURER, R. ; MOURA, G. V. ; Da SILVA, S. . Travel Hysteresis in the Brazilian Current Account. Economics Bulletin, v. 6, p. 1-17, 2005.

32.
21CAETANO, S.2004CAETANO, S. ; MOURA, G. V. ; Da SILVA, S. . Big Mac parity, income, and trade. Economics Bulletin, v. 6, p. 1-8, 2004.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
MOURA, G. V.; TURATI, D. . Inflation Forecasting in a Changing Environment. In: I Encontro de Economia Aplicada da UFJF, 2014, Juiz de Fora. Anais do I Encontro de Economia Aplicada da UFJF, 2014.

2.
MOURA, G. V.; TURATI, D. . Inflation Forecasting in a Changing Environment. In: 20th International Conference Computing in Economics and Finance, 2014, Oslo. Annals of the 20th International Conference Computing in Economics and Finance, 2014.

3.
MOURA, G. V.; TURATI, D. . Inflation Forecasting in a Changing Environment. In: 34th International Symposium on Forecasting, 2014, Rotterdam. Annals of the 34th International Symposium on Forecasting, 2014.

4.
MOURA, G. V.; Santos, A. A. P. ; CALDEIRA, JOÃO F. . Bond Portfolio Management Using the Dynamic Nelson-Siegel Model. In: IAAE 2014 Annual Conference, 2014, Londres. Annals of the IAAE 2014 Annual Conference, 2014.

5.
CAETANO, S. ; MOURA, G. V. . Um Modelo Macroeconômico Híbrido para o Brasil: um Mix de Modelos DSGE e VAR. In: XVI Encontro de Economia da Região Sul, 2013, Curitiba. Anais do XVI Encontro de Economia da Região Sul, 2013.

6.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Bond Portfolio Optimization Using the Dynamic Nelso-Siegel Model. In: 28th Meeting of the European Economic Association, 2013, Gothenburg. Annals of the 28th Meeting of the European Economic Association, 2013.

7.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; SANTOS, André Alves Portela . Measuring Risk in Bond Portfolios Using Yield Curve Models. In: 67th European Meeting of the Econometric Society, 2013, Gothenburg. Annals of the 67th European Meeting of the Econometric Society, 2013.

8.
Caldeira, J.F. ; Moura, Guilherme V. ; Santos, A. A. P. . Predicting the yield curve using forecast combinations. In: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.

9.
TURATI, D. ; Moura, Guilherme V. . Inflation Forecasting in a Changing Environment. In: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.

10.
Caldeira, J.F. ; Moura, Guilherme V. ; Santos, A. A. P. . Bond Portfolio Optimization Using the Dynamic Nelso-Siegel Model. In: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.

11.
CAETANO, S. ; Moura, Guilherme V. . UM MODELO MACROECONÔMICO HÍBRIDO PARA O BRASIL: UM MIX DE MODELOS DSGE E VAR. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013.

12.
Mendes, F. H. P. E. S. ; Moura, Guilherme V. . EVIDÊNCIAS DE BULL E BEAR MARKET NO ÍNDICE BOVESPA: UMA APLICAÇÃO DE MODELOS DE REGIME MARKOVIANO E DURATION DEPENDENCE.. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013.

13.
Carvalho, J. P. ; Moura, Guilherme V. . MODELO DE FATORES DINÂMICOS: ESTIMAÇÃO E PREVISÃO DA CURVA REAL DE JUROS. In: XVI Encontro de Economia da Região Sul, 2013, Foz do Iguaçú. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013.

14.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Bond Portfolio Optimization: A Dynamic Heteroskedastic Factor Model Approach. In: 4th International IFABS Conference, 2012, Valencia. Annals of the 4th IFABS Conference, 2012.

15.
Santos, A. A. P. ; MOURA, G. V. . Dynamic factor multivariate GARCH model. In: 18th International Conference Computing in Economics and FInance, 2012, Praga. Annals of the 18th International Conference COmputing in Economics and FInance, 2012.

16.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart. In: XII Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do XII Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.

17.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Otimização de Carteiras de Renda Fixa: Uma Abordagem Baseada em Modelos Fatoriais Dinâmicos Heterocedásticos. In: XII Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do XII Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.

18.
Santos, A. A. P. ; MOURA, G. V. . Dynamic factor multivariate GARCH model. In: European Meeting of the Econometric Society, 2012, Málaga. Anals of the 66th European Meeting of the Econometric Society, 2012.

19.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Seleção de Carteiras Usando o Modelo Fama-French-Carhart. In: XXVII Jornadas Anuales de Economia, 2012, Montevideo. Anais das XXVII Jornadas Anuales de Economia, 2012.

20.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Bond Portfolio Optimization: A Dynamic Heteroskedastic Factor Model Approach. In: XXVII Jornadas Anuales de Economia, 2012, Montevideo. Anais das XXVII Jornadas Anuales de Economia, 2012.

21.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Seleção de Carteiras Usando o Modelo Fama-French-Carhart. In: 40° ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 2012, Porto de Galinhas. Anais do XL ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 2012.

22.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Santos, A. A. P. . Bond Portfolio Optimization: A Dynamic Heteroskedastic Factor Model Approach. In: 34º Encontro Brasileiro de Econometria, 2012, Porto de Galinhas. Anais do 34º Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.

23.
MOURA, G. V.; Morales-Arias, L. . A Conditionally Heteroskedastic Global Inflation Model. In: 17th International Conference on Computing in Economics and Finance, 2011, San Francisco. Annals of the 17th International Conference on Computing in Economics and Finance, 2011.

24.
MOURA, G. V.; DEJONG, D.N. ; Liesenfeld, Roman ; RICHARD, J.F. . Efficient Likelihood Evaluation of State Space Representations. In: XIV Escola de Séries Temporais, 2011, Gramado. Anais da XIV Escola de Séries Temporais, 2011.

25.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Portugal, M.S. . ESTIMAÇÃO EFICIENTE DO MODELO DE NELSON-SIEGEL USANDO O FILTRO DE KALMAN. In: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.

26.
Caldeira, J.F. ; MOURA, G. V. ; Portugal, M.S. . ESTIMAÇÃO EFICIENTE DO MODELO DE NELSON-SIEGEL USANDO O FILTRO DE KALMAN. In: XXXVII Encontro Nacional de Economia, 2009, Foz do Iguaçu. Anais do XXXVII Encontro Nacional de Economia, 2009.

27.
MOURA, G. V.; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François ; DEJONG, D.N. . Efficient Likelihood Evaluation of State Space Representations. In: European Meeting of the Econometric Society, 2009, Barcelona. Annals of the 64th European Meeting of the Econometric Society, 2009.

28.
MOURA, G. V.; DEJONG, D.N. ; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Efficient Likelihood Evaluation of State Space Representations. In: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2009, Limassol. Annals of the 3nd International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2009.

29.
MOURA, G. V.; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Dynamic Panel Probit Models for Current Account Reversals and their Efficient Estimation. In: 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics, 2008, Neuchâtel. Annals of the 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics, 2008.

30.
MOURA, G. V.; DEJONG, D.N. ; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . EFFICIENT LIKELIHOOD EVALUATION OF NONLINEAR RBC MODELS. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008, Rio de Janeiro. Annals of the 2008 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008.

31.
MOURA, G. V.; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Dynamic Panel Probit Models for Current Account Reversals and their Efficient Estimation. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008, Rio de Janeiro. Annals of the 2008 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008.

32.
MOURA, G. V.; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Dynamic Panel Probit Models for Current Account Reversals and their Efficient Estimation. In: XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008, Salvador. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008.

33.
MOURA, G. V.; DEJONG, D.N. ; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Efficient Likelihood Evaluation of Nonlinear RBC Models. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador. Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008.

34.
MOURA, G. V.; NUNES, M. S. ; MEURER, R. . O VENCIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INFLUENCIA O CÂMBIO?. In: 2º Encontro Norte-Nordeste de Financas, 2005, Recife. Anais do 2º Encontro Norte-Nordeste de Financas, 2005.

35.
MOURA, G. V.; CAETANO, S. ; Da SILVA, S. . Big Mac Parity, Income, and Trade. In: Encontro Norte Nordeste de Finanças, 2004, RECIFE. Anais do Encontro Norte Nordeste de Finanças, 2004.

Artigos aceitos para publicação
1.
Moura, Guilherme V.; NORILLER, MATEUS R. . Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR. ECONOMICS LETTERS, 2019.

Apresentações de Trabalho
1.
MOURA, G. V.; Morales-Arias, L. . A Conditionally Heteroskedastic Global Inflation Model. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.
MOURA, G. V.; DEJONG, D.N. ; Liesenfeld, Roman ; Richard, Jean-François . Efficient Likelihood Evaluation of State Space Representations. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).


Produção técnica
Assessoria e consultoria
1.
Moura, Guilherme V.. Comitê Julgador do Programa CAPES/CNPq /DAAD. 2015.

2.
Moura, Guilherme V.. Comitê de Avaliação do 37º Encontro Brasileiro de Econometria. 2015.

3.
MOURA, G. V.. Consultoria Ad hoc CNPq. 2014.

4.
MOURA, G. V.; MILAN, M. . XVI Encontro de Economia da Região Sul - ANPEC Sul. 2013.

5.
Moura, Guilherme V.. FAPESC PROEVENTOS. 2011.

Trabalhos técnicos


Bancas



Participação em bancas de trabalhos de conclusão
Mestrado
1.
Santos, A. A. P.; MOURA, G. V.; CALDEIRA, JOÃO F.; MEURER, R.. Participação em banca de Eron Magno e Silva. Análise de Risco Sistêmico no Mercado Financeiro Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
Da SILVA, S.; MOURA, G. V.; COSTA JR., N.. Participação em banca de Guilherme do Livramento Demos. Modelos Estatísticos Alternativos para os Mini Flash Crashes. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
Santos, A. A. P.; MEURER, R.; CORREIA, F. M.; MOURA, G. V.. Participação em banca de Thomas Henrique S. Pires. Estimativa da PROXY de atividade Econômica para a Condução da Política Monetária no Brasil.. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

4.
SILVEIRA, J.; Catela, E. Y. S.; MOURA, G. V.; Coelho, J.. Participação em banca de Helberte João França Almeida. iclos de Crescimento Goodwiniano com flexibilização da razão Capital-produto: uma abordagem computacional baseada em agentes.. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

5.
SILVEIRA, J.; MEURER, R.; AMARANTE, A.; Moura, Guilherme V.. Participação em banca de Rebbeka Cristina Freire de Melo e Silva. Análise do processo de ajustamento nominal em uma economia com concorrência monopolística: uma abordagem de jogos computacionais em redes. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

6.
Da SILVA, S.; MOURA, G. V.. Participação em banca de João Henrique Gonçalves Mazzeu. Análise físco-estática da estabilidade das distribuições de séries financeiras.. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

7.
Da SILVA, S.; MOURA, G. V.. Participação em banca de Cleiton Guollo Taufemback. Três Ensaios em Econofísica. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Teses de doutorado
1.
MOURA, G. V.; Catela, E. Y. S.; MARIN, S. R.; França, M. T. A.; BONINI, P.; Fernandez, B.P.M.. Participação em banca de Liana Bohn. Inserção feminina na teoria e na prática: ensaios sob o olhar da Economia Feminista. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
MOURA, G. V.; Da SILVA, S.; COSTA JR., N.; SILVEIRA, J.; LIMA, G. T.. Participação em banca de Helberte João França Almeida. Formação de Expectativas de Inflação em um Ambiente de Racionalidade Limitada e Implicações Macroeconômicas: uma abordagem de escolha discreta. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.
Moura, Guilherme V.; PETTERINI, Francis Carlo; FERREIRA, R. T.. Participação em banca de Guilherme Diniz Irffi. Ensaios sobre a relação entre emissão de CO2 e a renda global. 2011. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Ceará.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.
Santos, A. A. P.; Souza, G. P.; MOURA, G. V.. Participação em banca de Bruno Müller Bernz.Modelos de Otimização de Carteiras e Gestão Ativa de Risco Aplicados ao Mercado Brasileiro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
Pontes, J. R.; Silva, E. Y. A. C.; MOURA, G. V.. Participação em banca de Jonas Simão de Oliveira.Custos na Construção Civil Brasileira. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina.



Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
1.
MOURA, G. V.; ARIENTI, W. L.; COSTA, A. B.. Concurso público para professor da carreira do magistério superior. 2016. Universidade Federal de Santa Catarina.

2.
MOURA, G. V.; TOURRUCÔO, FABRICIO; BITTENCOURT, M.; SAMPAIO, A. V.. Concurso público para professor da carreira do magistério superior. 2011. Universidade Federal do Paraná.



Eventos



Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
1.
18th International Conference Computing in Economics and Finance. Dynamic factor multivariate GARCH model. 2012. (Congresso).

2.
4th Conference of the International Finance and Banking Society. Bond Portfolio Optimization: A Dynamic Heteroskedastic Factor Model Approach. 2012. (Congresso).

3.
17th International Conference on Computing in Economics and Finance. A Conditionally Heteroskedastic Global Inflation Model. 2011. (Congresso).

4.
XIV Escola de Séries Temporais. Efficient Likelihood Evaluation of State Space Representations. 2011. (Congresso).

5.
3nd International Conference on Computational and Financial Econometrics. Efficient Likelihood Evaluation of State-Space Representations. 2009. (Congresso).

6.
European Meeting of the Econometric Society. Efficient Likelihood Evaluation of State-Space Representations. 2009. (Congresso).

7.
2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics. Dynamic Panel Probit Models for Current account Reversals and their Efficient Estimation. 2008. (Congresso).

8.
Latin American and Caribbean Economic Association Meeting. Dynamic Panel Probit Models for Current account Reversals and their Efficient Estimation. 2008. (Congresso).

9.
Latin American Meeting of the Econometric Society. Efficient Likelihood Evaluation of Nonlinear RBC Models. 2008. (Congresso).

10.
XXX Encontro Brasileiro de Econometria. Efficient Likelihood Evaluation of Nonlinear RBC Models. 2008. (Congresso).

11.
XXXVI Encontro Nacional de Economia. Dynamic Panel Probit Models for Current Account Reversals and their Efficient Estimation. 2008. (Congresso).

12.
Statistische Woche (Encontro da Sociedade Alemã de Estatística). Dynamic Panel Probit Models for Current account Reversals and their Efficient Estimation. 2007. (Congresso).



Orientações



Orientações e supervisões em andamento
Tese de doutorado
1.
Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes. Mudanças Estruturais na Curva de Juros. Início: 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Coorientador).


Orientações e supervisões concluídas
Dissertação de mestrado
1.
Fernanda Cristina Valente. PREVISÕES COM MODELOS DSGE-VAR: UMA APLICAÇÃO PARA O BRASIL. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Guilherme Valle Moura.

2.
Mateus Rigo Noriller. Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

3.
Richard Schnorrenberger. Fixed-income portfolio optimization based on dynamic Nelson-Siegel models with macroeconomic factors for the Brazilian yield curve.. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Guilherme Valle Moura.

4.
Alexandre de Oliveira Chagas. Preferência por redistribuição de renda na América Latina. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

5.
MARCEL FERREIRA DE OLIVEIRA. DINÂMICA DA PRODUTIVIDADE: UMA ABORDAGEM POR MEIO DE MODELO DE FATORES DINÂMICOS. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora, . Coorientador: Guilherme Valle Moura.

6.
Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes. Evidências de Bull e Bear Market no Índice Ibovespa: Uma Aplicação de Modelos Regime Markoviano e Duration Dependence.. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Guilherme Valle Moura.

7.
Douglas Eduardo Turatti. Um Modelo Heteroscedástico para a Previsão da Inflação. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Guilherme Valle Moura.

8.
Janine Peçanha de Carvalho. Modelo de Fatores Dinâmicos: Aplicação à Estrutura a Termo da Taxa de Juros. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Guilherme Valle Moura.

9.
Gijsbert Suren. Dynamic factor GARCH models: suitable for implementation in modern portfolio theory?. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Econometria) - Free University of Amsterdam, . Orientador: Guilherme Valle Moura.

Tese de doutorado
1.
Geoffrey Steeves. Ensaios sobre a violência no Brasil. 2012. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Guilherme Valle Moura.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Carolina Kowalski Piazza. Transporte Público como Política Social: Uma Avaliação do Programa Tarifa Zero. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

2.
Juliana Tessari. Vale a pena investir em fundos imobiliários?. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.

3.
Lukas Reiter Pezzini. OS PORQUÊS DO CONSUMO CONSPÍCUO: VEBLEN E A PSICOLOGIA EVOLUCIONÁRIA. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

4.
ALEXANDRE EMMANUEL FINK GEYNET. OS FUNDOS MULTIMERCADO NO MERCADO BRASILEIRO. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.

5.
FELIPE CUNHA DOS SANTOS. O ativo intangível e o seu efeito sobre a receita bruta de empresas de capital aberto no Brasil. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.

6.
Bruno Loreto Candido. MERCADO IMOBILIÁRIO: UMA ANÁLISE SOBRE O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DOS IMÓVEIS NA CIDADE DE SÃO PAULO. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.

7.
Rafael Espindola. Estratégia de venda coberta de opções "dentro do dinheiro" no mercado acionário brasileiro.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.

8.
Lara Buimer. Stock Market Liquidity and the Business Cycles in Europe. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Economia) - Free University of Amsterdam. Orientador: Guilherme Valle Moura.

Iniciação científica
1.
Edivan Ruhmke. Modelos Multivariados para Volatilidade Estocástica. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

2.
Carolina Kowalski Piazza. Transporte Público como Política Social: Uma Avaliação do Programa Tarifa Zero. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

3.
Carolina Kowalski Piazza. Modelos DSGE para Avaliação de Políticas Econômicas. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

4.
Lukas Reiter Pezzini. OS PORQUÊS DO CONSUMO CONSPÍCUO: VEBLEN E A PSICOLOGIA EVOLUCIONÁRIA. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

5.
Lukas Reiter Pezzini. A Global Heteroskedastic Inflation Model. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Guilherme Valle Moura.

Orientações de outra natureza
1.
Jefferson Daniel Klug. Índice do Custo de Vida dos Estudantes da UFSC. 2012. Orientação de outra natureza. (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.

2.
Deyvid William Leite. Índice do Custo de Vida dos Estudantes da UFSC. 2012. Orientação de outra natureza. (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Guilherme Valle Moura.




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